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| 融通易支付货币E(511910) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 548295 | ||||||||
| 基金代码 | 511910 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通易支付货币市场证券投资基金2011年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2011 年4 月22 日 融通易支付货币市场证券投资基金2011 年第1 季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011 年4 月20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011 年1 月1 日起至3 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通易支付货币 交易代码 161608 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年1 月19 日 报告期末基金份额总额 173,471,609.32 份 投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追 求稳定的当期收益。 投资策略 1、根据宏观经济指标，重点关注利率变化趋势， 决定基金投资组合的平均剩余期限； 2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、 流动性特征，决定基金投资组合中各类属资产的配 置比例； 3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券 的估值原则构建投资组合，并根据投资环境的变化 相机调整； 4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差 策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略 选择收益率高或价值被低估的短期债券，进行投资 决策。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品 种，其预期风险和预期收益率低于股票、债券和混 合性基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 融通易支付货币市场证券投资基金2011 年第1 季度报告 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2011 年1 月1 日－2011 年3 月31 日） 1. 本期已实现收益 1,448,612.81 2．本期利润 1,448,612.81 3．期末基金资产净值 173,471,609.32 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场 基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7739% 0.0036% 0.0944% 0.0001% 0.6795% 0.0035% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 -1.00% 1.00% 3.00% 5.00% 7.00% 9.00% 11.00% 13.00% 15.00% 2006年1月19日2008年8月19日2011年3月19日 融通易支付货币基金业绩比较基准 注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中2010 年12 月31 日之前（含此日）采用“银行 一年期定期存款税后利率。”，2011 年1 月1 日起使用新基准即“银行活期存款利率(税后) (即 银行活期存款利率×（1-利息税率）)”。 融通易支付货币市场证券投资基金2011 年第1 季度报告 3 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 乔羽夫 本基金的基金 经理、融通债券 基金的基金经 理 2008 年3 月31 日- 7 经济学硕士,具有证券 从业资格。2000 年9 月 至2001 年10 月，就职 于深圳远永盛投资有限 责任公司，从事证券交 易工作；2004 年9 月至 今，就职于融通基金管 理有限公司，先后从事 债券交易、债券研究以 及债券投资等工作。 2005 年通过基金从业 人员资格考试，2006 年 获得全国银行间同业拆 借中心交易员资格、债 券托管结算业务资格。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通易支 付货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基 金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资 决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了 公平交易的原则和制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 融通易支付货币市场证券投资基金2011 年第1 季度报告 4 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，央行延续了去年四季度以来的货币紧缩政策，但货币供应量增速的大幅下滑、PMI （中国制造业采购经理指数）的低位徘徊与仍在攀升的通胀预期交织在一起，使得宏观调控政策 在寻求经济增长与抑制通胀之间的平衡更加艰难。在加息预期逐步兑现和货币市场资金面较为宽 松的情况下，央行逐步恢复了通过公开市场操作回笼基础货币，债券市场利率波动趋于平缓，债 券“收益率曲线”小幅上升。 考虑到央行紧缩性货币政策还将持续，我们一季度的整体策略仍以防御为主，始终将组合剩 余期限控制在130 以内，组合内保证足额现金以应对流动性冲击。操作上，通过逢低买入高票息 品种来获取票息收入以提高组合收益，而在货币市场资金面极端紧张，资金利率大幅飙升的情况 下，我们相应加大了逆回购比例和回购期限。与此同时我们看好资金利率上行背景下的浮息债投 资机会，积极在一级市场认购浮息债，并且通过波段操作把握浮息债的交易型机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值收益率为0.7739%,同期业绩比较基准收益率为0.0944%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 119,924,294.54 68.91 其中：债券 119,924,294.54 68.91 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 39,600,179.40 22.75 其中：买断式回购的买入返售金融资产- - 3 银行存款和结算备付金合计 13,473,533.57 7.74 4 其他资产 1,041,470.25 0.60 5 合计 174,039,477.76 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.54 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 融通易支付货币市场证券投资基金2011 年第1 季度报告 5 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 期末基金组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 132 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 150 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59 报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30 天以内 30.60 - 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 23.01 - 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 11.54 - 3 60 天(含)-90 天 11.53 - 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-180 天 - - 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 - - 5 180 天(含)-397 天（含） 34.59 - 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 - - 合计 99.73 - 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 59,916,930.36 34.54 其中：政策性金融债 59,916,930.36 34.54 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 60,007,364.18 34.59 6 其他 - - 融通易支付货币市场证券投资基金2011 年第1 季度报告 6 7 合计 119,924,294.54 69.13 8 剩余存续期超过397 天的 浮动利率债券 20,017,101.77 11.54 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 080303 08 进出03 200,000 20,001,285.18 11.53 2 100233 10 国开33 200,000 19,898,543.41 11.47 3 100230 10 国开30 100,000 10,023,725.06 5.78 4 1081370 10 滇建工CP01 100,000 10,007,660.01 5.77 5 1181099 11 兵建工CP01 100,000 10,001,187.98 5.77 6 1181092 11 万华股CP01 100,000 10,001,153.22 5.77 7 1181066 11 五凌CP01 100,000 10,000,736.73 5.77 8 1181069 11 昆钢集CP01 100,000 10,000,000.00 5.76 9 1181117 11 澜沧江CP01 100,000 9,996,626.24 5.76 10 110206 11 国开06 100,000 9,993,376.71 5.76 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数- 报告期内偏离度的最高值 0.2063% 报告期内偏离度的最低值 -0.0328% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1069% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其 买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 5.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊 余成本超过当日基金资产净值20%的情况。 序号 发生日期 该类浮动债占基金资 产净值的比例(%) 原因 调整期 1 2011 年2 月15 日 20.72 巨额赎回 2011 年2 月16 日、 2011 年2 月17 日 融通易支付货币市场证券投资基金2011 年第1 季度报告 7 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.4 其他资产构成 序号 其他资产 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 478,466.88 4 应收申购款 563,003.37 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,041,470.25 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 207,567,690.85 本报告期基金总申购份额 517,745,408.81 减:本报告期基金总赎回份额 551,841,490.34 本报告期期末基金份额总额 173,471,609.32 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通易支付货币市场证券投资基金设立的文件 （二）《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》 （三）《融通易支付货币市场证券投资基金托管协议》 （四）《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 融通易支付货币市场证券投资基金2011 年第1 季度报告 8 二○一一年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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