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| 创金合信货币A(001909) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 523527 | ||||||||
| 基金代码 | 001909 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信货币市场基金2016年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年04月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信货币 基金主代码 001909 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年10月22日 报告期末基金份额总额 512,920,217.64 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势的客观判断，结合货币政策变化，在严格控制信用风险、流动性风险等基础上，合理配置回购、存款、短期债券等货币市场工具，在保证基金流动性的前提下，赚取更好的投资收益。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年01月01日-2016年03月31日） 1.本期已实现收益 5,494,922.84 2.本期利润 5,494,922.84 3.期末基金资产净值 512,920,217.64 注：1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6959% 0.0057% 0.3357% 0.0000% 0.3602% 0.0057% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的建仓期为自2015年10月22日基金合同生效日起6个月,目前仍处于建仓期。基金合同生效日（2015年10月22日）起至本报告期末不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑振源 基金经理 2015年10月22日 - 6 郑振源先生，中国国籍，中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所，担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部，先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。 蒋小玲 基金经理 2016年01月29日 - 13 蒋小玲女士，中国国籍，2002年9月-2009年12月任职于武进农村商业银行，2010年1月-2015年8月任职于江苏江南农村商业银行股份有限公司，历任金融市场部同业经理、交易员、投资经理等职务。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《创金合信货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2016年初由于天气、春节因素，猪肉价格供给偏紧，食品价格上涨，带动CPI涨幅超预期，市场对于通胀预期有所升温。一季度资金面整体呈现宽松，面对宏观审慎监管（MPA），季末对资金面产生了阶段性的冲击，期间央行继续通过公开市场投放流动性进行对冲，但由于投放规模有限，银行间市场依然呈现季节性收紧，价格也随即走高。一季度，除季末时点外，银行间隔夜和7天回购利率中枢稳定在2.0%和2.4%附近。报告期间，本基金通过对客户需求以及对于宏观经济和货币市场的判断，资产配置上以仍以同业存款和超AAA信用债为主，券商CP等其他品种为辅，信用债配置上注意规避低评级和过剩产能行业相关债券。组合平均剩余期限维持在较短水平，整体运行平稳。报告期内本基金以AAA级短期融资券、存款为主要配置资产。总体来看，组合在一季度保持了较好的流动性和较稳定的收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2016年一季度创金合信货币净值增长率0.6959%，同期业绩比较基准增长率为0.3357%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从经济和政策来看，2016年要更加注重供给侧结构性改革，主要是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，监管层在货币及财政政策取向上也均以放松和积极为主，之前也已经进行了数次降息和降准的操作。而从海外来看，2015 年美国就业市场持续复苏，经济增长相对稳健，成为全年全球经济少有的亮点，而美国经济相对较好以及美联储加息预期支撑美元持续强势，人民币贬值的压力、资本外流不容忽视，汇率波动风险进一步加大，并且由此对银行间资金面产生扰动，预计短期利率亦会出现波动。 预计2016年宏观经济整体维持偏弱格局，央行货币政策仍将保持宽松托底，但主动加码刺激可能性较低。因此，中期看，支撑利率下行趋势的基本面因素并未发生变化，机构依旧“缺资产”，配置需求仍然强劲。短期债券收益率主要受货币市场利率影响，随着货币市场稳定下行，短债收益率稳定下行是可以预期的。长债方面，在利率已至低位的环境下，应降低预期，在防风险的思路上去等待机会，灵活操作。信用方面，供给侧改革市场加速出清，信用违约将会越发频繁。需要谨防信用债的黑天鹅事件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 419,039,569.90 73.12 其中：债券 419,039,569.90 73.12 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 149,713,862.74 26.13 4 其他资产 4,303,482.87 0.75 5 合计 573,056,915.51 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.95 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 59,799,770.10 11.66 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2016年03月30日 29.24 连续巨额赎回导致 1 注：3月28日、3月29日，本基金连续发生巨额赎回情形，基金经理采取卖出债券和正回购融资的方式应对赎回。3月30日，本基金正回购的资金余额占基金资产净值比例为29.24%，超过20%；3月31日，本基金正回购的资金余额占基金资产净值的比例调整至20%以下。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 69 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 根据本基金基金合同的约定，其投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 25.29 11.66 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 31.16 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 23.40 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 4 90天(含)—180天 31.03 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 180天(含)—397天（含） － － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 合计 110.89 11.66 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 80,038,719.50 15.60 其中：政策性金融债 80,038,719.50 15.60 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 230,004,268.62 44.84 6 中期票据 － － 7 同业存单 108,996,581.78 21.25 8 其他 － － 9 合计 419,039,569.90 81.70 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － － 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 150206 15国开06 500,000 50,010,908.68 9.75 2 071633002 16华融证券CP002 500,000 49,992,711.60 9.75 3 071617001 16东北证券CP001 500,000 49,992,221.42 9.75 4 111610113 16兴业CD113 500,000 49,406,183.51 9.63 5 011520003 15中铝SCP003 400,000 40,015,251.87 7.80 6 011503007 15中石化SCP007 300,000 30,034,394.81 5.86 7 150215 15国开15 300,000 30,027,810.82 5.85 8 011699253 16国电集SCP002 300,000 29,990,922.78 5.85 9 011606001 16电网SCP001 300,000 29,978,766.14 5.84 10 111690781 16成都银行CD004 200,000 19,918,738.38 3.88 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1277% 报告期内偏离度的最低值 0.0383% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0684% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 1、本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。 投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，可按其他公允指标对组合的账面价值进行调整。当"影子定价"确定的基金资产净值与"摊余成本法"计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 3、如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券说明 本基金本报告期内未存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 5.8.3 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.4 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 3 应收利息 4,303,182.87 4 应收申购款 300.00 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 4,303,482.87 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,168,154,683.76 报告期期间基金总申购份额 539,655,130.63 减：报告期基金总赎回份额 1,194,889,596.75 报告期期末基金份额总额 512,920,217.64 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)《创金合信货币市场基金基金合同》 (2)《创金合信货币市场基金托管协议》 (3)创金合信货币市场基金2016年第一季度报告原文 8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 8.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一六年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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