最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通易支付货币E(511910) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 548298 | ||||||||
| 基金代码 | 511910 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通易支付货币市场证券投资基金2010年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期： 2011年3月29日 §１ 重要提示及目录 １．１ 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》规定，于２０１１年３月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。 §２ 基金简介 ２．１ 基金基本情况 ■ ２．２ 基金产品说明 ■ ２．３ 基金管理人和基金托管人 ■ ２．４ 信息披露方式 ■ §３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ３．１ 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 ■ 注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； ２．本基金利润分配原则：“每日分配收益，按月结转份额”。 ３．２ 基金净值表现 ３．２．１ 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注：上图所示２００６年度数据的统计期为２００６年１月１９日（合同生效日）至２００６年１２月３１日，未按整个自然年度进行折算。 ３．４ 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 ■ §４ 管理人报告 ４．１ 基金管理人及基金经理情况 ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字［２００１］８号文批准，于２００１年５月２２日成立，公司注册资本１２５００万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司６０％、日兴资产管理有限公司（Ｎｉｋｋｏ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．）４０％。 截至２０１０年１２月３１日，公司管理的基金共有十只，一只封闭式基金：融通通乾封闭基金，九只开放式基金：融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮１００指数基金（ＬＯＦ）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（ＬＯＦ）、融通内需驱动股票基金和融通深证成份指数基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证１００指数基金和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成，融通领先成长股票基金（ＬＯＦ）由封闭式基金基金通宝转型而来。 ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 ■ 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。 ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ４．３．１ 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 ４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。 ４．３．３ 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析 ２０１０年世界主要经济发达国家延续了金融危机以来的低利率、宽货币政策，随之而来的通胀预期和美元贬值推动了国际大宗商品价格的大幅上涨。我国经济在保持了较快的增长水平的同时，在输入性通胀和０９年国内宽松货币政策的共同影响下，２０１０年我国ＣＰＩ（居民消费价格指数）连续创出新高，国内经济关注的焦点由之前对经济增速放缓的担忧逐步转变为如何有效抑制国内通货膨胀。 为抑制通胀和控制信贷供给，央行先后六次调升法定存款准备金率、两次上调存贷款基准利率。在紧缩的货币政策调控背景下，虽然２０１０年债券市场 “收益率曲线”显著上升，但各品种期限在不同时期仍出现过很好的阶段性投资机会。首先，上半年由于企业债审批发行速度放缓，供不应求的信用债收益率大幅下降；其次，３季度市场对经济二次探底的担忧，引发中长期限利率品种的收益率下滑；最后，上调存款准备金率和季度末的资金面紧张引起债券收益率的“超调”也是把握波段投资的有利时机。 ２０１０年，我们基于对宏观经济企稳和通胀趋势向上的判断，我们的整体策略以防御为主，配置上则选择短久期且流动性较好的品种，操做上着重把握交易性投资机会。同时，对于我们看好的浮息债也始终保持了重点配置。季度末流动性趋紧，资金利率大幅攀升，我们相应加大了逆回购比例和回购期限，提高了组合的收益水平。 ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现 ２０１０年本基金净值收益率为１．８６１６％，业绩比较基准收益率为２．３０４１％。 ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望２０１１年，我们认为如何有效抑制通胀仍是２０１１年货币政策的主要任务。据此判断，在继续紧缩的货币政策环境下，我们在策略上仍以控制久期风险为主。但风险中不代表没用投资机会，我们将密切关注以下几个方面可能出现的变化。 首先，通胀走势得到缓解。由于较高的翘尾因素，２０１１年上半年ＣＰＩ走势仍将处于较高水平，在紧缩的货币政策和行政干预的共同作用下，通胀月环比得到有效控制。其次，宏观调控政策可能带来的经济增速下滑。连续的加息和严厉的信贷规模控制将使宏观经济增速放缓，此时可能出现的货币政策转向。最后，利率上升空间有限。目前收益率曲线处于历史较高水平，已经提前反应了市场对高通胀和加息的预期，利率继续大幅上升的空间有限。 ４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 ４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定，本基金的利润分配方式为每日结转收益，按月结转份额。投资者的累计收益定于每月１５日集中支付并按１．