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| 宏利首选企业股票A(162208) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 56846 | ||||||||
| 基金代码 | 162208 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达荷银首选企业股票型证券投资基金2008年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2009年 3月28日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称中国农业银行）根据本基金合同规定，于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读登载于本基金管理人国际互联网网站（www.aateda.com）上的本年度报告正文。 本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰达荷银首选 交易代码 162208 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年12月1日 报告期末基金份额总额 1,690,902,298.12份 2.2 基金产品说明 投资目标 集中投资于行业中的首选企业，分享中国经济的高速增长和自主创新，力争获取长期稳定的资本增值。 投资策略 本基金投资于各个行业中的首选企业并集中持有，充分分享各个首选企业在行业中的优势所带来的超额回报。 本基金采用灵活配置和自下而上相结合的投资管理模式，挑选出当前景气行业（如果行业内部差异性较大，将对行业进行进一步细分），借助泰达荷银首选企业评级标准，挑选出各行业中的首选企业，构建股票投资组合。原则上，从每个细分行业中挑选出来的企业不超过三家。 业绩比较基准 90%×新华富时A200 指数收益率+10%×同业存款利率。 风险收益特征 本基金的投资目标和投资策略决定了基金属于高风险的证券投资基金，预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰达荷银基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 邢颖 李芳菲 联系电话 010－66577725 010-68424199 电子邮箱 irm@aateda.com lifangfei@abchina.com 客户服务电话 400-69-88888 95599 传真 010－66577666 010－68424181 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:// www.aateda.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年12月1日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间 本期已实现收益 -980,075,551.30 3,820,604,865.67 3,578,621.98 本期利润 -2,131,570,355.78 3,459,318,457.79 802,803,104.35 加权平均基金份额本期利润 -1.1862 0.8967 0.0908 本期基金份额净值增长率 -55.84% 97.51% 8.85% 3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年12月1日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间 期末可供分配基金份额利润 -0.0909 1.0587 0.0004 期末基金资产净值 1,537,220,903.67 4,192,882,216.72 10,419,070,915.85 期末基金份额净值 0.9091 2.0587 1.0885 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达荷银首选基金 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -10.93% 2.34% -16.14% 2.69% 5.21% -0.35% 过去六个月 -27.88% 2.23% -31.39% 2.62% 3.51% -0.39% 过去一年 -55.84% 2.35% -61.64% 2.67% 5.80% -0.32% 自基金合同生效起至今 -5.06% 2.17% 3.57% 2.38% -8.63% -0.21% 注：本基金的业绩比较基准：90%×新华富时A200 指数收益率+10%×同业存款利率。 新华富时中国A200 指数是新华富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的200 只股票并以流通股本加权的股票指数，具有良好的市场代表性。因此，本基金选择新华富时A200 指数衡量股票投资部分的业绩。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。 3.2.3 过去三年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同生效日为2006年12月1日，因此2006年度净值增长率的计算区间是从2006年12月1日至2006年12月31日。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注 2008年 - - - - - 2007年 0.500 180,689,166.03 58,556,707.37 239,245,873.40 - 2006年 - - - - - 合计 0.500 180,689,166.03 58,556,707.37 239,245,873.40 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰达荷银基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[ 2002 ]37号文批准成立。目前本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；荷银投资管理（亚洲）有限公司: 49%。公司注册资本为1.8亿元人民币。 报告期末公司旗下管理10只开放式基金，分别为泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、泰达荷银市值优选股票型证券投资基金和泰达荷银集利债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 梁辉 本基金基金经理，金融工程部总经理 2008-8-5 - 7 硕士，2002年3月起任职于泰达荷银基金管理有限公司，曾担任公司研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总监、现担任金融工程部总经理。 史博 本基金基金经理，研究部总监、投资副总监 2007-7-26 - 11 金融学硕士，特许金融分析师（CFA）。1998 年至2002 年，任职博时基金管理有限公司研究部以及市场部。期间曾在Dryden Wealth Management Co., Ltd. (London) 从事研究工作。2002 年6 月加入泰达荷银基金管理有限公司，曾担任研究部总经理、首席策略分析师。2004年7月至2005年2月曾任泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金（合丰周期基金）基金经理。2005年2月至2007年6月任职于中国人寿资产管理有限公司股票投资部，任高级投资经理。2007年6月重新加入泰达荷银基金管理有限公司，担任投资副总监。 陈少平 本基金基金经理 2006-12-1 2008-8-5 6 硕士学位，2002 年10 月工作于海问投资咨询公司，任研究员；2003 年10 月起就职于泰达荷银基金管理公司，历任研究员，泰达荷银行业精选基金经理助理，高级研究员、研究部副总经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，未发生任何利益输送的情况。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 2008年度，荷银首选基金与公司管理的其他投资组合不具有相似的投资风格。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，在本报告期内未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 截止报告期末，本基金份额净值为0.9091元，本报告期份额净值增长率为-55.84%，同期业绩比较基准增长率为-61.64%。 一、2008年证券市场回顾 股市场在08年出现较大调整，从统计来看是历史上较大的调整幅度。市场大幅主要有如下因素：1.美国经济受次级按揭贷款的影响，经济进入衰退，对我国外需造成很大影响。2.全球商品价格大幅上涨导致通货膨胀，压制了整个产业链的利润。3.大小非减持增加市场供给，加重市场压力。4.市场经过2006、2007两年的增长，估值已经到了非常高的水平，存在调整的需要。总体来讲，2008年的走势是在外部和内部双重压力下形成的，因而调整幅度也是历史所罕有。 二、2008年操作回顾 作为一只股票仓位不能低于80％的主动型股票型基金，本基金无法通过仓位控制来规避系统风险，市场下跌对本基金的净值表现影响较大。本基金通过结构改善来不断寻找抗跌的品种尽量保护持有人的资产不受损失。 本基金在整个年度都力图保持契约规定的最低仓位运作，并逐步增持了下行风险较低的行业，主要是：1.需求稳定，预期确定的行业，如电力设备、铁路设备、军工等；2.在产业链的下游，具有较强定价能力的成长行业，如医药、科技等。虽然整体仍然亏损，但是通过对基金的主动配置，整体业绩好于指数。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为市场经过2008年的大幅调整，估值泡沫已经基本消除。外需减少和通货膨胀的压力都已经减弱，同时，大小非的减持风险随着时间的推移也在逐步降低。2009年影响市场的主要因素将从估值转向企业盈利增长以及政策的走向。从目前情况看，企业盈利向下的趋势在所难免。但是政策也会影响未来的经济走向。我们认为未来一年将是总体经济向下，但是存在结构性机会的时期，并从长期角度继续看好：1.需求确定的行业，如铁路建设、电力设备、医药。2.我国企业具有产业提升能力的行业，如工程机械。3.盈利逐步走出低谷的周期性行业，如银行、地产、汽车。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008] 38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立长期停牌股票等没有市价的投资品种估值委员会，成员由主管基金运营的副总经理、督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员组成。职责分工、专业胜任能力和相关工作经历具体如下： 主管基金运营的副总经理担任估值委员会主任，督察长、投资总监担任副主任。主要负责估值委员会的组织、管理工作，并对涉及估值委员会的重大事项做出决策。 基金经理:基金经理参与估值委员会的日常工作，主要对长期停牌股票行业类别和重估方法提出建议。参与估值的基金经理具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较为丰富的经验，熟悉相关法律法规和估值方法。 研究部负责人及行业研究员：负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，参与长期停牌股票行业类别和重估方法的确定。他们具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法律法规和估值方法。 交易部负责人：参与估值委员会的日常工作，主要对长期停牌股票的行业类别和重估方法提出建议。该成员具有多年的股票交易经验，能够较好的对市场的波动及发展趋势作出判断，熟悉相关的法律法规和估值方法。 监察稽核部负责人:负责对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。该成员具有一定的会计核算估值知识和经验，熟知与估值政策相关的各项法律法规，了解估值原则和估值方法。 金融工程部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，确定行业指数，计算估值价格，参与确定估值方法。该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验,具备应用多种估值模型的专业能力，熟悉相关法律法规和估值方法。 风险管理部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，复核由金融工程部提供的行业指数和估值价格。该成员在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验,熟悉相关法律法规和估值方法。 基金运营部负责人:参与长期停牌股票估值方法的确定，并与相关托管行进行核对确认，如有不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。该成员具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉基金估值法律法规、政策和估值方法。 基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌股票的基金经理不参与最终的投票表决。 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金于2008年未进行利润分配。2008年度基金投资亏损，根据基金合同的规定和实际运作的情况，目前无收益分配安排。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管泰达荷银首选企业股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人-中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《泰达荷银首选企业股票型证券投资基金合同》、《泰达荷银首选企业股票型证券投资基金托管协议》的约定，对泰达荷银首选企业股票型证券投资基金管理人-泰达荷银基金管理有限公司2008年1月1日至2008年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，泰达荷银基金管理有限公司在泰达荷银首选企业股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，泰达荷银基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的泰达荷银首选企业股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 本基金2008年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师许康玮、王鸣宇签字出具了普华永道中天审字(2009)第20216号"无保留意见的审计报告"。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 报告截止日：2008年12月31日 金额单位：人民币元 资 产 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 资 产： 银行存款 195,267,088.16 259,053,596.43 结算备付金 199,510.78 3,294,152.84 存出保证金 1,750,000.00 1,750,000.00 交易性金融资产 1,371,966,469.03 3,902,260,008.10 其中：股票投资 1,288,737,349.03 3,683,125,736.22 基金投资 - - 债券投资 83,229,120.00 219,134,271.88 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - 627,676.50 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 46,091,103.59 应收利息 2,084,839.26 3,654,383.73 应收股利 - - 应收申购款 28,845.23 703,599.84 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,571,296,752.46 4,217,434,521.03 负债和所有者权益 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 29,047,723.40 - 应付赎回款 176,152.24 11,066,230.48 应付管理人报酬 2,014,804.34 5,068,124.07 应付托管费 335,800.73 844,687.36 应付销售服务费 - - 应付交易费用 341,099.58 5,447,989.28 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 2,160,268.50 2,125,273.12 负债合计 34,075,848.79 24,552,304.31 所有者权益： - - 实收基金 1,690,902,298.12 2,036,676,705.75 未分配利润 -153,681,394.45 2,156,205,510.97 所有者权益合计 1,537,220,903.67 4,192,882,216.72 负债和所有者权益总计 1,571,296,752.46 4,217,434,521.03 注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.9091 元，基金份额总额 1,690,902,298.12份。截止2007年12月31日，基金份额净值2.0587元，基金份额总额2,036,676,705.75份。 7.2 利润表 会计主体：泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 一、收入 -2,036,061,872.56 3,689,882,651.94 1.利息收入 7,670,073.09 11,524,820.21 其中：存款利息收入 2,312,911.55 6,572,381.18 债券利息收入 5,357,161.54 4,952,439.03 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） -893,153,127.81 4,025,403,984.76 其中：股票投资收益 -892,982,700.85 3,971,683,473.45 基金投资收益 - - 债券投资收益 719,319.79 889,127.07 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 -21,269,233.73 38,699,339.11 股利收益 20,379,486.98 14,132,045.13 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -1,151,494,804.48 -361,286,407.88 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 915,986.64 14,240,254.85 二、费用（以"-"号填列） -95,508,483.22 -230,564,194.15 1．管理人报酬 -37,522,829.97 -83,963,934.56 2．托管费 -6,253,804.99 -13,993,989.20 3．销售服务费 - - 4．交易费用 -51,303,848.26 -131,747,031.50 5．利息支出 - -427,283.82 其中：卖出回购金融资产支出 - -427,283.82 6．其他费用 -428,000.00 -431,955.07 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -2,131,570,355.78 3,459,318,457.79 所得税费用（以"-"号填列） - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） -2,131,570,355.78 3,459,318,457.79 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月31日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,036,676,705.75 2,156,205,510.97 4,192,882,216.72 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -2,131,570,355.78 -2,131,570,355.78 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -345,774,407.63 -178,316,549.64 -524,090,957.27 其中：1.基金申购款 396,131,643.58 - 116,716,077.24 - 512,847,720.82 2.基金赎回款（以"-"号填列） -741,906,051.21 -295,032,626.88 -1,036,938,678.09 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,690,902,298.12 -153,681,394.45 1,537,220,903.67 项目 上年度可比期间 2007年1月31日至2007年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 9,571,883,053.80 847,187,862.05 10,419,070,915.85 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,459,318,457.79 3,459,318,457.79 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -7,535,206,348.05 -1,911,054,935.47 -9,446,261,283.52 其中：1.基金申购款 1,432,336,563.84 565,640,875.91 1,997,977,439.75 2.基金赎回款（以"-"号填列） -8,967,542,911.89 -2,476,695,811.38 -11,444,238,723.27 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -239,245,873.40 -239,245,873.40 五、期末所有者权益（基金净值） 2,036,676,705.75 2,156,205,510.97 4,192,882,216.72 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，会计估计与最近一期年度报告不一致。 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。 上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调32,698,277.80元，相应调减本基金的净利润32,698,277.80元和基金资产净值32,698,277.80元。 7.4.2 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰达荷银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 荷银投资管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东 注：荷银投资管理(亚洲)有限公司于2008年4月1日起成为富通资产管理集团(Fortis Investment Management Group)的成员公司。 7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易，2007年同。 7.4.3.2 关联方报酬 7.4.3.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的管理费 37,522,829.97 83,963,934.56 其中：当期已支付 35,508,025.63 78,895,810.49 期末未支付 2,014,804.34 5,068,124.07 注：支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.3.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的托管费 6,253,804.99 13,993,989.20 其中：当期已支付 5,918,004.26 13,149,301.84 期末未支付 335,800.73 844,687.36 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行 - 100,339,821.92 - - - - 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行 - - - - - - 7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况 于2008年12月31日，本基金管理人、托管人及基金管理人的股东未持有本基金份额，2007年12月31日同。 7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 195,267,088.16 2,194,341.52 259,053,596.43 5,404,741.62 注；本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券，2007年同。 7.4.4 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票 本基金于2008年12月31日持有以下因未能按交易所信息披露的有关要求按时披露重要信息或因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在完成重要信息披露或消除所公布事项的重大影响后，经交易所批准复牌： 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 年末估值单价 停牌 原因 复牌 日期 复牌开盘单价 数量 年末成本 总额 年末估值 总额 000792 盐湖钾肥 08.06.26 56.78 资产重组 08.12.26 78.23 1,499,921 130,606,869.74 85,165,514.38 青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板，当日的收盘价为每股37.99元。 7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本报告期末本基金无债券正回购交易中作为抵押的债券。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位： 人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,288,737,349.03 82.02 其中：股票 1,288,737,349.03 82.02 2 固定收益投资 83,229,120.00 5.30 其中：债券 83,229,120.00 5.30 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 195,466,598.94 12.44 6 其他资产 3,863,684.49 0.24 7 合计 1,571,296,752.46 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 农、林、牧、渔业 19,657,111.38 1.28 B 采掘业 115,846,177.41 7.54 C 制造业 623,177,735.16 40.54 C0 食品、饮料 120,357,333.90 7.83 C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00 C2 木材、家具 - 0.00 C3 造纸、印刷 8,668,553.46 0.56 C4 石油、化学、塑胶、塑料 95,292,977.62 6.20 C5 电子 24,148,800.00 1.57 C6 金属、非金属 48,999,885.28 3.19 C7 机械、设备、仪表 279,859,233.40 18.21 C8 医药、生物制品 45,850,951.50 2.98 C99 其他制造业 - 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,460,000.00 0.23 E 建筑业 85,392,658.52 5.56 F 交通运输、仓储业 49,683,882.86 3.23 G 信息技术业 121,654,076.39 7.91 H 批发和零售贸易 42,988,226.78 2.80 I 金融、保险业 172,784,708.94 11.24 J 房地产业 42,697,929.30 2.78 K 社会服务业 - 0.00 L 传播与文化产业 11,394,842.29 0.74 M 综合类 - 0.00 合计 1,288,737,349.03 83.84 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 7,219,879 87,793,728.64 5.71 2 000792 盐湖钾肥 1,499,921 85,165,514.38 5.54 3 600089 特变电工 2,999,947 71,638,734.36 4.66 4 601390 中国中铁 12,050,306 65,312,658.52 4.25 5 000651 格力电器 3,102,909 60,320,550.96 3.92 6 002202 金风科技 1,725,656 43,572,814.00 2.83 7 000063 