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| 红塔红土盛金新动力混合C(001284) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 525094 | ||||||||
| 基金代码 | 001284 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 2016年度红塔红土盛金新动力混合基金第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月01日起至2016年3月31日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 红塔红土盛金新动力混合 场内简称 - 基金主代码 001283 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015-06-19 报告期末基金份额总额 1,142,197,368.71 投资目标 把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收益率，通过股票资产和债券资产等各类资产的灵活配置，在有效控制投资组合风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金投资策略包括大类资产配置策略、股票资产投资策略、债券及其它金融工具投资策略几个部分。 业绩比较基准 沪深 300 指数×55％＋中债总指数（财富）×45％ 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 红塔红土基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金保证人 - 下属2级基金的基金简称 红塔红土盛金新动力混合A 红塔红土盛金新动力混合C 下属2级基金的场内简称 - - 下属2级基金的交易代码 001283 001284 报告期末下属2级基金的份额总额 100632401.63 1041564967.08 下属2级基金的风险收益特征 - - 主要财务指标 单位：人民币元 项目 主基金(元) A(元) C(元) 本期已实现收益 - 504,916.66 4,237,285.42 本期利润 - 352,751.90 2,768,715.25 加权平均基金份额本期利润 - 0.0035 0.0027 期末基金资产净值 - 106,060,639.62 1,024,056,739.64 期末基金份额净值 - 1.0539 0.9832 期末还原后基金份额累计净值 - - - 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.33% 0.05% -6.95% 1.34% 7.28% -1.29% 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.28% 0.04% -6.95% 1.34% 7.23% -1.30% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同于2015年6月19日生效，截至2016年3月31日，基金合同生效未满1年。 报告期末本基金资产配置比例符合本基金基金合同规定。 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C 其他指标 单位：元 序号 其他指标 报告期（2016-01-01至2016-03-31） 序号 其他指标 报告期（2016-03-31） 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵耀 基金经理 2015-06-19 - 12 香港中文大学金融财务工商管理硕士，厦门大学经济学学士，CFA（美国注册金融分析师）。近12年证券、基金从业经历，历任诺安基金交易员、中国国际金融有限公司交易员，具有丰富的大资金运作交易经验。现任职公司投资部,为公司投资决策委员会委员。 注：1、本基金合同生效起至日前披露时点不满一年； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规及基金合同等规定，未从事内幕交易、操纵市场等违法、违规行为，未开展有损于基金份额持有人利益的关联交易，整体运作合法合规。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《红塔红土基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等在研究分析、投资决策、交易执行等各业务环节严格控制，公平对待旗下所有投资组合。 公司建立研究管理平台向所有投资部门人员开放，确保各投资组合公平获得研究资源，通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。在公司备选股票库的基础上，各投资组合应根据不同投资组合的投资目标、投资风格和投资范围，建立不同投资组合的备选股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的逐级审批程序。针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，由集中交易室通过投资交易系统中的公平交易程序，按照“价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡”的原则，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对以公司名义开展的场外网下交易，严格按照价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。监察稽核部通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易的原则，定期针对旗下所有投资组合的交易记录，进行交易时机和价差的专项统计分析，以排查异常交易。 报告期内，基金管理人管理的各投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价格未发现异常差异，各投资组合间不存在违背公平交易原则的行为。 公平交易制度和控制方法 - 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 - 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了《红塔红土基金管理有限公司异常交易监控管理办法》，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合外，同一投资组合禁止同日反向交易，不同投资组合之间严格限制同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，需经严格审批并留痕备查。 报告期内，本基金与基金管理人管理的其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值0.9894元，其中A级基金份额净值1.0539，C级基金份额净值0.9832。本报告期A级基金份额净值增长率为0.33%，同期业绩比较基准收益率为-6.95%；C级基金份额净值增长率为0.28%，同期业绩比较基准收益率为-6.95% 。 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在一季度仍然采取稳健的投资策略，主要以投资货币市场工具以及采用一级市场申购与二级市场投资相结合的策略为主。在经过季度初的风险释放之后，略加大了对风险资产投资，采用稳健的投资策略是一季度取得正收益的主要因素。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 - 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 - 报告期末基金资产组合情况 金额单位：元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益类投资 35,401,353.61 3.11 其中：股票 35,401,353.61 3.11 2 固定收益投资 304,311,000.00 26.75 其中：债券 304,311,000.00 26.75 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 335,001,775.00 29.45 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 454,348,704.37 39.94 7 其他资产 8,553,598.66 0.75 8 合计 1,137,616,431.64 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：元 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,970,922.18 0.