最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴业货币A(000721) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 522068 | ||||||||
| 基金代码 | 000721 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业货币市场证券投资基金2016年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 兴业货币 交易代码 000721 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月6日 报告期末基金份额总额 18,749,512,957.63份 投资目标 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定当期收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业货币A 兴业货币B 下属分级基金的交易代码 000721 000722 报告期末下属分级基金的份额总额 2,276,937,031.90份 16,472,575,925.73份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日 － 2016年3月31日 ） 兴业货币A 兴业货币B 本期已实现收益 13,224,618.53 172,260,902.35 2．本期利润 13,224,618.53 172,260,902.35 3．期末基金资产净值 2,276,937,031.90 16,472,575,925.73 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6373% 0.0009% 0.3357% 0.0000% 0.3016% 0.0009% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 兴业货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6972% 0.0009% 0.3357% 0.0000% 0.3615% 0.0009% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同于2014 年8 月6 日生效。根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 丁进 本基金的基金经理 2015年9月21日 - 6 中国籍，硕士学位，具有证券投资基金从业资格。2005年7月至2008年2月，在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员；2008年3月至2010年10月，在新华信国际信息咨询（北京）有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问；2010年10月至2012年8月，在光大证券研究所担任信用及转债研究员；2012年8月至2015年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司，其中2012年8月至2015年2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理，2012年9月至2015年2月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，2013年5月至2015年2月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，2013年6月至2015年2月担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月加入兴业基金管理有限公司，现任基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年初，受全球经济低迷、去产能推进等影响，需求、供给双双弱化，3月在稳增长政策刺激下，经济景气度有所回升，但企稳基础仍不牢，预计GDP下滑至6.7%~6.8%；房地产销售持续火爆，但地产销售大体呈现一线火热、二三线库存压力大、销售依赖政策的特点，叠加3月下旬起，一线房地产政策收紧，投资进一步增长可能性较小，需求在二季度或会重新放缓。通胀预期修正；受春节与寒冷天气影响，农产品价格回升，鲜菜、鲜果、猪肉上涨幅度较大，3月CPI同比或上涨2.8%~2.9%；生产资料方面，PPI跌幅收窄持续收窄，黑色金属、石油、有色、化工价格边际改善，3月PPI环比或止跌回升，同比或下跌4.5%~4.7%。外围方面，美国经济受制于全球其他经济体及金融动荡，加息预期延后；全球其他经济体走弱，欧元区未进一步扩大宽松刺激；日本意外“负利率”，进一步宽松货币刺激通胀及经济；新兴国家经济增长速度不断趋缓；年初人民币大幅贬值，后在央行干预下暂时减缓波动。当前制造业和房地产投资将继续维持低位徘徊，依靠基建投资对冲压力较大，稳增长压力仍然较大，货币政策将继续维持宽松的格局不变。一季度，资金价格处于历史同期低位，R007中枢2.44%，但出现一定波动，2月29日央行决定降存款准备金0.5个百分点，本质或为对冲前期外汇占款大幅流出。 总体看，一季度利率债呈现高频窄幅振荡形态，收益率曲线陡峭化，国债收益率下行，政策金融债上行。在大规模银行理财、委外资金等配置需求下，信用债表现优于利率债，收益率整体下行，尤其中低评级，信用利差继续压缩，处于历史1%分位之下。过剩产能信用风险逐步暴露。 报告期内，基于对整体经济和资金市场的总体判断：在资产配置上，本货币基金维持中性配置，在春节前和1季度末时点均较好应对了流动性的小幅冲击；通过增加存单比例，增加组合的流动性。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值收益率为0.6373%，同期业绩比较基准收益率为0.3357%, 本基金B类份额净值收益率为0.6972%，同期业绩比较基准收益率为0.3357% 。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度，房地产对投资拉动有限，叠加一线房地产政策的收紧、三四线去库存压力仍达，房地产投资增速需靠二线发力，效力存疑，基建增速难以完全对冲去库存背景下制造业投资的下滑，经济弱企稳基础不牢，经济或继续围绕6.6%~6.8%；通胀预期修正，一季度抬升通胀基数，二季度若食品价格跌幅不及预期，通胀或继续处于较高位置，年内CPI和PPI面临的最大不确定性因素将分别是猪价和大宗商品价格。货币政策将继续维持宽松的格局不变，但更多意在维稳，资金面或将继续维持相对宽松。信用债风险有在过剩行业扩善的迹象，而风险一旦扩善会造成一定的流动性风险。因此在基于流动性整体中性的判断下做好流动性管理，高度防范信用风险。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 7,558,285,993.93 36.23 其中：债券 7,558,285,993.93 36.23 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,820,511,890.75 18.31 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 9,334,769,137.32 44.74 4 其他资产 149,027,596.59 0.71 5 合计 20,862,594,618.59 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.99 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,102,673,458.91 11.21 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 103 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 105 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 27.98 11.21 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 13.28 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 20.05 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 34.10 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 15.06 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 110.48 11.21 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,806,612,738.38 9.64 其中：政策性金融债 1,806,612,738.38 9.64 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,809,585,754.43 25.65 6 中期票据 - - 7 同业存单 942,087,501.12 5.02 8 其他 - - 9 合计 7,558,285,993.93 40.31 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 150211 15国开11 4,400,000 440,256,483.58 2.35 2 111608079 16中信CD079 4,000,000 397,258,920.25 2.12 3 150419 15农发19 3,000,000 300,326,602.71 1.60 4 111692056 16宁波银行CD047 3,000,000 297,952,368.49 1.59 5 041554069 15宝钢CP001 2,700,000 269,721,669.96 1.44 6 150206 15国开06 2,100,000 210,050,026.96 1.12 7 011699202 16京汽股SCP001 2,000,000 200,046,221.39 1.07 8 150219 15国开19 2,000,000 200,035,435.45 1.07 9 011699400 16中广核SCP001 2,000,000 199,846,164.50 1.07 10 111692059 16宁波银行CD049 2,000,000 197,213,814.42 1.05 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0801% 报告期内偏离度的最低值 0.0406% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0648% 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 本报告期内本基金不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 139,717,851.59 4 应收申购款 9,309,745.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 149,027,596.59 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - 开放式基金份额变动 单位：份 项目 兴业货币A 兴业货币B 报告期期初基金份额总额 1,910,052,914.21 29,136,389,517.90 报告期期间基金总申购份额 4,216,683,649.08 21,455,206,949.61 减:报告期期间基金总赎回份额 3,849,799,531.39 34,119,020,541.78 报告期期末基金份额总额 2,276,937,031.90 16,472,575,925.73 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2016年1月13日 30,000,000.00 30,000,000.00 - 合计 30,000,000.00 30,000,000.00 注：本基金收益分配为按日结转份额，本报告期本基金管理人持有的本基金份额红利再投资份额为1,502,308.13份，金额为1,502,308.13元，适用费率为0。 备查文件目录 备查文件目录 1.中国证监会准予货币市场证券投资基金募集注册的文件 2.《兴业货币市场证券投资基金基金合同》 3.《兴业货币市场证券投资基金托管协议》 4.法律意见书 5.基金管理人业务资格批件和营业执照 6.基金托管人业务资格批件和营业执照 存放地点 基金管理人处、基金托管人住所 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 2016年4月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |