最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通易支付货币E(511910) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 548335 | ||||||||
| 基金代码 | 511910 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通易支付货币市场证券投资基金2010年第1季度报告2010年3月31日 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2010 年4 月21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年4 月20 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010 年1 月1 日起至3 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通易支付货币 交易代码 161608 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年1 月19 日 报告期末基金份额总额 223,825,590.37 份 投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。 投资策略 1、根据宏观经济指标，重点关注利率变化趋势，决定基金投资组合 的平均剩余期限； 2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特征，决 定基金投资组合中各类属资产的配置比例； 3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投 资组合，并根据投资环境的变化相机调整； 4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线 策略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期 债券，进行投资决策。 融通易支付货币市场证券投资基金2010 年第1 季度报告 2 业绩比较基准 银行一年期定期存款税后利率。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和 预期收益率低于股票、债券和混合性基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 开始日期 2010 年1 月1 日结束日期 2010 年3 月31 日 1．本期已实现收益 1,081,852.68 2．本期利润 1,081,852.68 3．期末基金资产净值 223,825,590.37 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场 基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额 相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.3861% 0.0043% 0.5548% 0.0000% -0.1687% 0.0043% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 融通易支付货币市场证券投资基金2010 年第1 季度报告 3 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 乔羽夫 本基金的基 金经理、融 通债券基金 的基金经 理。 2008 年3 月31 日- 6 经济学硕士。2000 年9 月至 2001 年10 月，就职于深圳远 永盛投资有限责任公司，从事 证券交易工作；2004 年9 月 至今，就职于融通基金管理有 限公司，先后从事债券交易、 债券研究以及债券投资等工 作。2005 年通过基金从业人 员资格考试，2006 年获得全 国银行间同业拆借中心交易 员资格、债券托管结算业务资 格。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通易支 付货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 2006 年1 月19 日 2007 年5 月19 日2008 年9 月19 日2010 年1 月19 日 基金累计净值收益率业绩比较基准收益率 融通易支付货币市场证券投资基金2010 年第1 季度报告 4 资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投 资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执 行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1 季度以来，尽管央行两次调升存款准备金率，但债券市场整体表现较好，尤其是信用类产 品收益率大幅下降。1 季度债券收益率下降的主要原因有：首先，1 季度通胀水平温和上涨，并 且受春节因素和气候因素影响较大，低于市场此前的高通胀预期。其次，1 年期央行票据发行利 率的上调幅度低于市场普遍预期，降低了报告期内的加息预期。最后，监管部门对商业银行1 季度信贷规模的严格控制致使商业银行资金加大了对债券资产的配置。 受股票市场的影响，1 季度货币基金规模波动较大。出于流动性安全的考虑，我们在基金操 作上始终注重保持组合的较短久期以及投资品种的良好流动性，增加了逆回购等短期投资品种。 同时，我们也积极参与了高收益短期融资券的投资配置，提高了组合投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 1 季度货币基金净值收益率为0.3861%,业绩比较基准收益率为0.5548%。 我们将本着勤勉尽责的工作态度，在保证基金流动性和安全性的前提下，追求持有人利益 最大化。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 200,109,902.04 79.57 其中：债券 200,109,902.04 79.57 融通易支付货币市场证券投资基金2010 年第1 季度报告 5 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 30,000,165.00 11.93 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 17,099,452.56 6.80 4 其他资产 4,270,000.77 1.70 5 合计 251,479,520.37 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 3.45 其中：买断式回购融资 - 2 报告期末债券回购融资余额 26,999,866.50 12.06 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 121 报告期内投资组合平均剩余期限最高值159 报告期内投资组合平均剩余期限最低值55 报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30 天以内 21.04 12.06 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 - - 融通易支付货币市场证券投资基金2010 年第1 季度报告 6 2 30 天(含)-60 天 35.81 - 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 13.37 - 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 13.37 - 4 90 天(含)-180 天 - - 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 - - 5 180 天(含)-397 天（含） 40.23 - 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 - - 合计 110.45% 12.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 140,042,642.72 62.57 其中：政策性金融债 140,042,642.72 62.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 60,067,259.32 26.84 6 其他 - - 7 合计 200,109,902.04 89.40 8 剩余存续期超过397 天的浮动 利率债券 29,924,936.55 13.37 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 070413 07 农发13 600,000 60,054,618.23 26.83 2 090223 09 国开23 300,000 29,974,409.39 13.39 融通易支付货币市场证券投资基金2010 年第1 季度报告 7 3 080303 08 进出03 300,000 29,924,936.55 13.37 4 070420 07 农发20 200,000 20,088,678.55 8.98 5 1081061 10 陕地电CP01 200,000 20,073,491.56 8.97 6 0981258 09 甬海运CP01 200,000 20,000,000.00 8.94 7 0981222 09 沪城建CP01 200,000 19,993,767.76 8.93 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 34 报告期内偏离度的最高值 0.3616% 报告期内偏离度的最低值 0.0673% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2566% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 5.8.2 本报告期内本基金没有出现持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率 债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.4 其他资产构成 序号 其他资产 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 877,570.00 4 应收申购款 3,392,430.77 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 融通易支付货币市场证券投资基金2010 年第1 季度报告 8 8 合计 4,270,000.77 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 779,958,226.26 报告期期间基金总申购份额 1,048,747,395.94 报告期期间基金总赎回份额 -1,604,880,031.83 报告期期末基金份额总额 223,825,590.37 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通易支付货币市场证券投资基金设立的文件 （二）《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》 （三）《融通易支付货币市场证券投资基金托管协议》 （四）《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |