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| 摩根亚洲总收益人民币对冲派息icn(968219) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5265782 | ||||||||
| 基金代码 | 968219 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-05-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根亚洲总收益债券基金半年度报告(2026年3月31日) | ||||||||
| 信息全文 | 半年度报告－ 2026年3月31日（未经审核） 摩根亚洲总收益 债券基金 内地与香港互认基金系列 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 内容 页 投资组合 1 - 13 投资组合持有变动表 14 金融衍生工具详情 15 - 27 抵押品持有情况 28 财务状况表 29 综合收益表 29 可赎回份额持有人应占净资产变动表 30 现金流量表 30 财务报表之附注 31 - 39 经营与管理 40 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) 于二零二六年三月三十一日(未经审计) - 1 - 公平值 美元 占资产 净值 百分比 单位数目 上市投资 (99.0%) (I) 可转换证券 (2.3%) 澳大利亚(0.1%) New Hope Corp Ltd 4.25% Conv 12Jul2029 澳元3,400,000 2,769,529 0.1 中国内地(0.2%) Miniso Group Holding Ltd 0.5% Conv 14Jan2032 美元4,000,000 3,738,278 0.1 Yankuang Group Cayman 3.5% Conv 03Oct2029 美元1,000,000 1,302,556 0.0 Zoomlion Heavy Industry 0.7% Conv 05Feb2031 离岸人民币 10,000,000 1,463,221 0.1 法国(0.0%) Vinci SA 7% Conv 18Feb2030 欧元1,100,000 1,351,191 0.0 香港特别行政区(1.0%) Jinkai Investment Holding 0% Conv 05Feb2031 美元5,900,000 5,467,825 0.2 Link Cb Ltd (Reg) (Reg S) 4.5% Conv 12Dec2027 港元 158,000,000 20,533,335 0.8 意大利(0.1%) Eni Spa Ser Eni (Reg) 2.95% Conv 14Sep2030 欧元1,800,000 3,015,746 0.1 日本(0.0%) Taiyo Yuden Co Ltd (Reg) 0% Conv 18Oct2030 日元 100,000,000 701,647 0.0 韩国(0.1%) LG Chem Ltd (Reg) (Reg S) 1.6% Conv 18Jul2030 美元2,800,000 2,769,880 0.1 澳门特别行政区(0.2%) Wynn Macau Ltd Ser 144A 4.5% Conv 07Mar2029 美元4,400,000 4,404,400 0.2 美国(0.5%) Citigroup Global Markets Ser GMTN 0.8% Conv 05Feb2030 欧元1,200,000 1,399,690 0.0 Goldman Sachs Fin C Intl Ser 0% Conv 29Jan2029 美元4,200,000 4,946,312 0.2 Goldman Sachs Fin C Intl Ser 700H 0% Conv 07Mar2030 美元2,400,000 2,413,668 0.1 公平值 美元 占资产 净值 百分比 单位数目 Goldman Sachs Fin C Intl Ser RHM 0% Conv 13Jan2031 欧元2,500,000 2,719,103 0.1 Morgan Stanley Fin LLC Ser 2330 0% Conv 02Feb2029 美元2,000,000 2,038,500 0.1 维京群岛(0.1%) Happy Ever Holdings Ltd 0.5% Conv 16Jul2030 港元14,000,000 1,788,927 0.1 ─ ────── ─── 62,823,808 2.3 - --------------- --------- (II)债务证券(89.9%) 澳大利亚(3.6%) AGI Finance Pty Ltd Ser MTN 4.832% 25Sep2031 澳元4,270,000 2,792,639 0.1 AGL Energy Ltd Ser MTN 5.77% 30Sep2035 澳元1,000,000 654,072 0.0 Airservices Australia 5.35% 15Nov2037 澳元3,750,000 2,512,284 0.1 Airservices Australia Ser MTN 5.45% 15May2035 澳元1,560,000 1,067,921 0.0 Apa Infrastructure Ltd 5.75% 16Sep2044 美元1,367,000 1,361,899 0.1 Ausgrid Finance Pty Ltd Ser MTN 5.946% 10Dec2035 澳元4,140,000 2,821,125 0.1 Ausnet Services Holdings Ser MTN (Reg) 6.134% 31May2033 澳元2,700,000 1,912,758 0.1 Ausnet Services Holdings Ser MTN Var 04Feb2056 澳元2,160,000 1,456,466 0.1 Ausnet Services Holdings Ser MTN Var 12Feb2055 澳元4,960,000 3,390,526 0.1 Aust & Nz Banking Group Ser Regs (Reg S) 2.57% 25Nov2035 美元8,500,000 7,683,158 0.3 Aust & NZ Banking Group Ser Regs Var 18Jun2036 美元3,200,000 3,310,603 0.1 Commonwealth Bank Aust Ser Regs (Reg S) 5.837% 13Mar2034 美元6,000,000 6,207,356 0.2 Gaif Bond Issuer P/L Ser MTN 4.904% 13Nov2031 澳元3,000,000 2,009,569 0.1 Goodman US Finance Six Ser Regs (Reg) 5.125% 07Oct2034 美元2,200,000 2,246,793 0.1 Lonsdale Finance Pty Ltd Ser MTN 5.5% 19Nov2031 澳元3,420,000 2,352,880 0.1 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) (续) 于二零二六年三月三十一日(未经审计) - 2 - 公平值 美元 占资产 净值 百分比 单位数目 澳大利亚 (续) Macquarie Bank Ltd Ser MTN FRN 29Nov2035 澳元1,800,000 1,257,882 0.0 Macquarie Bank Ltd Ser Regs (Reg S) Var 03Mar2036 美元3,100,000 2,801,152 0.1 National Australia Bank FRN 14Jan2036 美元19,396,000 20,178,820 0.8 NBN Co Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 2.5% 08Jan2032 美元392,000 353,385 0.0 New S Wales Treasury CRP 2% 08Mar2033 澳元2,000,000 1,113,668 0.0 Newcastle Coal Infrastru 4.7% 12May2031 美元5,000,000 4,793,719 0.2 Newcastle Coal Infrastructure Ser (Reg) (Reg S) 4.4% 9Sep2027 美元1,877,000 1,795,707 0.1 NSW Electricity Networks Ser MTN Var 20Nov2055 澳元1,420,000 955,225 0.0 Scentre Group Trst 1 Ser MTN 5.35% 18Sep2035 澳元4,230,000 2,728,110 0.1 SGSP Australia Assets Ser EMTN 3.375% 08Oct2032 欧元3,274,000 3,725,811 0.1 Treasury Corp Victoria Ser MTN (Reg) 4.75% 15Sep2036 澳元1,000,000 636,159 0.0 Victoria Power Networks 4.714% 27Apr2032 澳元8,300,000 5,484,501 0.2 Westpac Banking Corp (Reg) Var 15Nov2035 美元1,385,000 1,258,492 0.1 Westpac Banking Corp Ser MTN Var 04Jun2040 澳元13,000,000 8,707,514 0.3 比利时(0.2%) KBC Group Nv Var Perp 31Dec2049 欧元4,600,000 5,424,740 0.2 巴西(0.2%) Acu Petroleo Luxembourg Ser Regs (Reg) (Reg S) 7.5% 13Jul2035 美元2,000,000 1,743,261 0.1 Braskem Netherlands Ser Regs (Reg S) 8.5% 12Jan2031 美元4,000,000 1,974,611 0.1 Brazil (Rep of) 7.125% 13May2054 美元1,000,000 1,011,753 0.0 加拿大(0.1%) Royal Bank of Canada Ser EMTN (Reg) 4.5% 01Feb2028 港元2,000,000 264,838 0.0 Royal Bank of Canada Ser EMTN (Reg) 5.17% 09Mar2028 港元5,000,000 663,361 0.1 公平值 美元 占资产 净值 百分比 单位数目 Toronto-Dominion Bank Ser EMTN 3.41% 16Jun2028 港元5,000,000 657,429 0.0 智利(0.3%) Chile (Rep of) (Reg S) 4.7% 01Sep2030 智利比索 8,000,000,000 8,352,642 0.3 中国内地(8.7%) Alibaba Group Holding (Reg) 4% 06Dec2037 美元12,500,000 11,513,192 0.4 Alibaba Group Holding (Reg) 4.2% 06Dec2047 美元6,000,000 5,045,991 0.2 Alibaba Group Holding (Reg) 4.5% 28/11/2034 美元3,000,000 2,984,092 0.1 Alibaba Group Holding 5.25% 26May2035 美元3,300,000 3,451,877 0.1 Azure Orbit IV Intl Fin Ser EMTN (Reg) (Reg S) 4% 25Jan2028 美元1,800,000 1,797,271 0.1 Baidu Inc 1.9% 15Mar2029 离岸人民币 10,000,000 1,441,798 0.1 Baoding Guokong GP 5.15% 18Jul2027 离岸人民币 7,890,000 1,157,540 0.0 Central Plaza Dev Ltd 6.8% 07Apr2029 美元3,600,000 3,686,938 0.1 Central Plaza Dev Ltd 7.15% 21Mar2028 美元5,405,000 5,433,150 0.2 CFAMC IV Co Ltd Ser EMTN (Regs) 4.5% 29May2029 (formerly known as Huarong Finance 2019 Ser EMTN (Regs) 4.5% 29May2029) 美元800,000 807,122 0.0 CFAMC IV Co Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 3.625% 30Sep2030 (formerly known as Huarong Finance 2019 Ser EMTN (Reg) (Reg S) 3.625% 30Sep2030) 美元1,800,000 1,718,899 0.1 China Cinda 2020 I Mngmn Ser EMTN (Reg) (Reg S) 3% 20Jan2031 美元8,900,000 8,341,825 0.3 China Cinda 2020 I Mngmn Ser EMTN (Reg) (Reg S) 5.75% 28May2029 美元7,010,000 7,389,556 0.3 China Cinda 2020 I Mngmn Ser EMTN Frn 13Nov2030 美元9,901,000 10,034,027 0.4 China Cinda 2020 I Mngmn Ser EMTN 2.35% 04Feb2029 离岸人民币 20,000,000 2,910,141 0.1 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) (续) 于二零二六年三月三十一日(未经审计) - 3 - 公平值 美元 占资产 净值 百分比 单位数目 中国内地 (续) China Development Bk/HK Ser EMTN 1.73% 03Dec2028 离岸人民币 60,000,000 8,765,530 0.3 China Hongqiao Group Ltd 6.925% 29Nov2028 美元5,855,000 6,214,537 0.2 China Mengniu Dairy 2.3% 30Jul2035 离岸人民币 8,270,000 1,164,907 0.0 China Resources Land Ltd Ser EMTN (Reg) 6.1% 28Oct2029 港元10,000,000 1,413,140 0.0 ENN Clean Energy Ser Regs (Reg S) 3.375% 12May2026 美元7,100,000 7,176,595 0.3 Far East Horizon Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 4.25% 26Oct2026 美元6,456,000 6,538,095 0.2 Far East Horizon Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 5.875% 05Mar2028 美元1,400,000 1,406,516 0.1 Far East Horizon Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 6.625% 16Apr2027 美元4,102,000 4,260,087 0.2 Far East Horizon Ltd Ser EMTN 4.25% 14Feb2028 离岸人民币 2,000,000 291,315 0.0 Far East Horizon Ltd Ser EMTN 6.0% 01Oct2028 美元3,300,000 3,408,583 0.1 Fortune Star Bvi Ltd (Reg) (Reg S) 3.95% 02Oct2026 欧元2,073,000 2,420,068 0.1 Fortune Star Bvi Ltd (Reg) (Reg S) 5.05% 27Jan2027 美元13,827,000 13,558,665 0.5 Fortune Star Bvi Ltd 8.5% 19May2028 美元3,000,000 3,093,440 0.1 Franshion Brilliant Ltd (Reg) (Reg S) 3.2% 09Apr2026 美元5,600,000 5,680,442 0.2 Greentown China Hldgs 8.45% 24Feb2028 美元2,800,000 2,848,491 0.1 Hebei Shunde Inv 8.2% 30Sep2027 美元2,700,000 2,751,173 0.1 Hebei Shunde Inv 8.5% 21Jun2027 美元600,000 625,440 0.0 Hong Kong JY Flower 8.5% 20Aug2026 美元1,500,000 1,517,711 0.1 Huantaihu Intl Inv Co Lt 5.8% 09Feb2029 美元3,000,000 3,017,626 0.1 Jiangsu Hanjian Gr 3.4% 28Jul2028 离岸人民币 18,000,000 2,631,884 0.1 Joy Delight Intl Ltd 4.1% 12Jul2027 离岸人民币 5,000,000 733,018 0.0 Joy Delight Intl Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 4% 15Nov2026 离岸人民币 5,000,000 735,661 0.0 公平值 美元 占资产 净值 百分比 单位数目 Joy TRSR Assets Hld Ser EMTN 4.3% 04Dec2028 美元2,622,000 2,643,105 0.1 Joy TRSR Assets Holdings Ser EMTN (Reg) (Reg S) 5.75% 06Jun2029 美元8,300,000 8,728,062 0.3 Kuaishou Technology Ser Regs 4.75% 22Jan2036 美元3,684,000 3,585,729 0.1 Longfor Holdings Ltd (Reg) (Reg S) 3.375% 13Apr2027 美元2,940,000 2,771,122 0.1 Longfor Holdings Ltd (Reg) (Reg S) 3.95% 16Sep2029 美元3,436,000 2,730,203 0.1 Longfor Properties (Reg) (Reg S) 4.5% 16Jan2028 美元1,900,000 1,711,134 0.1 Meituan 4.75% 05Nov2032 美元3,928,000 3,897,673 0.1 Meituan Ser 3.1% 05Nov2035 离岸人民币 53,570,000 7,592,944 0.3 Meituan Ser Regs 4.625% 02Oct2029 美元4,259,000 4,333,691 0.2 Ningguo Ningyang Holdings 6.5% 20Nov2027 离岸人民币 9,800,000 1,452,438 0.1 Prosus NV Ser Regs (Reg S) 4.987% 19Jan2052 美元2,000,000 1,545,153 0.1 Prosus NV Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.832% 08Feb2051 美元7,200,000 4,689,878 0.2 Seazen Group Ltd 11.88% 26Jun2028 美元1,000,000 989,095 0.0 Tangshan Intl Investment Hk 5.5% 20Sep2026 离岸人民币 11,000,000 1,594,081 0.1 Tencent Holdings Ltd Ser GMTN 2.1% 23Sep2030 离岸人民币 15,000,000 2,174,836 0.1 Tencent Holdings Ltd Ser Regs (Reg S) 3.24% 03Jun2050 美元8,000,000 5,711,397 0.2 Tencent Holdings Ltd Ser Regs (Reg S) 3.84% 22Apr2051 美元3,500,000 2,772,024 0.1 Tencent Holdings Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.68% 22Apr2041 美元6,000,000 5,232,409 0.2 Tencent Music Ent Grp (Reg) 2% 03Sep2030 美元1,700,000 1,539,463 0.1 UETD Con&Dev Cap Invest 7.5% 28Aug2027 美元2,400,000 2,472,084 0.1 Weibo Corp (Reg) 3.375% 08Jul2030 美元13,469,000 12,788,990 0.5 WH Optics Valley Indus I 3.2% 28Jul2028 离岸人民币 8,000,000 1,165,517 0.0 Xiaomi Best Time Intl Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.1% 14Jul2051 美元2,400,000 1,867,118 0.1 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) (续) 于二零二六年三月三十一日(未经审计) - 4 - 公平值 美元 占资产 净值 百分比 单位数目 中国内地 (续) Xuchang City Investment 9.5% 29Jun2026 美元3,000,000 3,098,831 0.1 Zhongsheng Group (Reg) (Reg S) 5.98% 30Jan2028 美元1,000,000 964,527 0.0 哥伦比亚(0.5%) Colombia Telecomunicacio Ser Regs (Regs) 4.95% 17Jul2030 美元6,200,000 5,688,717 0.2 Ecopetrol SA (Reg) 8.625% 19Jan2029 美元2,800,000 3,009,538 0.1 Republic of Colombia 8.375% 07Nov2054 美元4,000,000 4,275,880 0.2 丹麦(0.1%) Danske Bank A/S (Reg S) (Br) Var Perp 31Dec2049 美元3,200,000 3,247,396 0.1 埃及(0.1%) Arab Republic of Egypt Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.875% 16Feb2031 美元3,000,000 2,789,793 0.1 法国(0.3%) Credit Agricole SA Ser MTN Var 13Feb2041 澳元4,200,000 2,814,231 0.1 Total Se Ser EMTN (Reg S) 3.088% 14Sep2026 港元40,000,000 5,193,826 0.2 德国(0.1%) Vonovia Se Ser MTN 5.266% 03Sep2032 澳元2,000,000 1,311,802 0.1 香港特别行政区(6.0%) AIA Group Ltd Ser EMTN 3.58% 11Jun2035 新加坡元 6,250,000 5,097,010 0.2 AIA Group Ltd Ser GMTN (Reg) (Reg S) Var 09Sep2033 欧元1,700,000 1,851,281 0.1 AIA Group Ltd Ser GMTN (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元3,000,000 3,037,227 0.1 AIA Group Ltd Ser GMTN (Reg) (Reg S) Var Perp 5.1% 31Dec2049 新加坡元 3,750,000 3,075,266 0.1 AIA Group Ltd Ser Regs (Reg S) 5.4% 30Sep2054 美元16,214,000 15,286,845 0.6 AIA Group Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.2% 16Sep2040 美元3,000,000 2,311,183 0.1 AIA Group Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.375% 05Apr2034 美元3,000,000 3,147,233 0.1 公平值 美元 占资产 净值 百分比 单位数目 Airport Authority HK (Reg) (Reg S) Var Perp 2.1% 美元2,000,000 2,006,433 0.1 Airport Authority HK (Reg) (Reg S) VAR Perp 2.4% 美元8,000,000 7,741,575 0.3 Airport Authority HK Ser Regs 4.875% 15Jul2030 美元6,657,000 6,938,954 0.3 Bank of East Asia Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) Var 22Apr2032 美元2,400,000 2,442,764 0.1 Bank of East Asia Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) Var 27Jun2034 美元3,261,000 3,443,130 0.1 CAS Capital No2 Ltd Var Perp (Reg) (Reg S) 31Dec2049 美元8,212,000 8,204,834 0.3 Champion MTN Ltd Ser EMTN (Reg S) (Br) 3.73% 06Apr2028 港元31,000,000 3,925,822 0.1 CLP Power Hong Kong Ltd Var Perp 31Dec2049 美元2,400,000 2,541,677 0.1 Dah Sing Bank Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) Var 02Nov2031 美元2,800,000 2,804,587 0.1 Dah Sing Bank Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) Var 15Nov2033 美元3,500,000 3,781,736 0.1 FWD Group Holdings (Reg) (Reg S) 5.836% 22Sep2035 美元7,493,000 7,457,444 0.3 FWD Group Holdings Ltd Ser EMTN (Reg) (Reg S) 7.635% 02Jul2031 美元7,900,000 8,762,788 0.3 HK Govt Infra Bond Prog 1.59% 28Jul2028 离岸人民币 20,000,000 2,910,253 0.1 HKCG Finance Ltd Ser EMTN 3.6% 25Oct2029 港元10,000,000 1,317,873 0.0 Hong Kong (Govt of) Ser GMTN (Reg) (Reg S) 2.95% 07Jun2028 离岸人民币 20,000,000 3,016,014 0.1 Hong Kong Mortgage Corp Ser EMTN 2% 26Nov2028 离岸人民币 35,410,000 5,202,262 0.2 Hongkong Electric Fin Ser EMTN 4.75% 03Feb2036 美元2,000,000 1,999,295 0.1 Hongkong Land Finance Ser EMTN (Reg) (Reg S) 5.25% 14Jul2033 美元1,510,000 1,572,806 0.1 Li & Fung Ltd 8.375% 05Feb2029 美元3,601,000 3,674,721 0.1 Link Finance Cayman 2009 Ser EMTN 4.875% 02Feb2036 美元4,243,000 4,216,436 0.1 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) (续) 于二零二六年三月三十一日(未经审计) - 5 - 公平值 美元 占资产 净值 百分比 单位数目 香港特别行政区 (续) Melco Resorts Finance Ser Regs (Regs) 5.75% 21Jul2028 美元2,400,000 2,377,394 0.1 MTR Corp Ci Ltd Ser EMTN Var Perp 31Dec2049 美元4,459,000 4,673,097 0.2 MTR Corp Ltd Ser MTN 5.582% 29Jan2038 澳元3,800,000 2,562,449 0.1 Nanyang Commercial Bank (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元2,950,000 3,080,083 0.1 Nanyang Commercial Bank (Reg) (Reg S) Var 06Aug2034 美元8,400,000 8,700,686 0.3 Prudential Funding (Asia) Plc (Reg) (Reg S) Var 03Nov2033 美元13,966,000 13,492,039 0.5 Sun Hung Kai Prop (Cap) 2.68% 29Jun2027 港元13,000,000 1,654,425 0.1 Sun Hung Kai Prop (Cap) Ser EMTN (Reg S) (Br) 1.89% 06Nov2027 港元15,000,000 1,885,976 0.1 Sun Hung Kai Prop (Cap) Ser EMTN (Reg S) 2.7% 24Aug2027 港元5,000,000 637,506 0.0 Sun Hung Kai Prop (Cap) Ser EMTN (Regs) 3.2% 14Aug2027 离岸人民币 2,000,000 294,931 0.0 Swire Propert MTN Fin Ser EMTN (Reg) (Reg S) 3.1% 03Sep2027 离岸人民币 30,000,000 4,417,052 0.2 印度(13.7%) Adani Ports And Special Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.828% 02Feb2032 美元4,700,000 4,186,423 0.2 Adani Ports and Special Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.375% 03Jul2029 美元3,000,000 2,909,813 0.1 Axis Bank Gift City Ser Regs (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元18,900,000 18,727,031 0.7 Biocon Biologics Global Ser Regs 6.67% 09Oct2029 美元2,245,000 2,292,574 0.1 Clean Renewable Power Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.25% 25Mar2027 美元16,696,000 11,995,237 0.4 Continuum Energy Aura Ser Regs (Reg S) 9.5% 24Feb2027 美元17,939,000 18,222,699 0.7 Continuum Grn Spv Co Iss Ser Regs (Reg) (Reg S) 7.5% 26Jun2033 美元3,800,000 3,606,510 0.1 公平值 美元 占资产 净值 百分比 单位数目 Delhi International Airport Limited Ser Regs (Reg) 6.125% 31Oct2026 美元5,500,000 5,651,980 0.2 Delhi Intl Airport Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.45% 04Jun2029 美元1,650,000 1,730,336 0.1 Greenko Power II Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.3% 13Dec2028 美元15,975,000 11,583,575 0.4 Greenko Wind Projects Mu Ser Regs 7.25% 27Sep2028 美元13,723,000 13,441,536 0.5 HDFC Bank Ltd Ser Regs (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元30,900,000 30,618,433 1.1 Hindustan Petroleum Corp (Reg) (Reg S) 4% 12Jul2027 美元3,300,000 3,302,255 0.1 IIFL Finance Ltd 8.75% 24Jul2028 美元1,400,000 1,441,294 0.1 India Clean Energy Hldg Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.5% 18Apr2027 美元20,400,000 20,188,532 0.7 India Cleantech Energy 4.7% 10Aug2026 美元10,399,000 7,704,675 0.3 India Green Power Hold Ser Regs (Reg) (Reg S) 4% 22Feb2027 美元22,554,000 17,719,726 0.7 IRB Infrastructure Deve Ser Regs (Reg S) 7.11% 11Mar2032 美元18,639,000 18,797,044 0.7 JSW Hydro Energy Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.125% 18May2031 美元7,500,000 4,854,272 0.2 JSW Infrastructure Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.95% 21Jan2029 美元6,870,000 6,762,788 0.2 JSW Steel Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.95% 05Apr2027 美元5,100,000 5,105,322 0.2 JSW Steel Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.05% 05Apr2032 美元9,450,000 9,292,116 0.3 Manappuram Finance Ltd Ser EMTN (Reg S) 7.375% 12May2028 美元700,000 724,390 0.0 Muthoot Finance Ltd Ser Regs (Reg S) 7.125% 14Feb2028 美元771,000 783,098 0.0 Muthoot Finance Ltd Ser Regs 5.75% 04Aug2030 美元8,270,000 8,017,708 0.3 Muthoot Finance Ltd Ser Regs 6.375% 02Mar2030 美元8,750,000 8,693,309 0.3 Muthoot Finance Ltd Ser Regs 6.375% 23Apr2029 美元8,425,000 8,616,645 0.3 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) (续) 于二零二六年三月三十一日(未经审计) - 6 - 公平值 美元 占资产 净值 百分比 单位数目 印度 (续) Network I2I Ltd Ser Regs (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元15,200,000 15,443,592 0.6 Periama Holdings Llc/De (Reg) (Reg S) 5.95% 19Apr2026 美元11,650,000 11,960,369 0.4 Piramal Capital & Hous Ser EMTN (Reg) (Reg S) 7.8% 29Jan2028 美元18,885,000 19,341,823 0.7 Power Finance Corp Ltd Ser GMTN (Reg) (Reg S) 3.35% 16May2031 美元5,400,000 5,100,848 0.2 Power Finance Corp Ltd Ser Regs (Reg S) 3.95% 23Apr2030 美元5,600,000 5,457,024 0.2 Reliance Industries 6.25% 19Oct2040 美元9,600,000 10,693,863 0.4 Reliance Industries Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.625% 12Jan2052 美元6,000,000 4,291,618 0.2 Renew Power Pvt Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.875% 05Mar2027 美元2,600,000 2,600,268 0.1 Renew Treas Ifsc Pvt Ltd Ser Regs 6.5% 02Feb2031 美元5,488,000 5,392,703 0.2 Sammaan Capital Ltd Ser Regs 8.95% 28Aug2028 美元4,183,000 4,266,349 0.2 Shriram Finance Ltd Ser Regs (Reg S) 6.625% 22Apr2027 美元2,700,000 2,801,071 0.1 Shriram Finance Ltd Ser Regs (Reg) 6.15% 03Apr2028 美元8,050,000 8,353,035 0.3 Tata Capital Ltd Ser EMTN 5.389% 21Jul2028 美元9,189,000 9,380,344 0.3 TML Holdings Pte Ltd (Reg) (Reg S) 4.35% 09Jun2026 美元3,950,000 3,995,492 0.1 Ultratech Cement Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 2.8% 16Feb2031 美元2,388,000 2,187,666 0.1 Vedanta Resources 10.875% 17Sep2029 美元2,300,000 2,416,427 0.1 Vedanta Resources Ser Regs (Reg S) 10.25% 03Jun2028 美元4,130,000 4,354,208 0.2 Vedanta Resources Ser Regs 11.25% 03Dec2031 美元1,400,000 1,540,707 0.1 Vedanta Resources Ser Regs 9.475% 24Jul2030 美元1,600,000 1,650,399 0.1 Vedanta Resources Ser Regs 9.85% 24Apr2033 美元1,800,000 1,926,632 0.1 印度尼西亚(15.7%) Bank Negara Indonesia (Reg S) Var Perp 美元25,200,000 24,374,850 0.9 公平值 美元 占资产 净值 百分比 单位数目 Cikarang Listrindo PT Ser Regs 5.65% 12Mar2035 美元2,600,000 2,584,119 0.1 Freeport Indonesia PT Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.315% 14Apr2032 美元22,700,000 23,154,236 0.9 Freeport Indonesia PT Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.2% 14Apr2052 美元5,000,000 4,993,654 0.2 Hutama Karya Persero PT Ser Regs (Reg S) 3.75% 11May2030 美元5,000,000 4,814,893 0.2 Indika Inti Energi PT Ser Regs (Reg S) 8.75% 07May2029 美元2,600,000 2,662,002 0.1 Indofood CBP Sukses Makm (Reg) (Reg S) 3.398% 09Jun2031 美元10,000,000 9,303,631 0.3 Indonesia (Rep of) (Reg) 4.3% 31Mar2052 美元5,000,000 3,924,053 0.2 Indonesia (Rep of) (Reg) 5.65% 11Jan2053 美元20,000,000 19,476,038 0.7 Indonesia (Rep of) 4.9% 16Apr2036 美元7,700,000 7,544,807 0.3 Indonesia (Rep of) 4.95% 21Feb2036 美元23,900,000 23,270,753 0.9 Indonesia (Rep of) Ser Fr71 (Reg) 9% 15Mar2029 印尼盾 100,000,000,000 6,309,272 0.2 Indonesia (Rep of) Ser Regs (Reg S) 5.2% 23Jul2035 美元8,000,000 7,903,578 0.3 Indonesia (Rep of) Ser Regs 5.95% 08Jan2046 美元6,000,000 6,140,313 0.2 Indonesia (Rep of) Ser Regs 6.625% 17Feb2037 美元8,000,000 8,773,779 0.3 Indonesia (Rep of) Ser Regs 7.75% 17Jan2038 美元13,500,000 16,215,646 0.6 Krakatau Posco Pt (Reg) (Reg S) 6.375% 11Jun2027 美元2,000,000 2,050,770 0.1 LLPL Capital Pte Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.875% 04Feb2039 美元27,900,000 19,318,652 0.7 Majapahit Holding BV Ser Regs 7.875Pct 29/06/2037 美元12,200,000 14,369,181 0.5 Medco Cypress Tree Pte Ser Regs 8.625% 19May2030 美元9,200,000 9,780,580 0.4 Medco Maple Tree Pte Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 8.96% 27Apr2029 美元15,320,000 16,363,653 0.6 Medco Oak Tree Pte Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 7.375% 14May2026 美元9,565,000 9,847,850 0.4 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) (续) 于二零二六年三月三十一日(未经审计) - 7 - 公平值 美元 占资产 净值 百分比 单位数目 印度尼西亚 (续) Minejesa Capital BV Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.625% 10Aug2037 美元40,000,000 38,494,543 1.4 Pertamina Geothermal Ene Ser Regs (Reg S) 5.15% 27Apr2028 美元3,700,000 3,798,445 0.1 Pertamina Hulu Energi PT Ser Regs 5.25% 21May2030 美元1,200,000 1,226,740 0.0 Pertamina Persero Ser (Regs) 6.45% 30May2044 美元16,400,000 16,898,454 0.6 Pertamina Persero Ser Regs (Reg) 6Pct 03/05/2042 美元25,000,000 24,742,845 0.9 Pertamina Persero Ser Regs 5.625% 20May2043 美元8,600,000 8,121,119 0.3 Pertamina Ser Regs 6.5Pct 27/05/2041 美元10,900,000 11,384,646 0.4 Perusahaan Listrik Negar Ser Regs (Reg S) 4% 30Jun2050 美元6,000,000 4,170,016 0.2 Perusahaan Listrik Negar Ser Regs (Reg) 6.15% 21May2048 美元10,000,000 9,758,461 0.4 Perusahaan Listrik Negara (Regs) (Reg) 5.25Pct 24/10/2042 美元4,000,000 3,635,280 0.1 Perusahaan Penerbit SBSN Ser Regs (Br) 5.25% 25Nov2034 美元10,000,000 10,056,626 0.4 Perusahaan Penerbit SBSN Ser Regs 5.65% 25Nov2054 美元17,050,000 16,696,639 0.6 PT Indonesia Asahan Aluminium and PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Ser Regs (Reg S) 5.45% 15May2030 美元5,408,000 5,585,409 0.2 PT Indonesia Asahan Aluminium and PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Ser Regs (Reg S) 5.8% 15May2050 美元3,000,000 2,795,861 0.1 PT Pelabuhan Indo II Ser Regs (Regs) 5.375% 05/05/2045 美元8,000,000 7,399,297 0.3 Republic of Indonesia 5.475% 21Feb2056 美元4,000,000 3,782,969 0.1 Republic of Indonesia 5.6% 15Jan2035 美元8,000,000 8,242,499 0.3 Star Energy Co Issue Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.85% 14Oct2038 美元1,800,000 1,727,113 0.1 Star Energy Geothermal Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.75% 24Apr2033 美元2,200,000 1,451,143 0.1 公平值 美元 占资产 净值 百分比 单位数目 国际(0.4%) European Investment Bank Ser EMTN 11% 03Jul2030 巴西雷亚尔 30,000,000 5,975,340 0.2 Intl Bk Recon & Develop Ser EMTN (Reg) (Reg S) 5.75% 14Jan2028 巴西雷亚尔 25,000,000 4,344,451 0.2 象牙海岸(0.2%) Ivory Coast Ser Regs 6.75% 25Feb2041 美元6,000,000 5,324,271 0.2 日本(4.4%) Chugoku Electric Power 5.742% 14Jan2035 美元5,684,000 5,906,102 0.2 Hikari Tsushin Inc 6.13% 18Sep2035 美元2,000,000 1,988,449 0.1 Kyushu Electric 5.246% 09Sep2035 美元3,684,000 3,669,566 0.1 Meiji Yasuda Life Insurance Ser Regs (Reg S) Var 11Sep2054 美元14,166,000 14,103,249 0.5 Mitsubishi Estat 4.352% 02Oct2030 美元7,734,000 7,849,655 0.3 Mitsubishi HC Cap UK Plc Ser EMTN 4.69% 26Jun2026 港元4,000,000 530,980 0.0 Mitsubishi UFJ Fin Var Perp 31Dec2049 美元1,420,000 1,420,328 0.1 Nippon Life Insurance Ser Regs (Reg S) Var 23Jan2050 美元3,000,000 2,814,157 0.1 Nippon Life Insurance Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 16Sep2051 美元1,000,000 877,091 0.0 Nippon Life Insurance Ser Var 02Sep2055 欧元641,000 726,214 0.0 Nomura Holdings Inc Var 10Jun2036 美元9,524,000 9,391,534 0.4 Rakuten Group Inc Ser Regs (Reg S) 11.25% 15Feb2027 美元2,000,000 2,101,107 0.1 Rakuten Group Inc Ser Regs (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元12,841,000 13,116,255 0.5 Rakuten Group Inc Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 欧元14,300,000 16,658,950 0.6 Rakuten Group Inc Ser Regs 6% 24Apr2029 日元 600,000,000 4,140,744 0.2 Resona Bank Ltd 4.983% 22Jan2028 美元4,038,000 4,108,365 0.2 Softbank Group Corp Ser 58 2.84% 14Dec2029 日元 300,000,000 1,863,388 0.1 Sumitom Mitsui Trust Var 11Sep2036 美元3,970,000 3,920,997 0.1 Sumitomo Mitsui Finl Grp Var 03Mar2041 美元3,000,000 2,923,143 0.1 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) (续) 于二零二六年三月三十一日(未经审计) - 8 - 公平值 美元 占资产 净值 百分比 单位数目 日本 (续) Sumitomo Mitsui Finl Grp Var Perp 31Dec2049 美元10,550,000 10,494,167 0.4 TOHOKU Electric Power 4.324% 04Mar2031 美元9,049,000 8,918,532 0.3 哈萨克斯坦(0.0%) Development Bank 3.35% 01Sep2028 离岸人民币 8,000,000 1,200,144 0.0 韩国(4.0%) GS Caltex Corp Ser Regs 4.25% 28Oct2030 美元4,423,000 4,432,827 0.2 Hanwha Life Insurance Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 04Feb2032 美元5,250,000 5,209,652 0.2 Hyundai Capital Services Ser EMTN (Reg S) 4.72% 02Apr2027 港元20,000,000 2,706,565 0.1 Kookmin Bank Ser GMTN (Reg) (Reg S) 4.5% 01Feb2029 美元1,900,000 1,904,183 0.1 Korea Development Bank Ser GMTN (Reg) (Reg S) 3.5% 20Aug2027 港元36,000,000 4,721,975 0.2 Korea Housing Finance Co Ser Regs 5.125% 21Jan2030 美元6,816,000 7,084,385 0.3 Korea Ocean Business Co 4.625% 09May2030 美元5,123,000 5,254,210 0.2 KT Corp Ser Regs 4.375% 03Jan2029 美元1,906,000 1,928,638 0.1 Kyobo Life Insurance Co Ser Regs (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元2,400,000 2,481,461 0.1 LG Energy Solution Ser Regs 5.875% 02Apr2035 美元2,500,000 2,572,485 0.1 Mirae Asset Securities Ser EMTN 4.25% 11Mar2029 美元5,804,000 5,748,399 0.2 Momentive Performance Materials Inc 4.125% 22Oct2028 美元6,371,000 6,443,958 0.2 NH Investment & Secs 4.625% 10Jul2028 美元8,268,000 8,368,639 0.3 Posco Ser Regs 5% 16Jan2036 美元4,247,000 4,184,551 0.1 Shinhan Bank Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.375% 13Apr2032 美元1,400,000 1,397,409 0.0 Shinhan Bank Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.75% 15Apr2034 美元6,800,000 7,219,784 0.3 公平值 美元 占资产 净值 百分比 单位数目 Shinhan Financial Group Ser Regs (Reg) (Reg S) 5% 24Jul2028 美元1,600,000 1,635,634 0.0 Shinhan Financial Group Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元7,400,000 7,473,917 0.3 SK Battery America Inc 4.25% 22Jan2029 美元3,913,000 3,925,161 0.1 SK Hynix Inc Ser Regs (Reg S) 5.5% 16Jan2029 美元4,400,000 4,575,057 0.2 SK Hynix Inc Ser Regs (Reg S) 6.375% 17Jan2028 美元1,400,000 1,464,009 0.0 SK Hynix Inc Ser Regs (Reg S) 6.5% 17Jan2033 美元6,000,000 6,612,751 0.2 Tongyang life insurance co Var 07May2035 美元7,000,000 7,369,670 0.3 Woori Bank Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 6.375% 美元4,243,000 4,422,963 0.2 科威特 (0.2%) NBK Tier 1 Fnc Ltd Ser Regs (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元6,300,000 6,220,406 0.2 澳门特别行政区(4.4%) Champion Path Holdings (Reg) (Reg S) 4.85% 27Jan2028 美元5,492,000 5,290,238 0.2 MGM China Holdings Ltd Ser Regs (Reg S) 4.75% 01Feb2027 美元1,100,000 1,096,614 0.0 MGM China Holdings Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.875% 15May2026 美元13,070,000 13,307,993 0.5 Sands China Ltd Ser Wi (Reg) 5.4% 08Aug2028 美元7,600,000 7,722,117 0.3 SJM International Ltd 6.5% 15Jan2031 美元22,990,000 22,285,943 0.8 Studio City Co Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 7% 15Feb2027 美元19,100,000 19,265,231 0.7 Studio City Finance Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.5% 15Jan2028 美元8,763,000 8,790,752 0.3 Studio City Finance Ltd Ser Regs (Reg) (Regs) 5% 15Jan2029 美元20,702,000 19,648,868 0.7 Wynn Macau Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.625% 26Aug2028 美元20,900,000 20,659,802 0.8 Wynn Macau Ltd Ser Regs 6.75% 15Feb2034 美元1,800,000 1,773,807 0.1 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) (续) 于二零二六年三月三十一日(未经审计) - 9 - 公平值 美元 占资产 净值 百分比 单位数目 马来西亚(2.5%) Ambank M Bhd Ser EMTN 5.252% 23Jan2030 美元12,972,000 13,325,809 0.5 Malaysian (Govt of) Ser 0417 3.899% 16Nov2027 马来西亚林吉特 100,680,000 25,542,762 0.9 Petronas Capital Ltd Ser Regs 5.34% 03Apr2035 美元17,000,000 17,907,916 0.7 Petronas Capital Ltd Ser Regs 5.848% 03Apr2055 美元10,000,000 10,520,762 0.4 墨西哥(2.6%) Banco Mercantil De Norte Ser Regs (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元2,400,000 2,491,892 0.1 Banco Mercantil De Norte Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元1,700,000 1,791,236 0.1 BBVA Bancomer SA Texas Ser Regs (Reg S) Var 29Jun2038 美元8,000,000 8,706,148 0.3 Comision Federal De Elec Ser Regs (Reg S) 3.348% 09Feb2031 美元3,000,000 2,704,125 0.1 Mexichem Sab De CV Ser Regs (Reg) 5.875% 17Sep2044 美元2,000,000 1,434,439 0.0 Mexico Bonos DeSarr Fix Rt 8% 21Feb2036 墨西哥比索 6,700,000 34,274,855 1.3 Mexico City Airport Trus Ser Regs 5.5% 31Oct2046 美元5,000,000 4,281,532 0.2 Orbia Advance Corp SAb Ser Regs 6.8% 13May2030 美元4,010,000 4,050,568 0.1 Petroleos Mexicanos Ser WI (Reg) 7.69% 23Jan2050 美元4,000,000 3,524,593 0.1 Tierra Mojada Lux II Srl Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.75% 01Dec2040 美元2,000,000 1,639,049 0.1 United Mexican States 6.875% 13May2037 美元6,200,000 6,673,396 0.2 蒙古(0.8%) Devt Bank of Mongolia 8.5% 03Jul2028 美元4,300,000 4,425,182 0.2 Mongolia Intl Bond Ser Regs (Reg S) 4.45% 07Jul2031 美元4,700,000 4,378,955 0.2 Mongolia Intl Bond Ser Regs (Reg S) 7.875% 05Jun2029 美元9,900,000 10,598,111 0.4 Mongolia Intl Bond Ser Regs (Reg S) 8.65% 19Jan2028 美元803,000 855,667 0.0 Mongolian Mining Corp Ser Regs 8.44% 03Apr2030 美元1,000,000 1,038,017 0.0 公平值 美元 占资产 净值 百分比 单位数目 荷兰(0.4%) Cooperatieve Rabobank UA Ser MTN (Reg S) Var 26Oct2032 澳元770,000 553,299 0.0 ING Groep NV (Reg S) (Br) Var Perp 31Dec2049 美元3,100,000 3,259,834 0.1 ING Groep NV Var Perp 31Dec2049 美元4,400,000 4,491,853 0.2 Rabobank Ua/Au Ser MTN 4.295% 10Jul2030 澳元2,000,000 1,324,529 0.1 新西兰(0.1%) Meridian Energy Limited Ser MTN 6.214% 31Mar2033 澳元1,040,000 715,377 0.0 Watercare Services Ltd Ser MTN 5.203% 20Aug2031 澳元2,500,000 1,698,319 0.1 巴基斯坦(1.3%) Islamic Rep of Pakistan Ser Regs (Reg) (Reg S) 6.875% 05Dec2027 美元5,700,000 5,765,262 0.2 Pakistan (Rep of) Ser Regs (Reg S) 6% 08Apr2026 美元10,900,000 11,211,557 0.4 Pakistan (Rep of) Ser Regs (Reg S) 7.375% 08Apr2031 美元11,300,000 10,873,960 0.4 Pakistan (Rep of) Ser Regs (Reg S) 7.95% 31Jan2029 美元3,000,000 3,011,195 0.1 Pakistan (Republic of) Ser Regs (Reg S) 8.875% 08Apr2051 美元3,400,000 3,188,033 0.2 菲律宾(5.7%) Bank of Philippine Islan Ser EMTN 5.0% 07Apr2030 美元1,676,000 1,742,686 0.1 Globe Telecom Inc (Reg) (Reg S) 3% 23Jul2035 美元11,600,000 9,843,966 0.4 Globe Telecom Inc (Reg) (Reg S) Var Perp 美元8,708,000 8,754,574 0.3 ICTSI Treasury BV (Reg) (Reg S) 3.5% 16Nov2031 美元2,600,000 2,478,249 0.1 Metropolitan Bank & Trus Ser EMTN (Reg S) 5.5% 06Mar2034 美元1,942,000 1,993,104 0.1 Petron Corp Var Perp 31Dec2049 美元1,400,000 1,385,551 0.0 Philippine National Bank Ser EMTN (Reg S) 4.85% 23Oct2029 美元1,184,000 1,211,530 0.0 Philippines (Rep of) (Reg) 3.95% 20Jan2040 美元10,300,000 8,756,187 0.3 Philippines (Rep of) (Reg) 4.75% 05Mar2035 美元10,000,000 9,668,461 0.4 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) (续) 于二零二六年三月三十一日(未经审计) - 10 - 公平值 美元 占资产 净值 百分比 单位数目 菲律宾 (续) Philippines (Rep of) (Reg) 5.25% 14May2034 美元4,000,000 4,092,312 0.1 Philippines (Rep of) (Reg) 5.6% 14May2049 美元10,000,000 9,871,136 0.4 Philippines (Rep of) (Reg) 5.95% 13Oct2047 美元23,000,000 23,944,141 0.9 Philippines (Rep of) 6.25Pct 14/01/2036 菲律宾比索 600,000,000 9,573,457 0.4 Philippines (Rep of) Ser 1071 6.625% 17Aug2033 菲律宾比索 858,000,000 14,012,676 0.5 PLDT Inc (Reg) (Reg S) 2.5% 23Jan2031 美元600,000 551,052 0.0 PLDT Inc (Reg) (Reg S) 3.45% 23Jun2050 美元6,800,000 4,853,341 0.2 Republic of Philippines (Reg) 2.65% 10Dec2045 美元10,000,000 6,387,656 0.2 Republic of Philippines 5% 27Jan2036 美元19,000,000 18,672,360 0.7 Republic of Philippines 5.5% 04Feb2035 美元3,720,000 3,804,121 0.1 Republic of Philippines 5.9% 04Feb2050 美元5,000,000 5,063,655 0.2 Rizal Commercial Banking Ser EMTN 5.375% 29Jan2030 美元2,937,000 3,026,331 0.1 Royal Capital BV (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元5,350,000 5,442,562 0.2 卡塔尔 (0.0%) QNB Finance Ltd Ser EMTN 4.517% 21Feb2027 港元4,000,000 520,102 0.0 沙特阿拉伯(0.8%) AL Rajhi Tier 1 Sukuk Ser EMTN Var Perp 31Dec2049 美元6,000,000 5,932,050 0.2 Eig Pearl Holdings Sarl Ser Regs (Reg) (Reg S) 4.387% 30Nov2046 美元5,100,000 4,044,973 0.1 Greensaif Pipelines Bidc Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.8528% 23Feb2036 美元7,400,000 7,480,408 0.3 Saudi Arabian Oil Co Ser Regs 6.375% 02Jun2055 美元5,100,000 5,189,561 0.2 新加坡(2.9%) Clifford Capital Holding 3.97% 30Sep2028 美元10,890,000 10,817,160 0.4 GLP Pte Ltd (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元1,800,000 871,667 0.0 GLP PTE Ltd 9.75% 20May2028 美元7,100,000 6,082,937 0.2 公平值 美元 占资产 净值 百分比 单位数目 Great Eastern Life Assur Ser EMTN Var Perp 31Dec2049 美元13,650,000 13,710,008 0.5 Housing & Development Brd Ser EMTN (Reg S) (Br) 2.94% 13Jul2027 新加坡元 5,000,000 3,958,915 0.2 Housing & Development Brd Ser MTN (Reg S) (Br) 4.09% 26Oct2027 新加坡元 7,000,000 5,715,649 0.2 Oversea Chinese Banking Ser GMTN Var 04Mar2036 美元5,900,000 5,813,968 0.2 Oversea-Chinese Banking Ser GMTN (Reg S) Var 21May2034 美元1,400,000 1,460,330 0.1 Singapore Government 2.625% 01May2028 新加坡元 25,000,000 20,000,961 0.7 SP Group Treasury Pte Ser Regs (Reg S) 3.375% 27Feb2029 美元1,250,000 1,228,443 0.1 Spore Airport Terminal S Ser GMTN (Reg) (Reg S) 4.828% 23Jan2029 美元3,000,000 3,067,426 0.1 Temasek Financial I Ltd Ser EMTN 1.85% 30Jul2030 离岸人民币 15,000,000 2,172,139 0.1 Temasek Financial I Ltd Ser Regs 5.375Pct 23/11/2039 美元2,000,000 2,196,993 0.1 南非(0.1%) Republic of South Africa Ser Regs (Reg) 7.95% 19Nov2054 美元3,000,000 3,056,132 0.1 西班牙(0.1%) Banco Santander Sa Ser 0 Var Perp 31Dec2049 美元2,400,000 2,390,665 0.1 斯里兰卡(1.0%) Republic of Sri Lanka Ser Regs (Reg) (Reg S) STP 15Jun2035 美元10,708,920 8,225,875 0.3 Republic of Sri Lanka Ser Regs (Reg) (Reg S) STP 15Mar2033 美元9,200,000 7,714,834 0.3 Republic of Sri Lanka Ser Regs 4.0% 15Apr2028 美元16,427,114 11,685,749 0.4 苏里南(0.1%) Republic of Suriname Int Ser Regs 7.7% 06Nov2030 美元1,500,000 1,567,146 0.1 瑞典(0.3%) Svenska Handelsbanken Ab (Reg S) (Br) Var Perp 31Dec2049 美元9,000,000 8,885,930 0.3 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) (续) 于二零二六年三月三十一日(未经审计) - 11 - 公平值 美元 占资产 净值 百分比 单位数目 瑞士 (0.3%) UBS Group AG (Reg S) Var Perp 美元2,400,000 2,445,881 0.1 UBS Group AG Ser 144A (Reg) Var Perp 31Dec2049 美元2,400,000 2,644,592 0.1 UBS Group Ag Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元2,600,000 2,593,277 0.1 台湾地区(0.5%) Fubon Life Singa 5.45% 10Dec2035 美元4,071,000 4,136,633 0.2 Nanshan Life Pte Ltd (Reg) (Reg S) 5.45% 11Sep2034 美元2,300,000 2,231,548 0.1 Nanshan Life Pte Ltd Var 17Mar2041 美元3,749,000 3,650,981 0.1 Shin Kong Life Sg Pte (Reg) 6.95% 26Jun2035 美元2,750,000 2,914,635 0.1 泰国(3.2%) Advanced Info Service PC 4.26% 04Mar2031 美元9,379,000 9,208,214 0.3 Bangkok Bank Pcl/HK Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 25Sep2034 美元1,800,000 1,700,835 0.1 Bangkok Bank Pcl/HK Ser Regs Var 25Mar2040 美元7,000,000 7,046,314 0.3 GC Treasury Centre Co Ser Regs Var Perp 31Dec2049 美元4,600,000 4,496,485 0.2 GC Treasury Centre Var Perp 31Dec2049 美元3,500,000 3,531,841 0.1 Kasikornbank Pcl HK Ser EMTN (Reg S) Var Perp 4% 美元3,613,000 3,573,821 0.1 Kasikornbank Pcl HK Ser EMTN (Reg) (Reg S) Var 02Oct2031 美元8,100,000 8,158,179 0.3 Muang Thai Life Assuranc (Reg) (Reg S) Var 27Jan2037 美元5,952,000 5,919,752 0.2 Muangthai Capital Pcl (Reg) 6.875% 30Sep2028 美元6,910,000 6,866,454 0.3 Thailand (Govt of) (Reg) 3.39% 17Jun2037 泰铢204,000,000 6,825,387 0.3 Thailand Government Bond 3.3% 17Jun2038 泰铢208,000,000 6,758,184 0.2 Thaioil Trsry Center Ser Regs (Reg S) 2.5% 18Jun2030 美元6,750,000 6,163,271 0.2 Thaioil Trsry Center Ser Regs (Reg S) 3.75% 18Jun2050 美元1,700,000 1,217,547 0.0 Thaioil Trsry Center Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元10,089,000 9,869,365 0.4 公平值 美元 占资产 净值 百分比 单位数目 Thaioil Trsry Center Ser Regs (Regs) 4.875% 23Jan2043 美元4,700,000 4,171,677 0.2 土耳其(0.5%) Republic of Turkiye 6.5% 03Jan2035 美元3,000,000 2,869,013 0.1 Turk Ihracat Kr Bk Ser Regs 6.375% 15Jan2031 美元3,401,000 3,320,805 0.1 Turkey (Govt of) 6.625% 17Feb2045 美元3,000,000 2,579,125 0.1 Turkiye Varlik F 6.875% 10Feb2031 美元3,000,000 2,954,680 0.1 Yapi Ve Kredi Bankasi Var Perp Ser Regs (Reg S) 03Sep2095 美元2,167,000 2,106,911 0.1 阿联酋(0.7%) Aldar Properties PJSC Var 14Apr2056 美元5,405,000 5,040,679 0.2 Aldar Properties PJSC Var 15Apr2055 美元1,500,000 1,485,701 0.1 Dubai Govt Int’L Bonds Ser EMTN (Reg S) 3.9% 09Sep2050 美元6,000,000 4,142,366 0.1 Emirates Nbd Bank PJSC 6.1% 21Feb2033 澳元320,000 217,452 0.0 Emirates Nbd Bank PJSC Ser EMTN (Reg S) (Br) 2.1% 27Sep2028 港元1,000,000 124,519 0.0 Galaxy Pipeline Assets Ser Regs (Reg S) 2.16% 31Mar2034 美元11,100,000 6,588,738 0.2 Galaxy Pipeline Assets Ser Regs (Reg S) 2.94% 30Sep2040 美元3,000,000 2,064,215 0.1 英国(1.8%) Barclays Plc Ser MTN Var 28May2035 澳元2,800,000 1,938,889 0.1 CK Hutchison Intl 20 Ltd Ser Regs (Reg) (Reg S) 3.375% 08May2050 美元4,000,000 2,918,600 0.1 CK Hutchison Intl 24 Ser Regs (Reg) (Reg S) 5.5% 26Apr2034 美元1,500,000 1,587,396 0.1 HSBC Holdings Plc (Reg) Var 13Nov2034 美元1,200,000 1,360,447 0.0 HSBC Holdings Plc (Reg) Var Perp 31Dec2049 美元2,000,000 2,076,695 0.1 HSBC Holdings Plc (Reg) Var Perp 31Dec2049 美元1,600,000 1,482,960 0.1 HSBC Holdings Plc FRN 13May2031 美元2,600,000 2,639,911 0.1 HSBC Holdings Plc Ser EMTN (Reg S) (Br) 7% 07Apr2038 英镑2,000,000 2,944,993 0.1 HSBC Holdings Plc Ser EMTN Var Perp 31Dec2049 新加坡元 4,250,000 3,358,091 0.1 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) (续) 于二零二六年三月三十一日(未经审计) - 12 - 公平值 美元 占资产 净值 百分比 单位数目 英国 (续) HSBC Holdings Plc Ser MTN (Reg) (Reg S) Var 21Mar2034 澳元2,100,000 1,443,463 0.1 HSBC Holdings Plc Ser MTN Var 11Mar2035 澳元5,830,000 3,932,554 0.1 HSBC Holdings Plc Var Perp 31Dec2049 美元3,600,000 3,710,577 0.1 Lloyds Banking Group Plc Ser (Reg) Var Perp 31Dec2049 美元1,406,000 1,399,931 0.0 Lloyds Banking Group Plc Ser MTN (Reg S) Var 06Mar2030 澳元2,000,000 1,374,222 0.0 Nationwide Bldg Ser (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 英镑659,000 893,406 0.0 Natwest Group Pl (Reg) Var Perp 31Dec2049 美元2,900,000 2,633,863 0.1 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg S) Var 09Jan2029 美元1,500,000 1,562,668 0.1 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg S) Var 16Nov2028 美元3,800,000 4,094,470 0.1 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg) (Reg S) Var 14May2035 美元1,700,000 1,778,716 0.1 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元4,794,000 4,566,398 0.2 Standard Chartered Plc Ser Regs (Reg) (Reg S) Var Perp 31Dec2049 美元1,575,000 1,627,540 0.1 美国(1.0%) Citigroup Inc Ser Y (Reg) Var Perp 31Dec2049 美元3,000,000 2,972,858 0.1 Goldman Sachs Group Inc 4.5% 16May2028 澳元1,000,000 680,856 0.0 Hyundai Capital America Ser Regs 5.15% 27Mar2030 美元3,000,000 3,034,874 0.1 Hyundai Capital America Ser Regs FRN 18Sep2030 美元1,500,000 1,539,219 0.1 Hyundai Capital America Ser Regs FRN 27Mar2030 美元1,800,000 1,844,692 0.1 Las Vegas Sands Corp (Reg) 6.2% 15Aug2034 美元2,000,000 2,066,328 0.1 Las Vegas Sands Corp 6% 14Jun2030 美元1,400,000 1,465,627 0.0 Meta Platforms Inc 5.75% 15Nov2065 美元3,200,000 3,050,152 0.1 Resorts World/RWLV Cap Ser Regs (Reg S) 4.625% 06Apr2031 美元8,900,000 7,228,738 0.3 Resorts World/Rwlv Cap Ser Regs (Reg) (Reg S) 8.45% 27Jul2030 美元2,800,000 2,700,441 0.1 公平值 美元 占资产 净值 百分比 单位数目 Wells Fargo Bank Na Ser EMTN 3.9% 29Apr2028 港元 5,000,000 668,393 0.0 ─ ──────── ─── 2,427,764,759 89.9 - ------------------- --------- (III) 集体投资计划 (7.2%) 卢森堡 (7.2%) JPMLIQ-JPM USD Liquidity LVNAV ‘X’ (dist)*# 195,398,832 195,398,832 7.2 (IV) 衍生性产品 (-0.4%) 信贷违约掉期 (0.1%) (D) Credit Default Swap Index~604~ 271 15,000,000.00 USD 24/03/2026 20/06/2031 672,960 0.0 (D) Credit Default Swap Index ~602~ 274 8,300,000.00 USD 26/03/2026 20/06/2031 38,698 0.0 (D) Credit Default Swap Index ~602~ 273 8,300,000.00 USD 26/03/2026 20/06/2031 (4,473) (0.0) 远期外汇合约 (-0.2%) (4,516,637) (0.2) 期货 (-0.2%) Aust 10Yr Bond Fut 15/06/2026 857 (379,073) (0.0) Euro-Bund Future 08/06/2026 (250) 187,233 0.0 Long Gilt Future 26/06/2026 433 (2,367,343) (0.1) US 5Yr Note (CBT) 30/06/2026 1,288 (538,288) (0.0) US 10Yr Note (CBT) 18/06/2026 644 (1,536,563) (0.1) US 10Yr Ultra Fut 18/06/2026 154 128,953 0.0 利率掉期 (-0.0%) (D) Interest Rate Swap~619~ 251 203,040,000.00 BRL 10/03/2026 02/01/2030 (775,506) (0.0) (D) Interest Rate Swap ~619~ 253 147,978,620,000.00 COP 17/06/2026 17/06/2031 (350,894) (0.0) (D) Interest Rate Swap ~619~ 259 120,000,000.00 MYR 18/06/2026 18/06/2031 69,168 0.0 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 投资组合 (续) 于二零二六年三月三十一日(未经审计) - 13 - 公平值 美元 占资产 净值百 分比 单位数目 (D) Interest Rate Swap ~619~ 263 883,000,000.00 MXN 18/03/2026 11/06/2031 (495,544) (0.0) (D) Interest Rate Swap ~619~ 268 122,000,000.00 MYR 18/06/2026 18/06/2031 21,407 0.0 (D) Interest Rate Swap ~619~ 275 60,000,000.00 MYR 18/06/2026 18/06/2036 15,593 0.0 (D) Interest Rate Swap ~619~ 277 23,000,000.00 SGD 02/04/2026 17/06/2031 7,273 0.0 (D) Interest Rate Swap ~619~ 278 12,000,000.00 SGD 02/04/2026 17/06/2036 21,493 0.0 ─────── ─── (9,801,543) (0.4) -------------------- -------- 总上市投资 2,676,185,856 99.0 其他净资产 26,011,238 1.0 ─────── ─── 于二零二六年三月三十一日可赎回份 额持有人应占净资产 2,702,197,094 100.0 ═══════ ═══ 总投资，按成本 2,665,320,832 ═══════ * 由管理人的关联人士发行和管理 # 在香港未获认可及并非供香港公众投资 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 投资组合持有变动表 (续) 截至二零二六年三月三十一日止期间(未经审计) - 14 - 持有占资产净值百分比 31.3.2026 30.9.2025 上市投资 可转换证券 香港特别行政区 1.0 0.7 美国 0.5 0.3 中国内地 0.2 1.4 澳门特别行政区 0.2 - 韩国 0.1 0.1 澳大利亚 0.1 - 意大利 0.1 - 维京群岛 0.1 - 法国 0.0 - 日本 0.0 - 台湾地区 - 0.4 马来西亚 - 0.2 债务证券 印度尼西亚 15.7 14.5 印度 13.7 16.3 中国内地 8.7 8.8 香港特别行政区 6.0 6.5 菲律宾 5.7 3.5 日本 4.4 5.0 澳门特别行政区 4.4 4.3 韩国 4.0 6.2 澳大利亚 3.6 3.5 泰国 3.2 2.6 新加坡 2.9 1.6 墨西哥 2.6 4.2 马来西亚 2.5 1.0 英国 1.8 2.2 巴基斯坦 1.3 1.1 美国 1.0 0.9 斯里兰卡 1.0 0.8 沙特阿拉伯 0.8 1.4 蒙古 0.8 0.6 阿联酋 0.7 0.1 台湾地区 0.5 0.5 哥伦比亚 0.5 0.2 土耳其 0.5 0.2 荷兰 0.4 0.5 国际 0.4 0.3 智利 0.3 0.5 法国 0.3 0.5 瑞士 0.3 0.4 瑞典 0.3 - 巴西 0.2 0.9 比利时 0.2 0.2 科威特 0.2 0.1 象牙海岸 0.2 - 西班牙 0.1 0.3 加拿大 0.1 0.1 丹麦 0.1 0.1 埃及 0.1 0.1 南非 0.1 0.1 持有占资产净值百分比 31.3.2026 30.9.2025 德国 0.1 0.0 新西兰 0.1 - 苏里南 0.1 - 哈萨克斯坦 0.0 0.0 卡塔尔 0.0 0.0 秘鲁 - 0.6 安哥拉 - 0.1 保加利亚 - 0.1 哥斯达黎加 - 0.1 危地马拉 - 0.1 意大利 - 0.1 罗马尼亚 - 0.1 集体投资计划 卢森堡 7.2 3.5 衍生性产品 信贷违约掉期 0.0 (0.0) 利率掉期 (0.0) (0.0) 期货 (0.2) (0.0) 远期外汇合约 (0.2) (0.1) ──── ──── 总上市投资 99.0 97.8 其他净资产 1.0 2.2 ──── ──── 可赎回份额持有人应占净资产 100.0 100.0 ════ ════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 - 15 - 金融衍生工具详情 于二零二六年三月三十一日(未经审计) 于二零二六年三月三十一日，本基金持有之金融衍生工具概述如下： (a) 信贷违约掉期 以下为于二零二六年三月三十一日未平仓之信贷违约掉期合约： 公平值 标的资产 交易对手 美元 于2026年3月31日 (D) Credit Default Swap Index ~604~ 271 15,000,000.00 USD 24/03/2026 20/06/2031 CDX.EM.45 Citigroup Global Markets Ltd 672,960 (D) Credit Default Swap~602~ 274 8,300,000.00 USD 26/03/2026 20/06/2031 REP PHILIPPINES Citigroup Global Markets Ltd 38,698 ────── 金融资产总额 711,658 ----------------- (D) Credit Default Swap~602~ 273 8,300,000.00 USD 26/03/2026 20/06/2031 REP INDONESIA Citigroup Global Markets Ltd (4,473) ────── 金融负债总额 (4,473) ------------------ 金融资产净额 707,185 ══════ (b) 远期外汇合约 以下为于二零二六年三月三十一日未平仓之远期外汇合约： 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱ （亏损） 美元 于2026年3月31日 未平仓合约： 澳元6,998 美元4,821 2026年4月1日 巴克莱银行，伦敦 28 纽元9,814 美元5,650 2026年4月1日 巴克莱银行，伦敦 52 美元6,208,290 离岸人民币42,938,631 2026年4月1日 高盛国际，伦敦 8,663 美元424,602 离岸人民币2,936,768 2026年4月1日 巴克莱银行，伦敦 603 美元93,966 离岸人民币649,916 2026年4月1日 巴克莱银行，伦敦 133 美元44,803 离岸人民币309,878 2026年4月1日 巴克莱银行，伦敦 64 澳元5,675 美元3,891 2026年4月2日 巴克莱银行，伦敦 4 英镑140,246 美元187,249 2026年4月2日 巴克莱银行，伦敦 2,307 港元29,603 美元3,780 2026年4月2日 HSBC Bank Plc，伦敦 4 美元419,687 离岸人民币2,901,899 2026年4月2日 HSBC Bank Plc，伦敦 470 美元63,698 离岸人民币440,449 2026年4月2日 巴克莱银行，伦敦 73 美元39,377 离岸人民币272,277 2026年4月2日 巴克莱银行，伦敦 45 离岸人民币1,641,598 美元237,795 2026年4月8日 巴克莱银行，伦敦 1 美元1,079,682 离岸人民币7,465,466 2026年4月8日 Citibank N.A.，伦敦 1,730 美元495,324 离岸人民币3,425,004 2026年4月8日 巴克莱银行，伦敦 806 美元226,523 离岸人民币1,566,335 2026年4月8日 巴克莱银行，伦敦 369 美元105,775 离岸人民币731,401 2026年4月8日 巴克莱银行，伦敦 172 美元4,531 离岸人民币31,301 2026年4月8日 法国巴黎银行 4 美元1,102 离岸人民币7,610 2026年4月8日 巴克莱银行，伦敦 0 美元420,036 离岸人民币2,899,473 2026年4月9日 Citibank N.A.，伦敦 1 美元26,102 澳元38,115 2026年4月9日 Citibank N.A.，伦敦 0 美元4 港元30 2026年4月9日 美国道富银行 0 加元2,137 美元1,532 2026年4月10日 巴克莱银行，伦敦 0 澳元2,260,458 美元1,615,362 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 67,552 澳元1,553,746 美元1,096,404 2026年4月21日 法国巴黎银行 32,503 澳元472,589 美元334,127 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 10,530 澳元407,946 美元288,411 2026年4月21日 高盛国际，伦敦 9,077 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 - 16 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱ （亏损） 美元 澳元544,579 美元380,852 2026年4月21日 摩根士丹利国际股份有限公司 7,960 澳元245,411 美元175,372 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 7,331 澳元482,187 美元337,219 2026年4月21日 法国巴黎银行 7,050 澳元437,444 美元306,263 2026年4月21日 摩根士丹利国际股份有限公司 6,731 澳元270,274 美元190,343 2026年4月21日 HSBC Bank Plc，伦敦 5,278 澳元338,015 美元236,714 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 5,265 澳元217,221 美元153,908 2026年4月21日 法国巴黎银行 5,170 澳元1,256,607 美元865,389 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 4,949 澳元314,032 美元219,571 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 4,543 澳元221,564 美元156,252 2026年4月21日 HSBC Bank Plc，伦敦 4,539 澳元156,220 美元110,848 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 3,879 澳元134,190 美元95,609 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 3,725 澳元195,144 美元137,251 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 3,629 澳元237,546 美元166,122 2026年4月21日 摩根士丹利国际股份有限公司 3,466 澳元266,027 美元185,210 2026年4月21日 摩根士丹利国际股份有限公司 3,053 澳元93,764 美元67,020 2026年4月21日 法国巴黎银行 2,816 澳元80,433 美元56,867 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 1,792 澳元134,005 美元93,297 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 1,539 澳元207,621 美元143,470 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 1,305 澳元270,586 美元186,343 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 1,063 澳元16,537 美元11,565 2026年4月21日 法国巴黎银行 242 澳元7,304 美元5,220 2026年4月21日 法国巴黎银行 219 澳元246,108 美元168,676 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 157 澳元3,230 美元2,308 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 96 澳元5,103 美元3,588 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 94 澳元4,717 美元3,303 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 73 澳元1,935 美元1,363 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 38 澳元1,579 美元1,099 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 18 澳元1,935 美元1,333 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 8 澳元1,597 美元1,094 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 1 澳元1,597 美元1,094 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 1 加元1,015,058 美元747,552 2026年4月21日 法国巴黎银行 19,588 加元351,203 美元259,189 2026年4月21日 HSBC Bank Plc，伦敦 7,319 加元506,075 美元369,430 2026年4月21日 摩根士丹利国际股份有限公司 6,490 加元339,249 美元248,855 2026年4月21日 高盛国际，伦敦 5,558 加元312,390 美元229,531 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 5,496 加元331,410 美元243,110 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 5,435 加元431,545 美元314,655 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 5,166 加元238,226 美元175,928 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 5,080 加元407,260 美元296,944 2026年4月21日 高盛国际，伦敦 4,872 加元243,372 美元177,978 2026年4月21日 法国巴黎银行 3,441 加元224,228 美元163,941 2026年4月21日 摩根士丹利国际股份有限公司 3,132 加元197,102 美元144,248 2026年4月21日 HSBC Bank Plc，伦敦 2,893 加元257,080 美元186,970 2026年4月21日 摩根士丹利国际股份有限公司 2,601 加元143,380 美元104,645 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 1,817 加元85,757 美元62,797 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 1,295 加元63,850 美元46,962 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 1,171 加元265,563 美元191,483 2026年4月21日 HSBC Bank Plc，伦敦 1,030 加元43,718 美元32,070 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 717 加元47,323 美元34,572 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 634 加元234,902 美元168,898 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 435 加元1,505 美元1,106 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 26 加元1,511 美元1,106 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 22 离岸人民币259,682,997 美元37,744,084 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 88,533 离岸人民币146,305,412 美元21,281,558 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 66,419 离岸人民币23,700,842 美元3,458,929 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 22,169 离岸人民币30,300,404 美元4,404,216 2026年4月21日 法国巴黎银行 10,481 离岸人民币18,589,638 美元2,703,991 2026年4月21日 摩根士丹利国际股份有限公司 8,385 离岸人民币29,956,072 美元4,351,880 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 8,074 离岸人民币6,450,105 美元941,336 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 6,033 离岸人民币15,675,165 美元2,278,496 2026年4月21日 高盛国际，伦敦 5,505 离岸人民币24,461,043 美元3,552,384 2026年4月21日 摩根士丹利国际股份有限公司 5,390 离岸人民币5,142,926 美元750,576 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 4,821 离岸人民币12,304,860 美元1,789,048 2026年4月21日 HSBC Bank Plc，伦敦 4,771 离岸人民币14,553,275 美元2,114,187 2026年4月21日 摩根士丹利国际股份有限公司 3,877 离岸人民币3,141,528 美元459,288 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 3,748 离岸人民币3,562,844 美元519,966 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 3,333 离岸人民币20,063,619 美元2,912,305 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 2,963 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 - 17 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱ （亏损） 美元 离岸人民币3,453,998 美元503,681 2026年4月21日 法国巴黎银行 2,831 离岸人民币8,011,749 美元1,164,522 2026年4月21日 法国巴黎银行 2,771 离岸人民币2,756,658 美元402,316 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 2,584 离岸人民币5,564,088 美元809,343 2026年4月21日 高盛国际，伦敦 2,518 离岸人民币9,907,507 美元1,438,781 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 2,135 离岸人民币3,181,953 美元463,154 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 1,752 离岸人民币4,821,356 美元700,798 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 1,673 离岸人民币2,279,029 美元331,995 2026年4月21日 法国巴黎银行 1,522 离岸人民币4,366,127 美元634,624 2026年4月21日 法国巴黎银行 1,510 离岸人民币10,118,630 美元1,468,756 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 1,496 离岸人民币6,607,126 美元959,550 2026年4月21日 摩根士丹利国际股份有限公司 1,478 离岸人民币3,201,426 美元465,674 2026年4月21日 高盛国际，伦敦 1,449 离岸人民币3,956,061 美元575,041 2026年4月21日 高盛国际，伦敦 1,389 离岸人民币3,278,722 美元476,705 2026年4月21日 HSBC Bank Plc，伦敦 1,271 离岸人民币2,726,617 美元396,613 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 1,238 离岸人民币983,625 美元143,805 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 1,173 离岸人民币13,519,418 美元1,961,562 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 1,167 离岸人民币3,961,243 美元575,462 2026年4月21日 摩根士丹利国际股份有限公司 1,059 离岸人民币3,010,215 美元437,473 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 974 离岸人民币1,680,691 美元244,635 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 925 离岸人民币3,695,023 美元536,626 2026年4月21日 摩根士丹利国际股份有限公司 826 离岸人民币2,248,107 美元326,778 2026年4月21日 高盛国际，伦敦 790 离岸人民币958,235 美元139,735 2026年4月21日 法国巴黎银行 785 离岸人民币1,955,000 美元284,247 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 761 离岸人民币3,444,396 美元500,205 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 747 离岸人民币1,077,241 美元156,926 2026年4月21日 法国巴黎银行 719 离岸人民币1,830,879 美元266,198 2026年4月21日 HSBC Bank Plc，伦敦 710 离岸人民币6,174,965 美元896,042 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 636 离岸人民币6,908,866 美元1,002,461 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 635 离岸人民币1,382,664 美元201,123 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 629 离岸人民币2,326,371 美元337,965 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 628 离岸人民币2,856,063 美元414,765 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 620 离岸人民币1,105,318 美元160,886 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 609 离岸人民币2,164,189 美元314,398 2026年4月21日 摩根士丹利国际股份有限公司 578 离岸人民币1,150,003 美元167,280 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 523 离岸人民币1,474,505 美元214,323 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 512 离岸人民币1,047,902 美元152,310 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 358 离岸人民币429,758 美元62,670 2026年4月21日 法国巴黎银行 352 离岸人民币2,198,891 美元319,177 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 325 离岸人民币847,530 美元123,198 2026年4月21日 法国巴黎银行 301 离岸人民币2,697,798 美元391,496 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 299 离岸人民币765,475 美元111,296 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 297 离岸人民币517,821 美元75,372 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 285 离岸人民币1,215,276 美元176,486 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 264 离岸人民币490,425 美元71,360 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 245 离岸人民币1,017,799 美元147,806 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 219 离岸人民币935,135 美元135,803 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 203 离岸人民币297,742 美元43,373 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 198 离岸人民币218,385 美元31,846 2026年4月21日 法国巴黎银行 179 离岸人民币399,638 美元58,105 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 156 离岸人民币417,838 美元60,734 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 145 离岸人民币151,585 美元22,122 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 142 离岸人民币1,601,619 美元232,382 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 138 离岸人民币508,605 美元73,888 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 137 离岸人民币1,158,913 美元168,178 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 128 离岸人民币2,593,250 美元376,159 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 122 离岸人民币215,713 美元31,377 2026年4月21日 高盛国际，伦敦 98 离岸人民币193,578 美元28,158 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 88 离岸人民币181,202 美元26,358 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 82 离岸人民币149,933 美元21,816 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 75 离岸人民币186,767 美元27,147 2026年4月21日 法国巴黎银行 65 离岸人民币547,462 美元79,446 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 61 离岸人民币260,264 美元37,796 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 56 离岸人民币81,269 美元11,838 2026年4月21日 高盛国际，伦敦 53 离岸人民币98,058 美元14,253 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 33 离岸人民币94,939 美元13,800 2026年4月21日 高盛国际，伦敦 33 离岸人民币82,632 美元12,014 2026年4月21日 HSBC Bank Plc，伦敦 32 离岸人民币95,486 美元13,872 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 26 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 - 18 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱ （亏损） 美元 离岸人民币89,447 美元12,994 2026年4月21日 摩根士丹利国际股份有限公司 24 离岸人民币25,318 美元3,692 2026年4月21日 法国巴黎银行 21 离岸人民币88,261 美元12,818 2026年4月21日 摩根士丹利国际股份有限公司 20 离岸人民币105,712 美元15,340 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 11 离岸人民币103,920 美元15,080 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 11 离岸人民币223,457 美元32,413 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 11 离岸人民币43,225 美元6,277 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 9 离岸人民币7,526 美元1,100 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 9 离岸人民币7,526 美元1,100 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 9 离岸人民币7,526 美元1,100 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 9 离岸人民币7,526 美元1,100 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 9 离岸人民币16,032 美元2,334 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 9 离岸人民币80,937 美元11,745 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 8 离岸人民币74,762 美元10,849 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 8 离岸人民币9,367 美元1,366 2026年4月21日 法国巴黎银行 8 离岸人民币7,600 美元1,109 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 7 离岸人民币8,196 美元1,195 2026年4月21日 法国巴黎银行 7 离岸人民币7,583 美元1,104 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 4 离岸人民币7,583 美元1,104 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 4 离岸人民币7,574 美元1,102 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 4 离岸人民币7,574 美元1,102 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 4 离岸人民币7,574 美元1,102 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 4 离岸人民币7,574 美元1,102 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 4 离岸人民币24,131 美元3,502 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 2 离岸人民币7,582 美元1,101 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 2 离岸人民币7,547 美元1,095 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 1 离岸人民币7,585 美元1,101 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 1 离岸人民币7,585 美元1,101 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 1 离岸人民币7,585 美元1,101 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 1 英镑465,145 美元622,609 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 9,241 英镑242,785 美元324,672 2026年4月21日 法国巴黎银行 4,521 英镑158,087 美元211,296 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 2,834 英镑117,350 美元157,070 2026年4月21日 摩根士丹利国际股份有限公司 2,325 英镑108,705 美元145,606 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 2,261 英镑100,556 美元134,402 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 1,802 英镑61,709 美元83,039 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 1,665 英镑78,801 美元105,321 2026年4月21日 高盛国际，伦敦 1,409 英镑63,056 美元84,370 2026年4月21日 摩根士丹利国际股份有限公司 1,221 英镑52,748 美元70,652 2026年4月21日 HSBC Bank Plc，伦敦 1,096 英镑91,911 美元122,272 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 1,073 英镑60,558 美元80,482 2026年4月21日 HSBC Bank Plc，伦敦 626 英镑50,469 美元67,137 2026年4月21日 摩根士丹利国际股份有限公司 585 英镑49,211 美元65,456 2026年4月21日 HSBC Bank Plc，伦敦 563 英镑98,874 美元130,886 2026年4月21日 摩根士丹利国际股份有限公司 505 英镑58,906 美元77,745 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 68 英镑821 美元1,096 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 13 纽元594,657 美元354,630 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 15,178 纽元388,206 美元230,499 2026年4月21日 法国巴黎银行 8,897 纽元211,827 美元126,323 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 5,405 纽元337,832 美元198,093 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 5,246 纽元190,177 美元112,969 2026年4月21日 高盛国际，伦敦 4,409 纽元185,809 美元110,381 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 4,314 纽元274,973 美元160,791 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 3,826 纽元126,707 美元74,422 2026年4月21日 摩根士丹利国际股份有限公司 2,093 纽元198,067 美元115,094 2026年4月21日 摩根士丹利国际股份有限公司 2,030 纽元107,775 美元63,546 2026年4月21日 高盛国际，伦敦 2,024 纽元133,986 美元78,412 2026年4月21日 HSBC Bank Plc，伦敦 1,928 纽元135,783 美元79,049 2026年4月21日 摩根士丹利国际股份有限公司 1,539 纽元44,795 美元26,449 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 879 纽元140,919 美元81,191 2026年4月21日 HSBC Bank Plc，伦敦 749 纽元30,048 美元17,717 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 564 纽元46,578 美元27,112 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 524 纽元33,497 美元19,604 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 482 纽元34,224 美元20,014 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 477 纽元128,775 美元73,675 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 166 纽元1,859 美元1,109 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 47 纽元1,876 美元1,114 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 44 纽元1,936 美元1,145 2026年4月21日 法国巴黎银行 40 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 - 19 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱ （亏损） 美元 纽元1,882 美元1,104 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 29 纽元1,892 美元1,094 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 14 纽元1,911 美元1,093 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 2 美元2,884,406 离岸人民币19,921,131 2026年4月21日 HSBC Bank Plc，伦敦 4,275 美元943,957 离岸人民币6,519,633 2026年4月21日 法国巴黎银行 1,427 美元841,747 离岸人民币5,812,430 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 1,089 美元457,344 离岸人民币3,158,641 2026年4月21日 HSBC Bank Plc，伦敦 678 美元281,475 离岸人民币1,943,591 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 357 美元71,677 离岸人民币495,050 2026年4月21日 法国巴黎银行 108 美元19,791 离岸人民币136,686 2026年4月21日 HSBC Bank Plc，伦敦 29 美元10,156 离岸人民币70,142 2026年4月21日 法国巴黎银行 15 美元8,084 离岸人民币55,833 2026年4月21日 法国巴黎银行 12 美元1,738 离岸人民币12,003 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 2 美元1,066 离岸人民币7,364 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 1 澳元12,500,000 美元8,954,500 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 395,437 澳元11,500,000 美元8,186,735 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 312,397 澳元11,800,000 美元8,358,778 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 279,023 澳元10,000,000 美元7,082,600 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 235,350 澳元10,200,000 美元7,216,513 2026年4月22日 美林国际，伦敦 232,318 澳元11,000,000 美元7,711,892 2026年4月22日 美林国际，伦敦 179,917 澳元10,500,000 美元7,341,414 2026年4月22日 HSBC Bank Plc，伦敦 151,802 澳元8,310,000 美元5,835,298 2026年4月22日 HSBC Bank Plc，伦敦 145,233 澳元10,500,000 美元7,328,759 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 139,146 澳元10,000,000 美元6,911,737 2026年4月22日 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司 64,487 巴西雷亚尔38,000,000 美元7,291,175 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 41,493 离岸人民币200,000,000 美元29,131,587 