００元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。根据上述原则，本基金２０１０年度利润分配符合约定，２０１０年年度利润分配合计３，９８５，４５７．７２元。 §５ 托管人报告 ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 中国民生银行股份有限公司根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融通易支付货币市场证券投资基金托管协议》，托管融通易支付货币市场证券投资基金（以下简称融通易支付货币基金）。 本报告期，在对融通易支付货币基金的托管过程中，中国民生银行股份有限公司严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同、托管协议的规定，安全保管了基金的全部资产，对融通易支付货币基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，我行遵循笃守诚信、勤勉尽责、严格自律、追求卓越的工作精神，履行了托管人的义务，未发生损害基金份额持有人利益的行为。 ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，中国民生银行股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规、基金合同、托管协议的规定，对融通易支付货币基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值、基金每万份基金收益和七日年化收益率、基金收益分配、基金费用开支等进行了认真的复核，未发现基金管理人在投资运作中有损害基金份额持有人利益的行为。 ５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 经中国民生银行股份有限公司资产托管部复核，由融通基金管理有限公司编制的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §６ 审计报告 本基金２０１０年年度财务会计报告已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告（安永华明（２０１１）审字第６０４６８６８６＿Ｈ０３号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §７ 年度财务报表 ７．１资产负债表 会计主体：融通易支付货币市场证券投资基金 报告截止日： ２０１０年１２月３１日 单位：人民币元 ■ 注：截止２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．００元，基金份额总额２０７，５６７，６９０．８５份。 ７．２ 利润表 会计主体：融通易支付货币市场证券投资基金 本报告期： ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日 单位：人民币元 ■ ７．３ 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通易支付货币市场证券投资基金 本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日 单位：人民币元 ■ 本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署： 奚星华 奚星华 刘美丽 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 ７．４ 报表附注 ７．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 ７．４．２会计差错更正的说明 本基金于２０１０年度未发生会计差错更正。 ７．４．３ 关联方关系 ■ 注：于２０１０度，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 ７．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 ７．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。 ７．４．４．１．１ 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 ７．４．４．２ 关联方报酬 ７．４．４．２．１ 基金管理费 单位：人民币元 ■ 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．３３％的年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．３３％÷当年天数 Ｈ为每日应支付的基金管理费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 ７．４．４．２．２ 基金托管费 单位：人民币元 ■ 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１０％的年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．１０％÷当年天数 Ｈ为每日应支付的基金托管费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 ７．４．４．２．３ 销售服务费 金额单位：人民币元 ■ 注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数 Ｈ为每日应支付的基金销售服务费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 ７．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 单位：人民币元 ■ 注：除上述交易外，本基金于２０１０年度及２００９年度未与关联方进行其他银行间同业市场的债券（含回购）交易。 ７．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况 ７．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于２０１０年度及２００９年度均未投资于本基金。 ７．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于２０１０年度末及２００９年度末均未持有本基金份额。 ７．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下： 单位：人民币元 ■ 注：本基金用于证券交易结算的资金通过“民生银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息，相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示，此部分资金于２０１０年度的利息收入为１４５，２６１．２４元，２００９年度的利息收入为２，４４６，７５１．７７元。 ７．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 （１）本基金本报告期和２００９年度均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券； （２）本基金本报告期和２００９年度均未投资管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的股票。 ７．４．４．７ 其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 ７．４．５ 期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券 ７．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。 ７．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金为货币基金，不从事股票交易。 ７．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 ７．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 ７．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 §８ 投资组合报告 ８．１ 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 ■ ８．２ 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 ■ 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。 ８．３ 基金投资组合平均剩余期限 ８．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。 ８．３．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ ８．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 ■ ８．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 ■ ８．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ ８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ８．８ 投资组合报告附注 ８．８．１ 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 ８．８．２ 本报告期内本基金没有出现持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。 ８．８．３ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ８．８．４ 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 ■ §９ 基金份额持有人信息 ９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 ■ ９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §１０ 开放式基金份额变动 单位：份 ■ §１１ 重大事件揭示 １１．１ 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 １１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （１）基金管理人的重大变动 １）经公司董事会审议通过，同意孟立坤先生辞去公司董事长职务。 具体内容请参阅２０１０年３月１５日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的公告。 ２）经公司董事会审议通过，同意吕秋梅女士辞去公司总经理职务，并决定由公司副总经理秦玮先生代为履行公司总经理职务。 具体内容请参阅２０１０年３月１５日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的公告。 ３）经公司董事会审议并经中国证监会核准，选举田德军先生担任公司董事长职务。 具体内容请参阅２０１０年５月２２日在《证券时报》上刊登的公告。 ４）经公司董会事会审议并经中国证监会核准，奚星华先生担任公司总经理职务，颜锡廉先生（Ａｌｌｅｎ Ｙａｎ）担任公司副总经理职务，涂卫东先生担任公司督察长职务。 具体内容请参阅２０１１年３月２６日在《证券时报》上刊登的相关公告。 （２）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 １１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 １１．４ 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期未发生改变。 １１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所，该事务所自基金合同生效以来至今一直为本基金提供审计服务。本年度应支付的审计费为人民币９０，０００．００元。 １１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 １１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况 １１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 ■ 注：１、基金专用交易单元的选择标准和程序： 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： （１）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币； （２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （３）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处 罚； （４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 ２、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：（１）券商服务评价；（２）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；（３）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；（４）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 ３、本基金本报告期内无变更交易单元的情况。 １１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 ■ １１．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况 本基金本报告期未出现偏离度绝对值超过０．５％的情况。 融通基金管理有限公司 二○一一年三月二十九日 基金简称 融通易支付货币 基金主代码 １６１６０８ 交易代码 １６１６０８ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００６年１月１９日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 ２０７，５６７，６９０．８５份 基金合同存续期 不定期 投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。 投资策略 ３、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，并根据投资环境的变化相机调整； ４、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或价值被低估的短期债券，进行投资决策。 业绩比较基准 银行一年期定期存款税后利率。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合性基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 涂卫东 关悦 联系电话 （０７５５）２６９４８６６６ （０１０）５８５６０６６６ 电子邮箱 ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｍａｉｌ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ ｇｕａｎｙｕｅ２＠ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 客户服务电话 ４００－８８３－８０８８、（０７５５）２６９４８０８８ ９５５６８ 传真 （０７５５）２６９３５００５ （０１０）５８５６０７９４ 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ 基金年度报告报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 ３．１．１ 期间数据和指标 ２０１０年 ２００９年 ２００８年 本期已实现收益 ３，９８５，４５７．７２ ８，８０８，６９５．６４ ７，６６５，１２８．７０ 本期利润 ３，９８５，４５７．７２ ８，８０８，６９５．６４ ７，６６５，１２８．７０ 本期净值收益率 １．８６１６％ １．６３６２％ ３．４６００％ ３．１．２ 期末数据和指标 ２０１０年末 ２００９年末 ２００８年末 期末基金资产净值 ２０７，５６７，６９０．８５ ７７９，９５８，２２６．２６ ３７８，８５５，７００．２３ 期末基金份额净值 １．０００ １．０００ １．０００ 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 ０．５２４８％ ０．００４４％ ０．６２１２％ ０．０００３％ －０．０９６４％ ０．００４１％ 过去六个月 １．０８７３％ ０．００５７％ １．１８８４％ ０．０００４％ －０．１０１１％ ０．００５３％ 过去一年 １．８６１６％ ０．００４９％ ２．３０４１％ ０．０００３％ －０．４４２５％ ０．００４６％ 过去三年 ７．１１０１％ ０．００６４％ ８．３１３２％ ０．００２０％ －１．２０３１％ ０．００４４％ 自基金合同生效起至今 １２．５０４２％ ０．００６１％ １２．８８９４％ ０．００２０％ －０．３８５２％ ０．００４１％ 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 ２０１０ ３，１２４，４１１．９８ ９５４，７１５．９５ －９３，６７０．２１ ３，９８５，４５７．７２ － ２００９ ６，８４５，３９４．４４ ２，３２１，３５７．７１ －３５８，０５６．５１ ８，８０８，６９５．６４ － ２００８ ６，０１７，３７９．２４ １，２４６，８４４．９３ ４００，９０４．５３ ７，６６５，１２８．７０ － 合计 １５，９８７，１８５．６６ ４，５２２，９１８．５９ －５０，８２２．１９ ２０，４５９，２８２．０６ － 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 乔羽夫 本基金的基金经理、融通债券基金的基金经理 ２００８年３月３１日 － ７ 经济学硕士，具有证券从业资格。２０００年９月至２００１年１０月，就职于深圳远永盛投资有限责任公司，从事证券交易工作；２００４年９月至今，就职于融通基金管理有限公司，先后从事债券交易、债券研究以及债券投资等工作。２００５年通过基金从业人员资格考试，２００６年获得全国银行间同业拆借中心交易员资格、债券托管结算业务资格。 资 产 本期末 ２０１０年１２月３１日 上年度末 ２００９年１２月３１日 资 产： 银行存款 ７９９，８８２．５２ ３，７５１，８４４．３２ 结算备付金 １３１，８１８．１８ ７０，５０６，１９０．４８ 存出保证金 － － 交易性金融资产 １１９，７８４，６６３．４０ ２０９，８９９，４３２．１９ 其中：股票投资 － － 基金投资 － － 债券投资 １１９，７８４，６６３．４０ ２０９，８９９，４３２．１９ 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 ３０，０００，１６５．００ １２０，０００，３４５．００ 应收证券清算款 － ３０，０１３，５１３．８４ 应收利息 ５９５，０５５．３３ ４７８，６４５．５７ 应收股利 － － 应收申购款 ５６，７５２，１４８．１７ ３４５，９８９，７３１．９８ 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 ２０８，０６３，７３２．６０ ７８０，６３９，７０３．３８ 负债和所有者权益 本期末 ２０１０年１２月３１日 上年度末 ２００９年１２月３１日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 － － 应付管理人报酬 ４７，３５０．２５ ９２，２６３．７７ 应付托管费 １４，３４８．５７ ２７，９５８．７４ 应付销售服务费 ３５，８７１．４０ ６９，８９６．７７ 应付交易费用 ７，００６．４０ ６，２２２．５０ 应交税费 １２４，２００．００ １２４，２００．００ 应付利息 － － 应付利润 １７２，７６５．１３ ２６６，４３５．３４ 递延所得税负债 － － 其他负债 ９４，５００．００ ９４，５００．００ 负债合计 ４９６，０４１．７５ ６８１，４７７．１２ 所有者权益： 实收基金 ２０７，５６７，６９０．８５ ７７９，９５８，２２６．２６ 未分配利润 － － 所有者权益合计 ２０７，５６７，６９０．８５ ７７９，９５８，２２６．２６ 负债和所有者权益总计 ２０８，０６３，７３２．６０ ７８０，６３９，７０３．３８ 项 目 ２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日 ２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日 一、收入 ５，９４６，９５９．０５ １３，６２５，７０１．２９ １．利息收入 ５，１９８，５２０．６７ １１，２２６，８７０．０７ 其中：存款利息收入 ２００，１２４．０５ ２，７３４，２５６．４６ 债券利息收入 ４，０２０，５５２．４２ ８，１９４，０１６．７１ 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 ９７７，８４４．２０ ２９８，５９６．９０ 其他利息收入 － － ２．投资收益 ７４８，４３８．３８ ２，３９８，８３１．２２ 其中：股票投资收益 － － 基金投资收益 － － 债券投资收益 ７４８，４３８．３８ ２，３９８，８３１．２２ 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 － － 股利收益 － － ３．公允价值变动收益 － － ４． 汇兑收益 － － ５．其他收入 － － 减：二、费用 １，９６１，５０１．３３ ４，８１７，００５．６５ １．管理人报酬 ７７４，４４１．７２ １，９３６，０７２．６０ ２．托管费 ２３４，６７９．２４ ５８６，６８８．７２ ３．销售服务费 ５８６，６９８．３９ １，４６６，７２１．６９ ４．交易费用 － － ５．利息支出 １４５，６４０．１０ ６０５，４１４．９３ 其中：卖出回购金融资产支出 １４５，６４０．１０ ６０５，４１４．９３ ６．其他费用 ２２０，０４１．８８ ２２２，１０７．７１ 三、利润总额 ３，９８５，４５７．７２ ８，８０８，６９５．６４ 减：所得税费用 － － 四、净利润 ３，９８５，４５７．７２ ８，８０８，６９５．６４ 项目 本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） ７７９，９５８，２２６．２６ － ７７９，９５８，２２６．２６ 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － ３，９８５，４５７．７２ ３，９８５，４５７．７２ 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 －５７２，３９０，５３５．４１ － －５７２，３９０，５３５．４１ 其中：１．基金申购款 ２，６９４，８７６，７０１．９４ － ２，６９４，８７６，７０１．９４ ２．基金赎回款 －３，２６７，２６７，２３７．３５ － －３，２６７，２６７，２３７．３５ 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 － －３，９８５，４５７．７２ －３，９８５，４５７．７２ 五、期末所有者权益（基金净值） ２０７，５６７，６９０．８５ － ２０７，５６７，６９０．８５ 项目 上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） ３７８，８５５，７００．２３ － ３７８，８５５，７００．２３ 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － ８，８０８，６９５．６４ ８，８０８，６９５．６４ 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ４０１，１０２，５２６．０３ － ４０１，１０２，５２６．０３ 其中：１．基金申购款 ６，４５６，０４３，１６０．２９ － ６，４５６，０４３，１６０．２９ ２．基金赎回款 －６，０５４，９４０，６３４．２６ － －６，０５４，９４０，６３４．２６ 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 － －８，８０８，６９５．６４ －８，８０８，６９５．６４ 五、期末所有者权益（基金净值） ７７９，９５８，２２６．２６ － ７７９，９５８，２２６．２６ 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国民生银行 基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司（“新时代证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东 项目 ２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日 ２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日 当期发生的基金应支付的管理费 ７７４，４４１．７２ １，９３６，０７２．６０ 其中：支付销售机构的客户维护费 ２４０，４３２．６７ ５７０，４８０．９２ 项目 ２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日 ２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日 当期发生的基金应支付的托管费 ２３４，６７９．２４ ５８６，６８８．７２ 获得销售服务费 各关联方名称 本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日 当期发生的基金应支付的销售服务费 融通基金管理有限公司 ５０，７０６．６２ 中国民生银行 ８９，２４８．１０ 新时代证券 ２５０．０４ 合计 １４０，２０４．７６ 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日 当期发生的基金应支付的销售服务费 融通基金管理有限公司 １８１，４３８．３８ 中国民生银行 １２９，０８４．