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| 华泰柏瑞上证红利ETF(510880) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 56876 | ||||||||
| 基金代码 | 510880 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金2008年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2009年03月28日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 红利ETF 交易代码 510880 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2006年11月17日 报告期末基金份额总额 1,589,175,703.00 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2007年01月18日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 业绩比较基准 上证红利指数 风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证红利指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 友邦华泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈晖 张燕 联系电话 021-38601777 0755-83199084 电子邮箱 cs4008880001@aig-huatai.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95555 传真 021-38601799 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.aig-huatai.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008 年 2007 年 2006年11月17日-2006年12月31日 本期已实现收益 -3,807,533,041.89 3,180,759,975.66 35,385,194.01 本期利润 -5,247,109,110.09 3,293,949,012.86 428,495,223.05 加权平均基金份额本期利润 -3.0847 2.7768 0.2942 本期基金份额净值增长率 -68.29% 154.82% 19.30% 3.1.2 期末数据和指标 2008 年 2007 年 2006年11月17日-2006年12月31日 期末可供分配基金份额利润 -0.0552 2.8511 0.0159 期末基金资产净值 2,337,498,230.43 6,659,448,348.62 2,651,480,317.05 期末基金份额净值 1.471 4.639 1.193 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -24.06% 3.01% -24.43% 3.02% 0.37% -0.01% 过去六个月 -35.96% 3.01% -36.40% 3.02% 0.44% -0.01% 过去一年 -68.29% 3.18% -68.93% 3.20% 0.64% -0.02% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效日起至今（2006年11月17日-2008年12月31日） -3.60% 2.90% 8.51% 2.93% -12.11% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：图示日期为2006年11月17日至2008年12月31日。 按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十六条（二）投资范围及投资比例中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95％。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：基金合同生效日为2006年11月17日，2006年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司。友邦华泰基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为AIG Global Investment Corp.、华泰证券股份有限公司和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资额分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、友邦华泰积极成长混合型证券投资基金和友邦华泰价值增长股票型证券投资基金。截至2008年12月31日，公司管理规模为127.03亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张娅 本基金的基金经理 2006年11月17日 － 5年 张娅女士，美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA，具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy和联合证券工作，2004年初加入友邦华泰基金管理有限公司，从事投资研究和金融工程工作，2006年11月起任友邦华泰上证红利交易型开放式指数基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1、行情回顾及运作分析 2008年，红利指数累计下跌68.93%，沪深300指数累计下跌 65.95% ,上证50指数累计下跌67.23%。红利指数作为中国宏观经济的基本同步指数指标，随着市场对于中国未来宏观经济预期的持续恶化也出现了同步的持续下跌。2008年上半年市场的下跌主要源自国内通胀的恶化，下半年的下跌主要源自海外次贷危机的加速恶化。 在以基建为主的经济刺激计划出台的契机下，市场自11月初企稳反弹，截至12月31日，红利指数反弹7.01%， 超越了上证综指（ 5.87%）的反弹幅度，红利指数的相对收益优势显示出本轮反弹具有一定的以投资周期性行业为主的行业特征。 面对以出口和房产为主导的内外终端需求的大幅收缩，企业迅速调整预期并快速降价出清库存，导致工业生产需求休克，工业企业利润在四季度出现了超预期下滑。在宏观经济超预期下滑的背景下，国家于11月份出台了4万亿主要针对基建拉动和保障房建设的经济刺激计划，市场对于未来经济预期由此逐渐企稳，而同期A股整体市场08年市盈率降至13倍、两年期无风险国债收益率降至1.05%，从大类资产未来两年收益率的简单计算对比来看，在50%派息率的假设下，A股的市盈率反映了两年后上市公司利润同比下降超过50%的市场预期：充分调整的估值以及大规模财政刺激的出台成为企稳市场预期并由此促发A股于08年年末显著反弹的主要原因。 本基金在2008年，严格按照紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。在本季度的最后三个交易日内，本基金按照2009年红利指数成分股名单提前进行了成分股调整，在提前调整期内，本基金在严格控制赎空风险的基础上较好地将日均跟踪偏离控制在0.1%之内。 2008年，本基金的累计跟踪偏离为0.64%，日均跟踪偏离度的绝对值为0.03%，期间日跟踪误差为0.05%，较好地实现了本基金的投资目标。 2、本基金业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.471元，还原后基金份额累计净值为0.964元，本报告期内基金份额净值下跌68.29%，本基金的业绩比较基准下跌68.93%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2009年的市场演变将随着投资者的预期发生较大波动，而流动性、估值以及市场预期将是左右市场演变路径的三个重要因素。 抛开流动性和估值的因素暂且不论，我们预期，09年市场的系统性稳定将取决于市场对于经济企稳、以及经济反转的乐观预期是否能够及时产生、并有效对冲恶化的实体经济。我们认为在以下两个模糊框架前提下，市场将维持系统性稳定，反之，市场系统性风险将再次显现： 1、市场对未来经济企稳的乐观预期存在，且没有得到实体数据的验证之前、或者市场的乐观预期持续获得实体先行指标环比企稳的支持。 2、实体指标环比比较显示经济并未如预期企稳，但同期房价出现快速大幅下滑以及房地产销量持续放量、或者出口市场企稳反弹。 具体来看： 1、09年1季度，将是去库存化结束后库存回补的经济反弹阶段。我们认为，第一轮的库存回补是经济底部最为强劲的反弹，同期银行年初大幅放贷和具有吸引力的估值，预期将是市场年内表现最好的时期。此期间市场创出的高点将很难在年内再被大幅突破。 2、再往后观察，基于中国的经济景气在过去的周期中具有较高的外向依存度的事实，大概率上，我们倾向于认为，09年2万亿的财政刺激最终难以明显抵消经济自然下滑（包括外需、房产、制造业的持续萎缩以及产能过剩的影响），宏观经济指标可能会在总需求量继续下滑的带动下，在库存回补带来的实体反弹后再次环比下滑的概率较大，这将是市场面临的未来最具可能性的系统性风险。值得指出的是，乐观情形下，如果届时房价同时出现大幅快速的调整且销售量持续放大，或者外围实体开始企稳，市场可能会产生对未来经济实现触底反转的乐观预期，从而在相当程度上对冲市场的向下系统性风险。但同时蕴含的风险是，房产库存的消化，即使放量，也将是一个较为长期的过程，而出口的企稳同时也可能意味着资金流向资本洼地的海外。因此，上述两种乐观情形即使出现，是否能够有效对冲系统性风险，也有待进一步观察。 以红利指数这一以投资行业为主的指数为例，我们认为在整体市场不具明显系统性风险的阶段，由于市场预期将始终围绕政府投资链条波动，估值波动将带来持续的波段投资机会。此外，鉴于上半年充裕的流动性以及红利指数低估值的指数特征，是红利指数获取超额收益的主要来源；如果市场的系统性风险在上述情形下得以实现，红利指数将具有一定风险。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理（除投资总监外）不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可进行收益分配。报告期内基金未实施收益分配。截至本报告期末，本基金自基金份额折算日以来的累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，符合分红条件，对超额收益部分将进行收益分配。本基金于2009年3月18日刊登收益分配公告，每10份基金份额派发现金红利0.24元，权益登记日：2009年3月23日，除息日：2009年3月24日，红利发放日：2009年3月30日。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 招商银行股份有限公司 2009年3月27日 §6 审计报告 普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了"无保留意见的审计报告"（普华永道中天审字(2008)第20234号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：上证红利交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2008年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 资 产： 银行存款 19,847,271.44 9,901,565.17 结算备付金 1,534,275.23 450,000.00 存出保证金 － － 交易性金融资产 2,318,941,098.97 6,590,197,886.94 其中：股票投资 2,318,941,098.97 6,581,465,570.94 债券投资 － 8,732,316.00 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 － 3,978,010.20 买入返售金融资产 － － 应收证券清算款 394,017.36 61,772,727.42 应收利息 3,743.63 7,697.06 应收股利 － － 应收申购款 － － 其他资产 － － 资产总计 2,340,720,406.63 6,666,307,886.79 负债和所有者权益 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 － － 应付管理人报酬 1,150,827.13 2,619,073.76 应付托管费 230,165.42 523,814.75 应付销售服务费 － － 应付交易费用 802,442.77 2,818,129.40 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 其他负债 1,038,740.88 898,520.26 负债合计 3,222,176.20 6,859,538.17 所有者权益： 实收基金 2,425,189,006.67 2,190,937,682.68 未分配利润 -87,690,776.24 4,468,510,665.94 所有者权益合计 2,337,498,230.43 6,659,448,348.62 负债和所有者权益总计 2,340,720,406.63 6,666,307,886.79 注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值1.471元，基金份额总额1,589,175,703份。 7.2 利润表 会计主体：上证红利交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 上年度可比期间 2007年01月01日-2007年12月31日 一、收入 -5,206,681,950.35 3,338,761,801.35 1.利息收入 468,780.60 285,721.35 其中：存款利息收入 345,346.62 265,673.88 债券利息收入 4,833.98 8,840.97 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 118,600.00 11,206.50 2.