最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商日添利A(002077) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 523130 | ||||||||
| 基金代码 | 002077 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商日添利货币市场基金2016年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年04月21日 浙商日添利货币市场基金2016年第1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商日添利 基金主代码 002077 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月08日 报告期末基金份额总额 1,585,455,360.59份 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础 上，力争获取高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投 资组合平均剩余期限控制下的主动管理投资策 略，争取在满足安全性和流动性的前提下，实 现较高的资产组合收益。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收 益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基 金。 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 浙商日添利货币市场基金2016年第1季度报告 第 3 页 共 12 页 下属分级基金的基金简称 浙商日添利A 浙商日添利B 下属分级基金的交易代码 002077 002078 报告期末下属分级基金的份额总额 51,167,190.92份 1,534,288,169.67份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年01月01日-2016年03月31日） 浙商日添利A 浙商日添利B 1.本期已实现收益 761,899.03 11,106,498.55 2.本期利润 761,899.03 11,106,498.55 3.期末基金资产净值 51,167,190.92 1,534,288,169.67 注：所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货 币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润 的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、浙商日添利A 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7058% 0.0096% 0.0873% 0.0000% 0.6185% 0.0096% 2、浙商日添利B 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 浙商日添利货币市场基金2016年第1季度报告 第 4 页 共 12 页 过去三个月 0.7668% 0.0096% 0.0873% 0.0000% 0.6795% 0.0096% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浙商日添利A 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年12月08日-2016年03月31日） 浙商日添利B 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年12月08日-2016年03月31日） 注：本基金基金合同生效日为2015年12月8日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时 浙商日添利A 业绩比较基准 2015-12-08 2015-12-24 2016-01-09 2016-01-25 2016-02-11 2016-02-27 2016-03-14 2016-03-31 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0% 浙商日添利B 业绩比较基准 2015-12-08 2015-12-24 2016-01-09 2016-01-25 2016-02-11 2016-02-27 2016-03-14 2016-03-31 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0% 浙商日添利货币市场基金2016年第1季度报告 第 5 页 共 12 页 间未满一年，尚未完成建仓。图示日期为2015年12月8日至2016年3月31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 洪慧梅 本基金 的基金 经理、 固定收 益部副 总经 理。 2015年12月 08日 2016年03月 28日 9 洪慧梅女士，同济大学经 济与管理学院金融学硕 士。历任平安资产管理有 限责任公司集中交易部债 券交易员，汇丰人寿保险 有限责任公司投资管理部 交易主任。 吕文晔 本基金 的基金 经理， 公司固 定收益 部基金 经理 2016年02月 15日 － 4 吕文晔先生，英国华威大 学过程工程和商业管理硕 士。曾任平安资产管理有 限责任公司交易部债券交 易员。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他 相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无 损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有 关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层 浙商日添利货币市场基金2016年第1季度报告 第 6 页 共 12 页 面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组 合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制 度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输 送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投 资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时 对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调 查。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内本基金主要投资品种为债券、同业存单以及银行存款。年初在市场配置 行情的背景下适度拉长了组合平均剩余期限，并在季末前逐步降低。资产结构方面坚 持精选个券并不断加大同业存单的占比，使得组合在保持流动性处于较为安全水平的 同时将收益维持在相对稳定的水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2016年03月31日为止，报告期内浙商日添利A净值增长率为0.7058%，业绩比 较基准收益率为0.0873%。基金净值增长率高于业绩比较基准0.6185%；报告期内浙商 日添利B净值增长率为0.7668%，业绩比较基准收益率为0.0873%。基金净值增长率高于 业绩比较基准0.6795%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本季度各项宏观经济数据低位震荡，通胀在三月份有所抬升，PPI持续低迷但环比 和同比的降幅继续收窄。本季度央行降准对冲了部分外汇占款下降所带来的影响，市 场整体流动性平衡，但2016年开始实施的宏观审慎体系对资金面特别是月末和季末时 点的影响较大。二季度随着基建投资开工趋稳，前期房地产销量上涨带动开发投资升 温，以及大宗商品持续反弹推动PPI回暖，经济基本面有望短期企稳，通胀随着猪肉以 浙商日添利货币市场基金2016年第1季度报告 第 7 页 共 12 页 及蔬菜的上涨或继续冲高，利率债供给加大，收益率面临一定的压力。信用债方面， 过剩落后产能和低评级的信用利差也已经被压缩至历史低位，各类机构整体杠杆仍处 在高位，信用事件时有发生，资金面波动加大，我们对于二季度的行情判断趋于谨 慎。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 1,138,406,298.94 68.73 其中：债券 1,138,406,298.94 68.73 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 170,000,805.00 10.26 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 336,866,922.85 20.34 4 其他资产 10,965,418.16 0.66 5 合计 1,656,239,444.95 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.29 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 69,999,695.00 4.42 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金 资产净值比例的简单平均值。 浙商日添利货币市场基金2016年第1季度报告 第 8 页 共 12 页 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 80 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 37.63 4.42 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 11.34 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 23.23 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 4 90天(含)—180天 15.78 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 5 180天(含)—397天（含） 15.79 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 合计 103.77 4.42 浙商日添利货币市场基金2016年第1季度报告 第 9 页 共 12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 80,488,466.89 5.08 其中：政策性金融债 80,488,466.89 5.08 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 500,077,718.88 31.54 6 中期票据 40,101,892.57 2.53 7 同业存单 517,738,220.60 32.66 8 其他 － － 9 合计 1,138,406,298.94 71.80 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 － － 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 （元） 占基金资产净 值比例（％） 1 041556028 15中煤平朔 CP001 1,000,000 99,808,104.55 6.30 2 011699137 16中铝业 SCP002 800,000 79,927,191.85 5.04 3 041553049 15中铝业CP001 500,000 50,166,858.50 3.16 4 011599869 15沪城建 SCP001 500,000 50,057,047.12 3.16 5 011572001 15招轮SCP001 500,000 50,050,326.00 3.16 6 011699261 16豫能源 SCP002 500,000 49,977,083.09 3.15 7 111691998 16盛京银行500,000 49,892,984.64 3.15 浙商日添利货币市场基金2016年第1季度报告 第 10 页 共 12 页 CD023 8 111691978 16福建海峡银 行CD014 500,000 49,891,111.46 3.15 9 111691993 16厦门农商行 CD014 500,000 49,889,281.82 3.15 10 111592809 15宁波银行 CD135 500,000 49,763,253.23 3.14 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1431% 报告期内偏离度的最低值 0.0016% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0817% 注：以上数据按工作日统计。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入 时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率 债券的说明 本基金本报告期内未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债 券。 5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 浙商日添利货币市场基金2016年第1季度报告 第 11 页 共 12 页 5.8.4 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 10,425,418.16 4 应收申购款 540,000.00 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 10,965,418.16 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在 尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 浙商日添利A 浙商日添利B 报告期期初基金份额总额 170,868,242.67 1,294,664,635.50 报告期基金总申购份额 102,921,960.67 1,642,950,068.14 减：报告期基金总赎回份额 222,623,012.42 1,403,326,533.97 报告期期末基金份额总额 51,167,190.92 1,534,288,169.67 注：红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转 换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商日添利货币市场基金设立的相关文件； 2、《浙商日添利货币市场基金招募说明书》； 浙商日添利货币市场基金2016年第1季度报告 第 12 页 共 12 页 3、《浙商日添利货币市场基金基金合同》； 4、《浙商日添利货币市场基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 7.2 存放地点 杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼D区6层606室 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.zsfund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021- 60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 二〇一六年四月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |