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| 景顺长城货币A(260102) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5312 | ||||||||
| 基金代码 | 260102 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-12-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城景系列开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 景顺长城景系列证券投资基金经中国证监会证监基金字[2003]96 号文件批准发起设立。基金合同于2003 年10 月24 日正式生效。 重要提示 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据本系列基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本系列基金的基金合同。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本系列基金募集的核准，并不表明其对本系列基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本系列基金没有风险。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2004年10月24日，有关财务数据和净值表现截止日为2004年9月30日。 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二00四年十二月 景顺长城优选股票证券投资基金 景顺长城恒丰债券证券投资基金 景顺长城动力平衡证券投资基金 景顺长城景系列证券投资基金经中国证监会证监基金字[2003]96号文件批准发起设立。基金合同于2003年10月24日正式生效。 一、基金管理人 （一） 基金管理人概况 名 称：景顺长城基金管理有限公司 住 所：深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦16层 法定代表人：徐 英 批准设立文号：证监基金字[2003]76号 设立日期：2003年6月12日 办公地址：深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦16层 电 话：（0755）82370388 客户服务电话：（0755） 82370688 传 真：（0755）25987356 联系人：刘焕喜 景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字〖2003〗76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1亿元人民币，各家出资比例分别为33%、33%、17%、17%。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 徐英女士，董事长，北京财贸学院金融系毕业，经济学学士。曾任北京燕山石化总厂研究院车间副主任、党支部书记，北京财贸学院金融系讲师，海南汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理，长城证券有限责任公司总裁、董事长。 罗德城先生，董事，毕业于美国Babson学院，获学士学位及工商管理硕士学位。现任景顺集团亚太区首席执行官。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理。1992至1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员，并于1996至1997年间担任公会主席。1997至2000年间，担任香港联交所委员会成员，并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会成员。 杨俊远先生， 董事，毕业于中南财经大学会计专业，获经济学博士学位，高级会计师。现任长城证券有限责任公司副总裁。曾在深圳机场集团公司工作，历任财务部副科长、科长、副经理，集团公司财务结算中心主任兼股份制改组办公室主任，审计法律部经理等职。后任香港深业投资发展有限公司副总经理、并兼任深亿鑫投资发展有限公司副总经理（均为深圳市投资管理公司全资子公司）。 梁华栋先生，董事、总经理，1975年毕业于台湾辅仁大学经济系（BA），获经济学学士学位，1999年获田纳西大学企业管理硕士（MBA）学位。1990年到1998年担任景泰资产管理亚洲公司（LGT Asset Management Asia Ltd.）首席代表及亚洲区董事，曾参与亚洲区有关基金及股票投资市场管理等决策事宜。1998年景顺集团（INVESCO）并购原景泰集团（LGT Asset Mangement），即担任景顺集团亚洲区董事兼台湾区总经理。 童赠银先生，独立董事，高级会计师，现任民生银行监事会监事长。曾任中国人民银行总行会计司副司长、司长，中国人民银行副行长（副部级），国务院证券委员会副主任兼中国证监会副主席（副部级）。1995年9月调任中国民生银行第一任行长。 伍同明先生，独立董事，香港大学文学士（1972年毕业），香港会计师公会会员（HKSA）、英国特许公认会计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA）。现为“伍同明会计师行”所有者。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识，1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。 靳庆军先生，独立董事，1982年毕业于安徽大学外语系英语专业，获文学学士，1987年毕业于中国政法大学，获国际法专业法学硕士。现任金杜律师事务所合伙人。曾担任中信律师事务所涉外专职律师，在香港马士打律师行、英国律师行C1yde & Co. 从事律师工作，1993年发起设立信达律师事务所，担任执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 徐平先生，监事，硕士，高级会计师，现任长城证券有限责任公司副总裁。曾任华能国际电力开发公司财务部、审计部助理会计师，财务管理处副处长、处长，华能石家庄分公司（华能上安电厂）总会计师，华能国际电力股份有限公司（上市公司）财务部副经理、经理。 Mr. Dean Chisholm ，监事，毕业于London School of Economic，获得学士学位，并取得英格兰暨威尔斯特许会计师机构 （Institute of Chartered Accountants in England and Wales） 所颁发的英国特许会计师执照。现为景顺集团亚太区运营部总监。曾任职于景泰资产管理有限公司亚太地区运营部，普华永道会计师事务所（PwC）英国及香港核数师。现在出任Hong Kong Securities Industry Group主席及Omgeo Hong Kong Advisory Board的联席主席。 吴建军先生，监事，1989年毕业于河南财经学院，获学士学位，1992年毕业于人民银行总行研究生部，获经济学硕士学位。现任景顺长城基金管理公司运营保障部总监。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理，长城证券有限责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。 3、督察长 刘焕喜先生， 1989年毕业于武汉大学哲学系，获学士学位，1998年毕业于华中农大经贸学院投资与金融系，获博士学位。曾任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育学院讲师、《证券时报》社编辑记者、长城证券研发中心研究员、长城证券行政部副总经理等职。 4、本系列基金基金经理简历 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。本系列基金下设三个基金，由基金经理小组负责本系列基金的投资管理，聘任基金经理如下： （1）陈利宏先生，英国剑桥大学工程学一级荣誉硕士学位，英国特许会计师会会员（ACA）及美国特许财务分析员（CFA）。在投资管理工作领域已有超过十年的经验，曾任职安永会计师事务所核数师三年。1992年加盟景顺（前称景泰资产管理）集团，曾任景顺集团投资董事，并兼任大中华市场首席投资经理，专长于中国大陆和香港的基金市场和基金业务。2003年加入景顺长城基金管理有限公司。具有基金从业资格。 （2）杨兵兵女士，获武汉大学金融保险系经济学学士、硕士，1994年进入万科企业股份有限公司，1998年10月加入大鹏证券综合研究所，2000年底担任综合研究所传统产业组组长。2003年3月加入景顺长城基金管理有限公司，担任投资部股票研究员。具有基金从业资格。 5、投资决策委员会委员名单 本公司的投资决策委员会由总经理、投资总监、基金经理组成。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 名 称：中国银行股份有限公司 住 所：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：肖 钢 企业类型：股份有限公司 注册资本：人民币壹仟捌佰陆拾叁亿零叁拾伍万贰仟肆佰玖拾柒元捌角 存续期间：持续经营 成立日期：1912年2月5日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门总经理：唐棣华 托管部门联系人：忻如国 电 话：（010）66594856 传 真：（010）66594853 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构： 名 称：景顺长城基金管理有限公司 住 所及办公地址：深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦16层 法定代表人：徐 英 批准设立文号：证监基金字[2003]76号 电 话：（0755）82370388-283 传 真：（0755）25987239 联系人：邵媛媛 2、代销机构： （1）中国银行股份有限公司 注册地址及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：肖 钢 客户服务电话：95566（全国） 网址：www.bank-of-china.com （2）深圳发展银行 注册地址：深圳市深南东路5047 号 法定代表人：周林 电话：（0755）82088888 传真：（0755）82080714 联系人：周勤、汪小苗 网址：www.sdb.com.cn （3）华夏证券股份有限公司 注册地址：北京市新中街68 号 办公地址：北京市朝阳门内大街188 号 法定代表人：周济谱 联系人：权唐 开放式基金咨询电话：400-8888-108（免长途费）；（010）65186758 开放式基金业务传真：（010）65182261 网址：www.csc108.com （4）申银万国证券股份有限公司 地址： 上海市常熟路171 号 客户服务中心：（021）962505 网站：www.sw2000.com.cn （5）招商证券股份有限公司 地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层 客户服务中心：4008888111、（0755）26951111 网站：www.newone.com.cn （6）兴业证券股份有限公司 地址：福州市湖东路99 号标力大厦 客户服务热线：（021）68419974 网站：www.xyzq.com.cn （7）国泰君安证券股份有限公司 地址：上海市浦东新区商城路618 号 客户服务热线：4008888666 网站：www.gtja.com （8）中国银河证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：朱利 电话：（010）66568613、66568587 联系人：赵荣春、郭京华 网址：www.chinastock.com.cn （9）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：魏云鹏 电话：0755-83516094 传真：0755-83516199 联系人：高峰 网址：www.cc168.com.cn 基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本系列基金，并及时履行公告义务。 （二）注册登记人 名 称：景顺长城基金管理有限公司 住 所：深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦16层 法定代表人：徐 英 电 话：（0755）82370388-283 传 真：（0755）25987239 联系人：邵媛媛 （三）律师事务所及经办律师 名 称：北京市金诚同达律师事务所 住 所：北京建国门外大街甲24号东海中心17层 负责人：田予 电 话：（010）65155566 传 真：（010）65263519 经办律师：贺宝银、徐志浩 （四）会计师事务所及经办注册会计师 名 称： 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区沈家弄325 号 办公地址：上海市淮海中路333 号瑞安广场12 楼 法人代表：Kent Watson 经办注册会计师：周忠惠、王笑 联系电话：021-63863388 传真：021-63863300 四、基金的名称 景顺长城景系列开放式证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 本系列基金的投资目标是：运用专业化的投资管理，为投资者提供长期稳定并可持续的资本增值。各基金投资目标如下： 1、优选股票基金利用“景顺长城股票数据库”对股票进行精密和系统的分析，构建具有投资价值的股票组合，力求为投资者提供长期的资本增值。 2、恒丰债券基金以提供安全稳定的长期回报为目标，争取为投资者提供持续稳定的红利收入。 3、动力平衡基金以获取高于银行一年期定期存款年利率2倍的回报为目标，注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾，争取为投资者提供长期稳定的回报。 七、基金的投资方向 本系列基金的投资方向包括股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股；债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。 本系列基金下债券基金的债券投资部分不低于基金资产总值80%。该基金还可择机进行新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值20%。 八、基金的投资策略 1、资产配置 本系列基金下各基金均有债券和股票资产，但是配置比例显著不同： 优选股票基金 恒丰债券基金 动力平衡基金 股票：70-80％ 股票：0-20% 股票：20-80% 债券：20-30％ 债券：80-100% 债券：20-80% ＊百分比为占基金资产净值比例。 2、优选股票基金和动力平衡基金的股票选择及组合构建 （1）投资流程 在构建和管理投资组合过程中，这两只基金主要采取“自下而上”的投资策略，着重选择基本面良好或价值被过分低估的股票。同时，也会结合“自上而下”的投资策略，即基于对宏观经济运行状况及政策分析、金融货币运行状况及政策分析、产行业运行景气状况及政策分析，做出产行业偏好选择，进而结合证券市场状况和政策分析，做出资产配置及组合构建的决定。 （2）选股原则 股票投资以成长、价值及收益为基础，在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票、价值被市场低估的价值型股票以及能提供稳定收益的收益型股票。 （3）选股程序 ① 通过“景顺长城股票数据库”的详细分析与其他深入的研究，如实地考察、电话会议、行业分析等，判断股票是否值得投资，然后组建“股票买进名单”； ② 在深入研究的基础上（包括对各种量化指标的分析，结合各券商的投资分析报告），综合公司的分析判断，做出对所研究股票的投资结论，并持续维护“股票买进名单”； ③ 根据基金的投资目标、投资限制和投资策略等要求，考虑收益和风险的配比、股票的流动性以及其它因素，推荐不同基金的股票买进名单。 3、债券选择和组合构建 （1）投资流程 本系列基金下各基金债券投资部分着重本金安全性和流动性。综合分析宏观经济形势，并对货币政策与财政政策以及社会政治状况等进行研究，着重利率的变化趋势预测，建立对收益率曲线变动的预测模型。通过该模型进行估值分析，确定价格中枢的变动趋势；同时，计算债券投资组合久期、到期收益率和期限等指标，进行“自下而上”的选券和债券品种配置。 （2）债券投资组合管理 ① 组合久期管理：为了充分地控制利率变动风险， 需要及时对债券投资组合进行调整。当预测利率将上升时，本系列基金将缩短组合债券的平均久期、持有短期债券、浮动债等来减低利率风险；反之，当预测利率将下降时，本系列基金将增大组合的平均久期并增持长期债券来提高组合的收益水平。在组合久期确定后， 本系列基金将通过不同期限债券的匹配组合， 从价格的相对变化中获得较高的收益。 ② 资产配置： 在未来利率走势预期的基础上， 本系列基金通过久期与凸性管理的手段，在不同期限的债券以及固息债与浮息债之间进行配置。 同时，本系列基金以市场规模、收益率与流动性为基础，在不同市场以及不同的债券类别之间进行配置。 ③ 债券选择 本系列基金在考虑信用质量和期限等因素后，将选择以下类型的债券： ● 到期收益率较高、具有较好流动性的债券 ● 有较高当期收入的债券 ● 有增值潜力、价格被低估（即收益率和久期过分偏离合理水平）的债券 ● 预期信用质量将得到改善的金融债或企业债券 ● 期权和债性突出的可转换债 ● 收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种 ④ 组合构建： 本系列基金通过宏观经济分析，对利率走势做出判断，在此基础上对各类资产进行合理配置。同时，本系列基金根据收益率和流动性、债券资质“自下而上”地进行个券选择，组成最终的投资组合。在确定具体个券后， 须依据下列标准构建投资组合： ● 确保执行投资策略并确保投资组合久期在规定的范围内 ● 保持投资组合分散化，基金持有单一债券品种不得超过基金净值的10% ● 保持投资组合的流动性，以满足基金正常现金流的需要 ● 控制投资组合风险在一定的范围内 ● 债券投资组合中，债券信用等级最低为BBB+或同等信用，投资组合的平均信用等级应在AA+或以上 ⑤ 组合优化：在债券组合管理中开发出独有的程序对债券组合定期进行量化分析，包括精确计算组合的VAR值、贡献分析、跟踪误差等指标，根据量化分析结果对债券组合品种进行相应的配置调整，并通过了解组合的风险特征、预算，按照宏观经济分析模型预测和企业信用分析的结果，对组合做出连续的优化调整。 ⑥ 现金和回购资产： 保留足够的现金以应付基金日常的现金需要。 4、本系列基金会持续地进行定期与不定期的投资组合回顾与风险监控，适时做出相应调整。 九、基金的业绩比较基准 优选股票基金：上证综合指数和深证综合指数的加权复合指数×80%+中国债券总指数×20%。 恒丰债券基金：中国债券总指数。 动力平衡基金：一年期银行定期存款年利率的2倍。 十、基金的风险收益特征 本系列基金通过在债券、股票等不同风险程度的投资品种之间进行资产配置和投资管理，形成债券基金、平衡基金和股票基金三个不同的风险收益水平的基金，以满足不同风险收益偏好的机构和个人投资者的不同需求。 1、优选股票基金是一种具有较高波动性和较高风险的投资工具。适合风险承受能力强、追求高投资回报的投资群体。 2、恒丰债券基金具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金本金安全及追求资产长期稳定增值。 3、动力平衡基金是一种具有中等风险的投资工具，除了结合以上优选股票及恒丰债券基金的风险管理程序以外，为达到平稳回报的目的，该基金还将独立地对风险来源进行评估，并设立额外的风险控制管理手段。 十一、基金的投资组合报告 景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，已经复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2004年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 （一）优选股票基金投资组合报告 1、报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额(元) 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 46,328,564.87 4.19% 股票 797,949,954.74 72.23% 债券 245,346,164.80 22.21% 其它资产 15,111,600.41 1.37% 资产总计 1,104,736,284.82 100.00% 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 数量 市值（元） 净值比 A农、林、牧、渔业 0 0.00 0.00% B采掘业 16,559,382 111,116,760.96 10.10% C制造业 35,971,102 