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融通债券A/B(161603) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 52589 | ||||||||
基金代码 | 161603 | ||||||||
公告日期 | 2009-01-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 融通通利系列证券投资基金2008年第4季度报告 | ||||||||
信息全文 | §1 重要提示 本系列开放式证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,于2009年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2008年10月1日起至2008年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通债券 融通深证100指数 融通蓝筹成长 交易代码 前端:161603; 后端:161653 前端:161604; 后端:161654 前端:161605; 后端:161655 基金运作方式 契约型开放式 契约型开放式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年9月30日 2003年9月30日 2003年9月30日 报告期末基金 份额总额 577,940,765.35份 8,356,863,312.13 份 2,954,503,759.78份 投资目标 在强调本金安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差,力求实现对深证100指数的有效跟踪,谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。 组合投资,资本增值,为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略 以组合优化为基本策略,利用收益曲线模型和债券品种定价模型,在获取较好的稳定收益的基础上,捕捉市场出现的中短期投资机会。 以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%,采用复制法跟踪深证100指数,对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况,将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。 在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,同时更重视基本面分析,强调通过基本面分析挖掘个股。 业绩比较基准 全国银行间同业拆借中心编制的银行间债券综合指数。 深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% 国泰君安指数×75%+银行间债券综合指数×25% 风险收益特征 属于相对低风险的基金品种。 风险和预期收益率接近市场平均水平 力求获得超过市场平均水平的收益,承担相应的风险 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2008年10月01日-2008年12月31日) 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金 1.本期已实现收益 11,753,767.42 -593,609,412.97 -130,740,237.95 2.本期利润 29,398,257.25 -869,282,199.88 -141,296,273.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.0532 -0.1068 -0.0475 4.期末基金资产净值 703,114,636.62 6,434,252,259.89 2,820,564,643.90 5.期末基金份额净值 1.217 0.770 0.955 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通债券基金 阶段 净值增 长 率① 净值增长率标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.73% 0.20% 5.32% 0.40% -0.59% -0.20% 融通深证100指数基金 阶段 净值增 长 率① 净值增长率标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.50% 2.83% -12.56% 2.75% 0.06% 0.08% 融通蓝筹成长基金 阶段 净 值 增 长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.69% 1.55% -9.94% 2.28% 5.25% -0.73% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:上表中深证100指数基金业绩比较基准项目分段计算,其中:2005年8月21日之前(含此日)采用"75%×深证100指数 + 25%×银行间债券综合指数",2005年8月22日起使用新基准即"深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%"。 注:按基金合同规定,本系列基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 乔羽夫 融通债券基金的基金经理、融通易支付货币市场基金基金经理 2008年3月31日 - 5 中国国籍,经济学硕士。2000年9月至2001年10月,就职于深圳远永盛投资有限责任公司,从事证券交易工作;2004年9月至今,就职于融通基金管理有限公司,先后从事债券交易、债券研究以及债券投资等工作。具有四年债券投资研究经历,2005年通过基金从业人员资格考试,2006年获得全国银行间同业拆借中心交易员资格、债券托管结算业务资格。 张野 融通深证100指数基金的基金经理、融通巨潮100指数基金的基金经理。 2003年9月30日 - 14 中国国籍,工商管理硕士,具有证券从业资格。