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| 东吴多策略混合A(580009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 572169 | ||||||||
| 基金代码 | 580009 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴内需增长混合 场内简称 - 基金主代码 580009 交易代码 580009 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 1 月 30 日 报告期末基金份额总额 1,668,496,119.86 份 投资目标 本基金在充分控制基金资产风险的前提下，主要投资 于受益于国家内需增长政策导向且具有竞争优势的 上市公司，分享中国经济增长及增长方式转变所带来 的收益，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而 下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资 策略。本基金通过对宏观经济运行态势、宏观经济政 策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况进行 研判，结合考虑相关类别资产的收益风险特征，采用 定量与定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现 金等大类资产的配置。在严格控制风险的基础之上， 精选受益于国家内需增长政策导向且具有竞争优势 的上市公司，分享中国经济增长及增长方式转变所带 来的收益。此外，本基金还可通过新股申购策略、债 券投资策略、权证及其他金融工具投资策略等辅助投 资策略，控制基金组合的投资风险，力争实现基金资 产的长期稳定增值。 业绩比较基准 60%×沪深 300 指数+40%×中国债券综合全价指数。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高 于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属 于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年 6 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 -246,680.41 2.本期利润 537,800.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.0074 4.期末基金资产净值 1,686,019,828.86 5.期末基金份额净值 1.011 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.48% 1.34% -1.40% 0.61% -1.08% 0.73% 注：比较基准=60%×沪深 300 指数+40%×中国债券综合全价指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、比较基准=60%×沪深 300 指数+40%×中国债券综合全价指数。 2、本基金于 2013 年 1 月 30 日成立。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建 仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐嶒 本基金经 2015 年 5 月 - 6 年 硕士，香港中文大学 毕业。2009 年 7 月至 2010 年 12 月就职于埃 森哲咨询公司上海分 理 12 日 公司任行业研究员， 自 2011 年 1 月起加入 东吴基金管理有限公 司，一直从事投资研 究工作，曾任研究员、 基金经理助理，现任 基金经理，其中 2015 年 5 月 12 日起担任东 吴内需增长混合型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理、2015 年 5 月 29 日 起担任东吴新经济混 合型证券投资基金基 金经理、2015 年 5 月 29 日起担任东吴新创 业混合型证券投资基 金基金经理。 注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，因赎回等原因，本基金 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 23 日持续出现基金资产 净值低于 5000 万元的情形，但由于公司持续营销，部分投资者申购本基金，并于 2016 年 6 月 24 日起本基金资产净值高于 5000 万，符合法律法规规定要求；除此之外，本基金管理人严格遵守《证 券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在 授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 市场在过去的一个季度里呈现了震荡整理的格局。上证综指最终下跌 2.47%，创业板指下跌 0.47%。板块分化严重，以新能源汽车和 OLED 为代表的新兴产业个股在 4 月下旬到 6 月上旬表现 优异，而以食品饮料和黄金为主的避险概念股则在 6 月中下旬表现优异。 期间东吴内需增长基金根据大盘走势进行了一定的调仓并重点布局了新能源汽车和电子板 块。在 5 月中下旬到 6 月中上旬取得不错效果，但对于英国退欧公投结果预期过于乐观，因此在 6 月下旬并未配置避险品种，所以业绩有所回落。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 1.011 元，累计净值 1.591 元；本报告期份额净值增长 率-2.48%，同期业绩比较基准收益率为-1.40%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 23 日持续出现基金资产净值低于 5000 万元的情形， 但由于公司持续营销，部分投资者申购本基金，并于 2016 年 6 月 24 日起本基金资产净值高于 5000 万，符合法律法规规定要求。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,939,662.02 0.41 其中：股票 10,939,662.02 0.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,557,804,239.70 58.69 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,084,938,158.09 40.88 8 其他资产 537,732.38 0.02 9 合计 2,654,219,792.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,919,940.42 0.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 113,905.00 0.01 E 建筑业 247,104.00 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 658,712.60 0.04 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,939,662.02 0.65 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600745 中茵股份 175,200 4,702,368.00 0.28 2 000002 万 科Ａ 36,193 658,712.60 0.04 3 300322 硕贝德 23,361 502,261.50 0.03 4 600552 凯盛科技 20,772 420,425.28 0.02 5 300068 南都电源 19,179 419,252.94 0.02 6 600666 奥瑞德 11,638 404,536.88 0.02 7 002297 博云新材 27,800 363,902.00 0.02 8 300054 鼎龙股份 11,200 280,224.00 0.02 9 300219 鸿利光电 16,400 255,512.00 0.02 10 600491 龙元建设 28,800 247,104.00 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 51,204.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 451,859.91 5 应收申购款 34,667.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 537,732.38 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000002 万 科Ａ 658,712.60 0.04 重大资产重组 2 002297 博云新材 363,902.00 0.02 重大资产重组 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,445,037.62 报告期期间基金总申购份额 1,661,717,952.35 减:报告期期间基金总赎回份额 666,870.11 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 1,668,496,119.86 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴内需增长混合型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴内需增长混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴内需增长混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴内需增长混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2016 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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