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| 永赢货币A(000533) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 570302 | ||||||||
| 基金代码 | 000533 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 永赢货币市场基金2016年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第 1 页 共 12 页 永赢货币市场基金 2016年第2季度报告 2016年06月30日 基金管理人：永赢基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年07月19日 永赢货币市场基金2016年第2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 永赢货币 基金主代码 000533 交易代码 000533 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年02月27日 报告期末基金份额总额 1,984,256,070.78 投资目标 在保持安全性和高流动性的前提下，追求超过基准的较高收益。 投资策略 1、货币市场利率研判与管理策略 货币市场利率研判与管理策略是本基金的基本投资策略。根据对宏观经济指标、财政与货币政策和市场资金供求等因素的研究与分析，对未来一段时期的货币市场利率进行研究判断，并根据研究结论制定和调整组合的期限和品种配置，追求更高收益。 2、期限配置策略 根据对货币市场利率与投资人流动性需求的判断，确定并调整组合的平均期限。在预期货币市场利率上升 永赢货币市场基金2016年第2季度报告 第 3 页 共 12 页 时或投资人赎回需求提高时，缩短组合的平均期限，以规避资本损失或获得较高的再投资收益和满足投资人流动性需求；在预期短期利率下降时或投资人申购意愿提高时，延长组合的平均期限，以获得资本利得或锁定较高的利率水平和为投资人潜在投资需求提前做准备。 3、类属和品种配置策略 本基金的投资工具包括在交易所的短期国债、企业债和债券回购，在银行间市场交易的短期国债、金融债、央行票据和债券回购，以及同业存款、定期存款等品种。由于上述工具具有不同的流动性特征和收益特征，本基金统筹兼顾投资人的流动性与收益率要求，制定并调整类属和品种配置策略，在保证组合的流动性要求的基础上，提高组合的收益性。 4、灵活的交易策略 由于新股、新债发行以及年末、季末效应等因素，以及投资人对信息可能产生的过度反应都会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过研究其动因，可以更有效地获得市场失衡带来的投资收益。 业绩比较基准 7天通知存款利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 永赢基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年04月01日-2016年06月30日） 1.本期已实现收益 15,959,593.24 永赢货币市场基金2016年第2季度报告 第 4 页 共 12 页 2.本期利润 15,959,593.24 3.期末基金资产净值 1,984,256,070.78 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6215 % 0.0021 % 0.3357 % 0.0000 % 0.2858 % 0.0021 % 注：本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 永赢货币基准 2014-02-27 2014-06-29 2014-10-29 2015-02-28 2015-06-30 2015-10-30 2016-02-29 2016-06-30 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% §4 管理人报告 永赢货币市场基金2016年第2季度报告 第 5 页 共 12 页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 祁洁萍 基金经理 2015年05月20日 8 硕士，CFA, 8年固定收益研究投资经验，曾任平安证券研究所债券分析师；光大证券证券投资总部投资经理、执行董事；现任永赢基金管理有限公司固定收益投资总监。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2016年二季度宏观基本面平稳，5月工业增加值累计同比增速5.9%，与4月份基本持平，5月CPI累计同比增速2.14%，CPI增速平缓。二季度资金面整体平稳，7天质押式回 永赢货币市场基金2016年第2季度报告 第 6 页 共 12 页 购利率在2.32-2.80区间窄幅震荡。6月底资金小幅走高，银行季末MPA考核未带来超预期冲击，跨过季末，市场资金逐步趋于宽松。信用债收益率走高，信用利差扩大。尤其4月份在债券市场连续违约事件冲击下，信用债收益率不断走高，1YAA+债券信用利差最高达1.05个百分点。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金收益率为0.6215%，业绩比较基准收益率为0.3357%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金并不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济基本面维持弱势，5月份商品房销售面积同比增速略微低于4月，从最新的高频数据显示，大中城市商品房销售面积仍继续回落，预期销售数据的回落将带动三季度房地产开工和投资数据，对经济造成一定的拖累。在操作层面上，考虑到当前收益率已经重新回归至4月初水平，杠杆收益并不明显，因此会维持低杠杆操作。同时提高高等级信用债占比，力争实现基金持有人的利益最大化。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,148,334,729.96 57.79 其中：债券 1,107,162,761.08 55.72 资产支持证券 41,171,968.88 2.07 2 买入返售金融资产 806,200,775.30 40.57 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 10,446,339.46 0.53 4 其他资产 22,011,766.66 1.11 5 合计 1,986,993,611.38 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 永赢货币市场基金2016年第2季度报告 第 7 页 共 12 页 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.3469 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 75 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 98 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 68 注：本货币市场基金合同约定："本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 48.78 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 6.05 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 永赢货币市场基金2016年第2季度报告 第 8 页 共 12 页 3 60天(含)—90天 12.62 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 4 90天(含)—180天 16.17 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 180天(含)—397天（含） 15.41 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 合计 99.03 － 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 130,040,534.11 6.55 其中：政策性金融债 130,040,534.11 6.55 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 781,166,843.35 39.37 6 中期票据 － － 7 同业存单 195,955,383.62 9.88 8 其他 － － 9 合计 1,107,162,761.08 55.80 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － － 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 永赢货币市场基金2016年第2季度报告 第 9 页 共 12 页 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 041573005 15丹东港CP001 1,300,000 130,244,853.76 6.56 2 111691491 16南京银行CD023 1,000,000 97,981,014.21 4.94 3 111691498 16杭州银行CD038 1,000,000 97,974,369.41 4.94 4 041551047 15盾安集CP002 600,000 60,068,692.27 3.03 5 011699001 16宏图SCP001 600,000 60,022,322.96 3.02 6 041556044 15中燃投资CP001 500,000 50,282,020.77 2.53 7 041554079 15株高科CP002 500,000 50,281,948.29 2.53 8 011699408 16夏商SCP003 500,000 50,035,019.01 2.52 9 011699913 16九龙江SCP004 500,000 50,029,012.08 2.52 10 150419 15农发19 500,000 50,028,909.49 2.52 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0872% 报告期内偏离度的最低值 -0.0030% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0294% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1689062 16开元1A1 500,000 41,171,968.88 2.07 永赢货币市场基金2016年第2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。 5.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本未超过基金资产净值的20%。 5.8.3 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 3 应收利息 18,174,786.77 4 应收申购款 3,836,979.89 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 22,011,766.66 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,816,654,782.08 报告期期间基金总申购份额 2,732,876,433.83 减：报告期基金总赎回份额 4,565,275,145.13 报告期期末基金份额总额 1,984,256,070.78 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 永赢货币市场基金2016年第2季度报告 第 11 页 共 12 页 1 申购 2016年04月08日 4,000,000.00 4,000,000.00 － 2 申购 2016年04月14日 4,000,000.00 4,000,000.00 － 3 红利发放 2016年04月18日 206,724.79 － － 4 申购 2016年05月10日 7,500,000.00 7,500,000.00 － 5 红利发放 2016年05月18日 192,915.20 － － 6 申购 2016年05月25日 3,500,000.00 3,500,000.00 － 7 红利发放 2016年06月20日 217,416.59 － － 8 赎回 2016年06月21日 12,000,000.00 -12,000,000.00 － 合计 31,617,056.58 7,000,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会核准永赢货币市场基金募集的文件； 2.《永赢货币市场基金基金合同》； 3.《永赢货币市场基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件、营业执照； 5.基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 永赢货币市场基金2016年第2季度报告 第 12 页 共 12 页 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com. 如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。 客户服务电话：021-51690111 永赢基金管理有限公司 二〇一六年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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