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| 创金合信量化多因子股票A(002210) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 523528 | ||||||||
| 基金代码 | 002210 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月22日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年01月22日起至03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信量化多因子股票 基金主代码 002210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年1月22日 报告期末基金份额总额 60,719,930.85份 投资目标 在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法，运用"自上而下"的资产配置逻辑，形成对大类资产预期收益及风险的判断，进而确定资产配置的具体比例。其中，本基金在进行资产配置决策时将主要考虑宏观经济、政策预期、产业经济、市场情绪、投资者行为等因素。 本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架，并根据风险约束、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行优化。即，本基金股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。在保证基金流动性的前提下，积极把握投资机会，获取收益。 业绩比较基准 中证500指数收益率×90%+2% 风险收益特征 本基金为股票型基金，长期来看，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年1月22日-2016年3月31日） 1.本期已实现收益 1,633,265.83 2.本期利润 8,050,886.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.0865 4.期末基金资产净值 66,872,180.75 5.期末基金份额净值 1.101 注：注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.本基金合同生效日为2016年1月22日，截至报告期末，本基金成立不满一季度。合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效日起至今（2016年01月22日-2016年03月31日） 10.10% 1.09% 4.53% 2.52% 5.57% -1.43% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金将持有不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自2016年1月22日基金合同生效日起6个月。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。基金合同生效日（2016年1月22日）起至本报告期末不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 程志田 基金经理、量化投资部总监 2016年1月22日 － 9 程志田先生，中国国籍，金融学硕士，2006年7月加入长江证券股份有限公司任高级研究经理。2009年7月加入国海证券股份有限公司任金融工程总监。2011年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，于2011年11月15日至2013年4月15日担任大摩深证300基金的基金经理。2013年9月加入泰康资产管理有限责任公司任量化投资总监。2015年5月加入创金合信基金管理有限公司，现任量化投资部总监。 庞世恩 基金经理 2016年1月25日 － 4 庞世恩先生，中国国籍，中国人民大学理学硕士。2011年7月加入泰康资产管理有限责任公司，历任金融工程助理研究员、金融工程研究经理、金融工程研究高级经理、金融工程研究总监、执行投资经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2016年一季度，受投资者恐慌情绪以及熔断引起的流动性匮乏影响，一月份A股经历了一轮恐慌性下跌，二三月份A股市场在震荡中企稳，随后有所反弹，但指数仍未回到本季度初的点位。在本轮下跌过程中，大盘股表现出了较强的抗跌性：一方面，以创业板为代表等小盘股在过去一年已获得较大的涨幅，估值吸引力较大盘股下降；另一方面，受供给侧改革影响，相关行业受益，股价表现具备超额收益。 在投资管理上，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。一方面，多因子选股模型提供了持续稳健的Alpha；另一方面，量化择时模型准确把握了一月底和二月底两次抄底机会。本基金低仓位稳健运行，有效控制了回撤，提高收益风险比。报告期内，本基金相对业绩基准的超额收益为5.57%。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金净值增长率10.10%，同期业绩比较基准收益率为4.53%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们继续保持2016年对权益市场相对乐观的判断，2016年经历过去年下半年以及年初的连续大幅度下跌后，系统性风险得到了充分的释放，估值体系得以恢复，同时我们又对全球货币流动性维持充裕有信心，因此2016年总体上无需悲观。 看好的板块，一是涉及供给侧改革的行业，如有色钢铁水泥等，二是去年跌幅较大的创业板等中小股票。供给侧改革是一个势在必行的改革，对国家修正产能过剩，减小无效投资有相当的正面意义，反应在资本市场是有些行业和公司将会得到重新估值，带来重估的机会；而创业板等代表经济转型的公司代表了中国经济的未来，这一逻辑将会贯穿未来很长时间，特别是板块快速挤泡沫，巨幅下跌之后，将是很好的投资机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 41,185,686.29 60.71 其中：股票 41,185,686.29 60.71 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 19,000,000.00 28.01 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 7,604,701.31 11.21 8 其他资产 49,991.31 0.07 9 合计 67,840,378.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 324,387.87 0.49 B 采矿业 － － C 制造业 26,911,111.40 40.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,434,407.05 5.14 E 建筑业 1,232,102.00 1.84 F 批发和零售业 3,678,882.97 5.50 G 交通运输、仓储和邮政业 2,230,832.00 3.34 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 322,513.00 0.48 J 金融业 － － K 房地产业 1,741,886.00 2.60 L 租赁和商务服务业 160,324.00 0.24 M 科学研究和技术服务业 307,059.00 0.46 N 水利、环境和公共设施管理业 353,923.00 0.53 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 488,258.00 0.73 S 综合 － － 合计 41,185,686.29 61.59 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002323 雅百特 4,800 210,720.00 0.32 2 002548 金新农 12,400 206,584.00 0.31 3 600386 北巴传媒 12,600 205,380.00 0.31 4 300241 瑞丰光电 13,300 204,820.00 0.31 5 600114 东睦股份 12,900 204,207.00 0.31 6 002713 东易日盛 5,800 203,000.00 0.30 7 600593 大连圣亚 5,600 202,552.00 0.30 8 002120 新海股份 8,300 200,611.00 0.30 9 601799 星宇股份 5,550 197,913.00 0.30 10 002351 漫步者 9,200 197,524.00 0.30 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 14,478.14 2 应收证券清算款 599.44 3 应收股利 － 4 应收利息 6,183.35 5 应收申购款 28,730.38 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 49,991.31 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 202,639,215.47 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 5,965,362.10 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 147,884,646.72 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 60,719,930.85 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金无基金管理人运用固有基金投资本基金情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》 (2)《创金合信量化多因子股票型证券投资基金托管协议》 (3)创金合信量化多因子股票型证券投资基金2016年第一季度报告原文 8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 8.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一六年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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