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理,融通基金管理有限公司研究员。 陈晓生 融通蓝筹成长基金的基金经理、融通动力先锋基金的基金经理、日兴黄河基金融通模拟组合的组合经理、公司总经理助理 2007年3月2日 - 14 中国国籍,经济学硕士,具有证券从业资格。曾就职于中信集团中大投资管理有限公司,历任证券投资部交易员、期货业务负责人、股票投资经理助理、股票投资经理。2003 年2 月加入融通基金管理有限公司,历任融通新蓝筹基金经理助理、机构理财部投资经理、副总监。 严菲 融通蓝筹成长基金的基金经理 2007年3月2日 - 6 中国国籍,经济学硕士,具有证券从业资格。曾先后就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行业研究员。 4.2 管理人对报告期内本系列基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本系列基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本系列基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内,本系列基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 (1)本系列基金管理人旗下没有与融通债券基金投资风格相似的基金; (2)本系列基金管理人旗下没有与融通深证100指数基金投资风格相似的基金; (3)融通蓝筹成长证券投资基金本报告期基金份额净值增长率为-4.69%;融通新蓝筹证券投资基金本报告期基金份额净值增长率为-4.76%。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本系列基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 (1)融通债券基金运作报告 四季度,由美国次贷危机引起的全球性金融危机逐步恶化,世界主要发达国家经济相继陷入衰退。受国外需求减弱的影响,多年来以出口导向型为增长模式的我国经济增长急转而下。在已经公布的10月、11月数据中,投资、消费、出口等指标增速均出现明显下滑。面对严峻的经济形势,我国政府及时调整了宏观经济政策,从年初的"双防"到年中的"一保一控"再到4季度的"保增长"。货币政策也跟随转向,从年初的"从紧货币政策"到4季度的"适度宽松的货币政策";从上半年连续数次上调准备金率到连续5次降息、4次降存款准备金率。转向之快、幅度之大,历史罕见。 四季度,受大幅降息和降调存款准备金率等利好因素刺激,债券市场收益率曲线快速下滑。各期限利率迅速回落直逼历史低位,短期债券利率甚至已经突破了银行资金成本。在此环境下,本基金积极参与了债券一级市场的申购,并逐步在二级市场加长组合久期,对流动性较好的长期政策性金融债等品种做了重点配置。同时,减持了可转债以及部分流动性和资质较为一般的企业债、分离债。 展望09年一季度,由于国外、国内需求短期内难以逆转,我国宏观经济形势仍旧严峻。因此,货币政策将继续维持宽松,存贷款利率、存款准备金率仍有下调空间。但下调幅度和速度会受CPI走势、商行信贷增速等指标变化而调整。整体而言,宏观基本面仍对债券市场形成支撑。操作上,我们在继续看好宏观有利因素的同时,也将关注随着收益率曲线逐步下滑到历史低位,债券市场继续上涨的空间已经有限、近期来贷款增速加大、宏观经济有可能一季度见底等债券市场的不利因素,从而防范利率风险和有可能出现的市场反转。 我们将继续本着勤勉尽责的工作态度,在保证基金流动性和安全性的前提下,追求持有人利益最大化。 (2)融通深证100指数基金运作报告 2008年第四季度市场指数继续大幅度下调,上证综合指数第四季度下跌20.62%,沪深300指数下跌18.98%。 从行业类指数的表现来看:医药生物、建筑建材、机械设备、信息设备、家用电器、农林牧渔等与国家公布的拉动内需政策密切相关的行业具有较好的表现。而有色金属、金融服务、黑色金属、交通运输和采掘等主要受制于重化工行业景气周期下行和出口形势急剧变化的资产跌幅较大,在第四季度下跌幅度超过20%。从风格类指数的表现来看:微利股、小盘股、低价股等指数表现较好,跌幅少于6%;而低市盈率、价值股等股票指数跌幅较大,超过20%。由于深证100指数中机械、信息设备、家用电器等行业占比较高以及中小盘股票及低价股占比较高的特点,深证100指数在2008年第四季度下跌13.30%,同期深证100指数基金净值下跌12.50%。 从第四季度国内证券市场的表现可以明显的看出两个阶段:10月份为第一个阶段,继9月底出台一系列直接针对证券市场的救市政策之后,10月份货币政策开始转向,从原来的紧缩流动性转向开始放松流动性,但是这段时间市场的表现并不尽如人意,因为证券市场连续一年的大幅度下跌其实已经不仅仅是证券市场本身的问题;11月以后为第二个阶段,11月初国家出台4万亿投资计划,财政政策和货币政策全面转向,保增长成为宏观调控的目的以后,证券市场真正开始走向稳定,与国家刺激内需政策高度相关的行业在这一阶段具有较好的表现。展望2009年证券市场,我们认为在第一季度仍然处于投资者信心恢复阶段,主要不利因素在于周期性行业2008年第四季度与2009年第一季度的业绩可能出现非常差的情况,而且业绩下降趋势的拐点能否到来还不明朗,当然有利因素也存在,持续的货币政策放松可能会使证券市场的流动性得到比较好的恢复。我们对宏观经济情况仍然保持谨慎的态度,但是对于证券市场的表现,我们相对较为乐观,2009年一季度末是比较关键的时期。 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,竭力通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离,减少基金相对深证100指数的跟踪误差,力求最终实现对深证100指数的有效跟踪。 (3)融通蓝筹成长基金运作报告 1)市场和基金运作回顾 本季度市场继续延续调整态势,受美国次债危机引起的全球金融风暴影响,投资者对宏观经济悲观预期加剧,上证指数从季初2200多点一度跌至1664.93点,11月份在政府4万亿财政刺激政策的鼓舞下,市场出现快速反弹,全季度上证指数下跌20.62%。 全球经济形势的不确定性加大,信贷体系的骤然收缩对企业经营环境产生急冻影响,订单突然减少,库存大量积压,工业企业利润增速迅速下降,上市公司的盈利预期大幅降低,加之投资者对市场的风险厌恶度加大,这是本季度市场继续调整的主要原因。