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| 中金纯债C(000802) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 569116 | ||||||||
| 基金代码 | 000802 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金纯债债券型证券投资基金2016年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 中金纯债 基金主代码 000801 交易代码 000801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月4日 报告期末基金份额总额 290,649,257.54份 投资目标 在有效控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 投资策略 本基金在对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策等研究的基础上，自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类资产比例，结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析，优化债券组合的期限结构和类属配置。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中金纯债A 中金纯债C 下属分级基金的交易代码 000801 000802 报告期末下属分级基金的份额总额 279,520,432.81份 11,128,824.73份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年4月1日 － 2016年6月30日 ） 中金纯债A 中金纯债C 1．本期已实现收益 396,213.49 38,696.00 2．本期利润 -289,046.93 -76,882.91 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0033 -0.0063 4．期末基金资产净值 305,662,028.55 12,071,431.43 5．期末基金份额净值 1.094 1.085 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金纯债A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.18% 0.07% 0.36% 0.06% -0.54% 0.01% 中金纯债C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.37% 0.07% 0.36% 0.06% -0.73% 0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 石云峰 本基金的基金经理 2014年11月4日 - 9 石云峰先生，经济学硕士。历任中国邮政储蓄银行总行资金营运部交易员，太平养老保险股份有限公司固定收益投资经理，嘉实基金管理有限公司机构投资部投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理，2014年11月28日起任中金现金管家货币市场基金基金经理。 1、上述任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定和《中金纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 尽管在央行对资金面的呵护下，2016年二季度债券市场回购利率较为平稳，资金面较为宽松，银行间隔夜回购利率二季度平均为2.03%，7天2.46%。但是受房地产销售较旺，二季度宏观经济数据较好，叠加债券信用事件频发的冲击下，债券市场波动较大，中债综合财富总指数二季度上涨0.24%，其中，4月下跌0.8%，5月上涨0.3%，6月上涨0.74%。 操作方面，在宏观经济较弱持续时间将会较长的预期下，本组合提高了组合的投资信用等级，维持了较高比例的利率债和短久期的信用债，以给投资者带来相对安全稳定的投资回报为主要任务。 展望2016年三季度，经济基本面在全年看最好的阶段即将过去，预期经济基本面将重新走弱，这有利于债券市场，但在宏观经济较弱的背景下，信用事件的冲击仍会持续。资金面方面，在通胀压力较小，经济基本面仍然较弱背景下，短期流动性压力不大，央行将会继续运用MFL、逆回购等工具，呵护资金面的适度宽松稳定。 本基金将在三季度继续保持适当比例的利率债和高等级信用债，同时精挑细选信用债进行投资，规避资质较差信用债的配置，提高组合整体的抗信用风险能力，维持适度的杠杠，增厚组合投资收益，给投资者带来相对稳定的投资回报。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，中金纯债A类份额净值增长率为-0.18%，中金纯债C份额净值增长率为-0.37%，同期业绩比较基准收益率为0.36%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 119,766,895.10 34.31 其中：债券 119,766,895.10 34.31 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,284,115.13 2.37 8 其他资产 221,018,870.04 63.32 9 合计 349,069,880.27 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票资产。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票资产。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 37,681,095.10 11.86 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,644,000.00 15.94 其中：政策性金融债 50,644,000.00 15.94 4 企业债券 31,441,800.00 9.90 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 119,766,895.10 37.69 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 160418 16农发18 200,000 20,470,000.00 6.44 2 160210 16国开10 200,000 19,990,000.00 6.29 3 010107 21国债⑺ 100,000 10,808,000.00 3.40 4 019520 15国债20 105,000 10,493,700.00 3.30 5 019311 13国债11 100,000 10,334,000.00 3.25 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,433.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,795,360.32 5 应收申购款 219,212,076.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 221,018,870.04 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中金纯债A 中金纯债C 报告期期初基金份额总额 98,670,166.35 14,196,081.61 报告期期间基金总申购份额 201,043,474.09 616,008.26 减:报告期期间基金总赎回份额 20,193,207.63 3,683,265.14 报告期期末基金份额总额 279,520,432.81 11,128,824.73 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予中金纯债债券型证券投资基金募集注册的文件 2、《中金纯债债券型证券投资基金基金合同》 3、《中金纯债债券型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批复、营业执照 5、报告期内中金纯债债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 6、中国证监会要求的其他文件 存放地点 中金基金管理有限公司，地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（www.ciccfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中金基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2016年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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