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| 兴全添利宝货币(000575) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 568942 | ||||||||
| 基金代码 | 000575 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴全添利宝货币市场基金2016年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴业全球基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2016年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 兴全添利宝货币 场内简称 - 基金主代码 000575 交易代码 000575 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年2月27日 报告期末基金份额总额 69,033,166,677.48份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 根据宏观形势、利率走势等因素，确定各个阶段的投资组合平均久期、剩余期限等指标，并在这些指标要求的基础上构建投资组合；进行主动投资，有效提高资产组合收益。本基金综合运用类属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金 基金管理人 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年4月1日 － 2016年6月30日 ） 本期已实现收益 513,377,779.37 2．本期利润 513,377,779.37 3．期末基金资产净值 69,033,166,677.48 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7113% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.3747% 0.0012% 注：本基金收益分配按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、净值表现所取数据截至到2016年6月30日。 2、按照《兴全添利宝货币市场基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2014年2月27日至2014年5月26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 钟明 固定收益部总监助理兼本基金、兴全货币市场基金、兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金基金经理 2015年6月30日 - 11年 工商管理硕士，历任兴业全球基金管理有限公司基金会计、交易员、基金经理助理。 翟秀华 本基金基金经理 2016年3月17日 - 6年 医学硕士，历任毕马威华振会计师事务所审计，泰信基金管理有限公司交易总监助理，兴业全球基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全添利宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年随着宏观调控政策稳增长与调结构并重的思路，债券市场对经济基本面的预期呈现前高厚低的趋势，而信用风险的接连发生使得市场的风险偏好大幅下降，信用利差明显走阔。在大型国企违约的冲击下，债市出现了一波幅度不小的回调，但是基本面下行压力仍然强有力的支撑债券市场走牛。在经济内生动力不足、企业部门去杠杆的双重影响下，货币政策继续保持适度宽松态势，大多数时间内，金融体系内流动性充裕。本着对货币政策保持适度宽松的判断和思路，我们采取了稳健的投资策略，基金规模保持基本稳定，适时调整大类资产的配置比例，实现了远超基准的收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为0.7113%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观层面，英国脱欧事件带来的全球金融市场动荡并未结束，未来可能出现连锁反应，全球避险情绪将逐步抬升；人民币汇率顺势贬值释放了部分压力，预计未来弹性将大幅增加。国内方面，政策着力于“供给侧改革”的思路短期内不会逆转，但是随着民间投资的持续下滑，未来或许将出台一些助力民间投资的政策。物价方面，受到极端天气影响，农产品价格或将出现明显上升，从而对CPI产生压力；“供给侧改革”和需求平稳拉动下大宗商品价格提升趋势是否能够持续仍然有待观察。在改革与风险并存格局下，货币政策难松难紧，大概率将保持适度宽松状态。市场方面，随着监管的增强，金融市场格局也将发生变化，其传导路径和具体影响仍有待观察；预计未来债券市场的走势大概率仍以震荡为主，而经济下行和再融资收紧下的企业信用风险仍在积聚，不容小觑。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 25,814,452,343.04 34.19 其中：债券 25,814,452,343.04 34.19 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 8,053,851,649.40 10.67 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 41,320,185,088.71 54.72 4 其他资产 324,562,128.98 0.43 5 合计 75,513,051,210.13 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.05 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 5,604,504,357.73 8.12 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内未发生债券正回购资金余额超过基金资产净值20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内投资组合平均剩余期限没有发生超过180天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 35.63 9.34 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 13.74 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 20.40 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 28.27 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.08 - 5 180天(含)-397天（含） 10.88 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 108.92 9.34 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,345,970,985.12 3.40 其中：政策性金融债 2,345,970,985.12 3.40 4 企业债券 13,606,755.21 0.02 5 企业短期融资券 15,611,270,934.23 22.61 6 中期票据 1,032,628,161.41 1.50 7 同业存单 6,810,975,507.07 9.87 8 其他 - - 9 合计 25,814,452,343.04 37.39 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 58,551,007.23 0.08 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111694931 16重庆农村商行CD073 10,000,000 992,498,864.60 1.44 2 111692987 16吉林银行CD059 5,000,000 498,500,111.17 0.72 3 111692999 16西安银行CD009 5,000,000 