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摩根中国优势混合A(375010)  基金公开信息
流水号 52580
基金代码 375010
公告日期 2009-01-21
编号 1
标题 上投摩根中国优势证券投资基金2008年第4季度报告(2008年12月31日)
信息全文 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年一月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2008年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称： 中国优势
交易代码： 375010
基金运作方式： 契约型开放式
基金合同生效日： 2004年9月15日
报告期末基金份额总额： 3,463,785,933.72份
投资目标： 本基金在以长期投资为基本原则的基础上，通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，将战略资产配置与投资时机有效结合，精心选择在经济全球化趋势下具有国际比较优势的中国企业，通过精选证券和适度主动投资，为国内投资者提供国际水平的理财服务，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略： 本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，以国际视野审视中国经济发展，将国内行业发展趋势与上市公司价值判断纳入全球经济综合考量的范畴，通过定性/定量严谨分析的有机结合，准确把握国家/地区与上市公司的比较优势，最终实现上市公司内在价值的合理评估、投资组合资产配置与风险管理的正确实施。本基金以股票投资为主体，在股票选择和资产配置上分别采取"由下到上"和"由上到下"的投资策略。根据国内市场的具体特点，本基金积极利用摩根富林明资产管理集团在全球市场的研究资源，用其国际视野观的优势价值评估体系甄别个股素质，并结合本地长期深入的公司调研和严格审慎的基本面与市场面分析，筛选出重点关注的上市公司股票。资产配置层面包括类别资产配置和行业资产配置，本基金不仅在股票、债券和现金三大资产类别间实施策略性调控，也通过对全球/区域行业效应进行评估后，确定行业资产配置权重，总体紧密监控组合风险与收益特征，以最终切实提高组合的流动性、稳定性与收益性。
业绩比较基准： 本基金股票投资部分的业绩比较基准是新华富时中国A600指数，债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数；基金整体业绩比较基准=70%×新华富时中国A600指数收益率+25%×上证国债指数收益率+5%×同业存款利率。
风险收益特征： 本基金努力追求资产配置动态平衡，在风险预算目标下使基金收益最大化，属于中等风险证券投资基金产品。
基金管理人： 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2008年10月1日-2008年12月31日）
1.本期已实现收益 -1,822,033,794.54
2.本期利润 -949,209,863.91
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2736
4.期末基金资产净值 5,414,750,584.03
5.期末基金份额净值 1.5632
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2008/10/01-2008/12/31 -13.63% 2.79% -10.36% 2.11% -3.27% 0.68%
注：本基金于2004年9月15日正式成立。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根中国优势证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004年9月15日至2008年12月31日）
注：本基金合同生效时间为2004年9月15日，图示时间段为2004年9月15日至2008年12月31日。
本基金建仓期自2004年9月15日至2005年3月14日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨安乐 本基金基金经理 2007-8-10 - 7年 上海交通大学博士，曾任兴业证券研究发展中心研究员，大成基金管理有限公司高级研究员。2004年加入上投摩根基金管理有限公司，担任研究部总监助理、行业专家。曾任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理助理、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金经理助理。
王振州 本基金基金经理 2008-11-29 - 6年 1976年出生，中原大学电子电机学士，企业管理硕士；5年以上证券从业经历，2002年3月至2004年5月任宝来证券国际金融集团高级研究员；2004年5月至2007年1月，任职于日盛证券投资信托股份有限公司，担任日盛美亚高科技基金及日盛小而美基金基金经理；2007年1月至2007年9月，任元大证券投资信托股份有限公司元大双盈基金基金经理。2007年9月加入上投摩根基金管理有限公司。曾任上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金经理。
梁钧 曾任本基金基金经理，现任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理 2007-8-10 2008-11-28 8年 上海交通大学企业管理博士。2000年7月就职于湘财证券研发中心投资策略部。2003年就职于中国太平洋保险公司资金运用中心，从事债券投资及投资策略，曾参与几百亿资金的债券投资管理。2004年5月就职于泰达（湘财）荷银基金管理有限公司，历任基金经理和固定收益部总经理，负责公司旗下所有基金的债券和可转债投资，担任泰达荷银风险预算基金和泰达荷银货币基金的基金经理。2007年3月加入上投摩根基金管理有限公司。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
项目 本基金指标值（%）
本基金 -13.63
上投摩根内需动力 -4.56
上投摩根阿尔法 -5.25
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金不存在异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2008年四季度，A股市场出现先抑后扬的行情，10月份在海外市场利空传闻不断以及国内基本面恶化的双重打击下，市场一路下跌。其后在11月份4万亿投资的刺激以及预期货币政策放松影响下，出现结构性机会，水泥、电力设备、工程机械、钢铁等大幅上涨，在赚钱效应的刺激下，市场逐步活跃。本基金四季度逐步增加与投资相关的产业，为后期打下了一定基础。四季度净值增长-13.63%,超越沪深300指数，主要是结构中工程机械等与国家政策相关的配置的贡献。
展望未来一季度，在资金成本大幅下降的情况下，整体估值水平会有所提升。同时， 在国内外各项经济刺激政策的作用下，10-11月份经济活动停滞的状况也有所好转，市场可能在不断振荡的过程中存在一定的结构性机会。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 4,885,329,956.02 89.11
其中：股票 4,885,329,956.02 89.11
2 固定收益投资 200,817,808.32 3.66
其中：债券 200,817,808.32 3.66
