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| 西部利得新盈混合A(673050) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 570451 | ||||||||
| 基金代码 | 673050 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：西部利得基金管理有限公司 基金托管人：中国银河证券股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年七月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 7 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 西部利得新盈混合 场内简称 西部利得新盈混合 基金主代码 673050 交易代码 673050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 22 日 报告期末基金份额总额 277,024,292.14 份 投资目标 本基金通过构建有效的投资组合，在严格控制风险的 前提下，力求获得长期稳定的收益。 投资策略 1、大类资产配置策略：本基金采取积极的大类资产 配置策略，通过对宏观经济、微观经济运行态势、政 策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段 的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风 险和预期收益率进行分析评估，实现投资组合动态管 理最优化。 2、股票投资策略：本基金股票资产以 A 股市场基本 面良好的上市公司为投资对象，基金经理将基于行业 配置的要求，对 A 股市场的股票进行分类和筛选，选 择各行业龙头企业和价值被低估的企业作为重点关 注对象。 3、债券投资策略：本基金可投资于国债、金融债、 公司债、企业债、可转换债券（含可交换债券）、央 行票据、次级债、地方政府债券等债券品种，基金经 理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因 素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资 于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比 例，构造债券组合。 4、股指期货投资策略：在股指期货投资上，本基金 以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提 下，谨慎适当参与股指期货的投资，以管理投资组合 的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 5、资产支持证券投资策略：本基金将重点对市场利 率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、 风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价 值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量 化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做 出相应的投资决策。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预 期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票 型基金，属于证券投资基金中等风险水平的投资品 种。 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 中国银河证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年 6 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 -4,042,735.01 2.本期利润 -8,031,438.75 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0040 4.期末基金资产净值 280,137,209.95 5.期末基金份额净值 1.011 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.70% 0.15% -0.75% 0.51% 1.45% -0.36% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1. 本基金基金合同生效日为 2016 年 1 月 22 日，至本报告期期末，本基金生效时间未满一年。 2. 按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合 同的有关约定。本基金建仓期为 2016 年 1 月 22 日至 2016 年 7 月 21 日，至本报告期期末，本基 金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 韩丽楠 本基金基 金经理 2016 年 2 月 4 日 - 十一年 英国约克大学经济 与金融硕士；曾任渣 打银行国际管理培 训生、诺德基金管理 有限公司研究员、上 海元普投资管理有 限公司固定收益投 资总监。2015 年 5 月加入本公司，具有 基金从业资格，中国 国籍。 原泉 本基金基 金经理 2016 年 1 月 22 日 2016 年 5 月 5 日 五年 复旦大学金融工程 硕士；曾任万得资讯 有限公司项目经理、 日邮物流（中国）有 限公司经理、太平资 产管理有限公司经 理、财通基金管理有 限公司产品经理。 2013 年 8 月加入本 公司，曾任公司产品 设计部总监，具有基 金从业资格，中国国 籍。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、《西部利得新盈 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报 告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证 券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外 交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录 不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1 日、3 日、5 日）交易价差分 析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分 析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不 同时间窗口同向（1 日、3 日、5 日）交易的交易价差以及 T 检验、银行间交易价格偏离度进行了 分析。 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释， 该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 上半年房地产投资企稳回升、基建投资持续发力，经济一度有企稳回升迹象，但经济回暖持 续性和弹性在减弱，在去产能背景下刺激政策仍着重于稳住就业，从而保证产业结构调整的顺利 进行。从国际环境上看，英国脱欧使得全球金融市场风险偏好下降，美国年内加息概率和加息次 数有望大幅下降，避险资产大幅上涨，经济基本面仍有利于债市继续走强。在经济仍面临下行风 险，宽货币和缺资产的大环境仍持续的情况下，债券的配置价值会大幅提升。作为需求主力的银 行、理财等低风险偏好资金对债券的刚性配置依旧强劲。同时经济下行有其内在动力，中长期来 看，债券市场利率水平还是会随经济的下滑保持在低位，债市仍然长期向好。 短期来看，债市大概率将继续呈现结构性行情，利率债和高等级债与高收益债的分化将继续 加大。国内“两高一剩”企业经营恶化，盈利下降，亏损企业增加，下半年信用债大面积到期， 信用违约风险上升，个券下调信用评级事件可能明显多于往年。在防范信用风险“踩雷”的同时， 也要防范信用违约事件引发的债市赎回压力和流动性风险，以及监管政策风险等黑天鹅事件的干 扰。另外, 我们需要密切关注通胀情况的变化, 最近南方大面积暴雨和洪涝灾害发生, 可能会对 粮食和蔬菜价格的上行推波助澜，后期 CPI 继续回落的空间可能不大。 本基金在报告期内配置了较低的股票仓位，并根据市场时机对债券投资组合进行了有序调整， 积极参与波段投资机会，重点配置中短期限、中高评级信用债，优化配置结构。 感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来 良好的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2016 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.011 元，本报告期份额净值增长率为 0.70%， 同期业绩比较基准增长率为-0.75%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,925,338.91 0.15 其中：股票 1,925,338.91 0.15 2 固定收益投资 233,176,625.90 18.04 其中：债券 233,176,625.90 18.04 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,051,683,549.69 81.37 7 其他资产 5,716,920.69 0.44 8 合计 1,292,502,435.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 786,517.88 0.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 775,274.28 0.28 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 246,865.00 0.09 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 116,681.75 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,925,338.91 0.69 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.28 2 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.09 3 300508 维宏股份 970 246,865.00 0.09 4 300512 中亚股份 1,873 187,150.16 0.07 5 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.05 6 603959 百利科技 2,815 116,681.75 0.04 7 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.03 8 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.02 9 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 40,080,000.00 14.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 139,489,000.00 49.79 5 企业短期融资券 48,222,600.00 17.21 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,385,025.90 1.92 8 其他 - - 9 合计 233,176,625.90 83.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 122496 15 世茂 02 500,000 50,425,000.00 18.00 2 122445 15 融创 03 500,000 49,180,000.00 17.56 3 019317 13 国债 17 400,000 40,080,000.00 14.31 4 127424 16 惠开债 400,000 39,884,000.00 14.24 5 041559048 15 京热力 CP001 300,000 30,201,000.00 10.78 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 贵金属不在本基金投资范围内。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不在本基金投资范围内。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不在本基金投资范围内。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不在本基金投资范围内。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 357,709.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,359,211.01 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,716,920.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601611 中国核建 775,274.28 0.28 股票价格异常波动 2 300508 维宏股份 246,865.00 0.09 临时停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,453,778,806.18 报告期期间基金总申购份额 51,008.95 减:报告期期间基金总赎回份额 2,176,805,522.99 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 277,024,292.14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金设立的相关文件； （2）《西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； （3）《西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； （4）《西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》； （6）报告期内西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 11 楼 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:30。投资人可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com 投资人对本报告如有疑问， 可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电 子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。 西部利得基金管理有限公司 2016 年 7 月 19 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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