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| 长信银利精选混合A(519996) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 57117 | ||||||||
| 基金代码 | 519996 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信银利精选开放式证券投资基金2008年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经 三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”，下同）根据 本基金合同规定，于2009年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配 情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自 身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独 立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、 流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策 后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。 第 3 页 共 48 页 112 目录 §1 重要提示及目 2 §2 基金简介 4 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 5 §4 管理人报告 8 §5 托管人报告11 §6 审计报告11 §7 年度财务报表 12 §8 投资组合报告 37 §9 基金份额持有人信息 42 §10 开放式基金份额变动 42 §11 重大事件揭示 43 §12 备查文件目录 48 72 利润表 16 73 所有者权益（基金净值）变动表 17 74 报表附注 18 §8 投资组合报告 42 81 期末基金资产组合情况 42 82 期末按行业分类的股票投资组合 42 83 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 43 84 报告期内股票投资组合的重大变动 44 85 期末按债券品种分类的债券投资组合 45 86 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 46 87 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 46 88 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 46 89 投资组合报告附注 46 §9 基金份额持有人信息 47 91 期末基金份额持有人户数及持有人结构 47 92 期末上市基金前十名持有人 47 §10 重大事件揭示 48 101 基金份额持有人大会决议 48 102 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 48 103 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 49 104 基金投资策略的改变 49 105 为基金进行审计的会计师事务所情况 49 106 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 49 107 基金租用证券公司交易单元的有关情况 50 108 其他重大事件 51 §11 备查文件目录 52 第 4 页 共 48 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长信银利精选开放式证券投资基金 基金简称 长信银利精选股票 基金前端交易代码 519997 基金后端交易代码 519996 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年01月17日 报告期末基金份额总额 4,341,839,174.61 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于大盘、价值型股票，并在保持基金 财产安全性和流动性的前提下，谋求基金财产的长期 稳定增值。 投资策略 1、复合型投资策略 "由上至下"的资产配置流程与"由下至上"的选股流程 相结合的投资策略。其中，"由上至下"的资产配置流 程表现为：从宏观层面出发，在控制风险前提下优化 资产的配置比例；"由下至上"的选股流程表现为：从 微观层面出发，通过对投资对象深入系统的分析来挖 掘上市公司的内在价值，积极寻求价值被低估的证券 进行投资。 2、适度分散投资策略 在确保基金财产的安全性和流动性的前提下，在对宏 观经济、行业、公司和证券市场等因素深入分析的基 础上，适度分散投资于个股，谋求基金财产的长期稳 定增值。 3、动态调整策略 体现为投资组合中个股的动态调整策略和股票仓位的 动态调整策略两方面。投资组合中个股的动态调整策 略是指：基于对各种影响因素变化的深入分析，定期 或临时调整投资组合中的个股投资比例。股票仓位的 动态调整策略是指：基于对股票市场趋势的研判，动 态调整股票仓位。 业绩比较基准 中信标普100指数×80%＋中信标普国债指数×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益和风险水平高于混 合型基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度偏 高的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司 第 5 页 共 48 页 姓名 周永刚 李芳菲 联系电话 021-61009999 010-68424199 信息披 露负责 人 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn lifangfei@abchina.com 客户服务电话 400-700-5566 95599 传真 021-61009800 010-68424181 注册地址 上海市浦东新区银城中路68 号9楼 北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址 上海市浦东新区银城中路68 号时代金融中心9楼 北京市海淀区西三环北路100 号金玉大厦 邮政编码 200120 100048 法定代表人 田丹 项俊波 2.2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 上海证券报和证券时报 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.cxfund.com.cn 基金年度报告备置地 点 上海市浦东新区银城中路68号9楼 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 2.5 其他相关资料 项目 会计师事务所 注册登记机构 名称 毕马威华振会计师事务所 中国证券登记结算有限责任公司 办公地址 北京东长安街1号东方广场东2座 8层 北京西城区金融大街27号投资广 场23层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008 年 2007 年 2006 年 本期已实现收益 -1,453,948,500.70 293,250,614.90 87,769,213.82 本期利润 -2,630,879,468.09 464,349,373.27 101,133,909.95 加权平均基金份额本期利润 -0.5862 0.2323 0.8534 本期加权平均净值利润率 -82.41% 21.16% 76.01% 本期基金份额净值增长率 -54.49% 114.37% 120.57% 3.1.2 期末数据和指标 2008 年 2007 年 2006 年 期末可供分配利润 -2,225,944,627.22 35,497,765.10 19,474,523.20 期末可供分配基金份额利润 -0.5127 0.0073 0.3448 期末基金资产净值 2,115,894,547.39 5,236,725,210.04 87,467,791.71 期末基金份额净值 0.4873 1.0708 1.5488 3.1.3 累计期末指标 2008 年 2007 年 2006 年 第 6 页 共 48 页 基金份额累计净值增长率 111.82% 365.46% 117.13% 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交 易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -10.82% 2.22% -14.79% 2.40% 3.97% -0.18% 过去六个月 -23.75% 2.15% -26.68% 2.36% 2.93% -0.21% 过去一年 -54.49% 2.38% -54.36% 2.40% -0.13% -0.02% 过去三年 115.18% 1.91% 83.43% 1.93% 31.75% -0.02% 自基金合同生效日起 至今（2005年01月17 日-2008年12月31日） 111.82% 1.72% 81.21% 1.76% 30.61% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 基基基基 2005-01-17 2005-08-15 2006-03-15 2006-10-09 2007-04-30 2007-11-21 2008-06-16 2008-12-31 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 注：图示日期为2005年1月17日至2008年12月31日。 按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内，本基金 的各项投资比例已符合基金合同第十一条（（三）投资范围和（八）投资限制）的规定： 第 7 页 共 48 页 （1）本基金财产中股票投资比例的变动范围为60%～80%，债券投资比例的变动范围 为15%～35%，现金类资产投资比例的变动范围为5%～15%。其中，投资于股票、债券的 比重不低于本基金资产总值的80％，投资于大盘价值股的比例不低于本基金股票资产的 80%。如果法律法规有最新规定的，本基金从其规定； （2）持有一家上市公司股票，其市值不超过基金资产净值的10％； （3）本基金与本基金管理人所管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和不超过 该证券的10％； （4）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （5）不违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定； （6）遵守相关法律、法规规定的其他比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。 由于证券市场波动或投资组合处于调整过程中，造成本基金在某一时间无法达到上 述比例限制，本基金管理人将在10个交易日内积极调整本基金投资组合，以达到上述比 例限制。 3.2.3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 基基基基 2008年2007年2006年2005年 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 注：2005年计算期间为本基金合同生效日2005年1月17日至2005年12月31日,本基金未满 一年,净值增长率按本基金实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基 金份额分 红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放 总额 年度利润分配 合计 备 注 2008年 － － － － 2007年 15.400 220,432,777.93 198,632,106.17 419,064,884.10 2006年 3.800 35,687,080.57 1,835,399.88 37,522,480.45 合计 19.200 256,119,858.50 200,467,506.05 456,587,364.55 第 8 页 共 48 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长 江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设 立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49％、上海 海欣集团股份有限公司占34.33％、武汉钢铁股份有限公司占16.67％。 截至2008年12月31日，本基金管理人共管理6只开放式基金，即长信利息收益货币、 长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合和 长信利丰债券。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 胡志宝 本基金 基金经 理，长信 双利优 选基金 基金经 理 2006年12月 07日 － 9年 经济学硕士，曾任国泰君 安证券股份有限公司资产 管理部基金经理、国海证 券有限责任公司资产管理 部副总经理、民生证券有 限责任公司资产管理部总 经理。2006年5月加入长信 基金管理有限责任公司投 资管理部，从事投资策略 研究工作。现任本基金基 金经理 注：首任基金经理任职日期为本基金成立之日，增聘基金经理任职日期为本公司对外公 告日；证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害 基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险 的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决 策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交 易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强 第 9 页 共 48 页 对公平交易过程和结果的监督。 4.3.4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合；公司没 有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 2008 年中国宏观经济变化剧烈，由年初的过热转变为下半年急速下滑，通胀也由上 半年全面通胀预期转变为通缩防范。2008 的GDP 最终为同比增长9%，为2001 年以来的 最低增速，四季度6.8%增速已经突破“硬着陆”警戒线。伴随着宏观经济超预期的大幅 度转折，08 年一系列特大的不利事件也为资本市场的动荡推波助澜，包括年初全国范围 的特大雪灾、5 月12 日的四川汶川8 级大地震、美国次贷危机引发的全球性重大金融危 机等等。沪深300 从5600 点直接跌到1600 左右整体幅度达到70%，无论在A 股历史还 是放眼全球的大市值市场都是一个罕见的年度。 截止报告期末，本基金份额净值为0.4873 元，报告期基金份额净值增长率为 -54.49%，成立以来的累计净值为2.4073 元，本期业绩比较基准增长率为-54.36%，基金 波动率为2.38%。 2008 年本基金在投资策略上仍坚持“行业地位+成长性+估值符合买入条件”选股思 路。但由于对宏观经济急速变化预期不足，上半年组合结构上偏重于与宏观经济关联度 较大的金融、地产、钢铁等周期性行业且仓位偏重，使本基金在上半年的下跌中净值损 失较重。下半年虽然及时转向防御性策略，增配了信息技术、医药、食品饮料等与宏观 经济弱相关的行业，取得了一定的积极效果。但在下半年、尤其三季度市场恐慌性下跌 时，仍未能有效抵抗住系统风险的打击，从绝对收益的角度效果仍然欠佳。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2009 年，海外经济风险难料的情况下，市场对我国宏观经济是L 型还是U 型 分岐较大，但我国政府GDP 增长保8 的目标还是比较明确的，四万亿投资计划和一系列 产业振兴规划的效果也将逐渐显现，我们对经济既不能太乐观，也不能过度悲观。对于 股市而言，相对于经济面和上市公司逐渐兑现的业绩而言，市场对这些数据的看法远比 数据本身对市场的影响重大！因此在09 年的投资上既要关注经济面和上市公司的业绩， 又不要为此所困。更多的产业资本角度、较长的期限、更多的层面多方面评估上市公司 投资价值。从中长期角度，本基金管理人更看好医药医疗、新能源、大农业行业的机会， 3G、电力设备也因为近年的高景气度使业绩增长相对确定。创业板的推出也将对市场中 一批参股型企业提供估值支持，创投类公司的估值面临提升机遇。在关注中长期投资机 会的同时，2009 年本基金管理人将积极关注市场风格资产的轮动，加大风格轮换力度， 争取为持有人创造较好的收益！ 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2008年度，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规，时刻以合 规运作、防范风险为核心，以维护基金持有人利益为宗旨，保证旗下各基金基金合同得 第 10 页 共 48 页 到严格履行。公司监察稽核部独立地开展工作，对基金运作进行合规性监察，发现问题 及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向公司董事会和公司管理层出具 监察稽核报告。 在本报告期，基金管理人的内部监察稽核主要工作如下： 1、公司合规意识充分体现，内控体系进一步健全，内控机制运作良好，内部控制制度 健全、完整、合理、有效，公司制度建设工作已事务化、适时化、规范化，公司制度培 训、合规培训和业务培训工作体系已健全，并在多方面起到了促进作用。 2、公司加大信息技术投入，加大重要业务岗位和基础业务岗位的人力资源投入。公司 内控基础和保障得到进一步夯实和改进。 3、基金合规性指标、交易清算、公平交易、反洗钱等重大业务风控点已实行事前、事 中多环节监察，对不当行为以及流程疏漏点做到及时发现，及时改进。 4、稽核已基本覆盖公司各项业务，并对投研、市场、后台营运等进行重点针对性稽核， 稽核工作细致性已明显改善。 5、进一步改进信息披露管理工作，全面梳理信息披露工作风控点，不断提高信息披露 质量。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则，秉持内控优先、 内控从严的理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善内部控制体系， 做好各项内控工作，努力防范和控制各种风险，确保基金资产的规范运作，充分保障基 金持有人的合法权益。 4.4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008 年9 月12 日发布的[2008]38 号文《关于进一步 规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简 称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由 投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总 监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有 丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策， 如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券 进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2 以上多数票通过。对于估值政策， 公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金 估值政策和程序的适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价 服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、《长信银利精选开放式 证券投资基金基金合同》，结合本报告期基金实际运作情况，本基金投资当期出现净亏 损，故本基金本报告期无需进行利润分配。 第 11 页 共 48 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管长信银利精选开放式证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行 严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长信银利精选开放式证券投资 基金基金合同》、《长信银利精选开放式证券投资基金托管协议》的约定，对长信银利 精选开放式证券投资基金管理人——长信基金管理有限责任公司2008年1月1日至2008 年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履 行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本托管人认为，长信基金管理有限责任公司在长信银利精选开放式证券投资基金的 投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题 上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金 法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信 息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长信银利精 选开放式证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2009年3月27日 §6 审计报告 KPMG-B(2009)AR No.0114 长信银利精选开放式证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的长信银利精选开放式证券投资基金(以下简称“长信银利精选股 票基金”)财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表和所有者 权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 一、长信银利精选基金管理人长信基金管理有限责任公司对财务报表的责任 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（2006）、《证券投资基金会计核 算业务指引》、《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委 第 12 页 共 48 页 员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是长 信银利精选基金管理人长信基金管理有限责任公司的责任。这种责任包括：(1)设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导 致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业 道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的 审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理 人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，长信银利精选股票基金财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的 企业会计准则（2006）、《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信银利精选开放式 证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基 金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了长信银利精选股票基金 2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和净值变动情况。 毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师 中国 北京 黄小熠 王国蓓 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：长信银利精选开放式证券投资基金 第 13 页 共 48 页 报告截止日：2008年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 276,758,747.53 242,213,381.64 结算备付金 1,971,677.12 3,753,484.35 存出保证金 960,000.00 460,000.00 交易性金融资产 7.4.7.2 1,812,495,725.82 4,953,210,146.43 其中：股票投资 1,449,575,185.31 4,086,953,770.43 债券投资 362,920,540.51 866,256,376.00 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 7.4.7.3 － 926,305.29 买入返售金融资产 7.4.7.4 － － 应收证券清算款 20,411,761.80 63,351,749.83 应收利息 7.4.7.5 10,166,553.87 20,217,159.78 应收股利 － － 应收申购款 295,595.47 2,688,939.31 其他资产 7.4.7.6 － － 资产总计 2,123,060,061.61 5,286,821,166.63 负债和所有者权益 附注号 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 2,198,469.35 － 应付赎回款 272,415.24 39,821,770.25 应付管理人报酬 2,804,992.26 6,451,875.25 应付托管费 467,498.67 1,075,312.56 应付销售服务费 － － 应付交易费用 7.4.7.7 550,692.56 1,856,931.90 应交税费 24,331.20 19,800.00 应付利息 － － 应付利润 － － 其他负债 7.4.7.8 847,114.94 870,266.63 负债合计 7,165,514.22 50,095,956.59 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 4,341,839,174.61 4,890,530,624.91 未分配利润 7.4.7.10 -2,225,944,627.22 346,194,585.13 第 14 页 共 48 页 所有者权益合计 2,115,894,547.39 5,236,725,210.04 负债和所有者权益总计 2,123,060,061.61 5,286,821,166.63 报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.4873元，基金份额总额4,341,839,174.61份。 7.7.2 利润表 会计主体：长信银利精选开放式证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2008年01月01日至 2008年12月31日 上年度可比期间 2007年01月01日至 2007年12月31日 一、收入 -2,550,062,300.89 547,009,653.41 1.利息收入 21,138,769.13 11,094,383.67 其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,141,545.09 3,156,423.14 债券利息收入 17,997,224.04 7,848,468.54 资产支持证券利息 收入 － － 买入返售金融资产 收入 － 89,491.99 2.投资收益 -1,395,472,577.57 362,253,693.12 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,404,261,054.47 352,933,286.91 债券投资收益 7.4.7.13 -9,743,829.85 6,756,111.51 资产支持证券投资 收益 － － 衍生工具收益 7.4.7.14 796,061.48 － 股利收益 7.4.7.15 17,736,245.27 2,564,294.70 3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -1,176,930,967.39 171,098,758.37 4.其他收入 7.4.7.17 1,202,474.94 2,562,818.25 二、费用 -80,817,167.20 -82,660,280.14 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 -48,291,245.78 -32,270,886.73 2．托管费 7.4.10.2.2 -8,048,540.82 -5,378,481.07 3．销售服务费 － － 4．交易费用 7.4.7.18 -19,247,812.23 -34,383,421.34 5．利息支出 -4,882,712.33 -10,209,830.57 其中：卖出回购金融资产支 出 -4,882,712.33 -10,209,830.57 6．其他费用 7.4.7.19 -346,856.04 -417,660.43 三、利润总额 -2,630,879,468.09 464,349,373.27 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长信银利精选开放式证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 第 15 页 共 48 页 单位：人民币元 本期 2008年01月01日至2008年12月31项 目 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 4,890,530,624.91 346,194,585.13 5,236,725,210.04 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数 － -2,630,879,468.09 -2,630,879,468.09 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -548,691,450.30 58,740,255.74 -489,951,194.56 其中：1.基金申购款 464,472,277.70 -12,313,760.17 452,158,517.53 2.基金赎回款 -1,013,163,728.00 71,054,015.91 -942,109,712.09 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 － － － 五、期末所有者权益 4,341,839,174.61 -2,225,944,627.22 2,115,894,547.39 上年度可比期间 项 目 2007年01月01日至2007年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 56,474,607.20 30,993,184.51 87,467,791.71 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数 － 464,349,373.27 464,349,373.27 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 4,834,056,017.71 269,916,911.45 5,103,972,929.16 其中：1.基金申购款 6,594,934,289.78 569,527,223.66 7,164,461,513.44 2.基金赎回款 -1,760,878,272.07 -299,610,312.21 -2,060,488,584.28 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 － -419,064,884.10 -419,064,884.10 五、期末所有者权益 4,890,530,624.91 346,194,585.13 5,236,725,210.04 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长信银利精选开放式证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）《关于同意长信银利精选开放式证券投资基金募集的批 复》(证监基金字[2004] 98 号)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》 发售，基金合同于2005 年1 月17 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首 次设立募集规模为1,182,530,117.97 份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管 理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 第 16 页 共 48 页 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信银利精选开放式证 券投资基金基金合同》和《长信银利精选开放式证券投资基金招募说明书（更新）》的 有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股 票资产60%-80%；债券资产15%-35%；现金类资产5%-15%，其中，投资于股票、债券的比重 不低于本基金资产总值的80％，投资于大盘价值股的比例不低于本基金股票资产的80%。如果法律 法规有最新规定的，本基金从其规定。本基金股票投资部分的业绩比较基准为中信大盘价值 指数，债券投资部分为中信国债指数，复合业绩比较基准为：中信标普100 指数×80％ ＋中信标普国债指数×20％。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工 作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.7.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007 年颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》和中国 证监会允许的如财务报表附注7.4.4 所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报 表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状 况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2 所列示的其他有关规定的要求。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时按基金对金融资产的持有意图和持有能力分类为：以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期 投资。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为应收款项，暂无金 融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外， 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 金融负债在初始确认时按承担负债的目的分类为：以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计 第 17 页 共 48 页 入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价 值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的 金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 7.4.4.7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产及金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表 内确认。 (a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (i) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。2007 年7 月1 日之前，股票投资成本按交易日 应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007 年7 月1 日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直 接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置 方案实施复牌日冲减股票投资成本。股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积 金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及 送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于成交日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法 于交易日结转。 (ii)债券投资 2007 年7 月1 日之前，买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入 银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日 应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单 独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。 自2007 年7 月1 日起，买入交易所或银行间的债券均于交易日确认为债券投资。 债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期 损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息 单独核算)。 认购新发行的分离交易可转债于获配日按支付的全部价款确认为债券投资，于权证 实际取得日按附注7.4.4.4(a)(iii)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投 资成本。 卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。2007 年7 月1 日 之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/(损失)； 自2007 年7 月1 日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损 失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (iii)权证投资 第 18 页 共 48 页 买入权证于成交日确认为权证投资。2007 年7 月1 日之前，权证投资成本按交易日 应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007 年7 月1 日起，权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直 接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证 公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部 价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数 及获赠比例计算并记录增加的权证数量。 卖出权证于成交日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法 于交易日结转。 (b)应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2007 年7 月1 日之前，应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率 法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额，相关 交易费用计入当期损益；自2007 年7 月1 日起，应收款项以公允价值作为初始确认金 额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较 小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始 确认金额，相关交易费用计入初始成本。终止确认或摊销时收入计入当期损益。 (c)其他金融负债 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金 融负债。 2007 年7 月1 日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义 利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账 金额，相关交易费用计入当期损益；自2007 年7 月1 日起，其他金融负债按公允价值 作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法与实际利率法确 定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收 到的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本。终止确认或摊销时收入计入 当期损益。 7.4.4.7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值；估值 日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价 格的重大事件的，应采用最近交易市价确定公允价值。 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重 大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日 的基金资产净值的影响在0.25％以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等 因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的 影响在0.25％以上的,应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具 第 19 页 共 48 页 有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿 的金额。