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| 华宝宝康消费品混合(240001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 52923 | ||||||||
| 基金代码 | 240001 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝兴业宝康系列证券投资基金2008年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2008年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 宝康系列开放式证券投资基金目前由风险收益特征不同、投资策略和目标不同的宝康消费品证券投资基金、宝康灵活配置证券投资基金和宝康债券投资基金等三只基金构成，每只基金彼此独立，通过低费率而且高效率的相互转换构成一个有机的基金体系。 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年7月15日 2.1 宝康消费品证券投资基金产品概况 基金简称： 宝康消费品 交易代码： 240001 报告期末基金份额总额： 2,327,992,266.75份 投资目标： 分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长；为基金份额持有人谋求长期稳定回报。 投资策略： 本基金看好消费品的发展前景，长期持有消费品组合，并注重资产在其各相关行业的配置，适当进行时机选择。 业绩比较基准： 上证180指数和深证100指数的复合指数×80%+中信全债指数×20%。 复合指数＝（上证180流通市值／成分指数总流通市值）× 上证180指数＋（深圳100流通市值／成分指数总流通市值）×深证100指数 成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深圳100流通市值 2.2 宝康灵活配置证券投资基金产品概况 基金简称： 宝康灵活配置 交易代码： 240002 报告期末基金份额总额： 1,604,730,615.03份 投资目标： 规避系统风险，降低投资组合波动性，提高投资组合的长期报酬。 投资策略： 本基金采用资产灵活配置策略，以债券投资为基础，并把握股市重大投资机会，获取超额回报，同时执行严格的投资制度和风险控制制度。 业绩比较基准： 65%中信全债指数+35%上证180指数和深圳100指数的复合指数。 复合指数＝（上证180流通市值／成分指数总流通市值）× 上证180指数＋（深圳100流通市值／成分指数总流通市值）×深证100指数 成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深圳100流通市值 2.3 宝康债券投资基金产品概况 基金简称： 宝康债券 交易代码： 240003 报告期末基金份额总额： 3,655,047,917.36份 投资目标： 在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金财产安全及追求资产长期稳定增值。 投资策略： 本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置和特定券种选择等积极投资策略，并把握市场创新机会。 业绩比较基准： 中信全债指数。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 宝康消费品基金主要财务指标和基金净值表现 3.1.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2008年10月1日-2008年12月31日） 1.本期已实现收益 -289,673,151.83 2.本期利润 -143,706,128.34 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0635 4.期末基金资产净值 2,108,025,433.34 5.期末基金份额净值 0.9055 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.1.2 基金净值表现 3.1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去3个月 -5.94% 1.98% -14.13% 2.44% 8.19% -0.46% 3.1.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华宝兴业宝康消费品证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003年7月15日至2008年12月31日） 注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年1月15日，本系列基金下设的各基金均已达到合同规定的资产配置比例。 3.2 宝康灵活配置基金主要财务指标和基金净值表现 3.2.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2008年10月1日-2008年12月31日） 1.本期已实现收益 -442,379,954.35 2.本期利润 -199,600,238.49 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1171 4.期末基金资产净值 1,660,076,806.73 5.期末基金份额净值 1.0345 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2 基金净值表现 3.2.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去3个月 -8.87% 2.17% -3.70% 1.07% -5.17% 1.10% 3.2.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003年7月15日至2008年12月31日） 注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年1月15日，本系列基金下设的各基金均已达到合同规定的资产配置比例。 3.3 宝康债券基金主要财务指标和基金净值表现 3.3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2008年10月1日-2008年12月31日） 1.本期已实现收益 -2,156,251.33 2.本期利润 194,575,766.72 3.加权平均基金份额本期利润 0.0571 4.期末基金资产净值 4,347,998,433.62 5.期末基金份额净值 1.1896 注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.3.2 基金净值表现 3.3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去3个月 5.04% 0.14% 4.41% 0.13% 0.63% 0.01% 3.3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华宝兴业宝康债券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003年7月15日至2008年12月31日） 注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年1月15日，本系列基金下设的各基金均已达到合同规定的资产配置比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理简介 4.1.1 宝康消费品基金基金经理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 闫旭 本基金基金经理 2008-4-25 - 8年 硕士。曾在富国基金管理有限公司从事证券研究、交易和投资工作，2004年10月进入本公司，先后任多策略增长基金基金经理助理、宝康消费品基金基金经理助理。2007年6月至2008年9月23日期间任行业精选基金经理。 4.1.2 宝康灵活配置基金基金经理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 魏东 本基金基金经理，先进成长基金基金经理，公司投资副总监，公司国内投资部总经理 2004-5-17 - 11年 硕士。1997年至2002年，在平安证券公司、国信证券有限责任公司和深圳市深投科技创业投资有限公司从事证券研究工作和资产管理等工作。2003年初加入本公司，曾任交易部总经理，2006年11月起任先进成长基金基金经理。 4.1.3 宝康债券基金基金经理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王旭巍 本基金基金经理 2003-7-15 - 15年 硕士。1993年起在中国（深圳）物资工贸集团有限公司、宏达期货经纪有限公司、中信证券股份有限公司从事交易、投资、资产管理业务。2003年初加入本公司，2005年3月到2007年2月期间兼任现金宝货币市场基金基金经理。 4.2 报告期内本系列基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。 本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；完成了交易价差分析和异常交易行为监控系统开发，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 宝康消费品基金 08年四季度随着经济数据的急剧滑坡，投资者愈发恐慌的心理致使指数经历了又一轮下跌。在国企增持、大幅降息、4万亿投资计划等持续大力度措施出台的支撑下，市场逐步企稳，后期指数涨幅不大，但个股逐渐开始活跃。期间各行业收益差异巨大，政府投资驱动的建材、机械、信息设备等行业表现较好，尤以医药生物行业取得较大正收益。而采掘、钢铁、有色、化工等周期类行业则有超过25%的跌幅。 我们认为，经济数据的迅速回落，以及各行业在企业出清库存过程中的产能结构调整也需要一个过程。因此，在投资中仍然寻找相对需求刚性的细分行业，以及持续增长预期明确的个股而少量增持了部分食品饮料和医药股。同时，基于金融行业的低估值和已反应了悲观预期而进行了部分增持。我们看好进一步解放农村生产力带来的农业股的投资机会，以及传媒软件行业的持续增长潜力，但对部分估值偏高的个股进行了减持。基于政府加大投资民生工程、基础设施建设，对建材进行了少量配置，但对估值较高的施工类企业进行了减持。 08年我们经历了罕见的国际金融危机，面对了需求的急剧萎缩，也经历了股市疾风骤雨式的下跌。在如今政府大力度拯救经济的政策频出，而人们的心态也有些许平稳的时候，我们也能够停下来，思考一下未来要走向哪里？ 从历史发展的角度来看，在人类任何一场克服经济危机的过程当中都会引发技术革命。任何一个产业也必须要追求先进，尤其当我们要克服危机和困难的时候，就一定是推动先进的生产力来淘汰落后的生产力。而这种新的生产力方向也正是我们投资要寻找的方向。这些新的生产力会不会出现在IT领域、医药，或是新能源领域？这是需要我们观察、判断和等待的。在帮助消化社会库存的措施推出后，为推动产业持续发展而不断出台的产业政策，使我们对未来的经济发展模式的转变逐渐有了更为清晰的认识。我们依然看好能够降低交易成本、提高生产效率的信息服务业，同时也期待着3G牌照发放后我们将进入的无线互联网为核心的后3G时代。同时，低碳经济下的新能源领域也是我们关注的焦点。新能源汽车涉及长产业链、带动产业集群效应显著的特征，有可能使其成为未来经济新的增长点。相信新经济带来的并不只是一种概念，而能够真正成为经济增长的驱动力。产业发展过程中行业内的企业也会逐渐发生分化，重要的是在巨大的产业空间中找到真实的盈利增长。 感谢持有人一直以来对我们的支持，在后续投资中，我们将继续总结经验，勤勉尽责，努力实现消费品基金的良好表现。 4.4.2 宝康灵活配置基金 过去的一个季度，经济衰退的现象在不断加剧，下滑的程度甚至有些超出我们之前的预期。投资者在第四季度继续经历着股市下跌的煎熬，其间受益于政府出台强大的经济刺激计划，股市迎来今年以来最大的一波反弹行情，很多热点板块，尤其是一些小盘股，反弹幅度都超过50％，市场一度活跃，投资者极度悲观的心态似乎在年底找到了转变的希望，然而好景不长，市场对于政府拉动的投资到底能否见效、经济何时能见底存在巨大争议，而上市公司的年报很多可能低于预期，导致行情很快又陷入低靡。 本基金四季度的仓位相对比较稳定，延续了我们三季度末对市场较为理性的判断。在配置上超配工程机械、房地产等板块，在反弹行情中表现较好，但由于整体仓位依然偏高，基金净值没能避免市场系统性下跌带来的损失。 往后看，对经济何时见底的判断将成为A股市场能否企稳的根本点。而从目前来看，经济还处于下滑通道，政府拉动投资、消费的政策短期也未能马上见效，这使得市场不可能形成对经济走势较一致的预期，因此股市虽然反弹不断，但难以持续走强。即使如此，我们认为2009年还是会有比较多的投资机会：一、政府的经济刺激政策会改变投资者对基本面极度悲观的预期，热点板块必然更加活跃，比如四万亿的投资能显著拉动机械、水泥等相关板块的需求；针对地产行业的救市政策已经非常明确；拉动内需，尤其是促进农村发展，对农业、家电等板块有较强的刺激作用。二、既然投资者的预期已经足够悲观，股价经历了2008年最惨痛的下跌后，随着预期的改变，，下阶段会有更加持续和频繁的反弹。三、实证经验表明股市总是先于经济见底，而且能提前一两个季度，那么即使是针对经济何时见底试错性的判断，也会给市场带来反弹的机会。 对于下阶段，我们在投资上考虑以下几点：第一、经济不好已在预期之中，但我们可以积极地把握任何基本面、政策面超预期所带来的阶段性反弹机会，并注重波段操作；第二、坚持本基金指数化投资，积极选时的方针，在策略上看多或看空市场的时候，按指数化配置快速调整仓位，灵活应对行情变化；第三、阶段性的把握周期性行业的投资机会，尤其是政府投资拉动下的行业复苏机会。 4.4.3 宝康债券基金 四季度金融危机的影响向实体经济蔓延，恶化的经济数据超出人们先前的预期。工业增加值减少、企业盈利出现拐点，国际大宗商品价格大幅下降、居民消费物价指数CPI快速回落，企业倒闭、失业率上升，经济形势恶化之迅猛是史无前例的。与此同时政府挽救经济的措施同样史无前例。首先在财政政策方面，2009年和2010年政府推出4万亿投资计划；货币政策方面，央行下调法定存款准备金率近3个百分点，一年期存款基准利率下调了189个基点，一年期贷款基准利率下调了216个基点，银行的信贷额度管制取消，人民币汇率升值幅度也大幅放缓。宽松的货币政策、充裕的市场流动性促使债券走牛，10年期国债收益率降至3%以下。 宝康债券基金在四季度继续增加债券仓位，适度运用了资金杠杆；增持了期限为5年-10年的政策性金融债；同时出于对企业经营环境的担忧，规避信用风险，减持部分低信用等级企业债；继续保持债券组合较高的流动性；基金净值跟随债券牛市进一步增长。 展望未来，我们认为基准利率水平仍有下降空间，但市场利率水平已接近底部，并且在流动性十分充裕的环境下这种低利率水平可以维持相当长时间。2009年长期债券的供给将较为充裕，收益率曲线将呈陡峭化。因此，目前通过拉长组合久期博弈超额收益的做法性价比不高，我们更倾向于采取防御、保守策略，耐心等待，静观时局变化。我们估计2009年在可转债、信用产品以及股市回暖时重启再融资等项目上可能有投资机会。 §5 投资组合报告 5.1 宝康消费品基金投资组合报告 5.1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,479,082,388.20 69.61 其中：股票 1,479,082,388.20 69.61 2 固定收益投资 524,741,000.00 24.69 其中：债券 524,741,000.00 24.69 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 70,135,812.38 3.30 6 其他资产 50,986,050.96 2.40 7 合计 2,124,945,251.54 100.00 5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 19,789,332.32 0.94 B 采掘业 62,247,328.55 2.95 C 制造业 509,550,695.90 24.17 C0 食品、饮料 151,258,664.50 7.18 C1 纺织、服装、皮毛 3,485,865.12 0.17 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 75,290,485.41 3.57 C5 电子 8,180,909.66 0.39 C6 金属、非金属 62,063,354.26 2.94 C7 机械、设备、仪表 98,881,427.42 4.69 C8 医药、生物制品 110,389,989.53 5.24 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 37,484,279.70 1.78 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 153,227,909.98 7.27 H 批发和零售贸易 172,286,133.75 8.17 I 金融、保险业 280,674,020.80 13.31 J 房地产业 171,252,340.60 8.12 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 72,570,346.60 3.44 M 综合类 - - 合计 1,479,082,388.20 70.16 5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000800 一汽轿车 11,216,925 80,537,521.50 3.82 2 600036 招商银行 6,200,000 75,392,000.00 3.58 3 600030 中信证券 2,849,770 51,210,366.90 2.43 4 600570 恒生电子 4,998,338 51,132,997.74 2.43 5 600880 博瑞传播 3,551,577 47,058,395.25 2.23 6 002024 苏宁电器 2,599,910 46,564,388.10 2.21 7 601318 中国平安 1,706,490 45,375,569.10 2.15 8 000402 金 融 街 5,944,976 45,241,267.36 2.15 9 600557 康缘药业 2,566,965 43,869,431.85 2.08 10 000729 燕京啤酒 3,206,310 42,355,355.10 2.01 5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 311,657,000.00 14.78 3 金融债券 213,084,000.00 10.11 其中：政策性金融债 213,084,000.00 10.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 524,741,000.00 24.89 5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 0801041 08央行票据41 1,500,000 160,200,000.00 7.60 2 040220 04国开(20) 800,000 80,576,000.00 3.82 3 0801098 08央行票据98 800,000 78,352,000.00 3.72 4 080215 08国开15 500,000 55,905,000.00 2.65 5 0801053 08央行票据53 500,000 53,505,000.00 2.54 5.1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.1.8 投资组合报告附注 5.1.8.1基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 5.1.8.2本基金主要投资对象为消费品类股票，基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。 