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| 华泰柏瑞积极成长混合(460002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 56857 | ||||||||
| 基金代码 | 460002 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2008年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2009年03月28日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 友邦成长 交易代码 460002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年05月29日 报告期末基金份额总额 5,358,598,817.57 2.2 基金产品说明 投资目标 通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，投资于具备持续突出增长能力的优秀企业，辅以特定市场状况下的大类资产配置调整，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期增值；通过适度的大类资产配置来降低组合的系统性风险。 本基金将"自上而下"的趋势投资和"自下而上"的个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找具有巨大发展潜力的趋势，发现并投资于有能力把握趋势并在竞争中处于优势的公司。 业绩比较基准 沪深300指数×60%+中信标普国债指数×40% 风险收益特征 较高风险、较高收益 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 友邦华泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈晖 宁敏 联系电话 021-38601777 010-66594977 电子邮箱 cs4008880001@aig-huatai.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.aig-huatai.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008 年 2007年5月29日-2007年12月31日 本期已实现收益 -1,424,535,898.61 1,496,425,442.64 本期利润 -3,275,993,711.26 2,689,683,744.25 加权平均基金份额本期利润 -0.5679 0.3089 本期基金份额净值增长率 -43.14% 29.46% 3.1.2 期末数据和指标 2008 年 2007年5月29日-2007年12月31日 期末可供分配基金份额利润 -0.2639 0.1724 期末基金资产净值 3,944,670,299.81 9,432,163,984.44 期末基金份额净值 0.7361 1.2946 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、基金合同生效日为2007年5月29日，2007年度的主要财务指标根据当年的实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.29% 1.89% -9.73% 1.82% 0.44% 0.07% 过去六个月 -20.82% 1.54% -19.52% 1.79% -1.30% -0.25% 过去一年 -43.14% 1.81% -44.16% 1.83% 1.02% -0.02% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效日起至今（2007年05月29日-2008年12月31日） -26.39% 1.69% -33.63% 1.68% 7.24% 0.01% 注：本基金的业绩基准由沪深300指数和中信标普国债指数按照60%与40%之比构建，并每日进行再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：图示日期为2007年5月29日至2008年12月31日。 按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（二）投资范围、（十）之2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例，投资于股票的比例为基金资产的30%-95%，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-70%。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：基金合同生效日为2007年5月29日，2007年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司。友邦华泰基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为AIG Global Investment Corp.、华泰证券股份有限公司和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资额分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、友邦华泰积极成长混合型证券投资基金和友邦华泰价值增长股票型证券投资基金。截至2008年12月31日，公司管理规模为127.03亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 秦岭松 本基金的基金经理 2007年05月29日 － 7年 秦岭松先生，注册金融分析师（CFA），美国南加州大学会计学硕士、霍夫斯塔大学MBA（金融投资专业）。2002年9月至2005年10月在海通证券公司担任交易员及产品开发工作。2005年11月加入本公司，历任研究部高级研究员、友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金经理助理，2007年5月起任友邦华泰积极成长混合型基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1、行情回顾及运作分析 2008年A股市场在国内外多种因素的作用下经历了深度调整。引发市场下跌的原因主要包括以下几方面：市场估值严重偏高；经济高速扩张，但企业利润增速、房价等经济指标见顶的迹象明显；紧缩性的货币政策导致流动性全面紧张，而可流通的股票供应快速增加；金融危机全面恶化并对中国经济形成实质性冲击。其间政府虽然多次出手相救，但仍未能扭转下跌的态势。进入9-10月份，随着经济增速大幅回落，政府迅速调整宏观政策，实施积极的财政政策，加大政府投资力度；同时中央银行开始逐步放松货币供应的控制（下调存贷款利率和存款准备金率），在通胀压力逐步缓解的背景下向实体经济提供流动性，防范经济过快下滑的风险。