为应对经济下滑风险,本季度政府颁布了一系列促进经济增长的政策,包括4万亿财政刺激计划、改变对房地产行业的政策取向、央行的4次降息,连同9月份的降息,一年期贷款利率下调了189个基点,同时全球主要经济体也纷纷出台各种政策拯救本国的金融和经济,加大基础货币投放,这些政策实施的效果都有待观察。 鉴于政策从救股市转向救实体经济,我们对于市场的判断也从悲观转向谨慎乐观,本季度基金管理人改变了组合策略,从严格控制风险和全面防御的策略逐步转向积极寻找投资机会和逐步布局的策略。尽管我们判断第四季度市场仍将继续着寻底的进程,但在投资准备上我们回归积极心态,努力寻找未来有机会获得超额收益的投资机会。 过去一季度本基金净值增长率为-4.69%。 2)2009年1季度展望 2009年资本市场仍然面临国际经济形势下滑和大小非解禁对市场运行机制的冲击,但市场不乏结构性投资机会。经济的调整要持续较长时间,但由于各国政府刺激经济政策的及时推出,对经济下降的速度和幅度会起到一定缓冲作用。国内来看,中央政府4万亿的财政刺激计划和相关的地方配套投资,是此次全球金融危机中最庞大的救市措施之一,相关的受益行业还是存在一定机会。从资金面来看,央行"适度宽松的货币政策"加大货币投放力度,未来利率进一步下降,有望缓解流动性。在此次政府的4万亿投资中,45%用于铁路、公路、机场、城乡电网建设,9%用于农村民生工程和农村基础设施,9%用于生态环境,加之对于安居、医疗、教育、自主创新的支持,电力设备、铁路基建、节能环保、新能源、医药行业都是中长期受益行业,值得重点关注。此外,尽管需求方面仍然压力重重,但我们也关注到成本压力方面存在相当多的有利因素:一是大幅度降息将大大降低企业的财务成本,同时资金充裕改善企业的间接融资环境;二是大宗原材料价格的大幅下降减轻成本压力;三是人工成本的上升压力将大幅减弱;四是人民币升值压力减弱。 当然,我们也关注到2009年1季度,工业企业仍处于存货消化期,企业盈利会继续下降,加之年报的披露期来临,一些公司需要计提存货跌价减值准备,业绩可能低于市场预期,这些都会增加市场的波动性。 一季度本基金仍然会贯彻风险控制原则,在控制风险的前提下,寻找蓝筹股和成长股的 结构性投资机会。 §5投资组合报告 5.1融通债券基金投资组合报告 5.1.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - 0.00 其中:股票 - 0.00 2 固定收益投资 648,946,949.05 90.51 其中:债券 628,965,949.70 87.72 资产支持证券 19,980,999.35 2.79 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 52,411,457.94 7.31 6 其他资产 15,634,230.42 2.18 7 合计 716,992,637.41 100.00 5.1.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 36,754,000.00 5.23 2 央行票据 82,865,000.00 11.79 3 金融债券 347,696,000.00 49.45 其中:政策性金融债 347,696,000.00 49.45 4 企业债券 161,650,949.70 22.99 5 企业短期融资券 - 0.00 6 可转债 - 0.00 7 其他 - 0.00 8 合计 628,965,949.70 89.45 5.1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 080220 08国开20 1,000,000 102,190,000.00 14.53 2 0801047 08央行票据47 500,000 53,450,000.00 7.60 3 080218 08国开18 500,000 52,355,000.00 7.45 4 080419 08农发19 500,000 51,760,000.00 7.36 5 088060 08铁道05 500,000 51,000,000.00 7.25 5.1.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 119004 澜 电 03 200,000 19,980,999.35 2.84 5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.1.6 投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚情形; (2)本基金投资范围限于固定收益类金融工具,不包括股票投资; (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,785,448.90 5 应收申购款 11,598,781.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,634,230.42 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.2融通深证100指数基金投资组合报告 5.2.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 6,029,316,601.08 92.98 其中:股票 6,029,316,601.08 92.98 2 固定收益投资 241,115,000.00 3.72 其中:债券 241,115,000.00 3.72 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 184,430,673.13 2.84 6 其他资产 29,781,992.50 0.46 7 合计 6,484,644,266.71 100.00 5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)指数投资部分 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采掘业 289,178,412.65 4.49 C 制造业 3,171,122,475.91 49.29 C0 食品、饮料 601,265,871.28 9.34 C1 纺织、服装、皮毛 26,854,141.80 0.42 C2 木材、家具 - 0.00 C3 造纸、印刷 38,924,233.12 0.60 C4 石油、化学、塑胶、塑料 