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| 泰信天天收益A(290001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 56957 | ||||||||
| 基金代码 | 290001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰信天天收益开放式证券投资基金2008年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位： 人民币元 ■ 注： 1、 本基金收益分配按月结转份额。 2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注：本基金业绩比较基准为：半年期银行定期存款税后利率 半年期银行定期存款税后利率=(1-利息税率)*半年期银行定期存款利率 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注 1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同的“十七、基金的投资”部分中“(四)投资对象与范围”和“(八)投资组合”所规定的各项比例。 各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为，短期债券20-60%，债券回购0-80%，央行票据0-70%，现金5-80%。 2、本报告期内，本基金年初规模增长过快，从去年12月中旬的12亿元增至年末的36亿，增长幅度超过200%，基金份额快速扩容导致债券投资比例快速下降至基金合同约定的20%的规定。接到托管人提示函的同时，投资小组对此作了认真的研究，后因基金规模迅速下降，该项指标恢复至基金合同约定的范围以内。 3、2008年11月14日，本基金采用“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离度绝对值超过了0.5%，经托管行提示并确认，偏离度为0.5136%。本次发生偏离度过大的原因，是当时央票收益率大幅度下降，导致本基金所持债券的价格出现较大幅度的增长，致使基金债券组合体现一定的浮盈。本基金投资小组及时对投资组合进行了调整，使之降低到规定标准以内。 4、因新业务拓展的需要，根据公司第二届董事会2008年第二次(通讯)会议决议，王鹏先生不再担任泰信天天收益基金基金经理职务。详细情况请见刊登在2008年3月20日《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金经理的临时公告》。 5、经泰信基金管理有限公司第二届董事会第2008年第九次(通讯)会议审议通过，决定聘任马成先生为泰信天天收益基金基金经理，与现基金经理何俊春女士共同管理该基金。详细情况请见刊登在2008年10月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金经理的临时公告》。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注：本基金合同生效日为2004年8月16日，2004年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 ■ 注：上述各年度的再投资形式发放总额包括上年度最后一个收益结转日之后未结转的收益，不包括当年度最后一个结转日之后实现的收益。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42F 成立日期：2003年5月23日 法定代表人：孟凡利 总经理：高清海 电话：(021)50372168 传真：(021)50372197 联系人：王伟毅 发展沿革： 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.，Ltd.)是山东省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设市场营销团队(分华东、华北、华南三个业务部)、营销策划及基金事务团队(分基金事务、客户服务、营销策划)、新业务团队(分理财顾问部、新业务销售)、基金投资部、研究部、金融工程部、清算会计部、信息技术部、监察稽核部、综合管理部。截至2008年12月31日，公司共管理泰信天天收益、泰信先行策略、泰信双息双利、泰信优质生活、泰信优势增长等5只开放式基金，基金资产规模126.06亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》的规定，本着“诚实信用、勤勉尽责，取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。 1、本报告期内，本基金年初规模增长过快，从去年12月中旬的12亿元增至年末的36亿，增长幅度超过200%，基金份额快速扩容导致债券投资比例快速下降至基金合同约定的20%的规定。接到托管人提示函的同时，投资小组对此作了认真的研究，后因基金规模迅速下降，该项指标恢复至基金合同约定的范围以内。 2、2008年11月14日，本基金采用“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离度绝对值超过了0.5%，经托管行提示并确认，偏离度为0.5136%。本次发生偏离度过大的原因，是当时央票收益率大幅度下降，导致本基金所持债券的价格出现较大幅度的增长，致使基金债券组合体现一定的浮盈。本基金投资小组及时对投资组合进行了调整，使之降低到规定标准以内。 除上述情况之外，本报告期内基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008] 9号)自2008年3月20日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由金融工程部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本公司旗下其基金不存在风格相似的情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金在报告期内不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1行情回顾及运作分析 美国次贷引发的全球金融动荡至今仍然没有结束的迹象，其造成的灾难性后果目前还无法量化。在这种恶劣的外部环境下，中国经济经历了改革开放以来“最困难的一年”。短短几个月内，国内经济从“沸点”跌入“冰点”，主要宏观经济指标急转直下，很多微观经济体也在“冰火两重天”的环境中“挣扎” 。针对严峻的国内国际形势，管理层在政策方面也迅速做出调整，由年初的“稳健的财政政策和从紧的货币政策”向“积极的财政政策和适度宽松的货币政策”转变。央行先是6次提高存款准备金率，到9月中旬后，开始6次下调贷款利率，4次下调存款利率和存款准备金率。由于基准利率下降以及流动性充裕，货币市场利率一路走低，银行间7天回购利率达到1%的历史最低点，1年期央行票据市场利率也降至1.15%。 2008年泰信天天收益基金较为准确地预测了行情，主动拉长久期，在充分保证了基金的流动性的前提下，提高了基金的收益水平，并且保持相对平稳。 4.4.2基金业绩表现 截至报告期末，本报告期净值收益率为3.3593%，同期业绩比较基准收益率为3.4340％。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 09年我国经济形势依然严峻，但在一月份信贷高速增长及M2大幅反弹的背景下，央行短期内降息及下调存款准备金率的可能性都不大。货币市场流动性依然会保持充裕，债券市场整体波动幅度较去年会减小。2009年泰信天天收益基金仍然坚持稳健投资策略，保证基金充分的流动性和安全性，加大研究力度，及时应对各种变化适时灵活调整久期，积极把握各种套利机会，继续为持有人创造安全、相对稳定持续的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值委员会成员简介： 委员会主席： 韩波先生，本科学历。曾供职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、 鲁信香港投资有限公司，2002加入泰信基金管理公司，现任公司总经理助理兼公司财务总监。 委员会成员： 王鹏先生， 博士，具有中国注册会计师资格。曾在海通证券任职，2002年12月加入泰信基金管理有限公司，历任投资管理部经理、固定收益投资总监，并先后担任泰信天天收益基金经理、泰信双息双利基金基金经理，现任公司基金投资总监，兼任泰信先行策略基金经理、泰信优势增长基金基金经理。 唐国培先生，硕士，2002加入泰信基金管理公司，现任公司监察稽核部经理，6年基金从业经验。 庞少华先生，硕士，会计师，１４年证券从业经验。曾供职于天一证券有限责任总公司稽核部内部稽核、营业部财务会计、总公司计划财务部。2005年１月加入泰信基金管理有限公司，现任泰信基金管理有限公司清算会计部副经理。 梁剑先生，硕士，具有近10年证券业从业经验，曾历任期货交易所研究员、券商研究员。2004年7月加入泰信基金，现任公司研究部经理、金融工程部经理。 2、本基金基金经理不参与估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定： (1)本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01 元，第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。 (2)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。 (3)本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。 (4)T 日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。 (5)本基金收益每月固定日期集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。 2、报告期内已实施的利润分配情况： 本报告期内，本基金以累计收益转份额的形式进行了12次收益支付，金额总计71,099,693.59元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在泰信天天收益开放式证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，报告期内本基金出现了短期债券投资比例不足、基金资产净值的偏离度绝对值超过了0.5%的情况，托管人及时提示基金管理人，并向监管部门报告，此外未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 中国银行股份有限公司 2009年3月24日 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司会计师薛竞、金毅为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金 报告截止日：2008年12月31日 单位：人民币元 ■ 注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值1.0000 元，基金份额总额4,318,213,730.83 份。 7.2 利润表 会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 ■ 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰信天天收益开放式证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]147号《关于同意泰信天天收益开放式证券投资基金设立的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》)发起，并于2004年2月10日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币6,020,966,560.32元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道(中天)验字(2004)第004号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《货币市场基金管理暂行规定》、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为流动性良好的短期金融工具，包括到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债、债券回购、同业存款以及中国证监会、中国人民银行等部门批准基金投资的商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限不超过180天。各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为，短期债券20-60%，债券回购0-80%，央行票据0-70%，现金5-80%。本基金的业绩比较基准为半年期银行定期存款税后利率。 本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2009年3月26日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号(试行)》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2008年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 ? 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。 7.4.7 关联方关系 7.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 7.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 无。 7.4.8.1.2 权证交易 无。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 ■ 注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 ■ 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 ■ 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25 % / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 ■ 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 ■ 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元 ■ 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 ■ 注: 上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.9 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票 无。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 ■ 8.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 ■ 注：1.报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。对于交易所休市而银行间有交易的情况，也视为交易日统计在内。 2.在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 ■ 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 ■ 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 注：偏离度情况统计只包含交易日，交易所休市银行间有交易也统计在内。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1 基金计价方法说明：本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 8.8.2本报告期内无剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动债的摊余成本超过日基金资产净值20％的情况。 