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| 鹏扬中证500质量成长ETF(560500) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5374298 | ||||||||
| 基金代码 | 560500 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数 证券投资基金 2026年第2季度报告 2026年6月30日 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2026年7月20日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月16日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2026年4月1日起至2026年6月30日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 鹏扬中证500质量成长ETF 场内简称 500质量（扩位证券简称：500质量成长ETF鹏扬） 基金主代码 560500 交易代码 560500 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年8月4日 报告期末基金份额总额 274,339,000.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法股票投资策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在一般情况下，本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产组合。此外，本基金的投资策略还包括替代性策略、存托凭证投资策略、债券与资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、融资与转融通证券出借业务投资策略等。 业绩比较基准 中证500质量成长指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动投资的交易型开放式指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期（2026年4月1日—2026年6月30日） 1.本期已实现收益 48,197,254.79 2.本期利润 72,475,460.55 3.加权平均基金份额本期利润 0.2422 4.期末基金资产净值 397,661,807.75 5.期末基金份额净值 1.4495 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 19.23% 1.54% 16.92% 1.56% 2.31% -0.02% 过去六个月 19.79% 1.56% 17.37% 1.57% 2.42% -0.01% 过去一年 47.35% 1.33% 42.36% 1.34% 4.99% -0.01% 过去三年 67.22% 1.34% 51.97% 1.35% 15.25% -0.01% 自基金合同生效起至今 44.95% 1.29% 28.61% 1.31% 16.34% -0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 施红俊 本基金基金经理,数量投资部总经理兼指数投资总监 2021年8月4日 - 21 同济大学管理学博士。曾任大公国际资信评估有限公司上海分公司中小企业评级部部门经理，中证指数有限公司研究员、固定收益主管、研究开发部副总监。现任鹏扬基金管理有限公司数量投资部总经 理兼指数投资总监。2019年8月29日至2022年11月8日任鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金经理；2020年6月9日至2024年4月23日任鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金经理；2021年5月25日至今任鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金基金经理；2021年7月16日至2022年11月30日任鹏扬中证科创创业50指数证券投资基金基金经理；2021年8月4日至今任鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年12月22日至今任鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年4月27日至2023年8月17日任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2022年9月26日至今任鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2022年10月26日至今任鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年11月9日至今任鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2022年12月1日至今任鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2023年4月25日至今任鹏扬北证50成份指数证券 投资基金基金经理；2023年5月19日至今任鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年6月29日至2024年8月10日任鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年8月17日至2024年8月28日任鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理；2023年8月25日至今任鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年12月19日至今任鹏扬消费量化选股混合型证券投资基金基金经理；2024年1月30日至2024年7月14日任鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2024年3月19日至今任鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2024年7月15日至2024年9月14日任鹏扬国证财富管理指数型发起式证券投资基金基金经理。 注：（1）此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋 求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一贯 公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券期货经 营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规 和公司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交 易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公 平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现涉及本基 金的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2026年2季度，全球经济延续高不确定性的格局，经济复苏叙事进一步让位于能源、通胀、科 技资本开支和地缘风险的再定价。AI大基建成为本季度全球资本开支和产业景气的核心线索，算力、 数据中心、电力设备和上游硬件投资维持较高热度；同时，美以伊冲突等地缘扰动推升国际能源价 格并扰动全球供应链，能源通胀风险重新成为海外宏观的重要约束。美元方面，受美国通胀粘性、 利率预期重新上修和避险需求影响，美元指数重新走强，对非美资产和新兴市场流动性形成压力。 总体来看，二季度海外宏观主线由年初的温和修复转向“AI大基建、能源冲击、通胀粘性、美元走 强”的组合，全球流动性拐点已经出现，风险资产面临盈利与估值的双重约束。 2026年2季度，国内经济总体保持平稳运行，但结构分化较一季度更为明显。结合已公布数据 来看，生产端仍具韧性，高技术制造业和新质生产力对经济增长的支撑继续增强；外需延续较强表 现，出口链条仍是经济的重要支撑。与此同时，需求端压力进一步显现，国内经济呈现“供给偏强、 需求偏弱”的特征，尤其是内需恢复仍偏弱，商品消费、固定资产投资和地产链相关需求修复力度 不足。价格方面，PPI出现恢复性上涨，但更多来自上游供给冲击和成本扰动，并非终端需求明显改 善；CPI仍保持低位，居民部门需求和服务价格修复偏慢，整体物价回升过程仍较缓慢。综合而言， 二季度国内经济没有改变结构转型的方向，但“生产和出口偏强、投资和消费偏弱”的特征更加突 出，经济仍面临一定下行压力，内需修复的持续性需要继续观察。 指数表现上，2季度500质量成长价格指数上涨16.92%，中证500价格指数上涨18.56%。2季 度以来，市场整体处于震荡上行趋势，且涨幅主要来自电子、通信等少数科技行业，指数超额收益 小幅承压，主要源于市场风格更偏向博弈远期成长空间，而非当期业绩质量。行业层面，500质量成 长相比中证500主要超配有色、非银、汽车，上述板块2季度整体股价表现相对较弱，对指数负超 额影响较大。目前500质量指数的编制方案中，质量核心维度涵盖估值调整后的盈利能力、以现金 流与利润匹配程度衡量的财务质量及财务杠杆等。该体系在牛熊市中表现较为均衡，熊市具有防御 性，牛市亦拥有较好弹性。从历史经验看，500质量指数在短期相对收益回撤阶段，往往是较好的建 仓时机。 操作方面，本基金本报告期内严格按照基金合同要求跟踪指数，并做好日常申购赎回的PCF管 理、深市股票代理买卖、现金替代补券工作，同时积极参与一级市场打新以增厚组合收益，最大化 持有人利益。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.4495元，本报告期基金份额净值增长率为19.23%；同期 业绩比较基准收益率为16.92%。年化跟踪误差1.05%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 392,692,746.38 98.60 其中：股票 392,692,746.38 98.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 329,015.14 0.08 其中：债券 329,015.14 0.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,790,000.00 0.70 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,102,335.49 0.53 8 其他资产 344,756.37 0.09 9 合计 398,258,853.38 100.00 注：股票投资的金额包含可退替代款估值增值。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 29,317,758.60 7.37 C 制造业 262,605,579.57 66.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,016,016.00 3.78 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,266,486.88 0.57 G 交通运输、仓储和邮政业 5,380,627.00 1.35 H 住宿和餐饮业 1,235,913.00 0.31 I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,553,379.70 3.66 J 金融业 47,957,632.96 12.06 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 11,103,531.96 2.79 N 水利、环境和公共设施管理业 594,909.00 0.15 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 390,031,834.67 98.08 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 35,921.68 0.01 C 制造业 2,436,917.51 0.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 186,489.06 0.05 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,583.46 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,660,911.71 0.67 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通标的股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002281 光迅科技 79,800 20,503,812.00 5.16 2 300054 鼎龙股份 168,200 17,824,154.00 4.48 3 688002 睿创微纳 85,943 13,294,522.67 3.34 4 300346 南大光电 125,900 11,664,635.00 2.93 5 300373 扬杰科技 66,000 10,377,180.00 2.61 6 600988 赤峰黄金 375,200 9,875,264.00 2.48 7 300666 江丰电子 24,800 9,141,280.00 2.30 8 600601 方正科技 628,400 8,697,056.00 2.19 9 300620 光库科技 19,100 7,223,620.00 1.82 10 002185 华天科技 319,300 7,123,583.00 1.79 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688802 沐曦股份 1,232 947,272.48 0.24 2 301666 大普微 619 286,801.27 0.07 3 001248 华润新能源 18,446 186,489.06 0.05 4 688790 昂瑞微 1,362 172,224.90 0.04 5 688808 联讯仪器 103 163,185.99 0.04 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 329,015.14 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 329,015.14 0.08 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113704 春风转债 3,290 329,015.14 0.08 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未参与股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未参与国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的 发行主体本期出现被监管部门立案调查，或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同约定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 140,859.45 2 应收证券清算款 143,404.29 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 60,492.63 8 其他 - 9 合计 344,756.37 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限 情况说明 1 688802 沐曦股份 947,272.48 0.24 新股流通受限 2 301666 大普微 286,801.27 0.07 新股流通受限 3 001248 华润新能源 186,489.06 0.05 新股流通受限 4 688790 昂瑞微 172,224.90 0.04 新股流通受限 5 688808 联讯仪器 163,185.99 0.04 新股流通受限 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 319,339,000.00 报告期期间基金总申购份额 49,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 94,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 274,339,000.00 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 鹏扬中证 1 2026年4月1日-2026年6 241,546,800.00 33,190,000.00 58,300,000.00 216,436,800.00 78.89% 500质量成长ETF联接 月30日 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形。本基金的运作方式为交易型开放式，赎回对价主要为组合证券，赎回行为对本基金的影响大幅减少。基金管理人通过编制申购赎回清单有效防控基金运作风险，保护持有人利益。 注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1.中国证监会准予鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金注册的文件； 2.《鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3.《鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照； 5.基金托管人业务资格批件和营业执照； 6.报告期内基金管理人在中国证监会规定媒介上披露的各项公告。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人和/或基金托管人的住所 免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 鹏扬基金管理有限公司 2026年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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