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| 中海稳健收益债券(395001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 56791 | ||||||||
| 基金代码 | 395001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海稳健收益债券型证券投资基金2008年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称"工商银行"）根据本基金合同规定，于2009年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 江苏公证天业会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见审计报告。 本报告期自2008年4月10日起至2008年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中海收益 交易代码 395001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年4月10日 报告期末基金份额总额 2,380,984,403.36 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在充分重视本金长期安全的前提下，运用套利策略，力争为基金份额持有人创造较高的稳定收益。 投资策略 1、一级资产配置 一级资产配置主要采取自上而下的方式。比较固定收益品种与一级市场申购预期收益率，确定进行一级市场申购的资产比例，进行大类资产配置。 本基金在进行新股申购时,将结合金融工程数量化模型，使用中海基金估值模型等方法评估股票的内在价值，充分借鉴合作券商等外部资源的研究成果，对于拟发行上市新股（或增发新股）等权益类资产价值进行深入发掘，评估新股（或增发新股）等权益类资产一、二级市场价差。同时分析新股（或增发新股）等权益类资产融资规模、市场申购资金规模等条件，评估申购中签率水平，从而综合评估申购收益率，确定申购资金在不同品种之间、网上与网下之间的资金分配，对申购资金进行积极管理，制定相应申购和择时卖出策略以获取较好投资收益。 一般情况下，本基金对获配新股将在上市首日起择机卖出。但若上市初价格低于合理估值，则等待价格上升至合理价位时卖出，但持有时间最长不超过可交易之日起的90 个交易日。此外，为保证股票资产比例不超过20%，本基金在存在锁定期的交易品种所形成的股票资产合计达到基金净值的10%时，将不再申购存在锁定期的交易品种。当通过发行市场申购、可转债转股所形成的股票资产合计达到基金净值的18%时，将不再申购新股。 2、久期配置/期限结构配置 （1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资产配置。 利用中海宏观经济分析模型，确定宏观经济的周期变化，主要是中长期的变化趋势，由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性，即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点，确定债券资产配置的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析，根据一定的收益率模型为各种固定收益投资品种进行风险评估，最终确定投资组合久期配置。 （2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资产配置。 在确定组合久期后，通过研究收益率曲线形态，采用收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行评估，对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。通过AAM模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组合，从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。 3、债券类别配置：主要依据信用利差分析，自上而下的资产配置。 本基金根据国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、可分离可转债、资产支持证券之间的相对价值，以其历史价格关系的数量分析为依据，同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析，综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分离可转债、资产支持证券等信用债券，在信用利差水平较低时持有国债，从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。 本基金对于投资品种信用等级的投资限制如下：国债、央行票据、政策性金融债无限制；企业债券、公司债券等信用债券投资范围限制为AA以上（含AA）的投资品种，信用评级低于AA的信用债券不得投资。 4、做市策略：基于各个投资品种具体情况，自下而上的交易策略。 为增加投资者利益和改善交易所债券市场的流动性，本基金将根据自身持仓的公司债券的具体情况，对一些公司债券的交易采取做市策略。 为适应中国固定收益市场快速发展的环境，提高固定收益市场流动性，上海证券交易所建设了"固定收益电子信息平台"，引入一级交易商做市机制。提高证券交易的效率和市场流动性，为国债等固定收益产品提供了高效、低成本的批发交易平台。 本基金将在上海证券交易所固定收益综合电子平台上选择公司债券进行双边报价。国内外各金融市场做市交易策略的实证研究表明，做市交易策略可获得稳定的收益回报。 因此，本基金对于部分公司债券采取做市策略交易，一方面可以实现一定利润；另一方面可以增加公司债券的流动性。 5、其它交易策略 （1）短期资金运用 在短期资金运用上，如果逆回购利率较高，选择逆回购融出资金。 （2）公司债跨市场套利： 公司债将在银行间市场和交易所市场同时挂牌，根据以往的经验，两个市场的品种将出现差价套利交易的机会。随着交易所固定收益综合电子平台的推出，交易所债券市场流动性日益增强，这使得跨市场套利策略成为可能。本基金将利用两市场相同公司债券交易价格的差异，锁定其中的无风险收益进行跨市场套利，增加持有人收益。 业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中国债券总指数收益率×100%。中国债券总指数由中央债券登记结算中心于2003年1月1日编制发布，样本涵盖交易所、银行间市场记帐式国债（固定、浮动利率）、金融债。 风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中海基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 夏立峰 蒋松云 联系电话 021-38429808 010-66105799 电子邮箱 xialf@zhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-38789788、400-888-9788 95588 传真 021-68419525 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.zhfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2008年4月10日-2008年12月31日 本期已实现收益 216,918,775.77 本期利润 321,306,678.82 加权平均基金份额本期利润 0.1206 本期基金份额净值增长率 11.79% 3.1.2 期末数据和指标 2008年12月31日 期末可供分配基金份额利润 0.0500 期末基金资产净值 2,588,015,024.07 期末基金份额净值 1.087 注1：本基金合同于2008年4月10 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 注2：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注3:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益"。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.49% 0.27% 7.28% 0.33% 0.21% -0.06% 过去六个月 10.68% 0.21% 12.83% 0.26% -2.15% -0.05% 过去一年 － － － － － － 过去三年 － － － － － － 过去五年 － － － － － － 自基金合同生效起至今 11.79% 0.18% 11.28% 0.23% 0.51% -0.05% 注：基金合同生效起至今指2008年4月10日(基金合同生效日)至2008年12月31日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注1：本基金合同于2008年4月10日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 注2：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 注3：截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分（二、投资范围和五、（二）投资组合限制）的有关约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：上图中2008年度指的是2008年4月10日（基金合同生效日）至2008年12月31日，相关 数据未按自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配 合计 备注 2008 0.300 71,087,141.82 20,771,231.36 91,858,373.18 合计 0.300 71,087,141.82 20,771,231.36 91,858,373.18 注: 上表中2008年度是指2008年4月10日(基金合同生效日)至2008年12月31日。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2008年12月31日，共管理开放式证券投资基金5只。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张顺太 固定收益总监兼固定收益部总监，本基金基金经理 2008-4-10 - 7 西南交通大学管理学硕士，7年证券从业经历。曾先后在上海申银万国证券研究所有限公司，国泰基金管理有限公司，中海信托股份有限公司从事债券研究、投资工作。2003年6月被《新财富》杂志评为中国最佳债券分析师。2006年2月起加入中海基金管理有限公司，现任固定收益总监兼固定收益部总监。 欧阳凯 本基金基金经理 2008-9-18 - 7 复旦大学经济学硕士，7年证券从业经历。曾在国泰君安证券固定收益总部从事债券研究、投资工作。2006年5月加入中海基金管理有限公司，历任固定收益部分析师，本基金基金经理助理。 注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在报告期内严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为进一步完善公平交易管理，防范和杜绝不规范交易行为，保护基金份额持有人的合法权益，公司建立了有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 公司通过制定《中海基金研究部研究报告质量考评制度》，树立了研究导向的投资文化，强调投资应以研究作为依据，不断建立完善系统、科学的研究方法和流程，并认真地推行实施。 对于场内交易，公司制定了《中海基金管理有限公司交易管理制度》，所有的投资指令必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，规定多基金指令处理原则是：时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡，通过公司已有交易软件进行控制，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，同时禁止多基金之间的同日反向交易。对于场外交易，通过《固定收益证券投资管理办法》、《新股询价网下申购流程》以及《中海基金旗下基金投资流通受限证券管理办法》等规定对交易行为进行规范。 本报告期，本基金运作合法合规，不同投资组合的交易得到公平对待，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，无损害基金份额持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 2008年上半年，在基金成立初期，物价水平仍然保持高位，本基金从防范利率风险出发，保持低久期配置。 2008年下半年，在全球金融危机的背景下，中国经济出现了三十年来所罕见的严峻形势，为应对金融危机，我国央行大幅降息。本基金较好的把握了降息给市场带来的机会，拉长组合久期，取得较好收益。 截至2008年12月31日，本基金份额净值1.087元(累计净值1.117元)。报告期内本基金净值增长率为11.79%，高于业绩比较基准0.51个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2009年，本基金认为宏观经济形势仍然具有很大的不确定性，宽松的信贷政策和积极的财政政策是否能使得经济在下半年走出谷底尚需观察； 对于未来半年的债券市场，我们仍然较为乐观。我们认为石油价格和大宗原材料价格持续下跌，我国秋粮丰收，粮食价格的上涨压力缓解，基数原因会使得2009年上半年的CPI继续有较大幅度的下降，甚至出现通缩压力，未来利率和准备金率的下调成为市场共识。 在乐观的同时，我们也要意识到，收益率曲线短端下降幅度过大，已经无法弥补各类机构的固有成本。收益率曲线的长端仍然面临经济上行的利率风险；同时，信用利差的未来变化尤为关键。因此，未来的运作要坚持稳健的原则，首要是规避信用风险，其次规避流动性风险，保持适度的久期，应对市场变化带来的冲击。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组，组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等，成员均具有多年基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理，但对于非活跃投资品种，投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本报告期内（自基金合同生效日2008年4月10日至2008年12月31日）应分配利润金额为126,506,956.49元，实际已分配的利润金额为91,858,373.18元，截至期末应分配但尚未实施分配的利润金额为34,648,583.31元，该部分未实施分配的利润金额将在符合相关法律法规以及本基金合同规定的收益分配政策的前提下，于下一年度分配完毕。