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,035,000.00 0.09 E 建筑业 201,618.28 0.02 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,424,960.25 0.21 J 金融业 21,768,852.90 1.93 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 35,401,353.61 3.13 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 金额单位：元 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000001 平安银行 1,000,000 10,640,000.00 0.94 2 601939 建设银行 1,373,114 6,659,602.90 0.59 3 601398 工商银行 800,000 3,432,000.00 0.30 4 002563 森马服饰 200,000 2,200,000.00 0.19 5 600703 三安光电 80,000 1,572,800.00 0.14 6 000858 五 粮 液 50,000 1,405,500.00 0.12 7 603508 思维列控 14,605 1,256,760.25 0.11 8 300017 网宿科技 20,000 1,168,200.00 0.10 9 002008 大族激光 50,000 1,112,500.00 0.10 10 600886 国投电力 150,000 1,035,000.00 0.09 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,229,000.00 5.33 其中：政策性金融债 60,229,000.00 5.33 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 191,497,000.00 16.94 6 中期票据 51,916,000.00 4.59 7 可转债（可交换债） 669,000.00 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 304,311,000.00 26.93 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 041558027 15苏通桥CP001 600,000 60,594,000.00 5.36 2 130228 13国开28 500,000 50,225,000.00 4.44 3 011599440 15广州港股SCP002 300,000 30,150,000.00 2.67 4 041558026 15赤湾港CP001 200,000 20,200,000.00 1.79 5 1382037 13杭交投MTN1 100,000 10,528,000.00 0.93 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 金额单位：元 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 金额单位：元 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金尚未开设股指期货交易单元，未进行股指期货操作。 未来一段时期，本基金没有进行股指期货操作的计划。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金尚未开设国债期货交易单元，未进行国债期货操作。 未来一段时期，本基金没有进行国债期货操作的计划。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金尚未开设国债期货交易单元，未进行国债期货操作。 未来一段时期，本基金没有进行国债期货操作的计划。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 单位：元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除五粮液（000858）、13吉高速MTN1（1382065）与15国电南自CP001（041552025）外，没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 宜宾五粮液股份有限公司于2015年6月3日发布《宜宾五粮液股份有限公司关于高管违规减持公司股票的公告》，公告称公司于2015年6月1日收到深圳证券交易所《关于对宜宾五粮液股份有限公司的监管函》以及四川证监局《关于高管减持股票相关事项的关注函》，公司副总经理叶伟泉先生于2015年4月22日违规减持其持有的16,000股公司股票。公司已对叶伟泉先生违规减持股票的行为进行了严肃的批评教育，并责成其进行书面检讨。公司于2015年5月4日向深圳证券交易所公司监管员汇报了此事项的相关情况；叶伟泉先生于2015年5月9日专程到四川证监局说明相关情况。公司董事会将此事件通报全体董事、监事和高级管理人员，要求立即开展证券账户自查，并加强教育监督。 吉林省高速公路集团有限公司于2015年4月2日发布《吉林省高速公路集团有限公司关于董事长接受组织调查的公告》，吉林省高速公路集团有限公司（以下简称“本公司”）通过吉林省纪委网站获悉：本公司董事长韩增义涉嫌严重违纪，正接受组织调查。目前，公司生产经营情况正常。 国电南京自动化股份有限公司于2015年11月16日收到中国证监会江苏监管局下达的《关于对国电南京自动化股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2015]20号），对公司无偿拆借资金给控股股东使用、与控股股东的非经营性资金往来发生额披露不准确、经营管理独立性存在缺陷等问题采取出具监管警示函的监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。公司于2015年12月12日发布《国电南京自动化股份有限公司关于江苏证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》，对决定书中提出的问题逐项制定具体的整改措施、责任人和完成时间。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 - 其他资产构成 单位：元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 63,604.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,489,993.73 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,553,598.66 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 单位：元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：报告期内，本基金所持可转换债券均不处于转股期。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 单位：元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动（仅适用于开放式基金） 单位：份 项目 红塔红土盛金新动力混合 红塔红土盛金新动力混合A 红塔红土盛金新动力混合C 基金合同生效日的基金份额总额 - - - 报告期期初基金份额总额 - 100,909,486.05 1,046,680,204.47 报告期期间基金总申购份额 - - 1,147.57 报告期期间总赎回份额 - 277,084.42 5,116,384.96 报告期期间基金拆分变动份额 - - - 报告期期末基金份额总额 1,142,197,368.71 100,632,401.63 1,041,564,967.08 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 项目 红塔红土盛金新动力混合A 红塔红土盛金新动力混合C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - - 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 合计 - 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 3、红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 4、红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 5、报告期内披露的各项公告。 存放地点 广东省深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋801 查阅方式 投资者可通过基金管理人网站，或在营业期间到基金管理人、基金托管人的办公场所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 客服热线：4001-666-916（免长途话费） 公司网址：www.htamc.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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