8.8.3本基金本期末持有的前十名证券中没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.8.4 其他资产构成 单位：人民币元 ■ §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位：份 ■ 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、董事长朱崇利先生因届退休年龄，向公司董事会提出辞去董事(董事长)职务的申请，经公司第二届董事会二OO八年第三次(现场)会议审议通过，朱崇利先生不再担任公司董事长，会议选举孟凡利先生担任公司新一任董事长。 上述变更事项已经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］1430号文核准。 2、因新业务拓展的需要，根据公司第二届董事会2008年第二次(通讯)会议决议，王鹏先生不再担任泰信天天收益基金基金经理职务。详细情况请见刊登在2008年3月20日《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金经理的临时公告》。 3、经泰信基金管理有限公司第二届董事会第2008年第九次(通讯)会议审议通过，决定聘任马成先生为泰信天天收益基金基金经理，与现基金经理何俊春女士共同管理该基金。详细情况请见刊登在2008年10月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金经理的临时公告》。 4、本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 11.4 基金投资策略的改变 无。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 普华永道中天会计师事务所有限公司自2004年2月10日本基金成立日之日起为本基金提供审计服务，本报告期本基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币9万元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 无。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 ■ 注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对席位租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 ■ §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信天天收益开放式证券投资基金设立的文件 2、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》 3、《泰信天天收益开放式证券投资基金招募说明书》 4、《泰信天天收益开放式证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 12.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2009年3月28日 基金简称 泰信天天收益 交易代码 290001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004-02-10 报告期末基金份额总额 4,318,213,730.83 投资目标 确保本金安全和资产的充分流动性,追求超过业绩比较基准的现金收益 投资策略 运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性 业绩比较基准 半年期银行定期存款税后利率： (1-利息税率)*半年期银行定期存款利率 风险收益特征 属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投资基金品种 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴胜光 宁敏 联系电话 021-50372168 010-66594977 电子邮箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-50372197 010-66594942 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42 F 3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年 本期已实现收益 80,994,665.43 49,417,372.58 89,494,013.82 本期利润 80,994,665.43 49,417,372.58 89,494,013.82 本期净值收益率(%) 3.3593 2.9256 1.8763 3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年 期末基金资产净值 4,318,213,730.83 3,669,627,758.73 2,283,453,345.47 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2008年 2007年 2006年 累计净值收益率(%) 13.3030 9.6207 6.5048 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.1139% 0.0105% 0.7383% 0.0017% 0.3756% 0.0088% 过去六个月 1.8825% 0.0086% 1.6434% 0.0015% 0.2391% 0.0071% 过去一年 3.3593% 0.0070% 3.4340% 0.0011% -0.0747% 0.0059% 过去三年 8.3790% 0.0057% 7.5874% 0.0023% 0.7916% 0.0034% 自基金合同生效起至今 13.3030% 0.0048% 10.6191% 0.0022% 2.6839% 0.0026% 年度 再投资形式发放总额 备注 2008年 71,099,693.59 逐日分配、按月结转 2007年 44,392,434.41 逐日分配、按月结转 2006年 89,143,594.52 逐日分配、按月结转 合计 204,635,722.52 逐日分配、按月结转 姓名 职务 任本基金的 基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 俊 春 本基金 基金经理兼泰信双息双利基金经理 20070209 - 11 大学本科毕业，MBA在读。10年证券从业经历，曾任职于上海鸿安投资咨询有限公司、齐鲁证券有限责任公司。2002年12月加入泰信基金管理有限公司，先后担任泰信天天收益基金交易员、交易主管，泰信天天收益基金基金经理助理。 马 成 本基金 基金经理 20081010 - 6 经济学硕士。2003年加入泰信基金管理公司，先后担任理财顾问部高级经理，投资管理部经理助理，集中交易室交易主管，泰信双息双利基金经理助理。 王鹏 基金投资总监、本基金基金经理兼泰信先行策略基金、泰信优势增长基金基金经理 20050517 20080320 8 经济学博士，具有中国注册会计师资格。曾在海通证券任职，2002年12月加入泰信基金管理有限公司，历任投资管理部经理、固定收益投资总监，并先后担任泰信天天收益基金经理、泰信双息双利基金基金经理、泰信优势增长基金基金经理。 资 产 附注号 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 732,006,454.75 196,543,102.46 结算备付金 1,500,000.00 17,976,448.26 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 3,487,978,977.76 2,428,942,596.28 其中：股票投资 - - 债券投资 3,487,978,977.76 2,428,942,596.28 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 974,741,982.11 应收证券清算款 100,028,000.00 - 应收利息 7.4.7.5 6,091,017.49 2,009,433.29 应收股利 - - 应收申购款 - 55,578,577.62 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 4,327,604,450.00 3,675,792,140.02 负债和所有者权益 附注号 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 9,920.10 1,762,513.33 应付管理人报酬 859,381.71 467,175.89 应付托管费 260,418.70 141,568.43 应付销售服务费 651,046.73 353,921.14 应付交易费用 7.4.7.7 47,938.05 79,020.51 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 7,267,513.88 3,292,957.32 其他负债 7.4.7.8 294,500.00 67,224.67 负债合计 9,390,719.17 6,164,381.29 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 4,318,213,730.83 3,669,627,758.73 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 4,318,213,730.83 3,669,627,758.73 负债和所有者权益总计 4,327,604,450.00 3,675,792,140.02 项 目 附注号 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 一、收入 99,318,303.00 65,947,020.71 1.利息收入 87,015,665.93 72,576,525.80 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,783,516.43 1,892,142.74 债券利息收入 62,357,593.73 43,604,111.50 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 22,874,555.77 27,080,271.56 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 12,301,762.07 -6,629,505.09 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 债券投资收益 7.4.7.13 12,301,762.07 -6,629,505.09 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 - - 4.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 875.00 - 二、费用(以“-”号填列) -18,323,637.57 -16,529,648.13 1．管理人报酬 -8,310,796.67 -6,044,808.66 2．托管费 -2,518,423.28 -1,831,760.34 3．销售服务费 -6,296,058.13 -4,579,400.51 4．交易费用 7.4.7.18 - - 5．利息支出 -824,872.99 -3,766,422.98 其中：卖出回购金融资产支出 -824,872.99 -3,766,422.98 6．其他费用 7.4.7.19 -373,486.50 -307,255.64 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 80,994,665.43 49,417,372.58 所得税费用(以“－”号填列) - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 80,994,665.43 49,417,372.58 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,669,627,758.73 - 3,669,627,758.73 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 80,994,665.43 80,994,665.43 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 648,585,972.10 - 648,585,972.10 其中：1.基金申购款 15,770,799,273.54 - 15,770,799,273.54 2.基金赎回款(以“-”号填列) -15,122,213,301.44 - -15,122,213,301.44 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -80,994,665.43 -80,994,665.43 五、期末所有者权益(基金净值) 4,318,213,730.83 - 4,318,213,730.83 项目 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,283,453,345.47 - 2,283,453,345.47 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 49,417,372.58 49,417,372.58 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 1,386,174,413.26 - 1,386,174,413.26 其中：1.基金申购款 9,916,128,795.89 - 9,916,128,795.89 2.基金赎回款(以“-”号填列) -8,529,954,382.63 - -8,529,954,382.63 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -49,417,372.58 -49,417,372.58 五、期末所有者权益(基金净值) 3,669,627,758.73 - 3,669,627,758.73 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 山东省国际信托有限公司(“山东国投”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 _2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的管理费 8,310,796.67 6,044,808.66 其中：当期已支付 7,451,414.96 5,577,632.77 年末未支付 859,381.71 467,175.89 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 _2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的托管费 2,518,423.28 1,831,760.34 其中：当期已支付 2,258,004.58 1,690,191.91 期末未支付 260,418.70 141,568.43 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 当期应支付的销售服务费 当期已支付 期末未支付 合计 泰信基金管理有限公司 4,885,614.94 365,659.41 5,251,274.35 中国银行 532,626.45 135,803.94 668,430.39 合计 5,418,241.39 501,463.35 5,919,704.74 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的销售服务费 当期已支付 期末未支付 合计 泰信基金管理有限公司 3,010,229.06 304,456.57 3,314,685.63 中国银行 867,405.67 