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| 天弘永利债券E(002794) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 531656 | ||||||||
| 基金代码 | 002794 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘永利债券型证券投资基金2009年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2009年7月20日 § 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月 13 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 天弘永利债券 交易代码 420002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年4月18日 报告期末基金份额总额 101,754,871.33份 投资目标 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，力争为基金份额持有人获得较高的投资回报 投资策略 本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析，对宏观经济发展环境、宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判，从而确定整体资产配置，即债券、股票、现金及回购等的配置比例。本基金的股票投资将以新股申购为主，对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下，为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报 业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券市场中风险较低的品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 天弘永利债券A 天弘永利债券B 下属两级基金的交易代码 A类：420002 B类：420102 报告期末下属两级基金的份额总额 A类 73,130,057.24份 B类 28,624,814.09份 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3.1.1天弘永利债券A 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 （2009年4月1日-2009年6月30日） 本期已实现收益 2,035,041.26 本期利润 42,452.96 加权平均基金份额本期利润 0.0005 期末基金资产净值 73,342,803.95 期末基金份额净值 1.0029 3.1.2天弘永利债券B 单位:人民币元 主要财务指标报告期 （2009年4月1日-2009年6月30日） 本期已实现收益 781,858.43 本期利润 42,359.66 加权平均基金份额本期利润 0.0014 期末基金资产净值 28,713,195.76 期末基金份额净值 1.0031 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.1.1 天弘永利债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.05% 0.14% 0.42% 0.05% -0.37% 0.09% 3.2.1.2 天弘永利债券B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.15% 0.14% 0.42% 0.05% -0.27% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2.1 天弘永利债券A基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2008年4月18日至2009年6月30日） 3.2.2.2 天弘永利债券B基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2008年4月18日至2009年6月30日） 注：1、根据本基金合同约定，本基金对债券类资产及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80％，对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20％，对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同规定的各项比例要求。 2、本基金合同于2008年4月18日生效，建仓期为2008年4月18日至2008年10月17日，建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 姚锦 本基金基金经 理；基金管理 人研究部主管。 2009年3月 - 5年 女，1973年出生，管理学博士， 2004年加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘基金管理有限公司行业研究员、高级研究员、研究部副主管兼金融工程部副主管、金融工程部主管，现任研究部主管。 袁方 本基金基金经 理；基金管理 人固定收益部 主管。 2008年4月 2009年6月 8年 女，1970年出生，工学硕士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任湘财证券有限责任公司投资经理；泰康资产管理有限责任公司投资经理、交易经理；北京湍流投资有限责任公司投资经理。2008年2月加盟天弘基金管理有限公司。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司制定并执行了公平交易管理办法。公平交易管理办法的范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动。 公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。 本报告期内，基金管理人严格执行了公平交易管理办法的相关规定。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与天弘永利债券型证券投资基金投资风格相似的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 上半年，多数交易性机构年初完成股票和债券的大类资产转换，市场定价权重新回到银行手中。在资金面相对宽裕的情况下，债市维持了较为稳定的行情。进入二季度后，银行间充裕的流动性仍然是债市得以延续稳定的主要因素。但只依赖资金面而持续平稳的行情并不能给市场带来趋势性的反转，随着银行预期宏观经济好转、增加信贷投放，从而整个债市的新增可用资金逐渐缩水。 本基金根据我们对09年宏观经济走势、央行货币政策、债券市场、股票二级市场以及股票一级市场的分析，采取了如下策略：09年2季度较谨慎，以规避利率产品、增加信用产品配置为主，同时增加可转债配置。 相对债券资产、其他资产的涨幅已经非常明显。随着经济活跃度恢复，货币流通速度加快，基础货币的派生效应开始逐步显现。当前，信贷对于利率的传导效应明朗化。新一轮的资产置换从银行开始，债券的收益率逐步上行。这种情况下，新股发行的重新启动更增加了货币市场波动，从而影响到整个长端收益率的定价水平。 则本基金在09年下的债券投资策略为：（1）维持组合较低久期；（2）维持信用产品和可转债产品组合占比，兼顾风险和收益性。券种选择方面，信用债和可转债仍是未来一段时期内的配置重点。 股票市场方面，二季度本基金适当增加了股票投资比例，并取得一定的绝对收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益类投资 3,212,562.24 3.11 其中：股票 3,212,562.24 3.11 2 固定收益类投资 83,950,506.97 81.20 其中：债券 83,950,506.97 81.20 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 8,732,866.97 8.45 6 其他资产 7,490,354.61 7.25 7 合 计 103,386,290.79 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 1,933,996.60 1.90 C0 食品、饮料 1,139,283.60 1.12 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 599,319.00 0.59 C7 机械、设备、仪表 195,394.00 0.19 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 10,290.00 0.01 F 交通运输、仓储业 596,700.00 0.58 G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 671,575.64 0.66 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合 计 3,212,562.24 3.15 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600307 酒钢宏兴 44,100.00 599,319.00 0.59 2 601111 中国国航 85,000.00 596,700.00 0.58 3 000858 五 粮 液 29,800.00 587,954.00 0.58 4 000799 酒 鬼 酒 46,565.00 551,329.60 0.54 5 601328 交通银行 30,464.00 274,480.64 0.27 6 601318 中国平安 4,000.00 197,840.00 0.19 7 600837 海通证券 6,100.00 100,345.00 0.10 8 600166 福田汽车 7,500.00 99,375.00 0.10 9 600030 中信证券 3,500.00 98,910.00 0.10 10 000157 中联重科 4,300.00 96,019.00 0.09 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 57,920,000.00 56.75 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 23,770，179.17 23.29 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 2,260,327.80 2.21 7 合 计 83,950,506.97 82.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 0801092 08央行票据92 400,000 38,576,000.00 37.80 2 0801106 08央票106 200,000 19,344,000.00 18.95 3 0981011 09新水电CP01 100,000 10,165,000.00 9.96 4 111045 08西城投 27,221 2,811,112.67 2.75 5 111041 08铁岭债 25,000 2,706,500.00 2.65 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定核心股票库之内的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名 称 金 额（元） 1 存出保证金 94,102.31 2 应收证券清算款 912,756.91 3 应收股利 - 4 应收利息 2,477,507.32 5 应收申购款 4,005,988.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 合 计 7,490,354.61 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110002 南山转债 1,049,700.00 1.03 2 110598 大荒转债 1,477.80 0.00 3 125960 锡业转债 1,209,150.00 1.18 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 （一） 天弘永利债券A 单位：份 报告期期初基金份额总额 102,558,216.52 报告期期间基金总申购份额 6,536,265.13 报告期期间基金总赎回份额 -35,964,424.41 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 73,130,057.24 （二） 天弘永利债券B 单位：份 报告期期初基金份额总额 31,775,316.65 报告期期间基金总申购份额 509,948.10 报告期期间基金总赎回份额 -3,660,450.66 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 28,624,814.09 注：1、由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、本基金合同生效日为2008年4月18日。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘永利债券型证券投资基金募集的文件 2、天弘永利债券型证券投资基金基金合同 3、天弘永利债券型证券投资基金招募说明书 4、天弘永利债券型证券投资基金托管协议 5、天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 7.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的注册登记地及网站或基金托管人的注册登记地免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇〇九年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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