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| 南华丰利量化选股混合C(023366) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5229814 | ||||||||
| 基金代码 | 023366 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-04-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南华基金管理有限公司南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | ||||||||
| 信息全文 | 南华基金管理有限公司 南华丰利量化选股混合型证券投资基金 招募说明书（更新） 2026年第1号 基金管理人：南华基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 二零二六年四月 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会2025年1月10日证监许可【2025】59号文注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同、 基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资 者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立 决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金投资于证券/期货市场，基金净值会因为证券/期货市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出 现的各类风险，包括：市场风险、开放式基金共有的风险、本基金特有的风险、流动性风险、 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于债券型基金、货币市场基金，但低于股 票型基金。在实际运作过程中，本基金通过量化模型选择股票，并构建股票投资组合，存在 失效并导致基金亏损的风险。同时宏观经济环境、股票市场环境、交易规则等发生重大变化 也可能影响模型的有效性，无法达到预期的投资效果。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票 （包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所及其他经中国证监会核准或注册上市的股票） 和存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、 可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、 债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货、货币市场工具、同业存单、银行存款以及 现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关 规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 本基金投资于股票、存托凭证的比例占基金资产的60%-95%。每个交易日日终在扣除股 指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种 的投资比例。 本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的 风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。 本基金可参与股指期货交易，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆 性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期 货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓， 可能给投资带来重大损失。 本基金投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性 风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险 是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效 果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约 无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导 致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强 制平仓的风险。 本基金可投资资产支持证券，资产支持证券在国内市场尚处发展初期，具有低流动性、 高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基金资产密切相关，因此会 受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响；当本基金投资的资产支持证券信 用评级发生变化时，本基金将需要面对临时调整持仓的风险；此外当资产支持证券相关的发 行人、管理人、托管人等出现违规违约时，本基金将面临无法收取投资收益甚至损失本金的 风险。 本基金可投资于科创板股票、北京证券交易所股票，若本基金投资于科创板股票、北京 证券交易所股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括 但不限于上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。 本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初 始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照 恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作 过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可 以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节的规定。侧袋 机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请 基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 除另有说明外，本招募说明书所载内容截止日为2026年4月17日，有关财务数据和净值 表现数据截止日为2025年12月31日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 目录 第一部分绪言........................................................................................................................1 第二部分释义........................................................................................................................2 第三部分基金管理人............................................................................................................7 第四部分基金托管人..........................................................................................................16 第五部分相关服务机构......................................................................................................19 第六部分基金的募集..........................................................................................................31 第七部分基金合同的生效..................................................................................................36 第八部分基金份额的申购、赎回与转换..........................................................................37 第九部分基金的投资..........................................................................................................48 第十部分基金的业绩..........................................................................................................61 第十一部分基金的财产......................................................................................................63 第十二部分基金资产估值..................................................................................................64 第十三部分基金的费用与税收..........................................................................................70 第十四部分基金的收益与分配..........................................................................................73 第十五部分基金的会计与审计..........................................................................................75 第十六部分基金的信息披露..............................................................................................76 第十七部分侧袋机制..........................................................................................................82 第十八部分基金的风险揭示..............................................................................................85 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................................91 第二十部分基金合同的内容摘要......................................................................................93 第二十一部分基金托管协议的内容摘要..........................................................................93 第二十二部分对基金份额持有人的服务..........................................................................94 第二十三部分其他应披露事项..........................................................................................95 第二十四部分招募说明书存放及查阅方式......................................................................98 第二十五部分备查文件......................................................................................................98 附件一基金合同内容摘要..................................................................................................99 附件二基金托管协议内容摘要........................................................................................115 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第一部分绪言 《南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”或 “招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关法律法规以及《南华丰利量 化选股混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了南华丰利量化选股混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、 费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招 募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由南华基金管理有限 公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成 为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指南华丰利量化选股混合型证券投资基金 2、基金管理人：指南华基金管理有限公司 3、基金托管人：指浙商银行股份有限公司 4、基金合同、《基金合同》：指《南华丰利量化选股混合型证券投资基金基金合同》及 对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南华丰利量化选股混合型 证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明 书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《南华丰利量化选股混合型证券投资基金基金产品资料概要》 及其更新 8、基金份额发售公告：指《南华丰利量化选股混合型证券投资基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法 律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，并 经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境 内证券期货投资管理办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者 21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构为投资人开立基金交易账户，宣传推介 基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供 基金交易账户信息查询等业务 24、销售机构：指南华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的 其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销 售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为南华基金管理有限公司或 接受南华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基 金份额余额及其变动情况的账户 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认 购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《业务规则》：指《南华基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人 共同遵守 39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件 要求将基金份额兑换为现金的行为 42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他 基金基金份额的行为 43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作 44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购申请的一种投资方式 45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余 额）超过上一开放日基金总份额的10% 46、元：指人民币元 47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其 他资产的价值总和 49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 52、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下 简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括 基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 54、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式， 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基 金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 55、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进行处置 清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 56、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 58、基金份额类别：指根据认购、申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不 同，将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两个类别，两类基金份额分别设置代码， 并分别计算和公告基金份额净值 59、A类基金份额：在投资者认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用， 且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 60、C类基金份额：在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费 用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 61、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额 持有人服务的费用 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第三部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称：南华基金管理有限公司 住所：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 办公地址：浙江省杭州市上城区横店大厦801室 邮政编码：310008 法定代表人：朱坚 成立日期：2016年11月17日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2016]2371号 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理及中国证监会许可的 其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：3.5亿元人民币 联系人：谢志强 联系电话：4008105599 股权结构：南华期货股份有限公司占公司注册资本的100%。 存续期限：持续经营 二、主要人员情况 1、董事会成员 朱坚先生：董事长，硕士。先后任职于浙江金迪期货经纪有限公司、浙江新华期货经纪 有限公司、南华期货股份有限公司，2018年8月加入南华基金管理有限公司，2018年12月至 2023年12月任南华基金管理有限公司总经理，2023年12月起任南华基金管理有限公司董事长。 现任南华期货股份有限公司总经理助理兼南华基金管理有限公司董事长。 罗旭峰先生：董事，博士研究生学历，高级经济师。曾先后任职于浙江省超高压输变 电工程建设公司、浙江金马期货经纪有限公司；1996年8月至今，就职于南华期货股份有 限公司，历任公司副总经理、总经理，现任公司董事长。 马易升先生：董事，博士。2010年参加工作，曾先后任职于横店集团控股有限公司、 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 横店资本创业投资（浙江）有限公司；2025年11月至今，就职于南华期货股份有限公司， 现任南华期货股份有限公司董事会秘书。 曾媛女士：董事，硕士。曾先后任职于招商银行深圳分行、华泰柏瑞基金管理有限公 司、上投摩根基金管理有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公 司，2019年9月加入南华基金管理有限公司，2019年11月至2023年12月任南华基金管 理有限公司副总经理，2023年12月起担任南华基金管理有限公司总经理，2026年4月起 兼任南华基金管理有限公司财务负责人。 陈松男先生：独立董事，博士。1978年参加工作，先后就职于马里兰大学、台湾政治 大学，上海交通大学高级金融学院。历任马里兰大学教授、台湾政治大学教授兼系主任、 上海交通大学高级金融学院教授。 王艳涛先生：独立董事，法学学士。1998年参加工作，先后在北京市嘉和律师事务所、 国浩律师集团（北京）事务所、北京市海铭律师事务所、北京市荣诚律师事务所工作。历 任北京市嘉和律师事务所律师、国浩律师集团（北京）事务所律师、北京市海铭律师事务 所合伙人律师，现任北京市荣诚律师事务所主任律师。 刘海生先生：独立董事，博士。1992年参加工作，先后就职于哈尔滨师范大学、江苏 镇江师范专科学校、浙江工商大学、厦门大学（博士后）、云南省保山市人民政府（挂职）。 现任浙江工商大学教授。 任午令先生：独立董事，博士。1988年参加工作，曾就职于浙江工商大学，历任浙江 工商大学讲师、副教授与教授，曾兼任浙江工商大学网络信息技术部主任。 傅俊辉先生：独立董事，博士。2012年参加工作，就职于浙江财经大学，历任专任教 师、金融学院副院长，现任浙江财经大学盈阳金融科技学院副院长。 2、高级管理人员 朱坚先生：董事长，简历同上。 曾媛女士：总经理兼财务负责人，简历同上。 罗丽娟女士：硕士，持有法律职业资格证。现任南华基金管理有限公司督察长兼董事 会秘书。历任恒生电子股份有限公司法务兼投资助理、西南证券股份有限公司投资银行部 业务经理、上海安硕信息技术股份有限公司证券事务代表、诺德基金管理有限公司稽核风 控部总监、泰信基金管理有限公司监察稽核部总监。2023年7月10日加入南华基金管理 有限公司，2023年8月14日起担任南华基金管理有限公司督察长。 蔡晓永先生：大专，现任南华基金管理有限公司首席信息官。2006年8月至2019年7 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 月，在南华期货股份有限公司网络工程部工作，2009年7月起先后任该部门副经理、经理 职务。2019年8月入职南华基金管理有限公司。 黄志钢先生：硕士，现任南华基金管理有限公司总经理助理（高管级）兼量化投资部 总经理。历任美国未来之路有限公司交易员、海通期货股份有限公司研究员、国元证券股 份有限公司高级经理、国联安基金管理有限公司基金经理、金鹰基金管理有限公司指数及 量化投资部总经理、基金经理、南华期货股份有限公司研究所量化投资总监。2019年8月 1日入职南华基金管理有限公司，2025年1月13日起担任南华基金管理有限公司总经理助 理（高管级）。 颜江伟先生：硕士，现任南华基金管理有限公司总经理助理（高管级）。历任中国外 汇交易中心党委组织部干事、市场二部经理、浙江萧山农商银行上海金融同业中心总经理、 浙商基金管理有限公司专户投资部副总经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理、诺 德基金管理有限公司总经理助理。2024年8月30日入职南华基金管理有限公司，2025年 1月13日起担任南华基金管理有限公司总经理助理（高管级）。 连省先生：大专，现任南华基金管理有限公司总经理助理（高管级）。历任中国工商 银行基金托管部数据管理岗及基金会计、申万菱信基金管理有限公司基金营运总部基金会 计、工银瑞信基金管理有限公司运作部副总监。2016年12月加入南华基金管理有限公司， 2026年1月19日起担任南华基金管理有限公司总经理助理（高管级）。 3、本基金基金经理 黄志钢先生：硕士，现任南华基金管理有限公司总经理助理（高管级）兼量化投资部 总经理。2004年7月5日至2005年7月14日在美国未来之路任交易员；2005年7月15 日至2006年12月10日任海通期货研究发展部研究员；2006年12月10日至2008年10 月21日任国元证券衍生产品部高级经理；2008年10月21日至2015年6月5日任国联安 基金量化投资部基金经理；2015年6月8日至2018年6月30日任金鹰基金指数及量化投 资部总经理；2019年1月1日至2019年8月1日任南华期货研究所量化投资总监，2019 年8月入职南华基金管理有限公司，现任南华丰汇混合型证券投资基金基金经理（2022年 3月5日起任职）、南华丰元量化选股混合型证券投资基金基金经理（2024年1月23日起 任职）、南华丰睿量化选股混合型证券投资基金基金经理（2024年11月5日起任职）、 南华丰利量化选股混合型证券投资基金基金经理（2025年3月7日起任职）。 康冬女士：博士研究生，现任南华基金管理有限公司量化投资部基金经理。曾先后工 作于中航证券有限公司风险管理部、南华期货股份有限公司基金部，2020年1月13日入 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 职南华基金管理有限公司量化投资部，先后担任研究员、投资经理助理、基金经理助理、 基金经理；现任南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2023年8月 30日起任职）、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2023 年8月30日起任职）、南华丰元量化选股混合型证券投资基金基金经理（2024年11月9 日起任职）、南华丰利量化选股混合型证券投资基金基金经理（2025年3月14日起任职）。 4、投资决策委员会成员 主席： 曾媛女士：公司总经理兼财务负责人。 成员： 黄志钢先生：公司总经理助理（高管级）兼量化投资部部门总经理、基金经理。 颜江伟先生：公司总经理助理（高管级）、投资经理。 何林泽先生：公司总经理助理兼固定收益投资总监、基金经理。 徐超先生：公司总经理助理兼权益投资部总经理、基金经理、投资经理。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但 因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供的情况除 外；向审计、法律等外部专业顾问提供相关基金商业秘密的，应当要求相关外部专业顾问 履行相应保密义务； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保 存期限不低于法律法规规定的最低期限； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付 合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人 追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束 后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制 制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向本基金的基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则， 防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理 人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履 行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定执行。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息。 （4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理 人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济 效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的主要内容 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 内部控制的内容包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 （1）控制环境 公司董事会重视建立完善的公司治理结构和内部控制体系。董事会下设专门委员会， 负责审查公司监察稽核、风险管理工作情况，负责对公司合规管理制度、风险控制制度的 执行情况进行监督，监督公司内部审计制度的实施，对重大关联交易进行审查和评价等。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公 司董事会制定的经营方针及发展战略，经理层下设投资决策委员会和风险防控委员会，就 基金投资和风险控制等发表专业意见及建议，投资决策委员会是基金的最高投资决策机构。 公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和 合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。 （2）风险评估 公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时 防范和化解风险。 1）董事会下属的专门委员会和督察长对公司内外部风险进行评估； 2）公司经理层下设的风险防控委员会负责对公司各项业务所涉及的各类重大风险，对 重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案； 3）各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。 （3）控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资 产分离等政策、程序或措施。 控制活动体现为：自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。 在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度、授权制度、资产分离制度等，在相关部门和 相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及 岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长 和监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的 第三道防线。 （4）信息与沟通 公司建立双向的信息交流途径，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈 报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与 其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度，建 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 立了清晰的业务报告系统。 （5）内部监控 内部监控由董事会下设的专门委员会、督察长、风险防控委员会和监察稽核部等部门 在各自的职权范围内开展。督察长和监察稽核部门履行内部稽核职能，检查、评价公司内 部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部 管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责 任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第四部分基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称：浙商银行股份有限公司 住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 法定代表人：陈海强 联系人：林彬 电话：0571-88269636 传真：0571-88268688 成立时间：1993年04月16日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币27,464,635,963元 存续期间：持续经营 批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复〔2004〕91号 基金托管资格批文及文号：《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管资格 的批复》；证监许可〔2013〕1519号 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据 承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其 他业务。本行经中国人民银行批准，可以经营结汇、售汇业务。 2、主要人员情况 赵刚先生，本公司资产托管部总经理。赵先生曾任中国工商银行四川省分行项目信贷 处经理，浙商银行成都分行风险管理、授信评审、公司银行部总经理助理、副总、总经理， 浙商银行兰州分行风险监控官、副行长，浙商银行成都分行副行长，浙商银行重庆分行行 长。 3、发展概况及基金托管业务经营情况 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 浙商银行是十二家全国性股份制商业银行之一，于2004年8月18日正式开业，总部 设在浙江杭州，系“A+H”上市银行、国内系统重要性银行。开业以来，浙商银行立足浙 江、放眼全局，全力服务国家战略，努力为社会提供优质、高效的金融服务，已成为一家 基础扎实、效益优良、风控完善的优质商业银行。 浙商银行锚定“一流的商业银行”发展愿景，始终坚持以全面加强党的领导为根本保 证，以深耕浙江、服务实体为落脚点，以改革创新、完善治理为基本路径，以防范风险、 安全发展为底线要求，深入践行管理立行、服务优行、科技兴行、人才强行，持续打造特 色竞争优势，系统夯实稳健发展根基，全面开启高质量发展新征程。 2025年，浙商银行营业收入625.14亿元，比上年下降7.59%；归属于本行股东的净利 润129.31亿元，比上年下降14.85%。截至报告期末，总资产3.48万亿元，比上年末增长 4.68%，其中：发放贷款和垫款总额1.92万亿元，比上年末增长3.53%；总负债3.27万亿 元，比上年末增长4.83%，其中：吸收存款余额2.04万亿元，比上年末增长6.30%；不良 贷款率1.36%、拨备覆盖率155.37%。 浙商银行在全国22个省（自治区、直辖市）及香港特别行政区，设立了373家分支机 构，实现了对浙江大本营、长三角、粤港澳大湾区等重点区域的有效覆盖，旗下有浙银金 租、浙银理财两家子公司。在英国《银行家》(TheBanker)杂志“2025年全球银行1000强” 榜单中，浙商银行按一级资本计位列82位。中诚信国际给予浙商银行金融机构评级中最高 等级AAA主体信用评级，标普和穆迪给予浙商银行“投资级”国际评级。 浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门，下设业务管理中心、营销中心、运 营中心、监督中心、数字化中心等5个二级部门，保证了托管业务前、中、后台的完整与 独立。截至2025年12月31日，浙商银行资产托管部从业人员共49名，估值清算合作机 构派驻人员17人。 浙商银行于2013年11月13日取得基金托管资格。截至2025年12月31日，浙商银 行托管证券投资基金266只，托管基金的基金资产净值合计5819.11亿元，基金份额合计 5525.40亿份。 二、基金托管人内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内有关 管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全 完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 2、内部控制组织结构 浙商银行总行资产托管部是全行资产托管业务的管理和运营部门，资产托管部专门设 置了监督稽核团队，配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工 作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3、内部风险控制原则 资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、实施细 则、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作、顺利进行；业务人员具备 从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章 按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置， 封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化 操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对 象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产 估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基 金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、基金合同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金 托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通 知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金 管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基 金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他 有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报 告。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第五部分相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 名称：南华基金管理有限公司 注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 办公地址：浙江省杭州市上城区横店大厦801室 法定代表人：朱坚 全国统一客户服务电话：4008105599 传真：0571-56108133 联系人：张艳梅 电话：0571-26896595 公司网站：www.nanhuafunds.com 2、其他销售机构 （1）浙商银行股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 办公地址：浙江省杭州市上城区民心路1号 法定代表人：陆建强 联系人：卢玲君 联系电话：0571-87330720 客户服务电话：0571-87659574/95527 网址：https://tydx.czbank.com/INTERBANK/tydxLogon.jsp （2）国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：王苏望 联系人：彭洁联 联系电话：0755-81682531 客户服务电话：95517 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 网址：www.essence.com.cn （3）上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼 法定代表人：李兴春 联系人：张仕钰 联系电话：021-50585353 客户服务电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn （4）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：雷丞 联系电话：021-65370077 客户服务电话：400-820-5369 网址：https://www.jiyufund.com.cn （5）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪 联系电话：028-86690057 客户服务电话：95310 网址：https://www.gjzq.com.cn （6）华龙证券股份有限公司 注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人：祁建邦 联系人：谢彦虎 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 联系电话：0931-4890208 客户服务电话：95368 网址：www.hlzq.com （7）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地） 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 法定代表人：王强 联系人：李娟 联系电话：021-80358749 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （8）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层 法定代表人：王伟刚 联系人：宋子琪 联系电话：010-63158805 客户服务电话：010-63158805 网址：www.hcfunds.com （9）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址： 深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦（邮政编码：518048） 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦（邮政编码：100026） 法定代表人：张佑君 联系人：杜杰 联系电话：010-60834768 客户服务电话：95548 网址：https://www.citics.com （10）中信证券（山东）有限责任公司 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：肖海峰 联系人：赵如意 联系电话：0532-85725062 客户服务电话：95548 网址：sd.citics.com （11）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305 室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305 室、14层 法定代表人：窦长宏 联系人：梁美娜 联系电话：021-80365243 客户服务电话：400-990-8826 网址：https://www.citicsf.com/e-futures （12）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位： 自编01号） 办公地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位： 自编01号） 法定代表人：陈可可 联系人：陈靖 联系电话：020-88836999 客户服务电话：95548 网址：http://www.gzs.com.cn （13）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：李楠 联系人：王悦 联系电话：010-61840688 客户服务电话：400-159-9288 网址：https://danjuanfunds.com （14）财通证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 法定代表人：章启诚 联系人：陶志华 联系电话：0571-87789160 客户服务电话：95336 网址：http://www.ctsec.com （15）国联民生证券股份有限公司 注册地址：无锡市金融一街8号 办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦 法定代表人：葛小波 联系人：朱洁欣 联系电话：0510-85606397 客户服务电话：95570/400-888-5288 网址：https://www.glms.com.cn （16）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 法定代表人：吴强 联系人：李珍珍 联系电话：0571-88911818 客户服务电话：952555 网址：www.5ifund.com （17）上海万得基金销售有限公司 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：简梦雯 联系电话：021-50712782 联系人：姜思榕 客户服务电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn （18）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦 法定代表人：霍达 联系人：业清扬 联系电话：0755-82943666 客户服务电话：95565/0755-95565 网址：www.cmschina.com （19）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路569号间9号楼小邮局 法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 客户服务电话：95188-8 网址：www.fund123.cn （20）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼 法定代表人：刘成 联系人：陈海静 联系电话：010-86451810 客户服务电话：4008-888-108 网址：www.csc108.com 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） （21）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号20楼 法定代表人：陆华裕 联系人：唐琛 联系电话：021-23262703 客户服务电话：95574 网址：http://www.nbcb.com.cn （22）阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市朝阳区景辉街33号院1号楼阳光金融中心 法定代表人：李科 联系电话：010-85632771 传真：010-85632773 联系人：王超 客户服务电话：95510 公司网站：http://fund.sinosig.com （23）粤开证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 办公地址：广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 法定代表人：郭川舟 客服电话：95564 联系人：彭莲 联系电话：0755-83331195 客户服务电话：95564 网址：http://www.ykzq.com （24）南华期货股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市上城区横店大厦301室、401室、501室、701室、901室、 1001室、1101室、1201室 办公地址：浙江省杭州市上城区横店大厦301室、401室、501室、701室、901室、 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 1001室、1101室、1201室 法定代表人：罗旭峰 联系人：顾帅 联系电话：400-8888-910 客户服务电话：400-8888-910 网址：www.nanhua.net （25）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：余强萍 联系电话：021-54509977 传真：021-64385308 客户服务电话：95021 网址：http://www.1234567.com.cn （26）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部2号楼 法定代表人：邹保威 联系人：苏湘然 联系电话：13552280319 客户服务电话：95118 网址：https://kenterui.jd.com （27）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公 办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔楼33楼、8楼 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 联系电话：020-89629099 客户服务电话：020-89629066 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 传真：020-89629011 网址：www.yingmi.cn （28）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场商务楼12楼 法定代表人：陶怡 联系人：周天雪 联系电话：021-20613999 客户服务电话：400-700-9665 网址：https://www.howbuy.com （29）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层） 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层） 法定代表人：陈祎彬 联系人：宁博宇 联系电话：021-20665952 客户服务电话：400-821-9031 网址：www.lufunds.com （30）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区溧阳路735号2幢3层 法定代表人：尹彬彬 联系人：陈东 联系电话：021-62680166 客户服务电话：400-118-1188 网址：http://www.66liantai.com （31）华宝证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 法定代表人：刘加海 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 联系人：赵明锦 联系电话：15069102881 客户服务电话：4008209898 网址：https://www.cnhbstock.com （32）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部 科研楼5层518 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部 科研楼5层518 法定代表人：李柳娜 联系人：张婷婷 联系电话：13371629884 客户服务电话：010-62675369 网址：https://fund.sina.com.cn （33）玄元保险代理有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 法定代表人：袁雨来 联系电话：18610907207 联系人：姜帅伯 客户服务电话：400-080-8208 网址：https://www.licaimofang.cn （34）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市江东中路228号 办公地址：江苏省南京市江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：张伟 联系电话：0755-82492301 联系人：刘蓉 客户服务电话：95597 网址：https://www.htsc.com.cn 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） （35）西部证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人：徐朝晖 联系电话：029-87211668 联系人：张吉安 客户服务电话：95582 网址：https://www.west95582.com （36）民生证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 办公地址：上海市虹口区杨树浦路188号2号楼星立方大厦6楼 法定代表人：顾伟 联系电话：95376 联系人：曹宇鑫 客户服务电话：95376 网址：https://www.mszq.com （37）泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座12层 法定代表人：王建华 联系人：史若芬 联系电话：400-080-3388 客户服务电话：400-080-3388 网址：https://www.puyifund.com 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的 规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 二、基金登记机构 名称：南华基金管理有限公司 注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 办公地址：浙江省杭州市上城区横店大厦801室 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：朱坚 全国统一客户服务电话：4008105599 传真：0571-56108133 联系人：王璐 三、律师事务所及经办律师 名称：上海源泰律师事务所 住所：中国上海浦东南路256号华夏银行大厦14层 办公地址：中国上海浦东南路256号华夏银行大厦14层 负责人：廖海 电话：021-51150298 传真：021-51150398 经办律师：黄丽华、刘佳 四、会计师事务所及经办注册会计师 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 办公地址：北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 执行事务合伙人：邹俊 经办注册会计师：黄小熠、倪益 联系电话：8621 2212 2888 传真：8621 6288 1889 联系人：黄小熠 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第六部分基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律 法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2025年1月10日证监许可【2025】 59号文予以注册。 二、基金类别 混合型证券投资基金。 三、基金的运作方式 契约型、开放式。 四、基金存续期限 不定期。 五、基金份额发售面值 本基金A、C两类份额的基金份额发售面值为人民币1.00元。 六、基金的份额类别设置 本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且不 从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费用、赎回 时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份 额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值。 投资者可自行选择认/申购的基金份额类别。 本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书及基金 产品资料概要中列明。根据基金运作情况，在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基 金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以停止现 有基金份额类别的销售、降低现有基金份额类别的费率水平、增加/减少或调整基金份额类 别、对基金份额分类及规则进行调整等，调整实施前基金管理人需及时公告，而无需召开 基金份额持有人大会。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 七、募集方式 通过基金管理人的直销机构和其他各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构 的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站。 八、募集期限 本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。基金管理人也可根据基金销售的实际情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时 间，并及时公告。 九、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投 资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 十、募集场所 本基金通过基金销售机构的办理基金销售业务的网点向投资者公开发售。 详见基金份额发售公告和基金管理人网站。基金管理人可以根据情况调整销售机构， 并在基金管理人网站公示。 十一、认购安排 1、认购时间： 本基金向个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等同时发售，具体发售时间由基 金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。 2、投资者认购应提交的文件和办理的手续： 详见基金份额发售公告。 3、本基金可设置首次募集规模上限，具体规模上限及规模控制的方案详见基金份额发 售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模的 限制。 4、认购原则和认购限额： （1）本基金认购采用金额认购方式。 （2）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 （3）投资者在募集期内可多次认购基金份额，认购费用按每笔认购申请单独计算，但 已受理的认购申请不得撤销。 （4）投资者通过本基金指定的基金管理人直销中心以外的销售机构的基金销售网点认 购，单个基金账户单笔最低认购金额（含认购费）为10元人民币，追加认购每笔最低金额 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新）（含认购费）为10元人民币，实际操作中，对最低认购限额及交易级差以各销售机构的基金销售网点具体规定为准。投资者通过本基金管理人直销中心认购，单个基金账户的首次最低认购金额为5万元人民币（含认购费），追加认购单笔最低金额为10元人民币（含认购费），已在直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受上述首次认购最低金额的限制，单笔认购/追加最低金额为10元人民币（含认购费）。本基金直销中心单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。（5）基金募集期间，单个投资人的累计认购规模占所有投资者累计认购总规模的比例不得达到或者超过50%，也不得有变相规避50%集中度的情形。如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资人变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。5、认购费用本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资者认购A类基金份额在认购时支付认购费用，认购C类基金份额不支付认购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金的认购费率如下：认购金额A类基金份额的认购费率C类基金份额的认购费率M＜100万1.20%100万≤M＜300万1.00%0%300万≤M＜500万0.60%M≥500万按笔收取，1,000元/笔注：M为认购金额，单位：元。本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。6、认购价格及认购份额的计算本基金的认购价格为每份基金份额1.00元。