投资收益 -3,765,444,451.14 3,223,727,782.70 其中：股票投资收益 -3,854,765,009.59 3,166,424,452.72 债券投资收益 630,844.47 2,009,773.23 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 1,729,370.20 2,391,330.18 股利收益 86,960,343.78 52,902,226.57 3.公允价值变动收益 -1,439,576,068.20 113,189,037.20 4.其他收入 -2,130,211.61 1,559,260.10 二、费用 -40,427,159.74 -44,812,788.49 1．管理人报酬 -22,517,315.72 -20,719,300.94 2．托管费 -4,503,463.19 -4,143,860.18 3．销售服务费 － － 4．交易费用 -12,896,477.75 -19,391,898.45 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 -509,903.08 -557,728.92 三、利润总额 -5,247,109,110.09 3,293,949,012.86 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上证红利交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 2,190,937,682.68 4,468,510,665.94 6,659,448,348.62 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 － -5,247,109,110.09 -5,247,109,110.09 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 234,251,323.99 690,907,667.91 925,158,991.90 其中：1.基金申购款 7,124,444,991.84 5,049,850,330.41 12,174,295,322.25 2.基金赎回款 -6,890,193,667.85 -4,358,942,662.50 -11,249,136,330.35 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 2,425,189,006.67 -87,690,776.24 2,337,498,230.43 项 目 上年度可比期间 2007年01月01日-2007年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 2,222,985,094.00 428,495,223.05 2,651,480,317.05 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 － 3,293,949,012.86 3,293,949,012.86 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -32,047,411.32 746,066,430.03 714,019,018.71 其中：1.基金申购款 6,549,117,634.88 8,590,381,342.83 15,139,498,977.71 2.基金赎回款 -6,581,165,046.20 -7,844,314,912.80 -14,425,479,959.00 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 2,190,937,682.68 4,468,510,665.94 6,659,448,348.62 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 上证红利交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]第196号《关于同意上证红利交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由友邦华泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,222,962,819.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第170号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2006年11月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,222,985,094.00份基金份额，其中认购资金利息折合22,275.00份基金份额。本基金的基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金于2007年1月10日进行了基金份额折算，折算比例为0.65527799，并于2007年1月11日进行了变更登记。 经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2007]第4号文审核同意，本基金1,456,675,703份基金份额于2007年1月18日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数成份股和备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的95%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金的业绩基准为上证红利指数。 本财务报表由本基金的基金管理人友邦华泰基金管理有限公司于2009年3月27日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2008年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (d)基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 友邦华泰基金管理有限公司 基金管理人 招商银行股份有限公司 基金托管人 IG Global Investment Corp.(AIGGIC) 基金管理人的股东 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、一级交易商 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，关联方关系未发生变化。 7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 友邦华泰基金管理有限公司 基金管理人 招商银行股份有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、一级交易商 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 上年度可比期间 2007年01月01日-2007年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 华泰证券股份有限公司 1,890,833,047.08 48.18% 1,370,517,608.32 24.70% 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 债券交易 无。 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金余额的比例 华泰证券股份有限公司 1,607,183.60 48.18% － － 关联方名称 上年度可比期间 2007年01月01日-2007年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金余额的比例 华泰证券股份有限公司 1,123,821.43 24.70% 582,159.17 20.66% 注：上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除证管费、经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 上年度可比期间 2007年01月01日-2007年12月31日 当期应支付的管理费 22,517,315.72 20,719,300.94 其中：当期已支付 21,366,488.59 18,100,227.18 期末未支付 1,150,827.13 2,619,073.76 注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 上年度可比期间 2007年01月01日-2007年12月31日 当期应支付的托管费 4,503,463.19 4,143,860.18 其中：当期已支付 4,273,297.77 3,620,045.43 期末未支付 230,165.42 523,814.75 注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内，基金管理公司未投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 华泰证券股份有限公司 29 0.00% 29 0.00% 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 上年度可比期间 2007年01月01日-2007年12月31日 期末 存款余额 当期 存款利息收入 期末 存款余额 当期 存款利息收入 招商银行股份有限公司 19,847,271.44 291,426.36 9,901,565.17 177,037.38 注：本报告期，基金托管人招商银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.12 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 600886 国投电力 2008-12-09 资产重组 9.13 2009-03-04 10.04 5,358,127 48,375,479.07 48,919,699.51 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,318,941,098.97 99.07 其中：股票 2,318,941,098.97 99.07 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 21,381,546.67 0.91 6 其他资产 397,760.99 0.02 7 合计 2,340,720,406.63 100.00 注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 农、林、牧、渔业 55,880,756.27 2.39 B 采掘业 325,637,431.41 13.93 C 制造业 914,252,125.43 39.11 C0 食品、饮料 25,101,330.82 1.07 C1 纺织、服装、皮毛 74,603,351.89 3.19 C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 51,842,193.72 2.22 C5 电子 － － C6 金属、非金属 559,020,201.78 23.92 C7 机械、设备、仪表 117,602,077.96 5.03 C8 医药、生物制品 65,096,307.53 2.78 C99 其他制造业 20,986,661.73 0.90 D 电力、煤气及水的生产和供应业 303,089,385.22 12.97 E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 357,269,688.79 15.28 G 信息技术业 42,605,989.69 1.82 H 批发和零售贸易 78,377,152.87 3.35 I 金融、保险业 114,423,322.43 4.90 J 房地产业 44,831,069.13 1.92 K 社会服务业 82,576,776.73 3.53 L 传播与文化产业 － － M 综合类 － － 合计 2,318,943,697.97 99.21 注：上述股票投资组合不包含可退替代款估值增（减）值。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600028 中国石化 32,832,860 230,486,677.20 9.86 2 601006 大秦铁路 26,699,984 214,133,871.68 9.16 3 600019 宝钢股份 41,424,114 192,207,888.96 8.22 4 600011 华能国际 21,288,457 147,316,122.44 6.30 5 600005 武钢股份 24,720,755 118,165,208.90 5.06 6 600015 华夏银行 15,739,109 114,423,322.43 4.90 7 600642 申能股份 11,392,493 68,241,033.07 2.92 8 600196 复星医药 6,135,373 65,096,307.53 2.78 9 600177 雅戈尔 8,795,707 63,417,047.47 2.71 10 600808 马钢股份 18,780,658 60,661,525.34 2.60 注：股票明细不包含可退替代款估值增（减）值。 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.aig-huatai.com网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601006 大秦铁路 214,827,571.95 3.23 2 600005 武钢股份 168,686,573.64 2.53 3 600015 华夏银行 118,012,321.62 1.77 4 600026 中海发展 116,570,564.92 1.75 5 600028 中国石化 106,100,763.35 1.59 6 600019 宝钢股份 79,533,699.01 1.19 7 600010 包钢股份 77,487,408.24 1.16 8 600808 马钢股份 68,022,886.65 1.02 9 600348 国阳新能 67,116,885.77 1.01 10 600500 中化国际 65,269,383.09 0.98 11 600642 申能股份 62,088,812.16 0.93 12 600997 开滦股份 60,163,547.47 0.90 13 600196 复星医药 58,308,158.15 0.88 14 600598 北大荒 47,596,651.38 0.71 15 600096 云天化 43,852,687.15 0.66 16 600236 桂冠电力 42,689,097.78 0.64 17 600008 首创股份 41,302,455.39 0.62 18 600011 华能国际 40,048,892.91 0.60 19 600177 雅戈尔 37,359,985.79 0.56 20 600022 济南钢铁 36,935,881.79 0.55 注：不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600028 中国石化 1,065,582,020.33 16.00 2 600688 S上石化 92,746,293.57 1.39 3 600019 宝钢股份 40,310,675.61 0.61 4 600104 上海汽车 33,481,074.17 0.50 5 600015 华夏银行 29,787,680.99 0.45 6 600011 华能国际 26,559,425.12 0.40 7 600005 武钢股份 22,204,019.09 0.33 8 600508 上海能源 21,278,486.01 0.32 9 600383 金地集团 17,516,366.09 0.26 10 600282 南钢股份 17,106,965.96 0.26 11 600581 八一钢铁 16,479,582.62 0.25 12 600021 上海电力 15,868,572.58 0.24 13 600202 哈空调 15,694,428.26 0.24 14 600231 凌钢股份 13,562,572.72 0.20 15 600098 广州控股 12,741,165.86 0.19 16 600642 申能股份 12,470,759.67 0.19 17 600236 桂冠电力 12,099,389.61 0.18 18 600151 航天机电 11,370,217.80 0.17 19 600675 中华企业 11,215,130.00 0.17 20 600001 邯郸钢铁 10,967,143.10 0.16 注：不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 2,246,126,208.42 卖出股票的收入（成交）总额 1,678,643,502.58 注：不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 8.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 8.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 394,017.36 3 应收股利 － 4 应收利息 3,743.63 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 397,760.99 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 85,328 18,624.00 488,553,536.00 30.74% 1,100,622,167.00 69.26% 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中国人寿保险股份有限公司 191,188,362.00 12.03% 2 中国人寿保险（集团）公司 68,312,817.00 4.30% 3 中国平安保险（集团）股份有限公司 54,999,974.00 3.46% 4 招商证券－招行－招商证券基金宝二期集合资产管理计划 24,000,000.00 1.51% 5 广发证券－招行－广发增强型基金优选集合资产管理计划 18,111,381.00 1.14% 6 民生人寿保险股份有限公司 10,730,401.00 0.68% 7 西部证券股份有限公司 10,000,000.00 0.63% 8 信诚人寿保险有限公司 9,999,941.00 0.63% 9 中国人寿养老保险股份有限公司－自有资金 9,758,608.00 0.61% 10 申银万国－花旗－KBC FINANCIAL PRODUCTS UK LIMITED 8,224,118.00 0.52% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2006年11月17日)基金份额总额 2,222,985,094.00 报告期期初基金份额总额 1,435,675,703.00 报告期期间基金总申购份额 4,668,500,000.00 报告期期间基金总赎回份额 4,515,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） － 报告期期末基金份额总额 1,589,175,703.00 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人于2008年6月5日发布公告，经友邦华泰基金管理有限公司第一届董事会2008年第一次会议审议通过，并经中国证监会审核批准（证监许可字【2008】753号），友邦华泰基金管理有限公司决定聘任房伟力先生和刘宏友先生担任公司副总经理。 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为121,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了2年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华泰证券 1 1,890,833,047.08 48.18% 1,607,183.60 48.18% 银河证券 2 1,139,468,551.11 29.03% 968,540.65 29.03% 招商证券 1 487,108,872.58 12.41% 414,038.81 12.41% 光大证券 1 283,110,775.18 7.21% 240,643.95 7.21% 海通证券 1 124,248,465.05 3.17% 105,610.33 3.17% 券商名称 交易单元 数量 债券交易 成交金额 占当期成交总额的比例 光大证券 1 10,495,423.60 54.99% 招商证券 1 8,591,490.20 45.01% 券商名称 交易单元 数量 债券回购交易 成交金额 占当期成交总额的比例 银河证券 2 1,617,500,000.00 100.00% 券商名称 交易单元 数量 权证交易 成交金额 占当期成交总额的比例 招商证券 1 4,949,466.84 54.00% 光大证券 1 4,215,440.28 46.00% 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 1）资金雄厚，信誉良好。 2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。 3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本报告期内，基金管理人代表基金新增租用了银河证券的专用交易单元，退租了海通证券的专用交易单元。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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