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| 中信建投稳利A(000804) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 522491 | ||||||||
| 基金代码 | 000804 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投稳利保本混合型证券投资基金2016年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 中信建投稳利保本 交易代码 000804 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月26日 报告期末基金份额总额 129,768,088.23份 投资目标 本基金通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理，在严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金运用恒定比例组合保险策略（Constant Proportion Portfolio Insurance，简称CPPI策略），动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。 业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在损失投资本金的风险。 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日 － 2016年3月31日 ） 1.本期已实现收益 -3,060,069.72 2.本期利润 -1,760,732.84 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0132 4.期末基金资产净值 143,904,303.52 5.期末基金份额净值 1.109 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.07% 0.31% 0.89% 0.01% -1.96% 0.30% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王浩 本基金的基金经理 2014年9月26日 - 6 中国籍，1982年2月生，中央财经大学证券投资专业硕士。2010年7月至2013年9月任职于中信建投证券股份有限公司资产管理部，从事证券投资研究分析工作；2013年9月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部，从事投资研究工作。现任中信建投稳利保本混合型证券投资基金、中信建投稳利保本2号混合型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期是指本基金基金合同生效之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 进入2016年一季度，一二线城市房地产销售量价齐升，商品价格出现了明显的反弹，信贷数据也出现了明显扩大，经济显现出企稳回升的态势；与此同时，CPI温和回升，PPI通缩幅度也逐渐收窄。政策角度，一季度进行了一次全面降准，财政政策则持续发力，稳增长和改革措施也不断积极推出。 市场方面，虽然受到年底和春节资金因素影响，债券市场在1、2月份经历了小幅反弹，但在银行委外资金旺盛的需求配置之下，春节过后收益率随即继续下行并创下新低，信用利差也出现了小幅收窄；股票市场方面，进入2016年就经历了一波极速的下跌，1月底上证指数即创下2015年以来的新低，其后，2月份经历了剧烈的震荡，直至3月份，随着经济呈现企稳态势，市场才逐渐企稳反弹，但总体来看，上证综指一季度依然下跌了15%。 操作方面，在下跌过程中，本基金快速降低了股票仓位，很好地控制了回撤的幅度；随着经济和市场逐步企稳，本基金积极增加股票仓位参与反弹；总体来看，虽然本基金净值在一季度有所回撤，但回撤幅度不大，随着市场反弹延续，净值将进一步有所恢复。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.109元，本报告期份额净值增长率为-1.07%，同期业绩比较基准收益率为0.89%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未发生基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 21,672,053.00 13.91 其中：股票 21,672,053.00 13.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 128,864,021.20 82.68 其中：债券 128,864,021.20 82.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,560,642.82 1.64 8 其他资产 2,756,685.76 1.77 9 合计 155,853,402.78 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 16,157,417.00 11.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,514,636.00 3.83 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 21,672,053.00 15.06 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资沪港通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002335 科华恒盛 89,925 3,816,417.00 2.65 2 002445 中南重工 150,000 2,985,000.00 2.07 3 300182 捷成股份 160,000 2,896,000.00 2.01 4 002019 亿帆鑫富 50,000 2,689,000.00 1.87 5 002410 广联达 193,400 2,618,636.00 1.82 6 300296 利亚德 100,000 2,373,000.00 1.65 7 000060 中金岭南 200,000 2,234,000.00 1.55 8 002688 金河生物 100,000 2,060,000.00 1.43 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,000,000.00 6.95 其中：政策性金融债 10,000,000.00 6.95 4 企业债券 46,939,021.20 32.62 5 企业短期融资券 20,023,000.00 13.91 6 中期票据 51,902,000.00 36.07 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 128,864,021.20 89.55 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 101480003 14营口沿海MTN001 100,000 10,512,000.00 7.30 2 1382132 13宇通MTN1 100,000 10,469,000.00 7.27 3 101461035 14中科集团MTN001 100,000 10,332,000.00 7.18 4 101453023 14中天MTN001 100,000 10,308,000.00 7.16 5 101451052 14凌工业MTN002 100,000 10,281,000.00 7.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本着谨慎原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资，以改善组合的风险收益特性。本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 132,770.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,623,914.79 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,756,685.76 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 136,815,130.64 报告期期间基金总申购份额 443,455.34 减:报告期期间基金总赎回份额 7,490,497.75 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 129,768,088.23 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投稳利保本混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2016年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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