（1）A类基金份额的认购份额计算方式当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方式如下：净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 认购金额 A类基金份额的认购费率 C类基金份额的认购费率 M＜100万 1.20% 0% 100万≤M＜300万 1.00% 300万≤M＜500万 0.60% M≥500万 按笔收取，1,000元/笔 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 当认购费用适用固定金额时，认购份额的计算方法如下： 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额发售面值 认购份额（含利息折算的份额）的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分 四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资10,000元认购本基金的A类基金份额，对应认购费率为1.20%，如果认 购期内认购资金获得的利息为5元，则其可得到的A类基金份额计算如下： 净认购金额＝10,000.00/（1+1.20%）＝9881.42元 认购费用＝10,000.00－9881.42＝118.58元 认购份额＝（9881.42+5.00）/1.00＝9886.42份 即投资者投资10,000.00元认购本基金的A类基金份额，对应认购费率为1.20%，若认购资 金在认购期内获得的利息为5元，则可得到9886.42份A类基金份额。 （2）C类基金份额的认购份额计算方法 投资者的总认购份额的计算方式如下： 认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 认购份额（含利息折算的份额）的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍 五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资10,000元认购本基金的C类基金份额，如果认购期内认购资金获得的 利息为5元，则其可得到的C类基金份额计算如下： 认购份额＝（10,000.00＋5.00）/1.00＝10,005.00份 即投资者投资10,000元认购本基金的C类基金份额，加上认购资金在认购期内获得的利 息，可得到10,005.00份C类基金份额。 7、认购的方法与确认 （1）认购方法 投资者认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续，由基金管理人根据相 关法律法规及本基金基金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。 （2）认购确认 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 基金销售机构（包括本公司的直销中心和其他销售机构的基金销售网点）对认购申请 的受理并不表示对该申请已经成功的确认，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。认购 申请是否有效应以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资 者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 如果接受某笔或某些认购申请有可能导致单一投资者的累计认购规模占所有投资者累 计认购总规模比例达到或者超过50%，或者存在变相规避50%集中度的情形时，基金管理人 可拒绝接受投资者的认购申请。 8、募集期间认购资金利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中 利息转份额的数额以登记机构的记录为准。 十二、募集资金 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集结束前任何人不得动用。 基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产 中支付。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第七部分基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募 集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基 金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机 构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监 会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国 证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间 募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期活期存 款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作 日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案， 如采取持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等方式，并在6个月 内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第八部分基金份额的申购、赎回与转换 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说 明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理 人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资者可以通 过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公示。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理 时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在 赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转 换的价格。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为 基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待； 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则 的规定。 投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在 遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 基金管理人可在法律法规及基金合同允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资者交付申购款 项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎回 申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。遇证 券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非 基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工 作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时， 款项的支付参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日 提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的 其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实 接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构的确认结果为准。对于申购申 请及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该 项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、销售机构不承担 由此造成的损失或不利后果。 基金管理人可以在法律法规及基金合同允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的 确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、申购时，投资人通过本基金管理人直销中心以外的销售机构网点每笔申购本基金的 最低金额为10元人民币（含申购费）；通过本基金管理人直销中心申购，首次最低申购金 额为5万元人民币（含申购费），已在直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投资人不 受上述首次申购最低金额的限制，单笔追加最低金额为10元人民币（含申购费）。本基金 直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。实际操作中，以各销售机构的具体 规定为准。 投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 2、每次赎回基金份额不得低于10份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保 留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的 具体规定为准。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金 合同有关暂停赎回或延缓支付赎回款项的条款处理。 3、单个投资人累计持有的基金份额占总基金份额的比例不得达到或者超过50%，也 不得存在变相规避50%集中度的情形（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动超标 的除外）。 4、基金管理人可以规定本基金的总规模限额、单日申购金额上限和净申购比例上限， 具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新）应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见基金管理人相关公告。6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》等有关规定在规定媒介上公告。六、申购和赎回的价格、费用及其用途1、申购费本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用；投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金C类基金份额不收取申购费。具体费用安排如下表所示：申购金额A类基金份额的申购费率C类基金份额的申购费率M＜100万1.50%100万≤M＜300万1.20%0%300万≤M＜500万0.80%M≥500万按笔收取，1,000元/笔注：M为申购金额，单位：元。本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。2、赎回费赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30天的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期不少于30天但少于90天的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于90天但少于180天的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的50%计入基金财产。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：持有期限A类基金份额的赎回费率C类基金份额的赎回费率Y＜7天1.50%1.50%7天≤Y＜30天0.75%0.50% 申购金额 A类基金份额的申购费率 C类基金份额的申购费率 M＜100万 1.50% 0% 100万≤M＜300万 1.20% 300万≤M＜500万 0.80% M≥500万 按笔收取，1,000元/笔 持有期限 A类基金份额的赎回费率 C类基金份额的赎回费率 Y＜7天 1.50% 1.50% 7天≤Y＜30天 0.75% 0.50% 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新）30天≤Y＜180天0.50%0%Y≥180天0.00%0%注：Y为持有期限。3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管机构要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率。5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。七、申购份额、赎回金额的计算方式及余额的处理方式1、申购份额的计算及余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。（1）A类基金份额如果投资者选择申购A类基金份额，当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值当申购费用适用固定金额时，申购份额的计算方法如下：申购费用＝固定金额净申购金额＝申购金额-申购费用申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值例：某投资者投资10,000元申购本基金的A类基金份额，对应申购费率为1.50%，假 30天≤Y＜180天 0.50% 0% Y≥180天 0.00% 0% 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到的A类申购份额为： 净申购金额＝10,000.00/（1＋1.50%）＝9,852.22元 申购费用＝10,000.00－9,852.22＝147.78元 申购份额＝9,852.22/1.0500＝9383.07份 即：投资者投资10,000元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为1.50%，假设申 购当日A类基金份额净值为1.0500元，则其可得到9383.07份A类基金份额。 （2）C类基金份额 如果投资者选择申购C类基金份额，则申购份数的计算方法如下： 申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值 例：某投资者投资5万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净 值为1.0500元，则可得到的申购份额为： 申购份额＝50,000.00/1.0500＝47,619.05份 即：投资者投资5万元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值 为1.0500元，则其可得到47,619.05份C类基金份额。 2、赎回金额的计算及余额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申 请当日各类基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结 果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生 的收益归基金财产所有。 （1）A类基金份额 赎回金额＝赎回份数×赎回当日A类基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回金额－赎回费用 例：某投资者赎回本基金10000份A类基金份额，持有时间为60天，对应的赎回费率 为0.50%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.2500元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回金额＝10,000×1.2500＝12,500.00元 赎回费用＝12,500.00×0.50%＝62.50元 净赎回金额＝12,500.00-62.50＝12,437.50元 即：投资者赎回本基金10,000份A类基金份额，持有期限为60天，对应的赎回费率 为0.50%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.2500元，则其可得到的净赎回金额为 12,437.50元。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） （2）C类基金份额 赎回金额＝赎回份数×赎回当日C类基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回金额－赎回费用 例：某投资者赎回本基金1万份C类基金份额，持有期限为30天，对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日C类基金份额净值是1.2500元，则其可得到的净赎回金额为： 赎回金额＝10,000×1.2500＝12,500.00元 赎回费用＝12,500.00×0%＝0元 净赎回金额＝12,500.00-0＝12,500.00元 即：投资者赎回本基金1万份C类基金份额，持有期限为30天，对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日C类基金份额净值是1.2500元，则其可得到的净赎回金额为12,500.00 元。 3、基金份额净值计算 由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份 额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总 数。 T日某类基金份额净值＝T日该类基金资产净值/T日该类基金份额余额。 各类基金份额净值单位为元，计算结果均保留在小数点后四位，小数点后第五位四舍 五入。由此产生的收益或损失由基金财产承担。但如遇特殊情况，为保护基金份额持有人 利益，基金管理人与基金托管人协商一致，可阶段性调整基金份额净值计算精度并进行相 应公告，无需召开基金份额持有人大会审议。 T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况， 经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值或者无法办理申购业务。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业 绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。 8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障或异常情况导 致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行。 9、接受某笔或某些申购申请将使基金总规模超过基金管理人设定的基金总规模限制、 使单日申购金额或净申购比例超过上限或该申购申请超过单一投资者单日或单笔申购金额 上限的。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投 资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。发生上 述第7、9项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制， 基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒 绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及 时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项，以及因不可抗力导致基金管理人无 法接受基金份额持有人的赎回申请。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值或者无法办理赎回业务。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂 停接受基金份额持有人的赎回申请。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付 赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，并根据有关规定在规定媒介上刊登 暂停赎回公告。已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将 可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支 付，且该部分按照赎回申请确认日的该类基金份额净值为基础进行计算。若出现上述第4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当 日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业 务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转 出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过 前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份 额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在 当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期 办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取 消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回 申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）如果本基金发生巨额赎回，在出现单个开放日内单个基金份额持有人的赎回申请 超过前一开放日基金总份额的10%的情形下，本基金管理人可以先行对该单个基金份额持 有人超出10%的赎回申请实施延期办理。基金管理人在当日接受赎回份额比例不低于上一 开放日基金总份额的10%的前提下，对于该单个基金份额持有人10%以内（含10%）的赎回 申请与其他基金份额持有人的赎回申请，可以根据当时单个账户赎回申请量占赎回申请总 量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以 选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全 部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请 与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计 算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理，具体见相关公告。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有 必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得 超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书 规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在 规定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂 停公告。 2、暂停申购或赎回结束、基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露 办法》的有关规定，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告；也可以根据实际情 况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理 人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机 构。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者按照相关法律法规 或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必 须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于 符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收 费。 十四、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证 监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户 登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前在规定媒介公告相关的业务规则， 基金份额持有人应根据基金管理人届时公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十七、基金份额的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登 记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、 监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理 人将制定和实施相应的业务规则。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章 节或相关公告。 第九部分基金的投资 一、投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，通过数量化模型精选个股，力争实现基 金资产长期稳健的增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票 （包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所及其他经中国证监会核准或注册上市的股 票）和存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政 府债券、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资 的债券）、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货、货币市场工具、同业存单、银 行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票、存托凭证的比例占基金资产的60%-95%。每个交易日日终在扣除 股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品 种的投资比例。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 三、投资策略 本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态调整投资组合比例，自上而下配置 资产，有效分散风险，力求获取超额收益。 1、资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪资本市场环境变化，根据对国际及国内宏观经济运 行态势、宏观经济政策变化、资本市场运行状况等因素的深入研究，分别判断股票和债券 等市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析、公司盈利能力与现金流状 况，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，通 过“自上而下”的资产配置及动态调整策略，将基金资产在各类型证券上进行灵活配置。 其中，当股票市场资产价格明显上涨时，适当增加股票资产配置比例；当股票市场处于下 行周期且市场风险偏好下降时，适当增加债券和现金资产配置比例，并通过灵活运用衍生 品合约的套期保值与对冲功能，最终力求实现基金资产组合收益的最大化，从而有效提高 不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 2、股票投资策略 本基金以量化多因子策略为基础，结合组合优化策略，构建具备超额收益的股票投资 组合。在坚持模型驱动的纪律性投资基础上，遵循精细化的投资流程，根据市场变化趋势， 对模型进行不断调整和优化。在适当控制风险的前提下，尽量追求收益最大化，以便更灵 活适应各种不同风格的市场环境。 （1）量化多因子策略 本基金采用多因子选股模型来进行个股选择。多因子模型是一套通用的定量分析框架， 在该框架下，股票收益可分解为系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续 稳健的超额收益因子，并进而根据因子收益的预测，形成股票超额收益的预测结果。本基 金根据境内证券市场的实际情况，在实证检验的基础上，寻找适合境内市场的因子组合， 并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论，对多因子模型及其所采用的具体因子进 行适度调整。在此基础上，基金管理人将根据市场环境的变化，综合因子的实际表现及影 响因子收益的众多信息进行前瞻性研判，适时调整各因子类别的具体组合及权重。 （2）组合优化策略 本基金根据量化风险模型对投资组合进行优化，保证持股数量在一定的水平，降低组 合集中度风险，通过调整个股权重，在控制风险的前提下追求收益最大化。在交易时将利 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 用交易技术尽可能减少市场冲击，降低交易成本。 3、债券投资策略 债券投资策略包括利率策略、信用策略、债券选择与组合优化策略、可转换债券与可 交换债券投资策略等。 （1）利率策略 研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况，分析宏观经济运行的可能情 景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化 趋势及结构，在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度 变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率水平的变化趋势的预期，综 合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，可以制定出组合的目标久期，预期市场利 率水平将上升时，降低组合的久期，以规避债券价格下降的风险和资本损失，获得较高的 再投资收益；预期市场利率将下降时，提高组合的久期，在市场利率实际下降时获得债券 价格上升的收益，并获得较高利息收入。 （2）信用策略 根据国民经济运行周期阶段，分析债券发行人所处行业发展前景，发行人业务发展状 况，企业市场地位，财务状况，管理水平，债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险， 并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定债券的信用风险利差与投资价值。 （3）债券选择与组合优化策略 本基金将根据债券市场情况，基于利率期限结构及债券的信用级别，在综合考虑流动 性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上，评估债券投资价值， 选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合，并根据市场变化情况对组合进行优化。 （4）可转换债券与可交换债券投资策略 本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券 与可交换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理 价格买入并持有。 4、资产支持证券投资策略 本基金可投资包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等在 内的资产支持证券。本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池 结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关 注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信 用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 5、衍生品投资策略 （1）股指期货投资策略 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，根据风 险管理原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货投资。本基金将根据对现 货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内 取代部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保 值指当基金需要买入现货时，为避免市场冲击，提前建立股指期货多头头寸，然后逐步买 入现货并解除股指期货多头，当完成现货建仓后将股指期货平仓；空头套期保值指当基金 需要卖出现货时，先建立股指期货空头头寸，然后逐步卖出现货并解除股指期货空头，当 现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中，将定期测算投资组 合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性，精细化确定投资方案比例。 （2）国债期货投资策略 本基金以提高对利率风险管理能力，在风险可控的前提下，根据风险管理原则，以套 期保值为目的，本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助 于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，结合对 宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析；构建量化分析体系， 对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行 跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 6、存托凭证投资策略 在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础 证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的 前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票、存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%； 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） （2）本基金每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过 该证券的10%； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10%； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的10%； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持 有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日 起3个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金进行债券正回购的资金余额或逆回购的资金余额不得超过其上一日基金 资产净值的40%； （12）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （13）本基金参与股指期货、国债期货交易，除中国证监会另有规定或批准的特殊基 金品种外，应当遵守下列要求： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值 的10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净 值的15%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持 有的债券总市值的30%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当 符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合 同关于债券投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合 约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%。 （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （15）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不 得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行； （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（9）、（14）、（16）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金 管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有 规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当 程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 2、禁止行为 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向本基金的基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则， 防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理 人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履 行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定执行。 五、业绩比较基准 1、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×80%＋中债综合全价（总值）指数 收益率×20%。 2、选择理由 中证800指数为中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，中证800指数样本股由 中证500和沪深300样本股一起构成，可较为全面地反映市场上不同规模特征股票的整体 表现。 中债综合全价（总值）指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的 债券市场指数。 根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本 基金的风险收益特征。本基金是混合型证券投资基金，本基金对中证800指数和中债综合 全价（总值）指数分别赋予80%和20%的权重符合本基金的投资特性。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新）如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者上述指数停止计算编制或更改名称，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则调整基金业绩比较基准。经与基金托管人协商一致，本基金可在履行适当的程序后变更业绩比较基准并及时公告。六、风险收益特征本基金属于混合型基金，风险水平和预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人的利益；2、不谋求对上市公司的控股；3、有利于基金财产的安全与增值；4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。八、侧袋机制的实施和投资运作安排当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。九、投资组合报告本投资组合的报告期为2025年10月1日起至2025年12月31日止（财务数据未经审计）。（一）报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例（%）1权益投资102,954,536.6979.16其中：股票102,954,536.6979.16 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 102,954,536.69 79.16 其中：股票 102,954,536.69 79.16 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新）2基金投资--3固定收益投资15,200,010.1311.69其中：债券15,200,010.1311.69资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产1,999,604.221.54其中：买断式回购的买入返--售金融资产7银行存款和结算备付金合计3,612,126.722.788其他资产6,285,062.534.839合计130,051,340.29100.00（二）报告期末按行业分类的股票投资组合1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业61,938,188.0048.99电力、热力、燃气及水3,013,696.002.38D生产和供应业E建筑业--F批发和零售业3,270,704.002.59交通运输、仓储和邮政9,399,048.007.43G业H住宿和餐饮业--信息传输、软件和信息--I技术服务业J金融业6,375,564.695.04K房地产业--L租赁和商务服务业3,227,376.002.55科学研究和技术服务--M业 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 15,200,010.13 11.69 其中：债券 15,200,010.13 11.69 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,999,604.22 1.54 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,612,126.72 2.78 8 其他资产 6,285,062.53 4.83 9 合计 130,051,340.29 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 61,938,188.00 48.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,013,696.00 2.38 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,270,704.00 2.59 G 交通运输、仓储和邮政业 9,399,048.00 7.43 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 6,375,564.69 5.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,227,376.00 2.55 M＜/td>科学研究和技术服务业 - - 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新）水利、环境和公共设施9,471,842.007.49N管理业居民服务、修理和其他--O服务业P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业6,258,118.004.95S综合--合计102,954,536.6981.432、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合报告期末，本基金未持有港股通股票投资。（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净值序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)比例（%）1000672上峰水泥283,9003,687,861.002.922002367康力电梯444,1003,579,446.002.833603897长城科技128,0003,481,600.002.754600817宇通重工291,6003,315,492.002.625600801华新建材135,1003,315,354.002.626603365水星家纺157,3003,309,592.002.627002033丽江股份361,1003,304,065.002.618603587地素时尚246,0003,286,560.002.609600282南钢股份624,6003,285,396.002.6010600704物产中大587,2003,270,704.002.59（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债-- N＜/td>水利、环境和公共设施管理业 9,471,842.00 7.49 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 6,258,118.00 4.95 S 综合 - - 合计 102,954,536.69 81.43 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 000672 上峰水泥 283,900 3,687,861.00 2.92 2 002367 康力电梯 444,100 3,579,446.00 2.83 3 603897 长城科技 128,000 3,481,600.00 2.75 4 600817 宇通重工 291,600 3,315,492.00 2.62 5 600801 华新建材 135,100 3,315,354.00 2.62 6 603365 水星家纺 157,300 3,309,592.00 2.62 7 002033 丽江股份 361,100 3,304,065.00 2.61 8 603587 地素时尚 246,000 3,286,560.00 2.60 9 600282 南钢股份 624,600 3,285,396.00 2.60 10 600704 物产中大 587,200 3,270,704.00 2.59 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新）4企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）15,200,010.1312.028同业存单--9其他--10合计15,200,010.1312.02（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)净值比例（％）1123107温氏转债4,200544,894.420.432127045牧原转债4,000544,094.790.433127054双箭转债4,200539,511.860.434110086精工转债4,200529,137.290.425110084贵燃转债4,200525,586.850.42（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细报告期末，本基金未持有资产支持证券。（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末，本基金未持有贵金属投资。（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细报告期末，本基金未持有权证。（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期内，本基金未参与股指期货交易。（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报告期内，本基金未参与国债期货交易。（十一）投资组合报告附注1、本基金投资的前十名证券的发行主体中，康力电梯股份有限公司在本报告编制日前一年内受到税务局地方分局的处罚；其分支机构在本报告编制日前一年内受到市场监督管理局地方分局的处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 15,200,010.13 12.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 15,200,010.13 12.02 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 123107 温氏转债 4,200 544,894.42 0.43 2 127045 牧原转债 4,000 544,094.79 0.43 3 127054 双箭转债 4,200 539,511.86 0.43 4 110086 精工转债 4,200 529,137.29 0.42 5 110084 贵燃转债 4,200 525,586.85 0.42 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新）基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。3、其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金6,145,710.242应收证券清算款-3应收股利-4应收利息-5应收申购款139,352.296其他应收款-7其他-8合计6,285,062.534、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例(%)1123107温氏转债544,894.420.432127045牧原转债544,094.790.433127054双箭转债539,511.860.434110086精工转债529,137.290.425110084贵燃转债525,586.850.426127067恒逸转2523,396.710.417113655欧22转债519,399.450.418110095双良转债519,240.000.419113616韦尔转债518,689.640.4110127030盛虹转债516,156.410.4111127024盈峰转债515,945.840.4112127083山路转债514,257.090.4113110075南航转债508,905.100.4014113051节能转债507,844.550.4015127089晶澳转债507,678.470.4016113052兴业转债507,087.860.40 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,145,710.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 139,352.29 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,285,062.53 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 123107 温氏转债 544,894.42 0.43 2 127045 牧原转债 544,094.79 0.43 3 127054 双箭转债 539,511.86 0.43 4 110086 精工转债 529,137.29 0.42 5 110084 贵燃转债 525,586.85 0.42 6 127067 恒逸转2 523,396.71 0.41 7 113655 欧22转债 519,399.45 0.41 8 110095 双良转债 519,240.00 0.41 9 113616 韦尔转债 518,689.64 0.41 10 127030 盛虹转债 516,156.41 0.41 11 127024 盈峰转债 515,945.84 0.41 12 127083 山路转债 514,257.09 0.41 13 110075 南航转债 508,905.10 0.40 14 113051 节能转债 507,844.55 0.40 15 127089 晶澳转债 507,678.47 0.40 16 113052 兴业转债 507,087.86 0.40 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新）17127103东南转债505,376.790.4018113634珀莱转债504,538.740.4019111009盛泰转债504,465.450.4020113054绿动转债500,384.550.4021123216科顺转债499,955.070.4022128128齐翔转2498,277.070.3923127049希望转2495,349.730.3924123064万孚转债491,099.180.3925113048晶科转债482,232.550.3826118034晶能转债480,066.630.3827111010立昂转债468,782.330.3728113605大参转债375,273.700.3029113053隆22转债359,233.590.2830111002特纸转债306,094.780.2431123149通裕转债268,222.190.2132118031天23转债118,831.450.095、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 17 127103 东南转债 505,376.79 0.40 18 113634 珀莱转债 504,538.74 0.40 19 111009 盛泰转债 504,465.45 0.40 20 113054 绿动转债 500,384.55 0.40 21 123216 科顺转债 499,955.07 0.40 22 128128 齐翔转2 498,277.07 0.39 23 127049 希望转2 495,349.73 0.39 24 123064 万孚转债 491,099.18 0.39 25 113048 晶科转债 482,232.55 0.38 26 118034 晶能转债 480,066.63 0.38 27 111010 立昂转债 468,782.33 0.37 28 113605 大参转债 375,273.70 0.30 29 113053 隆22转债 359,233.59 0.28 30 111002 特纸转债 306,094.78 0.24 31 123149 通裕转债 268,222.19 0.21 32 118031 天23转债 118,831.45 0.09 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新）第十部分基金的业绩基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较南华丰利量化选股混合A净值表现业绩比较基净值增净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①-③②-④长率①标准差②准收益率③准差④过去三个月1.93%0.57%0.07%0.81%1.86%-0.24%过去六个月8.98%0.59%15.36%0.76%-6.38%-0.17%自基金合同12.00%0.50%14.73%0.81%-2.73%-0.31%生效起至今南华丰利量化选股混合C净值表现业绩比较基净值增净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①-③②-④长率①标准差②准收益率③准差④过去三个月1.81%0.57%0.07%0.81%1.74%-0.24%过去六个月8.71%0.59%15.36%0.76%-6.65%-0.17%自基金合同11.54%0.50%14.73%0.81%-3.19%-0.31%生效起至今二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：（1）南华丰利量化选股混合A基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2025年3月7日至2025年12月31日） 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.93% 0.57% 0.07% 0.81% 1.86% -0.24% 过去六个月 8.98% 0.59% 15.36% 0.76% -6.38% -0.17% 自基金合同生效起至今 12.00% 0.50% 14.73% 0.81% -2.73% -0.31% 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.81% 0.57% 0.07% 0.81% 1.74% -0.24% 过去六个月 8.71% 0.59% 15.36% 0.76% -6.65% -0.17% 自基金合同生效起至今 11.54% 0.50% 14.73% 0.81% -3.19% -0.31% 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） （2）南华丰利量化选股混合C基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史 走势对比图（2025年3月7日至2025年12月31日） 注： （1）本基金基金合同生效日为2025年3月7日，截至本报告披露时点，本基金基 金合同生效不满1年。 （2）本基金的建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截至本报告期末，本基金已 完成建仓，建仓期结束时本基金各项资产资产配置比例符合基金合同的约定。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第十一部分基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资 产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、证 券经纪机构、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、证券经纪机构和基金销售机构的财产， 并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、证券经纪机构、基金登记机构和基金销 售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第十二部分基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、资产支持证券、股指期货合约、 国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价 的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价 值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最 近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映 公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管 理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数 据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用 可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在 估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定 公允价值。 四、估值方法 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日 后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值； （2）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方估值机 构提供的相应品种当日的估值全价。对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益 品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。对在交 易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价。交易所上市不存在活跃 市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采 用估值技术确定公允价值。对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃 市场的情况下，以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价 未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值；对 于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，采用估值技术确定其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的 同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关 规定确定公允价值。 3、对银行间市场上不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值全价。对银行间市场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种 当日的唯一估值全价或推荐估值全价。对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权 的，在回售登记日至实际收款日期间建议选取第三方估值机构提供的相应品种的唯一估值 全价或推荐估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登 记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间 市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，采用估值技术确定其公允 价值。本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值全价估值；选定的第三 方估值机构未提供估值价格的，采用估值技术确定其公允价值。 4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 5、本基金投资股指期货、国债期货等合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。 6、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。 7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估 值的公平性。 8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 10、回购交易以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息。 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最 新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原 因，双方协商解决。 基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任本基金的会计责任方。就 与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金 份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。法 律法规、监管机构、基金合同另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金净值信息结果 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当任一类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误 时，视为该类基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、 或投资者自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由 于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予 赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方 未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担 赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事 人进行确认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在 其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果 获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得 的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误 责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）任一类基金份额的基金份额净值计算错误，错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金 份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行 做法，基金管理人与基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停估值； 4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发 送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理 人对基金净值信息予以公布。 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 十、特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、期货公司、登记结算机构、证券经 纪机构、存款银行、第三方估值机构等第三方机构发送的数据错误、遗漏，或国家会计政 策变更、市场规则变更等非基金管理人或基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然 已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误或即使发现错误但因前 述原因无法及时更正的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔 偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第十三部分基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、公证费、律师费、诉讼费和 仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的相关账户的开户及维护费用； 8、基金的证券、期货交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%的年费率计提。管理费的计算方法如 下： H＝E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，自下一自然月度开始10个工 作日内，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的基金资产估值数据，从基金财产中一 次性支付至基金管理人账户。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及 时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，自下一自然月度开始10个工 作日内，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的基金资产估值数据，从基金财产中一 次性支付至基金托管人账户。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及 时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.50%。 本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务，基金管 理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。本基金销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的0.50%的年费率计提。 销售服务费计提的计算公式如下： H=E×0.50%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，自下一自然月度开始10 个工作日内，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的基金资产估值数据，从基金财产 中一次性支付至基金管理人账户，再由基金管理人分别支付给各个基金销售机构。费用扣 划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法 定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人有效指令从基金财产中支 付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金 财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家 有关税收征收的规定代扣代缴。 五、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募 说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。 六、基金相关费用的调整 在法律法规允许的条件下，基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当的程序后， 可根据基金发展情况酌情调整基金管理费、基金托管费、销售服务费等相关费率。基金管 理人必须于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第十四部分基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取 销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等 分配权； 5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配； 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点 后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产； 7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不实质影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规及基金 合同规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人 大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份 额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务 规则》执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋机制” 章节的规定或相关公告。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第十五部分基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按 如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算， 按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券 法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事 务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第十六部分基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风 险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化 时，本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中 国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、 简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符 合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的 互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露 义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要、基金份额 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 发售公告 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项 的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人 服务等内容。 3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概 要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与更新基金产品资 料概要。 《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的， 基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规 定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；除重大变 更事项之外，基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少 每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书和基金产品资料概 要。 4、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件。 5、基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基 金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊 上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管 协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基 金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。 （二）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生 效公告。 （三）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每 周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份 额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年 度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 （四）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购费率和赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或 营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （五）基金定期报告，包括基金年度报告、中期报告和季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登 载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会 计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告 登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报 告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或 者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告“影 响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 （六）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在 规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事件： 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、《基金合同》终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生 变动； 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管 人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十； 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚； 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 14、基金收益分配事项； 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费 率发生变更； 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五； 17、本基金开始办理申购、赎回； 18、本基金发生巨额赎回并延期办理； 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 21、本基金增加、取消或调整基金份额类别的设置； 22、基金推出新业务或服务； 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 24、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 （七）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对 基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金份额持有人权益的， 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 （八）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （九）清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并 作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示 性公告登载在规定报刊上。 （十）投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值 占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证 券明细。 （十一）投资于股指期货、国债期货的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等 文件中披露股指期货、国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指 标等，并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交 易政策和交易目标等。 （十二）对基金估值有重大影响的信息披露 基金管理人应在中期报告和年度报告中披露估值程序、估值技术及重大变化、假设、 输入值、对基金资产净值及当期损益的影响等对基金估值有重大影响的信息。 （十三）实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。 （十四）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理 人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容 与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基 金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报 告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进 行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理 人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关 报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公 共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露 同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关 规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构， 应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息： 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 3、基金合同约定的暂停估值的情形； 4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 第十七部分侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件和实施程序 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持 有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可 以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。基 金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金管理人所在地中国证监会派出机构 备案。 启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账户份额 为基础，确认相应侧袋账户名册和份额。 二、侧袋机制实施期间的基金运作安排 （一）基金份额的申购、赎回与登记 1、侧袋账户 侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有 人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申请将被拒绝。 2、主袋账户 基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并根据主 袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。 对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并支 付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋 账户提交的申购申请。 当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基 金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、侧袋机制实施期间，基金管理人应对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账户沿用 原基金代码，侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称应以“南华丰利量化选 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 股+侧袋标识S+侧袋账户建立日期”格式设定，同时主袋账户份额的名称增加大写字母M＜/p>标识作为后缀。基金所有侧袋账户注销后，将取消主袋账户份额名称中的M标识。 侧袋账户资产完全清算后，基金管理人将注销侧袋账户。 （二）基金的投资及业绩 侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产 为基准。基金管理人、基金服务机构在展示基金业绩时，将就前述情况进行充分的解释说 明，避免引起投资者误解。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的 调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 （三）基金的费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，其他费用详 见届时发布的相关公告。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。 （四）基金的收益分配 侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基金管理 人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 （五）基金的信息披露 1、基金净值信息 侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累 计净值。 2、定期报告 基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况。披露报告期 末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价 格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。 侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧 袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露。会计师事务所对基金年度报告进行审计时， 应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露，执行适当程序并发表审 计意见。 3、临时报告 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资 者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持 有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无 法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均将按规定及时发布临时公告。 （六）特定资产的处置清算 基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等 方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资产是否全部完成变现， 基金管理人都将及时向侧袋账户份额持有人支付已变现部分对应的款项。 （七）侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民共和国 证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如 将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法规或监管规则 针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程 序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修 改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第十八部分基金的风险揭示 本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、开放式基金共有的风险、本基金特 有的风险、流动性风险及本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能 不一致的风险。 （一）市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导 致基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 1、政策风险 因国家宏观经济政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生变 化，导致证券价格波动，影响基金收益。 2、经济周期风险 随着经济运行的周期性变化，证券市场也呈现出周期性变化，从而引起债券和上市公 司的股票价格波动，导致基金的收益水平也会随之发生变化。 3、利率风险 当金融市场利率水平变化时，将会引起债券和股票的价格和收益率变化，进而影响基 金的净值表现。 4、信用风险 基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息，或者不能履行合约规定的其 它义务，或者其信用等级降低，将会导致债券价格下降，进而造成基金资产损失。 5、购买力风险 基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能受通货膨胀的影响以致购 买力下降，从而使基金的实际收益下降。 6、再投资风险 当市场利率下降时，基金所持有的债券价格会上涨，而基金将投资于固定收益类金融 工具所得的利息收入进行再投资将获得较低的收益率，再投资的风险加大；反之，当市场 利率上升时，基金所持有的债券价格会下降，利率风险加大，但是利息的再投资收益会上 升。 7、上市公司经营风险 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 上市公司的经营受多种因素影响。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格 可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然本基金可通过分散 化投资减少这种非系统性风险，但并不能完全消除该种风险。 （二）开放式基金共有的风险 1、管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对 信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平，造成管理风险。 2、操作风险 基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等 引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。 3、其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。金融市场危机、代理商违约、托管人违约等超出基金管理人自身直接控制 能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 （三）本基金的特有风险 1、本基金是混合型基金，股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%–95%，每 个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于 基金资产净值的5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等）或到期日在 一年以内的政府债券。