375,339,730.58 34.12% C0食品、饮料 5,493,923 98,097,999.36 8.92% C1纺织、服装、皮毛 0 0.00 0.00% C2木材、家具 0 0.00 0.00% C3造纸、印刷 2,289,996 24,251,057.64 2.20% C4石油、化学、塑胶、塑料 1,595,964 19,704,875.40 1.79% C5电子 0 0.00 0.00% C6金属、非金属 19,878,123 160,496,683.86 14.59% C7机械、设备、仪表 3,632,554 36,325,540.00 3.30% C8医药、生物制品 3,080,542 36,463,574.32 3.31% C99其他制造业 0 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 12,437,070 105,182,841.86 9.56% E建筑业 0 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 10,353,205 136,729,564.18 12.43% G信息技术业 3,970,229 13,022,351.12 1.18% H批发和零售贸易 581,366 23,260,453.66 2.11% I 金融、保险业 0 0.00 0.00% J 房地产业 6,143,589 33,298,252.38 3.03% K 社会服务业 0 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0 0.00 0.00% M 综合类 0 0.00 0.00% 合计 86,015,943 797,949,954.74 72.53% 3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 股票代码 股票名称 市值（元） 市值占净值比 数量 600028 中国石化 60,922,724.31 5.54% 12,934,761 600519 贵州茅台 43,446,832.11 3.95% 1,207,863 600009 上海机场 43,030,946.98 3.91% 3,043,207 000039 中集集团 41,614,375.82 3.78% 1,814,053 600900 长江电力 38,462,476.86 3.50% 4,405,782 600188 兖州煤业 37,687,148.40 3.43% 2,697,720 600320 振华港机 36,325,540.00 3.30% 3,632,554 600795 国电电力 34,649,803.15 3.15% 4,447,985 600019 宝钢股份 33,556,182.00 3.05% 5,084,270 000002 万科Ａ 33,298,252.38 3.03% 6,143,589 4、报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占净值比 国家债券投资 221,973,660.00 20.18% 央行票据投资 0.00 0.00% 企业债券投资 0.00 0.00% 金融债券投资 0.00 0.00% 可转换债投资 23,372,504.80 2.12% 债券投资合计 245,346,164.80 22.30% 5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券代码 债券名称 市值（元） 市值占净值比 数量 GK0410 04国开10 100,011,000.00 9.09% 1,000,000 YH0312 银行间03国债12 43,879,500.00 3.99% 450,000 YH0310 银行间03国债10 34,982,500.00 3.18% 350,000 125488 晨鸣转债 16,983,204.80 1.54% 155,410 GK9029 99国开13 15,135,000.00 1.38% 150,000 6、投资组合报告附注 （1）报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 （2）基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 （3）其他资产15,111,600.41元，主要由应收证券清算款9,534,199.40元、应收利息3,531,792.79元、应收申购款2,017,631.50元和待摊费用27,976.72元构成。 （4）报告期内未持有处于转股期的可转换债券。 （二）恒丰债券基金投资组合报告 1、报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 11,292,017.48 11.05% 股票 - 0.00% 债券 88,679,781.66 86.75% 其它资产 2,249,594.98 2.20% 资产总计 102,221,394.12 100.00% 2、报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占净值比 国家债券投资 39,856,000.00 40.83% 央行票据投资 19,387,391.78 19.86% 企业债券投资 0.00 0.00% 金融债券投资 0.00 0.00% 可转换债投资 29,436,389.88 30.15% 债券投资合计 88,679,781.66 90.84% 3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券代码 债券名称 市值（元） 市值占净值比 数量 GK0410 04国开10 20,004,000.00 20.49% 200,000 PJ0430 04央行票据30 19,387,391.78 19.86% 200,000 GK0403 04国开03 10,000,000.00 10.24% 100,000 GK0219 02国开19 9,852,000.00 10.09% 100,000 100795 国电转债 6,469,470.00 6.63% 52,920 4、投资组合报告附注 （1）报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 （2）基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 （3）其他资产2,249,594.98元，主要由应收证券清算款1,079,946.00元、应收利息994,224.94元、应收申购款147,447.32元和待摊费用27,976.72元构成。 （4）报告期内持有的处于转股期的可转换债券明细。 债券代码 债券名称 市值（元） 市值占净值比 数量 100795 国电转债 6,469,470.00 6.63% 52,920 125729 燕京转债 6,318,518.48 6.47% 52,271 100177 雅戈转债 2,973,558.40 3.05% 23,260 100096 云化转债 2,923,884.20 3.00% 22,580 100087 水运转债 959,986.40 0.98% 9,220 110001 邯钢转债 656,950.80 0.67% 6,280 （三）动力平衡基金投资组合报告 1、报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 10,425,776.75 3.63% 股票 163,868,835.92 57.04% 债券 111,671,774.95 38.87% 其它资产 1,330,452.76 0.46% 资产总计 287,296,840.38 100.00% 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 数量 市值（元） 净值比 A农、林、牧、渔业 0 0.00 0.00% B采掘业 2,765,535 19,688,756.49 6.93% C制造业 7,240,468 70,489,006.62 24.81% C0食品、饮料 1,191,900 20,262,943.65 7.13% C1纺织、服装、皮毛 0 0.00 0.00% C2木材、家具 0 0.00 0.00% C3造纸、印刷 433,998 4,596,038.82 1.62% C4石油、化学、塑胶、塑料 363,961 4,493,478.35 1.58% C5电子 0 0.00 0.00% C6金属、非金属 3,484,000 21,578,922.05 7.59% C7机械、设备、仪表 734,779 8,653,234.95 3.05% C8医药、生物制品 1,031,830 10,904,388.80 3.84% C99其他制造业 0 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 3,328,129 28,227,172.75 9.93% E建筑业 0 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 2,390,152 32,222,062.44 11.34% G信息技术业 872,322 2,861,216.16 1.01% H批发和零售贸易 105,000 4,201,050.00 1.48% I金融、保险业 0 0.00 0.00% J房地产业 1,124,063 6,092,421.46 2.14% K社会服务业 7,000 87,150.00 0.03% L传播与文化产业 0 0.00 0.00% M综合类 0 0.00 0.00% 合计 17,832,669 163,868,835.92 57.67% 3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 股票代码 股票名称 市值（元） 市值占净值比 数量 600900 长江电力 11,998,512.00 4.22% 1,374,400 600188 兖州煤业 9,848,347.08 3.47% 704,964 600028 中国石化 9,667,609.41 3.40% 2,052,571 000898 鞍钢新轧 8,588,007.05 3.02% 1,552,985 600795 国电电力 8,442,840.95 2.97% 1,083,805 600009 上海机场 8,139,563.74 2.86% 575,641 000729 燕京啤酒 8,096,127.24 2.85% 635,988 600519 贵州茅台 7,852,071.15 2.76% 218,295 600011 华能国际 7,785,819.80 2.74% 869,924 600019 宝钢股份 