最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通易支付货币E(511910) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 548356 | ||||||||
| 基金代码 | 511910 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通易支付货币市场证券投资基金2009年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2009年6月30日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：二〇〇九年八月二十五日 §1重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据融通易支付货币市场证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同规定，于2009年8月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称融通易支付货币 交易代码161608 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2006年1月19日 报告期末基金份额总额486,948,615.75份 基金合同存续期不定期 2.2基金产品说明 投资目标在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。 投资策略1、根据宏观经济指标，重点关注利率变化趋势，决定基金投资组合的平均剩余期限； 2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征，决定基金投资组合中各类属资产的配置比例； 3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，并根据投资环境的变化相机调整； 4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期债券，进行投资决策。 业绩比较基准银行一年期定期存款税后利率。 风险收益特征本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合性基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称融通基金管理有限公司中国民生银行股份有限公司 （以下简称"中国民生银行"） 信息披露 负责人姓名吴冶平辛洁 联系电话（0755）26948666（010）58560666 电子邮箱service@mail.rtfund.comxinjie@cmbc.com.cn 客户服务电话4008838088；（0755）2694808895568 传真（0755）26935005（010）58560794 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街2号中国民生银行资产托管部 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日） 本期已实现收益6,266,209.45 本期利润6,266,209.45 本期净值收益率0.0087 3.1.2期末数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日） 期末基金资产净值486,948,615.75 期末基金份额净值1.00 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3.本基金收益分配按月结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④ 过去一个月0.2102%0.0119%0.1844%0.0000%0.0258%0.0119% 过去三个月0.3764%0.0071%0.5594%0.0000%-0.1830%0.0071% 过去六个月0.8655%0.0069%1.1127%0.0000%-0.2472%0.0069% 过去一年2.8679%0.0087%2.9191%0.0021%-0.0512%0.0066% 过去三年8.7020%0.0066%8.6472%0.0023%0.0548%0.0043% 自基金合同生效起至今9.6106%0.0064%9.4510%0.0023%0.1596%0.0041% 3.2.2本基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的建仓期为基金合同生效之日起满6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd）40%。 截至2009年6月30日，公司管理的基金共有九只，一只封闭式基金：融通通乾封闭基金，八只开放式基金：融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）和融通内需驱动股票基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成,融通领先成长股票基金（LOF）由封闭式基金基金通宝转型而来。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期离任日期 乔羽夫本基金的基金经理、融通债券基金基金经理2008年03月31日-5经济学硕士。2000年9月至2001年10月，就职于深圳远永盛投资有限责任公司，从事证券交易工作；2004年9月至今，就职于融通基金管理有限公司，先后从事债券交易、债券研究以及债券投资等工作。2005年通过基金从业人员资格考试，2006年获得全国银行间同业拆借中心交易员资格、债券托管结算业务资格。 注：任职日期和离任日期均指公司董事会作出决定之日，证券从业年限是以从事证券行业工作的时间来计算的。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 2009年上半年，我国经济复苏迹象明显，经济领先指标中国制造业采购经理指数（PMI）连续4个月运行在50以上，表明经济处于扩张期；固定资产投资、社会消费品零售总额增速等指标持续高速增长；虽然出口仍没有见底回升迹象，但国内内需的启动，尤其是房屋、汽车销售量持续放大回暖，带动了其相关产业链的复苏，也有望带动我国经济走出低谷。 09年上半年债券市场走势主要分为两个阶段。第一阶段，经济的复苏以及信贷的过快增长使债券市场投资者产生强烈的通涨预期，以基金公司为代表的交易型投资者集中减持长期限债券品种，长端利率快速上行，收益率曲线"陡峭化"。第二阶段，商业银行超额存款准备金率的不断下降和股票市场IPO重启使银行间资金面由宽松趋于紧张。在回购利率、通胀预期的双重推动下，债券收益率曲线进一步上移，由于短端利率上行更为明显，收益率曲线趋于"平坦化"。 我们在密切关注宏观经济走势，把握货币政策走向的投资原则指导下，本基金上半年缩短了组合久期，对组合重点配置的短期融资券逐步进行了减持，以应对利率上行和IPO重启可能对货币市场带来的利率风险和流动性风险。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，宽松的货币政策有力地支撑了经济复苏，但宽松的货币政策在经济向好的情况下也可能会带来通货膨胀。在逐步确认经济回暖的同时，我们将密切关注通涨预期的变化趋势以及货币政策转向的可能性对债券市场的影响。基金配置方面，我们将继续关注IPO对货币市场短期冲击而可能带来的投资机会以及短期债券利率调整到位后进行配置的机会以提高基金收益。 我们将继续以勤勉尽责的工作态度，在保证基金流动性和安全性的前提下，追求持有人利益最大化。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究策划部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究策划部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定，本基金的收益分配方式为每日结转收益，按月结转份额。