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| 中加货币A(000331) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 521907 | ||||||||
| 基金代码 | 000331 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加货币市场基金2016年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中加基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2016年04月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加货币 基金主代码 000331 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年10月21日 报告期末基金份额总额 19,986,263,849.65份 投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的现金收益。 投资策略 本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收益。主要投资策略包括：（1）短期利率水平预期策略；（2）收益率曲线分析策略；（3）组合剩余期限策略、期限配置策略；（4）类别品种配置策略；（5）滚动投资策略；（6）流动性管理策略 业绩比较基准 七天通知存款利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在120天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加货币A 中加货币C 下属分级基金的交易代码 000331 000332 报告期末下属分级基金的份额总额 1,225,070,697.88份 18,761,193,151.77份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2016年01月01日-2016年03月31日） 中加货币A 中加货币C 1.本期已实现收益 8,542,708.36 131,257,803.33 2.本期利润 8,542,708.36 131,257,803.33 3.期末基金资产净值 1,225,070,697.88 18,761,193,151.77 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、中加货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7031% 0.0011% 0.3418% 0.0000% 0.3613% 0.0011% 2、中加货币C 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7630% 0.0011% 0.3418% 0.0000% 0.4212% 0.0011% 注：本基金（包括中加货币A和中加货币C）的收益分配是按月结转。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中加货币 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年10月21日-2016年03月31日） 注：本基金基金合同于2013年10月21日生效。根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，建仓期结束时，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 闫沛贤 基金经理 2013年10月21日 － 7 帝国理工大学金融学硕士。2008年至2013年分别任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部。2013年加入中加基金，现任投资副总监兼固定收益部总监、中加货币市场基金基金经理（2013年10月至今）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2014年3月至今）、中加纯债分级债券型证券投资基金基金经理（2014年12月至今）、中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年12月至今）。 注：1、任职日期说明：闫沛贤的任职日期以本基金基金合同生效为准。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合间不存在同日反向交易。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性，未出现异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2016年初资金面虽出现一定的波动，春节前后，央行均通过公开市场及SLO\SLF等工具向市场投放巨量资金，以缓解紧张的资金面，7天回购加权利率始终稳定在2.5%以下，长端利率债在年初创了08年以来的新低后维持低位小幅震荡的格局。中高等级短久期信用债收益率则在供需两旺下继续下探，高低评级利差随着信用风险事件的频发继续拉大。 三月初降准0.5%，释放资金7000亿左右，但全月公开市场大规模净回笼1.025万亿元，三月信贷投放历来较高带来准备金的上缴也较高，以及外汇占款的继续流出，整体资金供给维持偏紧状态。在资金供应有限的情况下，三月下旬面临季末压力和MPA初次考核更是加剧了结构性的非银机构的资金紧张状况，回购利率在季末陡升。 进入四月后，资金利率回到低位水平，但资金供给方面仍然面临压力，包括季节性的所得税上缴，四月中旬5000亿左右的MLF到期及可能的外占下降，资金缺口仍旧依赖央行通过公开及定向措施的投放。在收益率降到历史低位的情况下，随着经济数据的边际回暖，市场谨慎情绪有所增加。 报告期内，基金规模增长较快，组合通过对资金面进行阶段性判断，择机调整杠杆水平和债券投资比例，同时合理安排了资产的到期分布，保持组合的流动性，并通过节前、季末等的逆回购操作增厚产品收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内中加货币A净值收益率为0.7031%，中加货币C净值收益率为0.7630%，业绩比较基准收益率0.3418%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内基金持有人数或基金资产净值未低于预警值。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 8,424,755,747.25 36.96 其中：债券 8,424,755,747.25 36.96 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 595,002,052.50 2.61 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 13,549,211,983.16 59.44 4 其他资产 224,544,863.44 0.99 5 合计 22,793,514,646.35 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.37 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,752,435,267.28 13.77 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2016年01月04日 25.34 2015年12月29日发生巨额赎回 3个交易日 2 2016年01月29日 20.74 2016年1月28日发生巨额赎回 2个交易日 3 2016年02月01日 20.21 2016年1月28日发生巨额赎回 2个交易日 4 2016年03月23日 20.49 2016年3月22日发生巨额赎回 1个交易日 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 91 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 77 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 根据本基金的基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 37.38 13.77 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 25.70 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.20 － 3 60天(含)—90天 11.56 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 4 90天(含)—180天 27.05 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 180天(含)—397天（含） 11.24 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 合计 112.93 13.77 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 1,218,691,911.66 6.10 其中：政策性金融债 1,218,691,911.66 6.10 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 6,893,615,428.16 34.49 6 中期票据 312,448,407.43 1.56 7 其他 － － 8 合计 8,424,755,747.25 42.15 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － － 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 011599596 15兖矿SCP004 3,000,000 300,022,061.25 1.50 2 011599884 15陕煤化SCP009 2,500,000 250,542,812.96 1.25 3 041566016 15包钢CP001 2,500,000 250,112,878.91 1.25 4 041566018 15淮南矿业CP003 2,500,000 250,021,845.16 1.25 5 130223 13国开23 2,500,000 249,999,326.27 1.25 6 041564062 15晋焦煤CP002 2,300,000 230,145,989.27 1.15 7 041569014 15豫能源CP001 2,100,000 210,760,320.69 1.05 8 1182307 11晋焦煤MTN1 2,000,000 201,943,599.83 1.01 9 011581004 15淮南矿SCP004 2,000,000 199,999,860.29 1.00 10 011699349 16沪华信SCP002 2,000,000 199,932,625.37 1.00 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1742% 报告期内偏离度的最低值 0.112% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1398% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 1、本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用"摊余成本法"估值前，本基金暂不投资于交易所短期债券。 2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。当"摊余成本法"计算的基金资产净值与"影子定价"确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，并且按相关规定进行临时公告。 3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.8.2 本报告期内，本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计在每个交易日均未超过基金资产净值20%。 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.8.4 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 206,101,624.05 4 应收申购款 18,443,239.39 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 224,544,863.44 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加货币A 中加货币C 报告期期初基金份额总额 1,210,023,092.17 11,627,890,474.70 报告期基金总申购份额 1,539,216,866.34 34,001,820,871.41 减：报告期基金总赎回份额 1,524,169,260.63 26,868,518,194.34 报告期期末基金份额总额 1,225,070,697.88 18,761,193,151.77 注：总申购份额中包含红利再投份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(人民币 适用费率 1 红利再投资 2016年01月04日 297,024.04 － 2 红利再投资 2016年02月01日 239,476.46 － 3 红利再投资 2016年03月01日 245,584.90 － 合计 782,085.40 － §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准中加货币市场基金设立的文件 《中加货币市场基金基金合同》 《中加货币市场基金托管协议》 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址：北京市西城区太平桥大街25号光大中心 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 二〇一六年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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