中兴通讯 1,569,787 42,698,206.40 2.78 8 000002 万 科Ａ 6,619,834 42,697,929.30 2.78 9 000568 泸州老窖 2,327,146 42,354,057.20 2.76 10 600030 中信证券 2,319,921 41,688,980.37 2.71 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600005 武钢股份 284,219,481.80 6.78 2 000002 万 科Ａ 284,033,158.00 6.77 3 600036 招商银行 205,240,822.79 4.89 4 601398 工商银行 190,994,230.30 4.56 5 600000 浦发银行 185,879,093.57 4.43 6 601939 建设银行 184,869,680.86 4.41 7 601857 中国石油 180,275,672.06 4.30 8 600519 贵州茅台 169,431,985.36 4.04 9 000792 盐湖钾肥 165,710,271.70 3.95 10 000568 泸州老窖 147,989,197.84 3.53 11 000001 深发展A 139,477,613.87 3.33 12 601006 大秦铁路 125,871,543.36 3.00 13 600050 中国联通 124,835,155.25 2.98 14 600016 民生银行 124,339,938.45 2.97 15 601318 中国平安 121,474,854.77 2.90 16 000937 金牛能源 118,009,010.00 2.81 17 000024 招商地产 117,579,853.28 2.80 18 601666 平煤股份 114,939,652.03 2.74 19 601390 中国中铁 112,186,766.47 2.68 20 600028 中国石化 106,449,420.80 2.54 21 600585 海螺水泥 102,722,624.02 2.45 22 601186 中国铁建 100,009,646.58 2.39 23 600325 华发股份 96,436,478.94 2.30 24 000858 五 粮 液 94,568,001.35 2.26 25 000612 焦作万方 91,886,044.23 2.19 26 600428 中远航运 86,624,353.89 2.07 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 226,063,756.71 5.39 2 600150 中国船舶 213,532,283.26 5.09 3 600005 武钢股份 191,771,591.20 4.57 4 600036 招商银行 184,390,479.88 4.40 5 601006 大秦铁路 183,372,950.96 4.37 6 600000 浦发银行 179,859,213.98 4.29 7 601939 建设银行 170,763,887.48 4.07 8 601857 中国石油 170,513,031.27 4.07 9 601318 中国平安 170,188,111.20 4.06 10 601398 工商银行 169,486,637.01 4.04 11 000024 招商地产 161,409,996.46 3.85 12 600030 中信证券 153,262,048.46 3.66 13 000063 中兴通讯 149,798,980.22 3.57 14 600519 贵州茅台 148,664,779.73 3.55 15 600050 中国联通 139,223,160.98 3.32 16 600028 中国石化 128,902,741.05 3.07 17 600508 上海能源 127,280,653.08 3.04 18 000898 鞍钢股份 122,925,496.76 2.93 19 601390 中国中铁 117,267,441.67 2.80 20 000800 一汽轿车 113,573,076.03 2.71 21 000423 东阿阿胶 113,475,073.60 2.71 22 600216 浙江医药 112,293,824.67 2.68 23 600016 民生银行 108,833,147.27 2.60 24 000401 冀东水泥 106,557,797.21 2.54 25 600583 海油工程 105,154,828.03 2.51 26 600067 冠城大通 104,751,345.05 2.50 27 000001 深发展A 104,552,600.59 2.49 28 600019 宝钢股份 101,549,938.27 2.42 29 000488 晨鸣纸业 101,266,503.09 2.42 30 600875 东方电气 98,087,225.48 2.34 31 000895 双汇发展 95,273,773.35 2.27 32 600325 华发股份 93,471,592.09 2.23 33 000528 柳 工 91,813,866.83 2.19 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 7,334,370,337.23 卖出股票收入（成交）总额 7,683,575,535.70 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 58,122,000.00 3.78 3 金融债券 22,362,000.00 1.45 其中：政策性金融债 22,362,000.00 1.45 4 企业债券 2,745,120.00 0.18 5 企业短期融资券 - 0.00 6 可转债 - 0.00 7 其他 - 0.00 合计 83,229,120.00 5.41 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 0801040 08央票40 600,000 58,122,000.00 3.78 2 080215 08国开15 200,000 22,362,000.00 1.45 3 126013 08青啤债 32,680 2,745,120.00 0.18 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末基金未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期基金未主动投资权证，也未在报告期末持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1根据中兴通讯股份有限公司董事会2008年10月7日《关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》，中兴通讯在财政检查中受到16万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税380万元。按照公司的《股票库管理办法》规定流程，在金融工程部和研究部详细研究基础上，经过公司内部审批流程，中兴通讯被加入本公司的优选股票库，并进行定期更新和日常维护，本公司对中兴通讯的投资决策程序符合法律法规及公司制度的规定。中兴通讯受到处罚的公告发布后，基金经理专门就此问题对该公司进行了调研，经公司投研晨会讨论，认为中兴通讯在会计处理中的确存在不妥当之处，但这对该公司的业绩影响非常小，而此次暴露出的问题将有助于该公司改善财务质量，长期看这对投资者有利，基金经理仍然看好中兴通讯的投资价值，决定继续持有。