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价 格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型 等。 本基金的金融资产和金融负债以上述原则确定的公允价值进行估值，另外对金融资产的 特殊情况处理如下： (a) 股票投资 (i) 对因特殊事项长期停牌的股票，2008 年9 月16 日之前按停牌前最后交易日的收盘 价估值；自2008 年9 月16 日起，如该停牌股票对基金资产净值产生重大影响，则采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法 估值。即在估值日，以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率计算该 股票当日的公允价值。 (ii)送股、转增股、配股和公开增发新股等未上市的股票，按估值日在证券交易所上市 的同一股票的收盘价估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值。 (iii)首次公开发行未上市的股票，于2007 年7 月1 日之前按成本估值；自2007 年7 月1 日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。 (iv)首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同 一股票的收盘价估值。 (v) 非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的收盘价低于非 公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；若 在证券交易所上市的同一股票的收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，其两者之 间的差价按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例确认为估值增值。 (b)债券投资 (i) 交易所上市实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价估值，交易 所上市未实行净价列示的债券按估值原则确认的相应交易日的收盘价减去债券收盘价 中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 (ii)首次公开发行未上市的债券于2007 年7 月1 日之前按成本估值；自2007 年7 月1 日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成 本估值。 (iii)全国银行间债券市场交易的债券于2007 年7 月1 日之前按成本估值；自2007 年7 月1 日起，根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流 动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。 第 20 页 共 48 页 (c) 权证投资 (i) 首次公开发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。 (ii)配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采 用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。 (iii)因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定 的公允价值估值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新 规定估值。 于2007 年7 月1 日之前，实际成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目； 自2007 年7 月1 日起，实际成本与估值的差异计入“公允价值变动损益”科目。 7.4.4.7.4.4.6 基金资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵 销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产 负债表列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份 额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金 申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已 实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回 款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基 金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入利润分配(未 分配利润)。 于2007 年7 月1 日之前，未实现损益平准金在持有人权益中“未实现利得/(损失)” 第 21 页 共 48 页 科目中核算；已实现损益平准金于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。自2007 年7 月1 日起，未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并 于会计期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益/(损失) 按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。其中 证券交易所交易的债券于卖出债券交易日确认该收益/(损失)；银行间同业市场交易的 债券在2007 年7 月1 日之前于实际收到全部价款时确认该收益/(损失)，2007 年7 月1 日起于卖出债券交易日时确认。 衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个人所得税后的净额于除权除息日确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的 企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有 期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发 行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。自2007 年7 月1 日起，如 票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 于2007 年7 月1 日之前，买入返售金融资产收入按融出资金额与约定利率在回购 期内以直线法逐日计提，自2007 年7 月1 日起该收入按到期应收或实际收到的金额与 初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的 收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损 失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 根据《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金管理人 报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 根据《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金托管费 按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 第 22 页 共 48 页 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出于2007 年7 月1 日之前，按融入资金金额与约定利率 在回购期内以直线法逐日计提，自2007 年7 月1 日起按到期应付或实际支付的金额与 初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的 支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入 基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊 或预提计入基金损益。 7.4.4.17.4.4.11 基金的收益分配政策 1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发 放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（下称“再投资方式”）；如果投资者 没有明示选择，则视为选择现金红利方式； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值； 5、如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配； 6、基金收益分配比例不低于基金会计年度净收益的90%； 7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，每年至多分配4 次。基金合同生效不满3 个月，收益可不分配； 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中国证监会于2008 年9 月12 日公布的《关于进一步规范证券投资基金估值业 务的指导意见》以及《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，在与 本基金托管行协商一致后，本基金于本报告期内对持有的长期停牌股票——长江电力 (600900)和唐钢股份(000709)的估值方法进行了如下变更： 自2008 年9 月16 日起，长江电力(600900)和唐钢股份(000709)的估值方法由按停 牌前最后交易日的收盘价估值改为以指数收益法估值，采用上述方法估值后，以2008 年9 月12 日的基金净值为参照标准，该估值方法的变更对本基金变更当日净值的影响 为-0.86%； 唐钢股份(000709)于2008 年12 月30 日复牌，自2008 年12 月31 日起，因该股当 日的交易体现为活跃市场交易特征，交易价格已公允地反映了该股票的价值与当日市场 的供求关系，本基金管理人与托管行一致决定对该股恢复按最近交易市价法进行估值， 因此上述估值方法的变更不影响本报告期的当期损益。 第 23 页 共 48 页 长江电力(600900)，至2008 年12 月31 日尚未复牌，因此仍采用指数收益法估值。 该方式与最近交易市价法估值的差异情况如下表： 证券 名称 2008 年12 月31 日最近交易市价 法估值单价（人 民币元） 2008 年12 月31 日指数收益法估 值单价（人民币 元） 数量（股） 估值方法变更对 当期损益的影响 （人民币元） 估值方法变更对 基金资产净值的 影响(%) 长江 电力 14.35 7.35 2,646,378.00 -18,524,646.00 -0.88% 注：长江电力于2008年7月15日发布《中国长江电力股份有限公司2007年度分红派息实 施公告》，每股派发现金股利0.29682元（含税），该股票2008年12月31日最近交易市 价法估值单价为除息后价格。 7.4.5.7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本年度未发生过重大会计差错。 7.4.6 税项 7.4.6.1根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、 财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股 票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策 的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、 财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84 号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法 规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金 对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的 企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人 投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。 (5) 自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率 征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起，该税率上调至0.3%。自2008年4月24 日起，证券(股票)交易印花税税率由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起，证券(股票) 交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股和股权按0.1%的税率征收，对受让方不 再征税。 (6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税 和企业所得税。 7.4.6.2应交税费 第 24 页 共 48 页 项目 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日(已重述) 应交债券利息收入所 得税 24,331.20 19,800.00 注：该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。 7.4.7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 活期存款 276,758,747.53 242,213,381.64 定期存款 － － 其他存款 － － 合计 276,758,747.53 242,213,381.64 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2008年12月31日 成本 公允价值 估值增值 股票 2,435,106,288.11 1,449,575,185.31 -985,531,102.80 交易所市场 49,892,055.25 48,418,040.51 -1,474,014.74 债券 银行间市场 312,304,919.38 314,502,500.00 2,197,580.62 合计 362,196,974.63 362,920,540.51 723,565.88 资产支持证券 － － － 其他 － － － 合计 2,797,303,262.74 1,812,495,725.82 -984,807,536.92 上年度末 项目 2007年12月31日 成本 公允价值 估值增值 股票 3,896,490,629.97 4,086,953,770.43 190,463,140.46 交易所市场 2,018,300.53 2,033,376.00 15,075.47 债券 银行间市场 862,690,391.28 864,223,000.00 1,532,608.72 合计 864,708,691.81 866,256,376.00 1,547,684.19 资产支持证券 － － － 其他 － － － 合计 4,761,199,321.78 4,953,210,146.43 192,010,824.65 7.4.7.3 衍生金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 第 25 页 共 48 页 2008年12月31日 公允名义金额 价值 资产 负债 备注 权益衍生工具 － － － 合计 － － － 上年度末 2007年12月31日 公允价值 项目 名义金额 资产 负债 备注（投资 成本） 权益衍生工具 － 926,305.29 － 813,699.47 合计 － 926,305.29 － 813,699.47 注:此处备注列示的是权证资产的投资成本。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 应收活期存款利息 58,861.14 147,448.36 应收定期存款利息 － － 应收其他存款利息 － － 应收结算备付金利息 1,179.31 2,085.71 应收债券利息 10,106,506.14 20,067,593.48 应收买入返售证券利息 － － 应收申购款利息 7.28 32.23 其他 － － 合计 10,166,553.87 20,217,159.78 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 交易所市场应付交易费用 550,092.56 1,846,630.82 银行间市场应付交易费用 600.00 10,301.08 合计 550,692.56 1,856,931.90 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 第 26 页 共 48 页 项目 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 应付赎回费 1,032.71 151,358.81 后端申购费 1,582.23 354,407.82 应付券商交易单元保证金 500,000.00 - 信息披露费 240,000.00 240,000.00 审计费用 100,000.00 100,000.00 帐户维护费 4,500.00 4,500.00 律师费 - 20,000.00 合计 847,114.94 870,266.63 7.4.7.7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2008年01月01日至2008年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,890,530,624.91 4,890,530,624.91 本期申购 464,472,277.70 464,472,277.70 本期赎回 -1,013,163,728.00 -1,013,163,728.00 本期末 4,341,839,174.61 4,341,839,174.61 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 金额单位：人民币元 本期 项目 2008年01月01日至2008年12月31日 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 35,497,765.10 310,696,820.03 346,194,585.13 本期利润 -1,453,948,500.70 -1,176,930,967.39 -2,630,879,468.09 本期基金份额交易 产生的变动数 27,499,813.93 31,240,441.81 58,740,255.74 其中：基金申购款 -6,329,128.02 -5,984,632.15 -12,313,760.17 基金赎回款 33,828,941.95 37,225,073.96 71,054,015.91 本期已分配利润 － － － 本期末 -1,390,950,921.67 -834,993,705.55 -2,225,944,627.22 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2008年01月01日至2008年 12月31日 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年 12月31日 活期存款利息收入 3,077,745.79 3,045,163.23 第 27 页 共 48 页 定期存款利息收入 － － 存出保证金利息收入 7,564.77 7,555.50 结算备付金利息收入 55,245.10 92,118.93 基金申购款利息收入 989.43 11,585.48 合计 3,141,545.09 3,156,423.14 7.4.7.17.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2008年01月01日至2008年 12月31日 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年 12月31日 卖出股票成交总额 3,177,619,809.66 2,813,279,486.18 卖出股票成本总额 4,581,880,864.13 2,460,346,199.27 买卖股票差价收入 -1,404,261,054.47 352,933,286.91 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2008年01月01日至2008年 12月31日 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年 12月31日 卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成交金额 1,625,876,276.38 1,144,351,390.25 卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成本总额 1,603,427,732.99 1,127,560,607.83 应收利息总额 32,192,373.24 10,034,670.91 债券投资收益 -9,743,829.85 6,756,111.51 7.4.7.14 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期 2008年01月01日至2008年 12月31日 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年 12月31日 卖出权证成交金额 3,165,577.74 － 卖出权证成本总额 2,369,516.26 － 买卖权证差价收入 796,061.48 － 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2008年01月01日至2008年 12月31日 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年 12月31日 第 28 页 共 48 页 股票投资产生的股利收益 17,736,245.27 2,564,294.70 基金投资产生的股利收益 － － 合计 17,736,245.27 2,564,294.70 7.4.7.17.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2008年01月01日至2008年 12月31日 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年 12月31日 1.交易性金融资产 -1,176,818,361.57 170,986,152.55 ——股票投资 -1,175,994,243.26 171,844,646.90 ——债券投资 -824,118.31 -858,494.35 ——资产支持证券投资 － － 2.衍生工具 -112,605.82 112,605.82 ——权证投资 -112,605.82 112,605.82 3.其他 － － 合计 -1,176,930,967.39 171,098,758.37 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2008年01月01日至2008年 12月31日 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年 12月31日 基金赎回费收入 1,158,056.50 2,520,604.85 印花税手续费返还 26,872.71 － 转换费收入 17,545.73 42,213.40 合计 1,202,474.94 2,562,818.25 注：本基金赎回费和转换费的25%归入基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2008年01月01日至2008年 12月31日 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年 12月31日 交易所市场交易费用 19,241,622.23 34,379,958.84 银行间市场交易费用 6,190.00 3,462.50 合计 19,247,812.23 34,383,421.34 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第 29 页 共 48 页 2008年01月01日至2008年 12月31日 2007年01月01日至2007年 12月31日 审计费用 107,105.10 110,325.00 信息披露费 200,000.00 240,000.00 账户维护费 18,000.00 17,999.72 其他费用 21,750.94 29,335.71 律师费 － 20,000.00 合计 346,856.04 417,660.43 7.4.7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 与基金存在重大利益关系的主要关联方的名称及关联关系 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金管理人 中国农业银行股份有限公司(中国农业 银行) 基金托管人 长江证券股份有限公司（长江证券） 基金管理人的股东 上海海欣集团股份有限公司 基金管理人的股东 武汉钢铁股份有限公司 基金管理人的股东 上海海欣资产管理有限公司 基金管理人的股东的控股子公司 武汉钢铁集团财务有限公司 基金管理人的股东的控股子公司 长江证券承销保荐有限公司 基金管理人的股东的控股子公司 上海海欣生物技术有限公司 基金管理人的股东的控股子公司 7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 注：本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金管理人 中国农业银行股份有限公司(中国农业 银行) 基金托管人 长江证券股份有限公司（长江证券） 基金管理人的股东 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 第 30 页 共 48 页 7.4.10.7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2008年01月01日至2008年12月31 日 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年12月31 日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 长江证券 3,178,719,962.44 51.04% 2,261,802,904.60 25.09% 7.4.10.1.2 权证交易 金额单位：人民币元 本期 2008年01月01日至2008年12月31 日 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年12月31 关联方名称 日 成交金额 占当期权证成 交总额的比例 成交金额 占当期权证成 交总额的比例 长江证券 2,013,520.14 63.61% － － 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2008年01月01日至2008年12月31 日 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年12月31 关联方名称 日 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 长江证券 7,855,837.80 7.91% 162,881,309.80 70.63% 7.4.10.1.4 回购交易 金额单位：人民币元 本期 2008年01月01日至2008年12月31 日 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年12月31 关联方名称 日 成交金额 占当期回购成 交总额的比例 成交金额 占当期回购成 交总额的比例 长江证券 - - 173,800,000.00 100.00% 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2008年01月01日至2008年12月31日 当期佣金 占当期佣金期末应付佣金 占期末应付 第 31 页 共 48 页 总量的比例 余额 佣金总额的 比例 长江证券 2,701,900.12 51.60% 315,419.69 57.34% 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年12月31日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付 佣金总额的 比例 长江证券 1,852,767.09 25.42% 964,086.25 52.21% 股票交易佣金计提标准如下： 深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费-证券结算风险基 金(按股票成交金额的十万分之三收取) 上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费-证券结算风 险基金(按股票成交金额的十万分之三收取) 上述佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。 根据《证券交易席位及证券综合服务协议》，本基金的基金管理人在租用长江证券股份 有限公司证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时，还从长江证券股份有限公 司获得证券研究综合服务。 7.4.10.7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年01月01日至2008年12 月31日 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年12 月31日 当期应支付的管理费 48,291,245.78 32,270,886.73 其中：当期已支付 45,486,253.52 25,819,011.48 期末未支付 2,804,992.26 6,451,875.25 支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年01月01日至2008年12 月31日 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年12 月31日 当期应支付的托管费 8,048,540.82 5,378,481.07 第 32 页 共 48 页 其中：当期已支付 7,581,042.15 4,303,168.51 期末未支付 467,498.67 1,075,312.56 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 7.4.10.7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2008年01月01日至2008年12月31日 银行间市场交易债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的各关联方名称 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国农业银行 39,683,049.23 - - - - - 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年12月31日 银行间市场交易债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的各关联方名称 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国农业银行 - - - - - - 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人在本年度与上一会计年度期间均未持有本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本年度与上一会计年度期间均未持有本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2008年01月01日至2008年12月31 日 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年12月31 关联方名称 日 期末 存款余额 当期 存款利息收入 期末 存款余额 当期 存款利息收入 中国农业银行 276,758,747.53 3,077,745.79 242,213,381.64 3,045,163.23 注：本基金通过“中国农业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结 算有限责任公司的结算备付金，于2008年12月31日的相关余额为人民币1,971,677.12元 (2007年：人民币3,753,484.35元) 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本年度与上一会计年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 第 33 页 共 48 页 7.4.10.7.4.10.7上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基 础。 7.4.11 利润分配情况 2008年度本基金未进行收益分配。 7.4.12 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2008年12月31日，本基金不持有因认购首发或增发证券而持有的流通受 限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 600900 长江 电力 2008-5-8 重大资 产重组 7.35 尚不 确定 尚不 确定 2,646,378.00 54,186,337.71 19,450,878.30 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末2008年12月31日，本基金不持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括： 信用风险 流动风险 利率风险 外汇风险 其他市场价格风险 本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以 及计量风险的方法等。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金基金管理人建立了以投资决策委员会、内部控制委员会为核心的、由金融工 程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金 的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重 大。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本 基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金 第 34 页 共 48 页 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和 款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对 交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流 动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集 中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持 有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制 基金投资交易的不活跃品种来实现。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦 可于银行间同业市场交易，因此除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制 不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方 式融入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的 处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过专设的金融工程部 设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 利率风险 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基 金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、 存出保证金及债券投资等。本基金管理人金融工程部对本基金面临的利率敏感性缺口进 行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的 公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 金额单位：人民币元 本期末 2008 年12 月31 日 3 个月以内 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 276,758,747.53 - - - - 276,758,747.53 结算备付金 1,971,677.12 - - - - 1,971,677.12 存出保证金 460,000.00 - - - 500,000.00 960,000.00 交易性金融资产 335,630,434.81 27,290,105.70 - - 1,449,575,185.31 1,812,495,725.82 衍生金融资产 - - - - - - 应收证券清算款 - - - - 20,411,761.80 20,411,761.80 应收利息 - - - - 10,166,553.87 10,166,553.87 应收申购款 - - - - 295,595.47 295,595.47 第 35 页 共 48 页 资产总计 614,820,859.46 27,290,105.70 - - 1,480,949,096.45 2,123,060,061.61 负债 应付证券清算款 - - - - -2,198,469.35 -2,198,469.35 应付赎回款 - - - - -272,415.24 -272,415.24 应付管理人报酬 - - - - -2,804,992.26 -2,804,992.26 应付托管费 - - - - -467,498.67 -467,498.67 应付交易费用 - - - - -550,692.56 -550,692.56 应交税费 -24,331.20 -24,331.20 其他负债 - - - - -847,114.94 -847,114.94 负债总计 - - - - -7,165,514.22 -7,165,514.22 利率敏感度缺口 614,820,859.46 27,290,105.70 - - 1,473,783,582.23 2,115,894,547.39 本期末 2007 年12 月31 日 3 个月以内 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 242,213,381.64 - - - - 242,213,381.64 结算备付金 3,753,484.35 - - - - 3,753,484.35 存出保证金 460,000.00 - - - - 460,000.00 交易性金融资产 864,223,000.00 2,033,376.00 - - 4,086,953,770.43 4,953,210,146.43 衍生金融资产 - - - - 926,305.29 926,305.29 应收证券清算款 - - - - 63,351,749.83 63,351,749.83 应收利息 - - - - 20,217,159.78 20,217,159.78 应收申购款 - - - - 2,688,939.31 2,688,939.31 资产总计 1,110,649,865.99 2,033,376.00 - - 4,174,137,924.64 5,286,821,166.63 负债 应付赎回款 - - - - -39,821,770.25 -39,821,770.25 应付管理人报酬 - - - - -6,451,875.25 -6,451,875.25 应付托管费 - - - - -1,075,312.56 -1,075,312.56 应付交易费用 - - - - -1,856,931.90 -1,856,931.90 应交税费 - - - - -19,800.00 -19,800.00 其他负债 - - - - -870,266.63 -870,266.63 负债总计 - - - - -50,095,956.59 -50,095,956.59 利率敏感度缺口 1,110,649,865.99 2,033,376.00 - - 4,124,041,968.05 5,236,725,210.04 7.4.13.4.1.7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对基金资产净值的影响金额 (单位：人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 2008 年12 月31 日 上年度末 2007 年12 月31 日 市场利率下降27 个基点 增加778,779.90 增加490,707.12 分析 市场利率上升27 个基点 减少778,779.90 减少490,707.12 第 36 页 共 48 页 7.4.137.4.13.5其他市场价格风险 7.4.13.5.1其他市场价格风险 其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易 所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所 持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并 且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试 本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的68.51%、债券投资占17.15%。于 2008年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 金额单位：人民币元 本期末 2008 年12 月31 日 上年度末 2007 年12 月31 日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 交易性金融资产-股票投资 1,449,575,185.31 68.51% 4,086,953,770.43 78.04% 交易性金融资产-债券投资 362,920,540.51 17.15% 866,256,376.00 16.54% 衍生金融资产－权证投资 - - 926,305.29 0.02% 合计 1,812,495,725.82 85.66% 4,954,136,451.72 94.60% 7.4.13.5.2 其他市场价格风险的敏感性分析 假设 在95%的置信区间内，于2008年12月31日，基金资产组合的市场价格风险VaR 值为3.65%(2007:3.19%) 对基金资产净值的影响金额 (单位：人民币元) 本期末 2008 年12 月31 日 上年度末 2007 年12 月31 日 分析 损失77,543,257.65 损失167,051,534.20 注：上述风险价值VaR的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况 而有可能发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍生工具金融工 具。取95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2007年的分析同 样基于该假设。 7.4.13.6外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.14上年比较数字 2008年的比较数字是自2007年1月1日至2007年12月31日止年度的数字。为方便作出 相应的比较，根据项目性质，本基金对财务报表中2007年度的应交税费和其他负债进行 了重分类，金额为人民币19,800.00元。 第 37 页 共 48 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 1,449,575,185.31 68.28 其中：股票 1,449,575,185.31 68.28 2 固定收益投资 362,920,540.51 17.09 其中：债券 362,920,540.51 17.09 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 278,730,424.65 13.13 6 其他资产 31,833,911.14 1.50 7 合计 2,123,060,061.61 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 26,456,000.00 1.25 B 采掘业 38,036,323.10 1.80 C 制造业 555,915,631.59 26.27 C0 食品、饮料 165,769,405.50 7.83 C1 纺织、服装、皮毛 35,866,599.23 1.70 C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 52,341,289.08 2.47 C5 电子 12,573,829.74 0.59 C6 金属、非金属 28,113,265.99 1.33 C7 机械、设备、仪表 188,160,485.94 8.89 C8 医药、生物制品 73,090,756.11 3.45 C99 其他制造业 － － 第 38 页 共 48 页 D 电力、煤气及水的生产和供应业 19,450,878.30 0.92 E 建筑业 51,203,206.84 2.42 F 交通运输、仓储业 38,210,619.99 1.81 G 信息技术业 258,738,925.79 12.23 H 批发和零售贸易 162,214,855.01 7.67 I 金融、保险业 162,935,691.57 7.70 J 房地产业 121,229,053.12 5.73 K 社会服务业 － － L 传播与文化产业 15,184,000.00 0.72 M 综合类 － － 合计 1,449,575,185.31 68.51 8.8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600550 天威保变 4,731,564.00 95,435,645.88 4.51 2 600050 中国联通 16,499,924.00 82,994,617.72 3.92 3 000063 中兴通讯 3,015,349.00 82,017,492.80 3.88 4 600000 浦发银行 6,178,630.00 81,866,847.50 3.87 5 000858 五 粮 液 5,680,000.00 75,771,200.00 3.58 6 600616 金枫酒业 6,751,055.00 72,101,267.40 3.41 7 600048 保利地产 4,759,659.00 68,539,089.60 3.24 8 600030 中信证券 3,500,000.00 62,895,000.00 2.97 9 601186 中国铁建 5,099,921.00 51,203,206.84 2.42 10 600867 通化东宝 3,249,935.00 45,466,590.65 2.15 11 600631 百联股份 4,323,189.00 36,703,874.61 1.73 12 600177 雅戈尔 4,974,563.00 35,866,599.23 1.70 13 000895 双汇发展 965,980.00 33,306,990.40 1.57 14 000759 武汉中百 3,000,000.00 28,200,000.00 1.33 15 601006 大秦铁路 3,499,907.00 28,069,254.14 1.33 16 000422 湖北宜化 3,611,996.00 27,920,729.08 1.32 17 600271 航天信息 1,099,715.00 27,723,815.15 1.31 18 600585 海螺水泥 1,000,743.00 25,949,265.99 1.23 19 600859 王府井 1,326,827.00 25,209,713.00 1.19 20 600309 烟台万华 2,442,056.00 24,420,560.00 1.15 21 000338 潍柴动力 1,324,922.00 23,822,097.56 1.13 22 600195 中牧股份 1,998,185.00 23,498,655.60 1.11 23 600100 同方股份 2,300,000.00 22,839,000.00 1.08 24 600718 东软集团 1,940,114.00 22,757,537.22 1.08 第 39 页 共 48 页 25 600519 贵州茅台 200,000.00 21,740,000.00 1.03 26 600900 长江电力 2,646,378.00 19,450,878.30 0.92 27 000002 万 科Ａ 3,000,000.00 19,350,000.00 0.91 28 600690 青岛海尔 2,100,000.00 18,879,000.00 0.89 29 000024 招商地产 1,399,921.00 18,366,963.52 0.87 30 600015 华夏银行 2,499,841.00 18,173,844.07 0.86 31 600031 三一重工 1,200,000.00 16,812,000.00 0.79 32 600196 复星医药 1,566,490.00 16,620,458.90 0.79 33 600598 北大荒 1,500,000.00 16,095,000.00 0.76 34 000933 神火股份 1,210,101.00 15,852,323.10 0.75 35 600037 歌华有线 1,600,000.00 15,184,000.00 0.72 36 600383 金地集团 2,300,000.00 14,973,000.00 0.71 37 002025 航天电器 2,008,599.00 12,573,829.74 0.59 38 600089 特变电工 500,000.00 11,940,000.00 0.56 39 000983 西山煤电 1,000,000.00 11,660,000.00 0.55 40 600737 中粮屯河 1,299,950.00 11,452,559.50 0.54 41 600517 置信电气 500,000.00 11,195,000.00 0.53 42 002038 双鹭药业 299,992.00 11,003,706.56 0.52 43 600410 华胜天成 1,009,966.00 10,786,436.88 0.51 44 601088 中国神华 600,000.00 10,524,000.00 0.50 45 002041 登海种业 650,000.00 10,361,000.00 0.49 46 600009 上海机场 899,855.00 10,141,365.85 0.48 47 600312 平高电气 732,854.00 10,076,742.50 0.48 48 600570 恒生电子 940,374.00 9,620,026.02 0.45 49 002088 鲁阳股份 216,400.00 2,164,000.00 0.10 8.8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600050 中国联通 176,842,936.35 3.38 2 600550 天威保变 131,985,370.33 2.52 3 601318 中国平安 108,491,485.15 2.07 4 000063 中兴通讯 107,880,892.24 2.06 5 601601 中国太保 81,934,180.42 1.56 6 600815 厦工股份 77,175,157.10 1.47 7 601628 中国人寿 77,048,782.51 1.47 8 600030 中信证券 63,564,470.44 1.21 9 600100 同方股份 63,415,825.73 1.21 10 000002 万科A 63,328,105.74 1.21 第 40 页 共 48 页 11 601186 中国铁建 60,026,282.18 1.15 12 600037 歌华有线 58,655,392.96 1.12 13 000501 鄂武商A 58,292,743.83 1.11 14 600000 浦发银行 57,678,926.26 1.10 15 600598 北大荒 56,059,843.66 1.07 16 000858 五粮液 54,004,239.40 1.03 17 000422 湖北宜化 53,391,139.46 1.02 18 000825 太钢不锈 53,299,130.94 1.02 19 600177 雅戈尔 53,017,962.59 1.01 20 600048 保利地产 52,972,960.02 1.01 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。 8.4.8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600050 中国联通 170,325,906.11 3.25 2 601398 工商银行 159,256,143.94 3.04 3 600028 中国石化 119,992,211.75 2.29 4 000933 神火股份 96,639,904.81 1.85 5 600015 华夏银行 94,677,361.74 1.81 6 601166 兴业银行 93,779,691.60 1.79 7 600030 中信证券 93,729,314.18 1.79 8 601318 中国平安 89,336,622.24 1.71 9 600736 苏州高新 85,312,881.52 1.63 10 600048 保利地产 77,716,914.80 1.48 11 000800 一汽轿车 76,451,506.58 1.46 12 600795 国电电力 73,545,239.13 1.40 13 600104 上海汽车 69,456,703.45 1.33 14 601601 中国太保 66,835,765.35 1.28 15 000612 焦作万方 66,765,149.42 1.27 16 000002 万科A 63,268,225.78 1.21 17 600808 马钢股份 62,477,273.17 1.19 18 600357 承德钒钛 55,664,969.63 1.06 19 600815 厦工股份 55,644,152.86 1.06 20 000088 盐田港 50,466,576.79 0.96 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 3,120,496,522.27 卖出股票的收入（成交）总额 3,177,619,809.66 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 第 41 页 共 48 页 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 314,502,500.00 14.86 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 8,047,528.80 0.38 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 40,370,511.71 1.91 7 其他 － － 8 合计 362,920,540.51 17.15 8.8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 0801034 08央行票据34 3,250,000 314,502,500.00 14.86 2 125572 海马转债 185,021 20,095,130.81 0.95 3 125528 柳工转债 121,325 13,522,884.50 0.64 4 110002 南山转债 72,670 6,752,496.40 0.32 5 126016 08宝钢债 53,400 4,562,496.00 0.22 8.7 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编 制日前一年内除中兴通讯外，也没有受到公开谴责、处罚。 中兴通讯（000063）于2008年10月7日发布临时公告，该公司收到财政部驻深圳市 财政监察专员办事处《行政处罚决定书》（财驻深监［2008］119号），本次处罚金额 为16万元整，及要求公司补缴企业所得税人民币380万元。 在本基金该证券的投资过程中，本基金管理人在遵守法律法规和公司管理制度的前 提下，经研究发展部提出研究报告、投资管理部论证等程序将该股票纳入股票投资备选 库进行投资。整个过程中严格履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人 利益的行为。 8.9.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 8.9.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 960,000.00 2 应收证券清算款 20,411,761.80 第 42 页 共 48 页 3 应收股利 － 4 应收利息 10,166,553.87 5 应收申购款 295,595.47 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 31,833,911.14 8.9.8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 125572 海马转债 20,095,130.81 0.95 2 125528 柳工转债 13,522,884.50 0.64 3 110002 南山转债 6,752,496.40 0.32 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 机构投资者 个人投资者 (户) 户均持有的基 金份额 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 220,401.00 19,699.73 8,683,678.35 0.20% 4,333,155,496.26 99.80% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本 开放式基金 950,533.09 0.02% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2005年01月17日)基金份额总额 1,182,530,117.97 第 43 页 共 48 页 报告期期初基金份额总额 4,890,530,624.91 报告期期间基金总申购份额 464,472,277.70 报告期期间基金总赎回份额 1,013,163,728.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 4,341,839,174.61 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，经公司2008 年第二次股东会审议同意叶烨先生辞去公司董事、经2008 年第二届董事会第十二次会议审议决定同意叶烨先生辞去公司总经理，基金管理人于 2008 年3 月20 日发布公告，叶烨先生辞去公司董事、总经理。公司已向中国证监会上 海证监局报备。 报告期内，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，并根据中国证监会证监许 可[2008]841 号《关于核准长信基金管理有限公司蒋学杰高级管理人员任职资格的批 复》，基金管理人于2008 年7 月1 日发布公告，蒋学杰先生担任公司总经理； 报告期内，经公司2008 年第二次股东会审议通过，蒋学杰先生担任公司非独立董 事，基金管理人于2008 年9 月17 日发布公告，蒋学杰先生担任公司非独立董事。公司 已向中国证监会上海证监局报备。 报告期内，本基金基金经理胡志宝先生于2008 年6 月19 日同时担任长信双利优选 混合基金的基金经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未更换会计师事务所；报告期应支付给毕马威华振会计师事务所审 计的报酬为人民币 100,000.00 元，该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为 4 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情 形。 11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 第 44 页 共 48 页 金额单位：人民币元 交易 单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 名称 数量 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 佣金 占当期佣金总 量的比例 长江 证券 1 3,178,719,962.44 51.04% 2,701,900.12 51.60% 申银 万国 1 1,517,665,182.83 24.37% 1,290,014.93 24.64% 银河 证券 1 1,353,504,722.56 21.73% 1,099,734.10 21.00% 华宝 证券 1 177,652,281.54 2.85% 144,344.48 2.76% 国元 证券 1 - - - - 海通 证券 1 - - - - 中银 国际 1 - - - - 大通 证券 1 - - - - 合计 8 6,227,542,149.37 100.00% 5,235,993.63 100.00% 交易 单元 债券交易 权证交易 券商 名称 数量 成交金额 占当期成交总额 的比例 成交金额 占当期成交总 额的比例 长江 证券 1 7,855,837.80 7.91% 2,013,520.14 63.61% 申银 万国 1 59,494,144.10 59.88% 1,152,057.60 36.39% 银河 证券 1 20,742,187.24 20.88% - - 华宝 证券 1 11,259,211.18 11.33% - - 国元 证券 1 - - - - 海通 证券 1 - - - - 中银 国际 1 - - - - 第 45 页 共 48 页 大通 证券 1 - - - - 合计 8 99,351,380.32 100.00% 3,165,577.74 100.00% 注：本报告期内本基金新增华宝证券和大通证券2 个交易单元，截止2008 年年底本基 金共有8 个交易单元：长江证券、国元证券、海通证券、申银万国证券、银河证券、中 银国际证券、华宝证券和大通证券各一个交易单元。 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29 号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 （1）选择标准： a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）； b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； c、券商每日信息评价（及时性和有效性）； d、券商协作表现评价。 （2）选择程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评 分高低进行选择基金专用交易单元。 11.11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1、 长信基金管理有限责任公司增加中国 民生银行为长信旗下利息收益基金, 银利精选基金和金利趋势基金代销机 构的公告 三大报、公司网站 2008 年1 月15 日 2、 关于长信旗下基金参与国泰君安证券 股份有限公司开展的网上交易基金申 购费率优惠活动的公告 三大报、公司网站 2008 年1 月17 日 3、 长信银利精选开放式证券投资基金二 00 七年第四季度报告 三大报、公司网站 2008 年1 月18 日 4、 长信基金管理有限责任公司关于开通 网上直销定期定额业务的公告 三大报、公司网站 2008 年1 月29 日 5、 长信基金管理有限责任公司关于在兴 业银行股份有限公司开通旗下基金 “定期定额投资计划”的公告 三大报、公司网站 2008 年2 月14 日 6、 长信基金管理有限责任公司关于调整 长信银利精选和长信金利趋势证券投 资基金业绩比较基准的公告 三大报、公司网站 2008 年2 月27 日 7、 长信银利精选开放式证券投资基金更 新招募说明书及其摘要（2008 年第1 号） 上海证券报 证券时报 公司网站 2008 年2 月29 日 第 46 页 共 48 页 8、 长信基金管理有限责任公司关于在中 国银河证券股份有限公司开通旗下基 金“定期定额投资计划”的公告 三大报、公司网站 2008 年3 月7 日 9、 长信银利精选开放式证券投资基金二 00 七年年度报告及其摘要 三大报、公司网站 2008 年3 月26 日 10、 长信基金管理有限责任公司关于新增 中信银行股份有限公司为开放式基金 代销机构的公告 三大报、公司网站 2008 年4 月17 日 11、 长信银利精选开放式证券投资基金二 00 八年第一季度报告 上海证券报 证券时报 公司网站 2008 年4 月21 日 12、 关于长信基金管理有限责任公司旗下 股票型基金在中国民生银行开展网上 交易基金申购费率优惠活动的公告 三大报、公司网站 2008 年5 月7 日 13、 长信基金管理有限责任公司关于调整 旗下股票基金交易手续费费率的公告 三大报、公司网站 2008 年5 月20 日 14、 长信基金管理有限责任公司关于直销 专户银行账号变更的公告 三大报、公司网站 2008 年5 月21 日 15、 长信基金管理有限责任公司关于报送 对招商银行借记卡持有人开通长信基 金网上直销定期定投申购业务的公告 三大报、公司网站 2008 年5 月27 日 16、 长信基金管理有限责任公司关于报送 与招商银行股份有限公司合作开通开 放式基金网上直销业务的公告 三大报、公司网站 2008 年5 月27 日 17、 长信基金管理有限责任公司关于在中 国建设银行股份有限公司开通旗下基 金定期定额投资业务的公告 三大报、公司网站 2008 年5 月31 日 18、 长信基金管理有限责任公司关于在交 通银行股份有限公司开通旗下基金定 期定额优惠活动的公告 三大报、公司网站 2008 年6 月7 日 19、 长信基金管理有限责任公司关于暂停 网上直销系统“招行网银”认/申购业 务的公告 三大报、公司网站 2008 年6 月11 日 20、 长信基金管理有限责任公司关于增加 德邦证券有限公司为我公司旗下基金 代销机构的公告 三大报、公司网站 2008 年6 月18 日 21、 长信基金管理有限责任公司关于延长 银利精选基金和利息收益基金在中国 农业银行定期定额业务费率优惠的公 告 三大报、公司网站 2008 年6 月20 日 第 47 页 共 48 页 22、 长信基金管理有限责任公司关于在中 国民生银行股份有限公司开通旗下基 金定期定额业务的公告 三大报、公司网站 2008 年7 月11 日 23、 长信银利精选开放式证券投资基金二 00 八年第二季度报告 上海证券报 证券时报 公司网站 2008 年7 月17 日 24、 长信基金管理有限责任公司关于在银 河证券开通旗下基金定期定额业务及 费率优惠的公告 三大报、公司网站 2008 年7 月23 日 25、 长信基金管理有限责任公司关于网上 交易申购费率调整的公告 三大报、公司网站 2008 年8 月29 日 26、 长信银利精选开放式证券投资基金二 00 八年半年度报告及其摘要 上海证券报 证券时报 公司网站 2008 年8 月29 日 27、 长信银利精选开放式证券投资基金更 新招募说明书及其摘要(2008 年第2 号) 上海证券报 证券时报 公司网站 2008 年9 月2 日 28、 长信基金管理有限责任公司关于延长 农行金穗卡网上交易费率优惠期的公 告 三大报、公司网站 2008 年9 月3 日 29、 长信基金管理有限责任公司关于在交 通银行股份有限公司、上海浦东发展 银行股份有限公司开通旗下基金定投 和转换业务的公告 三大报、公司网站 2008 年9 月3 日 30、 长信基金管理有限责任公司关于调整 旗下基金所持停牌股票估值方法的公 告 三大报、公司网站 2008 年9 月16 日 31、 长信基金管理有限责任公司关于旗下 基金估值调整的公告 三大报、公司网站 2008 年9 月17 日 32、 长信基金管理有限责任公司关于旗下 基金参加上海浦东发展银行股份有限 公司网上交易费率优惠活动的公告 三大报、公司网站 2008 年9 月23 日 33、 长信基金管理有限责任公司关于旗下 基金参加齐鲁证券有限公司网上交易 费率优惠活动的公告 三大报、公司网站 2008 年9 月23 日 34、 长信基金管理有限责任公司关于增加 西藏证券经纪有限责任公司为我公司 旗下基金代销机构的公告 三大报、公司网站 2008 年9 月23 日 35、 长信基金管理有限责任公司关于网上 直销申购费率调整的公告 三大报、公司网站 2008 年9 月27 日 第 48 页 共 48 页 36、 长信基金管理有限责任公司参加光大 证券网上交易费率优惠活动的公告 三大报、公司网站 2008 年10 月23 日 37、 长信银利精选开放式证券投资基金 2008 年第三季度报告 三大报、公司网站 2008 年10 月24 日 38、 长信基金管理有限责任公司关于增加 宏源证券为旗下基金代销机构的公告 三大报、公司网站 2008 年10 月30 日 39、 关于旗下基金参加上海浦发银行基金 定期定额投资费率优惠活动的公告 三大报、公司网站 2008 年10 月30 日 40、 长信基金管理有限责任公司关于在齐 鲁证券有限公司开通旗下基金定期定 额业务的公告 三大报、公司网站 2008 年12 月12 日 41、 长信基金管理有限责任公司关于在中 国建设银行股份有限公司开通旗下长 信双利优选灵活配置基金定期定额投 资业务并参加费率优惠活动、以及延 长旗下长信银利精选基金、长信金利 趋势基金和长信增利动态策略基金定 期定额投资费率优惠活动期限的公告 三大报、公司网站 2008 年12 月30 日 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立基金的文件； （二）《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》； （三）《长信银利精选开放式证券投资基金招募说明书》； （四）《长信银利精选开放式证券投资基金托管协议》； （五）报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； （六）《中国农业银行证券交易资金结算协议》； （七）长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 12.2 存放地点 基金管理人的办公场所 12.3 查阅方式 投资者可在有效的工作时间内免费查阅，在支付工本费后，也可在有效的工作时间 内取得上述文件的复制件或复印件 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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