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| 融通行业景气混合A/B(161606) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 56830 | ||||||||
| 基金代码 | 161606 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通行业景气证券投资基金2008年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二零零九年三月二十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据融通行业景气证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同规定，于2008年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。 本报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 融通行业景气基金 交易代码 161606（前端收费模式） 161656（后端收费模式） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年4月29日 报告期末基金份额总额 4,868,350,688.20份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略 在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，强调以行业为导向进行个股选择，投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票，把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映，将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市公司作为投资对象。 业绩比较基准 70%×上证综合指数+ 30%×银行间债券综合指数。 风险收益特征 在锁定可承受风险的基础上，追求较高收益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴冶平 张咏东 联系电话 （0755）26948666 （021）68888917 电子邮箱 service@mail.rtfund.com zhangyd@bankcomm.com 客户服务电话 400-883-8088 （0755）26948088 95559 传真 （0755）26935005 （021）58408836 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金年度报告备置地点 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司； 上海市银城中路188号15楼交通银行股份有限公司资产托管部 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年 本期已实现收益 -3,155,938,254.71 632,049,543.90 439,903,567.12 本期利润 -4,501,157,523.68 299,287,643.17 471,221,993.55 加权平均基金份额本期利润 -0.8391 0.2097 0.8626 本期基金份额净值增长率 -59.44% 143.97% 101.34% 3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年 期末可供分配基金份额利润 -0.5901 -0.0062 0.6688 期末基金资产净值 2,686,054,262.53 8,011,708,335.24 585,418,782.61 期末基金份额净值 0.552 1.361 1.798 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润/期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）； （3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -16.24% 2.78% -13.14% 1.94% -3.10% 0.84% 过去六个月 -28.50% 2.58% -22.47% 1.95% -6.03% 0.63% 过去一年 -59.44% 2.58% -50.04% 1.99% -9.40% 0.59% 过去三年 99.22% 2.09% 48.06% 1.57% 51.16% 0.52% 自基金合同生效起至今 86.47% 1.76% 22.78% 1.38% 63.69% 0.38% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的建仓期为自基金合同生效日之日起6个月，至建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：上图所示2004年度数据的统计期为2004年4月29日（合同生效日）至2004年12月31日，未按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额 分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配 合计 2008年 0.000 0.00 0.00 0.00 2007年 18.800 883,177,597.41 1,474,264,427.38 2,357,442,024.79 2006年 0.600 21,388,922.02 7,885,289.59 29,274,211.61 合计 19.400 904,566,519.43 1,482,149,716.97 2,386,716,236.40 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司40%。 截至2008年12月31日，公司管理的基金共有八只，一只封闭式基金：基金通乾，七只开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币市场基金、融通动力先锋基金和融通领先成长基金（LOF），其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成，融通领先成长基金（LOF）由封闭式基金基金通宝转型而来。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邹曦 本基金的基金经理 2007年6月25日 - 9 金融学硕士，具有证券从业资格。曾就职于中国航空技术进出口总公司福建分公司；2001年至今就职于融通基金管理有限公司，历任市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、行业分析师、宏观策略分析师等职务。 冯宇辉 本基金的基金经理 2005年10月13日 2008年3月31日 13 硕士学历。曾任洛阳耐火材料厂科研所助理工程师；中华财务会计咨询公司评估师；君安证券有限公司投资银行部助理业务董事、资产管理部基金经理；华安证券有限公司资产管理部副经理、经理；华富基金管理有限公司副总经理；现同时担任融通基金管理有限公司首席分析师。 注：任职日期和离任日期均指公司董事会作出决定之日，证券从业年限是以从事证券行业工作的时间来计算的。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通行业景气证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 在2008年度，本基金与公司管理的投资风格相似的基金之间的净值增长率差异均未超过5%。 基金名称 本报告期基金份额净值增长率 融通行业景气证券投资基金 -59.44% 融通领先成长股票型证券投资基金 -55.01% 融通动力先锋股票型证券投资基金 -56.10% 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 2008年A股市场是典型的熊市，沪深300指数下跌65.95%，在A股市场的历史上是罕见的。市场持续下跌的主要原因是：全球性金融危机导致中国经济状况的持续恶化；大小非减持压力带来的资金供求关系的不平衡。 本基金全年净值下跌59.44%，在同业中排名靠后。从具体运作来看，对宏观经济恶化的状况估计不足，股票仓位偏高是基金表现不好的主要原因，同时在行业配置上的防御性也不够。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2009年中国经济将从2008年4季度的最低点中走出来，预计2009年1季度随着库存的逐渐消化和经济刺激政策的逐步实施，工业企业停工减产的现象将得到缓解，中国经济将有一定程度的反弹。但是经济周期向下的趋势没有改变，出口受阻导致的产能过剩现象将持续存在，经济恢复的过程会比较漫长和艰难，预计全年经济将在较低增长水平上小幅波动，企业盈利很难有较大的改观。与此同时，无论是全社会资金供给量的增加，还是实体经济资金需求量的减少，都会极大地改善A股市场的流动性状况，带来一定的投资机会。基于此，我们预计2009年A股市场结构性机会大于整体性机会，其中1季度A股市场可能出现较强的反弹，但市场反转的机会需要到4季度观察经济复苏的情况。 从投资主线来看，我们将全年关注新能源等投资主题的机会，在经济复苏预期较强的阶段关注周期性资产的机会，同时关注房地产、汽车等经济先导性行业的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究策划部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究策划部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期投资运作亏损，根据相关法规及本基金基金合同的约定，不进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2008年度，基金托管人在融通行业景气证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2008年度，融通基金管理有限公司在融通行业景气证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2008年度，由融通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关融通行业景气证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 本基金2008年年度财务会计报告已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字（2009）第20063号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：融通行业景气证券投资基金 报告截止日：2008年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 资 产： 银行存款 31,828,908.10 554,643,096.93 结算备付金 215,524,657.75 63,634,965.62 存出保证金 904,233.02 851,282.05 交易性金融资产 2,333,292,252.08 7,397,554,417.17 其中：股票投资 2,169,377,252.08 7,395,280,511.17 基金投资 - - 债券投资 163,915,000.00 2,273,906.00 资产支持证券投资 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 1,035,878.83 买入返售金融资产 0.00 0.00 应收证券清算款 106,618,615.76 37,166,476.96 应收利息 5,981,252.79 319,199.12 应收股利 0.00 0.00 应收申购款 563,582.64 25,751,408.84 递延所得税资产 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产总计 2,694,713,502.14 8,080,956,725.52 负债和所有者权益 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 负 债： 短期借款 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付证券清算款 0.00 0.00 应付赎回款 1,524,934.36 46,702,609.20 应付管理人报酬 3,686,606.82 9,570,143.86 应付托管费 614,434.46 1,595,023.95 应付销售服务费 0.00 0.00 应付交易费用 1,403,012.56 10,131,566.46 应交税费 47,760.00 47,760.00 应付利息 0.00 0.00 应付利润 0.00 0.00 递延所得税负债 - - 其他负债 1,382,491.41 1,201,286.81 负债合计 8,659,239.61 69,248,390.28 所有者权益： 实收基金 4,868,350,688.20 5,886,278,023.76 未分配利润 -2,182,296,425.67 2,125,430,311.48 所有者权益合计 2,686,054,262.53 8,011,708,335.24 负债和所有者权益总计 2,694,713,502.14 8,080,956,725.52 注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.552元，基金份额总额4,868,350,688.20份。 7.2 利润表 会计主体：融通行业景气证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 一、收入 -4,373,941,452.59 395,384,734.06 1.利息收入 13,538,607.83 5,671,986.26 其中：存款利息收入 5,650,730.51 5,422,565.88 债券利息收入 7,887,877.32 10,587.91 资产支持证券利息收入 0.00 0.00 买入返售金融资产收入 0.00 238,832.47 其他利息收入 0.00 0.00 2.投资收益（损失以"-"填列） -3,043,709,828.57 721,209,465.64 其中：股票投资收益 -3,091,394,138.91 719,436,697.36 基金投资收益 - - 债券投资收益 784,454.72 535,961.49 资产支持证券投资收益 0.00 0.00 衍生工具收益 10,603,277.77 -1,506,552.20 股利收益 36,296,577.85 2,743,358.99 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -1,345,219,268.97 -332,761,900.73 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 1,449,037.12 1,265,182.89 二、费用（以"-"号填列） -127,216,071.09 -96,097,090.89 1．管理人报酬 -70,776,427.93 -29,581,744.32 2．托管费 -11,796,071.32 -4,930,290.70 3．销售服务费 - - 4．交易费用 -43,980,440.38 -61,196,359.37 5．利息支出 -217,346.07 0.00 其中：卖出回购金融资产支出 -217,346.07 0.00 6．其他费用 -445,785.39 -388,696.50 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -4,501,157,523.68 299,287,643.17 所得税费用（以"-"号填列） - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） -4,501,157,523.68 299,287,643.17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通行业景气证券投资基金 本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 5,886,278,023.76 2,125,430,311.48 8,011,708,335.24 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -4,501,157,523.68 -4,501,157,523.68 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -1,017,927,335.56 193,430,786.53 -824,496,549.03 其中：1.