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| 鑫元合丰分级债券B(00091B) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 568897 | ||||||||
| 基金代码 | 00091B | ||||||||
| 公告日期 | 2016-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鑫元合丰分级债券型证券投资基金2016年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鑫元基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2016年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年07月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年04月01日起至06月30日止。 基金产品概况 基金简称 鑫元合丰分级债券 交易代码 000909 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年12月16日 报告期末基金份额总额 219,616,337.57份 投资目标 本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 二年期银行定期存款收益率（税后）+1% 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金，但高于货币市场基金。 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鑫元合丰分级债券A 鑫元合丰分级债券B 下属分级基金的交易代码 000910 000911 报告期末下属分级基金的份额总额 149,607,537.57份 70,008,800.00份 下属分级基金的风险收益特征 从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，合丰A将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额。 从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，合丰B则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年4月1日 － 2016年6月30日 ） 1.本期已实现收益 2,429,387.09 2.本期利润 136,727.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.0007 4.期末基金资产净值 233,945,484.77 5.期末基金份额净值 1.065 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.65% 1.86% 0.77% 0.02% -1.42% 1.84% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的合同生效日为2014年12月16日。根据基金合同约定，本基金建仓期为6个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张明凯 鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元合享债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元合丰分级债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理；基金投资决策委员会委员 2014年12月16日 - 7年 学历：数量经济学专业，经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2008年7月至2013年8月，任职于南京银行股份有限公司，担任资深信用研究员，精通信用债的行情与风险研判，参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系，对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司，任投资研究部信用研究员。2013年12月30日至2016年3月2日担任鑫元货币市场基金基金经理，2014年4月17日至今任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2014年6月12日至今任鑫元稳利债券型证券投资基金基金经理，2014年6月26日至今任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理，2014年10月15日至今任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理，2014年12月2日至今任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2014年12月16日至今任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理，2015年6月26日至今任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至今任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年4月21日起任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员。 颜昕 鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元货币市场基金、鑫元合享债券型证券投资基金、鑫元合丰分级债券型证券投资基金、鑫元兴利债券型证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理； 基金投资决策委员会委员 2016年3月2日 - 5年 学历：国际审计专业，学士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2009年8月，任职于南京银行股份有限公司，担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员，2014年2月至8月，担任鑫元基金交易室主管，2014年9月起担任鑫元货币市场基金的基金经理助理，2015年6月26日起担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理，2015年7月15日起担任鑫元货币市场基金的基金经理，2016年1月13日起担任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理，2016年3月2日起担任鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理，2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理，2016年6月3日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员。 注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘日期； 2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。 报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。 异常交易行为的专项说明 公司依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及《鑫元基金管理有限公司投资管理权限及授权管理办法》、《鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度》、《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公司制度，对本基金的异常交易行为进行监督检查。 报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度末及二季度初经济回升力度和信贷投放明显超预期，直接导致二季度货币政策宽松边际减缓以及信贷投放的收缩，同时在猪周期和大宗商品价格大涨的带动下，部分投资者开始担忧通胀是否会抑制货币政策的宽松节奏，同时，监管层也加大金融杠杆的监管以及市场对人民币汇率信心不足，另外，经济的结构性下行形成债市的结构性违约压力开始凸显，直接导致二季度债市出现较大幅度的调整。另一方面，五月以来，市场配置压力依然偏大，加上英国脱欧等多件黑天鹅事件影响，债券收益率趋势向下，结合我们对基本面，货币政策和供需关系的分析来看，我们认为今年债券收益率仍有下行空间。收益率曲线后续可能牛市变陡。本基金一直秉持控制风险为首要地位的操作思路，一方面将久期锁定在一定区间内，另一方面降低杠杆水平。总体来看，在调整过程中，本基金的回撤度较小，运行较为平稳。 报告期内基金的业绩表现 鑫元合丰分级债券报告期内基金份额净值增长率-0.65%，同期业绩比较基准收益率0.77%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 209,620,765.90 89.51 其中：债券 209,620,765.90 89.51 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 17,900,266.85 7.64 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,464,314.06 1.05 8 其他资产 4,195,933.20 1.79 9 合计 234,181,280.01 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期内未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,667,000.00 4.99 其中：政策性金融债 11,667,000.00 4.99 4 企业债券 105,968,765.90 45.30 5 企业短期融资券 10,027,000.00 4.29 6 中期票据 81,958,000.00 35.03 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 209,620,765.90 89.60 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 101559033 15嘉实投MTN001 200,000 21,024,000.00 8.99 2 112240 15华联债 200,000 20,638,000.00 8.82 3 122464 15世茂01 200,000 20,158,000.00 8.62 4 101653008 16山东海洋MTN001 200,000 20,020,000.00 8.56 5 101662017 16新业国资MTN001 200,000 19,946,000.00 8.53 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。 本基金本报告期末未持有股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,118.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,184,815.03 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,195,933.20 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鑫元合丰分级债券A 鑫元合丰分级债券B 报告期期初基金份额总额 145,021,778.60 70,008,800.00 报告期期间基金总申购份额 107,359,226.12 - 减:报告期期间基金总赎回份额 103,705,627.00 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 932,159.85 - 报告期期末基金份额总额 149,607,537.57 70,008,800.00 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准鑫元合丰分级债券型证券投资基金设立的文件； 2、《鑫元合丰分级债券型证券投资基金基金合同》； 3、《鑫元合丰分级债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批复、营业执照； 5、基金托管人业务资格批复、营业执照。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 鑫元基金管理有限公司 2016年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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