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| 长信双利优选混合A(519991) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 57043 | ||||||||
| 基金代码 | 519991 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金2008年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称"中国农业银行"，下同）根据本基金合同规定，于2009年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2008年6月19日(基金合同生效日)起至2008年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长信双利优选混合 基金前端交易代码 519991 基金后端交易代码 519990 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年06月19日 报告期末基金份额总额 247,727,720.54 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置，并精选优质个股和券种，从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下，谋求超越比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金为主动式混合型基金，以战略性资产配置（SAA）策略体系为基础决定基金资产在股票类、固定收益类等资产中的配置。将股票价值优选策略模型和修正久期控制策略模型作为个股和债券的选择依据，投资于精选的优质股票和债券，构建动态平衡的投资组合，实现基金资产超越比较基准的稳健增值。 业绩比较基准 中证800指数×60%＋上证国债指数×40% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其风险和收益高于债券基金和货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏高的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周永刚 李芳菲 联系电话 021-61009999 010-68424199 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn lifangfei@abchina.com 客户服务电话 400-700-5566 95599 传真 021-61009800 010-68424181 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号9楼 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008年6月19日至2008年12月31日 本期已实现收益 -38,368,614.59 本期利润 -40,086,596.23 加权平均基金份额本期利润 -0.121 本期基金份额净值增长率 -11.20% 3.1.2 期末数据和指标 2008年12月31日 期末可供分配基金份额利润 -0.112 期末基金资产净值 220,072,248.39 期末基金份额净值 0.888 注：1、自基金合同生效日（2008年6月19日）至本报告期末，基金运作时间未满一年，上述各项指标按本基金实际存续期计算。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.21% 1.71% -8.45% 1.84% 4.24% -0.13% 过去六个月 -11.11% 1.41% -18.87% 1.82% 7.76% -0.41% 自基金合同生效日起至今（2008年06月19日-2008年12月31日） -11.20% 1.36% -21.85% 1.85% 10.65% -0.49% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：自基金合同生效日（2008年6月19日）至本报告期末，基金运作时间未满一年，图示日期为2008年6月19日至2008年12月31日。 按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定： 本基金投资组合中，股票类资产的投资比例为基金资产的30-80％；固定收益类资产的投资比例为基金资产的15-65％；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规及中国证监会的规定。 本基金的投资组合将遵循以下限制 （1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； （2）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； （3）进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%； （4）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （5）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； （6）本基金投资股权分置改革中产生的权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3％，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10％。投资于其他权证的投资比例，遵从法律法规或监管部门的相关规定。 （7）本基金投资资产支持证券的，本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%；基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20％。 （8）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定 （9）本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定。 在符合相关法律法规规定的前提下，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述（1）-（3）项以及（5）-（8）项规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：自基金合同生效日（2008年6月19日）至本报告期末，基金运作时间未满一年，上述各项指标按本基金实际存续期计算。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 自基金合同生效以来，本基金没有进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49％、上海海欣集团股份有限公司占34.33％、武汉钢铁股份有限公司占16.67％。 截至2008年12月31日，本基金管理人共管理6只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合和长信利丰债券。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡志宝 本基金基金经理，长信银利精选股票基金经理 2008年06月19日 － 9年 经济学硕士，曾任国泰君安证券股份有限公司资产管理部基金经理、国海证券有限责任公司资产管理部副总经理、民生证券有限责任公司资产管理部总经理。2006年5月加入长信基金管理有限责任公司投资管理部，从事投资策略研究工作。