这些反周期政策的推出对保证09年的经济增长具有重要的作用。 2008年上半年，面对流动性紧张、估值高企的市场环境，我们认为市场的风险收益对比出现了严重的恶化，控制系统性风险已成为投资决策中最为紧迫的任务。因此在2季度初我们将股票配置的比例降到了较低的水平，在行业上也较早地卖出周期性公司，增加食品饮料、医药等非周期性公司的配置。进入4季度，随着宏观政策的转向，影响A股市场的两个重要因素-政策和流动性-均出现了积极和重大的变化。因此在年末，我们将基金的股票仓位增加到较高的水平。 2、本基金业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为0.7361元，累计净值为0.7361元，本报告期内基金份额净值下跌43.14%，本基金的业绩比较基准下跌44.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 如果说2008年带给我们的是危机与挑战，展望2009年，迎接我们的也许更多是选择与机会。近年来政府财政的快速积累、庞大的国内市场为扩张性财政政策的实施提供了充足的保证；货币政策的及时调整为流动性的改善和估值水平的提升创造了重要条件；此外，大宗商品价格的快速回落也为未来企业盈利的改善打下了良好基础。未来的市场还会有反复与震荡，但市场逐步走好的一些重要条件正在慢慢形成。 从企业盈利层面看，沪深300指数净利润同比增速在07年1季度见顶，此后经历连续6个季度的下降，从时间周期看，企业利润增速离触底的时间已越来越近；随着政府扩张性政策的实施，09年下半年盈利改善的可能性也在逐渐增大。随着经济的回落，实体经济对新增资金的吸纳能力正在减弱，而市场流动性因为宽松货币政策的实施变得宽裕。从A股自身的历史看，流动性的改善在一定程度上也会对股市基本面发挥积极作用。综合来看，市场的风险收益对比已出现较为有利的变化，股票资产的吸引力正在快速提升。 我们预期个股选择对基金收益的贡献度在09年将有较大提升，因此计划在09年适度提高持股集中度，一方面从企业商业模式、盈利持续性和估值等方面精心筛选优势行业中的龙头企业，一方面适当增加对现金流稳定，分红较高的公司和具备重组可能的中小市值公司的配置比例，努力为投资人创造满意的回报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理（除投资总监）不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的25%；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。报告期内基金未实施收益分配。截至本报告期末，基金可分配收益为负。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在友邦华泰积极成长混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。 本基金本期利润-3,275,993,711.26元、本期已实现收益-1,424,535,898.61元。本报告期内，本基金未实施收益分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了"无保留意见的审计报告"（普华永道中天审字(2008)第20235号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 报告截止日：2008年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 资 产： 银行存款 261,625,661.15 482,306,683.79 结算备付金 12,472,858.12 13,864,605.76 存出保证金 1,594,493.38 4,778,417.93 交易性金融资产 3,669,167,366.84 6,974,673,380.75 其中：股票投资 3,532,713,366.84 6,488,198,200.75 债券投资 136,454,000.00 486,475,180.00 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 1,235,832.99 7,137,585.05 买入返售金融资产 － 2,100,003,090.00 应收证券清算款 38,301,033.51 － 应收利息 2,906,886.96 12,455,216.51 应收股利 － － 应收申购款 108,091.78 2,072,297.50 其他资产 － － 资产总计 3,987,412,224.73 9,597,291,277.29 负债和所有者权益 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 31,161,445.48 69,221,111.18 应付赎回款 723,779.06 71,237,015.64 应付管理人报酬 5,305,428.08 11,798,716.22 应付托管费 884,238.02 1,966,452.70 应付销售服务费 － － 应付交易费用 2,443,396.57 9,193,231.40 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 其他负债 2,223,637.71 1,710,765.71 负债合计 42,741,924.92 165,127,292.85 所有者权益： 实收基金 5,358,598,817.57 7,286,045,078.41 未分配利润 -1,413,928,517.76 2,146,118,906.03 所有者权益合计 3,944,670,299.81 9,432,163,984.44 负债和所有者权益总计 3,987,412,224.73 9,597,291,277.29 注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.7361元，基金份额总额5,358,598,817.57份。 7.2 利润表 会计主体：友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 上年度可比期间 2007年05月29日-2007年12月31日 一、收入 -3,117,577,432.86 2,919,607,244.35 1.利息收入 42,008,732.83 27,385,632.15 其中：存款利息收入 9,828,957.17 8,942,546.07 债券利息收入 28,990,236.22 16,770,451.98 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 3,189,539.44 1,672,634.10 2.投资收益 -1,311,094,434.49 1,692,563,382.91 其中：股票投资收益 -1,343,071,779.73 1,675,593,667.40 债券投资收益 5,701,231.80 -598,202.58 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 5,641,924.25 -303,258.41 股利收益 20,634,189.19 17,871,176.50 3.公允价值变动收益 -1,851,457,812.65 1,193,258,301.61 4.其他收入 2,966,081.45 6,399,927.68 二、费用 -158,416,278.40 -229,923,500.10 1．管理人报酬 -84,671,171.87 -92,720,252.10 2．托管费 -14,111,862.04 -15,453,375.34 3．销售服务费 － － 4．交易费用 -59,200,184.66 -116,745,362.94 5．利息支出 － -4,674,746.30 其中：卖出回购金融资产支出 － -4,674,746.30 6．其他费用 -433,059.83 -329,763.42 三、利润总额 -3,275,993,711.26 2,689,683,744.25 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 7,286,045,078.41 2,146,118,906.03 9,432,163,984.44 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 － -3,275,993,711.26 -3,275,993,711.26 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,927,446,260.84 -284,053,712.53 -2,211,499,973.37 其中：1.基金申购款 232,162,548.56 4,066,581.42 236,229,129.98 2.基金赎回款 -2,159,608,809.40 -288,120,293.95 -2,447,729,103.35 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 5,358,598,817.57 -1,413,928,517.76 3,944,670,299.81 项 目 上年度可比期间 2007年05月29日-2007年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 8,921,315,668.58 － 8,921,315,668.58 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 － 2,689,683,744.25 2,689,683,744.25 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,635,270,590.17 -543,564,838.22 -2,178,835,428.39 其中：1.基金申购款 2,172,450,054.57 539,329,622.30 2,711,779,676.87 2.基金赎回款 -3,807,720,644.74 -1,082,894,460.52 -4,890,615,105.26 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 7,286,045,078.41 2,146,118,906.03 9,432,163,984.44 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2007]第131号《关于同意友邦华泰积极成长混合型证券投资基金募集的批复》核准，由友邦华泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币8,920,448,257.95元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第065号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》于2007年5月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为8,921,315,668.58份基金份额，其中认购资金利息折合867,410.63份基金份额。本基金的基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%-95%；现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-70%，其中，本基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的3%，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩基准为：沪深300指数×60%+中信标普国债指数×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人友邦华泰基金管理有限公司于2009年3月27日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2008年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计（除7.4.5标注外）与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称《指导意见》），经与基金托管人协商一致，友邦华泰基金管理有限公司自2008年9月16日起，参照《指导意见》的原则，对旗下相关基金持有的停牌股票的估值方法进行调整，采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法"，作为对原有估值方法的完善和补充。 本基金于2008年9月16日对持有的长期停牌股票（长江电力和盐湖钾肥）改用上述估值技术进行估值，确认的公允价值变动损失为73,141,559.90元，本基金的资产净值所受影响相对9月12日的基金资产净值为-1.63%。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (d)基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 友邦华泰基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 IG Global Investment Corp.(AIGGIC) 基金管理人的股东 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东 7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，关联方关系未发生变化。 