43,315.54 910,721.21 合计 3,877,634.73 347,772.11 4,225,406.84 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 934,471,060.79 1,224,747,362.97 - - 193,500,000.00 10,369.35 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 645,056,913.41 575,816,020.32 - - 536,900,000.00 125,153.05 关联方名称 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 山东国投 100,036,217.52 2.32% 150,000,000.00 4.09% 青岛国信 - - 50,000,000.00 1.36% 合计 100,036,217.52 2.32% 200,000,000.00 5.45% 关联方 名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 732,006,454.75 1,687,029.60 196,543,102.46 1,362,818.86 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 3,487,978,977.76 80.60 其中：债券 3,487,978,977.76 80.60 资产支持证券 0.00 0.00 2 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 3 银行存款和结算备付金合计 733,506,454.75 16.95 4 其他资产 106,119,017.49 2.45 合计 4,327,604,450.00 100.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(％) 1 报告期内债券回购融资余额 8,608,982,836.70 1.53 其中：买断式回购融资 0.00 0.00 2 报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00 其中：买断式回购融资 0.00 0.00 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 153 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 175 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 19.30 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 2 30天(含)—60天 8.08 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 3 60天(含)—90天 11.55 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 4 90天(含)—180天 26.12 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 9.22 0.00 5 180天(含)—397天(含) 35.03 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 合计 100.08 0.00 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 0.00 0.00 2 央行票据 1,894,342,106.44 43.87 3 金融债券 330,832,593.00 7.66 其中：政策性金融债 59,979,889.84 1.39 4 企业债券 127,132,678.05 2.94 5 企业短期融资券 1,135,671,600.27 26.30 6 其他 0.00 0.00 合计 3,487,978,977.76 80.77 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 397,985,381.21 9.22 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 0801092 08央行票据92 3,900,000 381,877,591.67 8.84 2 0801016 08央票16 3,000,000 299,205,711.76 6.93 3 0801040 08央票40 3,000,000 298,740,829.82 6.92 4 040705 04建行03浮 2,714,000 270,852,703.16 6.27 5 0881257 08中石化CP01 2,600,000 261,005,365.80 6.04 6 0801031 08 央行票据31 2,500,000 249,299,837.82 5.77 7 0881248 08中航集CP01 2,400,000 241,570,335.23 5.59 8 0881265 08申能股CP01 2,000,000 200,000,000.00 4.63 9 0801106 08央票106 2,000,000 198,297,674.47 4.59 10 058031 05中信债1 1,300,000 127,132,678.05 2.94 项目 偏离情况 报告期内偏离度超过0.5%(含)的次数 1 报告期内偏离度超过0.5%(含)的日期 2008-11-14 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 77 报告期内偏离度的最高值 0.5136% 报告期内偏离度的最低值 -0.3467% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2112% 序号 其他资产 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 100,028,000.00 3 应收利息 6,091,017.49 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 合计 106,119,017.49 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 10,875 397,077.12 2,245,220,056.59 51.99% 2,072,993,674.24 48.01% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 466,949.79 0.0108% 基金合同生效日(2004年2月10日)基金份额总额 6,023,310,189.68 报告期期初基金份额总额 3,669,627,758.73 报告期期间基金总申购份额 15,770,799,273.54 报告期期间基金总赎回份额 -15,122,213,301.44 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 4,318,213,730.83 券商名称 交易单元数量 回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期回购 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 1 7,112,400,000 100% 0.00 0.00% 项目 发生日期 偏离度 法定披 露报刊 法定披 露日期 报告期内偏离度绝对值在0.5%(含)以上 2008-11-14 0.5136% 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报 》 2008-11-15 2008年12月31日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2009年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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