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 128,098 离岸人民币375,000,000 美元54,467,607 2026年4月22日 HSBC Bank Plc，伦敦 86,065 离岸人民币200,000,000 美元29,089,217 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 85,727 离岸人民币200,000,000 美元29,053,720 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 50,231 离岸人民币200,000,000 美元29,040,685 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 37,195 离岸人民币135,000,000 美元19,601,964 2026年4月22日 HSBC Bank Plc，伦敦 24,609 离岸人民币50,000,000 美元7,267,326 2026年4月22日 美国道富银行 16,454 离岸人民币190,000,000 美元27,554,462 2026年4月22日 法国巴黎银行 1,147 欧元18,300,000 美元21,705,145 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 598,712 欧元12,500,000 美元14,880,070 2026年4月22日 美国道富银行 463,107 欧元11,700,000 美元13,942,747 2026年4月22日 法国巴黎银行 448,470 欧元12,800,000 美元15,090,336 2026年4月22日 美国道富银行 327,366 欧元14,794,964 美元17,327,748 2026年4月22日 HSBC Bank Plc，伦敦 263,873 欧元11,000,000 美元12,900,294 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 213,367 欧元6,200,000 美元7,321,192 2026年4月22日 法国巴黎银行 170,378 欧元6,500,000 美元7,606,515 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 109,694 欧元12,500,000 美元14,477,428 2026年4月22日 法国巴黎银行 60,465 欧元3,500,000 美元4,081,739 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 44,989 英镑34,000,000 美元45,299,733 2026年4月22日 美国道富银行 465,361 英镑4,802,000 美元6,469,481 2026年4月22日 HSBC Bank Plc，伦敦 137,285 港元461,861,000 美元59,388,022 2026年4月22日 法国巴黎银行 409,294 印尼盾365,000,000,000 美元21,683,727 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 215,046 印尼盾250,000,000,000 美元14,881,933 2026年4月22日 美国道富银行 177,357 印尼盾532,000,000,000 美元31,425,922 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 134,585 印尼盾250,000,000,000 美元14,827,819 2026年4月22日 美林国际，伦敦 123,244 印尼盾250,000,000,000 美元14,782,753 2026年4月22日 美林国际，伦敦 78,177 印尼盾120,000,000,000 美元7,123,057 2026年4月22日 美林国际，伦敦 64,861 印尼盾90,000,000,000 美元5,308,889 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 15,242 印度卢比2,825,100,000 美元31,033,903 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 1,310,377 印度卢比2,600,000,000 美元28,447,915 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 1,092,717 印度卢比1,327,000,000 美元14,411,820 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 450,148 印度卢比1,300,000,000 美元14,056,501 2026年4月22日 美林国际，伦敦 378,902 印度卢比700,000,000 美元7,635,553 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 270,692 印度卢比650,000,000 美元7,016,309 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 177,510 印度卢比650,000,000 美元6,965,430 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 126,631 印度卢比850,000,000 美元9,025,942 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 82,896 印度卢比510,000,000 美元5,404,094 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 38,267 日元2,330,000,000 美元14,844,877 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 170,570 日元2,235,000,000 美元14,167,736 2026年4月22日 HSBC Bank Plc，伦敦 91,737 日元1,050,000,000 美元6,685,529 2026年4月22日 美国道富银行 72,643 日元430,000,000 美元2,731,900 2026年4月22日 美国道富银行 23,766 韩元22,000,000,000 美元15,084,611 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 712,632 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 - 20 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱ （亏损） 美元 韩元21,200,000,000 美元14,499,494 2026年4月22日 美林国际，伦敦 650,133 韩元38,000,000,000 美元25,428,776 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 604,449 韩元10,500,000,000 美元7,372,560 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 513,207 韩元11,000,000,000 美元7,668,444 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 482,455 韩元11,200,000,000 美元7,790,979 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 474,335 韩元10,600,000,000 美元7,335,843 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 411,163 韩元25,000,000,000 美元16,688,696 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 356,902 韩元10,500,000,000 美元7,184,547 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 325,194 韩元18,000,000,000 美元11,962,279 2026年4月22日 美林国际，伦敦 203,387 墨西哥比索135,000,000 美元7,827,979 2026年4月22日 美国道富银行 357,864 墨西哥比索250,000,000 美元14,191,355 2026年4月22日 美国道富银行 357,807 墨西哥比索130,000,000 美元7,519,366 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 325,921 墨西哥比索150,000,000 美元8,623,954 2026年4月22日 美国道富银行 323,825 墨西哥比索137,000,000 美元7,868,140 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 287,356 墨西哥比索130,000,000 美元7,316,880 2026年4月22日 美国道富银行 123,435 墨西哥比索120,000,000 美元6,760,043 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 119,940 墨西哥比索135,000,000 美元7,578,777 2026年4月22日 美国道富银行 108,661 墨西哥比索250,000,000 美元13,937,644 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 104,097 墨西哥比索103,000,000 美元5,702,473 2026年4月22日 美国道富银行 3,052 马来西亚林吉特71,500,000 美元18,242,123 2026年4月22日 法国巴黎银行 571,933 马来西亚林吉特56,000,000 美元14,376,300 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 536,711 马来西亚林吉特57,000,000 美元14,607,519 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 520,795 马来西亚林吉特56,000,000 美元14,236,323 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 396,734 马来西亚林吉特46,000,000 美元11,732,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 363,767 马来西亚林吉特40,000,000 美元10,207,727 2026年4月22日 法国巴黎银行 322,307 马来西亚林吉特58,500,000 美元14,768,625 2026年4月22日 法国巴黎银行 311,197 马来西亚林吉特29,000,000 美元7,401,736 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 234,806 马来西亚林吉特53,000,000 美元13,183,424 2026年4月22日 法国巴黎银行 85,241 马来西亚林吉特92,000,000 美元22,738,507 2026年4月22日 法国巴黎银行 2,040 马来西亚林吉特55,000,000 美元13,593,397 2026年4月22日 法国巴黎银行 944 纽元91,800,000 美元53,216,368 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 811,512 纽元13,500,000 美元8,113,985 2026年4月22日 法国巴黎银行 407,388 纽元27,000,000 美元15,742,148 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 328,954 秘鲁新索尔45,000,000 美元13,168,291 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 290,558 秘鲁新索尔55,000,000 美元15,773,323 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 33,872 菲律宾比索850,000,000 美元14,545,828 2026年4月22日 美林国际，伦敦 568,294 菲律宾比索850,000,000 美元14,309,042 2026年4月22日 美林国际，伦敦 331,507 菲律宾比索420,000,000 美元7,217,090 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 310,544 菲律宾比索850,000,000 美元14,245,730 2026年4月22日 美林国际，伦敦 268,196 菲律宾比索450,000,000 美元7,628,541 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 228,670 菲律宾比索602,500,000 美元10,123,498 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 215,893 菲律宾比索850,000,000 美元14,158,879 2026年4月22日 美林国际，伦敦 181,345 菲律宾比索410,000,000 美元6,843,249 2026年4月22日 美国道富银行 101,144 菲律宾比索325,000,000 美元5,375,188 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 30,837 新加坡元38,000,000 美元30,153,281 2026年4月22日 美国道富银行 654,939 新加坡元38,000,000 美元30,143,347 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 645,006 新加坡元55,000,000 美元43,221,596 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 526,628 新加坡元18,000,000 美元14,357,273 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 384,374 新加坡元22,000,000 美元17,439,114 2026年4月22日 HSBC Bank Plc，伦敦 361,126 新加坡元18,600,000 美元14,789,747 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 351,085 新加坡元37,000,000 美元29,045,988 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 323,919 新加坡元20,200,000 美元15,965,161 2026年4月22日 法国巴黎银行 284,464 新加坡元18,500,000 美元14,560,692 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 199,657 新加坡元36,200,000 美元28,275,551 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 174,499 新加坡元19,000,000 美元14,913,330 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 164,159 新加坡元18,500,000 美元14,478,247 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 117,212 新加坡元16,500,000 美元12,925,564 2026年4月22日 美国道富银行 117,074 新加坡元14,200,000 美元11,136,531 2026年4月22日 美国道富银行 113,466 新加坡元4,500,000 美元3,529,221 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 35,996 泰铢225,000,000 美元7,218,804 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 385,118 泰铢180,000,000 美元5,849,169 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 382,221 泰铢180,000,000 美元5,842,069 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 375,121 泰铢355,000,000 美元10,800,286 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 18,248 台币500,000,000 美元15,896,684 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 233,377 台币426,537,753 美元13,554,651 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 192,667 台币450,000,000 美元14,219,896 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 122,920 台币455,000,000 美元14,373,126 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 119,517 台币550,000,000 美元17,336,158 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 106,520 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 - 21 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱ （亏损） 美元 台币460,000,000 美元14,492,708 2026年4月22日 美林国际，伦敦 82,465 台币265,000,000 美元8,339,076 2026年4月22日 美林国际，伦敦 37,524 美元7,196,106 巴西雷亚尔39,500,000 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 339,748 美元8,829,693 哥伦比亚比索 33,500,000,000 2026年4月22日 美国道富银行 279,897 美元5,679,568 巴西雷亚尔31,200,000 2026年4月22日 美林国际，伦敦 272,803 美元30,297,640 离岸人民币210,000,000 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 156,024 美元7,142,781 哥伦比亚比索 26,800,000,000 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 144,890 美元6,538,231 巴西雷亚尔35,000,000 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 139,108 美元12,974,651 离岸人民币90,000,000 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 76,920 美元14,798,222 离岸人民币102,500,000 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 66,067 美元7,694,450 哥伦比亚比索 28,500,000,000 2026年4月22日 美国道富银行 55,499 美元6,882,577 欧元6,000,000 2026年4月22日 法国巴黎银行 37,565 美元46,382,754 离岸人民币320,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 22,829 美元7,224,326 日元1,150,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 18,358 美元2,094,680 离岸人民币14,528,976 2026年4月22日 HSBC Bank Plc，伦敦 12,275 美元7,140,577 欧元6,200,000 2026年4月22日 HSBC Bank Plc，伦敦 10,237 美元6,922,710 日元1,100,000,000 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 5,074 美元7,289,144 印尼盾124,000,000,000 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 4,326 台币700,000,000 美元24,808,883 2026年4月30日 Citibank N.A.，伦敦 2,867,199 台币200,000,000 美元7,099,499 2026年4月30日 高盛国际，伦敦 830,447 台币115,000,000 美元4,060,319 2026年4月30日 Citibank N.A.，伦敦 455,614 台币60,000,000 美元2,107,001 2026年4月30日 渣打银行，伦敦 226,285 港元200,000,000 美元25,884,671 2026年5月15日 美国道富银行 312,555 港元100,000,000 美元12,954,408 2026年5月15日 法国巴黎银行 168,351 港元47,000,000 美元6,076,252 2026年5月15日 高盛国际，伦敦 66,804 台币155,000,000 美元5,574,597 2026年5月20日 渣打银行，伦敦 709,639 澳元38,115 美元26,088 2026年5月21日 Citibank N.A.，伦敦 1 美元238,518 离岸人民币1,641,598 2026年5月21日 巴克莱银行，伦敦 14 印尼盾100,000,000,000 美元5,972,039 2026年8月31日 Citibank N.A.，伦敦 110,319 ────── 未实现总收益 40,312,700 ----------------- 离岸人民币12,003 美元1,736 2026年4月1日 巴克莱银行，伦敦 (2) 离岸人民币83,852 美元12,124 2026年4月1日 Citibank N.A.，伦敦 (17) 美元34 港元270 2026年4月1日 美国道富银行 (0) 美元9,772 港元76,465 2026年4月1日 高盛国际，伦敦 (19) 美元143,505 澳元207,621 2026年4月1日 巴克莱银行，伦敦 (1,305) 离岸人民币11,249 美元1,627 2026年4月2日 高盛国际，伦敦 (2) 离岸人民币1,943,591 美元281,084 2026年4月2日 巴克莱银行，伦敦 (322) 美元953 港元7,463 2026年4月2日 高盛国际，伦敦 (1) 美元865,591 澳元1,256,607 2026年4月2日 巴克莱银行，伦敦 (4,941) 港元489,474 美元62,448 2026年4月8日 法国巴黎银行 (5) 美元1,518 离岸人民币10,483 2026年4月8日 Citibank N.A.，伦敦 (0) 美元1,095 澳元1,597 2026年4月8日 巴克莱银行，伦敦 (1) 美元4,405 港元34,510 2026年4月8日 美国道富银行 (1) 美元17,338 港元135,809 2026年4月8日 Citibank N.A.，伦敦 (10) 美元23,686 离岸人民币163,499 2026年4月9日 巴克莱银行，伦敦 (0) 美元68,203 纽元119,534 2026年4月9日 巴克莱银行，伦敦 (0) 美元160,839 离岸人民币1,110,257 2026年4月9日 巴克莱银行，伦敦 (0) 美元2,563 港元20,076 2026年4月9日 Citibank N.A.，伦敦 (1) 美元144,047 港元1,128,869 2026年4月9日 法国巴黎银行 (5) 美元1,168,134 离岸人民币8,063,340 2026年4月9日 法国巴黎银行 (25) 离岸人民币7,593 美元1,099 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (2) 离岸人民币7,593 美元1,099 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (2) 离岸人民币24,359 美元3,526 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (6) 离岸人民币32,676 美元4,731 2026年4月21日 法国巴黎银行 (7) 离岸人民币55,477 美元8,032 2026年4月21日 法国巴黎银行 (12) 离岸人民币100,330 美元14,529 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (19) 离岸人民币82,431 美元11,932 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (21) 离岸人民币272,277 美元39,428 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (53) 离岸人民币309,878 美元44,858 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (76) 离岸人民币342,981 美元49,658 2026年4月21日 法国巴黎银行 (76) 离岸人民币440,449 美元63,782 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (86) 离岸人民币436,235 美元63,160 2026年4月21日 法国巴黎银行 (97) 离岸人民币649,916 美元94,082 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (160) 离岸人民币731,401 美元105,867 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (191) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 - 22 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱ （亏损） 美元 离岸人民币1,566,335 美元226,719 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (408) 离岸人民币2,260,487 美元327,350 2026年4月21日 HSBC Bank Plc，伦敦 (434) 离岸人民币2,052,875 美元297,213 2026年4月21日 摩根士丹利国际股份有限公司 (466) 离岸人民币1,995,559 美元288,851 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (517) 离岸人民币2,936,768 美元425,127 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (721) 离岸人民币4,171,329 美元604,059 2026年4月21日 高盛国际，伦敦 (808) 离岸人民币3,596,415 美元520,685 2026年4月21日 摩根士丹利国际股份有限公司 (816) 离岸人民币3,425,004 美元495,753 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (893) 离岸人民币3,680,613 美元532,757 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (954) 离岸人民币6,865,646 美元994,033 2026年4月21日 法国巴黎银行 (1,526) 离岸人民币14,872,767 美元2,153,757 2026年4月21日 高盛国际，伦敦 (2,881) 离岸人民币14,608,365 美元2,114,943 2026年4月21日 摩根士丹利国际股份有限公司 (3,355) 离岸人民币13,668,083 美元1,978,408 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (3,544) 美元1,486 离岸人民币10,238 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (1) 美元4,927 离岸人民币33,963 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (2) 美元1,424 离岸人民币9,804 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (3) 美元1,101 离岸人民币7,573 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (3) 美元1,282 离岸人民币8,815 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (3) 美元3,890 澳元5,675 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (4) 美元2,340 离岸人民币16,108 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (4) 美元2,018 离岸人民币13,890 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (4) 美元1,550 离岸人民币10,663 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (4) 美元3,382 离岸人民币23,277 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (6) 美元2,733 离岸人民币18,800 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (7) 美元2,878 离岸人民币19,802 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (7) 美元1,608 离岸人民币11,036 2026年4月21日 法国巴黎银行 (7) 美元2,285 离岸人民币15,705 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (8) 美元2,158 离岸人民币14,828 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (8) 美元15,245 离岸人民币105,055 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (11) 美元1,455 英镑1,094 2026年4月21日 法国巴黎银行 (13) 美元6,924 离岸人民币47,600 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (22) 美元1,432 英镑1,069 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (22) 美元1,439 澳元2,067 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (24) 美元34,659 离岸人民币238,845 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (25) 美元4,820 澳元6,998 