5.1.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 972,179.44 2 应收证券清算款 39,100,758.35 3 应收股利 - 4 应收利息 9,933,051.02 5 应收申购款 980,062.15 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 50,986,050.96 5.1.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.1.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.2 宝康灵活配置基金投资组合报告 5.2.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,041,935,444.84 62.56 其中：股票 1,041,935,444.84 62.56 2 固定收益投资 413,754,000.00 24.84 其中：债券 413,754,000.00 24.84 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 195,215,584.79 11.72 6 其他资产 14,531,396.14 0.87 7 合计 1,665,436,425.77 100.00 5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 9,117,101.30 0.55 B 采掘业 64,064,000.00 3.86 C 制造业 409,557,718.46 24.67 C0 食品、饮料 74,087,012.06 4.46 C1 纺织、服装、皮毛 46,148,000.00 2.78 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 114,054,000.00 6.87 C5 电子 5,120,326.40 0.31 C6 金属、非金属 58,142,400.00 3.50 C7 机械、设备、仪表 100,261,980.00 6.04 C8 医药、生物制品 11,744,000.00 0.71 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 22,050,000.00 1.33 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 73,367,000.00 4.42 I 金融、保险业 315,856,958.50 19.03 J 房地产业 82,310,666.58 4.96 K 社会服务业 47,630,000.00 2.87 L 传播与文化产业 - - M 综合类 17,982,000.00 1.08 合计 1,041,935,444.84 62.76 5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600000 浦发银行 6,000,978 79,512,958.50 4.79 2 600036 招商银行 6,400,000 77,824,000.00 4.69 3 600309 烟台万华 5,400,000 54,000,000.00 3.25 4 000001 深发展Ａ 5,100,000 48,246,000.00 2.91 5 000069 华侨城Ａ 5,600,000 45,808,000.00 2.76 6 000568 泸州老窖 2,200,000 40,040,000.00 2.41 7 601318 中国平安 1,500,000 39,885,000.00 2.40 8 600547 山东黄金 800,000 38,848,000.00 2.34 9 000002 万 科Ａ 6,000,000 38,700,000.00 2.33 10 600153 建发股份 5,600,000 35,728,000.00 2.15 5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 80,640,000.00 4.86 2 央行票据 280,029,000.00 16.87 3 金融债券 53,085,000.00 3.20 其中：政策性金融债 53,085,000.00 3.20 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 413,754,000.00 24.92 5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 0801019 08央行票据19 1,900,000 183,369,000.00 11.05 2 0801028 08央行票据28 1,000,000 96,660,000.00 5.82 3 010210 02国债⑽ 800,000 80,640,000.00 4.86 4 040202 04国开02 500,000 53,085,000.00 3.20 5 - - - - - 5.2.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.2.8 投资组合报告附注 5.2.8.1基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 5.2.8.2本基金股票主要投资对象为上证180指数、深圳100指数的成分股。本基金投资的前十名股票均为合同规定的成分股。 5.2.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 569,449.16 2 应收证券清算款 2,019,522.70 3 应收股利 - 4 应收利息 11,797,312.94 5 应收申购款 145,111.34 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 14,531,396.14 5.2.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.2.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.3 宝康债券基金投资组合报告 5.3.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,312,625.00 0.24 其中：股票 10,312,625.00 0.24 2 固定收益投资 3,691,152,193.60 84.73 其中：债券 3,691,152,193.60 84.73 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 342,450,938.12 7.86 6 其他资产 312,674,234.13 7.18 7 合计 4,356,589,990.85 100.00 5.3.