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| 汇丰晋信动态策略混合H(960003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 556117 | ||||||||
| 基金代码 | 960003 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金2011年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 ■ 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2007年4月9日至2011年9月30日） ■ 注：1. 按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的30%-95%；除股票以外的其他资产占基金资产的5%-70%，其中现金或到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2007年10月9日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。 2. 本基金的业绩比较基准=50%×MSCI中国A股指数收益率+50%×中信标普全债指数收益率（MSCI中国A股指数成份股在报告期产生的股票红利收益已计入指数收益率的计算中）。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ■ 注：1.任职日期为本基金管理人公告邵骥咏先生担任本基金基金经理的日期； 2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 2011年第3季度，本基金严格按照中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和本公司制定的《公平交易管理办法》执行相关交易，未发现任何异常交易行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本公司旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年第三季度，沪深两市指数在国内通胀数据高涨，经济增速回落，海外欧债危机此起彼伏的不利环境下运行。截至期末，两地主要指数均收于季度内最低点附近。 我们分析，指数表现形式上的弱势特征，主要由两方面原因造成。一方面，通胀和经济增速相对一高一低的组合，让投资者忧虑情绪始终无法退却；另一方面，海外经济复苏形势不容乐观，欧债危机又显08年金融危机重演的征兆。这些因素交织使得指数表现嬴弱特征不改。 应对这个阶段的市场环境，本基金操作一方面适当降低了股票资产的配置比例，结合三季度通胀水平上扬，经济增速回落的阶段性特点，在股票资产组合中同时降低了对经济增速回落相对敏感的部分行业和板块的配置比例，以期通过仓位控制和结构优化来回避市场下跌风险。另一方面在市场下跌过程中，捕捉扩内需、调结构背景下的结构性机会，继续深入挖掘代表未来经济转型和增长新动力方向的战略性新兴产业投资机会，以及在经济波动中表现相对稳定的内需消费行业投资机会，这些投资操作在过去一个季度对基金净值下跌起到一定的积极作用。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金报告期内基金业绩表现为下跌10.54%，同期沪深300指数下跌15.20%，同期基金比较基准下跌7.88%，本基金落后业绩比较基准2.66个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下个阶段的投资操作，总体上我们对市场保持谨慎乐观的态度。 第一，中国经济增速中期回落过程必然伴随着转型进程的开始，在一部分产业发展空间受到限制的同时，另一部分新生的产业将会面临比过去更好的发展空间和机会，低碳经济及其相关行业作为未来经济增长的重要环节，将获取更大的政策扶持和发展动力。 第二，海外经济复苏和欧债的不确定性虽依然存在，但从投资者情绪上或以作出相对悲观的反应，因此，未来形势发展一旦超出市场预期，则将可能在市场整体估值水平上得到相应的反应。 由此，首先我们将继续保持相对平衡的股票仓位水平以应对四季度可能出现的不确定性对投资的影响，其次，在弱势环境中我们将积极展开战略布局。有句话说得好，机会一定是留给有准备的人的。在政策经济发展前景看似迷茫的背后，或正在孕育着一股新生的动力。虽然这新生可能不会很快出现，但是，作为本着对中国经济成功转型的信心，我们将继续关注和把握未来中长期增长前景明确、当前盈利增长确定的行业如新一代信息技术和移动通信、节能减排、精密制造、环保、生物技术、新材料等行业的投资机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 注：上表所列示的债券，为截止本报告期末，本基金持有的全部债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1) 中国证监会批准汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金设立的文件 2) 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金合同 3) 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金招募说明书 4) 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金托管协议 5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则 6) 基金管理人业务资格批件和营业执照 7) 基金托管人业务资格批件和营业执照 8) 报告期内汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告 9) 中国证监会要求的其他文件 7.2 存放地点 上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼本基金管理人办公地址。 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：021-38789998 公司网址：http://www.hsbcjt.cn 汇丰晋信基金管理有限公司 二〇一一年十月二十四日 基金简称 汇丰晋信动态策略混合 基金主代码 540003 前端交易代码 540003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年4月9日 报告期末基金份额总额 2,183,673,055.26份 投资目标 本基金将致力于捕捉股票、债券等市场不同阶段中的不同投资机会，无论其处于牛市或者熊市，均通过基金资产在不同市场的合理配置，追求基金资产的长期较高回报。 投资策略 2. 综合相对、绝对估值方法的股票筛选策略 本基金不拘泥于单一的价值标准或成长标准，对股票给予全面的成长、价值分析，优选出价值低估，成长低估的上市公司进行投资。成长指标包括：主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、市盈率（P/E）、净资产收益率（ROE）等；价值指标包括：市净率（P/B）、每股收益率、年现金流/市值、股息率等。同时，再通过严格的基本面分析（CFROI（投资现金回报率）指标为核心的财务分析和估值体系、公司治理结构分析）和公司实地调研，最大程度地筛选出有投资价值的投资品种。 业绩比较基准 业绩比较基准 = 50%×MSCI中国A股指数收益率+50%×中信标普全债指数收益率。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金中预期风险、收益中等的基金产品。 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 -59,007,168.83 2.本期利润 -258,106,473.06 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1197 4.期末基金资产净值 2,240,298,716.77 5.期末基金份额净值 1.0259 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -10.54% 1.02% -7.88% 0.67% -2.66% 0.35% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邵骥咏 本基金基金经理、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金经理、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金基金经理 2009-5-21 - 19年 邵骥咏先生，上海交通大学会计学硕士，中国注册会计师（CPA）。曾任华安基金管理有限公司交易员、汇丰晋信基金管理有限公司交易主管，2007年9月至2009年5月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理，现任本基金基金经理、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金经理、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金基金经理。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,857,548,498.61 82.61 其中：股票 1,857,548,498.61 82.61 2 固定收益投资 9,386,475.00 0.42 其中：债券 9,386,475.00 0.42 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 379,807,095.98 16.89 6 其他各项资产 1,744,379.52 0.08 7 合计 2,248,486,449.11 100.00 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 14,398,151.22 0.64 B 采掘业 - - C 制造业 1,028,422,796.93 45.91 C0 食品、饮料 208,996,100.53 9.33 C1 纺织、服装、皮毛 164,016.00 0.01 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,776,839.42 0.39 C5 电子 120,873,751.09 5.40 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 439,632,573.56 19.62 C8 医药、生物制品 249,979,516.33 11.16 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 27,001,006.50 1.21 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 320,963,817.19 14.33 H 批发和零售贸易 180,277,735.90 8.05 I 金融、保险业 267,629,833.85 11.95 J 房地产业 - - K 社会服务业 12,047,347.02 0.54 L 传播与文化产业 6,807,810.00 0.30 M 综合类 - - 合计 1,857,548,498.61 82.92 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 002038 双鹭药业 3,603,879 116,585,485.65 5.20 2 600887 伊利股份 5,808,063 106,287,552.90 4.74 3 601601 中国太保 5,563,326 102,865,897.74 4.59 4 002073 软控股份 5,077,577 92,310,349.86 4.12 5 002152 广电运通 3,217,758 89,614,560.30 4.00 6 601318 中国平安 2,578,727 86,567,865.39 3.86 7 300020 银江股份 4,823,115 64,388,585.25 2.87 8 000811 烟台冰轮 4,649,572 60,583,923.16 2.70 9 600600 青岛啤酒 1,681,513 55,590,819.78 2.48 10 600030 中信证券 4,932,128 55,486,440.00 2.48 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,386,475.00 0.42 其中：政策性金融债 9,386,475.00 0.42 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 9,386,475.00 0.42 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 080221 08国开21 94,100 9,386,475.00 0.42 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,103,913.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 286,709.90 5 应收申购款 353,755.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,744,379.52 基金合同生效日基金份额总额 - 本报告期期初基金份额总额 2,134,330,532.79 本报告期基金总申购份额 186,956,553.58 减：本报告期基金总赎回份额 137,614,031.11 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,183,673,055.26 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 2011年第三季度报告 2011年9月30日 基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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