7,749,819.00 2.73% 1,174,215 4、报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占净值比 国家债券投资 84,623,292.60 29.78% 央行票据投资 19,368,947.95 6.82% 企业债券投资 0.00 0.00% 金融债券投资 0.00 0.00% 可转换债投资 7,679,534.40 2.70% 债券投资合计 111,671,774.95 39.30% 5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券代码 债券名称 市值（元） 市值占净值比 数量 GK0410 04国开10 30,014,000.00 10.56% 300,000 GK0403 04国开03 19,980,000.00 7.03% 200,000 GK0305 03国开05 19,656,000.00 6.92% 200,000 PJ0442 04央行票据42 19,368,947.95 6.82% 200,000 GK0327 03国开27 14,973,292.60 5.27% 150,000 6、投资组合报告附注 （1）报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 （2）基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 （3）其他资产1,330,452.76元，主要由应收利息1,262,623.55元、应收申购款 39,852.49元和待摊费用27,976.72元构成。 （4）报告期内未持有处于转股期的可转换债券。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书和公开说明书。基金业绩数据截至2004年9月30日。 （一）优选股票基金 1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 阶段 净值增长率 业绩比较基准收益率 超额收益率 2003年10月24日 0.0675 0.0450 0.0225 -2003年12月31日 2004年01月01日 0.0086 -0.0569 0.0655 -2004年06月30日 2004年06月30日 0.0899 0.0003 0.0896 -2004年09月30日 2003年10月24日 0.1735 -0.0141 0.1876 -2004年09月30日 2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 （二）恒丰债券基金 1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 阶段 净值增长率 业绩比较基准收益率 2003年10月24日-2003年12月31日 0.0051 0.0171 2004年01月01日-2004年06月30日 0.0107 -0.0291 2004年06月30日-2004年09月30日 0.0090 0.0056 2003年10月24日-2004年09月30日 0.0250 -0.0070 阶段 超额收益率 2003年10月24日-2003年12月31日 -0.0120 2004年01月01日-2004年06月30日 0.0398 2004年06月30日-2004年09月30日 0.0034 2003年10月24日-2004年09月30日 0.0320 2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 （三）动力平衡基金 1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 阶段 净值增长率 业绩比较基准收益率 2003年10月24日-2003年12月31日 0.0389 0.0069 2004年01月01日-2004年06月30日 0.0325 0.0181 2004年06月30日-2004年09月30日 0.0504 0.0090 2003年10月24日-2004年09月30日 0.1267 0.0343 阶段 超额收益率 2003年10月24日-2003年12月31日 0.0320 2004年01月01日-2004年06月30日 0.0144 2004年06月30日-2004年09月30日 0.0414 2003年10月24日-2004年09月30日 0.0924 2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用包括：基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、基金证券交易费用、基金的信息披露费用、基金持有人大会费用、基金的会计师费和律师费以及按照国家有关规定可以列入的其他费用。 本系列基金共同承担的基金费用按照1/n的比例由各基金分摊。（n = 本系列基金所包含的基金的数目。）除各基金个别清算外、单独公告及其他由管理人依公允的原则决定经托管人认可的只涉及某基金所产生的费用由该基金独自承担外，其他基金费用均为本系列基金共同承担的费用。 