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对宏观经济、资产市场和上 市公司基本面的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 2、本基金可参与股票申购，由于股票发行政策、发行机制等影响新股发行的因素变动， 将影响本基金的资产配置，从而影响本基金的风险收益水平。另外，发行股票的配售比例、 中签率的不确定性，或其他发售方式的不确定性，也可能使本基金面临更多的不确定因素。 3、本基金可参与股指期货交易，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有 杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股 指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平 仓，可能给投资带来重大损失。 4、本基金投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流 动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差 风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货 合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深 度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临 被强制平仓的风险。 5、本基金可投资资产支持证券，资产支持证券在国内市场尚处发展初期，具有低流动 性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基金资产密切相关， 因此会受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响；当本基金投资的资产支 持证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时调整持仓的风险；此外当资产支持证 券相关的发行人、管理人、托管人等出现违规违约时，本基金将面临无法收取投资收益甚 至损失本金的风险。 6、存托凭证的投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损 的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括基金作为存托凭证持有人与境外基础 证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有 人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭 证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权 益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披 露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他 风险。 7、本基金可投资于科创板股票、北京证券交易所股票，若本基金投资于科创板股票、 北京证券交易所股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险， 包括但不限于上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。 8、本基金采用量化模型构建投资组合，量化模型仅是选股模型，并不基于量化模型进 行高频交易。在实际运作过程中，本基金通过量化模型选择股票，并构建股票投资组合， 存在失效并导致基金亏损的风险。同时宏观经济环境、股票市场环境、交易规则等发生重 大变化也可能影响模型的有效性，无法达到预期的投资效果。 （四）流动性风险 1、基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详细规则参见招募说明书第八部分的相关约定。 2、拟投资市场的流动性风险评估 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、债券回购、资产支持 证券、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货等投资品种。上述资产均在规范的交易 场所、运作时间长，市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性状况良好，正常情况下 能够及时满足基金变现需求，保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下，上述资产可 能出现流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过 往经验统计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市场情况 时，基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保 护基金投资者的合法权益。 3、拟投资资产的流动性风险评估 本基金针对流动性较低的资产进行了严格的投资限制，主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过本基金资产净值的15%，以降低流动性风险。 本基金为开放式基金，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵 守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流 动性风险，满足流动性的需求。同时，结合市场流动性特点，本基金将提前合理安排组合 流动性，统筹考虑投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以确定本基金在不同投 资品种的配置比例，确保流动性充裕。 4、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 为应对巨额赎回情形下可能发生的流动性风险，基金管理人在认为支付投资人的赎回 申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成 较大波动时，可能采取部分延期赎回或者对赎回比例过高的单一投资者延期办理部分赎回 申请的流动性风险管理措施，详细规则参见招募说明书第八部分第十条的相关约定。 5、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照 法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请进行适度调 整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。本基金的流动性风险管理工 具包括但不限于： （1）延期办理巨额赎回申请； （2）暂停接受赎回申请； （3）延缓支付赎回款项； （4）收取短期赎回费； 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） （5）暂停基金估值； （6）摆动定价； （7）启用侧袋机制； （8）中国证监会认定的其他措施。 巨额赎回情形下实施部分延期赎回或者对赎回比例过高的单一投资者延期办理部分赎 回申请的情形及程序详见本招募说明书第八部分第十条的相关约定。当实施部分延期赎回 的措施时，本基金可能无法及时满足所有投资人的赎回申请，投资人收到赎回款项的时间 也可能晚于预期。当实施对赎回比例过高的单一投资者延期办理部分赎回申请的措施时， 该赎回比例过高的基金份额持有人将无法全额确认赎回，一方面可能影响自身的流动性， 另一方面将承担额外的市场波动对基金净值的影响。 实施暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项的情形及程序详见本招募说明书第八部分 第九条的相关约定。若实施暂停接受赎回申请，投资者一方面不能赎回基金份额，可能影 响自身的流动性，另一方面将承担额外的市场波动对基金净值的影响；若实施延缓支付赎 回款项，投资者不能如期获得全额赎回款，除了对投资者流动性产生影响外，也将损失延 迟款项部分的再投资收益。 收取短期赎回费的情形和程序详见本招募说明书第八部分第六条的相关约定，对持续 持有期小于7日的投资者相比于其他持有期限的投资者将支付更高的赎回费。 暂停基金估值的情形详见本招募说明书第十一部分第七条的相关约定。若实施暂停基 金估值，基金管理人会采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施，对投 资者产生的风险如前所述。 当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金的估值采用摆动定价机 制，即将本基金因为大额申购或赎回而需要大幅增减仓位所带来的冲击成本通过调整基金 的估值和单位净值的方式传导给大额申购和赎回持有人，以保护其他持有人的利益。 在实施摆动定价的情况下，在总体大额净申购时会导致基金的单位净值上升，对申购 的投资者不利；在总体大额净赎回时会导致基金的单位净值下降，对赎回的持有人产生不 利影响。 当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有 不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此 面临损失。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） （五）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券/ 期货市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。 销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险 评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成 风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效 后依照《信息披露办法》在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金 财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的，清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清 算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行 分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国 证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财 产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报 告提示性公告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规规定的最 低期限。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第二十部分基金合同的内容摘要 基金合同的内容摘要见附件一。 第二十一部分基金托管协议的内容摘要 基金托管协议的内容摘要见附件二。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第二十二部分对基金份额持有人的服务 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系本公司客户服务电话。请 确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和销售机构提供。 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有 人的需要和有关情况，增加或变更服务项目。主要服务内容如下： 一、资讯服务 公司为定制资讯服务的投资者，提供电子邮件、短信形式的资讯服务。 投资者可通过拨打公司客户服务电话或登录公司网站在服务定制栏目中定制此项服务。 二、线上客户服务 本公司网站设置了线上服务渠道，投资者可以通过电子邮箱开展相关咨询，客服人员在 收到邮件咨询后的24小时内答复或联系投资者。 客户服务电子邮箱地址为：services@nanhuafunds.com。 三、定期定额投资计划 基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划， 投资者可以通过固定销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的规则请参见相关 公告。 四、关于网站服务 公司网站为客户提供产品信息查询、产品净值查询、公告信息查询、交易状态查询等内 容的服务。 五、客户意见、建议或投诉处理 投资者可以通过本公司热线电话、电子邮箱、传真等渠道对基金管理人和销售机构提出 意见、建议或投诉。 六、联系方式 南华基金管理有限公司 客服电话：4008105599 网址：www.nanhuafunds.com 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 第二十三部分其他应披露事项 1、南华基金管理有限公司关于新增部分销售机构为南华丰利量化选股混合型证券投资 基金代销机构的公告，2025/2/17； 2、南华基金管理有限公司关于新增珠海盈米基金销售有限公司为南华丰利量化选股混 合型证券投资基金代销机构的公告，2025/2/19； 3、南华基金管理有限公司关于新增上海好买基金销售有限公司为南华丰利量化选股混 合型证券投资基金代销机构的公告，2025/2/24； 4、南华丰利量化选股混合型证券投资基金基金合同生效公告，2025/3/8； 5、南华基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告，2025/3/10； 6、南华丰利量化选股混合型证券投资基金基金经理变更公告，2025/3/15； 7、南华丰利量化选股混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新， 2025/3/19； 8、南华丰利量化选股混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新， 2025/3/19； 9、南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书更新，2025/3/19； 10、南华基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024 年度)，2025/3/31； 11、南华丰利量化选股混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投 资业务的公告，2025/4/25； 12、关于南华丰利量化选股混合型证券投资基金参与部分代销机构开展的申购费率优 惠及定期定额投资费率优惠活动的公告，2025/4/25； 13、南华基金管理有限公司关于网上交易系统升级维护的公告，2025/5/16； 14、南华基金管理有限公司关于提醒客户谨防虚假APP、网站、二维码、公众号诈骗 的风险提示，2025/5/17； 15、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海陆金所基金销售有限公司为销 售机构并参加其费率优惠的公告，2025/5/26； 16、南华基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 动的公告，2025/5/27； 17、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司为销售 机构并参加其费率优惠的公告，2025/5/27； 18、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构 并参加其费率优惠的公告，2025/7/10； 19、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京新浪仓石基金销售有限公司为 销售机构并参加其费率优惠的公告，2025/7/16； 20、南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年第2季度报告提示性公 告，2025/7/18； 21、南华丰利量化选股混合型证券投资基金2025年第二季度报告，2025/7/18； 22、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为销售机构 并参加其费率优惠的公告，2025/7/31； 23、南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年中期报告提示性公告， 2025/8/22； 24、南华丰利量化选股混合型证券投资基金2025年中期报告，2025/8/22； 25、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华泰证券股份有限公司为销售机构 并参加其费率优惠的公告，2025/8/22； 26、南华基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告，2025/9/24； 27、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西部证券股份有限公司为销售机构 并参加其费率优惠的公告，2025/9/25； 28、南华基金管理有限公司关于增加注册资本的公告，2025/9/30； 29、南华基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份证件及补充完善身份资 料信息的公告，2025/10/15； 30、南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年第3季度报告提示性公 告，2025/10/27； 31、南华丰利量化选股混合型证券投资基金2025年第三季度报告，2025/10/27； 32、南华基金管理有限公司关于再次提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈 骗活动的公告，2025/12/3； 33、南华基金管理有限公司关于再次提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈 骗活动的公告，2025/12/8； 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 34、南华基金管理有限公司关于再次提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈 骗活动的公告，2025/12/15； 35、南华基金管理有限公司关于网上交易系统测试的公告，2025/12/16； 36、南华基金管理有限公司关于再次提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈 骗活动的公告，2025/12/22； 37、南华基金管理有限公司关于再次提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈 骗活动的公告，2025/12/29； 38、南华基金管理有限公司关于再次提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈 骗活动的公告，2026/1/5； 39、南华基金管理有限公司关于再次提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈 骗活动的公告，2026/1/12； 40、南华基金管理有限公司关于再次提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈 骗活动的公告，2026/1/19； 41、南华基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告，2026/1/21； 42、南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年第4季度报告提示性公 告，2026/1/22； 43、南华丰利量化选股混合型证券投资基金2025年第四季度报告，2026/1/22； 44、南华基金管理有限公司关于再次提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈 骗活动的公告，2026/1/26； 45、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生证券股份有限公司为销售机构 并参加其费率优惠的公告，2026/2/11； 46、南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泛华普益基金销售有限公司为销售 机构并参加其费率优惠的公告，2026/2/25； 47、南华基金管理有限公司关于再次提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈 骗活动的公告，2026/3/14； 48、南华基金管理有限公司关于网上交易系统升级维护的公告，2026/3/24； 49、南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年年度报告提示性公告， 2026/3/28； 50、南华丰利量化选股混合型证券投资基金2025年年度报告，2026/3/28； 51、南华基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况公告， 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 2026/3/30； 52、南华基金管理有限公司行业高级管理人员变更公告，2026/4/13。 第二十四部分招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书存放在基金管理人的办公场所和营业场所，投资者可免费查阅。在支 付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 基金管理人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 第二十五部分备查文件 一、中国证监会准予南华丰利量化选股混合型证券投资基金募集申请的注册文件 二、《南华丰利量化选股混合型证券投资基金基金合同》 三、《南华丰利量化选股混合型证券投资基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件、营业执照 六、基金托管人业务资格批件、营业执照 以上第一至五项备查文件存放在基金管理人办公场所、营业场所，第六项文件存放于 基金托管人的办公场所。基金投资者在营业时间可免费查阅，在支付工本费后，可在合理 时间内取得上述文件的复制件或复印件。 南华基金管理有限公司 二零二六年四月二十九日 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 附件一基金合同内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事 人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以 在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别基金份额具有同等的合法权益。 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但 不限于： 1）分享基金财产收益； 2）参与分配清算后的剩余基金财产； 3）根据基金合同的约定，依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权； 6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 7）监督基金管理人的投资运作； 8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁； 9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但 不限于： 1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件； 2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险； 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 9）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和补充，并保 证其真实、准确、完整； 10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金管理人的权利与义务 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限 于： 1）依法募集资金； 2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产； 3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用； 4）销售基金份额； 5）按照规定召集基金份额持有人大会； 6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护 基金投资者的利益； 7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用； 10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请； 12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利； 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为； 15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构； 16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、 非交易过户、转托管、定期定额投资和收益分配等的业务规则； 17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限 于： 1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜； 2）办理基金备案手续； 3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产； 5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进 行证券投资； 6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7）依法接受基金托管人的监督； 8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、 赎回的价格； 9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但因 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； 向审计、法律等外部专业顾问提供相关基金商业秘密的，应当要求相关外部专业顾问履行 相应保密义务； 13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益； 14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保 存期限不低于法律法规规定的最低期限； 17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付 合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人； 20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人 追偿； 22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任； 23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束 后30日内退还基金认购人； 25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26）建立并保存基金份额持有人名册； 27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 3、基金托管人的权利与义务 （1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限 于： 1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产； 2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用； 3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证 监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户、期货账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交易资金清算； 5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限 于： 1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的 要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；向审计、法律等外部专业顾问提 供相关基金商业秘密的，应当要求相关外部专业顾问履行相应保密义务； 8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、 赎回价格； 9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行 《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法 律法规规定的最低期限； 12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； 13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； 15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监 督管理机构，并通知基金管理人； 19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其 赔偿责任不因其退任而免除； 20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追 偿； 21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。若将来法律法规对基金份额持有人大会 另有规定的，以届时有效的法律法规为准。 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 1、召开事由 （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、 中国证监会和《基金合同》另有规定的除外： 1）终止《基金合同》，《基金合同》另有约定的除外； 2）更换基金管理人； 3）更换基金托管人； 4）转换基金运作方式； 5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率； 6）变更基金类别； 7）本基金与其他基金的合并； 8）变更基金投资目标、范围或策略，但法律法规和中国证监会另有规定的除外； 9）变更基金份额持有人大会程序； 10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有 人大会； 12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 （2）在法律法规规定和《基金合同》约定或中国证监会许可的范围内且对基金份额 持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改，不需召开基金份额持有人大会： 1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 2）调整本基金的申购费率，调低基金托管费、销售服务费率或变更收费方式； 3）增加、取消或调整基金份额类别的设置，停止现有基金份额类别的销售或对基金 份额分类及规则进行调整； 4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 6）基金管理人、销售机构、登记机构在法律法规规定和中国证监会许可的范围内调 整有关基金认购、申购、赎回、转换、收益分配、基金交易、非交易过户、转托管、定期 定额投资等业务的规则； 7）履行适当程序后，基金推出新业务或服务； 8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 （1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理 人召集； （2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书 面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托 管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定 不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决 定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合； （4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基 金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之 日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基 金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集， 代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管 人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告 知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书 面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合； （5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份 额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以 上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金 份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不 得阻碍、干扰； （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基 金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 1）会议召开的时间、地点和会议形式； 2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点； 5）会务常设联系人姓名及联系电话； 6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 7）召集人需要通知的其他事项。 （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明 本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基 金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许 以及基金合同约定的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出 席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金 管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时， 可以进行基金份额持有人大会议程： 1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以 在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的 有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或 大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应 以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关 提示性公告； 2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管 理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管 人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份 额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表 决效力； 3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若本人直接出具表 决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月 以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额 持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见 或授权他人代表出具表决意见； 4）上述第3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意 见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议 通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 （3）在不违反法律法规和监管机关规定的前提下，本基金的基金份额持有人亦可采 用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权；在会议召开方式 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金 份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可 以采用书面、网络、电话或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知 中列明。 5、议事内容与程序 （1）议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定 终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基 金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （2）议事程序 1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管 理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人 授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持 大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生 一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位 名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称） 和联系方式等事项。 2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期 后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决 议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须以特别决议通过 事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权 的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或基金合 同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、 本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定 的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。 7、计票 （1）现场开会 1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽 然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份 额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基 金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效 力。 2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点 以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不 影响计票的效力。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授 权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式 进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓 名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。 9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份 额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大 会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表 决权符合该等比例： （1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权需单独或合计代表相关基金份额 10%以上（含10%）； （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相 关基金份额的二分之一（含二分之一）； （3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人 所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； （4）当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权 益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投 票； （5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%） 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以 上（含二分之一）通过； （7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二 以上（含三分之二）通过。 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分 别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的每份基金份额 具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。 侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准， 本节没有规定的适用本部分的相关规定。 10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关 内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致，并提前公告后，可对本部分内 容进行修改和调整，无须召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 1、《基金合同》的变更 （1）变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通 过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可 不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。 （2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议 生效后依照《信息披露办法》在规定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： （1）基金份额持有人大会决定终止的； （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托 管人承接的； （3）《基金合同》约定的其他情形； 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） （4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基 金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、 具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 （4）基金财产清算程序： 1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； 2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 3）对基金财产进行估值和变现； 4）制作清算报告； 5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； 6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 7）对基金剩余财产进行分配。 （5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能 及时变现的，清算期限相应顺延。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清 算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行 分配。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国 证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财 产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报 告提示性公告登载在规定报刊上。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规规定的最 低期限。 四、争议的处理 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经 友好协商、调解未能解决的，应提交杭州仲裁委员会，仲裁地点为杭州市，按照该委员会 届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁 裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。 五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场 所和营业场所查阅。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 附件二基金托管协议内容摘要 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人（或“管理人”） 名称：南华基金管理有限公司 住所：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼 法定代表人：朱坚 设立日期：2016年11月17日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2016]2371号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.5亿元人民币 存续期限：持续经营 （二）基金托管人（或“托管人”） 名称：浙商银行股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 办公地址：浙江省杭州市拱墅区环城西路76号 邮政编码：310006 法定代表人：陆建强 成立时间：1993年04月16日 基金托管业务批准文号：《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管资格的批 复》；证监许可〔2013〕1519号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币27,464,635,963元 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据 承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债 券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理 收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 本行经中国人民银行批准，可以经营结汇、售汇业务。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包 括主板、创业板、科创板、北京证券交易所及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）和 存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期 融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可 交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、债 券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货、货币市场工具、同业存单、银行存款以及现 金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规 定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票、存托凭证的比例占基金资产的60%-95%。每个交易日日终在扣除股 指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种 的投资比例。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比 例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票、存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%； （2）本基金每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的10%； 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10%； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的10%； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金进行债券正回购的资金余额或逆回购的资金余额不得超过其上一日基金资 产净值的40%； （12）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （13）本基金参与股指期货、国债期货交易，除中国证监会另有规定或批准的特殊基金 品种外，应当遵守下列要求： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值 的10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值 的15%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有 的债券总市值的30%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当 符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关 于债券投资比例的有关约定； 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约 的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%。 （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （15）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行； （18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（9）、（14）、（16）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管 理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规 定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 本基金在开始场内证券投资之前，应与基金托管人、证券经纪机构三方就场内证券交易、 清算、估值、相关交易的资金交收等事宜另行签署证券经纪服务协议，保障本基金财产的安 全。 （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金合同第十二部分 第四条第2款约定的基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理 人基金投资禁止行为进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利 益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行 适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定执行。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行 间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及 行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对 手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选 择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进 行交易。如基金管理人在基金首次投资银行间债券市场之前仍未向基金托管人提供银行间债 券市场交易对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易对手。基金管理人可以每半年对银 行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所 进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整 银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应及时向基金托管人说明理由，与基金托管人 协商确认。如因基金管理人未能及时提供相关信息导致托管人无法有效监督产生的风险，托 管人不承担责任。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负 责处理因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的相应法律 责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责 任及其他相关法律责任的，基金管理人应及时向相关交易对手追偿。如基金托管人事后发现 基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基 金管理人，经提醒后基金管理人仍未改正的，基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。 （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人投资流通 受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通受 限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操 作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 相关投资额度和比例等的情况进行监督。首次投资流通受限证券前，基金管理人应与基金托 管人就流通受限证券投资签订风险控制补充协议。 1.本基金投资的流通受限证券与上文所述的流动性受限资产范围并不完全一致，须为 经中国证监会批准的在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息 或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记 结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国 银行间债券市场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作的 落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记 存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因流通受限证券存管 直接影响本基金财产安全的责任及损失，由基金管理人承担。 本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。 2.基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积 极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场 发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人按照《基金合同》的约定处理。 对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担相应责任。如因基金管 理人违反基金合同或预先确定的投资流通受限证券的比例导致本基金出现损失致使基金托 管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的直接损失。 3.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督： 1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完 善情况。 3)有关比例限制的执行情况。 4)信息披露情况。 4.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。 （六）基金如投资银行存款，基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资银行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督；基金管理人在签署银行存 款协议前，应将草拟的银行存款协议送基金托管人审核。如基金托管人事后发现基金管理人 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人 不承担由此造成的相应损失和责任。如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供 存款银行名单的，视为基金管理人认可所有银行。 （七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、 各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信 息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管人对此不承担相应责任，并将在发现后立即报告中国证监会。 （八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、 基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒、邮件或书面提示等双方认可的方式通知 基金管理人限期纠正，并及时向中国证监会报告。基金管理人应积极配合和协助基金托管人 的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函， 就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内 及时改正。基金管理人指定专人接收托管人的通知和提示。在上述规定期限内，基金托管人 有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规 事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 （九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议 对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改 正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和 本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相 关数据资料和制度等。 （十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由此对基金造成的 直接损失由基金管理人承担，并及时向中国证监会报告。 （十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通 知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻 挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 （十二）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份 额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后， 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风 险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有重大影响的事项详见基金合同和招募说明书的规定。 基金托管人依照相关法律法规的规定以及基金合同和招募说明书的约定，对侧袋机制启 用、特定资产处置和信息披露等方面进行监督。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于 基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复 核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交 收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基 金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托 管人收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规 原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查 行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在 规定时间内答复基金管理人并改正。 （三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协 议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在 规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基金托管人应积极配合 提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。 （四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通 知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会和银行业监督管理机构。基金托管 人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨 碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告 中国证监会。 四、基金财产的保管 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） （一）基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、证券经纪机构的固有财产。基金财产 的债权、不得与基金管理人、基金托管人、证券经纪机构固有财产的债务相抵销，不同基金 财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人、证券经纪机构以其自有资产承 担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 2.基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行 清算的，基金财产不属于其清算财产。 3.基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指 令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。非因基金财产本身承担的债务， 不得对基金财产强制执行。 4.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资需要的账户。 5.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，确保基 金财产的完整与独立。 6.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产， 如有特殊情况双方可另行协商解决。 7.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日 期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金托管人应及时通知基 金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人 追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担相应责任，但应予以必要的协助和配合。 8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 （二）基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间应开立“基金募集专户”，用于存放募集的资金。该账户由基金管理 人开立并管理。 2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额 持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请符合《中华 人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加 验资的2名或2名以上中国注册会计师签字并加盖会计师事务所公章方为有效。 3.若基金募集期限届满或基金停止募集时，未能达到基金合同生效的条件，由基金管 理人按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） （三）基金银行账户的开立和管理 1.基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2.基金托管人应以本基金名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人 合法合规的指令办理资金收付。本基金的托管账户开立无预留印鉴。该账户为不可提现账户。 3.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务以外的活动。 4.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 （四）基金证券账户和证券交易资金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为本基金开立基金托管人与本基金联 名的证券账户。证券账户的持有人名称应当符合证券登记结算机构的有关规定。 2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得出借或未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 4.基金管理人为基金财产在证券经纪机构开立证券交易资金账户，用于基金财产证券 交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清算，并与基金托管 人开立的托管账户建立第三方存管关系。 基金托管人和基金管理人不得出借或转让证券账户、证券交易资金账户，亦不得使用证 券账户或证券交易资金账户进行本基金业务以外的活动。本基金通过证券经纪机构进行的交 易由证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算。 5.基金管理人承诺证券交易资金账户为主资金账户，不开立任何辅助资金账户；不为 证券交易资金账户另行开立银行托管账户以外的其他银行账户。 6.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种 的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人、基金管理人比 照上述关于账户开立、使用的规定执行。 （五）债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后，基金管理人代本基金向中国人民银行发起银行间债券市场准入备案， 备案通过后，基金托管人代本基金根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银 行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市场 债券的结算，基金管理人应在过程中给予必要的配合。基金管理人代表本基金签订全国银行 间债券市场债券回购主协议。 （六）定期存款账户的开设与管理 基金投资定期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账户。定期存款账户户 名应与托管专户保持一致，该账户预留印鉴经与基金托管人商议后预留，其预留印鉴应至少 包括一枚托管人印鉴。基金管理人应该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜。对 于任何的定期存款投资，基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协议，协议内容应至少 包含起息日、到期日、存款金额、存款账户、存款利率、存款是否可以提前支取、定存到期 支取账户、存款证实书如何交接以及存款证实书不得转让质押等条款。协议须约定基金托管 人经办行名称、地址和账户，并将本基金托管专户指定为唯一回款账户，协议中涉及基金托 管人相关职责的约定须由基金管理人和基金托管人双方协商一致后签署。如定期存款协议中 未体现前述条款，托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令，但基金托管人应及时通知基金 管理人，托管人不承担定期存款协议中未包含前述条款而对基金财产造成的损失或责任。在 取得存款证实书后，托管人保管证实书正本。管理人应该在合理的时间内进行定期存款的投 资和支取事宜，若管理人提前支取或部分提前支取定期存款，若产生息差（即本基金已计提 的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的会计处理方法由管理人和托管人 双方协商确定。 （七）其他账户的开立和管理 1.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定开立，在 基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 （八）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基 金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限 公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人 持有。实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证的购买和转让，由基金托管人根据基金管 理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人及基金托管人委托保管的机构以外机构实际有 效控制的证券不承担保管责任，但基金托管人应妥善保管凭证。 （九）与基金财产有关的重大合同的保管 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定 外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金 托管人至少各持有一份正本的原件。确实无法取得两份正本的，基金管理人负责保管正本， 同时应将一份正本扫描件送达基金托管人。未经双方协商一致，合同原件不得转移。重大合 同的保管期限不低于法律法规规定的最低年限。 五、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份 额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。法律 法规、监管机构、基金合同另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。如 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2.复核程序 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的 规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值信息发 送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。 （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 1.估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、资产支持证券、股指期货合约、 国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 2.估值方法 （1）证券交易所上市的有价证券的估值 1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 2）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价。对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品 种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。对在交易 所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价。交易所上市不存在活跃市 场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用 估值技术确定公允价值。对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市 场的情况下，以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价未 能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值；对于 不存在市场活动或市场活动很少的情况下，采用估值技术确定其公允价值。 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值； 3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同 一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 （3）对银行间市场上不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当 日的估值全价。对银行间市场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品 种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售 权的，在回售登记日至实际收款日期间建议选取第三方估值机构提供的相应品种的唯一估 值全价或推荐估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行 间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不 存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，采用估值技术确定其公 允价值。本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值全价估值；选定的第 三方估值机构未提供估值价格的，采用估值技术确定其公允价值。 （4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） （5）本基金投资股指期货、国债期货等合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值 当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估 值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。 （6）持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。 （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金 估值的公平性。 （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 （9）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 （10）回购交易以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息。 （11）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家 最新规定估值。 3.如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相 关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明 原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关 各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息 的计算结果对外予以公布。 4.特殊情形的处理 （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（9）项进行估值时，所造成的误差不 作为基金资产估值错误处理。 （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、期货公司、登记结算机构、证券 经纪机构、存款银行、第三方估值机构等第三方机构发送的数据错误、遗漏，或国家会计 政策变更、市场规则变更等非基金管理人或基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽 然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误或即使发现错误但因 前述原因无法及时更正的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除 赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影 响。 （三）基金份额净值错误的处理方式 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当任一类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误 时，视为该类基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、 或投资者自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由 于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予 赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方 未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担 赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事 人进行确认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在 其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果 获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得 的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误 责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）任一类基金份额的基金份额净值计算错误，错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份 额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行 做法，基金管理人与基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 （四）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停估值； 4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （五）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 （六）基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分 别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作相关账册并与基金 管理人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处 理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算 和公告的，以基金管理人的账册为准。 （七）基金财务报表与报告的编制和复核 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管 理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、 更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复 核、审查，并向基金管理人进行书面确认或者电子确认。 3.财务报表的编制与复核时间安排 基金管理人应当在每月结束后3个工作日内完成月度报表的编制，并将月度报表以双 方认可方式发送给基金托管人，基金托管人2个工作日内完成月度报告的复核；季度报告 在每个季度结束之日起15个工作日内公告，基金管理人在季度结束之日起12个工作日内 完成基金季度报告的编制，并将季度报告以双方认可方式发送给基金托管人，基金托管人 3个工作日内完成季度报告财务部分的复核；基金招募说明书、基金产品资料概要的信息 发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书、基金产品资料 概要并登载在规定网站上，基金产品资料概要还需要同时登载在基金销售机构网站或营业 网点；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更 新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书、基金产品资料概要。中 期报告在上半年结束之日起两个月内予以公告，年度报告在在每年结束之日起三个月内公 告，基金管理人应当及时将中期报告、年度报告发送至基金托管人，基金托管应及时完成 复核。《基金合同》生效不足两个月的，可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告，基金托管人应 及时进行复核。 （八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人 提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 （九）本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露 主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额 持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，保存期限不低于法律法规 规定的最低年限，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期限不 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 低于法律法规规定的最低年限。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。 基金管理人应及时以双方认可的方式向基金托管人提交基金份额持有人名册。 在基金托管人基于正当合理事由要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将 有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整 性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途， 并应遵守保密义务。因基金管理人未能及时提供或提供信息有误的，托管人不承担相关责 任。 七、争议解决方式 因本托管协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解途径解决。未能以 协商或调解方式解决的，应提交杭州仲裁委员会，仲裁地点为杭州市，按照该委员会届时有 效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有 规定，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，本托管协议双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人应恪守各自的职 责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人 的合法权益。 本协议受中国法律（为本托管协议之目的，在此不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区法律）管辖并从其解释。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）本托管协议的变更程序 本托管协议双方当事人经协商一致，可以对本托管协议进行修改。修改后的新托管协 议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。 （二）基金托管协议终止出现的情形 1.基金合同终止； 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权； 4.发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 （三）基金财产的清算 1.基金财产清算小组 1)自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基 金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业 务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用 必要的工作人员。 在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、 尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 3)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清 算小组可以依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序 基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财 产清算程序主要包括： 1)基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认； 3)对基金财产进行估值和变现； 4)制作清算报告； 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书； 6)将清算报告报中国证监会备案并公告； 7)对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变 现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清 算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行 分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国 证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 南华丰利量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更新） 公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财 产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报 告提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规规定的最 低期限。 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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