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| 兴业定开债券C(002507) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 523334 | ||||||||
| 基金代码 | 002507 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业定期开放债券型证券投资基金2016年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月21日 兴业定开债券 2016 年第 1 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业定开债券 交易代码 000546 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月13日 报告期末基金份额总额 8,496,109,718.80份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过对影响市场各类要素的分析以及投资组合的积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等，力求规避风险并实现基金资产的保值增值。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业定开债券A 兴业定开债券C 下属分级基金的交易代码 000546 002507 报告期末下属分级基金的份额总额 8,495,091,252.17份 1,018,466.63份 兴业定开债券 2016 年第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日 － 2016年3月31日 ） 兴业定开债券A 兴业定开债券C 1．本期已实现收益 44,033,798.31 242.50 2．本期利润 49,142,464.68 507.32 3．加权平均基金份额本期利润 0.0218 0.0153 4．期末基金资产净值 9,287,370,294.49 1,113,407.32 5．期末基金份额净值 1.093 1.093 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业定开债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.98% 0.07% 0.31% 0.07% 1.67% 0.00% 兴业定开债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.18% 0.05% -0.02% 0.04% 0.20% 0.01% 兴业定开债券 2016 年第 1 季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 兴业定开债券 2016 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页 注：本基金基金合同于2014年3月13日生效，根据本基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周鸣 本基金的基金经理，固定收益投资总监 2014年3月13日 - 15 中国籍，工商管理硕士，具有证券投资基金从业资格。先后任职于天相投资顾问有限公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司从事基金投资、企业年金投资等。2009年加入申万菱信基金管理有限公司担任固定收益部总经理。2009年6月至2013年7月担任申万菱信收益宝货币基金基金经 兴业定开债券 2016 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页 理，2009年6月至2013年7月担任申万菱信添益宝债券基金基金经理，2011年12月至2013年7月担任申万菱信可转债债券基金基金经理。2013年8月加入兴业基金管理有限公司,现任兴业基金管理有限公司固定收益投资总监、基金经理。 腊博 本基金的基金经理 2015年7月24日 - 12 中国籍，硕士学位，具有证券投资基金从业资格，新西兰梅西大学金融硕士。2003年7月至2006年4月，在新西兰ANYING国际金融有限公司担任货币策略师；2007年1月至2008年5月，在新西兰FORSIGHT金融研究有限公司担任策略分析师；2008年5月至2010年8月，在长城证券有限责任公司担任策略研究员；2010年8月至2014年12月就职于中欧基金管理有限公司，其中2010年8月至2012年1月担任宏观、策略研究员，2012年1月至2013年8月担任中欧新趋势股票型证券投资基金、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金的基金经理助理，2013年8月至2014年12月担任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2014年12月加入兴业基金管理有限公司，现任基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 兴业定开债券 2016 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，基于对债券绝对收益率水平、信用利差状况、资金面以及债券供需基本面等多方面综合考虑，对债券持有结构进行了适当的调整。同时兴业定开于3月份开放申购赎回，净申购较多，本基金也结合当前市场状况和未来判断，对债券进行适当的补充，并保持组合的结构和久期与策略一致。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值增长率为1.98%，同期业绩比较基准收益率为0.31%;B类份额净值增长率为9.3%，同期业绩比较基准收益率为-0.02%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，债券市场仍会处于胶着状态，一方面经济基本面出现较多的企稳迹象，多数商品价格出现上涨，但另一方面资金配置需求强烈，两方面对债市的影响体现在利率债收益率有所上行，但信用利差和期限利差持续收窄。我们认为，虽然市场处于胶着状态，但未来的潜在风险可能比潜在收益更加明显一些，我们也会根据基本面环境和市场环境的变化，主动调整组合的久期和结构，尽量规避不必要的利率风险和信用风险，争取为基金持有人获得稳定的超额回报。 兴业定开债券 2016 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 4,387,669,683.86 46.70 其中：债券 4,371,669,683.86 46.53 资产支持证券 16,000,000.00 0.17 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 3,640,217,060.31 38.74 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,318,372,861.76 14.03 7 其他资产 49,802,121.55 0.53 8 合计 9,396,061,727.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 968,405,000.00 10.43 其中：政策性金融债 968,405,000.00 10.43 4 企业债券 1,782,531,560.26 19.19 5 企业短期融资券 1,265,256,000.00 13.62 6 中期票据 169,276,500.00 1.82 7 可转债 186,200,623.60 2.00 8 其他 - - 兴业定开债券 2016 年第 1 季度报告 第 9 页 共 12 页 9 合计 4,371,669,683.86 47.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 160204 16国开04 5,700,000 569,430,000.00 6.13 2 140438 14农发38 2,000,000 205,620,000.00 2.21 3 041663004 16首钢CP002 1,900,000 189,886,000.00 2.04 4 122777 11吴中债 1,000,000 106,590,000.00 1.15 5 124037 PR渝江北 1,200,000 100,464,000.00 1.08 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 123580 宁公交02 100,000 10,000,000.00 0.11 2 119110 徐新盛02 40,000 4,000,000.00 0.04 3 119111 徐新盛03 20,000 2,000,000.00 0.02 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注:根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注:根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 兴业定开债券 2016 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 34,434.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 49,767,687.15 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 49,802,121.55 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有流通受限股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 兴业定开债券A 兴业定开债券C 报告期期初基金份额总额 1,910,670,454.45 - 报告期期间基金总申购份额 7,022,127,356.77 1,018,466.63 减:报告期期间基金总赎回份额 437,706,559.05 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 8,495,091,252.17 1,018,466.63 兴业定开债券 2016 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予兴业定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件 2.《兴业定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3.《兴业定期开放债券型证券投资基金托管协议》 4.法律意见书 5.基金管理人业务资格批件和营业执照 6.基金托管人业务资格批件和营业执照 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人住所 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业定开债券 2016 年第 1 季度报告 第 12 页 共 12 页 兴业基金管理有限公司 2016年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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