498,384,436.78 0.72 4 111690916 16瑞丰银行CD006 5,000,000 497,397,989.91 0.72 5 111691519 16广州农村商业银行CD017 5,000,000 496,571,381.65 0.72 6 1182247 11中铝股MTN1 4,200,000 423,154,984.09 0.61 7 011699233 16宝钢股SCP002 3,400,000 339,474,159.29 0.49 8 070206 07国开06 3,100,000 307,775,916.73 0.45 9 140322 14进出22 3,000,000 305,140,320.97 0.44 10 011699663 16广州发展SCP001 3,000,000 299,184,015.45 0.43 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1016% 报告期内偏离度的最低值 0.0603% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0760% 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法（除特殊情况外），即估值对象以买入成本列示，按照实际利率每日计提应收利息。 本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,884.26 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 324,560,244.72 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 324,562,128.98 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 72,358,373,048.90 报告期期间基金总申购份额 68,590,067,538.86 减:报告期期间基金总赎回份额 71,915,273,910.28 报告期期末基金份额总额 69,033,166,677.48 注：总申购份额含红利再投资。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2016年4月6日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 2 申购 2016年4月7日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 3 申购 2016年4月8日 5,000,000.00 5,000,000.00 - 4 申购 2016年4月11日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 5 申购 2016年4月12日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 6 申购 2016年4月13日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 7 赎回 2016年4月14日 -69,000,000.00 -69,000,000.00 - 8 赎回 2016年4月20日 -22,000,000.00 -22,000,000.00 - 9 赎回 2016年4月25日 -67,000,000.00 -67,000,000.00 - 10 申购 2016年4月28日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 11 红利再投 2016年4月30日 1,851,852.72 1,851,852.72 - 12 申购 2016年5月3日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 13 申购 2016年5月4日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 14 申购 2016年5月6日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 15 申购 2016年5月9日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 16 申购 2016年5月10日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 17 赎回 2016年5月13日 -54,000,000.00 -54,000,000.00 - 18 申购 2016年5月16日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 19 申购 2016年5月20日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 20 申购 2016年5月23日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 21 申购 2016年5月24日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 22 申购 2016年5月25日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 23 申购 2016年5月26日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 24 申购 2016年5月27日 5,000,000.00 5,000,000.00 - 25 红利再投 2016年5月31日 1,750,569.37 1,750,569.37 - 26 申购 2016年6月1日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 27 申购 2016年6月2日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 28 申购 2016年6月3日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 29 申购 2016年6月6日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 30 申购 2016年6月7日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 31 申购 2016年6月13日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 32 申购 2016年6月14日 20,000,000.00 20,000,000.00 - 33 赎回 2016年6月22日 -3,000,000.00 -3,000,000.00 - 34 赎回 2016年6月29日 -213,000,000.00 -213,000,000.00 - 35 红利再投 2016年6月30日 1,856,561.69 1,856,561.69 - 合计 -162,541,016.22 -162,541,016.22 注：1、“交易日期”为交易确认日或分红权益登记日。 2、因本基金收益分配按日结转份额，上表中“红利再投资”数据为当月汇总数据。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予兴全添利宝货币市场基金募集注册的文件 2、关于募集兴全添利宝货币市场基金之法律意见书 3、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 4、基金托管人业务资格批件和营业执照 5、《兴全添利宝货币市场基金基金合同》 6、《兴全添利宝货币市场基金托管协议》 7、中国证监会规定的其他文件 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xyfunds.com.cn）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴业全球基金管理有限公司 2016年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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