投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。2009年上半年，本基金以再投资形式发放利润总额6,266,209.45元。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 中国民生银行股份有限公司根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融通易支付货币市场证券投资基金托管协议》，托管融通易支付货币市场证券投资基金（以下简称融通易支付基金）。 本报告期，在对融通易支付基金的托管过程中，中国民生银行股份有限公司严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同、托管协议的规定，安全保管了基金的全部资产，对融通易支付基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神，履行了托管人的义务，未发生损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，中国民生银行股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同、托管协议的规定，对融通易支付基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值、基金每万份基金收益和七日年化收益率、基金收益分配、基金费用开支等进行了认真的复核，未发现基金管理人在投资运作中有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 经中国民生银行股份有限公司资产托管部复核，由融通基金管理有限公司编制的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：融通易支付货币市场证券投资基金 报告截止日：2009年6月30日 单位：人民币元 资产本期末 2009年6月30日上年度末 2008年12月31日 资产： 银行存款505,742.3265,344,253.76 结算备付金180,000,000.00- 存出保证金-- 交易性金融资产300,786,209.25279,862,069.28 其中：股票投资-- 基金投资-- 债券投资300,786,209.25279,862,069.28 资产支持证券投资-- 衍生金融资产-- 买入返售金融资产-- 应收证券清算款-- 应收利息5,066,299.78453,492.20 应收股利-- 应收申购款1,773,731.2234,225,404.52 递延所得税资产-- 其他资产-- 资产总计488,131,982.57379,885,219.76 负债和所有者权益本期末 2009年6月30日上年度末 2008年12月31日 负债： 短期借款-- 交易性金融负债-- 衍生金融负债-- 卖出回购金融资产款-- 应付证券清算款-- 应付赎回款-- 应付管理人报酬190,318.5885,265.19 应付托管费57,672.2925,837.90 应付销售服务费144,180.7964,594.79 应付交易费用11,483.0510,629.80 应交税费124,200.00124,200.00 应付利息-- 应付利润556,792.56624,491.85 递延所得税负债-- 其他负债98,719.5594,500.00 负债合计1,183,366.821,029,519.53 所有者权益：- 实收基金486,948,615.75378,855,700.23 未分配利润-- 所有者权益合计486,948,615.75378,855,700.23 负债和所有者权益总计488,131,982.57379,885,219.76 注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值1.00元，基金份额总额486,948,615.75份。 6.2利润表 会计主体：融通易支付货币市场证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日 至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日 至2008年6月30日 一、收入9,744,312.693,812,200.54 1.利息收入8,006,679.913,741,257.21 其中：存款利息收入2,241,281.78239,970.74 债券利息收入5,723,401.352,409,117.19 资产支持证券利息收入-- 买入返售金融资产收入41,996.781,092,169.28 其他利息收入-- 2.投资收益（损失以"-"填列）1,737,632.7870,943.33 其中：股票投资收益-- 基金投资收益-- 债券投资收益1,737,632.7870,943.33 资产支持证券投资收益-- 衍生工具收益-- 股利收益-- 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列）-- 4.汇兑收益（损失以"－"号填列）-- 5.其他收入（损失以"-"号填列）-- 二、费用（以"-"号填列）-3,478,103.24-886,160.54 1．管理人报酬-1,357,498.98-344,004.42 2．托管费-411,363.30-104,243.68 3．销售服务费-1,028,408.39-260,609.32 4．交易费用-- 5．利息支出-566,174.31-48,868.69 其中：卖出回购金融资产支出-566,174.31-48,868.69 6．其他费用-114,658.26-128,434.43 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）6,266,209.452,926,040.00 所得税费用（以"-"号填列）-- 四、净利润（净亏损以"-"号填列）6,266,209.452,926,040.00 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通易支付货币市场证券投资基金 本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日至2009年6月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）378,855,700.23-378,855,700.23 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-6,266,209.456,266,209.45 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列）108,092,915.52-108,092,915.52 其中：1.基金申购款4,269,631,030.78-4,269,631,030.78 2.基金赎回款（以"-"号填列）-4,161,538,115.26--4,161,538,115.26 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）--6,266,209.45-6,266,209.45 五、期末所有者权益（基金净值）486,948,615.75-486,948,615.75 项目上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）360,156,695.48-360,156,695.48 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-2,926,040.002,926,040.00 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列）-158,334,234.46--158,334,234.46 其中：1.基金申购款880,081,500.10-880,081,500.10 2.基金赎回款（以"-"号填列）-1,038,415,734.56--1,038,415,734.56 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）--2,926,040.00-2,926,040.00 五、期末所有者权益（基金净值）201,822,461.02-201,822,461.02 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2关联方关系 6.4.2.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称与本基金的关系 融通基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国民生银行基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司（"新时代证券"）基金管理人股东、基金代销机构 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.3.1.1股票交易 本基金为货币基金，不从事股票交易。 6.4.3.1.2权证交易 本基金为货币基金，不从事权证交易。 6.4.3.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度均未租用关联方的交易单元。 6.4.3.2关联方报酬 6.4.3.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日 至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日 至2008年6月30日 当期应支付的管理费1,357,498.98344,004.42 其中：当期已支付1,167,180.40288,050.31 期末未支付190,318.5855,954.11 注：（1）基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 （2）上述表格中"当期已支付"的金额不包含本年已支付的上年应付管理费的金额。 6.4.3.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目本期 2009年1月1日 至2009年6月30日上年度可比期间 2008年1月1日 至2008年6月30日 当期应支付的托管费411,363.30104,243.68 其中：当期已支付353,691.0187,287.89 期末未支付57,672.2916,955.79 注：（1）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 （2）上述表格中"当期已支付"的金额不包含本年已支付的上年应付托管费的金额。 6.4.3.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称本期 2009年1月1日至2009年6月30日 当期应支付的销售服务费 当期已支付期末未支付合计 融通基金管理有限公司120,706.6417,774.68138,481.32 中国民生银行67,123.7510,275.4877,399.23 新时代证券143.6737.99181.66 合计187,974.0628,088.15216,062.21 获得销售服务费的 各关联方名称上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 当期应支付的销售服务费 当期已支付期末未支付合计 融通基金管理有限公司27,453.277,083.3834,536.65 中国民生银行71,470.2312,262.8183,733.04 新时代证券5.730.005.73 合计98,929.2319,346.19118,275.42 注：（1）基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应支付的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 （2）上述表格中"当期已支付"不包含当年已支付的上年的应付销售服务费的金额。 6.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2009年1月1日至2009年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购 基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出 中国民生银行0.0020,162,728.220.000.000.000.00 上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购 基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出 中国民生银行49,569,852.4629,878,574.260.000.000.000.00 6.4.3.4各关联方投资本基金的情况 6.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本报告期及上年度同期均未投资于本基金。 6.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 6.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下： 单位：人民币元 关联方名称本期 2009年1月1日 至2009年6月30日本期 2008年1月1日 至2008年6月30日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国民生银行505,742.32250,994.6827,439,541.34232,010.90 6.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 （1）本基金本报告期及上年度同期均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券； （2）本基金本报告期及上年度同期均未投资管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的股票。 6.4.4期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.4.2期末持有的暂时停牌股票 本基金为货币基金，不从事股票交易。 6.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 §7投资组合报告 7.1报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额占基金总资产的比例（%） 1固定收益投资300,786,209.2561.62 其中：债券300,786,209.2561.62 资产支持证券0.000.00 2买入返售金融资产0.000.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产0.000.00 3银行存款和结算备付金合计180,505,742.3236.98 4其他资产6,840,031.001.40 5合计488,131,982.57100.00 7.2报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号项目金额占基金资产净值的比例（%） 1报告期内债券回购融资余额-13.78 其中：买断式回购融资-0.00 2报告期末债券回购融资余额-0.00 其中：买断式回购融资-0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告内期每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号发生日期融资余额占基金 资产净值的比例（%）原因调整期 12009年02月26日21.29基金规模发生变动1个工作日 22009年03月26日20.11基金规模发生变动1个工作日 注：调整期从正回购融资余额超过基金资产净值比例20%后的第一个工作日起开始计算。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限77 报告期内投资组合平均剩余期限最高值150 报告期内投资组合平均剩余期限最低值66 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 7.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%） 130天以内37.070.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债0.000.00 230天(含)-60天16.460.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债10.300.00 360天(含)-90天20.630.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债0.000.00 490天(含)-180天8.220.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债0.000.00 5180天(含)-397天（含）16.460.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债0.000.00 合计98.840.00 7.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号债券品种摊余成本占基金资产净值的比例（%） 1国家债券0.000.00 2央行票据0.000.00 3金融债券180,603,753.8937.09 其中：政策性金融债180,603,753.8937.09 4企业债券0.000.00 5企业短期融资券120,182,455.3624.68 6其他0.000.00 7合计300,786,209.2561.77 8剩余存续期超过397天的浮动利率债券50,133,011.3610.30 7.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本占基金资产净值比例（%） 108041508农发151,000,000100,459,077.0420.63 207041307农发13500,00050,133,011.3610.30 307030907进出09300,00030,011,665.496.16 4098100209甘电投CP01200,00020,047,173.384.12 5088126408莱钢CP01200,00020,041,742.784.12 6098110609中牧CP01200,00020,036,241.354.11 7088125608太不锈CP01200,00020,032,079.044.11 8098106709农六师CP01200,00020,023,920.744.11 9088125508天医药CP01200,00020,001,298.074.11 7.6"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数49 报告期内偏离度的最高值0.4376% 报告期内偏离度的最低值0.0543% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.2424% 7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8投资组合报告附注 7.8.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 7.8.2本报告期内本基金没有出现持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 7.8.3本基金投资的前十名证券中报告期内无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.8.4其他资产构成 单位：人民币元 序号其他资产金额 1存出保证金0.00 2应收证券清算款0.00 3应收利息5,066,299.78 4应收申购款1,773,731.22 5其他应收款0.00 6待摊费用0.00 7其他0.00 8合计6,840,031.00 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构 机构投资者个人投资者 持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例 6,11679,618.81111,787,822.6522.96%375,160,793.1077.04% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金177,883.930.04% §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006年1月19日）基金份额总额2,823,218,174.33 报告期期初基金份额总额378,855,700.23 报告期期间基金总申购份额4,269,631,030.78 报告期期间基金总赎回份额-4,161,538,115.26 报告期期末基金份额总额486,948,615.75 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大变动 （1）股权变动 经公司股东会会议审议通过并经中国证监会核准，新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。公司于2009年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告，本次股权转让事项的相关变更登记手续已办理完毕。 （2）增聘副总经理 经公司董事会审议并报经中国证监会核准，聘任秦玮先生为公司副总经理。 具体内容请参阅2009年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。 10.2.2本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所，仍为安永华明会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，中国证监会对我司旗下深证100指数基金、巨潮100指数基金（以下简称"两指数基金"）原基金经理张野涉嫌违规从事股票交易进行了调查，于2009年6月19日发布处罚决定，取消张野的基金从业资格，没收违法所得2,294,791.90元并处以400万元罚款，同时处以终身证券市场禁入；另对公司作出了限期整改的行政监管措施。 本公司已根据中国证监会的初步调查意见作出决定，于2009年5月15日发布公告更换了两指数基金的基金经理，并对张野予以除名。 尽管调查结果显示张野的违规行为是个人行为，但对行业声誉及公司形象都带来了严重的负面影响，我公司将从该事件中深刻吸取教训，认真落实中国证监会的整改要求，强化员工法制观念和职业操守教育，进一步完善内控制度建设，全方位、全过程地对投资管理人员的日常行为加强管理。作为基金管理人，我们深感所肩负的受托责任重大，持有人利益重于泰山，我们将坚持以"尽责、合规、专业"的理念管理基金资产，不负持有人所托，自觉接受持有人、托管行和社会公众的监督。 10.6.2本基金本报告期托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称交易单元数量债券交易回购交易应支付该券商的佣金 成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例佣金占当期佣金 总量的比例 长江证券10.000.00%0.000.00%0.000.00% 注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序： 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：（1）券商服务评价；（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、报告期内，本基金未发生席位交易单元的变更。 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |