财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
场内货币(511700)  基金公开信息
流水号 5374157
基金代码 511700
公告日期 2026-07-20
编号 1
标题 平安交易型货币市场基金2026年第2季度报告
信息全文 平安交易型货币市场基金
2026年第2季度报告
2026年6月30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：国泰海通证券股份有限公司
报告送出日期：2026年07月20日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰海通证券股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年07月17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年04月01日起至06月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 平安货币ETF
场内简称 货币ETF平安
基金主代码 511700
基金运作方式 契约型、交易型开放式
基金合同生效日 2016年9月23日
报告期末基金份额总额 50,080,179,888.11份
投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 国泰海通证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安日鑫A 平安日鑫C 平安日鑫D 场内货币
下属分级基金的交易代码 003034 015021 024897 511700
报告期末下属分级基金的份额总额 42,909,344,185.76份 6,773,247,330.68份 381,848,085.92份 15,740,285.75份

注：本基金A类（平安日鑫A）、C类（平安日鑫C）份额净值为1.00元，E类（场内货币）份额
净值为100.00元
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2026年4月1日-2026年6月30日）
平安日鑫A 平安日鑫C 平安日鑫D 场内货币
1.本期已实现收益 164,433,126.11 18,298,980.03 1,228,032.05 4,774,400.03
2.本期利润 164,433,126.11 18,298,980.03 1,228,032.05 4,774,400.03
3.期末基金资产净值 42,909,344,185.76 6,773,247,330.68 381,848,085.92 1,574,028,574.55

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于本基金按照实际利率计算账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期
利润的金额相等。
2.本基金按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安日鑫A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.3335% 0.0003% 0.3366% 0.0000% -0.0031% 0.0003%
过去六个月 0.6833% 0.0003% 0.6741% 0.0000% 0.0092% 0.0003%
过去一年 1.4285% 0.0003% 1.3641% 0.0000% 0.0644% 0.0003%
过去三年 5.4938% 0.0010% 4.1054% 0.0000% 1.3884% 0.0010%
过去五年 10.3668% 0.0013% 6.8429% 0.0000% 3.5239% 0.0013%
过去七年 16.0206% 0.0016% 9.5841% 0.0000% 6.4365% 0.0016%
自基金合同生效起至今 28.1693% 0.0026% 13.3754% 0.0000% 14.7939% 0.0026%

平安日鑫C
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.2734% 0.0003% 0.3366% 0.0000% -0.0632% 0.0003%
过去六个月 0.5636% 0.0003% 0.6741% 0.0000% -0.1105% 0.0003%
过去一年 1.1853% 0.0003% 1.3641% 0.0000% -0.1788% 0.0003%
过去三年 4.7372% 0.0010% 4.1054% 0.0000% 0.6318% 0.0010%
自基金合同生效起至今 7.5776% 0.0011% 6.0029% 0.0000% 1.5747% 0.0011%

平安日鑫D
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.3310% 0.0003% 0.3366% 0.0000% -0.0056% 0.0003%
过去六个月 0.6784% 0.0003% 0.6741% 0.0000% 0.0043% 0.0003%
自基金合同生效起至今 1.3549% 0.0003% 1.3079% 0.0000% 0.0470% 0.0003%

