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| 金鹰技术领先混合C(002196) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 533244 | ||||||||
| 基金代码 | 002196 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金2011年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2011年10月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰技术指数增强 基金主代码 210007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月1日 报告期末基金份额总额 126,753,097.38份 投资目标 本基金为股票型指数增强基金，跟踪指数为本基金的首要目标，力求实现对中证技术领先指数的有效跟踪；对于指数增强部分，采取适当的增强策略，力争取得超越标的指数的投资收益。 投资策略 本基金将在基金合同规定的投资范围内，采用“自上而下”的分析视角，综合考量中国宏观经济所处投资时钟的象限、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素，分析研判股票市场、债券市场、货币市场的预期收益与风险，合理确定并适时动态地调整本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例，力争取得超越标的指数的投资收益。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中证技术领先指数×90%＋活期存款利率（税后）×10%。 风险收益特征 本基金为以跟踪指数为主，主动投资为辅的股票型证券投资基金，属于证券投资基金当中收益、风险较高的品种，一般情形 下，其风险和预期收益高于混合型、债券型、货币市场基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2011年7月1日至2011年9月30日） 1.本期已实现收益 -14,171,209.48 2.本期利润 -21,378,408.75 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1212 4.期末基金资产净值 109,281,133.31 5.期末基金份额净值 0.8622 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① （%） 份额净值增长率标准差② （%） 业绩比较基准收益率③ （%） 业绩比较基准收益率标准差④ （%） ①－③ （%） ②－④ （%） 过去三个月 -13.96 0.72 -12.96 1.32 -1.00 -0.60 注： 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金于2011年6月1日成立，至本报告期末成立未满一年。 2、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例，即股票资产占基金资产净值的比例为85%～95%，其中，不低于80%的基金净资产将投资于中证技术领先指数的成分股和备选成分股；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5%～15%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资的比例范围占基金资产净值的0%～3%； 3、本基金业绩比较基准为中证技术领先指数×90%＋活期存款利率（税后）×10%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱丹 基金经理 2011年6月1日 - 5年 朱丹女士，金融学硕士，证券从业经历5年，具备基金从业资格，曾任职于深圳晨星咨询公司，2007年5月加入金鹰基金管理有限公司，先后担任行业研究员、研究组长、基金经理助理等职，现任 金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金及本基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人根据新颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，梳理完善了本基金管理人相关公平交易制度和投资制度，主要通过建立有纪律、规范化的投资、研究和决策流程，加强对交易组合的分析和评估环节来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，启用投资交易系统中的公平交易模块，加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。本基金管人将严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及其他法律法规的要求，不断完善公平交易的相关内控制度并严格执行。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金本报告期无与其他投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度本基金处于建仓期。基于对报告期市场的预判，报告期内本基金采用分批建仓的相对安全策略，意图降低投资的波动性，但前期还是由于仓位上升较快，造成了基金净值下降较多，后期及时将仓位策略调整为变动幅度相对固定的中低仓位策略，部分规避了报告期后期市场大幅下跌的系统性风险。截至季末，整体仓位保持在半仓水平。由于在建仓期适度采用了择时策略，本基金的跟踪误差较大，但本基金净值波动水平远低于业绩比较基准。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2011年9月30日，本基金份额净值为0.8622元，本报告期份额净值增长率-13.96%，同期业绩比较基准增长率为-12.96%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 四季度欧债危机解决方向向好，但仍存很多的不确定性。四季度经济增速将有可能保持平稳下滑，国内通胀进入下降趋势，房价在持续上涨后已经开始回落，有望达到全面回落的调控意图，货币政策进一步紧缩的空间已经不大，而且有望定向宽松，流动性有阶段性改善的可能。 但在市场流动性没有得到根本性好转、IPO、再融资节奏没有减缓的前提下，市场很难有趋势性机会，但期间我们认为有一反弹的过程。主要促发因素有：外围环境在经过前期大幅恶化后步入相对平静的有利期；国内经济硬着陆风险基本排除；货币政策存在定向宽松的可能；流动性短期有改善的可能；十七届六中全会和中央经济工作会议；市场本身存在技术性反弹的要求。反弹的高度将主要由市场流动性改善情况及IPO、再融资节奏决定。 四季度本基金将完成建仓。