现任本基金基金经理 张甦伟 本基金基金经理 2008年07月25日 － 12年 工商管理硕士，具有证券和基金从业资格。曾就职于华夏证券有限公司、上海海威资产管理有限公司、东吴证券有限责任公司、东吴基金管理有限责任公司，分别从事投资银行、证券研究和投资工作。2006年10月加入长信基金管理有限责任公司，担任策略研究员，2008年4月开始兼任基金经理助理，2008年7月25日开始担任本基金基金经理。 注：首任基金经理任职日期为本基金成立之日，增聘基金经理任职日期为本公司对外公告日；证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合；公司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 截止报告期末，本基金份额净值为0.888元，报告期基金份额净值增长率为-11.20%，成立以来的累计净值为0.888元，本期业绩比较基准增长率为-21.85%，基金波动率为1.36% 黑天鹅的故事告诉我们，投资终将经受小概率事件的考验。无论你以前的业绩有多出色，"胖尾"的出现足以让你前功尽弃。华尔街的明星基金经理比尔·米勒曾创造出连续15年击败标普500指数的神话，但其"在下跌中大笔买入，集中持股"的投资策略无法抵挡黑天鹅事件的冲击。截至08年12月31日，米勒掌管的莱格梅森价值信托基金（LMVT）3年、5年和10年的年化收益率均排在同类基金的最后1%，而且远远低于标普500指数的同期收益率。在百年不遇的金融危机冲击下，米勒的一世英名荡然无存。 尽管在2008年初，我们较早提出"不确定性"、"黑天鹅"这两个关键词，但是当黑天鹅接踵而至时，我们还是暴露出准备不足的问题。双利基金成立半年来的业绩差强人意，主要问题在于建仓过快，在基金成立之初我们更多地看到3000点以下的投资机会，而相对忽视了市场潜在的系统性风险。 长信双利优选混合的主要亏损发生在全球资本市场风雨飘摇的10月份，这直接影响了全年的业绩表现。尽管我们准确判断出通胀的结束，准确判断出货币政策的转向和一系列财政政策的出台，也较好地把握住之后11、12月的反弹机会，但由于之前的亏损过大，结果导致全年仍遗憾地未能取得正收益。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2009年，尽管全球金融危机及经济危机仍在持续，国内宏观经济和企业盈利走出低谷尚待时日，但在适度宽松的货币政策和积极财政政策的背景下，市场流动性将变得充裕，而"放松的流动性+压低的估值"这一经典组合意味着A股市场面临着估值修复的机遇。 2008年是A股市场泡沫崩溃的一年，市场走势反映和折现了各种负面因素，在这种情况下形成的市场低点有望成为相当长时期内一个重要底部区域。预计2009年市场将进入震荡期，投资机会大大多于2008年，长信双利优选混合将深入挖掘成长型公司，以价值发现和估值修复为主线，灵活操作，努力为持有人创造收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称"公司"）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，结合本报告期基金实际运作情况，本基金投资当期出现净亏损，故本基金本报告期未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人-中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定，对长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金管理人--长信基金管理有限责任公司2008年6月19日至2008年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 本托管人认为，长信基金管理有限责任公司在长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2009年3月27日 §6 审计报告 本报告期本基金2008年度财务报告经毕马威华振会计师事务所审计，注册会计师出具了无保留意见的审计报告KPMG-B(2009)AR No.0117。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2008年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2008年12月31日 资 产： 银行存款 78,319,698.14 结算备付金 1,143,499.58 存出保证金 250,000.00 交易性金融资产 141,101,810.00 其中：股票投资 101,881,810.00 债券投资 39,220,000.00 资产支持证券投资 － 衍生金融资产 － 买入返售金融资产 － 应收证券清算款 104,108.73 应收利息 501,536.88 应收股利 － 应收申购款 985.22 其他资产 － 资产总计 221,421,638.55 负债和所有者权益 本期末 2008年12月31日 负 债： 短期借款 － 交易性金融负债 － 衍生金融负债 － 卖出回购金融资产款 － 应付证券清算款 － 应付赎回款 207,107.73 应付管理人报酬 290,993.57 应付托管费 48,498.89 应付销售服务费 － 应付交易费用 462,009.41 应交税费 － 应付利息 － 应付利润 － 其他负债 340,780.56 负债合计 1,349,390.16 所有者权益： 实收基金 247,727,720.54 未分配利润 -27,655,472.15 所有者权益合计 220,072,248.39 负债和所有者权益总计 221,421,638.55 注：报告截止日2008年12月31日，本基金合同生效日为2008年6月19日，实际报告期间为合同生效日至报告截止日。基金份额净值0.888元，基金份额总额247,727,720.54份。 7.2 利润表 会计主体：长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2008年6月19日至2008年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2008年6月19日至2008年12月31日 一、收入 -35,246,402.97 1.利息收入 1,410,922.18 其中：存款利息收入 741,388.61 债券利息收入 669,533.57 资产支持证券利息收入 － 买入返售金融资产收入 － 2.投资收益 -35,257,537.12 其中：股票投资收益 -35,744,091.27 债券投资收益 231,230.00 资产支持证券投资收益 － 衍生工具收益 － 股利收益 255,324.15 3.公允价值变动收益 -1,717,981.64 4.其他收入 318,193.61 二、费用 -4,840,193.26 1．管理人报酬 -2,462,961.92 2．托管费 -410,493.63 3．销售服务费 － 4．交易费用 -1,690,094.98 5．利息支出 － 其中：卖出回购金融资产支出 － 6．其他费用 -276,642.73 三、利润总额 -40,086,596.23 注：本基金合同生效日为2008年6月19日。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2008年6月19日至2008年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2008年6月19日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 511,032,952.17 － 511,032,952.17 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 － -40,086,596.23 -40,086,596.23 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -263,305,231.63 12,431,124.08 -250,874,107.55 其中：1.基金申购款 4,016,058.53 -359,032.26 3,657,026.27 2.基金赎回款 -267,321,290.16 12,790,156.34 -254,531,133.82 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 － － － 五、期末所有者权益 247,727,720.54 -27,655,472.15 220,072,248.39 注：本基金合同生效日为2008年6月19日。 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008] 357号文)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2008年6月19日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为511,032,952.17份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合资产类别配置的基本范围为：股票类资产的投资比例为基金资产的30%-80％；固定收益类资产的投资比例为基金资产的15-65％；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规及中国证监会的规定。本基金的业绩比较基准为：中证800指数×60%+上证国债指数×40%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2008年6月19日（基金合同生效日）至2008年12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时按基金对金融资产的持有意图和持有能力分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；其他金融资产划分为应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 金融负债在初始确认时按承担负债的目的分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产及金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 (a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (i) 股票投资 买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。 (ii)债券投资 买入交易所或银行间的债券均于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 认购新发行的分离交易可转债于获配日按支付的全部价款确认为债券投资，于权证实际取得日按附注7.4.4.4(a)(iii)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (iii)权证投资 买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。 (b) 应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本。终止确认或摊销时收入计入当期损益。 (c) 其他金融负债 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 其他金融负债按公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本。终止确认或摊销时支出计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，应采用最近交易市价确定公允价值。 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的,应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 本基金的金融资产和金融负债以上述原则确定的公允价值进行估值，另外对金融资产的特殊情况处理如下： (a) 股票投资 (i) 对因特殊事项长期停牌的股票，2008年9月16日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值；自2008年9月16日起，如该停牌股票对基金资产净值产生重大影响，则采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。即在估值日，以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率计算该股票当日的公允价值。 (ii)送股、转增股、配股和公开增发新股等未上市的股票，按估值日在证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；该日无交易的，以最近一日的收盘价估值。 (iii)首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (iv)首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值。 (v) 非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所上市的同一股票的收盘价估值；若在证券交易所上市的同一股票的收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，其两者之间的差价按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例确认为估值增值。 (b)债券投资 (i) 交易所上市实行净价列示的债券按估值原则确定的相应交易日收盘价估值，交易所上市未实行净价列示的债券按估值原则确定的相应交易日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 (ii)首次公开发行未上市的债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (iii)全国银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。 (c)权证投资 (i) 首次公开发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 (ii)配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。 (iii)因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 实际成本与估值的差异计入"公允价值变动损益"科目。 7.4.4.6 基金资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入利润分配(未分配利润)。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于会计期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益/(损失) 按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。其中证券交易所交易的债券于卖出债券交易日确认该收益/(损失)；银行间同业市场交易的债券于卖出债券交易日时确认。 衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除权除息日确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 根据《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 根据《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4、基金收益分配后基金份额净值在财务日不能低于面值； 5、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配1次，但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 7、基金每年分红次数最多不超过12次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的30％。若年度分红12次后，基金再次达到分红条件，则可分配收益滚存到下一年度进行分配； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中国证监会于2008年9月12日公布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，在与本基金托管行协商一致后，本基金于本报告期内对持有的长期停牌股票--盐湖钾肥(000792)的估值方法进行了如下变更： 自2008年9月16日起，盐湖钾肥(000792)的估值方法由按停牌前最后交易日的收盘价估值改为以指数收益法估值，采用上述方法估值后，以2008年9月12日的基金净值为参照标准，该估值方法的变更对本基金变更当日净值的影响为-0.37%； 盐湖钾肥(000792)于2008年12月26日复牌，至2008年12月31日，因该股仍处于连续跌停而无法表现出活跃市场交易特征，因此仍采用指数收益法估值。该方式与最近交易市价法估值的差异情况如下表： 证券名称 2008年12月31日最近交易市价法估值单价（人民币元） 2008年12月31日指数收益法估值单价（人民币元） 数量（股） 估值方法变更对当期损益的影响（人民币元） 估值方法变更对基金资产净值的影响(%) 盐湖钾肥 57.03 56.78 50,000.00 -12,500.00 -0.01% 自2009年1月8日起，因该股当日的交易体现为活跃市场交易特征，交易价格已公允地反映了该股票的价值与当日市场的供求关系，本基金管理人与托管行一致决定对该股恢复按最近交易市价法进行估值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本年度未发生过重大会计差错。 7.4.6 税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。 (5)自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起，该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起，证券(股票)交易印花税税率由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起，证券(股票)交易印花税改为单边征收，即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收，对受让方不再征税。 (6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7关联方关系 与基金存在重大利益关系的主要关联方的名称及关联关系 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金管理人 中国农业银行股份有限公司(中国农业银行) 基金托管人 长江证券股份有限公司（长江证券） 基金管理人的股东 上海海欣集团股份有限公司 基金管理人的股东 武汉钢铁股份有限公司 基金管理人的股东 上海海欣资产管理有限公司 基金管理人的股东的控股子公司 武汉钢铁集团财务有限公司 基金管理人的股东的控股子公司 长江证券承销保荐有限公司 基金管理人的股东的控股子公司 上海海欣生物技术有限公司 基金管理人的股东的控股子公司 7.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 注：本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 7.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金管理人 中国农业银行股份有限公司(中国农业银行) 基金托管人 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1通过关联方交易单元进行的交易 本期间未发生通过关联方交易单元-长江证券股份有限公司进行的交易。 7.4.10.1.2应支付关联方的佣金 本期间无应付关联方交易单元-长江证券股份有限公司的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年6月19日至2008年12月31日 当期应支付的管理费 2,462,961.92 其中：当期已支付 2,171,968.35 期末未支付 290,993.57 注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年6月19日至2008年12月31日 当期应支付的托管费 410,493.63 其中：当期已支付 361,994.74 期末未支付 48,498.89 注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2008年6月19日至2008年12月31日 基金合同生效日基金份额总额 25,002,375.00 期间认购总份额 25,002,375.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 － 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 － 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 － 期末持有的基金份额 25,002,375.00 占基金总份额比例 10.09% 注：本基金各关联方投资本基金适用费率严格遵循本基金基金合同中的有关规定。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其它关联方在本期间均未投资过本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年6月19日至2008年12月31日 期末存款余额 当期存款利息收入 中国农业银行股份有限公司 78,319,698.14 735,109.28 注：本基金通过"中国农业银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2008年12月31日的相关余额为人民币1,143,499.58元。