除了中兴通讯外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,750,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,084,839.26 5 应收申购款 28,845.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,863,684.49 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金于2008年12月31日持有以下因未能按交易所信息披露的有关要求按时披露重要信息或因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在完成重要信息披露或消除所公布事项的重大影响后，经交易所批准复牌： 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 年末估值单价 停牌 原因 复牌 日期 复牌开盘单价 数量 年末成本 总额 年末估值 总额 000792 盐湖钾肥 08.06.26 56.78 资产重组 08.12.26 78.23 1,499,921 130,606,869.74 85,165,514.38 青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板，当日的收盘价为每股37.99元。 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 荷银首选 73,038 23,150.99 302,572,089.65 17.89% 1,388,330,208.47 82.11% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 32,261.34 0.0019% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006年12月1日）基金份额总额 8,540,342,977.42 报告期期初基金份额总额 2,036,676,705.75 报告期期间基金总申购份额 396,131,643.58 报告期期间基金总赎回份额 741,906,051.21 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,690,902,298.12 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金没有召开份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1经公司董事会选举，并经中国证监会核准，刘惠文先生担任泰达荷银基金管理有限公司董事长。同时,公司法定代表人变更为刘惠文先生。本公司已经完成相关的工商变更手续。 11.2.2本公司副总经理雷学军先生因个人原因辞去公司副总经理职务。该事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。 11.2.3泰达荷银基金管理有限公司股东会已批准邓嘉明先生辞去公司董事的职务。该事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局 11.2.4 2008 年8 月5 日，经本公司研究决定并报董事会批准，聘任梁辉先生担任泰达荷银首选企业股票型证券投资基金（荷银首选）基金经理，与史博先生共同管理该基金；陈少平女士不再担任泰达荷银首选企业股票型证券投资基金（荷银首选）基金经理，但继续担任泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（荷银效率）基金经理。上述基金经理调整事项已按规定报北京证监局备案。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本年度本基金无投资策略的变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用为11万元，该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为2年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本年度基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 回购交易 股票合计 债券合计 权证合计 实付佣金 成交金额 占当期回购 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期回购 成交总额的比例 成交金额 占当期佣金总量的比例 渤海证券 1 - - 911,879,862.95 6.09% - - - - 740,907.50 5.92% 招商证券 1 - - 69,248,760.72 0.46% - - - - 56,264.97 0.45% 兴业证券 1 - - 1,789,692,870.79 11.96% - - 1,719,331.58 1.78% 1,521,235.34 12.15% 中银国际 1 - - 64,230,991.50 0.43% - - - - 54,597.46 0.44% 中信建投 1 - - 1,252,383,889.29 8.37% - - - - 1,064,527.16 8.50% 高华证券 1 - - 1,047,018,034.07 7.00% - - - - 889,958.51 7.11% 西部证券 1 - - 1,157,947,550.86 7.74% - - 73,353,103.01 75.91% 940,839.49 7.51% 申银万国 1 - - 2,004,850,398.60 13.40% - - 866,022.52 0.90% 1,704,107.59 13.61% 海通证券 1 - - - - - - - - - - 国金证券 1 - - 95,773,742.01 0.64% - - - - 81,408.92 0.65% 中信证券 1 - - 2,543,871,335.76 17.00% 5,040,691.78 38.97% - - 2,162,290.60 17.27% 联合证券 1 - - 734,520,168.73 4.91% 2,456,388.30 18.99% - - 624,335.51 4.99% 长城证券 1 - - 485,948,461.14 3.25% 5,438,550.04 42.04% - - 394,835.65 3.15% 平安证券 1 - - 977,758,187.20 6.53% - - - - 794,435.20 6.34% 湘财证券 1 - - 754,955,538.43 5.04% - - 20,689,431.12 21.41% 613,406.27 4.90% 中金公司 1 - - 911,919,844.12 6.09% - - - - 740,940.56 5.92% 长江证券 1 - - 163,886,572.61 1.10% - - - - 139,303.72 1.11% 注：（一）1.2008年1月1日至2008年12月31日泰达荷银首选企业股票型证券投资基金新增长江证券（13436）席位和中金公司（332400）席位,撤销西部证券（018500）席位。 （二）交易席位选择的标准和程序 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是： （1）经营规范，有较完备的内控制度； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要 （3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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