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信澳精华配置混合A(610002)  基金公开信息
流水号 52765
基金代码 610002
公告日期 2009-01-21
编号 1
标题 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金2008年第4季度报告
信息全文 2008年12月31日
基金管理人：信达澳银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2009年01月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2008年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信达澳银精华灵活配置
交易代码 610002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年07月30日
报告期末基金份额总额 164,711,651.37份
投资目标 本基金主要通过投资于优质的，具有长期持续增长能力的公司，并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置，规避系统性风险，从而实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 1）自下而上精选并长期投资于具有长期投资价值和有持续成长能力的个股。2）运用战略资产配置和策略灵活配置模型衡量资产的投资吸引力，有纪律地进行资产的动态配置，在有效控制系统风险前提下实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%
风险收益特征 本基金属于风险收益水平中等的基金产品
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2008年10月01日-2008年12月31日)
1.本期已实现收益 3,551,598.70
2.本期利润 4,960,807.31
3.加权平均基金份额本期利润 0.0264
4.期末基金资产净值 171,264,686.42
5.期末基金份额净值 1.040
注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 2.77% 0.52% -8.69% 1.82% 11.46% -1.30%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金
累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年7月30日至2008年12月31日）
注：1、本基金自成立起至披露时点不满一年。
2、本基金投资组合的资产配置为：股票资产为基金资产的30%-80%，债券资产、现金及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%，权证占基金资产净值的0%－3%；其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王战强 本基金的基金经理、公司投资副总监、投资研究部首席分析师、领先增长股票型证券投资基金基金经理 2008年07月30日 - 11 王战强先生，武汉大学经济学硕士，11年证券研究、投资从业经历。1997年到2005年，任国泰君安证券公司研究所电信行业分析员、行业公司研究部主管和证券投资部研究主管。2006年6月加盟信达澳银基金。
曾国富 本基金基金经理。 2008年07月30日 - 11 曾国富先生，上海财经大学经济学学士。1994至1999年就职于深圳大华会计师事务所，任审计部经理；2000年就职于大鹏证券有限责任公司投资银行部，任业务董事、内部审核委员会委员；2001至2002年就职于平安证券有限责任公司资本市场事业部，任业务总监、内部审核委员会委员；2003至2006年8月，就职于国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员；2006年9月加入信达澳银基金管理有限公司。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人旗下共管理两只基金：信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金和信达澳银领先增长股票型证券投资基金。两只基金为不同风格的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
1、本基金业绩表现
截至2008年12月31日，本基金份额净值为1.040元，累计份额净值为1.040元，本报告期份额净值增长率为2.77%，同期业绩比较基准增长率为-8.69%。
2、行情回顾及运作分析
A股市场在10月初受外围市场的影响出现了快速的下跌，而到11月上旬，受国家密集出台的反周期政策的促动，市场出现了较大的反弹，受益于政策的行业及中小盘股票表现活跃。本基金在4季度净值增长了2.77%，同期比较基准则下跌了8.69%，基金超越基准11.46%。基金业绩的取得，主要得益于在季度初期我们保持了较低的股票仓位，控制了风险；在反周期政策出台及市场开始活跃后，基金适度提高了股票的仓位，增加了受益于反周期政策的房地产、工程机械、家电等行业的配置；另外，基金对攀钢整体上市事件投资机会的把握也获得了良好的回报。
我们预计近期A股市场将会趋于稳定并较为活跃，存货调整趋于结束及经济刺激政策效果的显现使实体经济出现企稳的迹象，而全球金融市场也因为对奥巴马的新政有所期待而压力减缓。因此近期我们也计划适当提高股票的仓位。就09年全年而言，我们认为A股市场将主要表现为调整格局，将会出现一定结构性机会。中国经济仍受到自身周期性调整的压力及全球经济调整的压力，全年仍处于调整和反复之中。上市公司的盈利下降将主要体现在08年四季度及09年一季度，在国家大规模的反周期政策出台后，盈利进一步下降的趋势和预期将会减弱甚至扭转。从估值方面来看，考虑到09年盈利的下降，A股目前的PE及PB水平也尚未显出明显的吸引力。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 59,865,565.85 34.74
其中：股票 59,865,565.85 34.74
2 固定收益投资 50,651,000.00 29.39
其中：债券 50,651,000.00 29.39
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 60,725,453.25 35.24
6 其他资产 1,085,009.59 0.63
7 合计 172,327,028.69 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 40,507,685.83 23.65
C0 食品、饮料 9,887,621.97 5.77
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,536,657.88 2.07
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 10,186,848.72 5.95
C7 机械、设备、仪表 9,525,708.48 5.56
C8 医药、生物制品 7,370,848.78 4.30
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 3,360,299.04 1.96
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 4,195,432.00 2.45
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 10,468,377.00 6.11
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 1,333,771.98 0.78
合计 59,865,565.85 34.95
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 59,000 6,413,300.00 3.74
2 000629 攀钢钢钒 680,970 6,251,304.60 3.65
3 000651 格力电器 286,992 5,579,124.48 3.26
4 000002 万 科Ａ 801,100 5,167,095.00 3.02
5 002123 荣信股份 113,800 3,946,584.00 2.30
6 000569 长城股份 626,679 3,935,544.12 2.30
7 600867 通化东宝 269,922 3,776,208.78 2.20
8 600383 金地集团 554,200 3,607,842.00 2.11
9 002038 双鹭药业 98,000 3,594,640.00 2.10
10 000515 攀渝钛业 259,476 3,536,657.88 2.07
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 30,359,000.00 17.73
3 金融债券 20,292,000.00 11.85
其中：政策性金融债 20,292,000.00 11.85
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 50,651,000.00 29.57

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 0701029 07央行票据29 200,000 20,512,000.00 11.98
2 070414 07农发14 200,000 20,292,000.00 11.85
3 0801114 08央行票据114 100,000 9,847,000.00 5.75
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
5.8.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 830,860.94
5 应收申购款 4,148.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,085,009.59

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 221,980,546.91
报告期期间基金总申购份额 3,584,961.27
报告期期间基金总赎回份额 60,853,856.81
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 164,711,651.37
§7备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。
7.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
7.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

信达澳银基金管理有限公司
2009年01月21日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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