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| 万家180指数A(519180) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 52847 | ||||||||
| 基金代码 | 519180 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家180指数证券投资基金2008年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2008年12月31日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2009年1月21日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2008年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称： 万家180 交易代码： 519180 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2003年3月17日 报告期末基金份额总额： 7,897,741,653.42份 投资目标： 本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。 投资策略： 本基金以跟踪目标指数为原则，实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法，采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数所包含的股票中，力求股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率。 业绩比较基准： 95%*上证180指数收益率+5%*银行同业存款利率 风险收益特征： 本基金追踪上证180指数，是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品，并具有长期稳定的投资风格 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2008年10月1日至2008年12月31日） 1.本期已实现收益 -911,970,326.89 2.本期利润 -827,020,088.24 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1046 4.期末基金资产净值 3,420,473,874.23 5.期末基金份额净值 0.4331 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2008年4季度 -19.44% 2.98% -19.14% 2.97% -0.30% 0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金成立于2003年3月17日，建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 欧庆铃 本基金基金经理、万家双引擎基金经理、本公司基金管理部总监 2007年5月 - 10年 男，理学博士，曾任华南理工大学应用数学系副教授、广州证券有限责任公司任研究中心常务副总经理、金鹰基金管理有限公司研究副总监等职 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。 公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 在本报告期，我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内无异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1行情回顾及运作分析 四季度A股市场再次延续大幅下跌震荡格局。前期在三季度末管理层推出的刺激经济和稳定股市政策效应减弱，国内外经济基本面恶化的预期增强的作用下，市场出现大幅下跌；后期在管理层推出刺激经济的十项措施和适度宽松的货币政策不断推进中，市场出现窄幅震荡格局，至季度末上证综合指数下跌了20.62%。市场热点方面，围绕政府推出的基建和民生方面的经济刺激计划的相关板块成为短期资金追求的焦点。从行业上看，医药生物、建筑建材、机械设备、信息设备等市场表现相对较好，而采掘业、黑色金属、交通运输、化工、金融等受经济周期影响大的行业市场表现相对较差。从风格方面看，大盘蓝筹股在流动性趋紧的资金环境、以及本身大多处于经济周期影响大的行业中，市场表现较差，而中小盘股票在资金避险需求、以及行业基本面受经济刺激措施支撑等因素下，市场表现相对较好。 由于本基金是指数型基金，按基金合同规定必须保持90%以上的股票仓位，并且必须采取复制指数的投资策略，因此不可避免地承担了较大的系统性风险，基金净值出现较大跌幅。虽然严格执行了基金合同的规定，作为基金管理人仍然觉得极为痛心。在本期末，根据上海证券交易所的公告，将进行例行的上证180指数成份股调整。我们根据交易所公告的调整方案，对调进和调出的成份股进行了投资分析，制定了调整的方案并进行了一定的调整操作，在保证跟踪误差的基础上，较好地拟合了标的指数。 4.4.2本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.4331元，本报告期份额净值增长率为-19.44%，同期业绩比较基准增长率为-19.14%。 4.4.3市场展望和投资策略 展望2009年一季度，我们认为市场仍将保持筑底震荡的格局。主要理由如下：从有利的因素看，全球金融危机已经得到缓解，流动性趋于稳定；各国刺激经济的计划正在陆续推出，有望稳定投资者对经济的悲观预期；国内刺激经济的计划将进一步落实，后续进一步振兴经济的计划也在筹划中，经济恶化的局面有望逐步得到缓解；随着适度宽松的货币政策推进，市场流动性正在得到逐步改善，长期看流动性充裕的预期正在增强；经过去年市场的大幅下跌，股票整体估值水平趋于合理，部分个股的长期投资价值已经凸现；就投资的大类资产配置而言，股票资产相对其他类资产的配置价值越来越具备优势。从不利的因素看，全球经济特别是发达国家的经济正全面陷入衰退通道，我国外需形势越发严峻；国内经济下滑的趋势仍然没有止住，上市公司业绩下滑的风险仍未得到充分释放；大小非的解禁仍将给市场带来不小的压力。 对于本基金而言，我们仍将坚持基金合同规定的复制指数的投资策略，采取在跟踪误差较小的前提下，优化复制模型，适度地超越业绩基准，尽可能减少系统风险对基金带来的投资损失，增加市场可能出现的反弹的投资收益。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,199,897,718.74 93.16% 其中：股票 3,199,897,718.74 93.16% 2 固定收益投资 0.00 0.00 其中：债券 0.00 0.00 资产支持证券 0.00 0.00 3 金融衍生品投资 0.00 0.00 4 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 233,946,311.11 6.81% 6 其他资产 900,603.50 0.03% 7 合计 3,434,744,633.35 100.00% 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 20,680,993.74 0.60% B 采掘业 422,468,611.27 12.35% C 制造业 645,091,065.52 18.85% C0 食品、饮料 111,308,224.93 3.25% C1 纺织、服装、皮毛 27,441,904.54 0.80% C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 35,396,054.96 1.03% C5 电子 11,210,157.78 0.33% C6 金属、非金属 190,733,419.40 5.58% C7 机械、设备、仪表 184,523,682.05 5.39% C8 医药、生物制品 46,431,166.26 1.36% C99 其他制造业 38,046,455.60 1.11% D 电力、煤气及水的生产和供应业 196,597,634.99 5.75% E 建筑业 89,067,403.88 2.60% F 交通运输、仓储业 249,702,535.53 7.30% G 信息技术业 108,005,962.08 3.16% H 批发和零售贸易 74,114,000.95 2.17% I 金融、保险业 1,144,063,826.91 33.45% J 房地产业 116,284,214.04 3.40% K 社会服务业 40,414,243.71 1.18% L 传播与文化产业 9,779,549.39 0.29% M 综合类 83,627,676.73 2.44% 合计 3,199,897,718.74 93.55% 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 16,171,929.00 196,650,656.64 5.75% 2 600030 中信证券 8,833,848.00 158,744,248.56 4.64% 3 601318 中国平安 5,600,723.00 148,923,224.57 4.35% 4 600016 民生银行 29,112,450.00 118,487,671.50 3.46% 5 601088 中国神华 6,605,253.00 115,856,137.62 3.39% 6 600000 浦发银行 7,693,778.00 101,942,558.50 2.98% 7 601166 兴业银行 6,559,324.00 95,766,130.40 2.80% 8 600050 中国联通 15,800,000.00 79,474,000.00 2.32% 9 600519 贵州茅台 723,322.00 78,625,101.40 2.30% 10 601398 工商银行 21,971,574.00 77,779,371.96 2.27% 本报告期内，本基金的股票投资全部为指数化投资，无积极投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末无债券投资 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末无债券投资 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 71,849.12 2 应收证券清算款 0.00 3 应收股利 0.00 4 应收利息 51,332.96 5 应收申购款 777,421.42 6 其他应收款 0.00 7 其他 0.00 8 合计 900,603.50 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,913,554,581.82 报告期期间基金总申购份额 429,810,019.31 报告期期间基金总赎回份额 445,622,947.71 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 0 报告期期末基金份额总额 7,897,741,653.42 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 1、中国证监会批准万家180指数证券投资基金发行及募集的文件 2、《万家180指数证券投资基金基金合同》 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告 5、万家180指数证券投资基金2008年四季度报告原文 6、万家基金管理有限公司董事会决议 7.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：http://www.wjasset.com 7.3查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2009年1月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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