场内货币
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.3335% 0.0003% 0.3366% 0.0000% -0.0031% 0.0003%
过去六个月 0.6834% 0.0003% 0.6741% 0.0000% 0.0093% 0.0003%
过去一年 1.4285% 0.0003% 1.3641% 0.0000% 0.0644% 0.0003%
过去三年 5.4939% 0.0010% 4.1054% 0.0000% 1.3885% 0.0010%
过去五年 10.3667% 0.0013% 6.8429% 0.0000% 3.5238% 0.0013%
过去七年 16.0204% 0.0016% 9.5841% 0.0000% 6.4363% 0.0016%
自基金合同生效起至今 28.1690% 0.0026% 13.3754% 0.0000% 14.7936% 0.0026%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2016年9月23日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置
比例符合合同约定。
3、本基金于2022年02月08日增设C类份额，C类份额从2022年02月10日开始有份额，
所以以上C类份额走势图从2022年02月10日开始；
4、本基金于2025年07月14日增设D类份额，D类份额从2025年07月16日开始有份额，
所以以上D类份额走势图从2025年07月16日开始。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
罗薇 平安交易型货币市场基金基金经理 2022年5月24日 - 13年 罗薇女士，新南威尔士大学金融会计学专业硕士，曾任红塔红土基金管理有限公司固定收益交易员、基金经理助理、基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司，现任平安交易型货币市场基金、平安日增利货币市场基金、平安财富宝货币市场基金、平安惠文纯债债券型证券投资基金、平安金管家货币市场基金、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、平安天添利货币市场基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《基金法》及其他有关法律法规的规定及基金合同的约
定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份
额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度经济延续K型分化，全球制造业周期上行叠加AI科技浪潮带动外需强劲，工业生产维
持景气度，“新”“旧”动能相关行业分化明显；而在国补效应退坡、电商促销力度下降、地产
行业底部震荡、基建投资力度放缓等因素影响下，内需表现持续低迷。通胀方面，CPI总体表现
平稳，入夏果蔬猪肉供给充裕，食品项CPI波动幅度收窄，居民商品服务消费意愿疲弱拖累非食
品项表现，能源价格上涨对交通出行相关价格形成扰动；输入性因素与国内产业升级共同推动PPI
修复，国际油价高位震荡拉动上游能源开采及加工行业价格改善，而全球AI算力需求扩张与国内
设备更新政策共同提振新动能行业价格。二季度央行延续适度宽松的货币政策，同时强调政策前
瞻性和灵活性：在信贷需求疲弱的背景下，逐步回笼买断式回购投放，避免资金在银行间市场形
成淤积；同时，在税期、季末等关键时点加大公开市场投放，以补充短期流动性，避免资金面大
幅波动。二季度央行增加隔夜OMO操作，明确在货币市场隔夜利率持续低于或高于相应工具操作
利率时启动临时隔夜正、逆回购操作，进一步传递出维护资金面稳定的态度。二季度货币市场收
益率呈现区间震荡走势，具体来看，4月信贷需求疲弱，财政投放落地，银行资金充裕，活期趴
帐利率全面下调，资金价格回落带动货币市场收益率全面下行；5月市场流动性延续充裕局面，
货币市场收益率低位震荡；6月随着央行持续回笼买断式投放，随着资金面收敛，银行募集意愿
提升，大行一级发行持续提价带动货币市场收益率震荡上行。
报告期内，本基金的投资操作以流动性管理为基础原则，选择具备良好信用资质的投资标的，
结合市场变化动态灵活调整组合剩余期限、杠杆水平，调整大类资产的配置比例，以维护产品收
益。我们将继续稳健操作，力争在保障安全性、流动性的情况下，为客户创造良好的收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期平安日鑫A的基金份额净值收益率为0.3335%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；
本报告期平安日鑫C的基金份额净值收益率为0.2734%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；本
报告期平安日鑫D的基金份额净值收益率为0.3310%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；本报
告期场内货币的基金份额净值收益率为0.3335%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数低于200人、基金资产净值低于
5,000万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 22,919,553,939.34 41.83
其中：债券 22,919,553,939.34 41.83
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 8,471,675,300.69 15.46
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 23,160,605,888.93 42.27
4 其他资产 240,156,930.36 0.44
5 合计 54,791,992,059.32 100.00

5.2报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 4.24
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 3,140,108,164.38 6.08

其中：买断式回购融资 - -

注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 86
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 64

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 41.38 6.08
其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 0.04 -
2 30天（含）—60天 11.36 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - -
3 60天（含）—90天 7.57 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - -
4 90天（含）—120天 6.26 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - -
5 120天（含）—397天（含） 39.27 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动 利率债 - -
合计 105.84 6.08

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -

3 金融债券 3,297,362,467.16 6.39
其中：政策性金融债 2,940,595,532.78 5.69
4 企业债券 820,169,550.26 1.59
5 企业短期融资券 1,660,978,717.64 3.22
6 中期票据 41,089,504.68 0.08
7 同业存单 17,099,953,699.60 33.11
8 其他 - -
9 合计 22,919,553,939.34 44.38
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 20,053,692.27 0.04

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112605157 26建设银行CD157 10,000,000 993,178,708.94 1.92
2 112614028 26江苏银行CD028 8,000,000 795,522,595.31 1.54
3 112604021 26中国银行CD021 8,000,000 794,542,967.16 1.54
4 112602114 26工商银行CD114 8,000,000 794,509,370.84 1.54
5 112604029 26中国银行CD029 8,000,000 791,346,971.03 1.53
6 112614078 26江苏银行CD078 8,000,000 790,367,139.33 1.53
7 250431 25农发31 6,900,000 698,394,976.53 1.35
8 112620050 26广发银行CD050 6,000,000 595,496,330.36 1.15
9 112604006 26中国银行CD006 6,000,000 595,470,829.45 1.15
10 160213 16国开13 4,900,000 503,781,854.80 0.98

5.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0340%
报告期内偏离度的最低值 0.0153%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0272%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金按实际利率计算账面价值，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时
的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行、中国建
设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限
公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 105,129.66
2 应收证券清算款 239,985,123.09
3 应收利息 -
4 应收申购款 66,677.61
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 240,156,930.36

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 平安日鑫A 平安日鑫C 平安日鑫D 场内货币
报告期期初基金份额总额 46,620,391,041.69 6,847,355,381.23 373,116,993.47 12,142,695.90
报告期期间基 113,814,129,288.90 14,804,658,993.53 495,333,699.66 3,655,736.41

金总申购份额
报告期期间基金总赎回份额 117,525,176,144.83 14,878,767,044.08 486,602,607.21 58,146.56
报告期期末基金份额总额 42,909,344,185.76 6,773,247,330.68 381,848,085.92 15,740,285.75

注：本基金A类（平安日鑫A）、C类（平安日鑫C）份额净值为1.00元，E类（场内货币）份额
净值为100.00元
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 赎回 2026-04-07 -40,000,000.00 -40,000,000.00 0.0000
2 申购 2026-04-13 240,000,000.00 240,000,000.00 0.0000
3 赎回 2026-04-16 -90,000,000.00 -90,000,000.00 0.0000
4 赎回 2026-04-17 -70,000,000.00 -70,000,000.00 0.0000
5 赎回 2026-04-27 -22,000,000.00 -22,000,000.00 0.0000
6 申购 2026-05-12 110,000,000.00 110,000,000.00 0.0000
7 赎回 2026-05-18 -500,000,000.00 -500,000,000.00 0.0000
8 赎回 2026-05-22 -80,000,000.00 -80,000,000.00 0.0000
9 申购 2026-06-03 120,000,000.00 120,000,000.00 0.0000
10 申购 2026-06-04 40,000,000.00 40,000,000.00 0.0000
11 赎回 2026-06-09 -40,000,000.00 -40,000,000.00 0.0000
12 赎回 2026-06-16 -45,000,000.00 -45,000,000.00 0.0000
13 赎回 2026-06-24 -65,000,000.00 -65,000,000.00 0.0000
14 红利再投 - 3,365,716.67 - 0.0000

合计 -438,634,283.33 -442,000,000.00

注：基金管理人运用固有资金申购平安交易型货币市场基金A类份额（平安日鑫A）。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
（1）中国证监会准予平安交易型货币市场基金募集注册的文件
（2）平安交易型货币市场基金基金合同
（3）平安交易型货币市场基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2存放地点
深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
9.3查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：400-800-4800（免长途话费）
平安基金管理有限公司
2026年07月20日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海交易所
↑返回页顶↑