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (28) 美元1,649 纽元2,837 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (29) 美元1,183 加元1,609 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (30) 美元4,822 离岸人民币33,035 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (31) 美元14,674 离岸人民币100,948 2026年4月21日 法国巴黎银行 (36) 美元1,617 加元2,198 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (40) 美元2,095 加元2,862 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (42) 美元6,935 离岸人民币47,514 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (45) 美元19,194 离岸人民币132,009 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (52) 美元5,654 纽元9,814 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (52) 美元3,838 英镑2,869 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (56) 美元44,122 离岸人民币303,811 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (67) 美元21,384 离岸人民币147,000 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (68) 美元3,461 澳元4,948 2026年4月21日 法国巴黎银行 (72) 美元4,544 加元6,232 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (75) 美元31,508 离岸人民币216,771 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (75) 美元34,015 离岸人民币233,990 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (86) 美元15,898 离岸人民币109,015 2026年4月21日 美林国际，伦敦 (90) 美元3,967 加元5,375 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (112) 美元17,627 离岸人民币120,770 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (114) 美元60,275 离岸人民币414,651 2026年4月21日 法国巴黎银行 (148) 美元4,204 纽元7,094 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (155) 美元96,115 离岸人民币661,765 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (155) 美元6,942 纽元11,862 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (171) 美元45,442 离岸人民币312,190 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (173) 美元206,309 离岸人民币1,421,564 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (174) 美元13,288 英镑9,937 2026年4月21日 法国巴黎银行 (185) 美元12,219 英镑9,120 2026年4月21日 法国巴黎银行 (193) 美元6,991 澳元9,852 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (245) 美元13,231 英镑9,840 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (256) 美元352,679 离岸人民币2,430,124 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (297) 美元12,807 纽元21,905 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (303) 美元12,044 纽元20,505 2026年4月21日 法国巴黎银行 (339) 美元57,860 离岸人民币396,432 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (375) 美元33,101 英镑24,777 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (428) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 - 23 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱ （亏损） 美元 美元241,268 离岸人民币1,660,719 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (454) 美元56,560 离岸人民币386,843 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (465) 美元125,480 英镑94,786 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (489) 美元3,603,816 离岸人民币24,849,376 2026年4月21日 法国巴黎银行 (512) 美元493,359 离岸人民币3,398,730 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (523) 美元65,275 英镑49,068 2026年4月21日 法国巴黎银行 (571) 美元51,516 英镑38,614 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (597) 美元65,949 英镑49,505 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (669) 美元201,703 离岸人民币1,386,139 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (705) 美元117,049 离岸人民币801,966 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (759) 美元742,091 离岸人民币5,112,238 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (787) 美元51,079 英镑38,134 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (794) 美元225,850 离岸人民币1,551,604 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (859) 美元76,111 英镑57,049 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (883) 美元30,711 加元41,584 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (888) 美元164,556 离岸人民币1,128,409 2026年4月21日 法国巴黎银行 (931) 美元232,187 离岸人民币1,593,861 2026年4月21日 法国巴黎银行 (1,068) 美元3,034,613 离岸人民币20,919,736 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (1,129) 美元359,466 离岸人民币2,471,116 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (1,139) 美元47,368 加元64,420 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (1,169) 美元137,617 澳元199,148 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (1,254) 美元79,546 英镑59,369 2026年4月21日 美林国际，伦敦 (1,258) 美元1,652,446 离岸人民币11,386,139 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (1,390) 美元115,834 英镑86,757 2026年4月21日 HSBC Bank Plc，伦敦 (1,431) 美元114,704 纽元198,376 2026年4月21日 HSBC Bank Plc，伦敦 (1,463) 美元52,961 澳元75,198 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (1,470) 美元199,918 英镑150,301 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (1,722) 美元47,756 纽元80,430 2026年4月21日 法国巴黎银行 (1,844) 美元334,784 离岸人民币2,295,695 2026年4月21日 美林国际，伦敦 (1,894) 美元728,452 离岸人民币5,010,024 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (1,969) 美元97,580 加元133,255 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (2,014) 美元41,707 纽元69,379 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (2,103) 美元275,103 加元380,635 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (2,124) 美元187,248 英镑140,246 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (2,311) 美元260,328 澳元376,719 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (2,377) 美元370,184 离岸人民币2,536,343 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (2,399) 美元188,623 加元259,346 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (2,629) 美元82,212 纽元139,412 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (2,631) 美元144,956 加元198,216 2026年4月21日 法国巴黎银行 (2,803) 美元79,630 纽元134,579 2026年4月21日 美林国际，伦敦 (2,808) 美元187,045 英镑139,604 2026年4月21日 法国巴黎银行 (2,954) 美元134,454 澳元192,037 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (2,959) 美元113,221 澳元160,543 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (3,292) 美元598,604 离岸人民币4,104,779 2026年4月21日 美林国际，伦敦 (3,387) 美元102,927 澳元145,267 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (3,457) 美元181,545 加元248,292 2026年4月21日 法国巴黎银行 (3,479) 美元233,185 加元319,802 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (3,834) 美元116,635 纽元196,791 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (4,299) 美元139,316 澳元197,044 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (4,393) 美元500,525 英镑376,238 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (4,396) 美元135,949 纽元230,219 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (4,531) 美元184,088 加元249,956 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (4,828) 美元172,350 澳元241,172 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (7,212) 美元266,125 澳元377,866 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (7,388) 美元195,716 澳元273,810 2026年4月21日 美林国际，伦敦 (8,230) 美元340,018 纽元578,712 2026年4月21日 法国巴黎银行 (9,667) 美元489,924 加元666,288 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (12,086) 美元958,706 英镑717,625 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (12,403) 美元2,194,019 离岸人民币15,044,941 2026年4月21日 美林国际，伦敦 (12,415) 美元543,173 加元737,543 2026年4月21日 法国巴黎银行 (14,233) 美元106,966,734 离岸人民币737,567,185 2026年4月21日 法国巴黎银行 (15,185) 美元552,511 澳元782,977 2026年4月21日 法国巴黎银行 (16,381) 美元750,753 纽元1,277,786 2026年4月21日 Citibank N.A.，伦敦 (21,345) 美元7,218,823 离岸人民币49,608,904 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (25,242) 美元184,805,493 离岸人民币1,274,288,393 2026年4月21日 法国巴黎银行 (26,235) 美元1,698,630 加元2,323,500 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (32,297) 美元1,090,361 澳元1,545,176 2026年4月21日 法国巴黎银行 (32,328) 美元729,697,927 离岸人民币5,031,482,466 2026年4月21日 法国巴黎银行 (103,588) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 - 24 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱ （亏损） 美元 美元24,571,200 英镑18,429,355 2026年4月21日 美国道富银行 (269,146) 美元25,368,316 纽元43,119,957 2026年4月21日 巴克莱银行，伦敦 (753,849) 美元57,960,171 加元79,014,058 2026年4月21日 渣打银行，伦敦 (1,294,044) 美元60,700,473 澳元86,611,794 2026年4月21日 HSBC Bank Plc，伦敦 (1,394,519) 澳元8,343,029 美元5,599,933 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (112,748) 澳元11,000,000 美元7,361,402 2026年4月22日 美国道富银行 (170,573) 澳元34,800,000 美元23,357,363 2026年4月22日 美林国际，伦敦 (471,067) 巴西雷亚尔38,700,000 美元7,173,497 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (209,732) 巴西雷亚尔40,000,000 美元7,259,396 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (371,848) 巴西雷亚尔42,200,000 美元7,639,461 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (411,502) 离岸人民币60,000,000 美元8,695,148 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (5,899) 离岸人民币100,000,000 美元14,490,654 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (11,091) 离岸人民币100,000,000 美元14,484,995 2026年4月22日 HSBC Bank Plc，伦敦 (16,750) 离岸人民币110,000,000 美元15,924,194 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (27,725) 离岸人民币100,000,000 美元14,473,879 2026年4月22日 HSBC Bank Plc，伦敦 (27,866) 离岸人民币100,000,000 美元14,473,841 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (27,904) 离岸人民币190,000,000 美元27,522,674 2026年4月22日 HSBC Bank Plc，伦敦 (30,641) 离岸人民币300,000,000 美元43,468,811 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (36,423) 离岸人民币180,000,000 美元26,060,982 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (42,158) 离岸人民币200,000,000 美元28,945,956 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (57,533) 离岸人民币50,000,000 美元7,188,349 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (62,523) 离岸人民币200,000,000 美元28,882,243 2026年4月22日 美国道富银行 (121,246) 哥伦比亚比索 32,700,000,000 美元8,777,932 2026年4月22日 美国道富银行 (114,115) 哥伦比亚比索 25,500,000,000 美元6,794,474 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 (139,691) 哥伦比亚比索 29,700,000,000 美元7,892,618 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (183,645) 欧元12,500,000 美元14,412,360 2026年4月22日 HSBC Bank Plc，伦敦 (4,603) 印尼盾125,000,000,000 美元7,349,439 2026年4月22日 美林国际，伦敦 (2,848) 墨西哥比索527,000,000 美元29,126,554 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (34,564) 秘鲁新索尔50,000,000 美元14,279,187 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 (29,405) 泰铢247,000,000 美元7,489,864 2026年4月22日 HSBC Bank Plc，伦敦 (12,004) 台币450,000,000 美元14,093,815 2026年4月22日 美林国际，伦敦 (3,162) 台币450,000,000 美元14,075,696 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (21,280) 台币230,000,000 美元7,179,916 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (25,205) 台币460,000,000 美元14,316,303 2026年4月22日 美林国际，伦敦 (93,939) 美元14,881,325 台币475,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (1,184) 美元88,438 韩元130,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (3,512) 美元14,109,370 台币450,000,000 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (12,393) 美元9,471,317 欧元8,200,000 2026年4月22日 HSBC Bank Plc，伦敦 (13,789) 美元7,264,793 离岸人民币50,000,000 2026年4月22日 美国道富银行 (13,921) 美元8,146,014 印尼盾138,000,000,000 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (29,089) 美元14,126,999 台币450,000,000 2026年4月22日 美林国际，伦敦 (30,022) 美元13,729,102 澳元20,000,000 2026年4月22日 HSBC Bank Plc，伦敦 (34,602) 美元6,868,300 泰铢225,000,000 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (34,614) 美元8,352,311 日元1,320,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (38,969) 美元15,926,573 印尼盾270,000,000,000 2026年4月22日 美林国际，伦敦 (45,631) 美元14,555,405 离岸人民币100,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (53,660) 美元28,334,786 离岸人民币195,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (56,384) 美元6,732,496 马来西亚林吉特27,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (59,837) 美元34,574,429 离岸人民币238,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (60,277) 美元7,638,414 印度卢比720,000,000 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (63,129) 美元29,076,022 离岸人民币200,000,000 2026年4月22日 法国巴黎银行 (72,533) 美元6,658,344 菲律宾比索400,000,000 2026年4月22日 美林国际，伦敦 (80,681) 美元43,590,079 离岸人民币300,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (84,845) 美元7,143,452 印尼盾120,000,000,000 2026年4月22日 美林国际，伦敦 (85,256) 美元11,047,746 欧元9,500,000 2026年4月22日 法国巴黎银行 (90,854) 美元14,804,638 印尼盾250,000,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (100,063) 美元15,317,909 新加坡元19,600,000 2026年4月22日 HSBC Bank Plc，伦敦 (102,975) 美元15,242,005 纽元26,500,000 2026年4月22日 HSBC Bank Plc，伦敦 (114,242) 美元8,574,259 台币270,000,000 2026年4月22日 美林国际，伦敦 (116,074) 美元6,763,861 墨西哥比索120,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (123,758) 美元7,706,469 墨西哥比索137,000,000 2026年4月22日 美国道富银行 (125,685) 美元29,788,502 马来西亚林吉特120,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (132,240) 美元12,321,108 新加坡元15,700,000 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (133,636) 美元14,886,560 新加坡元19,000,000 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (137,390) 美元14,267,057 新加坡元18,200,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (138,904) 美元13,726,147 新加坡元17,500,000 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 (141,384) 美元7,185,144 墨西哥比索127,232,628 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (144,830) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 - 25 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱ （亏损） 美元 美元6,722,576 菲律宾比索400,000,000 2026年4月22日 美林国际，伦敦 (144,913) 美元7,550,842 菲律宾比索450,000,000 2026年4月22日 美林国际，伦敦 (150,971) 美元7,347,260 澳元10,500,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (157,647) 美元25,404,588 港元197,700,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (158,692) 美元14,287,419 新加坡元18,200,000 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (159,266) 美元6,895,809 印度卢比640,000,000 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 (162,222) 美元7,356,479 澳元10,500,000 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 (166,866) 美元7,353,285 韩元11,000,000,000 2026年4月22日 美林国际，伦敦 (167,296) 美元14,878,656 印尼盾250,000,000,000 2026年4月22日 美国道富银行 (174,080) 美元66,157,761 离岸人民币455,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (174,822) 美元7,734,525 日元1,200,000,000 2026年4月22日 HSBC Bank Plc，伦敦 (176,942) 美元6,710,013 韩元10,000,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (177,296) 美元47,649,560 英镑36,000,000 2026年4月22日 美林国际，伦敦 (177,872) 美元7,694,469 韩元11,500,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (181,844) 美元10,453,658 澳元15,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (182,783) 美元7,341,068 印度卢比680,100,000 2026年4月22日 美林国际，伦敦 (185,579) 美元14,308,199 印尼盾240,000,000,000 2026年4月22日 美林国际，伦敦 (191,806) 美元14,943,862 新加坡元19,000,000 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 (194,691) 美元9,593,952 台币300,000,000 2026年4月22日 美林国际，伦敦 (195,968) 美元7,389,596 澳元10,500,000 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 (199,983) 美元7,573,677 印度卢比700,000,000 2026年4月22日 美国道富银行 (208,817) 美元7,369,620 印度卢比680,000,000 2026年4月22日 美国道富银行 (215,184) 美元7,265,157 印度卢比670,000,000 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 (215,933) 美元6,294,672 韩元9,300,000,000 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 (219,245) 美元5,187,288 韩元7,600,000,000 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 (222,423) 美元10,741,720 墨西哥比索190,000,000 2026年4月22日 美国道富银行 (228,223) 美元7,089,111 韩元10,500,000,000 2026年4月22日 美国道富银行 (229,758) 美元7,630,429 菲律宾比索450,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (230,558) 美元9,004,896 马来西亚林吉特35,500,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (231,585) 美元7,228,709 印度卢比665,000,000 2026年4月22日 美林国际，伦敦 (232,091) 美元8,885,955 马来西亚林吉特35,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (236,212) 