359,276,233.70 5.58 C5 电子 82,354,214.67 1.28 C6 金属、非金属 943,973,575.98 14.67 C7 机械、设备、仪表 750,339,474.87 11.66 C8 医药、生物制品 337,909,514.97 5.25 C99 其他制造业 30,225,215.52 0.47 D 电力、煤气及水的生产和供应业 148,651,988.53 2.31 E 建筑业 23,451,007.80 0.36 F 交通运输、仓储业 144,309,554.66 2.24 G 信息技术业 289,733,121.80 4.50 H 批发和零售贸易 399,476,009.91 6.21 I 金融、保险业 430,286,604.48 6.69 J 房地产业 843,679,501.65 13.11 K 社会服务业 179,280,903.20 2.79 L 传播与文化产业 39,084,806.33 0.61 M 综合类 71,062,214.16 1.10 合计 6,029,316,601.08 93.71 (2)积极投资部分 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000002 万 科A 81,858,683 527,988,505.35 8.21 2 002024 苏宁电器 20,133,271 360,586,883.61 5.60 3 000063 中兴通讯 8,862,887 241,070,526.40 3.75 4 000858 五 粮 液 17,850,478 238,125,376.52 3.70 5 000001 深发展A 21,805,938 206,284,173.48 3.21 6 000792 盐湖钾肥 3,329,978 189,076,150.84 2.94 7 000629 攀钢钢钒 19,997,533 183,577,352.94 2.85 8 000651 格力电器 7,803,982 151,709,410.08 2.36 9 000069 华侨城A 16,258,257 132,992,542.26 2.07 10 000568 泸州老窖 6,984,344 127,115,060.80 1.98 5.2.4按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 (1)指数投资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000002 万 科A 81,858,683 527,988,505.35 8.21 2 002024 苏宁电器 20,133,271 360,586,883.61 5.60 3 000063 中兴通讯 8,862,887 241,070,526.40 3.75 4 000858 五 粮 液 17,850,478 238,125,376.52 3.70 5 000001 深发展A 21,805,938 206,284,173.48 3.21 (2)积极投资 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 5.2.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 241,115,000.00 3.75 3 金融债券 - 0.00 其中:政策性金融债 - 0.00 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 可转债 - 0.00 7 其他 - 0.00 8 合计 241,115,000.00 3.75 5.2.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 0801016 08央行票据16 2,000,000 192,940,000.00 3.00 2 0801013 08央行票据13 500,000 48,175,000.00 0.75 5.2.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.2.9 投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚情形: 报告期末,本基金所持有的深证100指数成份股中兴通讯数量为8,862,887股,占基金期末资产净值的比例为3.75%。根据中兴通讯股份有限公司董事会2008年10月7日《关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》,中兴通讯在财政检查中受到16万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税380万元。 (2)报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,000,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,671,181.95 5 应收申购款 19,110,810.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,781,992.50 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.3融通蓝筹成长基金投资组合报告 5.3.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,449,973,675.63 51.24 其中:股票 1,449,973,675.63 51.24 2 固定收益投资 901,513,400.00 31.86 其中:债券 901,513,400.00 31.86 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 443,468,867.84 15.67 6 其他资产 34,925,461.03 1.23 7 合计 2,829,881,404.50 100.00 5.3.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采掘业 111,407,000.00 3.95 C 制造业 704,988,897.36 24.99 C0 食品、饮料 195,415,785.00 6.93 C1 纺织、服装、皮毛 3,567,916.00 0.13 C2 木材、家具 - 0.00 C3 造纸、印刷 - 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 29,585,324.80 1.05 C5 电子 - 0.00 C6 金属、非金属 54,327,714.59 1.93 C7 机械、设备、仪表 186,287,723.70 6.60 C8 医药、生物制品 235,804,433.27 8.36 C99 其他制造业 - 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 7,640,000.00 0.27 E 建筑业 - 0.00 F 交通运输、仓储业 - 0.00 G 信息技术业 94,694,889.60 3.36 H 批发和零售贸易 137,544,700.00 4.88 I 金融、保险业 277,856,876.75 9.85 J 房地产业 64,500,000.00 2.29 K 社会服务业 51,341,311.92 1.82 L 传播与文化产业 - 0.00 M 综合类 - 0.00 合计 1,449,973,675.63 51.41 5.3.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 1,099,970 119,566,739.00 4.24 2 000001 深发展A 12,450,000 117,777,000.00 4.18 3 002024 苏宁电器 5,000,000 89,550,000.00 3.17 4 000568 泸州老窖 4,167,530 75,849,046.00 2.69 5 000538 云南白药 1,932,855 66,509,540.55 2.36 6 000002 万 科A 10,000,000 64,500,000.00 2.29 7 601318 中国平安 2,200,000 58,498,000.00 2.07 8 600550 天威保变 2,728,980 55,043,526.60 1.95 9 000423 东阿阿胶 4,050,000 54,675,000.00 1.94 10 000069 华侨城A 6,276,444 51,341,311.92 1.82 5.3.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 50,400,000.00 1.79 2 央行票据 807,034,000.00 28.61 3 金融债券 - 0.00 其中:政策性金融债 - 0.00 4 企业债券 11,763,400.00 0.42 5 企业短期融资券 - 0.00 6 可转债 32,316,000.00 1.15 7 其他 - 0.00 8 合计 901,513,400.00 31.96 5.3.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 0801098 08央行票据98 2,000,000 195,880,000.00 6.94 2 0801055 08央行票据55 2,000,000 194,280,000.00 6.89 3 0801017 08央行票据17 1,000,000 106,390,000.00 3.77 4 0801078 08央行票据78 1,000,000 97,570,000.00 3.46 5 0801043 08央行票据43 1,000,000 96,930,000.00 3.44 5.3.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.3.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.3.8 投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚情形; (2)报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,098,780.49 2 应收证券清算款 12,128,438.98 3 应收股利 - 4 应收利息 21,255,046.80 5 应收申购款 443,194.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,925,461.03 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 125960 锡业转债 32,316,000.00 1.15 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002024 苏宁电器 35,820,000.00 1.27 非公开发行申购 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金 报告期期初基金份额总额 550,742,198.31 7,867,147,412.13 2,999,569,459.50 报告期期间基金总申购份额 586,601,003.89 1,757,198,446.73 55,485,310.15 报告期期间基金总赎回份额 559,402,436.85 1,267,482,546.73 100,551,009.87 报告期期间基金拆分变动份额 - - - 报告期期末基金份额总额 577,940,765.35 8,356,863,312.13 2,954,503,759.78 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件 (二)《融通通利系列证券投资基金基金合同》 (三)《融通通利系列证券投资基金托管协议》 (四)融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 (五)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本系列基金管理人网站www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 2009年1月21日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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