９４ 新时代证券 １８１．９３ 合计 ３１０，７０５．２５ 本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国民生银行 － － － － － － 上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国民生银行 － ２０，１６２，７２８．２２ － － － － 关联方 名称 ２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日 ２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行 ７９９，８８２．５２ ５０，４３８．８１ ３，７５１，８４４．３２ ２８２，９１０．６９ 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％） １ 固定收益投资 １１９，７８４，６６３．４０ ５７．５７ 其中：债券 １１９，７８４，６６３．４０ ５７．５７ 资产支持证券 － － ２ 买入返售金融资产 ３０，０００，１６５．００ １４．４２ 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ３ 银行存款和结算备付金合计 ９３１，７００．７０ ０．４５ ４ 其他各项资产 ５７，３４７，２０３．５０ ２７．５６ ５ 合计 ２０８，０６３，７３２．６０ １００．００ 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） １ 报告期内债券回购融资余额 ３．８７ 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） ２ 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 １３７ 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 １６６ 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 ５５ 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） １ ３０天以内 １４．９０ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ２ ３０天（含）—６０天 ９．６２ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 ９．６２ － ３ ６０天（含）—９０天 ９．６４ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ４ ９０天（含）—１８０天 ９．５４ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － ５ １８０天（含）—３９７天（含） ２８．９１ － 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 － － 合计 ７２．６１ － 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 － － ２ 央行票据 － － ３ 金融债券 ５９，７７３，０２６．８５ ２８．８０ 其中：政策性金融债 ５９，７７３，０２６．８５ ２８．８０ ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 ６０，０１１，６３６．５５ ２８．９１ ６ 其他 － － ７ 合计 １１９，７８４，６６３．４０ ５７．７１ ８ 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 １９，９７１，５７０．４７ ９．６２ 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净值比例（％） １ ０８０３０３ ０８进出０３ ２００，０００ ２０，００５，９５３．３１ ９．６４ ２ １００２３０ １０国开３０ ２００，０００ １９，９７１，５７０．４７ ９．６２ ３ １００２３３ １０国开３３ ２００，０００ １９，７９５，５０３．０７ ９．５４ ４ １０８１３７０ １０滇建工ＣＰ０１ １００，０００ １０，０１０，７９７．４３ ４．８２ ５ １０８１２２２ １０新中基ＣＰ１ １００，０００ １０，００７，９８９．８１ ４．８２ ６ １０８１３７２ １０苏盐业ＣＰ０２ １００，０００ １０，０００，６１３．０１ ４．８２ ７ １０８１２９６ １０二滩ＣＰ０１ １００，０００ １０，０００，２４５．７０ ４．８２ ８ １０８１３１３ １０岳纸ＣＰ０２ １００，０００ ９，９９６，８１１．０１ ４．８２ ９ １０８１４０６ １０外高桥ＣＰ０１ １００，０００ ９，９９５，１７９．５９ ４．８２ 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数 ８０ 报告期内偏离度的最高值 ０．３６３３％ 报告期内偏离度的最低值 －０．２０３１％ 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 ０．１９５２％ 序号 名称 金额 １ 存出保证金 － ２ 应收证券清算款 － ３ 应收利息 ５９５，０５５．３３ ４ 应收申购款 ５６，７５２，１４８．１７ ５ 其他应收款 － ６ 待摊费用 － ７ 其他 － ８ 合计 ５７，３４７，２０３．５０ 持有人户数（户） 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 ３，６９６ ５６，１６０．０９ ５３，９５８，５５６．９６ ２６．００％ １５３，６０９，１３３．８９ ７４．００％ 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 ５７，１３９．１３ ０．０２７５％ 基金合同生效日（２００６年１月１９日）基金份额总额 ２，８２３，２１８，１７４．３３ 本报告期期初基金份额总额 ７７９，９５８，２２６．２６ 本报告期基金总申购份额 ２，６９４，８７６，７０１．９４ 减：本报告期基金总赎回份额 ３，２６７，２６７，２３７．３５ 本报告期期末基金份额总额 ２０７，５６７，６９０．８５ 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 １ － － － － － 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长江证券 － － ３０８，０００，０００．００ １００．００％ － － |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |