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融通新蓝筹混合(161601) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 56826 | ||||||||
基金代码 | 161601 | ||||||||
公告日期 | 2009-03-28 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 融通新蓝筹证券投资基金2008年年度报告摘要 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:二零零九年三月二十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通新蓝筹证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同规定,于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。 本报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 融通新蓝筹基金 交易代码 161601(前端收费模式) 161602(后端收费模式) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年9月13日 报告期末基金份额总额 21,361,657,384.55份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的"新蓝筹"上市公司。通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略 在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,同时更重视基本面分析,强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下,股票投资比例浮动范围:30-75%;债券投资比例浮动范围:20-55%,现金留存比例浮动范围:不低于5%。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的比较基准是"国泰君安指数"。 风险收益特征 在适度风险下追求较高收益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴冶平 尹东 联系电话 (0755)26948666 (010)67595003 电子邮箱 service@mail.rtfund.com yindong@ccb.cn 客户服务电话 400-883-8088 (0755)26948088 (010)67595096 传真 (0755)26935005 (010)66275853 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金年度报告备置地点 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司; 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管服务部 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年 本期已实现收益 -5,974,258,771.88 488,939,495.48 659,161,202.66 本期利润 -10,891,226,708.04 1,929,390,308.88 766,715,581.18 加权平均基金份额本期利润 -0.4895 0.2027 0.9739 本期基金份额净值增长率 -44.85% 116.27% 114.00% 3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年 期末可供分配基金份额利润 -0.4054 -0.0227 0.6220 期末基金资产净值 12,702,680,970.95 26,323,984,813.49 901,747,055.93 期末基金份额净值 0.5946 1.0782 1.8303 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润/期末基金份额总额。其中期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分); (3)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.76% 1.23% -9.93% 2.28% 5.17% -1.05% 过去六个月 -16.73% 1.22% -23.29% 2.25% 6.56% -1.03% 过去一年 -44.85% 1.53% -50.30% 2.29% 5.45% -0.76% 过去三年 155.24% 1.58% 70.12% 1.78% 85.12% -0.20% 过去五年 165.89% 1.38% 33.47% 1.54% 132.42% -0.16% 自基金合同生效起至今 208.97% 1.25% 14.05% 1.42% 194.92% -0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金的建仓期为自基金合同生效日之日起6个月,至建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 2008年 0.00 0.00 0.00 0.00 2007年 18.800 997,125,253.15 1,499,258,772.53 2,496,384,025.68 2006年 2.300 127,251,593.96 47,491,404.79 174,742,998.75 合计 21.100 1,124,376,847.11 1,546,750,177.32 2,671,127,024.43 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司(以下简称"本公司")经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司40%。 截至2008年12月31日,公司管理的基金共有八只,一只封闭式基金:基金通乾,七只开放式基金:融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融通巨潮100指数基金(LOF)、融通易支付货币市场基金、融通动力先锋基金和融通领先成长基金(LOF),其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成,融通领先成长基金(LOF)由封闭式基金基金通宝转型而来。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 戴春平 本基金的基金经理 2007年09月28日 - 10 博士研究生,具有证券从业资格。先后在泰康保险资产管理中心、鹏华基金管理公司、中国人寿资产管理公司从事交易、研究和投资管理工作,07年初进入融通基金管理公司。 刘模林 本基金的基金经理、融通领先成长基金(LOF)的基金经理,公司副总经理 2004年07月21日 - 15 机械工程硕士,具有证券从业资格。曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理;融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监,基金管理部总监。 注:任职日期和离任日期均指公司董事会作出决定之日,证券从业年限是以从事证券行业工作的时间来计算的。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行,报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 在2008年度,本基金与公司管理的投资风格相似的基金之间的净值增长率差异未超过5%。 基金名称 本报告期基金份额净值增长率 融通新蓝筹证券投资基金 -44.85% 融通蓝筹成长证券投资基金 -49.60% 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 2008年,全球金融市场遭遇重创,金融危机摧毁着全球财富和投资者的信心,从欧美发达国家到新兴经济体,从股市到大宗商品无一幸免。沪深300指数下跌65.95%,从牛市最高点上证指数6124起算,至最低点1664,A股则跌去72.82%,列全球股市跌幅第四。本年度新蓝筹基金净值下跌44.85%,给持有人带来了巨大的损失。 对于这次金融危机,我们在08年3月基本形成了较清晰的判断,并大幅降低持股比例,此后基本保持了低仓位水平。当时判断的逻辑依据,第一个是中国平安推出的千亿融资计划,揭开了"皇帝的新衣"--在产业资本家来讲,当时的股票价格太贵;以前没有全流通的时候,这个问题不显著,现在全流通了,一旦认为股价过高,大股东就有很多办法来套利,比如增发再融资、减持等等。 第二个逻辑依据,我们在07年报中对美元泛滥的后果做了分析,指出金本位之后,"信用扩张所带来的繁荣最后一旦崩溃,危机是没有任何手段可以避免的,对这一点,全球资本市场没有做好充分的准备"。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2009,市场仍将波折,但系统风险基本释放,盈利机会大为增加。 第一,全球经济的收缩,国际环境依然艰难。国际金融体系的重构、发达国家面临去杠杠化和调整消费模式所导致的全球经济再平衡,仍将是一个痛苦和漫长的过程。随着全球经济减速,各国政府采用大手笔的经济刺激方案并大量向市场注入流动性,对于缓解金融危机是有帮助的,从时间节奏看,判断到09年2季度,次贷危机引发的美国银行撇账行动才会告一段落。 第二,尽管中国面临外需放缓的不利因素,资本市场所面临的最消极的一段时间确已过去。外围越不景气,中国推进反周期政策措施刺激内需的力度会越大,包括宽松货币和积极财政政策、产业振兴规划等。区别于其它国家的是,中国从政府、银行到企业和居民的各个层面资产负债表良好,政策举措带来的积极效应,值得资本市场期待。 第三,流动性充裕与上市公司盈利不乐观相互制约。但从中长期来看,低利率环境下,当前很多股票从产业资本来看,已经具备显著的吸引力。 第四,大股东全面参与A股市场定价带来的影响,值得重视。全流通的效应在2009年将不断显现,股票价值的判断标准得到极大的丰富。产业资本直接参与市场,他们可以运用很多手段:增减持、增发、回购、资产注入、并购等等,甚至不排除一些大股东利用决策优势对财务报表进行影响,这些要求我们对企业的公司治理、管理人诚信水平更加重视。 我们认为,股市从封闭到开放系统的转变,参与市场的投资者结构发生了根本的改变,产业资本成为我们最大的既博弈又共享的对手。全流通环境,要求我们更多的基于产业眼光和国际视野,来发掘股票的投资机会。 2009年投资策略:本基金将改变08年应对单边熊市的低仓位强防御策略,而本着解放思想、积极灵活的原则把握市场的投资机会;把精选有竞争力的成长型公司、优选行业与价值判断相结合。 投资重点方面,主线之一是受益于全球大宗商品价格下降、需求端相对良好且竞争格局清晰的产业,重视选择拥有自主创新优势、有望成为国际巨头的先进制造企业;主线之二,是受益于构建持续发展社会增长模式的成长型公司,替代能源与节能减排、医药改革等;主线之三,受益于中国内需增长、估值合理的优质资源资产类公司。 感谢尊敬的基金持有人,伴随我们共同度过了艰难的时刻,坚信危机之后必然伴随更多的机遇,我们会以更加勤勉有效的工作回报您的信任! 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究策划部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究策划部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,金融工程部负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期投资运作亏损,根据相关法规及本基金基金合同的约定,不进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本基金2008年年度财务会计报告已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告(安永华明(2009)审字第60468686_H02号),投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:融通新蓝筹证券投资基金 报告截止日:2008年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 资 产: 银行存款 2,009,587,450.05 1,498,878,689.89 结算备付金 879,586.82 14,180,871.40 存出保证金 2,324,561.77 13,003,483.70 交易性金融资产 10,619,987,381.48 25,543,829,724.06 其中:股票投资 4,598,550,390.56 19,701,290,842.38 基金投资 - - 债券投资 6,021,436,990.92 5,842,538,881.68 资产支持证券投资 0.00 0.00 衍生金融资产 30,579,242.20 129,899,628.89 买入返售金融资产 0.00 0.00 应收证券清算款 0.00 45,933,044.26 应收利息 133,906,646.59 85,575,900.09 应收股利 0.00 0.00 应收申购款 764,421.19 2,681,045.49 递延所得税资产 - - 其他资产 0.00 0.00 资产总计 12,798,029,290.10 27,333,982,387.78 负债和所有者权益 本期末 2008年12月31日 上年度末 2007年12月31日 负 债: 短期借款 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 783,998,800.00 应付证券清算款 61,289,054.57 0.00 应付赎回款 6,596,679.68 175,033,821.44 应付管理人报酬 16,579,815.03 32,831,372.77 应付托管费 2,763,302.50 5,471,895.47 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,731,768.52 9,529,485.63 应交税费 1,967,377.38 951,617.38 应付利息 0.00 690,862.81 应付利润 0.00 0.00 递延所得税负债 - - 其他负债 1,420,321.47 1,489,718.79 负债合计 95,348,319.15 1,009,997,574.29 所有者权益: 实收基金 21,361,657,384.55 24,415,808,414.91 未分配利润 -8,658,976,413.60 1,908,176,398.58 所有者权益合计 12,702,680,970.95 26,323,984,813.49 负债和所有者权益总计 12,798,029,290.10 27,333,982,387.78 注:截止2008年12月31日,基金份额净值0.5946元,基金份额总额21,361,657,384.55份。 7.2 利润表 会计主体:融通新蓝筹证券投资基金 本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 一、收入 -10,476,058,687.98 2,275,280,288.41 1.利息收入 237,819,429.84 71,106,605.24 其中:存款利息收入 19,857,449.31 13,911,516.14 债券利息收入 217,961,980.53 56,840,163.14 资产支持证券利息收入 0.00 0.00 买入返售金融资产收入 0.00 354,925.96 其他利息收入 0.00 0.00 2.投资收益(损失以"-"填列) -5,804,786,711.49 751,382,013.19 其中:股票投资收益 -5,814,685,049.52 794,001,845.14 基金投资收益 - - 债券投资收益 -25,769,449.66 3,072,672.69 资产支持证券投资收益 0.00 0.00 衍生工具收益 -26,002,356.58 -47,875,840.46 股利收益 61,670,144.27 2,183,335.82 3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -4,916,967,936.16 1,440,450,813.40 4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - - 5.其他收入(损失以"-"号填列) 7,876,529.83 12,340,856.58 二、费用(以"-"号填列) -415,168,020.06 -345,889,979.53 1.管理人报酬 -252,459,232.37 -153,859,919.27 2.托管费 -42,076,538.69 -25,643,319.88 3.销售服务费 - - 4.交易费用 -111,614,598.24 -143,484,251.64 5.利息支出 -8,544,713.26 -22,450,137.94 其中:卖出回购金融资产支出 -8,544,713.26 -22,450,137.94 6.其他费用 -472,937.50 -452,350.80 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -10,891,226,708.04 1,929,390,308.88 所得税费用(以"-"号填列) - - 四、净利润(净亏损以"-"号填列) -10,891,226,708.04 1,929,390,308.88 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:融通新蓝筹证券投资基金 本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 24,415,808,414.91 1,908,176,398.58 26,323,984,813.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -10,891,226,708.04 -10,891,226,708.04 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -3,054,151,030.36 324,073,895.86 -2,730,077,134.50 其中:1、基金申购款 1,323,490,248.18 -133,987,792.45 1,189,502,455.73 2、基金赎回款(以"-"号填列) -4,377,641,278.54 458,061,688.31 -3,919,579,590.23 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) - 0.00 0.00 五、期末所有者权益(基金净值) 21,361,657,384.55 -8,658,976,413.60 12,702,680,970.95 项 目 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 492,678,634.86 409,068,421.07 901,747,055.93 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 1,929,390,308.88 1,929,390,308.88 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) 23,923,129,780.05 2,066,101,694.31 25,989,231,474.36 其中:1、基金申购款 29,434,736,439.46 2,771,623,180.13 32,206,359,619.59 2、基金赎回款(以"-"号填列) -5,511,606,659.41 -705,521,485.82 -6,217,128,145.23 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) - -2,496,384,025.68 -2,496,384,025.68 五、期末所有者权益(基金净值) 24,415,808,414.91 1,908,176,398.58 26,323,984,813.49 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。 7.4.1.1 会计政策变更的说明 本基金于2008年度未发生会计政策变更。 7.4.1.2 会计估计变更的说明 根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,本基金自2008年9月16日起,对证券投资的估值方法进一步明确如下: (1)对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值进行估值; (2)当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值进行估值; 因上述估值事项而进行的会计估计变更,本基金采用未来适用法进行核算。此项会计估计变更对本基金2008年9月16日当日净利润和资产净值的影响均为减少人民币64,999,512.50元;对本基金本年度净利润和本年末资产净值的影响均为减少人民币69,999,475.00元。 7.4.2关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东 新时代证券有限责任公司("新时代证券") 基金管理人股东、基金销售机构 河北证券有限责任公司("河北证券") 基金管理人股东(2008年10月21日前) 注:本公司于2008年10月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布公告:经融通基金管理有限公司2008年第一次临时股东会会议审议通过,并经中国证监会(证监许可[2008]1200号)核准,新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.3.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至 2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至 2007年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 新时代证券 1,837,347,323.18 4.73% - - 联合证券 - - 920,704,463.58 2.45% 7.4.3.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至 2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至 2007年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 联合证券 - - 29,329,019.66 2.50% 7.4.3.1.3 权证交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至 2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至 2007年12月31日 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 联合证券 - - 49,332,597.97 5.97% 7.4.3.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 新时代证券 1,561,704.92 4.78% - - 关联方名称 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 联合证券 720,456.12 2.38% - - 注:2007年4月13日起,联合证券因股权转让不再是本基金的关联方,上述联合证券交易及佣金数据的统计期均为2007年1月1日至2007年4月12日止期间。 新时代证券交易单元为本年度新增关联方交易单元。 上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。 管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.3.2 关联方报酬 7.4.3.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的管理费 252,459,232.37 153,859,919.27 其中:当期已支付 -235,879,417.34 -121,028,546.50 期末未支付 16,579,815.03 32,831,372.77 注:(1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 (2)上述表格中"当期已支付"的金额不包含本年已支付的上年应付管理费的金额。 7.4.3.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 当期应支付的托管费 42,076,538.69 25,643,319.88 其中:当期已支付 -39,313,236.19 -20,171,424.41 期末未支付 2,763,302.50 5,471,895.47 注:(1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 (2)上述表格中"当期已支付"的金额不包含本年已支付的上年应付托管费的金额。 7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 银行间市场交易 的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金 买入 基金 卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 0.00 0.00 0.00 0.00 3,369,200,000.00 3,261,196.16 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金 买入 基金 卖出 交易 金额 利息 收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 0.00 0.00 0.00 0.00 6,567,200,000.00 9,679,052.99 7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于2008年度及2007年度均未投资于本基金。 7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及2007年度末,基金管理人主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。 7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 2,009,587,450.05 19,603,549.89 1,498,878,689.89 13,281,592.29 7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 (1)本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券; (2)本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销期承销的股票。 7.4.4期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.4.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 002024 苏宁 电器 2008-5-22 2009-5-22 非公开发行流通受限 45.00 17.91 2,000,000 45,000,000.00 35,820,000.00 600169 太原 重工 2008-12-29 2009-12-29 非公开发行流通受限 12.67 12.69 3,000,000 38,010,000.00 38,070,000.00 600583 海油 工程 2008-12-31 2009-12-31 非公开发行流通受限 11.55 11.57 3,300,000 38,115,000.00 38,181,000.00 注:(1) 于本年度,苏宁电器股份有限公司实施了2008年半年度资本公积金转股本方案,即向全体股东实施10股转增10股。其中股权登记日为2008年9月25日,除权除息日为2008年9月26日。因此,截至2008年12月31日本基金持有流通受限的苏宁电器股票数量由初始认购的1,000,000股增加到2,000,000股。 (2)除上述股票外,本基金于本报告期末无其他因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 600886 国投电力 2008-12-8 筹划资 产重组 9.13 2009-3-4 10.04 64,073 434,285.40 584,986.49 600900 长江电力 2008-5-8 资产重组 7.35 - - 9,999,925 135,453,795.90 73,499,448.75 7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金于本报告期末未持有因从事债券正回购交易而作为抵押的债券。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 4,598,550,390.56 35.93 其中:股票 4,598,550,390.56 35.93 2 固定收益投资 6,021,436,990.92 47.05 其中:债券 6,021,436,990.92 47.05 资产支持证券 0.00 0.00 3 金融衍生品投资 30,579,242.20 0.24 4 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 2,010,467,036.87 15.71 6 其他资产 136,995,629.55 1.07 7 合计 12,798,029,290.10 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 农、林、牧、渔业 16,050,000.00 0.13 B 采掘业 1,025,096,317.26 8.07 C 制造业 1,772,411,986.12 13.95 C0 食品、饮料 742,289,596.75 5.84 C1 纺织、服装、皮毛 46,992,003.72 0.37 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 103,188,486.88 0.81 C5 电子 39,288,576.60 0.31 C6 金属、非金属 279,544,695.97 2.2 C7 机械、设备、仪表 436,077,741.90 3.43 C8 医药、生物制品 125,030,884.30 0.98 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 143,870,995.26 1.13 E 建筑业 57,697,142.40 0.45 F 交通运输、仓储业 197,546,240.23 1.56 G 信息技术业 109,576,210.60 0.86 H 批发和零售贸易 487,547,952.72 3.84 I 金融、保险业 150,903,506.07 1.19 J 房地产业 182,449,263.92 1.44 K 社会服务业 455,400,775.98 3.59 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 4,598,550,390.56 36.20 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600028 中国石化 76,462,105 536,763,977.10 4.23 2 002024 苏宁电器 26,531,172 475,173,290.52 3.74 3 000069 华侨城A 53,403,676 436,842,069.68 3.44 4 600519 贵州茅台 3,349,525 364,093,367.50 2.87 5 000983 西山煤电 26,104,558 304,379,146.28 2.40 6 000568 泸州老窖 16,026,655 291,685,121.00 2.30 7 000651 格力电器 9,033,266 175,606,691.04 1.38 8 601006 大秦铁路 20,506,972 164,465,915.44 1.29 9 600036 招商银行 10,263,201 124,800,524.16 0.98 10 000960 锡业股份 11,767,389 111,084,152.16 0.87 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 1,430,107,533.00 5.43 2 601398 工商银行 834,894,531.03 3.17 3 600000 浦发银行 749,603,391.56 2.85 4 600028 中国石化 740,801,018.40 2.81 5 000063 中兴通讯 718,667,982.84 2.73 6 601318 中国平安 665,877,780.48 2.53 7 601666 平煤股份 581,565,786.56 2.21 8 600005 武钢股份 531,889,869.39 2.02 9 600050 中国联通 467,515,076.32 1.78 10 600519 贵州茅台 463,779,106.47 1.76 11 600674 川投能源 344,170,829.89 1.31 12 000002 万 科A 328,962,518.92 1.25 13 601006 大秦铁路 315,049,150.02 1.20 14 000612 焦作万方 301,545,820.71 1.15 15 002024 苏宁电器 290,755,878.93 1.10 16 601699 潞安环能 277,880,448.98 1.06 17 000655 金岭矿业 269,556,596.71 1.02 18 600585 海螺水泥 259,552,806.76 0.99 19 600019 宝钢股份 256,481,097.31 0.97 20 000983 西山煤电 243,637,236.79 0.93 注:"买入金额"是按指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 2,420,835,811.23 9.20 2 601398 工商银行 1,427,079,124.12 5.42 3 000001 深发展A 1,393,307,582.97 5.29 4 600000 浦发银行 1,348,294,389.61 5.12 5 600029 南方航空 1,069,454,762.31 4.06 6 600030 中信证券 924,332,310.18 3.51 7 601111 中国国航 897,756,761.44 3.41 8 600585 海螺水泥 782,725,850.95 2.97 9 601318 中国平安 650,582,595.74 2.47 10 600048 保利地产 474,407,169.51 1.80 11 601699 潞安环能 472,730,804.59 1.80 12 000983 西山煤电 465,776,042.69 1.77 13 000002 万 科A 404,903,781.97 1.54 14 601088 中国神华 401,805,590.38 1.53 15 600005 武钢股份 388,821,173.67 1.48 16 000063 中兴通讯 357,650,634.07 1.36 17 600739 辽宁成大 336,917,577.78 1.28 18 600331 宏达股份 316,913,147.18 1.20 19 600547 山东黄金 283,608,880.47 1.08 20 600674 川投能源 281,422,364.30 1.07 注:"卖出金额"是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 17,486,904,260.66 卖出股票收入(成交)总额 21,794,153,735.25 注:表中"买入股票成本(成交)总额"及"卖出股票收入(成交)总额"均指成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 385,582,434.00 3.04 2 央行票据 4,691,665,000.00 36.93 3 金融债券 726,985,000.00 5.72 其中:政策性金融债 726,985,000.00 5.72 4 企业债券 170,334,400.00 1.34 5 可转债 46,870,156.92 0.37 6 合计 6,021,436,990.92 47.40 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 0801016 08央行票据16 11,000,000 1,061,170,000.00 8.35 2 0801034 08央行票据34 8,000,000 774,160,000.00 6.09 3 0801108 08央票108 5,000,000 490,850,000.00 3.86 4 0801046 08央行票据46 5,000,000 484,900,000.00 3.82 5 010215 01国开15 3,500,000 370,475,000.00 2.92 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 金额单位:人民币元 序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 031007 阿胶EJC1 3,510,820 30,579,242.20 0.24 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,324,561.77 2 应收证券清算款 0.00 3 应收股利 0.00 4 应收利息 133,906,646.59 5 应收申购款 764,421.19 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 0.00 8 其他 0.00 9 合计 136,995,629.55 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 125960 锡业转债 46,870,156.92 0.37 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002024 苏宁电器 35,820,000.00 0.28 非公开发行 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人 户数(户) 户均持有 的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总 份额比例 1,004,855 21,258.45 152,656,511.78 0.71% 21,209,000,872.77 99.29% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 647,629.53 0.00% §10 开放式基金份额变动 份额单位:份 基金合同生效日(2002年9月13日)基金份额总额 2,218,864,742.31 报告期期初基金份额总额 24,415,808,414.91 报告期期间基金总申购份额 1,323,490,248.18 报告期期间基金总赎回份额 -4,377,641,278.54 报告期期末基金份额总额 21,361,657,384.55 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大变动 (1)股权变动 经融通基金管理有限公司2008年第一次临时股东会会议审议通过,并经中国证监会(证监许可[2008]1200号)核准,新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。 本次股权变更前,本公司的股东及其出资比例为:河北证券有限责任公司40%、日兴资产管理有限公司40%、新时代证券有限责任公司20%。本次股权变更后,本公司的股东及其出资比例为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司40%。 具体内容请参阅2008年10月21日及2009年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 (2)增聘副总经理 经公司第三届董事会第一次会议审议通过,并报经中国证监会核准(证监许可[2009]162号文),聘任秦玮先生为公司副总经理。 具体内容请参阅2009年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 2、基金托管人的基金托管部门重大人事变动 2008年6月13日,中国证券监督管理委员会核准中国建设银行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所,该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今,本年度应支付的审计费用为130,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交 金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 财达证券 2 4,486,693,090.57 11.55% 102,781,651.80 6.41% 0.00 0.00 27,917,878.08 15.34 3,793,464.72 11.61% 兴业证券 1 841,053,100.92 2.17% 82,252,422.10 5.13% 0.00 0.00 0.00 0.00 714,889.63 2.19% 东吴证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 平安证券 2 2,277,819,123.97 5.86% 1,121,374.80 0.07% 0.00 0.00 0.00 0.00 1,892,718.57 5.80% 联合证券 2 861,537,496.07 2.22% 52,060,800.00 3.25% 0.00 0.00 0.00 0.00 700,005.92 2.14% 中金公司 1 4,203,344,434.48 10.82% 349,468,821.66 21.79% 0.00 0.00 126,488,967.12 69.51% 3,415,241.21 10.46% 世纪证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国泰君安 1 343,864,195.99 0.89% 101,540,842.60 6.33% 0.00 0.00 0.00 0.00 292,286.15 0.89% 国金证券 1 7,063,656,280.76 18.19% 462,510,496.28 28.84% 0.00 0.00 0.00 0.00 6,004,091.68 18.38 长江证券 1 1,638,315,694.14 4.22% 205,767.04 0.01% 0.00 0.00 0.00 0.00 1,331,143.31 4.08% 中信建投 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 银河证券 1 2,091,123,425.63 5.38% 100,162,265.10 6.25% 0.00 0.00 0.00 0.00 1,777,432.51 5.44% 中信证券 1 798,783,924.28 2.06% 12,857,261.78 0.80% 0.00 0.00 0.00 0.00 649,015.92 1.99% 中投证券 1 4,499,145,130.75 11.58% 150,127,071.60 9.36% 0.00 0.00 27,562,113.58 15.15% 3,824,247.59 11.71% 国信证券 1 193,759,765.24 0.50% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,431.05 0.48% 中银国际 1 4,411,284,614.30 11.36% 188,545,385.71 11.76% 0.00 0.00 0.00 0.00 3,749,580.09 11.48% 高华证券 1 3,291,211,758.68 8.47% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,797,516.69 8.57% 新时代证券 1 1,837,347,323.18 4.73% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,561,704.92 4.78% 注:1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面: (1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤: (1)券商服务评价; (2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商; (3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准; (4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、交易单元变更情况 本报告期内,新增中金公司、国信证券、中银国际、高华证券和新时代证券交易单元各一个。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本基金托管人中国建设银行的重大事项披露如下: 1、2008年5月27日,中国建设银行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告,美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权; 2、2008年9月23日,中国建设银行公告关于控股股东中央汇金投资有限责任公司增持本行股份的公告; 3、2008年11月17日,中国建设银行公告美国银行公司行使认购期权的事宜; 4、2008年12月2日,中央汇金投资有限责任公司与美国银行公司公布简式权益变动报告书。 融通基金管理有限公司 二零零九年三月二十八日 |
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基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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