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 383,082,336.09 6.99
6 其他资产 12,970,161.51 0.24
7 合计 5,482,200,261.94 100.00
注：截至2008年12月31日，上投摩根中国优势股票型证券投资基金资产净值为5,414,750,584.03元，基金份额净值为1.5632元，累计基金份额净值为4.1832元。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 134.47 0.00
B 采掘业 481,808,508.21 8.90
C 制造业 3,864,651,913.11 71.37
C0 食品、饮料 840,725,343.78 15.53
C1 纺织、服装、皮毛 112.68 0.00
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 44.91 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 684,839,050.32 12.65
C5 电子 24,870,818.50 0.46
C6 金属、非金属 1,153,334,467.95 21.30
C7 机械、设备、仪表 838,581,626.03 15.49
C8 医药、生物制品 322,300,341.60 5.95
C99 其他制造业 107.34 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 138,419,606.89 2.56
E 建筑业 35,531,260.04 0.66
F 交通运输、仓储业 387.19 0.00
G 信息技术业 39,033,604.77 0.72
H 批发和零售贸易 148,775,736.81 2.75
I 金融、保险业 169,934,076.46 3.14
J 房地产业 1,748.67 0.00
K 社会服务业 42.84 0.00
L 传播与文化产业 43.51 0.00
M 综合类 7,172,893.05 0.13
合计 4,885,329,956.02 90.22
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 000568 泸州老窖 17,513,901 318,752,998.20 5.89
2 000898 鞍钢股份 43,193,586 300,195,422.70 5.54
3 000895 双汇发展 8,404,291 289,779,953.68 5.35
4 600031 三一重工 19,881,806 278,544,102.06 5.14
5 600028 中国石化 38,292,398 268,812,633.96 4.96
6 600019 宝钢股份 53,244,007 247,052,192.48 4.56
7 601857 中国石油 20,943,434 212,994,723.78 3.93
8 002007 华兰生物 4,800,001 184,800,038.50 3.41
9 600688 S上石化 30,890,909 170,826,726.77 3.15
10 600519 贵州茅台 1,400,756 152,262,177.20 2.81
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 192,483,000.00 3.55
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 8,334,808.32 0.15
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 200,817,808.32 3.71
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 0801004 08央行票据04 800,000 76,944,000.00 1.42
2 0801007 08央行票据07 600,000 57,744,000.00 1.07
3 0801001 08央行票据01 500,000 48,065,000.00 0.89
4 0801064 08央行票据64 100,000 9,730,000.00 0.18
5 126014 08国电债 93,290 7,994,953.00 0.15
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
5.8 投资组合报告附注
5.8.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2申明基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 2,557,562.63
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,594,276.69
5 应收申购款 2,818,322.19
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 12,970,161.51
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
5.8.6其他需说明的重要事项
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 3,738,511,117.66
报告期期间基金总申购份额 458,511,238.22
报告期期间基金总赎回份额 733,236,422.16
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 3,463,785,933.72
§7 影响投资者决策的其他重要信息
1. 2008年11月12日，上投摩根基金管理有限公司关于高管人员变更的公告。
2. 2008年11月29日，上投摩根基金管理有限公司旗下基金关于变更基金经理的公告。
3. 2008年12月9日，上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金新增长城证券为代销机构的公告。
4. 2008年12月31日，上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票复牌后估值方法的提示性公告。
上述公告均刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及基金管理人公司网站上。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
8.1.1 中国证监会批准上投摩根中国优势证券投资基金设立的文件；
8.1.2 《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》；
8.1.3 《上投摩根中国优势证券投资基金托管协议》；
8.1.4 《上投摩根开放式基金业务规则》；
8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
8.1.6 基金托管人业务资格批件和营业执照
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

上投摩根基金管理有限公司
2009年一月二十一日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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