2、基金管理费和基金托管费的计提 基金管理人管理费按各子基金资产净值乘以相应的管理年费计提，基金托管人的托管费按各子基金资产净值乘以相应的托管年费计提，各子基金具体的管理年费率和托管年费率见下表： 基金名称 管理年费率 托管年费率 优选股票基金 1.5% 0.25% 恒丰债券基金 0.75% 0.2% 动力平衡基金 1.5% 0.25% 基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和托管费，此项调整不需要基金持有人大会通过。 （二）与基金销售有关的费用 1、基金申购费用 （1）基金申购可适用以下费率： 基金名称 申购费率 优选股票基金 M＜50万1.5% 50万≤M＜100万1.2% 100万≤M＜200万1.0% 200万≤M＜500万0.6% M≥500万按笔收取,500元/笔 恒丰债券基金 M＜50万0.8% 50万≤M＜100万0.6% 100万≤M＜200万0.4% M≥200万按笔收取,500元/笔 动力平衡基金 M＜50万1.5% 50万≤M＜100万1.2% 100万≤M＜200万1.0% 200万≤M＜500万0.6% M≥500万按笔收取,500元/笔 M表示申购金额 （2）计算公式 本基金采用金额申购方法，计算公式如下： 申购费用 = 申购金额×申购费率 申购份额 = （申购金额-申购费用）/T日基金份额净值 2、赎回费 （1）适用费率： 基金名称 赎回费率 优选股票基金 1年以内0.4% 1年以上（含）－2年0.25% 2年以上（含）0 恒丰债券基金 1年以内0.16% 1年以上（含）－2年0.1% 2年以上（含）0 动力平衡基金 1年以内0.4% 1年以上（含）－2年0.25% 2年以上（含）0 注：就赎回费而言，1年指365天，2年指730天。 （2）计算公式 赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 （3）本系列基金赎回费75%归注册登记费用，25%归基金所有，作为对其他持有人的补偿。 （三）其他费用 本系列基金运作和销售过程中发生的其他费用，以及因故与本系列基金有关的其他费用，将依照国家法律法规的规定，予以收取和使用。 （四）本系列基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本系列基金实施的投资管理活动，对基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 1、根据国家有关规定对原招募说明书进行了结构的调整：增加了“基金的业绩”、“基金合同的内容摘要”和“基金托管协议的内容摘要”三个部分；删除了“基金的设立”、“基金的募集安排”、“基金成立”等与首次募集有关的特定内容以及“基金份额持有人的权利、义务”、“基金专用交易席位的选用”等相关部分。 2、根据国家有关规定重新规范了一些提法，如将“基金契约”改为“基金合同”、“基金单位”改为“基金份额”、将“基金持有人”、“基金单位持有人”改为“基金份额持有人”、将“基金清算”改为“基金财产清算”、将“基金终止”改为“基金合同终止”等。 3、在“一、绪言”、“二、释义”部分，根据国家有关规定进行了调整，补充了最近颁布的法律法规，删除了已经废止的法规。 4、在“三、基金管理人”部分，根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定及公司的实际情况重新规范了基金管理人的职责、承诺和内部控制制度的表述。 5、在“四、基金托管人”部分，增加了有关基金托管人主要人员托管业务经营情况的说明、以及托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序的内容说明。 6、在“五、相关服务机构”部分，根据本期间公开说明书及其他相关公告的内容，增加了4个代销机构：兴业证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、长城证券有限责任公司。 7、在“六、基金的申购、赎回”中，修改了赎回费的计算公式；最低赎回和转换份额内容改为“本系列基金单个账户最低持有余额为1,000 份，不设最低赎回和转换份额，但基金份额持有人在销售机构进行某笔赎回后，若在销售机构保留的基金份额余额低于1000 份，则余额部分基金份额需一同全部赎回。” 8、在“七、基金的转换”中，修改了转换份额的计算公式，将原来的一步计算细分成三步。 9、增加了 "十一、基金的业绩"这一章节，补充说明基金合同生效以来的投资业绩。 10、在"十二、基金的财产"部分，根据实际情况重新规范了基金财产的保管与处分部分的表述。 11、在"十四、基金的收益分配"部分，根据有关法规明确了如果投资者没有明示选择收益分配方式，则视为选择现金方式。 12、在“十五、基金的费用和税收”部分，将基金费用分为"与基金运作有关的费用"和"与基金销售有关的费用"两类进行说明，调整了申购及赎回费率，并根据法规的要求调整了赎回费归入基金资产的比例。 13、在“十七、基金的信息披露”部分，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《证券投资基金信息披露管理办法》的规定进行了内容更新和规范。 14、在“二十、基金合同的内容摘要”部分，根据有关法规和证监会的要求修改了基金合同中份额持有人大会的有关内容，上述改动已经托管人同意、并报证监会备案后公告。 景顺长城基金管理有限公司 2004年12月4日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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