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.8.7上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础 7.4.9 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 本基金于2008年12月31日持有的因认购新发/增发证券而流通受限的证券如下： 金额单位：人民币元 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 002257 立立电子 2008-6-30 尚未确定 公开发行网上申购 21.81 21.81 6,000.00 130,860.00 130,860.00 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 600886 国投电力 2008-12-9 重大资产重组 9.13 2009-3-4 10.04 500,000.00 4,444,113.52 4,565,000.00 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末2008年12月31日，本基金不持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 101,881,810.00 46.01 其中：股票 101,881,810.00 46.01 2 固定收益投资 39,220,000.00 17.71 其中：债券 39,220,000.00 17.71 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 79,463,197.72 35.89 6 其他资产 856,630.83 0.39 7 合计 221,421,638.55 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,474,000.00 0.67 B 采掘业 － － C 制造业 39,391,860.00 17.90 C0 食品、饮料 6,505,500.00 2.96 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,219,000.00 1.92 C5 电子 130,860.00 0.06 C6 金属、非金属 7,577,500.00 3.44 C7 机械、设备、仪表 8,576,000.00 3.90 C8 医药、生物制品 12,383,000.00 5.63 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,705,000.00 3.96 E 建筑业 11,997,000.00 5.45 F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 6,117,000.00 2.78 H 批发和零售贸易 9,887,450.00 4.49 I 金融、保险业 17,154,500.00 7.79 J 房地产业 2,160,000.00 0.98 K 社会服务业 － － L 传播与文化产业 － － M 综合类 4,995,000.00 2.27 合计 101,881,810.00 46.29 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601186 中国铁建 900,000.00 9,036,000.00 4.11 2 002007 华兰生物 220,000.00 8,470,000.00 3.85 3 600616 金枫酒业 600,000.00 6,408,000.00 2.91 4 600030 中信证券 350,000.00 6,289,500.00 2.86 5 600406 国电南瑞 300,000.00 6,117,000.00 2.78 6 601398 工商银行 1,600,000.00 5,664,000.00 2.57 7 002088 鲁阳股份 550,000.00 5,500,000.00 2.50 8 600895 张江高科 500,000.00 4,995,000.00 2.27 9 600886 国投电力 500,000.00 4,565,000.00 2.07 10 002202 金风科技 180,000.00 4,545,000.00 2.07 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 601398 工商银行 31,590,654.84 14.35 2 600030 中信证券 28,082,756.34 12.76 3 601088 中国神华 18,599,744.21 8.45 4 600886 国投电力 17,971,723.73 8.17 5 601628 中国人寿 17,916,625.20 8.14 6 600016 民生银行 17,225,570.77 7.83 7 600795 国电电力 16,543,955.64 7.52 8 000898 鞍钢股份 15,161,395.86 6.89 9 600050 中国联通 14,151,477.28 6.43 10 600048 保利地产 13,954,379.39 6.34 11 600832 东方明珠 13,387,573.43 6.08 12 600015 华夏银行 13,252,345.25 6.02 13 601318 中国平安 13,116,812.80 5.96 14 601186 中国铁建 12,174,536.53 5.53 15 601390 中国中铁 11,921,438.49 5.42 16 600251 冠农股份 11,385,150.47 5.17 17 600616 金枫酒业 11,254,821.08 5.11 18 002007 华兰生物 11,000,688.60 5.00 19 000759 武汉中百 10,293,485.78 4.68 20 002088 鲁阳股份 10,115,003.11 4.60 21 600036 招商银行 9,956,430.28 4.52 22 600406 国电南瑞 8,431,604.69 3.83 23 600628 新世界 8,236,218.49 3.74 24 600808 马钢股份 8,186,049.49 3.72 25 000927 一汽夏利 7,980,252.28 3.63 26 600028 中国石化 7,963,274.51 3.62 27 000400 许继电气 7,829,693.23 3.56 28 000002 万 科Ａ 7,549,927.00 3.43 29 600320 振华港机 7,244,237.45 3.29 30 600066 宇通客车 7,124,054.45 3.24 31 600009 上海机场 6,778,950.77 3.08 32 002216 三全食品 6,723,481.00 3.06 33 600812 华北制药 6,648,342.00 3.02 34 600895 张江高科 6,430,578.34 2.92 35 000800 一汽轿车 6,357,073.50 2.89 36 601766 中国南车 6,303,618.13 2.86 37 600219 南山铝业 5,987,823.00 2.72 38 600031 三一重工 5,879,771.60 2.67 39 600754 锦江股份 5,783,568.94 2.63 40 601666 平煤股份 5,546,356.22 2.52 41 600820 隧道股份 5,510,942.00 2.50 42 600585 海螺水泥 5,356,304.60 2.43 43 000063 中兴通讯 5,149,502.00 2.34 44 000060 中金岭南 5,014,467.05 2.28 45 600664 哈药股份 4,936,251.66 2.24 46 600649 城投控股 4,596,472.85 2.09 47 600690 青岛海尔 4,579,803.90 2.08 48 000933 神火股份 4,550,829.81 2.07 注：本项"买入金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 601398 工商银行 23,683,538.39 10.76 2 600030 中信证券 23,261,566.29 10.57 3 600016 民生银行 17,167,212.77 7.80 4 601088 中国神华 16,608,107.34 7.55 5 000898 鞍钢股份 14,860,352.14 6.75 6 