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| 金元顺安丰祥债券A(620009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 572980 | ||||||||
| 基金代码 | 620009 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安丰祥债券型证券投资基金2016年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一六年七月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金元顺安丰祥债券基金 基金主代码 620009 交易代码 620009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年1月14日 报告期末基金份额总额 3,497,160,656.35份 投资目标 在强调基金资产安全性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 基于“自上而下”的原则，本基金采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。经过对历史数据的统计分析发现，债券市场收益率受到宏观经济形势和债券市场供需两方面不同程度的影响，因此本基金在债券投资过程中，将在分析和判断宏观经济指标与债券收益率之间的数量关系、市场利率变化和期限结构、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结构，构建和调整固定收益投资组合，获取稳健收益。 业绩比较基准 中债综合指数。 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，属于基金中的较低预期风险较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金及混合型基金。 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2016年4月1日-2016年6月30日) 1.本期已实现收益 2,400,428.23 2.本期利润 4,354,255.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0115 4.期末基金资产净值 3,772,444,227.64 5.期末基金份额净值 1.079 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.42% 0.07% -0.52% 0.07% 0.94% 0.00% 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本基金业绩比较基准为:中债综合指数； （3）本基金从2015年1月14日起正式转型为债券型证券投资基金。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元顺安丰祥债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年1月14日至2016年6月30日） 注：（1）本基金合同生效日为2013年2月5日； （2）本基金建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日，在建仓期末和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定； （3）本基金从2015年1月14日起正式转型为债券型证券投资基金； （4）本基金转型后业绩比较基准为:中债综合指数； （5）本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的 80%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股，持有的因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成的权证应在其可交易之日起的30 个交易日内卖出。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李杰 本基金基金经理 2015-1-14 - 9 金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金和金元顺安金元宝货币市场基金基金经理，上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司。9年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 注：1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，重视交易执行环节的公平交易措施，启用投资交易系统中的公平交易模块，以确保公平对待各投资组合。在报告期内，本管理人对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《异常交易监控与报告制度》。本报告期，根据制度的规定，对交易进行了监控，未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2016年二季度GDP同比增长6.7%，与一季度持平，研发支出纳入核算后对GDP有明显的改善作用。1-6月固定资产投资同比增速下降到9%，其中基础设施建设投资增速持续提高到20.3%，而房地产投资和制造业投资增速分别下滑到6.1%和3.3%，显示经济企稳持续性存疑；社会消费品零售总额仍然维持在10.3%增速水平，说明消费需求能力较强。国际经济形势依然复杂，拖累出口增速在-7%左右，对经济增长贡献有限。工业增加值累计同比6%略高于一季度，PMI指数虽然保持在荣枯分界线50以上，但是连续三月下降。CPI半年录得1.9%水平， 见顶回落。 央行继续采取稳健货币政策，二季度维持利率和存款准备金率以及公开市场回购利率保持。同时通过公开市场逆回购、SLF、MLF等工具维持资金面在适度宽松的水平上。二季度新增社会融资总量3.17万亿，M2同比11.8%，M1同比24.6%，显示货币政策有流动性陷阱迹象。另一方面，政府着力实施供给侧结构性改革，推动去杠杆去产能，大宗商品和房地产反弹，债市特别是信用债市场承压。 上证综指单季度下跌2.47%，中证转债指数上下跌4.16%，中债综合指数下跌0.52%。 在报告期，本基金配置较短期限债券；并且灵活投资股票，在防御中追求股票市场和债市市场的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长率为0.42%，同期业绩比较基准增长率为-0.52%。本基金超越基准0.94%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从中长期来看我国经济总供需不匹配仍将持续，一方面在地方政府债务受限情况下财政投资发力难以为继、人民币实际有效汇率水平较高的情况下也对出口企业带来压力；另一方面过生产能状况并未得到显著缓解，虽然国家出台钢铁、煤炭等过剩行业的产能淘汰规划，但落实规划仍是漫长过程，企业盈利情况仍难大幅改善，社会整体资产回报率仍将持续下降。 我们认为央行在汇率政策和利率政策上会继续顺应市场趋势，一方面逐步引导市场利率下行，同时增强汇率的市场化形成机制，引导实际有效汇率向合理水平回归。这将在财务成本和需求层面改善实体企业的状况，帮助企业复苏。另一方面，供给侧改革将破局，伴随“僵尸”企业的并购重组，市场出清进程加快。在以上政策合力之下，我们认为虽然经济总量增速可能继续下滑，但优质企业会得到解放，从而经济结构调整得以继续推进。 通胀已经触顶回落，房地产销售增速也出现放缓迹象。M2持续下降一级民间投资不振说明实体经济货币需求疲软，M1高企则说明去杠杆进行时。我们认为市场利率易下难上，我们将继续配置中高评级的债券，重点控制信用风险。 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 在本报告期内，该基金未曾出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 643,725,462.10 17.06 其中：债券 643,725,462.10 17.06 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 2,924,926,847.04 77.52 其中：买断式回购的买入返售金融资产 731,714,966.43 19.39 6 银行存款和结算备付金合计 192,851,880.07 5.11 7 其他资产 11,761,893.92 0.31 8 合计 3,773,266,083.13 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 52,496,462.10 1.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,036,000.00 2.12 其中：政策性金融债 80,036,000.00 2.12 4 企业债券 71,280,000.00 1.89 5 企业短期融资券 398,690,000.00 10.57 6 中期票据 41,024,000.00 1.09 7 可转债 199,000.00 0.01 8 其他 - - 9 合计 643,725,462.10 17.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 011699434 16鲁钢铁SCP002 2,000,000 198,660,000.00 5.27 2 011699012 16亚泰SCP001 1,000,000 100,150,000.00 2.65 3 041554081 15山钢CP003 1,000,000 99,880,000.00 2.65 4 101552037 15中油股MTN002 200,000 20,556,000.00 0.54 5 1680196 16武国资 200,000 20,168,000.00 0.53 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未投资权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,190.67 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,745,750.69 5 应收申购款 9,952.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,761,893.92 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 54,255,964.87 报告期期间基金总申购份额 3,444,462,082.95 减：报告期期间基金总赎回份额 1,557,391.47 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 3,497,160,656.35 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1、2016年4月21日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元顺安丰祥债券型证券投资基金2016年第1季度报告； 2、2016年6月23日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元顺安丰祥债券型证券投资基金分红公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金合同》； 2、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金招募说明书》； 3、《金元顺安丰祥债券型证券投资基金托管协议》。 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 9.3 查阅方式 http://www.jyvpfund.com 金元顺安基金管理有限公司 二〇一六年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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