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| 东吴鼎利债券(LOF)(165807) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 535086 | ||||||||
| 基金代码 | 165807 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-05-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)上市交易公告书 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司 注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点： 深圳证券交易所 上市时间： 2016年5月20日 公告日期： 2016年5月17日 1 目 录 一、重要声明与提示 ...................................................................................................................... 1 二、基金概览 ................................................................................................................................. 2 三、基金的历史、转型、日常申购赎回、上市交易 ................................................................... 3 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ........................................................................... 5 五、基金主要当事人简介............................................................................................................... 7 六、基金合同内容摘要................................................................................................................. 12 七、基金财务状况（未经审计） ................................................................................................. 32 八、基金投资组合 ........................................................................................................................ 34 九、重大事件揭示 ........................................................................................................................ 37 十、基金管理人承诺 .................................................................................................................... 38 十一、基金托管人承诺................................................................................................................. 39 十二、备查文件目录 .................................................................................................................... 40 1 一、重要声明与提示 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号＜上市交易公告书的内容与格式＞》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金管理人东吴基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人交通银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。 本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。 凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2015年12月8日《中国证券报》、《证券时报》以及东吴基金管理有限公司网站（www.scfund.com.cn）上的《东吴鼎利分级债券型证券投资基金招募说明书更新》。 2 二、 基金概览 1、 基金名称：东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF） 场内简称：东吴鼎利； 2、 代码： 165807 3、 基金份额总额：截止2016年5月13日，本基金总份额513972997.08份。 4、 基金份额净值：截止2016年5月13日，本基金的基金份额净值1.003元 5、 本次上市交易的基金份额总额：截止2016年5月13日，本次上市交易份额为28090292份。 6、 上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 7、 上市交易日期：2016年5月20日 8、 基金管理人：东吴基金管理有限公司 9、 基金托管人：交通银行股份有限公司 10、 本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 3 三、基金的历史、转型、日常申购赎回、上市交易 （一）本基金的历史 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由东吴鼎利分级债券型证券投资基金分级运作期届满转换而成。 1、本基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证监会证监许可[2012]1609号 2、基金管理人：东吴基金管理有限公司 3、基金托管人：交通银行股份有限公司 4、基金合同的生效：基金管理人于2013年4月25日获得中国证监会书面确认，《东吴鼎利分级债券型证券投资基金》生效，基金募集规模1,120,666,599.93份。 （二）本基金的转型 根据基金合同的有关规定，基金合同生效后3年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）”。鼎利A和鼎利B以各自的基金份额净值为基准转换为东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）的基金份额。本基金管理人于2016年3月7日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网及东吴基金管理有限公司网站上刊登了《东吴基金管理有限公司关于东吴鼎利分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告》。 本基金管理人于2016年4月25日对东吴鼎利分级债券型证券投资基金进行了三年分级届满后的转换工作。份额转换结果如下表： 转换前的 基金份额 转换前份额净值（元） 转换前份额数（份） 转换比例 转换后的基金份额 转换后份额数（份） 鼎利A份额 1.000 6,840,504.80 1.00020410 东吴鼎利 （LOF) 6,841,897.12 鼎利B份额 1.250 424,416,720.09 1.24981953 530,444,305.33 本基金管理人已根据合同约定，对鼎利A、东吴鼎利的份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。本基金管 4 理人于2016年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网及东吴基金管理有限公司网站上刊登了《东吴鼎利分级债券型证券投资基金分级运作期届满基金份额转换结果的公告》。 （三）本基金的日常申购、赎回 本基金管理人于2016年5月6日开始办理本基金的日常申购、赎回业务。具体业务办理规则请见相关公告。 （四）本基金上市交易的主要内容 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所 深证上[2016] 297 号 2、上市交易日期：2016年5月20日 3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易 4、基金份额场内简称：东吴鼎利 5、交易代码： 165807 6、本次上市交易份额：28090292份(截至2016年5月13日) 7、基金资产净值的披露：：基金管理人每日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人于每个开放日交易结束后将经过基金托管人复核的基金份额参考净值传送给深交所，深交所于次日通过行情系统揭示。根据《证券投资基金法》，本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此基金管理人对公布的基金净值负责。 8、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的东吴鼎利份额托管在场外，基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。 （五）本基金转托管的主要内容 基金份额持有人自2016年5月20日起可以开始办理本基金的转托管业务，转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。 5 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 截至2016年5月13日的基金份额持有情况 场内基金份额持有人户数：250 户；场外基金份额持有人户数：1742 户 平均每户持有的场内基金份额：112361.17份；平均每户持有的场外基金份额：278922.33 份 场内机构投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例：23163542 份,占82.46%；场内个人投资者持有的基金份额及场内基金占总份额比例：4926750 份,占17.54%； 场外机构投资者持有的基金份额及占场外基金总份额比例：450954859.6 份,占92.81%。场外个人投资者持有的基金份额及场外基金占总份额比例：34927845.5 份,占7.19%。 截至2016年5月13日，场内东吴鼎利份额前十名持有人情况 序号 持有人名称（全称） 持有基金份额 占场内基金份额的比例 1 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 5,000,778.00 17.80% 2 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 4,243,725.00 15.11% 3 全国社保基金二一三组合 3,782,844.00 13.47% 4 光大证券－光大银行－光大阳光5号集合资产管理计划 3,131,159.00 11.15% 5 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY001 2,800,497.00 9.97% 6 光大资管－光大银行－光大阳光北斗星集合资产管理计划 828,675.00 2.95% 7 吴东平 639,908.00 2.28% 8 张启峰 453,809.00 1.62% 9 中国国际贸易中心有限公司企业年金计划－中国建设银行 439,936.00 1.57% 6 10 中国国际金融(香港）有限公司－中金人民币固定收益基金 423,689.00 1.51% 合计 21,745,020.00 77.43% 7 五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 名称：东吴基金管理有限公司 法定代表人：王炯 总经理：王炯 注册资本：1亿元人民币 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路279号 设立日期：2004年9月2日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会 证监基金字【2004】132号 工商登记注册的法人营业执照文号：41000000201601280220 组织形式：有限责任公司（国内合资） 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 （1）股权结构： 持股单位 出资额(万元) 占总股本比例 东吴证券股份有限公司 7000 70% 上海兰生（集团）有限公司 3000 30% 合计 10,000 100% （2）内部组织结构及职能 公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司总经理下设投资决策、风险管理、产品开发、专户投资四个专门委员会；公司设有固定收益部、绝对收益部、权益投资部、专户业务事业部、研究策划部、集中交易室、营销管理部、上海营销中心、北京营销中心、广州营销中心、苏州分公司、产品策略部、基金事务部、信息技术部、财务管理部、综合管理部、合规风控部共17个部门。 固定收益部：负责公司固定收益类基金资产的投资运作和固定收益类证券的研究工作。 绝对收益部：负责公司绝对收益类基金资产的投资运作和管理业务。 权益投资部：负责公司权益类基金资产的投资运作和管理业务。 专户业务事业部：负责公司特定客户资产管理业务的开发与投资等工作。 研究策划部：负责公司宏观、策略、行业等研究工作。 集中交易室：负责公司交易指令的执行、市场行情监控等工作。 8 营销管理部：负责公司渠道销售、营销策划、电子金融、客服等工作，并归口指导各营销中心工作。 上海营销中心：负责所辖区域的渠道销售、客户开发等工作。 北京营销中心：负责所辖区域的渠道销售、客户开发等工作。 广州营销中心：负责所辖区域的渠道销售、客户开发等工作。 苏州分公司：负责所辖区域的渠道销售、客户开发等工作。 产品策略部：负责公司基金产品的设计开发和产品申报等工作。 基金事务部：负责公司投资组合资产的清算、会计核算、注册登记、直销客户业务办理等业务。 信息技术部：负责提供信息系统支持，保障公司日常经营正常运转。 财务管理部：负责公司财务管理及自有资产管理等工作。 综合管理部：负责公司人事、行政、后勤保障等综合管理工作。 合规风控部：负责公司监察稽核、合规风控等工作。 （3）人员情况 截至2016年5月16日，公司有正式员工136人，博士学历4人，占3%;硕士学历65人，占48%；本科学历59人，占43%；专科学历4人，占3%；其它4人，占3%。 （4）信息披露负责人及咨询电话 徐军 （021）50509888 （5）基金管理业务情况简介： 截至2016年4月21日，本公司旗下共管理21只基金，分别为东吴价值成长双动力混合型证券投资基金、东吴行业轮动混合型证券投资基金、东吴新经济混合型证券投资基金、东吴新创业混合型证券投资基金、东吴新产业精选混合型证券投资基金、东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金、东吴配置优化混合型证券投资基金、东吴内需增长混合型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金、东吴国企改革主题灵活配置证券投资基金、东吴安盈 9 量化灵活配置混合型证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、东吴深证100（LOF）、东吴优信稳健债券投资基金、东吴增利债券型证券投资基金、东吴鼎利债券型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金 （6）本基金基金经理 杨庆定，博士，上海交通大学管理学专业毕业。历任大公国际资信评估有限责任公司上海分公司研究员与结构融资部总经理、上海证券有限公司高级经理、太平资产管理有限公司高级投资经理；2007年7月至2010年6月期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理；2013年4月再次加入东吴基金管理有限公司，现担任公司固定收益部总经理，其中自 2013 年6 月25 日起担任东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金经理、自2014 年5 月9日起担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金经理、自2014 年6 月28 日起担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理、自2015年8月19日起担任东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理。 陈晨，硕士，2011年6月获厦门大学硕士学位。2011年6月至2013年2月就职于华泰（联合）证券研究所任固定收益研究员，自2013年3月起加入东吴基金管理有限公司，一直从事债券投资研究工作，曾任固定收益部研究员、基金经理助理，自2015年6月8日任东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金经理。 （二）基金托管人 1、基本情况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：牛锡明 住 所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码：200120 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.62亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 10 联系人：汤嵩彦 电 话：95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2015年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第17位，较上年上升2位；根据2015年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交通银行营业收入位列第190位，较上年上升27位。 截至报告期末，交通银行资产总额为人民币71,553.62亿元。报告期内，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币665.28亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 2、主要人员情况 牛锡明先生，董事长、执行董事。 牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事，2013年5月至2013年10月任本行董事长、执行董事、行长，2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系，获学士学位，1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学位，1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。 彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。 彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事，2013年10月起任本行行长；2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长；2004年9月至2005年8月任本行副行长；2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理；2001年9月至2004年6月任本行行长助理；1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。 11 袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。 3、基金托管业务经营情况 截至2015年12月31日，交通银行共托管证券投资基金146只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。 （三）基金验资机构 名称：江苏公证天业会计师事务所有限公司 注册地址：无锡市新区开发区旺庄路生活区 办公地址：中国苏州新市路130号宏基大厦五楼 法定代表人：张彩斌 经办注册会计师：叶水林 吕卫星 电话：0512-65260880 传真：0512-65186030 12 六、基金合同内容摘要 一、 基金合同当事人的权利和义务 （一） 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集基金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资人的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则； 13 （17）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7） 依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 14 （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15年以上； （17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 15 他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。 （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照本合同及托管协议的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上； 16 （12）从基金管理人处接收并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人的权利与义务 基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资人自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 基金分级运作周期内，鼎利A和鼎利B的基金份额持有人持有的每份基金份额按照本基金合同的约定在各自份额级别内具有同等的合法权益；本基金分级运作周期届满并转换为上市开放式基金（LOF）后， 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回其持有的基金份额； 17 （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 在基金分级运作周期内，，基金份额持有人大会的审议事项应分别由鼎利A、鼎利B的基金份额持有人独立进行表决。鼎利A、鼎利B的基金份额持有人持有的每一份基金份额在各自份额级别内拥有同等的投票权。 基金分级运作周期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF）。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。 （一）召开事由 18 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式，但本基金分级运作周期届满后转为上市开放式基金（LOF）除外； （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 基金合同生效之日起3年内，单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人或类似表述均指“单独或合计持有鼎利A、鼎利B各自的基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人”或其类似表述。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费； （2）法律法规要求增加的基金费用的收取； （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率； （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； （6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其 19 他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额 10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30日，在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 20 （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点; （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含50%；基金合同生效之日起3年内，指鼎利A和鼎利B各自的基金份额分别合计占该级基金总份额的50%以上（含50%），下同）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 21 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2个工作日内连续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%；基金合同生效之日起3年内，指基金份额持有人所持有的鼎利A和鼎利B各自的基金份额分别合计不小于在权益登记日该级基金总份额的50%（含50%），下同）； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符； （5）会议通知公布前报中国证监会备案。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为 22 基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%；基金合同生效之日起3年内，指出席大会的鼎利A 和鼎利B 各自的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%），下同）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上（含50%；基金合同生效之日起3年内，指出席大会的鼎利A和鼎利B各自的基金份额持有人或代理人所持表决权的50%以上（含50%），下同）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二；基金合同生效之日起3年内，指参加大会的鼎利A和鼎利B各自的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二），下同）通过方可做出。转换基金运作方式（基金分级运作周期届满时转换为上市开放式基金（LOF）除外）、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面符合会议通知 23 规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 24 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金收益分配原则 １、本基金分级运作周期内的收益分配原则 （1）基金合同生效之日起3年内，不进行收益分配； （2）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2、分级运作周期届满，转型为东吴鼎利债券基金（LOF）后的收益分配原则 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 8次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资 场外的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资人在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式，如投资人在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式，则按默认的收益分配方式处理。 场内的基金份额的分红方式为现金分红，投资人不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 （4）每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （二）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对 25 象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （三）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。 （四）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、基金上市费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.7 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前 5个工作日内从 26 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、销售服务费 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付，于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 五、基金财产的投资目标、投资范围和投资方向 （一）投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金主要投资国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、 27 短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产，货币市场工具包括现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券，期限在一年以内（含一年）的交易所、银行间债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据等。 本基金不能参与一级市场新股申购，也不能在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 （三）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%； （2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； （11）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。 （12）法律法规或中国证监会规定的其它比例限制。 