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 272,625.00 0.01 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 272,625.00 0.01 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 - - C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 10,040,000.00 0.23 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 10,312,625.00 0.24 5.3.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601186 中国铁建 1,000,000 10,040,000.00 0.23 2 002257 立立电子 12,500 272,625.00 0.01 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.3.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 56,701,633.60 1.30 2 央行票据 3,107,605,000.00 71.47 3 金融债券 384,605,000.00 8.85 其中：政策性金融债 384,605,000.00 8.85 4 企业债券 142,240,560.00 3.27 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 - - 7 其他 - - 8 合计 3,691,152,193.60 84.89 5.3.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 0801047 08央行票据47 11,000,000 1,175,900,000.00 27.04 2 0801065 08央行票据65 10,000,000 1,072,200,000.00 24.66 3 0801044 08央行票据44 3,300,000 352,605,000.00 8.11 4 0801092 08央行票据92 3,000,000 293,520,000.00 6.75 5 0801035 08央行票据35 2,000,000 213,380,000.00 4.91 5.3.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.3.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.3.8 投资组合报告附注 5.3.8.1基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 5.3.8.2本基金为债券基金，没有特定股票备选库。所投资的前十名股票均为按基金合同规定在一级市场申购所得股票。 5.3.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 87,721,213.37 5 应收申购款 224,703,020.76 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 312,674,234.13 5.3.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.3.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 002257 立立电子 272,625.00 0.01 延缓上市 §6 开放式基金份额变动 6.1 宝康消费品基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,311,833,133.33 报告期期间基金总申购份额 254,662,054.99 报告期期间基金总赎回份额 238,502,921.57 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 2,327,992,266.75 注：总申购份额含红利再投资和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 6.2 宝康灵活配置基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,850,423,129.34 报告期期间基金总申购份额 99,492,375.54 报告期期间基金总赎回份额 345,184,889.85 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,604,730,615.03 注：总申购份额含红利再投资和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 6.3 宝康债券基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,983,896,693.67 报告期期间基金总申购份额 1,398,420,631.76 报告期期间基金总赎回份额 2,727,269,408.07 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 3,655,047,917.36 注：总申购份额含红利再投资和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同； 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书； 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 7.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 7.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 二〇〇九年一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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