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2008年，本基金托管人在对中海稳健收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2008年，中海稳健收益债券型证券投资基金的管理人--中海基金管理有限公司在中海稳健收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中海稳健收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为91,858,373.18元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海稳健收益债券型证券投资基金2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 二○○九年三月二十日 §6 审计报告 江苏公证天业会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：中海稳健收益债券型证券投资基金 报告截止日：2008年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2008年12月31日 资 产： 银行存款 19,631,664.32 结算备付金 132,617.59 存出保证金 250,000.00 交易性金融资产 2,550,529,164.88 其中：股票投资 959,072.94 基金投资 － 债券投资 2,549,570,091.94 资产支持证券投资 － 衍生金融资产 － 买入返售金融资产 － 应收证券清算款 － 应收利息 22,782,758.33 应收股利 － 应收申购款 10,697,089.61 递延所得税资产 － 其他资产 － 资产总计 2,604,023,294.73 负债和所有者权益 附注号 本期末 2008年12月31日 负 债： 短期借款 － 交易性金融负债 － 衍生金融负债 － 卖出回购金融资产款 10,000,000.00 应付证券清算款 104,533.84 应付赎回款 3,019,397.36 应付管理人报酬 1,299,869.94 应付托管费 433,289.98 应付销售服务费 758,257.46 应付交易费用 59,813.56 应交税费 － 应付利息 285.71 应付利润 0.00 递延所得税负债 － 其他负债 332,822.81 负债合计 16,008,270.66 所有者权益： 实收基金 2,380,984,403.36 未分配利润 207,030,620.71 所有者权益合计 2,588,015,024.07 负债和所有者权益总计 2,604,023,294.73 注1：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值1.087元，基金份额总额2,380,984,403.36份。 注2：本基金基金合同生效日为2008年4月10日，无去年同期比较数据。 7.2 利润表 会计主体：中海稳健收益债券型证券投资基金 本报告期：2008年4月10日至2008年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2008年4月10日至2008年12月31日 一、收入 349,966,895.71 1.利息收入 81,428,104.99 其中：存款利息收入 1,671,762.76 债券利息收入 79,636,710.43 资产支持证券利息收入 － 买入返售金融资产收入 119,631.80 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以"-"填列） 163,369,673.25 其中：股票投资收益 14,966,394.38 基金投资收益 － 债券投资收益 145,973,623.86 资产支持证券投资收益 － 衍生工具收益 2,404,636.81 股利收益 25,018.20 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 104,387,903.05 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） － 5.其他收入（损失以"-"号填列） 781,214.42 二、费用（以"-"号填列） -28,660,216.89 1．管理人报酬 -11,954,206.01 2．托管费 -3,984,735.36 3．销售服务费 -6,973,286.73 4．交易费用 -238,335.79 5．利息支出 -5,166,407.32 其中：卖出回购金融资产支出 -5,166,407.32 6．其他费用 -343,245.68 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 321,306,678.82 所得税费用（以"-"号填列） － 四、净利润（净亏损以"-"号填列） 321,306,678.82 注：本基金基金合同生效日为2008年4月10日，无去年同期比较数据。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中海稳健收益债券型证券投资基金 本报告期： 2008年4月10日至2008年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2008年4月10日至2008年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,592,754,388.85 － 2,592,754,388.85 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － 321,306,678.82 321,306,678.82 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -211,769,985.49 -22,417,684.93 -234,187,670.42 其中：1.基金申购款 2,401,261,780.24 98,592,202.84 2,499,853,983.08 2.基金赎回款（以"-"号填列） -2,613,031,765.73 -121,009,887.77 -2,734,041,653.50 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － -91,858,373.18 -91,858,373.18 五、期末所有者权益（基金净值） 2,380,984,403.36 207,030,620.71 2,588,015,024.07 注：本基金基金合同生效日为2008年4月10日，无去年同期比较数据。 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中海稳健收益债券型证券投资基金(以下简称"本基金")由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监基金字【2008】197号《关于同意中海稳健收益债券型证券投资基金设立的批复》核准募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2008年4月10日生效，该日的基金份额总额为2,592,754,388.85份。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告期为2008年4月10日（基金合同生效日）起至2008年12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 7.4.4.3.1金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 7.4.4.3.2金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 7.4.4.4.1金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 7.4.4.4.2以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 7.4.4.4.3当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.4.4本基金金融工具的成本计价方法具体如下： 7.4.4.4.4.1股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 7.4.4.4.4.2债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按实际成交价款入账，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息，并按上述会计处理方法核算； 卖出证券交易所交易和银行间同业市场交易的债券均于成交日确认债券投资收益； 卖出债券的成本按移动加权平均法结转。 7.4.4.4.4.3权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 7.4.4.4.4.4分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述7.4.4.4.4.2和7.4.4.4.4.3中的相关方法进行计算。 7.4.4.4.4.5回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 本基金以上述原则确定的公允价值进行估值，本基金主要金融工具的估值方法如下： 7.4.4.5.1上市证券的估值 7.4.4.5.1.1交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值； 7.4.4.5.1.2交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值； 7.4.4.5.1.3交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值； 7.4.4.5.1.4交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 7.4.4.5.2未上市证券的估值 7.4.4.5.2.1送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值，即依照上述7.4.4.5.1.1和7.4.4.5.1.4的相关方法进行估值 ； 7.4.4.5.2.2首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 7.4.4.5.2.3首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值，即依照上述7.4.4.5.1.1和7.4.4.5.1.4的相关方法进行估值； 7.4.4.5.2.4非公开发行有明确锁定期的股票的估值 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值； 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按中国证监会相关规定处理； 7.4.4.5.3因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值； 7.4.4.5.4全国银行间债券市场交易的债券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 7.4.4.5.5分离交易可转债 分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述7.4.4.5.1中的相关方法进行估值； 7.4.4.5.6 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值； 7.4.4.5.7 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； 7.4.4.5.8 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 基金管理人的管理人报酬根据《中海稳健收益债券型证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值的0.6%的年费率逐日计提。 基金托管人的托管费根据《中海稳健收益债券型证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值的2‰的年费率逐日计提。 基金销售人的销售费根据《中海稳健收益债券型证券投资基金基金合同》的规定，基金销售服务费按前一日基金资产净值0.35%的年费率逐日计提。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 每一基金份额享有同等分配权； 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内不存在会计政策变更的情况。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内不存在会计估计变更的情况。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内不存在重大会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 7.4.6.1以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 7.4.6.2基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 7.4.6.3对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.6.5基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司（"中海基金"） 基金管理人、直销机构 工商银行 基金托管人、代销机构 中海信托股份有限公司（"中海信托"） 基金管理人股东 国联证券股份有限公司 ("国联证券") 基金管理人股东、代销机构 云南烟草兴云投资股份有限公司 原基金管理人的股东 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司("法国洛希尔银行") 基金管理人股东 7.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 关联方名称 2008年01月01日-2008年11月25日 云南烟草兴云投资股份有限公司 2008年11月26日-2008年12月31日 法国洛希尔银行 注：2008年11月26日，中海基金发布公告，经中海基金股东会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会（证监[2008]1220号），中华人民共和国商务部（商外资资审字[2008]0298号）批准，法国洛希尔银行受让云南烟草兴云投资股份有限公司所持有的中海基金15.385%股权。 7.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中海基金 基金管理人、直销机构 工商银行 基金托管人、代销机构 国联证券 基金管理人股东、代销机构 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本期2008年4月10日（基金合同生效日）至2008年12月31日未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本期2008年4月10日（基金合同生效日）至2008年12月31日未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本期2008年4月10日（基金合同生效日）至2008年12月31日无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2008年4月10日至2008年12月31日 当期应支付的管理费 11,954,206.01 其中：当期已支付 10,654,336.07 期末未支付 1,299,869.94 注1：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.6%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.6%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 注2：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 注3：本基金基金合同生效日为2008年4月10日，无去年同期比较数据。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2008年4月10日至2008年12月31日 当期应支付的托管费 3,984,735.36 其中：当期已支付 3,551,445.38 期末未支付 433,289.98 注1：基金托管费按前一日的基金资产净值的2‰的年费率计提。