28 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 1、基金资产净值的计算方法 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值。 2、基金资产净值、基金份额净值的公告方式 （1）《基金合同》生效后，在鼎利A 的首次开放日或者鼎利B 上市交易前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值以及鼎利A 和鼎利B 的基金份额参考净值。 （2）在鼎利 A 的首次开放或者鼎利B 上市交易后，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露基金份额净值、鼎利A 和鼎利B 的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值。 （3）基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金 29 份额净值以及鼎利A 和鼎利B 的基金份额参考净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值、鼎利A 和鼎利B 的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值登载在指定媒体上。 （4）本基金分级运作周期届满转换为上市开放式基金（LOF）后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 七、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行，自决议生效之日起在指定媒体公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 30 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 （7）对基金财产进行分配； 5、基金财产清算的期限为 6个月。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 1、基金合同生效之日起3年内清算时的基金清算财产分配 本基金基金合同生效之日起3年内，如果本基金发生基金财产清算的情形，则依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，将优先满足鼎利A 的本金及应计收益分配，剩余部分（如有）由鼎利B 的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 2、分级运作周期届满并转型为东吴鼎利债券基金（LOF）后的基金清算财产分配 本基金分级运作周期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，如果发生基金财产清算的情形，则依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并 31 由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 八、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金管理人、基金托管人销售机构的办公场所和营业场所查阅。 32 七、基金财务状况（未经审计） 深圳证券交易所在本基金募集期间未收取任何费用，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收取认购费。 本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）截至2016年5月13日资产负债表如下： 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年5月13日 资 产： 银行存款 20,973,566.68 结算备付金 5,504,346.07 存出保证金 72,243.38 交易性金融资产 460,740,387.87 其中：股票投资 基金投资 债券投资 460,740,387.87 资产支持证券投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 13,887,696.77 应收利息 12,200,183.60 应收股利 应收申购款 6,010,061.60 递延所得税资产 其他资产 资产总计 519,388,485.97 负债和所有者权益 本期末 2016年5月13日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 3,094,083.81 应付赎回款 505,451.81 应付管理人报酬 131,234.42 33 应付托管费 37,495.55 应付销售服务费 65,617.21 应付交易费用 2,364.25 应交税费 724.06 应付利息 应付利润 递延所得税负债 其他负债 95,463.68 负债合计 3,932,434.79 所有者权益： 实收基金 373,294,942.24 未分配利润 142,161,108.94 所有者权益合计 515,456,051.18 负债和所有者权益总计 519,388,485.97 34 八、基金投资组合 截止到2016年5月13日，本基金的投资组合如下： （一）基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 其中：股票 2 固定收益投资 460,740,387.87 88.71 其中：债券 460,740,387.87 88.71 资产支持证券 3 金融衍生品投资 4 买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 26,477,912.75 5.10 6 其他各项资产 32,170,185.35 6.19 7 合计 519,388,485.97 100.00 （二）按行业分类的股票投资组合 本基金未持有股票。 （三）按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 本基金未持有股票。 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 20,720,869.40 4.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,574,000.00 7.87 35 其中：政策性金融债 40,574,000.00 7.87 4 企业债券 225,022,557.40 43.66 5 企业短期融资券 130,517,000.00 25.32 6 中期票据 20,148,000.00 3.91 7 可转债 （可交换债） 3,724,646.00 0.72 8 其他 20,033,315.07 3.89 9 合计 460,740,387.87 89.39 注：组合持仓中小企业私募债及私募债情况 代码 名称 持仓数量 票面利率（%） 期限（年） 125178 13徐水务 200000 9.5 3 （五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 011572001 15招轮SCP001 500,000.00 50,215,000.00 9.74 2 124375 13鄂供销 400,010.00 41,521,038.00 8.06 3 011599583 15广百SCP001 300,000.00 30,165,000.00 5.85 4 122642 PR朝阳债 299,990.00 24,683,177.20 4.79 5 1282221 12三一MTN1 200,000.00 20,148,000.00 3.91 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 （十一）投资组合报告批注 36 1、报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、 报告期内，本基金未持有股票。 3、其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 72,243.38 2 应收证券清算款 13,887,696.77 3 应收股利 4 应收利息 12,200,183.60 5 应收申购款 6,010,061.60 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 32,170,185.35 4、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期内，本基金未持有股票。 6 、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 37 九、重大事件揭示 本基金自转换至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。 38 十、基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 39 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及基金合同、托管协议的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。 （二）根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及基金合同、托管协议的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查。 （三）如发现基金管理人违反《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及基金合同、托管协议的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会报告。 40 十二、备查文件目录 以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅。 （一）中国证监会核准基金募集的文件 （二）《东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》 （三）《东吴鼎利分级债券型证券投资基金招募说明书》 （四）《东吴鼎利分级债券型证券投资基金托管协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 （八）中国证监会要求的其他文件。 |
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| 基金信息类型 | 基金上市 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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