最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 创金合信尊利纯债债券(002464) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 572129 | ||||||||
| 基金代码 | 002464 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信尊利纯债债券型证券投资基金2016年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年7月20日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信尊利纯债债券 基金主代码 002464 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年2月26日 报告期末基金份额总额 299,905,783.14份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求当期收入和投资总回报最大化。 投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略，力争实现基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年4月1日-2016年6月30日） 1.本期已实现收益 2,542,535.61 2.本期利润 1,717,988.85 3.加权平均基金份额本期利润 0.0069 4.期末基金资产净值 302,276,741.39 5.期末基金份额净值 1.008 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.60% 0.07% -0.52% 0.07% 1.12% － 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王一兵 基金经理、固定收益部总监 2016年2月26日 － 11 王一兵先生，中国国籍，四川大学MBA。1994年即进入证券期货行业，作为公司出市代表任海南中商期货交易所红马甲。1997年进入股票市场，经历了各种证券市场的大幅涨跌变化，拥有成熟的投资心态和丰富的投资经验。曾历任第一创业证券固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。现任创金合信基金管理有限公司固定收益部负责人。熟悉债券市场和固定收益产品的各种投资技巧，尤其精通近两年发展迅速的信用债，对企业信用分析、定价有深刻独到的见解。 郑振源 基金经理 2016年2月26日 － 6 郑振源先生，中国国籍，中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所，担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部，先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2016年二季度，债券市场先熊后牛的格局。4月份，央企中铁物资的债券违约引爆市场的信用担忧，基金净值明显下滑，保险、银行等机构大规模赎回基金、券商资管，形成流动性冲击。再叠加一季度经济短期数据向好，债券市场整体受到抛售及基本面的冲击，短债、长债，高低评级的收益率均明显上行。不过，随着流动性冲击的过去，以及一二线热点城市调控导致房地产销售整体高位回落，去产能压力下，制造业投资增速下滑加快，经济重新转为偏弱的局面。在市场配置资金依旧充足的情形下，安全资产依旧是市场的选择。另外，央行维稳货币市场的意愿未变，年中MPA考核对银行间流动性的冲击较小。因此，5月份之后，债券市场又重新走强。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2016年二季度创金合信尊利净值增长率0.60%，同期业绩比较基准增长率为-0.52%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 总体而言，下半年经济下行压力将有所加大。出口方面，退欧导致外需环境新添变数，但尚不构成实质影响。从直接影响来看，英国在中国出口贸易的比重仅为3.5%。对于体量更大的欧盟来说，一体化将受到冲击，但是否分崩离析将是一个博弈过程，暂时看不到这种显著影响。投资方面，短期而言，一二线受调控影响销售下降还将持续，但速度将有所放缓，考虑去年7/8月份的高基数，预计整体房地产市场销售在四季度后才可能有所企稳。年内房地产投资还可能继续有所下滑。考虑到国企去产能也开始加快推进及对民企融资约束的加剧，而改革创新等带来新的设备投资周期也远未可见，因此制造业投资整体的向下压力仍然较大。鉴于当前政府对结构改革的强调要更多，对短期经济波动的容忍力度在加大。因此，预计基建投资未来还将保持在20%左右的高增速，不会更大力度的刺激。货币政策方面，在目前央行的框架下，五月以来，防风险促改革的重要性已经排在稳增长之前。稳增长次序的排后，货币政策进一步宽松的必要性降低，而通胀压力较低且稳定，也使央行转向紧缩的可能性也很小。退欧带来人民币汇率短期贬值压力和波动加大，不过预计央行将会稳定汇率。汇率不构成对货币政策的明显制约。预计央行货币政策很可能维持总体稳定的局面不变，边际上可能会有所宽松。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 269,395,300.00 89.07 其中：债券 269,395,300.00 89.07 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 27,003,315.11 8.93 8 其他资产 6,041,896.13 2.00 9 合计 302,440,511.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 29,368,300.00 9.72 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 56,671,300.00 18.75 5 企业短期融资券 77,190,900.00 25.54 6 中期票据 106,164,800.00 35.12 7 可转债 － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 269,395,300.00 89.12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1621001 16榆树农商二级 290,000 29,368,300.00 9.72 2 011699029 16吉林森工SCP001 290,000 29,113,100.00 9.63 3 011699133 16潞安SCP001 290,000 28,939,100.00 9.57 4 1182032 11河钢MTN1 290,000 28,744,800.00 9.51 5 101478003 14中铝业MTN002 280,000 28,736,400.00 9.51 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金未投资于股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 6,041,796.21 5 应收申购款 99.92 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 6,041,896.13 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 200,119,779.91 报告期期间基金总申购份额 99,807,534.39 减：报告期期间基金总赎回份额 21,531.16 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 299,905,783.14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金无基金管理人运用固有基金投资本基金情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、《创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金合同》 2、《创金合信尊利纯债债券型证券投资基金托管协议》 3、 创金合信尊利纯债债券型证券投资基金2016年第2季度报告原文 8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 8.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一六年七月二十日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |