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| 天弘永利债券E(002794) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 531683 | ||||||||
| 基金代码 | 002794 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘永利债券型证券投资基金2008年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | § 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年10月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2008年7月1日起至2008年9月30日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 天弘永利 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年4月18日 报告期末基金份额总额 416,216,607.24 份 投资目标 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，力争为基金份额持有人获得较高的投资回报 投资策略 本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析，对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判，从而确定整体资产配置，即债券、股票、现金及回购等的配置比例。本基金的股票投资将以新股申购为主，对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下，为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报 业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券市场中风险较低的品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 天弘永利A类 天弘永利B类 下属两级基金的交易代码 A类：420002 B类420102 报告期末下属两级基金的份额总额 A类 127,714,331.57 份 B类 288,502,275.67份 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3.1.1天弘永利A类 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 （2008年7月1日-2008年9月30日） 本期已实现收益 1,671,464.40 本期利润 3,743,844.03 加权平均基金份额本期利润 0.0199 期末基金资产净值 131,537,430.11 期末基金份额净值 1.0299 3.1.2天弘永利B类 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 （2008年7月1日-2008年9月30日） 本期已实现收益 4,636,861.73 本期利润 10,888,427.85 加权平均基金份额本期利润 0.0252 期末基金资产净值 297,670,480.63 期末基金份额净值 1.0318 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.1.1 天弘永利A类 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.37% 0.11% 2.93% 0.13% -0.56% -0.02% 3.2.1.2 天弘永利B类 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.46% 0.11% 2.93% 0.13% -0.47% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2．1 天弘永利 A 类基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年4月18日至2008年9月30日） 3.2.2.2 天弘永利B类基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年4月18日至2008年9月30日） 注：1、本基金合同于2008年4月18日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年； 2、根据天弘永利债券型证券投资基金基金合同规定，本基金应当自基金合同生效之日起6个月内基金的投资组合比例符合基金合同有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 袁方 本基金基金经理；基金管理人固定收益部主管。 2008年4月 — 8年 女，1970年出生，工学硕士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任湘财证券有限责任公司投资经理；泰康资产管理有限责任公司投资经理、交易经理；北京湍流投资有限责任公司投资经理。2008年2月加盟天弘基金管理有限公司。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》发布后，公司组织投资研究和交易部门进行了认真的讨论，进一步完善了公司公平交易制度和控制流程，明确以技术手段通过交易系统自动控制交易价格的差异，通过投资决策流程实现对同一股票在不同基金间决策时点差异的控制。报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与天弘永利债券型证券投资基金投资风格相似的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 在2008年的三季度，债券市场出现了重大转折，从8月中旬开始，债券市场的收益率出现大幅下降，收益率曲线平坦化。银行间市场10年国债收益率下降80基点，快速创出年内新低。主要原因是国际上次贷危机的进一步深化和扩展、国际大宗商品价格的快速下降，使投资者对于经济基本面的判断发生了转折，从对通胀的担心转变为经济下滑的担心。在宏观政策上，随着中秋节出台的贷款利率及中小银行存款准备金率的下调，确定了前期紧缩政策的转向。 第三季度，股票市场继续大幅下跌，沪深300指数下跌20％。中信可转债指数下跌3％。 本基金根据我们对债券市场、股票二级市场以及股票一级市场的分析，采取了如下策略：债券市场加大了配置久期，增加了企业债券的投资比例；不主动投资股票二级市场；在基于研究分析的基础上，谨慎有选择地进行一级市场股票投资。 展望第四季度，经济处于下降周期已经确立，CPI将逐步降低。预计消费增长仍将保持稳定；投资增速下滑，出口增速将继续呈下降趋势。货币政策关注的重点是经济下滑，货币政策将逐步宽松。第四季度，债券的供给将有所增加，特别是企业债及公司债。综合以上因素，虽然前期债券市场收益率出现了快速大幅的下降，但基本面支持债券市场中长期走好。 本基金将继续择机增大配置久期，并根据债券市场供求关系及债券市场的利率变化对组合久期进行动态调整。对于股票一、二级市场方面，继续持谨慎态度。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益类投资 11,145,633.31 2.07% 其中：股票 11,145,633.31 2.07% 2 固定收益类投资 504,411,242.50 93.58% 其中：债券 504,411,242.50 93.58% 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 16,924,154.48 3.14% 6 其他资产 6,531,147.23 1.21% 7 合 计 539,012,177.52 100.00% 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 0.00 0.00% C 制造业 7,631,528.04 1.78% C0 食品、饮料 0.00 0.00% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 667,152.00 0.16% C5 电子 828,996.24 0.19% C6 金属、非金属 0.00 0.00% C7 机械、设备、仪表 5,545,063.05 1.29% C8 医药、生物制品 590,316.75 0.14% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 0.00 0.00% G 信息技术业 157,026.95 0.04% H 批发和零售贸易 2,964,026.84 0.69% I 金融、保险业 0.00 0.00% J 房地产业 0.00 0.00% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 393,051.48 0.09% M 综合类 0.00 0.00% 合 计 11,145,633.31 2.60% 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601766 中国南车 902,409 3,158,431.50 0.7359% 2 002242 九阳股份 47,488 1,704,819.20 0.3972% 3 002269 美邦服饰 57,909 1,476,679.50 0.3440% 4 002251 步 步 高 21,510 959,776.20 0.2236% 5 002273 水晶光电 27,624 828,996.24 0.1931% 6 002254 烟台氨纶 27,798 667,152.00 0.1554% 7 002252 上海莱士 27,141 590,316.75 0.1375% 8 002270 法因数控 49,124 412,641.60 0.0961% 9 002238 天威视讯 39,463 393,051.48 0.0916% 10 002264 新 华 都 17,987 300,742.64 0.0701% 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 200,010,000.00 46.60% 3 金融债券 140,735,000.00 32.79% 其中：政策性金融债 140,735,000.00 32.79% 4 企业债券 112,010,690.70 26.10% 5 企业短期融资券 40,328,000.00 9.40% 6 可转债 11,327,551.80 2.64% 7 合 计 504,411,242.50 117.52% 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 0801047 08央行票据47 1,500,000 151,935,000.00 35.3989% 2 080403 08农发03 900,000 90,405,000.00 21.0632% 3 070410 07农发10 500,000 50,330,000.00 11.7263% 4 0801043 08央行票据43 500,000 48,075,000.00 11.2009% 5 0881182 08方正CP02 300,000 30,222,000.00 7.0413% 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名 称 金 额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,832,008.92 5 应收申购款 449,138.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合 计 6,531,147.23 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 601766 中国南车 3,158,431.50 0.7359% 新股网下申购 2 002269 美邦服饰 1,476,679.50 0.3440% 新股网下申购 3 002273 水晶光电 828,996.24 0.1931% 新股网下申购 4 002270 法因数控 412,641.60 0.0961% 新股网下申购 5 002264 新华都 300,742.64 0.0701% 新股网下申购 §6 开放式基金份额变动 （一） 天弘永利A类 单位：份 报告期期初基金份额总额 299,888,460.46 报告期期间基金总申购份额 9,921,699.75 报告期期间基金总赎回份额 182,095,828.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 127,714,331.57 （二） 天弘永利B类 单位：份 报告期期初基金份额总额 434,146,659.28 报告期期间基金总申购份额 20,808,548.12 报告期期间基金总赎回份额 166,452,931.73 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 288,502,275.67 注：1、由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差； 2、本基金合同的生效日为2008年4月18日。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘永利债券型证券投资基金募集的文件 2、天弘永利债券型证券投资基金基金合同 3、天弘永利债券型证券投资基金招募说明书 4、天弘永利债券型证券投资基金托管协议 5、天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 7.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的注册登记地及网站或基金托管人的注册登记地免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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