7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 友邦华泰基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 上年度可比期间 2007年05月29日-2007年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 华泰证券股份有限公司 3,613,427,034.31 17.43% 4,085,131,139.15 14.10% 7.4.10.1.2 权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 上年度可比期间 2007年05月29日-2007年12月31日 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 华泰证券股份有限公司 11,585,857.81 31.43% 2,174,911.86 5.63% 7.4.10.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 上年度可比期间 2007年05月29日-2007年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 华泰证券股份有限公司 30,884,234.60 28.23% 3,974,678.10 100% 7.4.10.1.4 债券回购交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金余额的比例 华泰证券股份有限公司 3,071,397.48 17.65% 402,236.79 16.49% 关联方名称 上年度可比期间 2007年05月29日-2007年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金余额的比例 华泰证券股份有限公司 3,349,797.73 14.29% 3,349,797.73 36.45% 注：上述佣金按股票交易量的千分之一计算，以扣除证管费、经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 上年度可比期间 2007年05月29日-2007年12月31日 当期应支付的管理费 84,671,171.87 92,720,252.10 其中：当期已支付 79,365,743.79 80,921,535.88 期末未支付 5,305,428.08 11,798,716.22 注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 1.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 上年度可比期间 2007年05月29日-2007年12月31日 当期应支付的托管费 14,111,862.04 15,453,375.34 其中：当期已支付 13,227,624.02 13,486,922.64 期末未支付 884,238.02 1,966,452.70 注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.25% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行股份有限公司 1,197,645,479.91 － － － － － 上年度可比期间 2007年05月29日-2007年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行股份有限公司 595,800,000.00 1,791,290,800.00 － － 4,312,000,000.00 3,414,803.29 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 上年度可比期间 2007年05月29日-2007年12月31日 期初持有的基金份额 － － 期间申购/买入总份额 4,661,072.26 － 期间赎回/卖出总份额 － － 期间由于拆分增加的份额 － － 期末持有的基金份额 4,661,072.26 － 占基金总份额比例 0.09% － 注：基金管理公司于2008年3月25日通过华泰证券股份有限公司申购友邦华泰积极成长混合型证券投资基金(基金代码460002）500万元，申购费1000元。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及2007年度，基金管理公司的主要股东及其控制的机构未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 上年度可比期间 2007年05月29日-2007年12月31日 期末 存款余额 当期 存款利息收入 期末 存款余额 当期 存款利息收入 中国银行股份有限公司 261,625,661.15 9,672,155.01 482,306,683.79 8,751,695.61 注：本报告期，基金托管人中国银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.12 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别： 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 600489 中金黄金 2008-03-03 2009-03-02 非公开增发 78.00 37.24 1,000,000 78,000,000.00 37,240,000.00 002257 立立电子 2008-06-30 新股网上申购 21.81 21.81 9,000 196,290.00 196,290.00 注：根据宁波立立电子股份有限公司2008年7月7日发布的公告，有关监管部门要求保荐人等中介机构对媒体报道的有关问题进行核查，上市日期待定。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 600900 长江电力 2008-05-08 重大资产重组 7.35 － 8,799,937 153,128,820.71 64,679,536.95 600886 国投电力 2008-12-09 重大资产重组 9.13 2009-03-04 10.04 271,100 2,407,064.64 2,475,143.00 600741 巴士股份 2008-12-30 重大资产重组 3.20 2009-01-05 3.44 314,700 1,410,340.72 1,007,040.00 000625 长安汽车 2008-10-10 重大资产重组 3.67 2009-02-16 4.04 237,000 941,369.23 869,790.00 000792 盐湖钾肥 2008-06-26 重大资产重组 56.78 2008-12-26 78.23 731,283 47,445,311.11 41,522,248.74 注：青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板，当日的收盘价为每股37.99元。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,532,713,366.84 88.60 其中：股票 3,532,713,366.84 88.60 2 固定收益投资 136,454,000.00 3.42 其中：债券 136,454,000.00 3.42 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 1,235,832.99 0.03 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 274,098,519.27 6.87 6 其他资产 42,910,505.63 1.08 7 合计 3,987,412,224.73 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 农、林、牧、渔业 1,942,130.00 0.05 B 采掘业 546,963,922.60 13.87 C 制造业 1,203,957,667.27 30.52 C0 食品、饮料 405,212,189.00 10.27 C1 纺织、服装、皮毛 30,896,893.92 0.78 C2 木材、家具 398,684.00 0.01 C3 造纸、印刷 3,275,995.00 0.08 C4 石油、化学、塑胶、塑料 117,424,005.70 2.98 C5 电子 196,290.00 － C6 金属、非金属 219,612,642.41 5.57 C7 机械、设备、仪表 216,609,919.84 5.49 C8 医药、生物制品 152,834,718.94 3.87 C99 其他制造业 57,496,328.46 1.46 D 电力、煤气及水的生产和供应业 236,670,393.89 6.00 E 建筑业 24,429,514.72 0.62 F 交通运输、仓储业 300,360,850.50 7.61 G 信息技术业 79,974,042.69 2.03 H 批发和零售贸易 293,718,052.53 7.45 I 金融、保险业 531,421,571.66 13.47 J 房地产业 152,143,998.69 3.86 K 社会服务业 99,134,948.35 2.51 L 传播与文化产业 － － M 综合类 61,996,273.94 1.57 合计 3,532,713,366.84 89.56 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 1,371,945 149,130,421.50 3.78 2 600511 国药股份 4,652,978 132,935,581.46 3.37 3 600030 中信证券 7,036,930 126,453,632.10 3.21 4 600036 招商银行 8,599,860 104,574,297.60 2.65 5 601318 中国平安 3,446,613 91,645,439.67 2.32 6 600547 山东黄金 1,827,182 88,727,957.92 2.25 7 601088 中国神华 4,531,408 79,480,896.32 2.01 8 000983 西山煤电 6,000,045 69,960,524.70 1.77 9 600583 海油工程 4,413,900 67,223,697.00 1.70 10 600236 桂冠电力 10,657,952 65,226,666.24 1.65 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.aig-huatai.com网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 622,932,476.12 6.60 2 000002 万科A 576,968,816.92 6.12 3 600036 招商银行 307,148,101.56 3.26 4 600030 中信证券 258,998,918.67 2.75 5 600000 浦发银行 256,116,345.55 2.72 6 600325 华发股份 254,777,360.25 2.70 7 600887 伊利股份 253,173,326.70 2.68 8 600050 中国联通 249,483,386.37 2.65 9 600009 上海机场 223,889,250.42 2.37 10 000983 西山煤电 216,552,944.08 2.30 11 600456 宝钛股份 200,390,374.75 2.12 12 600029 南方航空 190,886,753.34 2.02 13 601857 中国石油 187,413,001.55 1.99 14 600489 中金黄金 174,330,078.20 1.85 15 600550 天威保变 173,575,414.24 1.84 16 600519 贵州茅台 167,079,828.74 1.77 17 601088 中国神华 164,103,921.81 1.74 18 000969 安泰科技 155,594,172.92 1.65 19 000001 深发展A 153,101,589.28 1.62 20 600028 中国石化 152,857,108.48 1.62 注：不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000002 万科A 621,676,694.49 6.59 2 600036 招商银行 522,904,610.55 5.54 3 601318 中国平安 503,726,759.80 5.34 4 600029 南方航空 363,544,174.33 3.85 5 600050 中国联通 363,299,934.03 3.85 6 600519 贵州茅台 318,535,628.30 3.38 7 600000 浦发银行 296,414,214.87 3.14 8 000792 盐湖钾肥 271,852,373.19 2.88 9 600547 山东黄金 254,105,283.98 2.69 10 600030 中信证券 187,949,547.80 1.99 11 600251 冠农股份 179,707,700.02 1.91 12 600325 华发股份 175,898,903.68 1.86 13 601111 中国国航 168,618,638.57 1.79 14 600591 上海航空 165,119,370.47 1.75 15 000895 双汇发展 162,289,463.51 1.72 16 601808 中海油服 162,036,331.53 1.72 17 601857 中国石油 156,739,026.97 1.66 18 000983 西山煤电 156,588,664.82 1.66 19 000651 格力电器 149,215,331.33 1.58 20 000858 五粮液 144,265,023.13 1.53 注：不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 10,596,873,972.23 卖出股票的收入（成交）总额 10,356,902,051.59 注：不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 136,454,000.00 3.46 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 － － 7 其他 － － 8 合计 136,454,000.00 3.46 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 0801064 08央行票据64 1,200,000 116,760,000.00 2.96 2 0801014 08央行票据14 200,000 19,694,000.00 0.50 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 金额单位：人民币元 序号 权证代码 权证名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 580022 国电CWB1 538,959 1,235,832.99 0.03 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 8.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 8.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,594,493.38 2 应收证券清算款 38,301,033.51 3 应收股利 － 4 应收利息 2,906,886.96 5 应收申购款 108,091.78 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 42,910,505.63 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 179,614 29,833.97 221,281,731.92 4.13% 5,137,317,085.65 95.87% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 515,697.40 0.01% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2007年05月29日)基金份额总额 8,921,315,668.58 报告期期初基金份额总额 7,286,045,078.41 报告期期间基金总申购份额 232,162,548.56 报告期期间基金总赎回份额 2,159,608,809.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） － 报告期期末基金份额总额 5,358,598,817.57 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人于2008年6月5日发布公告，经友邦华泰基金管理有限公司第一届董事会2008年第一次会议审议通过，并经中国证监会审核批准（证监许可字【2008】753号），友邦华泰基金管理有限公司决定聘任房伟力先生和刘宏友先生担任公司副总经理。 本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为132,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了2年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华泰证券 1 3,613,427,034.31 17.43% 3,071,397.48 17.65% 银河证券 1 2,267,523,936.45 10.93% 1,927,377.07 11.07% 国信证券 1 1,731,191,909.52 8.35% 1,406,599.58 8.08% 信泰证券 1 1,675,263,709.76 8.08% 1,423,967.01 8.18% 广发证券 1 1,419,249,253.38 6.84% 1,206,356.73 6.93% 中金公司 1 1,135,151,811.09 5.47% 964,875.49 5.54% 申银万国 1 1,115,420,298.09 5.38% 948,101.58 5.45% 东方证券 1 1,109,077,813.43 5.35% 942,710.89 5.42% 国泰君安 1 1,089,568,107.05 5.25% 885,279.00 5.09% 南京证券 1 981,464,999.10 4.73% 834,233.27 4.79% 中信证券 1 839,842,680.90 4.05% 713,864.84 4.10% 国金证券 1 791,077,206.87 3.81% 642,755.08 3.69% 海通证券 1 789,003,062.47 3.80% 641,070.75 3.68% 联合证券 1 734,971,102.28 3.54% 597,168.78 3.43% 招商证券 1 697,918,231.90 3.37% 567,061.21 3.26% 财通证券 1 656,353,192.65 3.17% 557,896.69 3.21% 山西证券 1 90,173,817.59 0.43% 73,267.22 0.42% 券商名称 交易单元 数量 债券交易 成交金额 占当期成交总额的比例 国信证券 1 59,187,573.99 54.10% 华泰证券 1 30,884,234.60 28.23% 东方证券 1 11,299,961.10 10.33% 财通证券 1 3,714,670.90 3.40% 海通证券 1 3,091,432.00 2.83% 中金公司 1 1,222,819.10 1.12% 申银万国 1 5,358.50 0.00% 券商名称 交易单元 数量 权证交易 成交金额 占当期成交总额的比例 国信证券 1 25,282,252.39 68.57% 华泰证券 1 11,585,857.81 31.43% 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 1）资金雄厚，信誉良好。 2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。 3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本报告期内，基金管理人代表基金新增租用了信泰证券有限责任公司、海通证券股份有限公司和山西证券股份有限公司的专用交易单元。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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