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| 新沃通宝A(001916) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 570101 | ||||||||
| 基金代码 | 001916 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新沃通宝货币市场基金2016年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新沃基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年七月十九日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 新沃通宝 交易代码 001916 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年10月20日 报告期末基金份额总额 998,419,559.58份 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。具体而言，本基金主要通过利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略等投资策略以实现投资目标。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年4月1日 － 2016年6月30日 ） 本期已实现收益 3,750,748.92 2．本期利润 3,750,748.92 3．期末基金资产净值 998,419,559.58 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5625% 0.0019% 0.3366% 0.0000% 0.2259% 0.0019% 注：本基金收益分配按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2015年10月20日生效，基金合同生效起至本报告期末未满一年。 2、本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李丹 本基金的基金经理 2015年11月16日 - 5年 中国人民银行研究生部硕士，中国籍。2010年7月至2015年8月任职于中银保险北京总公司，历任债券交易员、债券研究员、固定收益投资经理等职。2015年8月加入新沃基金管理有限公司。 易卓 本基金的基金经理 2015年10月20日 2016年6月20日 7年 经济学博士，中国籍。曾先后担任加拿大西门菲莎大学经济学讲师、财富证券研究与发展中心首席策略分析师与部门主管、新沃资本控股集团证券投资部总经理、新沃基金管理有限公司投资研究部总经理。 注：1、任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年4 月经济数据短暂好转，股市上行、债市承压，随后由于营改增、信用违约频发，市场出现调整，造成股市债市齐跌。5月权威人士讲话定调，不走大规模刺激经济的老路，深入推进供给侧改革，债市来自基本面的压力减弱。随着营改增补丁出台、城投提前偿还取消、铁物资风波得到后续处理，债市恐慌情绪才有所缓解，利率债收益率也较此前小幅下行。6月中旬，随着美国加息延迟、英国脱欧带来避险情绪上升，国债、国开债利率开始下行，且长端下行幅度大于短端，但仍未到年初低位。二季度，随着猪价和蔬菜价格的下行，通胀压力逐渐缓解，资金面继续维持紧平衡状态，月底季末会出现阶段性流动性紧张，但在央行对冲呵护下，资金利率波动不大，平稳度过半年末时点。6月美国加息延后，但英国超预期脱欧，美元指数被动升值，人民币汇率稳步小幅贬值。二季度，本基金在债券利率短期调整时把握时机抓紧加仓短融，在后期获利后逐步卖出部分短融释放利润，并在资金利率高企时点提高存款和逆回购的操作，保证基金收益率中高位稳定态势。 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期份额净值收益率为0.5625%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 658,775,288.24 65.95 其中：债券 658,775,288.24 65.95 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 306,001,099.00 30.63 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 31,579,938.90 3.16 4 其他资产 2,594,017.86 0.26 5 合计 998,950,344.00 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.06 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 50 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 61.84 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 11.00 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 3.01 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 17.89 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 6.05 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.79 - 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 29,968,160.01 3.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,374,139.01 2.04 其中：政策性金融债 20,374,139.01 2.04 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 140,148,449.53 14.04 6 中期票据 - - 7 同业存单 468,284,539.69 46.90 8 其他 - - 9 合计 658,775,288.24 65.98 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111610254 16兴业CD254 400,000 39,538,652.49 3.96 2 041556034 15新中泰集CP002 300,000 30,036,089.94 3.01 3 169903 16贴现国债03 300,000 29,968,160.01 3.00 4 041664002 16武清国资CP001 200,000 20,030,368.65 2.01 5 041660005 16鄂西圈CP001 200,000 20,027,202.30 2.01 6 011699215 16沪华信SCP001 200,000 20,022,053.90 2.01 7 011515010 15中铝业SCP010 200,000 20,016,164.66 2.00 8 111694005 16贵州花溪农商行CD035 200,000 20,000,000.00 2.00 9 111694026 16苏州银行CD064 200,000 19,998,336.66 2.00 10 111694057 16浙江泰隆商行CD022 200,000 19,996,664.10 2.00 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1232% 报告期内偏离度的最低值 -0.0688% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0329% 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,594,017.86 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 2,594,017.86 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 532,996,787.69 报告期期间基金总申购份额 1,132,100,178.07 报告期期间基金总赎回份额 666,677,406.18 报告期期末基金份额总额 998,419,559.58 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2016年4月6日 -1,000,000.00 -1,000,000.00 0.00% 2 赎回 2016年4月25日 -1,000,000.00 -1,000,000.00 0.00% 3 赎回 2016年5月4日 -21,000,000.00 -21,000,000.00 0.00% 4 赎回 2016年5月10日 -10.00 -10.00 0.00% 5 申购 2016年5月13日 110.00 110.00 0.00% 6 赎回 2016年5月17日 -15.00 -15.00 0.00% 7 赎回 2016年5月20日 -1,500,000.00 -1,500,000.00 0.00% 8 赎回 2016年5月30日 -500,000.00 -500,000.00 0.00% 9 赎回 2016年6月15日 -500,000.00 -500,000.00 0.00% 10 赎回 2016年6月21日 -1,000,000.00 -1,000,000.00 0.00% 11 赎回 2016年6月29日 -10.00 -10.00 0.00% 12 红利再投资 - 218,344.97 218,344.97 0.00% 合计 -26,281,580.03 -26,281,580.03 注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投资”项下一并披露。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《新沃通宝货币市场基金基金合同》； 3、《新沃通宝货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所。 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 新沃基金管理有限公司 2016年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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