600795 国电电力 14,694,000.31 6.68 7 601628 中国人寿 14,049,389.34 6.38 8 600886 国投电力 13,464,299.54 6.12 9 600048 保利地产 12,697,089.90 5.77 10 601390 中国中铁 12,174,071.70 5.53 11 601318 中国平安 11,749,000.00 5.34 12 600050 中国联通 11,657,317.20 5.30 13 600832 东方明珠 11,628,202.91 5.28 14 600015 华夏银行 10,952,512.42 4.98 15 600036 招商银行 10,406,809.95 4.73 16 600808 马钢股份 8,362,118.78 3.80 17 000002 万 科Ａ 7,635,058.00 3.47 18 600028 中国石化 6,641,011.75 3.02 19 601766 中国南车 6,457,783.64 2.93 20 000927 一汽夏利 6,426,441.66 2.92 21 600031 三一重工 6,019,567.80 2.74 22 600251 冠农股份 5,987,101.09 2.72 23 000759 武汉中百 5,861,634.60 2.66 24 000400 许继电气 5,764,136.50 2.62 25 600066 宇通客车 5,690,378.59 2.59 26 600585 海螺水泥 5,582,664.80 2.54 27 600009 上海机场 5,550,367.00 2.52 28 600320 振华港机 5,459,228.25 2.48 29 000060 中金岭南 5,301,581.61 2.41 30 600219 南山铝业 4,930,095.00 2.24 31 600820 隧道股份 4,859,686.14 2.21 32 600812 华北制药 4,802,230.00 2.18 33 600406 国电南瑞 4,640,947.00 2.11 34 000933 神火股份 4,555,755.58 2.07 35 000800 一汽轿车 4,529,484.00 2.06 36 601666 平煤股份 4,495,335.00 2.04 注：本项"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 555,906,336.76 卖出股票的收入（成交）总额 415,820,653.85 注：本项"买入股票的成本（成交）总额"和"卖出股票的收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 39,220,000.00 17.82 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 － － 7 其他 － － 8 合计 39,220,000.00 17.82 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 0801104 08央票104 400,000 39,220,000.00 17.82 8.7 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内，也没有受到公开谴责、处罚。 8.9.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 104,108.73 3 应收股利 － 4 应收利息 501,536.88 5 应收申购款 985.22 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 856,630.83 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 11,619 21,320.92 113,632,705.41 45.87% 134,095,015.13 54.13% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 4,522,975.56 1.83% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2008年06月19日)基金份额总额 511,032,952.17 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 4,016,058.53 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 267,321,290.16 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） － 报告期期末基金份额总额 247,727,720.54 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，经公司2008年第二次股东会审议同意叶烨先生辞去公司董事、经2008年第二届董事会第十二次会议审议决定同意叶烨先生辞去公司总经理，基金管理人于2008年3月20日发布公告，叶烨先生辞去公司董事、总经理。公司已向中国证监会上海证监局备案。 报告期内，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，并根据中国证监会证监许可[2008]841号《关于核准长信基金管理有限公司蒋学杰高级管理人员任职资格的批复》，基金管理人于2008年7月1日发布公告，蒋学杰先生担任公司总经理； 报告期内，经公司2008年第二次股东会审议通过，蒋学杰先生担任公司非独立董事，基金管理人于2008年9月17日发布公告，蒋学杰先生担任公司非独立董事。公司已向中国证监会上海证监局备案。 报告期内，胡志宝先生于2008年6月19日开始担任本基金的基金经理。 报告期内，基金管理人于2008年7月25日发布公告，增聘张甦伟先生担任本基金的基金经理职务，和胡志宝先生共同管理本基金。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未更换会计师事务所；报告期应支付给毕马威华振会计师事务所审计的报酬为人民币 90,000.00元，该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为1年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华弘证券 1 441,887,666.84 45.53% 375,602.31 45.92% 中国国际金融有限公司 1 341,934,967.67 35.23% 290,642.81 35.54% 中信证券 1 186,619,206.10 19.23% 151,631.05 18.54% 合计 3 970,441,840.61 100.00% 817,876.17 100.00% 注：本报告期内本基金新增华弘证券、中国国际金融有限公司和中信证券3个交易单元，截止2008年年底本基金共有3个交易单元：华弘证券、中国国际金融有限公司和中信证券各一个交易单元。 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 （1）选择标准： a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）； b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； c、券商每日信息评价（及时性和有效性）； d、券商协作表现评价。 （2）选择程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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