基金申购款 1,071,159,773.74 196,150,737.39 1,267,310,511.13 2.基金赎回款（以"-"号填列） -2,089,087,109.30 -2,719,950.86 -2,091,807,060.16 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - 0.00 0.00 五、期末所有者权益（基金净值） 4,868,350,688.20 -2,182,296,425.67 2,686,054,262.53 项目 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 325,627,138.17 259,791,644.44 585,418,782.61 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 299,287,643.17 299,287,643.17 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） 5,560,650,885.59 3,923,793,048.66 9,484,443,934.25 其中：1.基金申购款 6,919,652,614.97 4,484,711,053.46 11,404,363,668.43 2.基金赎回款（以"-"号填列） -1,359,001,729.38 -560,918,004.80 -1,919,919,734.18 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -2,357,442,024.79 -2,357,442,024.79 五、期末所有者权益（基金净值） 5,886,278,023.76 2,125,430,311.48 8,011,708,335.24 7.4 报表附注 7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 7.4.1.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.1.2 会计估计变更的说明 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。 上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调25,007,455.80元，相应调减本基金的净利润25,007,455.80元和基金资产净值25,007,455.80元。 7.4.2关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司（"交通银行"） 基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司（"新时代证券"） 基金管理人的股东、基金代销机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东 河北证券有限责任公司（注） 基金管理人的股东（2008年10月21日之前） 注：本公司于2008年10月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布公告：经融通基金管理有限公司2008年第一次临时股东会会议审议通过，并经中国证监会（证监许可[2008]1200号）核准，新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.3.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 新时代证券 31,860,648.19 0.22% 0.00 0.00 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券及债券回购交易。 7.4.3.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 新时代证券 27,081.68 0.22% 0.00 0.00 关联方名称 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 新时代证券 0.00 0.00 0.00 0.00 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.3.2 关联方报酬 7.4.3.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的管理费 70,776,427.93 29,581,744.32 其中：当期已支付 67,089,821.11 20,011,600.46 期末未支付 3,686,606.82 9,570,143.86 注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 7.4.3.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的托管费 11,796,071.32 4,930,290.70 其中：当期已支付 11,181,636.86 3,335,266.75 期末未支付 614,434.46 1,595,023.95 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 单位：人民币元 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 96,144,178.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于2008年度及2007年度均未投资于本基金。 7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及2007年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。 7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 31,828,908.10 1,418,237.21 554,643,096.93 2,767,229.03 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2008年12月31日的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示（2007年12月31日：同）。 7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 （1）本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券； （2）本基金本报告期和上年度均未投资管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的股票。 7.4.4期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.3.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 002024 苏宁电器 08/05/22 09/05/22 非公开发行流通受限 45.00 17.91 1,000,000 45,000,000.00 17,910,000.00 002024 苏宁电器 08/09/26 09/05/22 非公开发行流通受限转赠 - 17.91 1,000,000 - 17,910,000.00 600583 海油 工程 08/12/31 09/12/31 非公开发行 流通受限 11.55 11.57 1,500,000 17,325,000.00 17,355,000.00 注：（1）本基金于2008年5月22日认购苏宁电器非公开发行股票，认购数量1,000,000股，认购单价45.00元，2008年9月26日，苏宁电器实施2008年半年度资本公积金每10股转增10股分红方案。 （2）除上述股票外，本基金于本报告期末无其他因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 000792 盐湖钾肥 2008/06/26 资产 重组 56.78 2008/12/26 78.23 1,147,131 76,588,631.19 65,134,098.18 注：青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板，当日的收盘价为每股37.99元。 7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 2,169,377,252.08 80.50 其中：股票 2,169,377,252.08 80.50 2 固定收益投资 163,915,000.00 6.08 其中：债券 163,915,000.00 6.08 资产支持证券 0.00 0.00 3 金融衍生品投资 0.00 0.00 4 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 247,353,565.85 9.18 6 其他资产 114,067,684.21 4.23 7 合计 2,694,713,502.14 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 17,355,000.00 0.65 C 制造业 621,302,737.87 23.13 C0 食品、饮料 239,765,000.00 8.93 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 13,000,000.00 0.48 C4 石油、化学、塑胶、塑料 65,134,098.18 2.42 C5 电子 0.00 0.00 C6 金属、非金属 89,922,145.15 3.35 C7 机械、设备、仪表 213,481,494.54 7.95 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 16,300,000.00 0.61 G 信息技术业 174,856,390.00 6.51 H 批发和零售贸易 114,255,564.20 4.25 I 金融、保险业 829,699,431.83 30.89 J 房地产业 288,683,048.98 10.75 K 社会服务业 106,925,079.20 3.98 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 2,169,377,252.08 80.76 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601628 中国人寿 13,012,318 242,679,730.70 9.03 2 600036 招商银行 17,102,962 207,972,017.92 7.74 3 600048 保利地产 13,221,800 190,393,920.00 7.09 4 000568 泸州老窖 7,500,000 136,500,000.00 5.08 5 600000 浦发银行 8,999,990 119,249,867.50 4.44 6 601318 中国平安 4,295,799 114,225,295.41 4.25 7 600519 贵州茅台 950,000 103,265,000.00 3.84 8 000063 中兴通讯 3,500,000 95,200,000.00 3.54 9 002194 武汉凡谷 4,827,660 79,656,390.00 2.97 10 600089 特变电工 3,298,938 78,778,639.44 2.93 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601628 中国人寿 396,430,193.86 4.95 2 601919 中国远洋 343,749,581.29 4.29 3 002024 苏宁电器 340,812,467.25 4.25 4 600036 招商银行 304,898,064.81 3.81 5 000568 泸州老窖 292,918,466.07 3.66 6 600019 宝钢股份 257,872,936.12 3.22 7 600519 贵州茅台 246,506,501.64 3.08 8 601318 中国平安 231,749,993.10 2.89 9 600026 中海发展 223,987,596.19 2.80 10 000002 万 科Ａ 207,498,836.66 2.59 11 600000 浦发银行 196,740,261.50 2.46 12 000063 中兴通讯 194,623,633.50 2.43 13 000651 格力电器 194,040,022.25 2.42 14 600048 保利地产 188,909,827.07 2.36 15 600028 中国石化 186,730,676.52 2.33 16 600585 海螺水泥 162,996,688.44 2.03 17 601166 兴业银行 149,833,400.99 1.87 18 600030 中信证券 144,099,995.00 1.80 19 000001 深发展Ａ 138,977,703.57 1.73 20 600050 中国联通 133,736,365.68 1.67 注:"买入金额"是按指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601919 中国远洋 466,633,033.59 5.82 2 600019 宝钢股份 366,457,335.47 4.57 3 600030 中信证券 341,780,178.02 4.27 4 600005 武钢股份 337,771,939.50 4.22 5 000983 西山煤电 333,151,335.32 4.16 6 601318 中国平安 313,976,715.93 3.92 7 000002 万 科Ａ 300,972,561.64 3.76 8 601398 工商银行 269,274,000.49 3.36 9 601088 中国神华 257,503,555.13 3.21 10 600029 南方航空 248,559,272.93 3.10 11 600036 招商银行 213,903,685.59 2.67 12 000898 鞍钢股份 213,545,961.32 2.67 13 600050 中国联通 203,156,767.10 2.54 14 601857 中国石油 199,778,559.85 2.49 15 601699 潞安环能 188,534,771.86 2.35 16 000001 深发展Ａ 163,301,835.14 2.04 17 600048 保利地产 158,509,474.38 1.98 18 002024 苏宁电器 157,161,102.26 1.96 19 601628 中国人寿 152,062,326.61 1.90 20 601166 兴业银行 151,543,334.65 1.89 注："卖出金额"是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,894,739,886.50 卖出股票收入（成交）总额 7,683,607,977.41 注：表中"买入股票成本（成交）总额"及"卖出股票收入（成交）总额"均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 0.00 0.00 2 央行票据 163,915,000.00 6.10 3 金融债券 0.00 0.00 其中：政策性金融债 0.00 0.00 4 企业债券 0.00 0.00 5 企业短期融资券 0.00 0.00 6 可转债 0.00 0.00 7 其他 0.00 0.00 8 合计 163,915,000.00 6.10 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 0801016 08央行票据16 1,000,000 96,470,000.00 3.59 2 0801013 08央行票据13 700,000 67,445,000.00 2.51 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况： 根据中兴通讯股份有限公司董事会2008年10月7日《关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》，中兴通讯在财政检查中受到16万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税380万元。 8.9.2报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 904,233.02 2 应收证券清算款 106,618,615.76 3 应收股利 0.00 4 应收利息 5,981,252.79 5 应收申购款 563,582.64 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 0.00 8 合计 114,067,684.21 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 户数（户） 户均持有 的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 246,721 19,732.21 55,208,145.49 1.13% 4,813,142,542.71 98.87% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,174,684.74 0.02% §10 开放式基金份额变动 份额单位：份 基金合同生效日（2004年4月29日）基金份额总额 2,547,018,654.32 报告期期初基金份额总额 5,886,278,023.76 报告期期间基金总申购份额 1,071,159,773.74 报告期期间基金总赎回份额 -2,089,087,109.30 报告期期末基金份额总额 4,868,350,688.20 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大变动 （1）股权变动 经融通基金管理有限公司2008年第一次临时股东会会议审议通过，并经中国证监会（证监许可[2008]1200号）核准，新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。 本次股权变更前，本公司的股东及其出资比例为：河北证券有限责任公司40%、日兴资产管理有限公司40%、新时代证券有限责任公司20%。本次股权变更后，本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司40%。 具体内容请参阅2008年10月21日及2009年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 （2）增聘副总经理 经公司第三届董事会第一次会议审议通过，并报经中国证监会核准（证监许可[2009]162号文），聘任秦玮先生为公司副总经理。 具体内容请参阅2009年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 （3）基金经理变动 经公司第二届董事会第十五次临时会议审议，并报经中国证监会深圳监管局审核，免去冯宇辉先生融通行业景气证券投资基金的基金经理职务。 具体内容请参阅2008年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 2、基金托管人的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今，本年度应支付的审计费用为125,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1股票交易量及佣金支付情况： 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 申银万国 1 1,540,326,349.78 10.68% 1,309,271.62 10.84% 中信万通 1 2,097,997,767.38 14.55% 1,783,271.72 14.76% 中信建投 1 546,372,747.85 3.79% 443,932.84 3.67% 兴业证券 1 1,500,423,075.73 10.40% 1,275,356.90 10.56% 华林证券 1 530,561,899.92 3.68% 431,083.62 3.57% 银河证券 1 812,698,150.64 5.64% 660,321.55 5.47% 东方证券 1 2,624,639,742.10 18.20% 2,230,929.20 18.46% 上海证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 华泰证券 1 452,499,705.60 3.14% 384,618.81 3.18% 联合证券 1 256,597,200.44 1.78% 218,107.32 1.81% 国泰君安 1 1,245,715,470.55 8.64% 1,058,859.78 8.76% 汉唐证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 大通证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 新时代证券 1 31,860,648.19 0.22% 27,081.68 0.22% 国信证券 1 2,780,539,834.20 19.28% 2,259,206.06 18.70% 11.7.2债券、债券回购及权证交易量情况： 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交 金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 申银万国 21,938,902.20 45.88% 0.00 0.00 2,369,056.08 11.82% 中信万通 2,221,650.50 4.65% 0.00 0.00 1,470,754.80 7.34% 中信建投 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 兴业证券 1,035,248.50 2.16% 0.00 0.00 726,348.91 3.63% 华林证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 银河证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 东方证券 20,087,852.00 42.01% 0.00 0.00 8,794,101.42 43.89% 上海证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 华泰证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 联合证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国泰君安 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 汉唐证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大通证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新时代证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国信证券 2,536,662.86 5.30% 0.00 0.00 6,675,833.02 33.22% 注: 1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： （1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、交易单元变更情况 本报告期内,新增国信证券和新时代证券交易单元各一个。 融通基金管理有限公司 二零零九年三月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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