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| 融通易支付货币E(511910) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 548369 | ||||||||
| 基金代码 | 511910 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通易支付货币市场证券投资基金2009年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年4 月15 日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009 年1 月1 日起至2009 年3 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称： 融通易支付货币 交易代码： 161608 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2006 年01 月19 日 报告期末基金份额总额： 598,243,702.06 份 投资目标： 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。 投资策略： 1、根据宏观经济指标，重点关注利率变化趋势，决定基金投资组合的平均剩 余期限； 2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征，决定基金投 资组合中各类属资产的配置比例； 3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合， 并根据投资环境的变化相机调整； 4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及 含权债券价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期债券，进行投资决 策。 业绩比较基准： 银行一年期定期存款税后利率。 风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益 率低于股票、债券和混合性基金。 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人: 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年01 月01 日-2009 年03 月31 日) 1. 本期已实现收益 3,133,041.04 2．本期利润 3,133,041.04 3．期末基金资产净值 598,243,702.06融通易支付货币市场证券投资基金2009 年第1 季度报告 2 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后 的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①- ③ ②-④ 过去三个月 0.4873% 0.0066% 0.5533% 0.0000% -0.0660% 0.0066% 注：本货币基金收益分配按月结转份额。 3.1.1 自基金合同生效以来基金累计份额净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 2006-1-19 2006-7-19 2007-1-19 2007-7-19 2008-1-19 2008-7-19 2009-1-19 基金累计份额净值收益率业绩比较基准收益率 注：本基金的建仓期为基金合同生效之日起满6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 乔羽夫 本基金的基金 经理、融通债券 基金经理。 2008 年03 月 31 日 - 5 经济学硕士。2000 年9 月至 2001 年10 月，就职于深圳 远永盛投资有限责任公司， 从事证券交易工作；2004 年 9 月至今，就职于融通基金 管理有限公司，先后从事债 券交易、债券研究以及债券 投资等工作。2005 年通过基 金从业人员资格考试，2006 年获得全国银行间同业拆借 中心交易员资格、债券托管 结算业务资格。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通易支付货币市场证融通易支付货币市场证券投资基金2009 年第1 季度报告 3 券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基 础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规 定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易 执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2009 年1 季度，虽然工业增加值、进出口等宏观数据仍在下滑，CPI、PPI 也同时出现同比负增长，表明 了宏观经济处于通缩的现实。但自08 年12 月以来商业银行信贷规模出现持续的暴发性增长、制造业采购经 理指数(PMI)连续4 个月反弹回升以及微观层面的房屋成交量、汽车销售量等数据回暖，也显示了宏观经济有 见底的迹象。 宏观经济先行指标的触底反弹，使得投资机构对于一季度经济前景的悲观预期发生了转变，以基金为主 的交易型机构大幅减持债券资产配置，致使债券市场在1 季度经历了快速和大幅的调整，其中主要以中长期 的金融债、国债品种调整最为剧烈，而短期品种和高收益的信用类品种收益率反而有所下降。我们在密切关 注宏观经济走势，把握货币政策走向的投资原则指导下，本基金1 季度在持有的高收益债券相继到期的情况 下，增大了组合久期，对收益率较高、资质较好的短期融资券、浮息债等品种做了积极配置，以提高基金收 益。 展望2 季度，信贷规模的高增长是否具有可持续性以及促进国内消费和增大的政府投资能否抵消出口增 速的快速下滑等因素仍是宏观经济将要面临的严峻问题，2 季度经济走势出现反复的可能性也很大。而CPI、 PPI 的持续低位和经过1 季度债券市场的大幅调整，债券资产在经济出现反复的情况下也有可能会重新获得 投资者的青睐。我们也将紧密跟踪经济走势的变化，把握债券市场波动带来的投资机会。另一方面，在仔细 研究投资企业财务状况和发展前景的情况下，短期和中期的高收益类信用债仍旧是我们关注和主要配置的投 资品种。 我们将本着勤勉尽责的工作态度，在保证基金流动性和安全性的前提下，追求持有人利益最大化。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 481,127,151.41 69.76 其中：债券 481,127,151.41 69.76 资产支持证券 - 0.00 2 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 3 银行存款和结算备付金合计 149,702,018.31 21.70 4 其他资产 58,883,416.45 8.54 5 合计 689,712,586.17 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 - 13.57融通易支付货币市场证券投资基金2009 年第1 季度报告 4 其中：买断式回购融资 - 0.00 报告期末债券回购融资余额 89,999,745.00 2 15.04 其中：买断式回购融资 - 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告内期每日融资余额占资产净值比例的简单平 均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资 产净值比例（％） 原因 调整期 1 2009 年02 月26 日 21.29 基金规模发生变动 1 个工作日 2 2009 年03 月26 日 20.11 基金规模发生变动 1 个工作日 注：调整期从正回购融资余额超过基金资产净值比例20%后的第一个工作日起开始计算。 5.3 期末基金组合剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 128 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 150 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74 报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限均未超过180 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30 天以内 33.38 15.04 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00 0.00 2 30 天(含)-60 天 10.06 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 5.04 0.00 3 60 天(含)-90 天 21.70 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 5.03 0.00 4 90 天(含)-180 天 0.00 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00 0.00 5 180 天(含)-397 天（含） 40.31 0.00 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 0.00 0.00 合计 105.45 15.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例（%） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 119,753,927.50 20.02 3 金融债券 120,229,282.14 20.10 其中：政策性金融债 120,229,282.14 20.10 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 241,143,941.77 40.31 6 其他 - - 7 合计 481,127,151.41 80.42 8 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 60,191,780.06 10.06 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细融通易支付货币市场证券投资基金2009 年第1 季度报告 5 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 0801064 08 央行票据64 1,000,000 99,755,553.30 16.67 2 0981009 09 京热电CP01 400,000 40,263,579.66 6.73 3 0981019 09 武水务CP01 300,000 30,231,315.81 5.05 4 0981023 09 包钢集CP01 300,000 30,220,533.24 5.05 5 070413 07 农发13 300,000 30,123,021.45 5.04 6 080303 08 进出03 300,000 30,068,758.61 5.03 7 070309 07 进出09 300,000 30,037,502.08 5.02 8 080304 08 进出04 300,000 30,000,000.00 5.01 9 0981006 09 本钢CP01 200,000 20,137,052.81 3.37 10 0981040 09 铁二局CP01 200,000 20,078,188.25 3.36 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 30 报告期内偏离度的最高值 0.4376% 报告期内偏离度的最低值 0.0543% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2529% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢 价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 5.8.2 本报告期内本基金没有出现持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余 成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 序号 其他资产 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,699,359.86 4 应收申购款 57,184,056.59 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 58,883,416.45融通易支付货币市场证券投资基金2009 年第1 季度报告 6 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 378,855,700.23 报告期期间基金总申购份额 1,990,897,995.20 报告期期间基金总赎回份额 -1,771,509,993.37 报告期期末基金份额总额 598,243,702.06 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通易支付货币市场证券投资基金设立的文件 （二）《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》 （三）《融通易支付货币市场证券投资基金托管协议》 （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com 查 询。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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