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| 银华日利(511880) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5374260 | ||||||||
| 基金代码 | 511880 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华交易型货币市场基金2026年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 银华交易型货币市场基金 2026年第2季度报告 2026年6月30日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2026年7月20日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年07月16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2026年04月01日起至06月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 银华交易型货币 场内简称 银华日利（A类基金份额扩位证券简称：银华日利ETF） 基金主代码 511880 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年4月1日 报告期末基金份额总额 3,096,627,532.56份 投资目标 在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将以市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，以久期为核心的资产配置、品种与类属选择，结合对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，力争为投资人创造稳定的收益。 业绩比较基准 活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银华日利 银华日利B 银华日利C 下属分级基金的交易代码 511880 003816 015557 报告期末下属分级基金的份额总额 790,544,340.00 2,886,686.07 2,303,196,506.49 份 份 份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2026年4月1日 - 2026年6月30日） 银华日利 银华日利B 银华日利C 1.本期已实现收益 216,907,998.10 1,462,695.12 17,108,812.46 2.本期利润 216,907,998.10 1,462,695.12 17,108,812.46 3.期末基金资产净值 79,503,196,818.98 290,495,398.39 2,303,196,506.49 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和 本期利润的金额相等。 2、银华日利、银华日利B采用收益不结转份额的全价计价方式，银华日利期末基金份额净 值为100.5677元，银华日利B期末基金份额净值为100.6328元。 3、银华日利C采用收益结转份额的计价方式。申赎价格以每份基金份额1.00元的基准进行 计算。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华日利 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.2595% 0.0029% 0.0873% 0.0010% 0.1722% 0.0019% 过去六个月 0.5093% 0.0035% 0.1736% 0.0013% 0.3357% 0.0022% 过去一年 1.0617% 0.0032% 0.3502% 0.0011% 0.7115% 0.0021% 过去三年 4.1162% 0.0048% 1.0548% 0.0011% 3.0614% 0.0037% 过去五年 7.9534% 0.0054% 1.7635% 0.0011% 6.1899% 0.0043% 过去七年 12.6340% 0.0061% 2.4781% 0.0011% 10.1559% 0.0050% 过去十年 23.8746% 0.0081% 3.5579% 0.0011% 20.3167% 0.0070% 自基金合同生效起至今 39.5571% 0.0096% 4.7414% 0.0011% 34.8157% 0.0085% 银华日利B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.2833% 0.0032% 0.0873% 0.0010% 0.1960% 0.0022% 过去六个月 0.5662% 0.0040% 0.1736% 0.0013% 0.3926% 0.0027% 过去一年 1.2274% 0.0038% 0.3502% 0.0011% 0.8772% 0.0027% 过去三年 4.7883% 0.0055% 1.0548% 0.0011% 3.7335% 0.0044% 过去五年 9.1760% 0.0061% 1.7635% 0.0011% 7.4125% 0.0050% 过去七年 14.4585% 0.0067% 2.4781% 0.0011% 11.9804% 0.0056% 自基金合同生效起至今 35.3598% 0.1636% 3.4133% 0.0011% 31.9465% 0.1625% 银华日利C 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.2833% 0.0007% 0.0873% 0.0000% 0.1960% 0.0007% 过去六个月 0.5791% 0.0006% 0.1736% 0.0000% 0.4055% 0.0006% 过去一年 1.2274% 0.0006% 0.3502% 0.0000% 0.8772% 0.0006% 过去三年 4.7998% 0.0010% 1.0548% 0.0000% 3.7450% 0.0010% 自基金合同生效起至今 6.6322% 0.0011% 1.3843% 0.0000% 5.2479% 0.0011% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各 项投资比例已达到基金合同的规定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王树丽女士 本基金的基金经理 2018年6月7日 - 12.5年 硕士学位。2013年7月加入银华基金，历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员、投资管理三部基金经理助理、基金经理，现任 固定收益投资管理部中心负责人/基金经理/投资经理（社保、基本养老）/固定收益联席投资总监。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金基金经理，自2017年5月4日至2020年12月14日兼任银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理，自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理，自2019年1月29日至2020年2月5日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理，自2019年3月14日至2020年3月30日兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理，自2021年6月11日至2025年9月9日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理，自2021年6月11日起兼任银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金经理，自2021年11月3日起兼任银华季季盈3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理，自2022年6月8日起兼任银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，自2023年3月3日起兼任银华活钱宝货币市场基金基金经理，自2023年11月7日起兼任银华月月享30天持有期债券型证券投资基金基金经理，自2024年4月10日起兼任银华安泰债券型证券投资基金基金经理，自2024年12月26日起兼任银华货币市场证券投资基金基金经理，自2025年10月31日起兼任银华双喜增利货币市场基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管 理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华交易型货币市 场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益 的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内 （1日内、3日内及5日内）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）和溢价率占优频率 等方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度经济延续分化格局，供给偏强、需求稍弱，其中出口延续强势上涨，内需表现相对稍 弱。通胀方面，二季度CPI、PPI同比走强，但随着美伊冲突缓和，上涨斜率有所放缓。资金面 在4-5月呈现宽松状态，6月逐步回归中性，资金利率水平抬升。在此背景下，债券收益率整体 下行后有所回调。 报告期内，本基金根据对基本面和资金面的预期，灵活调整组合杠杆水平、久期和资产配置 结构。基金在投资操作上始终以流动性安全为第一位，配置品种以高等级为主。在市场收益率上 行期间，及时灵活调整组合仓位结构，精准把握不同阶段配置窗口，从容应对市场和产品规模波 动。基金密切跟踪各类资产及不同期限的利差水平，通过精细化管理提高组合收益。 展望后市，三季度经济走势可能偏平稳，政策在外需仍有韧性的背景下总量刺激紧迫性或不 高。通胀方面，随着地缘与关税冲突的降温，PPI或已处于年内高点附近。货币政策呵护态度延 续，但是总量宽松预期仍不高。在此背景下，债券市场整体或呈震荡走势。 在此背景下，组合将结合基本面、资金面、政策面预期，综合考虑股票市场潜在波动对组合 规模的冲击，主要采取中性的久期策略和灵活的杠杆策略，力争为投资者获取稳健的回报。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期银华日利基金份额净值收益率为0.2595%；本报告期银华日利B基金份额净值收益 率为0.2833%；本报告期银华日利C基金份额净值收益率为0.2833%；业绩比较基准收益率为 0.0873%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 49,528,996,871.78 51.79 其中：债券 49,528,996,871.78 51.79 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 19,823,986,246.10 20.73 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 26,251,539,471.93 27.45 4 其他资产 27,651,014.78 0.03 5 合计 95,632,173,604.59 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 10.28 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 11,415,843,709.63 13.91 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本基金本报告期无债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 99 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 89 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过120天的情况。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 34.08 16.40 其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 0.26 - 2 30天（含）—60天 15.21 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 14.39 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 0.17 - 4 90天（含）—120天 11.40 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 41.15 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - - 合计 116.23 16.40 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过240天的情况。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,994,117,560.44 8.52 其中：政策性金融债 2,500,404,637.34 3.05 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 5,939,808,946.66 7.24 6 中期票据 214,364,238.98 0.26 7 同业存单 36,380,706,125.70 44.31 8 其他 - - 9 合计 49,528,996,871.78 60.33 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 351,332,233.07 0.43 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112610119 26兴业银行CD119 30,000,000 2,989,535,431.87 3.64 2 112692267 26宁波银行CD070 20,000,000 1,994,402,737.07 2.43 3 112612030 26北京银行CD030 20,000,000 1,985,954,306.24 2.42 4 250431 25农发31 19,600,000 1,983,967,822.22 2.42 5 112604032 26中国银行CD032 20,000,000 1,978,263,535.38 2.41 6 112616017 26上海银行CD017 18,000,000 1,796,800,595.42 2.19 7 112620050 26广发银行CD050 13,000,000 1,290,275,176.86 1.57 8 112606069 26交通银行CD069 11,000,000 1,092,336,079.46 1.33 9 112616015 26上海银行CD015 10,000,000 998,424,534.24 1.22 10 112693323 26宁波银行CD086 10,000,000 996,645,434.38 1.21 5.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0494% 报告期内偏离度的最低值 0.0166% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0385% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内未有负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内未有正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或 商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收 益。 5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 114,870.03 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 673,455.75 5 其他应收款 26,862,689.00 6 其他 - 7 合计 27,651,014.78 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有差异。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华日利 银华日利B 银华日利C 报告期期初基金份额总额 788,960,180.00 3,612,974.05 8,287,476,483.20 报告期期间基金总申购份额 250,143,910.00 9,586,465.29 8,620,332,460.58 报告期期间基金总赎回份额 248,559,750.00 10,312,753.27 14,604,612,437.29 报告期期末基金份额总额 790,544,340.00 2,886,686.07 2,303,196,506.49 注：如有相应情况，总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 2026年05月06日发布《银华基金管理股份有限公司关于继续开展银华交易型货币市场基 金A类基金份额销售服务费费率优惠活动的公告》 2026年06月17日发布《银华基金管理股份有限公司关于继续开展银华交易型货币市场基 金A类基金份额销售服务费费率优惠活动的公告》 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会核准银华交易型货币市场基金募集的文件 9.1.2《银华交易型货币市场基金基金合同》 9.1.3《银华交易型货币市场基金招募说明书》 9.1.4《银华交易型货币市场基金托管协议》 9.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 9.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2026年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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