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| 国富深化价值混合A(450004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 54107 | ||||||||
| 基金代码 | 450004 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-02-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金更新招募说明书（摘要）（２００９年第１号） | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 【重要提示】 富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金“)经中国证监会2008年3月21日证监基金字【2008】406号文核准募集，本基金的基金合同于2008年7月3日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2009年1月3日，有关财务数据和净值表现截止日为2008年9月30日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称：国海富兰克林基金管理有限公司 注册地址：广西南宁市琅东滨湖路46号 办公地址：上海浦东富城路99号震旦国际大楼18楼 法定代表人：张雅锋 成立日期：2004年11月15日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]145号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.2亿元人民币 存续期限：50年 联系人：陈明月 联系电话：021-3855 5555 股权结构：国海证券有限责任公司持有51%股权，邓普顿国际股份有限公司持有49%股权 (二)主要人员情况 1、董事会成员： 董事长张雅锋女士，中共党员，研究生，经济师。历任广西南方商业集团公司董事长兼总经理、党总支书记, 广西壮族自治区证券办发行部主任，中国证监会南宁特派办处长、副主任等职。现任广西投资集团有限公司副总经理、国海证券有限责任公司董事长，国海富兰克林基金管理有限公司董事长。 副董事长Murray Lawrence Simpson 先生，大学本科学历。历任Franklin Resources，Inc. 首席法律顾问及董事，Pasadena Capital Corporation (投资公司)p style="Text-indent:2em"asadena, California 副执行总裁及首席法律顾问，富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司执行董事及首席行政人员。现任Franklin Resources，Inc. 副执行总裁。 董事温昌伟先生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任广西梧州大酒店总经理，梧州地区电业公司总经理。现任广西桂东电力股份有限公司董事长兼总裁。 董事梁国坚先生，大学本科学历。历任广西梧州远东美容保健用品有限公司董事长兼总经理，广西索芙特有限公司董事长。现任广西索芙特股份有限公司董事长兼总经理。 董事金哲非女士，中国科技大学计算机科学学士和澳大利亚国立大学博士，注册金融分析师，金融风险管理师。历任澳大利亚联邦科学与工业研究机构、美国哈佛大学计算机科学家，富兰克林邓普顿投资公司高级副总裁兼资产组合分析与投资风险部环球总管。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理。 独立董事平雷先生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任广西壮族自治区体改委副主任、党委书记，广西壮族自治区证券管理委员会副主任，广西壮族自治区人大财经委主任委员。现已退休。 独立董事吴真先生，硕士。历任UDI ( Eisenberg Group) 美国公司对华总助，UDI ( Eisenberg Group) 欧洲总部对华总助，中国欧美深圳进出口公司总助，索芙特股份有限公司董事副总经理。现任Green View International Co., Ltd. (Thailand) 董事长。 独立董事Robert R. Williams先生, 硕士。历任State Street Australia Limited, (澳洲雪梨)执行董事，State Street Asia, 香港资深副总裁，State Street Corporation, (美国波士顿)副行政总裁。现已退休。 独立董事陈伟力女士，大学本科学历。历任美国斯担福大学访问学者，中国新技术创业投资公司副总经理，中国国际技术智力合作公司总经理兼党委书记。现已退休。 2、监事会成员 监事何雅玲女士，本科学历。曾在麦坚时律师事务所，隶属摩根大通资产管理的JF资产管理有限公司工作。现任富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司首席法律顾问——亚洲区。 监事李慧女士，中共党员，硕士研究生学历。历任广西证券有限责任公司上海营业部财务部及交易部经理，广西证券有限责任公司稽核部总经理。现任国海证券有限责任公司稽核监察部总经理。 3、经营管理层人员 总经理金哲非女士，中国科技大学计算机科学学士和澳大利亚国立大学博士，注册金融分析师，金融风险管理师。历任澳大利亚联邦科学与工业研究机构、美国哈佛大学计算机科学家，富兰克林邓普顿投资公司高级副总裁兼资产组合分析与投资风险部环球总管。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理。 4、督察长 督察长吴显玲女士，管理学硕士，经济师。历任中国人民银行广西壮族自治区金融管理处主任科员，广西证券交易中心副总经理(主持全面工作)，广西证券登记有限责任公司总经理，广西证券有限责任公司副总经理，国海证券有限责任公司副总经理，现任国海富兰克林基金管理有限公司督察长。 5、本基金基金经理基本情况 现任基金经理 张晓东先生，美国多米尼克学院亚太政治及经济分析硕士和上海交通大学应用数学学士，十五年的投资经历。他曾就职位于美国旧金山的纽堡(Newport)太平洋投资管理公司，创立并管理纽堡大中华基金(股票)，后担任香港阳光国际管理公司董事。张先生在香港的中信资本资产管理部担任董事期间创立并管理中信资本大中华基金，该基金为中信集团在海外发行的第一只股票型对冲基金。2004年10月张晓东先生加入国海富兰克林基金管理有限公司，目前任本基金与富兰克林国海弹性市值基金基金经理。 历任基金经理 张晓东先生，基本情况同上。 6、投资决策委员会成员 本基金采取集体投资决策制度。 投资决策委员会由下述委员组成：金哲非女士(公司总经理)，兼任投资决策委员会主席；张惟闵先生(投资总监)；潘江先生(研究分析部总经理)；张晓东先生(基金经理)；朱国庆(基金经理)；黄林(基金经理)；刘怡敏女士(基金经理)；张志强(风险控制经理)。督察长有权列席投资决策委员会的任何会议。 7、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 法定代表人：项俊波 成立时间：1979年2月23日 注册资金：361亿元人民币 存续期间：持续经营 电话：68424199 联系人：李芳菲 中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。在国内，中国农业银行网点遍布城乡，资金实力雄厚，服务功能齐全，不仅为广大客户所信赖，而且与他们一道取得了长足的共同进步,已成为中国最大的银行之一。在海外，农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，被《财富》评为世界500强企业之一。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。中国农业银行自1979年恢复成立以来，在社会各界的大力支持下，全行员工开拓创新，奋力拼搏，在建设现代商业银行的征途上，积极探索，勇于实践，资金实力显著增强，业务领域不断拓宽，经营结构逐年优化，财务收益大幅跃升，管理水平不断提高，在支持国民经济发展、为客户提供优质服务的同时，自身不断成长壮大。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工87名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师10余名，服务团队成员都具有高素质高学历的托管业务能力，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称。 3、基金托管业务经营情况 截止2008年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共60只，包括基金裕阳、基金裕隆、基金汉盛、基金景福、基金天华、基金鸿阳、基金丰和、基金久嘉、富国动态平衡开放式基金、长盛成长价值开放式基金、宝盈鸿利收益开放式基金、大成价值增长开放式基金、大成债券开放式基金、银河稳健开放式基金、银河收益开放式基金、长盛债券开放式基金、长信利息收益开放式基金、长盛动态精选开放式基金、景顺长城内需增长开放式基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式基金、富国天瑞强势开放式基金、鹏华货币市场基金、国联分红增利开放式基金、国泰货币市场基金、新世纪优选分红证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、信诚四季红混合型证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、富国天时货币市场基金、益民货币市场基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心精选股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金，国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、新世纪优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险与内控管理委员会直接负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效；业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户，基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构： 名称：国海富兰克林基金管理有限公司 注册地址：广西南宁市琅东滨湖路46号 办公地址：上海浦东富城路99号震旦国际大楼18楼 法定代表人：张雅锋 联系人：鞠莉莉 联系电话：021-3855 5678 传真：021-6887 0708 2、代销机构： (1)中国农业银行 住所：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：项俊波 统一客户服务电话：95599 公司网站；www.abcchina.com (2)中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 电话：010-66107900 传真：010-66107914 客户服务热线：95588 联系人：田耕 公司网站：www.icbc.com.cn (3)中国银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：肖钢 统一客户服务电话：95566 公司网站：www.boc.cn (4)中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心) 法定代表人：郭树清 客户服务统一咨询电话：95533 网址：www.ccb.com (5)中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：孔丹 电话：010-6555 7060 传真：010-6554 1281 联系人：李博 客服电话：95558 公司网址：bank.ecitic.com (6)华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22 号 法定代表人：翟鸿祥 电话：010－85238423 传真：010－85238680 联系人：陈宇 客户服务电话：95577 公司网站：www.hxb.com.cn (7)招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人： 秦晓 电话：0755－83198888 传真：0755－83195109 联系人：万丽 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com (8)光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人：唐双宁 联系人：李伟 电话：010-68098778 传真：010-68560661 客户服务电话：95595 网址：www.cebbank.com (9)中国民生银行股份有限公司 注册地址：北市东城区正义路４号 办公地址：北市西城区复兴门内大街２号 法定代表人：董文标 联系电话：010-58351666 传真：：010-83914283 联系人：吴海鹏、董云巍 客户服务电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn (10)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东南路500号 法定代表人：金运 电话： 021-61616152、61616153 传真： 021-63602431 联系人：汤嘉惠、倪苏云 公司网站：www.spdb.com.cn (11)国海证券有限责任公司 注册地址：广西南宁市滨湖路46号国海大厦 法定代表人：张雅锋 电话：0771-5539 262 传真：0771-5539 033 联系人：覃清芳 公司网站：www.ghzq.com.cn (12)齐鲁证券有限责任公司 注册地址：山东省济南市经十路128号 办公地址：山东省济南市经十路128号 法定代表人：李玮 开放式基金咨询电话：0531-82024184 联系人：傅咏梅 网址：www.qlzq.com.cn (13)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：祝幼一 客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com (14)海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 电话：021-23219000 传真：021- 23219100 联系人：金芸、李笑鸣 客服电话：400-8888-001、021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.htsec.com (15)中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：肖时庆 客户服务电话：4008-888-888 电话：010-6656 8047 联系人：李洋 公司网址：www.chinastock.com.cn (16)兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦22楼 法定代表人：兰荣 客服电话：400 8888 123或021-68419393转1098 联系人：谢高得 业务联系电话：021-68419974 业务联系人：杨盛芳 公司网址：www.xyzq.com.cn (17)申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 电话：021－54033888 联系人：邓寒冰 网址：www.sywg.com.cn (18)联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦10、24、25楼 法定代表人：马昭明 电话：0755-82492000 传真：0755-82492962 客户服务电话：400-8888-555，0755-25125666 联系人：盛宗凌 网址：www.lhzq.com (19)招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：黄健 客户服务热线：95565、4008888111 公司网站：www.newone.com.cn (20)中信建投证券有限责任公司 中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：张佑君 电话：400 8888 108(免长途费)； 开放式基金业务传真：(010)65182261 开放式基金清算传真：(010)65183880 联系人：权唐 公司网站：www.csc108.com (21)天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 营业网点(北京)： 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人：林义相 电话：(010)66045522 传真：(010)66555500 客户服务电话：010-66045678 联系人：陈少震 公司网站: www.txsec.com 、 www.txjijin.com (22)山西证券股份有限责任公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：张治国 联系电话：0351-8686703 传真：0351-8686709 网址：www.i618.com.cn (23)广发证券股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 办公地址：广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼 法定代表人：王志伟 电话： 020-87555888-875 开放式基金咨询电话：(020)87555888转各营业网点(无专门的客户服务电话) 开放式基金业务传真：(020)87555305 联系人：肖中梅 网址：www.gf.com.cn (24)财富证券有限责任公司 地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６层 法定代表人：周晖 电话：(0731)4403319 传真：(0731)4403439 联系人：郭磊 客户服务热线：(0731)4403343 网址：www.cfzq.com (25)东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：矫正中 联系人: 潘锴 电话：0431-85096709 客户服务电话：0431-96688-0 网址：www.nesc.cn (26)南京证券有限责任公司 注册地址：江苏省南京市大钟亭8号 法人代表：张华东 联系电话：025-83364032 联系人：胥春阳 传真：025-83320066 全国统一客服电话：400 828 5888 公司网站：www.njzq.com.cn (27)中信金通证券有限责任公司 住所：杭州市中河南路11号万凯商务楼A座 办公地址：杭州市中河南路11号万凯商务楼A座 法定代表人：刘军 联系人：王勤 联系电话：0571-85783715 传真：0571-85783771 网址：www.96598.com.cn 客户服务热线：0571-96598 (28)华泰证券有限责任公司 地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：025-84457777-248 联系人：张小波 客户咨询电话：025-84579897 全国客户服务电话：95597 公司网站：www.htsc.com.cn (29)湘财证券有限责任公司 地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人：陈学荣 电话：021-68634518 传真：021-68865938 联系人：钟康莺 联系人电话：021-68634518-8503 客服电话：400-888-1551 公司网站：www.htsc.com.cn (30)安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 电话：0755-82825555 传真：021-68801119 基金业务联系人：张勤 联系电话：021-68801217 客服电话：4008001001 公司网站：www.essences.com.cn (31)江南证券有限责任公司 注册地址：南昌市抚河北路291号 通讯地址：南昌市抚河北路291号五楼 法定代表人：姚江涛 电话：0791-6768763 传真：0791-6789414 联系人：余雅娜 客户咨询电话：0791-6768763 公司网站：www.scstock.com (32)国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 通讯地址：安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人：凤良志 电话：0551-2207929 传真：0551-2207965 联系人：李纯刚 全国统一热线：4008888777，安徽省内热线96888 公司网站：www.gyzq.com.cn (33)上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号 通讯地址：上海市黄浦区西藏中路336号 法定代表人：蒋元真 联系人：谢秀峰 联系电话：021-53519888 全国统一热线： 021-962518 公司网站：www.962518.com (34)光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 通讯地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 电话：021-68816000 传真：021-68815009 联系人：刘晨 全国统一热线：4008888788、10108998 公司网站：www.ebscn.com (35)江海证券经纪有限责任公司 注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号 通讯地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 电话：0451-82269286 传真：0451-82269286 联系人：葛新 全国统一热线：4006662288 公司网站：www.jhzq.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规规定，增加其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 (二)注册登记机构 名称：国海富兰克林基金管理有限公司 注册地址：广西南宁市琅东滨湖路46号 办公地址：上海浦东富城路99号震旦国际大楼18楼 法定代表人：张雅锋 电话：021-3855 5555 联系人：庞大文 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人：廖海 联系电话：(021)51150298 传真：(021)51150398 联系人：廖海 经办律师：廖海、黎明 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 住所：上海市浦东新区东昌路568号 办公地址：上海湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：杨绍信 电话：021-6123 8888 传真：021-6123 8800 经办注册会计师：汪棣 单峰 四、基金名称 富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 五、基金的类型 股票型开放式证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托，针对证券市场发展中出现的结构性特征，投资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票以及各种投资级债券，争取达到基金财产长期稳定增值的目的。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的股票；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 八、基金的投资策略 本基金采取“自下而上”的选股策略和“自上而下”的资产配置策略相结合的主动投资管理策略。 “自下而上”的方法主要通过财务模型和估值手段建立选股标准，充分挖掘具有估值优势和成长潜力的上市公司，并根据市场环境的变化、市场出现的各种套利机会及对未来发展趋势的判断，确定最终的股票组合。 “自上而下”的组合构建方法，主要是从宏观经济形势，到行业的发展趋势，再到上市公司的具体发展前景和未来的盈利分析，确定本基金的资产配置。 具体分解为如下几个环节： 1、股票选择策略 本基金运用双层次价值发现模型进行股票选择。首先运用数量化的估值方法辨识上市公司的“初级价值”，并选取出估值水平低于市场平均的价值型股票形成初级股票池；之后透过分析初级股票池中上市公司的盈利能力、资产质量、成长潜力等各项动态指标，发掘出目前价值低估、未来具有估值提升空间的股票，也就是在初级价值股票中进行价值精选、发掘上市公司的“深化价值”以形成次级股票池。 具体选股策略如下： (1)寻找具有“初级价值”的股票形成初级股票池：股票分析员针对上市公司的估值水平进行分析，挑选出具有估值优势股票，具体的选股标准包括P/E或p style="Text-indent:2em"/B处于市场平均水平以下等。 (2)寻找具有“深化价值”的股票形成次级股票池：股票分析员针对宏观经济周期性波动的过程中，上市公司的投资价值加剧分化的特点，着重评估公司内部及外部竞争能力的变化，并关注公司治理结构和公司透明度的变化，通过建立财务模型和估值手段，寻找出具有估值提升潜力的上市公司。具体的选股标准包括主营业务收入增长率和息税前利润增长率超过相应周期内GDP平均增长率的上市公司；或者具有正的边际主营业务收入增长率或边际息税前利润增长率的上市公司。 (3)构建股票组合 本基金基金经理对次级股票池中的股票进行逐一分析和比较，挑选出其中投资价值最大的股票构建具体的股票组合。 在评估上市公司内部和外部竞争能力方面，首先从业绩增长的驱动因素角度分析企业在产能扩张、产品提价、产品升级、生产和销售模式升级、技术创新、管理能力提升等方面是否具备内部竞争力；然后从企业产品的供需状况、价格波动趋势、成本变动趋势、政策发展趋势等方面分析公司的外部竞争力。 在评估上市公司治理结构和透明度方面，重点关注企业是否具备完善的管理层激励和约束机制、是否实行有效和及时的信息披露措施，以及与大股东之间是否存在不当的关联交易、是否有内幕交易记录、管理层的诚信记录和财务透明度等。 2、资产配置策略 本基金主要根据宏观经济、政策环境、利率走势、市场资金构成及流动性情况，通过深入的数量化分析和基本面研究，制定本基金股票、债券、现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。 具体资产配置策略如下： (1)通过运用宏观经济分析中的量化模型和基本面分析预测宏观经济趋势，确定相应大类资产配置比例。 (2)分析行业的长期利润趋势，及行业内不同公司的移动壁垒造成的不同价值链地位，结合对应的估值水平，确定行业板块的配置比例。 (3)采取风险预算管理方法，定期评估各类资产和行业板块的相对风险水平，确保取得超额收益下的整体组合的总体风险维持在合理的限度内。 3、债券投资策略 债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各类债券中价值低估的种类(例如企业债存在信用升级的潜力)。为了有助于辨别出恰当的债券久期，并找到构造组合达到这一久期的最佳方法，基金管理人将集中使用基本面分析和技术分析，通过对个券的全面和细致的分析，最后确定债券组合的构成。 4、权证投资策略 在确保与基金投资目标相一致和有效管理风险的前提下，本着谨慎可控的原则，依据现代金融投资理论，通过对权证标的证券的基本面研究，并结合期权定价模型估计权证理论价值，同时结合对未来走势的判断，充分考虑权证的风险和收益特征，在严格控制风险的前提下，评估权证投资价值，谨慎投资。对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之上，主要用于锁定收益和控制风险。 九、基金的投资决策流程 本基金通过对不同层次的决策主体明确授权范围，建立完善的投资决策运作体系： (1)投资决策委员会会议：基金管理人投资决策层, 对投资总监提交的投资策略和资产配置进行讨论，并对重大投资决策做出决定。 (2)行业及风格配置会议：由投资总监主持，基金经理和研究部总监参加。按照投资决策委员会决议，根据最新的市场动态以及来自分析员的最新推荐，评估投资组合的构成以及资产配置和投资策略。风险控制经理将从风险预测和策略有效性的角度提出建议。当观点达成一致时，对投资组合的调整才能够付诸实施。当观点没有达成一致的情况下，由投资总监最终决策。 (3)投资组合会议：由投资总监主持，基金经理和研究分析部研究员参加会议。审议研究员提出的公司分析报告，确定进入或剔除出股票购买清单的股票名单。 (4)基金经理根据行业及风格配置会议的资产配置指令和购买清单审议会议作出的结论构建投资组合。在构建投资组合的过程中，基金经理必须严格遵守基金合同的投资限制及其他要求，同时其对组合调整的幅度必须在被授权的范围内进行。 (5) 风险管理和业绩分析报告会：风险控制经理提供最新的风险管理和业绩分析报告。针对现有的投资组合，所有的风险控制规则都需要得到检验，从而保证在投资框架允许的范围内进行投资。 (6)基金经理根据风险管理和业绩分析定期报告，以及最新信息和研究结果做出投资组合的适当调整。 十、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：85% X沪深300指数+ 15% X新华巴克莱资本中国国债指数 沪深300指数衡量股票投资部分的业绩，新华巴克莱资本中国国债指数衡量基金债券投资部分的业绩。 由于沪深300指数具有市场代表性强、普通投资者比较熟悉等特征，所以本基金选择沪深300指数衡量股票投资部分的业绩。 新华巴克莱资本中国国债指数是业内最常用的一种评判债券投资收益的基准指数之一，由于其权威性、便利性、及时性的特点，本基金债券部分的业绩比较基准选择新华巴克莱中国国债指数。 十一、基金的风险收益特征 本基金为价值型股票证券投资基金，具有较高风险和较高收益的特征，其预期的收益和风险都高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 十二、基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人—中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年 10 月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截止2008 年9月30 日，本报告财务资料未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 172,017,227.27 15.48 其中：股票 172,017,227.27 15.48 2 固定收益投资 347,215,040.00 31.26 其中：债券 347,215,040.00 31.26 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 195,451,733.18 17.59 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 391,006,559.94 35.20 6 其他资产 5,212,642.65 0.47 7 合计 1,110,903,203.04 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 25,430,788.54 2.29 C 制造业 105,108,424.37 9.48 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,012,244.00 0.09 C5 电子 12,675,930.96 1.14 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 65,549,968.46 5.91 C8 医药、生物制品 25,870,280.95 2.33 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 24,291,527.40 2.19 G 信息技术业 17,186,486.96 1.55 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 172,017,227.27 15.51 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 600320 振华港机 3,522,304 39,168,020.48 3.53 2 000963 华东医药 2,714,615 25,870,280.95 2.33 3 600428 中远航运 2,570,532 24,291,527.40 2.19 4 000837 秦川发展 3,001,046 19,896,934.98 1.79 5 601088 中国神华 692,586 18,969,930.54 1.71 6 600718 华软集团 699,966 15,966,224.46 1.44 7 002008 大族激光 1,290,828 12,675,930.96 1.14 8 000983 西山煤电 361,400 4,550,026.00 0.41 9 600066 宇通客车 275,600 3,356,808.00 0.30 10 601699 潞安环能 112,800 1,912,832.00 0.17 4. 报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 294,520,000.00 26.56 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 52,695,040.00 4.75 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 347,215,040.00 31.31 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 080179 08央行票据79 1,000,000 99,170,000.00 8.94 2 080182 08央行票据82 1,000,000 99,170,000.00 8.94 3 801028 08央行票据28 1,000,000 96,180,000.00 8.67 4 088039 08兵器装备债 400,000 39,804,000.00 3.59 5 122010 08宁沪债 100,000 10,360,000.00 0.93 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末本基金未投资资产支持证券。 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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