计算方法如下： H=E×2‰/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 注2：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 注3：本基金基金合同生效日为2008年4月10日，无去年同期比较数据。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2008年4月10日至2008年12月31日 当期应支付的销售服务费 当期已支付 期末未支付 合计 国联证券 85,020.99 8,972.85 93,993.84 合计 85,020.99 8,972.85 93,993.84 注1：基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.35%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.35%/当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 注2：基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 注3：本基金基金合同生效日为2008年4月10日，无去年同期比较数据。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期2008年4月10日（基金合同生效日）至2008年12月31日未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2008年4月10日至2008年12月31日 期初持有的基金份额 － 期间认购总份额 20,010,450.00 期间申购/买入总份额 0.00 期间因拆分增加的份额 0.00 期间赎回/卖出总份额 0.00 期末持有的基金份额 20,010,450.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.80% 注1：本基金基金合同生效日为2008年4月10日，无去年同期比较数据。 注2：本基金已按照招募说明书上列示的费率对基金管理人收取了基金投资的相关费用。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金基金合同生效日为2008年4月10日，本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2008年4月10日至2008年12月31日 期末余额 当期利息收入 工商银行 19,631,664.32 1,547,612.98 注1：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。 注2：本基金基金合同生效日为2008年4月10日，无去年同期比较数据。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2008年4月10日至2008年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：张） 总金额 国联证券 126014 08国电债 分销 93290 9,329,000.00 注：本基金基金合同生效日为2008年4月10日，无去年同期比较数据。 7.4.9 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 金额单位：人民币元 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 002257 立立电子 2008-6-30 － 网下认购新股锁定 21.81 21.81 43,974 959,072.94 959,072.94 合计 959,072.94 959,072.94 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票 本基金基金合同生效日为2008年4月10日，本报告期末未持有暂时停牌股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金基金合同生效日为2008年4月10日，本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2008年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额10,000,000.00元，于2009年1月6日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 资产项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 959,072.94 0.04 其中：股票 959,072.94 0.04 2 固定收益投资 2,549,570,091.94 97.91 其中：债券 2,549,570,091.94 97.91 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 19,764,281.94 0.76 6 其他资产 33,729,847.94 1.30 7 合计 2,604,023,294.73 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 0.00 0.00 C 制造业 959,072.94 0.04 C0 食品、饮料 0.00 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00 C5 电子 959,072.94 0.04 C6 金属、非金属 0.00 0.00 C7 机械、设备、仪表 0.00 0.00 C8 医药、生物制品 0.00 0.00 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00 E 建筑业 0.00 0.00 F 交通运输、仓储业 0.00 0.00 G 信息技术业 0.00 0.00 H 批发和零售贸易 0.00 0.00 I 金融、保险业 0.00 0.00 J 房地产业 0.00 0.00 K 社会服务业 0.00 0.00 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 0.00 0.00 合计 959,072.94 0.04 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002257 立立电子 43,974 959,072.94 0.04 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 601899 紫金矿业 9,475,770.00 0.37 2 601766 中国南车 6,845,125.88 0.26 3 000726 鲁 泰Ａ 5,104,190.30 0.20 4 002269 美邦服饰 1,968,333.12 0.08 5 002267 陕天然气 1,311,740.94 0.05 6 002240 威华股份 1,251,588.30 0.05 7 002242 九阳股份 1,070,379.52 0.04 8 002251 步 步 高 1,007,783.36 0.04 9 002257 立立电子 959,072.94 0.04 10 002249 大洋电机 891,648.00 0.03 11 002258 利尔化学 826,030.04 0.03 12 002272 川润股份 607,722.84 0.02 13 002254 烟台氨纶 516,764.82 0.02 14 002236 大华股份 474,449.52 0.02 15 002266 浙富股份 431,500.84 0.02 16 002246 北化股份 349,265.30 0.01 17 002238 天威视讯 275,451.74 0.01 18 002250 联化科技 273,530.52 0.01 19 002241 歌尔声学 269,868.60 0.01 20 002245 澳洋顺昌 254,971.08 0.01 注：本报告期内（基金合同生效日为2008年4月10日），累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 601899 紫金矿业 16,857,679.04 0.65 2 601766 中国南车 11,979,722.73 0.46 3 000726 鲁 泰Ａ 5,468,659.14 0.21 4 002269 美邦服饰 2,562,494.00 0.10 5 002251 步 步 高 1,961,394.82 0.08 6 002242 九阳股份 1,614,556.46 0.06 7 002267 陕天然气 1,237,315.40 0.05 8 002272 川润股份 1,083,320.50 0.04 9 002236 大华股份 750,195.50 0.03 10 002249 大洋电机 703,984.80 0.03 11 002254 烟台氨纶 667,586.60 0.03 12 002240 威华股份 568,681.85 0.02 13 002258 利尔化学 494,014.40 0.02 14 002241 歌尔声学 422,478.00 0.02 15 002238 天威视讯 414,280.20 0.02 16 002266 浙富股份 407,692.01 0.02 17 002246 北化股份 361,295.58 0.01 18 002248 华东数控 267,029.40 0.01 19 002255 海陆重工 265,142.90 0.01 20 002250 联化科技 255,146.80 0.01 注：本报告期内（基金合同生效日为2008年4月10日），累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 35,704,525.76 卖出股票收入（成交）总额 49,711,847.20 注：本报告期内（基金合同生效日为2008年4月10日），买入股票成本总额和卖出股票收入都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,159,164,031.54 44.79 2 央行票据 146,910,000.00 5.68 3 金融债券 441,364,000.00 17.05 其中：政策性金融债 441,364,000.00 17.05 4 企业债券 767,049,185.20 29.64 5 企业短期融资券 0.00 0.00 6 可转债 35,082,875.20 1.36 7 其他 0.00 0.00 8 合计 2,549,570,091.94 98.52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 080014 08国债14 3,100,000 350,362,000.00 13.54 2 080420 08农发20 3,300,000 339,174,000.00 13.11 3 080003 08国债03 2,000,000 223,940,000.00 8.65 4 080010 08国债10 1,500,000 171,960,000.00 6.64 5 0801098 08央票98 1,500,000 146,910,000.00 5.68 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金基金合同生效日为2008年4月10日，本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金基金合同生效日为2008年4月10日，本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1报告期内（基金合同生效日为2008年4月10日）本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.9.2报告期内（基金合同生效日为2008年4月10日）本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 0.00 3 应收股利 0.00 4 应收利息 22,782,758.33 5 应收申购款 10,697,089.61 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 0.00 8 其他 0.00 9 合计 33,729,847.94 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金基金合同生效日为2008年4月10日，本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002257 立立电子 959,072.94 0.04 网下认购新股锁定 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（％） 持有份额 占总份额比例（％） 7,532 316,115.83 1,760,801,125.24 73.95 620,183,278.12 26.05 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（％） 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 7,988,964.43 0.3355 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008年4月10日）基金份额总额 2,592,754,388.85 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,401,261,780.24 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -2,613,031,765.73 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） － 报告期期末基金份额总额 2,380,984,403.36 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人聘任方培池先生担任公司副总经理，本基金增聘基金经理欧阳凯。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司（2008年12月10日由"江苏公证会计师事务所"更名为"江苏公证天业会计师事务所有限公司"）提供审计服务，本报告期内已预提审计费80,000.00元，截至2008年12月31日暂未支付；本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 申银万国 1 28,837,401.77 58.01 219,793,734.78 49.34 联合证券 1 20,874,445.43 41.99 225,643,015.88 50.66 合计 2 49,711,847.20 100.00 445,436,750.66 100.00 券商名称 交易单元数量 回购交易 权证交易 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 申银万国 1 285,100,000.00 100.00 12,840,713.13 100.00 联合证券 1 － － － － 合计 2 285,100,000.00 100.00 12,840,713.13 100.00 券商名称 交易单元数量 应支付该券商的佣金 备注 佣金 占当期佣金 总量的比例（%） 申银万国 1 54,863.44 61.80 联合证券 1 33,907.40 38.20 合计 2 88,770.84 100.00 注1：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 注2：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报监察稽核部审核后确定租用交易单元。 注3：本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中海基金管理有限公司 二○○九年三月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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