美元36,500,272 离岸人民币250,000,000 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (245,910) 美元20,610,384 台币650,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (248,085) 美元32,668,901 新加坡元41,761,897 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 (250,303) 美元7,167,396 墨西哥比索125,000,000 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (250,622) 美元7,098,729 秘鲁新索尔23,900,000 2026年4月22日 美国道富银行 (259,222) 美元14,998,341 台币470,000,000 2026年4月22日 美林国际，伦敦 (274,832) 美元28,609,679 新加坡元36,500,000 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 (275,746) 美元8,933,558 欧元7,500,000 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 (283,380) 美元5,751,423 泰铢180,000,000 2026年4月22日 HSBC Bank Plc，伦敦 (284,475) 美元29,021,178 新加坡元37,000,000 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (299,109) 美元7,487,323 韩元11,000,000,000 2026年4月22日 美林国际，伦敦 (301,333) 美元15,182,461 台币475,000,000 2026年4月22日 美林国际，伦敦 (302,320) 美元13,903,987 马来西亚林吉特55,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (311,533) 美元7,498,398 韩元11,000,000,000 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (312,409) 美元7,743,741 纽元13,000,000 2026年4月22日 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司 (322,574) 美元14,745,102 台币460,000,000 2026年4月22日 美林国际，伦敦 (334,860) 美元15,084,609 新加坡元19,000,000 2026年4月22日 HSBC Bank Plc，伦敦 (335,438) 美元6,871,719 韩元10,000,000,000 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 (339,001) 美元14,727,119 澳元21,000,000 2026年4月22日 HSBC Bank Plc，伦敦 (347,894) 美元5,816,678 泰铢180,000,000 2026年4月22日 法国巴黎银行 (349,729) 美元22,283,981 台币700,000,000 2026年4月22日 美林国际，伦敦 (355,351) 美元7,230,758 韩元10,500,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (371,404) 美元14,758,635 墨西哥比索260,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (371,746) 美元14,051,745 印度卢比1,300,000,000 2026年4月22日 美林国际，伦敦 (374,146) 美元11,332,398 澳元16,000,000 2026年4月22日 HSBC Bank Plc，伦敦 (376,798) 美元8,981,115 纽元15,000,000 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (418,230) 美元15,845,895 纽元27,000,000 2026年4月22日 HSBC Bank Plc，伦敦 (432,702) 美元7,502,081 韩元10,800,000,000 2026年4月22日 美国道富银行 (446,746) 美元14,534,884 马来西亚林吉特57,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (448,159) 美元14,529,627 欧元12,200,000 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 (458,671) 美元14,869,392 澳元21,000,000 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (490,167) 美元7,680,384 韩元11,000,000,000 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (494,395) 美元7,702,865 韩元11,000,000,000 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 (516,876) 美元28,859,527 新加坡元36,500,000 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (525,593) 美元15,794,347 印度卢比1,450,000,000 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 (538,564) 美元30,044,870 新加坡元38,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (546,528) 美元14,631,026 韩元21,500,000,000 2026年4月22日 美林国际，伦敦 (585,683) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 - 26 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱ （亏损） 美元 美元14,688,829 马来西亚林吉特57,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (602,104) 美元14,294,762 印度卢比1,300,000,000 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (617,164) 美元29,346,493 新加坡元37,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (624,424) 美元14,956,178 秘鲁新索尔50,000,000 2026年4月22日 渣打银行，伦敦 (647,587) 美元14,336,925 印度卢比1,300,000,000 2026年4月22日 美国道富银行 (659,327) 美元14,417,631 韩元21,000,000,000 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 (698,924) 美元22,713,102 秘鲁新索尔76,500,000 2026年4月22日 高盛国际，伦敦 (820,957) 美元33,813,733 马来西亚林吉特133,500,000 2026年4月22日 法国巴黎银行 (821,142) 美元21,397,148 菲律宾比索1,250,000,000 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (841,951) 美元37,941,062 墨西哥比索670,000,000 2026年4月22日 Citibank N.A.，伦敦 (867,154) 美元36,438,161 欧元30,500,000 2026年4月22日 法国巴黎银行 (1,260,772) 美元30,440,681 纽元50,800,000 2026年4月22日 HSBC Bank Plc，伦敦 (1,441,044) 美元7,066,414 台币200,000,000 2026年4月30日 渣打银行，伦敦 (797,361) 美元8,014,217 台币230,000,000 2026年4月30日 高盛国际，伦敦 (804,806) 美元7,109,999 台币200,000,000 2026年4月30日 渣打银行，伦敦 (840,946) 美元7,992,640 台币225,000,000 2026年4月30日 渣打银行，伦敦 (939,956) 美元7,862,928 台币220,000,000 2026年4月30日 Citibank N.A.，伦敦 (966,970) 美元6,070,757 港元47,000,000 2026年5月15日 HSBC Bank Plc，伦敦 (61,310) 美元12,919,838 港元100,000,000 2026年5月15日 法国巴黎银行 (133,781) 美元25,834,987 港元200,000,000 2026年5月15日 高盛国际，伦敦 (262,871) 美元2,738,046 台币75,000,000 2026年5月20日 Citibank N.A.，伦敦 (384,034) 美元2,910,319 台币80,000,000 2026年5月20日 渣打银行，伦敦 (399,372) 离岸人民币10,483 美元1,523 2026年5月21日 Citibank N.A.，伦敦 (0) 离岸人民币7,610 美元1,106 2026年5月21日 巴克莱银行，伦敦 (0) 离岸人民币163,499 美元23,752 2026年5月21日 巴克莱银行，伦敦 (5) 离岸人民币1,110,257 美元161,289 2026年5月21日 巴克莱银行，伦敦 (36) 离岸人民币2,899,473 美元421,238 2026年5月21日 Citibank N.A.，伦敦 (68) 纽元119,534 美元68,299 2026年5月21日 巴克莱银行，伦敦 (9) 美元1,535 加元2,137 2026年5月21日 巴克莱银行，伦敦 (0) 美元3,001,200 印尼盾50,000,000,000 2026年8月31日 高盛国际，伦敦 (70,340) 美元3,008,967 印尼盾50,000,000,000 2026年8月31日 高盛国际，伦敦 (78,107) ────── 未实现总亏损 (44,829,337) ------------------ 未实现净亏损 (4,516,637) ══════ (c) 期货 以下为于二零二六年三月三十一日之未平仓期货合约： 标的资产 交易对手 未实现收益╱ （亏损） 美元 于2026年3月31日 Euro-Bund Future 08/06/2026 由联邦德国、意大利共和国、法兰 西共和国、西班牙王国或瑞士联邦 发行的10年期债务工具 Citigroup Global Markets Ltd 187,233 US 10Yr Ultra Fut 18/06/2026 10年期美国国债 Citigroup Global Markets Ltd 128,953 ────── 未实现总收益 316,186 ----------------- Aust 10Yr Bond Fut 15/06/2026 10年期澳大利亚国债 Citigroup Global Markets Ltd (379,073) Long Gilt Future 26/06/2026 10年期英国国债 Citigroup Global Markets Ltd (2,367,343) US 10Yr Note (CBT) 18/06/2026 10年期美国国债 Citigroup Global Markets Ltd (1,536,563) US 5Yr Note (CBT) 30/06/2026 5年期美国国债 Citigroup Global Markets Ltd (538,288) ────── 未实现总亏损 (4,821,267) ------------------ 未实现净收益 (4,505,081) ══════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 - 27 - (d) 利率掉期 以下为于二零二六年三月三十一日之未平仓利率掉期合约： 公平值 标的资产 交易对手 美元 于2026年3月31日 (D) Interest Rate Swap ~619~ 259 120,000,000.00 MYR 18/06/2026 18/06/2031 MYR/KLIBOR/3M/ABM Citigroup Global Markets Ltd 69,168 (D) Interest Rate Swap ~619~ 268 122,000,000.00 MYR 18/06/2026 18/06/2031 MYR/KLIBOR/3M/ABM Citigroup Global Markets Ltd 21,407 (D) Interest Rate Swap ~619~ 275 60,000,000.00 MYR 18/06/2026 18/06/2036 MYR/KLIBOR/3M/ABM Citigroup Global Markets Ltd 15,593 (D) Interest Rate Swap ~619~ 277 23,000,000.00 SGD 02/04/2026 17/06/2031 SGD/SORA/1D/Reuters Citigroup Global Markets Ltd 7,273 (D) Interest Rate Swap ~619~ 278 12,000,000.00 SGD 02/04/2026 17/06/2036 SGD/SORA/1D/Reuters Citigroup Global Markets Ltd 21,493 ────── 金融资产总额 134,934 ----------------- (D) Interest Rate Swap ~619~ 251 203,040,000.00 BRL 10/03/2026 02/01/2030 BRL/CDI/1D/BCB Citigroup Global Markets Ltd (775,506) (D) Interest Rate Swap ~619~ 253 147,978,620,000.00 COP 17/06/2026 17/06/2031 COP/OIS/1D/BBA Citigroup Global Markets Ltd (350,894) (D) Interest Rate Swap ~619~ 263 883,000,000.00 MXN 18/03/2026 11/06/2031 MXN/FTIIE/1D/BBA Citigroup Global Markets Ltd (495,544) ────── 金融负债总额 (1,621,944) ------------------ 金融资产净额 (1,487,010) ══════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 - 28 - 抵押品持有情况 于二零二六年三月三十一日(未经审计) 抵押品提供方 抵押品的性质 到期期限 计价货币 抵押品所涵盖资产净值 百分比 抵押品价值 美元 Citibank N.A.，伦敦 现金 不适用 美元 0.1 1,621,009 ────── ────── 0.1 1,621,009 ══════ ══════ 现金抵押品再投资详情 截至二零二六年三月三十一日止期间，未进行现金抵押品再投资。 托管╱保管安排 收到╱持有的抵押品 金额 计划下提供的抵押品 所占比例 31.3.2026 31.3.2026 美元 百分比 现金抵押品的托管机构 隔离账户 香港上海汇丰银行有限公司 1,621,009 100.0 ══════ ══════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 第三十一至三十九页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 29 - 财务状况表 于二零二六年三月三十一日(未经审计) 31.3.2026 30.9.2025 美元 美元 资产 流动资产 银行现金 22,950,973 50,441,938 现金抵押品 1,621,009 9,168,061 应收经纪款项 41,130,232 60,447,848 分配应收款项 3,041,610 40,580,837 保证金 31,479,751 21,376,765 衍生性产品 41,475,478 24,372,548 投资 2,685,987,399 2,887,124,411 股息及其他应收款项 34,984 149,022 ─────── ─────── 总资产 2,827,721,436 3,093,661,430 -------------------- -------------------- 负债 流动负债 应付经纪款项 28,754,909 95,413,753 赎回应付款项 36,950,218 11,798,241 应付收益分配 [附注 6] 5,752,932 5,704,569 衍生性产品 51,277,021 27,360,457 其他应付款项 2,789,262 3,085,770 ─────── ─────── 总负债（不含可赎回份额持有 人应占净资产） 125,524,342 143,362,790 -------------------- -------------------- 可赎回份额持有人应占净资产 [附注 3] 2,702,197,094 2,950,298,640 ═══════ ═══════ 综合收益表 截至二零二六年三月三十一日止期间(未经审计) 1.10.2025 1.10.2024 至 至 31.3.2026 31.3.2025 美元 美元 收入 投资及衍生性产品净收益 ╱（亏 损）[附注 4] 29,360,049 (17,618,721) 股息收入 1,540,498 1,377,575 存款利息 772,449 524,865 汇兑净亏损 (1,653,215) (2,392,370) 其他收入 3,734 92,487 ────── ────── 30,023,515 (18,016,164) ----------------- ----------------- 支出 管理费用 [附注 5(a)] 13,622,610 11,075,586 托管费用及银行费用 [附注 5(a), 5(b)] 453,525 409,755 受托人费用 [附注 5(b)] 381,929 307,424 交易成本 [附注 5(b)] 133,632 111,376 基金注册登记机构费用 [附注 5(a)] 114,737 69,796 核数师酬金 19,702 29,878 法律及专业费用 17,190 18,513 估值费用 [附注 5(a)] 8,470 8,540 印刷及出版支出 6,174 4,142 其他经营费用 15,964 5,983 ────── ────── 14,773,933 12,040,993 ----------------- ----------------- 净经营利润╱（亏损） 15,249,582 (30,057,157) ----------------- ----------------- 财务成本 收益分配 [附注 6] (34,668,068) (28,117,360) 利息支出 [附注 5(b)] (3,721) (85,445) ────── ────── (34,671,789) (28,202,805) ----------------- ----------------- 除税前亏损 (19,422,207) (58,259,962) 税项 (38,001) (414,009) ────── ────── 可赎回份额持有人应占净资产及总 综合亏损之减少 (19,460,208) (58,673,971) ══════ ══════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 第三十一至三十九页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 30 - 可赎回份额持有人应占净资产变动表 截至二零二六年三月三十一日止期间(未经审计) 1.10.2025 1.10.2024 至 至 31.3.2026 31.3.2025 美元 美元 期初可赎回份额持有人应占净 资产 2,950,298,640 1,661,058,597 -------------------- ------------------- 分配可赎回份额 [附注 3] 1,079,199,271 2,147,542,259 赎回可赎回份额 [附注 3] (1,307,840,609) (491,285,633) ─────── ────── 净（赎回）╱分配 (228,641,338) 1,656,256,626 -------------------- ------------------- 2,721,657,302 3,317,315,223 可赎回份额持有人应占净资产 及总综合亏损之减少 (19,460,208) (58,673,971) ─────── ────── 期末可赎回份额持有人应占净 资产 2,702,197,094 3,258,641,252 ═══════ ══════ 现金流量表 截至二零二六年三月三十一日止期间(未经审计) 1.10.2025 1.10.2024 至 至 31.3.2026 31.3.2025 美元 美元 经营业务 购入投资及衍生性产品 (3,659,600,350) (4,415,576,824) 出售投资及衍生性产品所得款 项 3,849,685,817 2,817,595,974 现金抵押品之减少╱（增加） 7,547,052 (1,534,802) 已收股息 1,540,498 1,377,575 已收利息 774,449 524,865 已付税项 (38,001) (414,009) 已付交易成本 (137,436) (115,840) 已付基金注册登记机构费用 (208,654) (132,470) 已付受托人费用 (382,440) (273,474) 保证金之（增加）╱减少 (10,102,986) 10,312,163 已付管理费用 (13,684,184) (9,904,831) 其他 (2,477,049) (2,446,350) ─────── ─────── 经营业务所产生╱（运用）之 现金净额 172,914,716 (1,600,588,023) -------------------- ------------------- 融资活动 已付利息 (3,721) (85,445) 分配可赎回份额所得款项 1,116,738,498 2,127,911,717 赎回可赎回份额付款 (1,282,688,632) (486,105,556) 已付收益分配 (34,619,705) (27,967,320) ─────── ─────── 融资活动所（运用）╱产生之 现金净额 (200,573,560) 1,613,753,396 -------------------- ------------------- 现金及现金等价物之（减少） ╱增加 (27,658,844) 13,165,373 期初现金及现金等价物 50,441,938 24,866,024 现金及现金等价物之汇兑收益 ╱（亏损） 167,879 (389,076) ─────── ─────── 期末现金及现金等价物 22,950,973 37,642,321 ═══════ ═══════ 现金及现金等价物余额分析： 银行现金 22,950,973 37,642,321 ═══════ ═══════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 财务报表之附注 1 本基金 摩根亚洲总收益债券基金（“本基金”）根据二零零四年十一月三十日的信托契约（经修订）（“信托契约”）成立，受香港法 律监管。本基金已获香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）认可。 本基金之投资目标为通过一个主要投资（即至少为资产净值总额的 70%）于亚洲债券及其他债务证券之主动管理组合，致力提 供具竞争力的总回报（包括资本增长及定息收益）。 根据信托契约，管理人可决定发行不同产品类别（分别称为“类别”），虽然各类别之资产将作共同投资，但各类别可应用特定 的收费结构、货币或收益分配政策。由于各类别有不同的收费结构，因此每类别应占之资产净值可能不同。 所有基金份额持有人于份额持有人会议上的权利是相同的，包括召开会议、表决或以其他方式行事的权利。 2 重要会计政策 (a) 中期财务报表的重要会计政策 编制本未经审计简明中期财务报表所使用的重要会计政策和计算方法与截至二零二五年九月三十日止年度财务报表所采纳的 会计政策和计算方法一致。 (b) 投资及衍生性产品 分类 对于投资及衍生性产品，本基金基于其管理该等金融资产的经营模式及该等金融资产的合同现金流量特点进行分类。本基金 按公平值对金融资产组合进行管理并评估业绩。本基金主要关注公平值信息，并运用该等信息对资产业绩进行评估，从而作 出相应决策。 公平值为负数的衍生性产品合约列示为按公平值透过损益列账的负债。 因此，本基金将所有的投资组合归类为按公平值透过损益列账的金融资产或负债。 确认、取消确认及计量 投资及衍生性产品之买卖于交易日确认。投资及衍生性产品先以公平值确认，其后以公平值重新计量。投资及衍生性产品所 产生之已实现及未实现收益及亏损确认于综合收益表内。当收取投资及衍生性产品现金流量的权利已终止或本基金已转移差 不多所有风险和回报时，即终止确认投资及衍生性产品。 公平值估计 公平值指在计量日期，于一项有序交易中由市场参与者出售一项资产而应收取或转让一项负债而应支付的价格。在活跃市场 中买卖的金融资产和负债的公平值，按最后交易价计算。当被投资公司的证券交易暂停，该投资的价值按基金管理人估计的 公平值计算。 债务证券的公平值按包括应计利息的报价计算。 集体投资计划的投资以基于相关基金管理人决定的各基金每份额净资产价值得出的公平值而计算，或如集体投资计划为上市 或在交易所买卖，则以最后交易价计算。 未平仓期货和掉期合约是以在估值日的长短仓最后交易价估值。最后交易价与合约价格之间的差额在综合收益表确认。 远期外汇合约是以估值日的远期利率定价。远期利率与合约利率之间的差额在综合收益表确认。 - 31 - 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 - 32 - 结构性主体 本基金中的所有其他基金（“被投资基金”）投资将被视为对非合并结构性主体的投资。本基金所投资的被投资基金的目标 是达成中长期资本增值。 (c) 外币交易 功能及呈列货币 本基金采用美元作为其功能及呈列货币。 交易及结余 外币交易按交易日期适用之汇率折算为功能货币。 外币交易和按期末╱年终汇率换算外币资产和负债产生的汇兑盈亏在综合收益表确认。 与现金及现金等价物有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“汇兑净收益╱亏损”中呈列。与按公平值透过损益列账的金融资产 及金融负债有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“投资及衍生性产品净收益╱亏损”中呈列。 (d) 分配份额所得款项及赎回份额支付款项 每份额资产净值于每个交易日计算。分配或赎回份额的价格将通过参考相关交易日营业时间结束时每份额资产净值计算。这 是按照信托契约的条文计算，因而可能与财务报表中的会计政策不同。 可赎回份额持有人有权选择赎回份额，此等份额在财务状况表上分类为金融负债，代表可赎回份额持有人应占净资产（或 “资产净值”或“净资产”或“NAV”）。如果可赎回份额持有人行使他的赎回权，则将可赎回金额以应付账款的形式在财 务状况表入账。 3 已发行份额数目及可赎回份额持有人应占净资产（每份额） 1.10.2025 to 31.3.2026 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 英镑对冲类别 （每月派息） 港元类别 （资息月派） 港元类别 （每月派息） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 14,057,471.871 11,239,739.232 2,078,193.531 848,249.956 259,345,868.531 总分配 3,289,630.532 3,078,248.934 1,368,558.663 1,428,657.432 121,726,847.956 总赎回 (4,200,850.807) (1,550,090.322) (563,671.968) (615,268.962) (71,928,083.221) ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── 期末 13,146,251.596 12,767,897.844 2,883,080.226 1,661,638.426 309,144,633.266 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 纽元对冲类别 （每月派息） PRC人民币份额 （累计） PRC人民币份额 （每月派息） PRC人民币对冲份额 （累计） PRC人民币对冲份额 （每月派息） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 7,043,537.689 604,727,740.810 97,527,654.870 260,080,519.340 116,507,192.070 总分配 2,511,741.962 83,124,679.620 27,461,081.980 264,281,125.600 19,217,172.710 总赎回 (2,514,550.539) (385,230,913.220) (43,933,234.320) (169,617,134.570) (36,520,746.190) ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── 期末 7,040,729.112 302,621,507.210 81,055,502.530 354,744,510.370 99,203,618.590 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 - 33 - 1.10.2025 至 31.3.2026 PRC美元份额 （累计） PRC美元份额 （每月派息） 人民币对冲类别 （累计） 人民币对冲类别 （每月派息） 美元类别 （累计） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 10,299,372.140 12,204,937.210 1,413,016.206 208,223,028.911 3,048,662.830 总分配 2,320,379.640 2,992,707.810 1,584,089.969 20,156,018.622 4,425,619.684 总赎回 (2,787,416.680) (3,060,164.510) (858,118.814) (30,911,800.697) (336,609.376) ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── 期末 9,832,335.100 12,137,480.510 2,138,987.361 197,467,246.836 7,137,673.138 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 美元类别 （资息月派） 美元类别 （每月派息） 美元X类别 （累计） 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 87,051.805 33,079,071.822 22,828,246.203 总分配 113,940.827 13,207,940.187 1,947,446.000 总赎回 (10,770.883) (14,327,219.606) (1,610,561.000) ───────── ──────── ──────── 期末 190,221.749 31,959,792.403 23,165,131.203 ═════════ ════════ ════════ 1.10.2024至31.3.2025 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 英镑对冲类别 （每月派息） 港元类别 （资息月派） 港元类别 （每月派息） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 13,441,867.382 11,017,832.492 1,294,601.382 - 224,284,339.491 总分配 2,330,744.523 391,882.324 455,098.896 294,339.690 22,786,383.736 总赎回 (2,154,365.508) (686,714.726) (230,753.131) - (38,549,118.780) ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── 期末 13,618,246.397 10,723,000.090 1,518,947.147 294,339.690 208,521,604.447 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 纽元对冲类别 （每月派息） PRC人民币份额 （累计） PRC人民币份额 （每月派息） PRC人民币对冲份额 （累计） PRC人民币对冲份额 （每月派息） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 6,898,060.544 - - 281,981,370.720 130,298,367.030 总分配 1,674,570.871 1,155,895,419.470 29,156,750.760 95,926,952.280 16,391,814.120 总赎回 (1,288,013.612) (76,589,241.030) (25,819.490) (94,724,141.770) (32,217,648.820) ───────── ───────── ──────── ──────── ──────── 期末 7,284,617.803 1,079,306,178.440 29,130,931.270 283,184,181.230 114,472,532.330 ═════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 - 34 - 1.10.2024 至 31.3.2025 PRC美元份额 （累计） PRC美元份额 （每月派息） 人民币对冲类别 （累计） 人民币对冲类别 （每月派息） 美元类别 （累计） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 8,855,711.320 5,990,036.480 2,386,652.658 243,997,365.988 976,461.685 总分配 1,605,533.570 2,879,728.500 387,866.718 6,919,230.173 207,114.462 总赎回 (1,483,073.490) (828,072.810) (1,683,171.934) (34,434,242.727) (150,437.650) ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── 期末 8,978,171.400 8,041,692.170 1,091,347.442 216,482,353.434 1,033,138.497 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 美元类别 （资息月派） 美元类别 （每月派息） 美元X类别 （累计） 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 - 35,278,106.631 - 总分配 100.398 3,713,136.306 18,947,592.203 总赎回 - (10,573,687.520) - ───────── ───────── ─────── 期末 100.398 28,417,555.417 18,947,592.203 ═════════ ═════════ ═══════ 31.3.2026 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 英镑对冲类别 （每月派息） 港元类别 （资息月派） 港元类别 （每月派息） 澳元 加元 英镑 港元 港元 可赎回份额持有人 应占净资产 79,842,414 78,896,568 18,581,054 16,158,544 2,054,652,177 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 可赎回份额持有人 应占净资产 （每份额） 6.07 6.18 6.44 9.72 6.65 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 纽元对冲类别 （每月派息） PRC人民币份额 （累计） PRC人民币份额 （每月派息） PRC人民币对冲份额 （累计） PRC人民币对冲份额 （每月派息） 纽元 人民币 人民币 人民币 人民币 可赎回份额持有人 应占净资产 42,598,589 3,108,748,337 759,182,856 4,455,462,646 678,136,181 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 可赎回份额持有人 应占净资产 （每份额） 6.05 10.27 9.37 12.56 6.84 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 - 35 - 31.3.2026 PRC美元份额 （累计） PRC美元份额 （每月派息） 人民币对冲类别 （累计） 人民币对冲类别 （每月派息） 美元类别 （累计） 美元 美元 人民币 人民币 美元 可赎回份额持有人 应占净资产 117,373,885 83,552,355 28,020,286 1,249,373,466 95,463,205 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 可赎回份额持有人 应占净资产（每 份额） 11.94 6.88 13.10 6.33 13.37 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 美元类别 （资息月派） 美元类别 （每月派息） 美元X类别 （累计） 美元 美元 美元 可赎回份额持有人 应占净资产 1,836,794 241,633,173 249,934,758 ═════════ ════════ ════════ 可赎回份额持有人 应占净资产 （每份额） 9.66 7.56 10.79 ═════════ ════════ ════════ 30.9.2025 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 英镑对冲类别 （每月派息） 港元类别 （资息月派） 港元类别 （每月派息） 澳元 加元 英镑 港元 港元 可赎回份额持有人 应占净资产 88,391,555 71,834,145 13,855,426 8,544,838 1,770,065,346 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 可赎回份额持有人 应占净资产 （每份额） 6.29 6.39 6.67 10.07 6.83 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 纽元对冲类别 （每月派息） PRC人民币份额 （累计） PRC人民币份额 （每月派息） PRC人民币对冲份额 （累计） PRC人民币对冲份额 （每月派息） 纽元 人民币 人民币 人民币 人民币 可赎回份额持有人 应占净资产 44,064,574 6,418,166,975 975,618,545 3,309,774,435 824,105,349 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 可赎回份额持有人 应占净资产 （每份额） 6.26 10.61 10.00 12.73 7.07 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 - 36 - 30.9.2025 PRC美元份额 （累计） PRC美元份额 （每月派息） 人民币对冲类别 （累计） 人民币对冲类别 （每月派息） 美元类别 （累计） 美元 美元 人民币 人民币 美元 可赎回份额持有人 应占净资产 123,131,391 86,947,116 18,772,637 1,363,050,841 40,830,052 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 可赎回份额持有人 应占净资产 （每份额） 11.96 7.12 13.29 6.55 13.39 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 美元类别 （资息月派） 美元类别 （每月派息） 美元X类别 （累计） 美元 美元 美元 可赎回份额持有人 应占净资产 877,617 258,791,109 245,424,296 ═════════ ════════ ════════ 可赎回份额持有人 应占净资产 （每份额） 10.08 7.82 10.75 ═════════ ════════ ════════ 4 投资及衍生性产品净收益╱（亏损） 1.10.2025 1.10.2024 至 至 31.3.2026 31.3.2025 美元 美元 投资及衍生性产品价值未实现收益╱亏损之变动 (94,265,864) (28,110,106) 投资及衍生性产品销售之实现收益 123,625,913 10,491,385 ─────── ────── 29,360,049 (17,618,721) ═══════ ══════ 5 与受托人及其关联人士以及管理人及其关联人士之交易 (a) 截至二零二六年及二零二五年三月三十一日止期间，已付管理人摩根基金（亚洲）有限公司及其关联人士支付的金额列示 如下： 1.10.2025 1.10.2024 至 至 31.3.2026 31.3.2025 美元 美元 管理费用 13,622,610 11,075,586 基金注册登记机构费用 114,737 69,796 托管费用及银行费用 9,405 11,384 估值费用 8,470 8,540 ══════ ══════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 - 37 - (b) 截至二零二六年及二零二五年三月三十一日止期间，已付受托人汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司及其关联人士的金额列 示如下： 1.10.2025 1.10.2024 至 至 31.3.2026 31.3.2025 美元 美元 受托人费用 381,929 307,424 托管费用及银行费用 278,761 314,667 交易成本 23,764 21,101 利息支出 3,721 85,445 ══════ ══════ 6 收益分配 一旦该金额不足够支付本基金宣布之收益分配时，管理人可酌情决定从资本中拨款支付该等收益分配。 收益分配类别 除息日 支付日 比率 份额 美元 1.10.2025 至 31.3.2026 澳元对冲类别（每月派息） 2025年10月31日 2025年11月10日 澳元0.0313 14,023,927.103 (287,358) 加元对冲类别（每月派息） 2025年10月31日 2025年11月10日 加元0.0250 11,856,415.183 (211,548) 英镑对冲类别（每月派息） 2025年10月31日 2025年11月10日 英镑0.0353 2,207,096.009 (102,363) 港元类别（资息月派） 2025年10月31日 2025年11月10日 港元0.0710 983,521.206 (8,985) 港元类别（每月派息） 2025年10月31日 2025年11月10日 港元0.0371 279,958,989.555 (1,336,363) 纽元对冲类别（每月派息） 2025年10月31日 2025年11月10日 纽元0.0259 6,998,948.152 (103,806) PRC人民币份额（每月派息） 2025年10月31日 2025年11月10日 人民币0.0544 103,192,826.140 (788,190) PRC人民币对冲份额（每月派息） 2025年10月31日 2025年11月10日 人民币0.0225 117,645,056.250 (371,654) PRC美元份额（每月派息） 2025年10月31日 2025年11月10日 美元0.0387 12,695,063.820 (491,299) 人民币对冲类别（每月派息） 2025年10月31日 2025年11月10日 人民币0.0207 201,558,591.375 (585,807) 美元类别（资息月派） 2025年10月31日 2025年11月10日 美元0.0711 175,119.612 (12,451) 美元类别（每月派息） 2025年10月31日 2025年11月10日 美元0.0425 35,063,461.360 (1,490,195) 澳元对冲类别（每月派息） 2025年11月28日 2025年12月8日 澳元0.0320 14,640,600.258 (307,242) 加元对冲类别（每月派息） 2025年11月28日 2025年12月8日 加元0.0249 11,700,624.390 (208,992) 英镑对冲类别（每月派息） 2025年11月28日 2025年12月8日 英镑0.0361 2,371,835.277 (113,451) 港元类别（资息月派） 2025年11月28日 2025年12月8日 港元0.0703 934,889.369 (8,442) 港元类别（每月派息） 2025年11月28日 2025年12月8日 港元0.0371 283,982,906.536 (1,353,237) 纽元对冲类别（每月派息） 2025年11月28日 2025年12月8日 纽元0.0259 7,196,373.555 (106,995) PRC人民币份额（每月派息） 2025年11月28日 2025年12月8日 人民币0.0543 111,038,478.120 (852,940) PRC人民币对冲份额（每月派息） 2025年11月28日 2025年12月8日 人民币0.0240 118,076,765.880 (400,886) PRC美元份额（每月派息） 2025年11月28日 2025年12月8日 美元0.0387 13,115,145.240 (507,556) 人民币对冲类别（每月派息） 2025年11月28日 2025年12月8日 人民币0.0221 201,700,750.047 (630,588) 美元类别（资息月派） 2025年11月28日 2025年12月8日 美元0.0703 188,874.419 (13,278) 美元类别（每月派息） 2025年11月28日 2025年12月8日 美元0.0425 31,627,586.518 (1,344,170) 澳元对冲类别（每月派息） 2025年12月31日 2026年1月9日 澳元0.0329 14,266,901.729 (313,007) 加元对冲类别（每月派息） 2025年12月31日 2026年1月9日 加元0.0245 11,573,943.760 (206,866) 英镑对冲类别（每月派息） 2025年12月31日 2026年1月9日 英镑0.0364 2,425,710.734 (118,762) 港元类别（资息月派） 2025年12月31日 2026年1月9日 港元0.0690 1,054,395.848 (9,347) 港元类别（每月派息） 2025年12月31日 2026年1月9日 港元0.0371 275,726,326.129 (1,314,248) 纽元对冲类别（每月派息） 2025年12月31日 2026年1月9日 纽元0.0256 6,932,687.538 (102,058) PRC人民币份额（每月派息） 2025年12月31日 2026年1月9日 人民币0.0536 108,723,359.270 (834,902) PRC人民币对冲份额（每月派息） 2025年12月31日 2026年1月9日 人民币0.0238 113,153,596.120 (385,827) PRC美元份额（每月派息） 2025年12月31日 2026年1月9日 美元0.0387 12,923,218.110 (500,129) 人民币对冲类别（每月派息） 2025年12月31日 2026年1月9日 人民币0.0220 201,051,844.422 (633,692) 美元类别（资息月派） 2025年12月31日 2026年1月9日 美元0.0691 188,743.588 (13,042) 美元类别（每月派息） 2025年12月31日 2026年1月9日 美元0.0425 29,569,635.892 (1,256,707) 澳元对冲类别（每月派息） 2026年1月30日 2026年2月9日 澳元0.0335 13,738,477.294 (322,420) 加元对冲类别（每月派息） 2026年1月30日 2026年2月9日 加元0.0257 12,166,144.878 (230,897) 英镑对冲类别（每月派息） 2026年1月30日 2026年2月9日 英镑0.0365 2,488,186.419 (124,626) 港元类别（资息月派） 2026年1月30日 2026年2月9日 港元0.0692 1,313,000.035 (11,634) 港元类别（每月派息） 2026年1月30日 2026年2月9日 港元0.0371 291,626,313.705 (1,385,371) 纽元对冲类别（每月派息） 2026年1月30日 2026年2月9日 纽元0.0262 7,139,050.742 (113,133) PRC人民币份额（每月派息） 2026年1月30日 2026年2月9日 人民币0.0530 97,816,460.300 (745,799) PRC人民币对冲份额（每月派息） 2026年1月30日 2026年2月9日 人民币0.0252 106,694,265.240 (386,790) PRC美元份额（每月派息） 2026年1月30日 2026年2月9日 美元0.0387 12,828,873.830 (496,477) 人民币对冲类别（每月派息） 2026年1月30日 2026年2月9日 人民币0.0233 196,404,163.131 (658,325) 美元类别（资息月派） 2026年1月30日 2026年2月9日 美元0.0690 189,638.039 (13,085) 美元类别（每月派息） 2026年1月30日 2026年2月9日 美元0.0425 29,503,200.303 (1,253,884) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 - 38 - 收益分配类别 除息日 支付日 比率 份额 美元 澳元对冲类别（每月派息） 2026年2月27日 2026年3月9日 澳元0.0346 13,725,446.182 (338,438) 加元对冲类别（每月派息） 2026年2月27日 2026年3月9日 加元0.0269 12,348,594.926 (243,558) 英镑对冲类别（每月派息） 2026年2月27日 2026年3月9日 英镑0.0365 2,754,960.112 (135,192) 港元类别（资息月派） 2026年2月27日 2026年3月9日 港元0.0687 1,518,939.781 (13,340) 港元类别（每月派息） 2026年2月27日 2026年3月9日 港元0.0373 294,720,040.584 (1,405,375) 纽元对冲类别（每月派息） 2026年2月27日 2026年3月9日 纽元0.0272 6,876,876.663 (112,240) PRC人民币份额（每月派息） 2026年2月27日 2026年3月9日 人民币0.0527 91,097,639.520 (699,740) PRC人民币对冲份额（每月派息） 2026年2月27日 2026年3月9日 人民币0.0262 104,319,412.690 (398,369) PRC美元份额（每月派息） 2026年2月27日 2026年3月9日 美元0.0387 12,791,493.240 (495,031) 人民币对冲类别（每月派息） 2026年2月27日 2026年3月9日 人民币0.0242 194,734,318.349 (686,873) 美元类别（资息月派） 2026年2月27日 2026年3月9日 美元0.0685 199,608.945 (13,673) 美元类别（每月派息） 2026年2月27日 2026年3月9日 美元0.0425 30,693,760.998 (1,304,483) 澳元对冲类别（每月派息） 2026年3月31日 2026年4月13日 澳元0.0353 13,152,750.788 (317,994) 加元对冲类别（每月派息） 2026年3月31日 2026年4月13日 加元0.0265 12,767,736.483 (242,446) 英镑对冲类别（每月派息） 2026年3月31日 2026年4月13日 英镑0.0361 2,883,080.226 (137,249) 港元类别（资息月派） 2026年3月31日 2026年4月13日 港元0.0670 1,661,638.426 (14,200) 港元类别（每月派息） 2026年3月31日 2026年4月13日 港元0.0373 309,242,176.655 (1,471,229) 纽元对冲类别（每月派息） 2026年3月31日 2026年4月13日 纽元0.0269 7,060,729.112 (108,347) PRC人民币份额（每月派息） 2026年3月31日 2026年4月13日 人民币0.0526 81,154,533.400 (618,056) PRC人民币对冲份额（每月派息） 2026年3月31日 2026年4月13日 人民币0.0245 99,366,466.160 (352,481) PRC美元份额（每月派息） 2026年3月31日 2026年4月13日 美元0.0387 12,159,208.630 (470,561) 人民币对冲类别（每月派息） 2026年3月31日 2026年4月13日 人民币0.0226 197,236,418.249 (645,394) 美元类别（资息月派） 2026年3月31日 2026年4月13日 美元0.0666 190,221.749 (12,669) 美元类别（每月派息） 2026年3月31日 2026年4月13日 美元0.0425 32,054,254.462 (1,362,306) ────── 可赎回份额持有人之总收益分配 (34,668,068) ══════ 1.10.2024至31.3.2025 澳元对冲类别（每月派息） 2024年10月31日 2024年11月8日 澳元0.0325 14,615,901.841 (311,136) 加元对冲类别（每月派息） 2024年10月31日 2024年11月8日 加元0.0306 11,121,926.884 (244,148) 英镑对冲类别（每月派息） 2024年10月31日 2024年11月8日 英镑0.0377 1,497,359.694 (72,575) 港元类别（每月派息） 2024年10月31日 2024年11月8日 港元0.0384 226,728,205.111 (1,119,876) 纽元对冲类别（每月派息） 2024年10月31日 2024年11月8日 纽元0.0343 7,297,048.975 (148,959) PRC人民币对冲份额（每月派息） 2024年10月31日 2024年11月8日 人民币0.0218 126,467,775.330 (386,792) PRC美元份额（每月派息） 2024年10月31日 2024年11月8日 美元0.0401 5,893,982.280 (236,349) 人民币对冲类别（每月派息） 2024年10月31日 2024年11月8日 人民币0.0201 243,705,600.797 (687,231) 美元类别（每月派息） 2024年10月31日 2024年11月8日 美元0.0440 31,421,477.695 (1,382,543) 澳元对冲类别（每月派息） 2024年11月29日 2024年12月9日 澳元0.0336 14,494,683.137 (317,270) 加元对冲类别（每月派息） 2024年11月29日 2024年12月9日 加元0.0300 11,023,559.983 (236,194) 英镑对冲类别（每月派息） 2024年11月29日 2024年12月9日 英镑0.0378 1,551,423.062 (74,539) 港元类别（每月派息） 2024年11月29日 2024年12月9日 港元0.0384 224,018,096.383 (1,105,473) 纽元对冲类别（每月派息） 2024年11月29日 2024年12月9日 纽元0.0338 7,340,121.519 (146,761) PRC人民币份额（每月派息） 2024年11月29日 2024年12月9日 人民币0.0573 712.460 (6) PRC人民币对冲份额（每月派息） 2024年11月29日 2024年12月9日 人民币0.0283 122,300,568.330 (477,354) PRC美元份额（每月派息） 2024年11月29日 2024年12月9日 美元0.0401 5,699,065.720 (228,533) 人民币对冲类别（每月派息） 2024年11月29日 2024年12月9日 人民币0.0261 238,721,418.784 (859,326) 美元类别（每月派息） 2024年11月29日 2024年12月9日 美元0.0440 30,940,410.823 (1,361,376) 澳元对冲类别（每月派息） 2024年12月31日 2025年1月9日 澳元0.0340 14,451,278.779 (304,215) 加元对冲类别（每月派息） 2024年12月31日 2025年1月9日 加元0.0282 10,835,353.688 (212,458) 英镑对冲类别（每月派息） 2024年12月31日 2025年1月9日 英镑0.0380 1,511,723.972 (71,945) 港元类别（每月派息） 2024年12月31日 2025年1月9日 港元0.0383 218,058,565.877 (1,075,141) 纽元对冲类别（每月派息） 2024年12月31日 2025年1月9日 纽元0.0329 7,062,494.209 (130,177) PRC人民币份额（每月派息） 2024年12月31日 2025年1月9日 人民币0.0575 284,231.730 (2,226) PRC人民币对冲份额（每月派息） 2024年12月31日 2025年1月9日 人民币0.0298 117,002,087.400 (474,925) PRC美元份额（每月派息） 2024年12月31日 2025年1月9日 美元0.0401 5,506,446.590 (220,809) 人民币对冲类别（每月派息） 2024年12月31日 2025年1月9日 人民币0.0275 234,376,880.198 (877,936) 美元类别（每月派息） 2024年12月31日 2025年1月9日 美元0.0440 30,147,817.132 (1,326,502) 澳元对冲类别（每月派息） 2025年1月28日 2025年2月10日 澳元0.0353 13,839,408.236 (305,063) 加元对冲类别（每月派息） 2025年1月28日 2025年2月10日 加元0.0286 10,743,330.167 (213,478) 英镑对冲类别（每月派息） 2025年1月28日 2025年2月10日 英镑0.0392 1,492,257.171 (72,729) 港元类别（每月派息） 2025年1月28日 2025年2月10日 港元0.0384 211,515,262.222 (1,042,549) 纽元对冲类别（每月派息） 2025年1月28日 2025年2月11日 纽元0.0341 7,014,797.346 (135,354) PRC人民币份额（每月派息） 2025年1月27日 2025年2月10日 人民币0.0578 1,365,462.650 (10,889) PRC人民币对冲份额（每月派息） 2025年1月27日 2025年2月10日 人民币0.0340 117,021,612.120 (548,954) PRC美元份额（每月派息） 2025年1月27日 2025年2月10日 美元0.0401 5,806,663.680 (232,847) 人民币对冲类别（每月派息） 2025年1月28日 2025年2月10日 人民币0.0315 225,171,810.554 (974,455) 美元类别（每月派息） 2025年1月28日 2025年2月10日 美元0.0440 29,158,479.942 (1,282,971) 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 - 39 - 收益分配类别 除息日 支付日 比率 份额 美元 澳元对冲类别（每月派息） 2025年2月28日 2025年3月10日 澳元0.0347 13,653,221.075 (294,612) 加元对冲类别（每月派息） 2025年2月28日 2025年3月10日 加元0.0285 10,721,353.750 (212,112) 英镑对冲类别（每月派息） 2025年2月28日 2025年3月10日 英镑0.0382 1,453,902.628 (69,932) 港元类别（资息月派） 2025年2月28日 2025年3月10日 港元0.0706 775.663 (7) 港元类别（每月派息） 2025年2月28日 2025年3月10日 港元0.0383 207,129,538.861 (1,020,132) 纽元对冲类别（每月派息） 2025年2月28日 2025年3月10日 纽元0.0331 7,156,723.544 (132,740) PRC人民币份额（每月派息） 2025年2月28日 2025年3月10日 人民币0.0575 9,551,871.710 (75,314) PRC人民币对冲份额（每月派息） 2025年2月28日 2025年3月10日 人民币0.0292 116,214,708.500 (465,334) PRC美元份额（每月派息） 2025年2月28日 2025年3月10日 美元0.0400 6,639,783.900 (265,591) 人民币对冲类别（每月派息） 2025年2月28日 2025年3月10日 人民币0.0270 220,852,441.390 (817,686) 美元类别（资息月派） 2025年2月28日 2025年3月10日 美元0.0707 99.701 (7) 美元类别（每月派息） 2025年2月28日 2025年3月10日 美元0.0440 28,731,892.413 (1,264,201) 澳元对冲类别（每月派息） 2025年3月31日 2025年4月9日 澳元0.0339 13,618,006.571 (287,677) 加元对冲类别（每月派息） 2025年3月31日 2025年4月9日 加元0.0271 10,722,844.471 (201,903) 英镑对冲类别（每月派息） 2025年3月31日 2025年4月9日 英镑0.0380 1,518,947.147 (74,502) 港元类别（资息月派） 2025年3月31日 2025年4月9日 港元0.0706 294,339.690 (2,671) 港元类别（每月派息） 2025年3月31日 2025年4月9日 港元0.0383 207,666,514.460 (1,022,278) 纽元对冲类别（每月派息） 2025年3月31日 2025年4月9日 纽元0.0317 7,222,540.548 (129,668) PRC人民币份额（每月派息） 2025年3月31日 2025年4月9日 人民币0.0574 28,060,836.570 (221,678) PRC人民币对冲份额（每月派息） 2025年3月31日 2025年4月9日 人民币0.0245 114,281,731.770 (385,348) PRC美元份额（每月派息） 2025年3月31日 2025年4月9日 美元0.0401 7,960,786.420 (319,228) 人民币对冲类别（每月派息） 2025年3月31日 2025年4月9日 人民币0.0227 216,895,418.959 (677,621) 美元类别（资息月派） 2025年3月31日 2025年4月9日 美元0.0708 100.398 (7) 美元类别（每月派息） 2025年3月31日 2025年4月9日 美元0.0440 28,751,102.829 (1,265,047) ────── 可赎回份额持有人之总收益分配 (28,117,360) ══════ 摩根亚洲总收益债券基金 截至二零二六年三月三十一日止半年度报告 - 40 - 经营与管理 管理人及服务提供者 管理人董事 摩根基金（亚洲）有限公司 Christopher David SPELMAN 香港 Daniel James WATKINS 中环干诺道中8号 Kit Yee Elka LEUNG 遮打大厦19楼 Stiofan Seamus DEBURCA Tsun Kay Edwin CHAN 投资管理人 摩根资产管理（亚太）有限公司 受托人 香港 汇丰机构信托服务（亚洲） 中环干诺道中8号 有限公司 遮打大厦19楼 香港 中环皇后大道中1号 基金注册登记机构 HSBC Trustee (Cayman) Limited P.O. Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 香港 中环德辅道中1号 太子大厦22楼 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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