建仓完毕后，本基金将采用被动投资为主、增强投资为辅的方式进行指数化投资，适时对投资组合进行再平衡调整，以期在控制投资组合与业绩比较基准的跟踪误差在限定的范围内的同时，获得适度的增强收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益类投资 54,695,883.05 47.01 其中：股票 54,695,883.05 47.01 2 固定收益类投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 44,000,000.00 37.82 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 11,989,892.20 10.31 6 其他各项资产 5,658,217.53 4.86 7 合计 116,343,992.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 积极投资按行业分类的股票投资组合情况 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 302,763.00 0.28 C 制造业 6,836,264.06 6.26 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 271,800.00 0.25 C5 电子 843,899.00 0.77 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 3,528,207.99 3.23 C8 医药、生物制品 2,192,357.07 2.01 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 3,594,309.77 3.29 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 268,993.20 0.25 L 传播与文化产业 - - M 综合类 489,667.96 0.45 合计 11,491,997.99 10.52 指数投资按行业分类的股票投资组合情况 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 333,120.00 0.30 C 制造业 35,375,010.06 32.37 C0 食品、饮料 265,644.00 0.24 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 846,356.00 0.77 C5 电子 6,020,377.26 5.51 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 19,541,663.58 17.88 C8 医药、生物制品 8,439,447.22 7.72 C99 其他制造业 261,522.00 0.24 D 电力、煤气及水的生产和供应业 283,424.00 0.26 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 6,840,479.00 6.26 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 26,040.00 0.02 L 传播与文化产业 - - M 综合类 345,812.00 0.32 合计 43,203,885.06 39.53 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 000625 长安汽车 132,900.00 572,799.00 0.52 2 000970 中科三环 15,800.00 402,742.00 0.37 3 002249 大洋电机 23,300.00 375,363.00 0.34 4 600839 四川长虹 142,400.00 370,240.00 0.34 5 002376 新北洋 19,100.00 359,080.00 0.33 6 002534 杭锅股份 14,500.00 358,150.00 0.33 7 002004 华邦制药 8,600.00 357,588.00 0.33 8 600588 用友软件 15,800.00 350,602.00 0.32 9 002430 杭氧股份 15,100.00 350,320.00 0.32 10 600271 航天信息 12,900.00 348,429.00 0.32 注：此表为指数投资部分的前十名股票明细，其中，备选成份股纳入此表统计列示。 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 600366 宁波韵升 18,700.00 356,609.00 0.33 2 600498 烽火通信 11,900.00 334,271.00 0.31 3 002281 光迅科技 9,300.00 315,735.00 0.29 4 300105 龙源技术 6,180.00 306,713.40 0.28 5 000423 东阿阿胶 7,300.00 302,877.00 0.28 注：由于本指数基金还兼具积极投资，按照要求于此表中列示积极投资的前五名股票明细。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 3 5,612,868.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,658,217.53 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 §7 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，经公司2011年第五次临时股东会审议并通过，因工作变动关系，林家强先生辞去公司董事职务，温婉容女士担任公司董事职务；因任期届满，郭平先生辞去公司独立董事职务，吴晓球先生担任公司独立董事。目前相关人员变更手续已办理完毕。温婉容女士、吴晓球先生简历分别如下： （1）温婉容女士，董事，商科毕业。历任德盛安联资产管理香港有限公司市场及传媒经理、景顺投资管理亚洲有限公司副总裁、德意志资产管理（香港）有限公司区域销售总监、Societe Generale Asset Management Asia Ltd.高级 副总裁、德盛安联资产管理香港有限公司行政总裁、香港财务策划师学会行政总裁等职。2011年7月加入东亚联丰投资管理有限公司，现任东亚联丰投资管理有限公司行政总裁。 （2）吴晓球先生，独立董事，国民经济管理学博士。历任江西省余江县商业局秘书、中国人民大学经济研究所主任、中国人民大学财政金融学院副院长、中国人民大学研究生院副院长，现任中国人民大学校长助理、财政金融学院常务副院长、金融与证券研究所所长、教授、博导。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 8.2 存放地点 广州市天河区体育西路189号城建大厦22-23层 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心。 客户服务中心电话：4006-135-888、020-83936180 网址：http://www.gefund.com.cn 金鹰基金管理有限公司 2011年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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