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| 东吴深证100指数增强(LOF)(16580L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 570675 | ||||||||
| 基金代码 | 16580L | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）2016年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年七月二十日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 东吴深证100指数增强（LOF） 场内简称 东吴100 基金主代码 165806 交易代码 165806 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2012年3月9日 报告期末基金份额总额 11,288,529.70份 投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过指数增强策略进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 投资策略 本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证100价格指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，本基金还将通过指数增强策略进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 业绩比较基准 基金业绩比较基准=95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年4月1日 － 2016年6月30日 ） 1.本期已实现收益 -124,046.63 2.本期利润 -23,030.32 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0020 4.期末基金资产净值 12,428,104.71 5.期末基金份额净值 1.101 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.18% 1.39% -0.16% 1.22% -0.02% 0.17% 注：基金业绩比较基准=95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：基金业绩比较基准=95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周健 本基金基金经理 2013年6月5日 - 9年 硕士，南开大学毕业。曾就职于海通证券；2011年5月加入东吴基金管理有限公司，曾任公司研究策划部研究员，现任基金经理，自2012年05月03日起担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理、自2013年6月5日起担任东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理、自2016年2月3日起担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自2016年2月5日起担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2016年6月3日起担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，其中自2012年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，因赎回等原因，本基金2016年4月1日至2016年6月30日持续出现基金资产净值低于5000万元的情形，已上报中国证券监督管理委员会，公司正在拟定相关应对方案，除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，经济增长基本保持之前一季度的水平，工业生产减速后基本稳定，CPI略有回落，供给侧改革及国际大宗商品价格上涨推动PPI跌幅收窄，工业利润率边际改善。货币政策方面，为对冲脱欧带来的外部冲击，仍然保持充足的投放，债券收益率再次回落到前期低位。二季度，各指数仍处于区间震荡的走势中，投资者的风险偏好程度出现小幅度回升，推动结构性行情，沪深300指数下跌2%，创业板综指上涨6.7%，深100指数的配置较为均衡，涨跌幅介于两者之间。报告期内，本基金主要采用复制指数配置与行业内量化选股的策略，严格控制仓位，在日常的基金操作中积极应对申购赎回，并在个股配置上进行适度偏离，力争获得超额收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.101元，累计净值1.101元；本报告期份额净值增长率-0.18%，同期业绩比较基准收益率为-0.16%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，因赎回等原因，本基金2016年4月1日至2016年6月30日持续出现基金资产净值低于5000万元的情形，已上报中国证券监督管理委员会，公司正在拟定相关应对方案。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,716,597.68 92.94 其中：股票 11,716,597.68 92.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 889,280.86 7.05 8 其他资产 851.01 0.01 9 合计 12,606,729.55 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 56,503.20 0.45 B 采矿业 - - C 制造业 6,070,533.37 48.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 92,951.72 0.75 E 建筑业 64,448.64 0.52 F 批发和零售业 229,330.62 1.85 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,436,130.77 11.56 J 金融业 1,675,226.33 13.48 K 房地产业 1,150,112.98 9.25 L 租赁和商务服务业 136,068.39 1.09 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 291,965.96 2.35 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 287,108.30 2.31 S 综合 87,844.40 0.71 合计 11,578,224.68 93.16 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 21,296.00 0.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 117,077.00 0.94 S 综合 - - 合计 138,373.00 1.11 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 37,066 674,601.20 5.43 2 000651 格力电器 23,232 512,730.24 4.13 3 000333 美的集团 15,538 368,561.36 2.97 4 000001 平安银行 38,260 332,862.00 2.68 5 000725 京东方Ａ 119,717 276,546.27 2.23 6 000858 五 粮 液 8,017 260,793.01 2.10 7 000776 广发证券 14,615 244,947.40 1.97 8 002024 苏宁云商 21,117 229,330.62 1.85 9 300059 东方财富 10,160 225,552.00 1.81 10 002450 康得新 12,455 212,980.50 1.71 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300144 宋城演艺 4,700 117,077.00 0.94 2 600111 北方稀土 1,600 21,296.00 0.17 注：本基金本报告期末仅持有两只积极投资股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券广发证券（000776）在2015年9月12日公告,公司涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，并被中国证券监督管理委员会处以行政处罚。本基金管理人长期跟踪研究该股票，我们认为，该处罚事项未对广发证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。除此之外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 675.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 175.62 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 851.01 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000002 万 科Ａ 674,601.20 5.43 重大资产重组 2 000651 格力电器 512,730.24 4.13 重大事项停牌 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 11,742,294.91 报告期期间基金总申购份额 90,314.48 减:报告期期间基金总赎回份额 544,079.69 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 11,288,529.70 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 6,303,909.21 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 6,303,909.21 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 55.84 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1.中国证监会批准东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）设立的文件； 2.《东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3.《东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5.报告期内东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）在指定报刊上各项公告的原稿。 存放地点 基金管理人处、基金托管人处 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2016年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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