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| 中金纯债C(000802) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 521902 | ||||||||
| 基金代码 | 000802 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金纯债债券型证券投资基金2016年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 中金纯债 基金主代码 000801 交易代码 000801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月4日 报告期末基金份额总额 112,866,247.96份 投资目标 在有效控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 投资策略 本基金在对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策等研究的基础上，自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类资产比例，结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析，优化债券组合的期限结构和类属配置。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中金纯债A 中金纯债C 下属分级基金的交易代码 000801 000802 报告期末下属分级基金的份额总额 98,670,166.35份 14,196,081.61份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日 － 2016年3月31日 ） 中金纯债A 中金纯债C 1．本期已实现收益 1,830,124.87 366,214.24 2．本期利润 832,316.84 -64,076.68 3．加权平均基金份额本期利润 0.0083 -0.0027 4．期末基金资产净值 108,186,652.75 15,459,010.93 5．期末基金份额净值 1.096 1.089 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金纯债A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.74% 0.09% 1.26% 0.06% -0.52% 0.03% 中金纯债C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.65% 0.09% 1.26% 0.06% -0.61% 0.03% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金的基金合同生效日为2014年11月4日。按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 石云峰 本基金的基金经理 2014年11月4日 - 9 石云峰先生，经济学硕士。历任中国邮政储蓄银行总行资金营运部交易员，太平养老保险股份有限公司固定收益投资经理，嘉实基金管理有限公司机构投资部投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理，2014年11月28日起任中金现金管家货币市场基金基金经理。 注:1、上述任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定和《中金纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 从已公开的数据来看，前期托底政策的作用开始显现，短期国内经济增速低位企稳，另外我们关注到1-2月份信贷增速较快以及部分城市房价的上涨，这对未来的投资增速会有一定的正面影响。通胀方面，在蔬菜和猪肉价格上涨的作用下，CPI低位回升，2016年1月和2月CPI分别为1.8%和2.3%， 再次回到2%以上水平，2016年1月和2月PPI同比为-5.3%和-4.9%，显示工业价格跌幅收窄。 公开市场操作方面，人民银行把7天逆回购利率稳定在2.25%。汇率方面，人民币汇率先贬后升，基本回到年初水平。资金面方面，一季度资金较为宽松，资金价格比较稳定。 一季度债券市场表现较为分化，受到经济企稳预期和通胀反弹的影响，利率债表现并不出色，中债财富总指数季度回报为1.1%，但在配置资金的参与下，信用债表现更好，中债企业债财富总指数季度回报为1.7%，信用利差进一步缩小。 本报告期内，本着稳健投资原则，本基金在风险和收益之间进行平衡。在追求相对稳定的投资收益前提下，重点配置了政策性金融债和中高等级信用债。 展望2016年二季度，短期经济增速低位企稳，但能持续多久还需观察。政策方面，在经济增速还处于低位，预计央行将延续宽松基调，但进一步宽松的概率的下降。国际方面，二季度美联储又处于加息窗口。总体来看，我们认为短期内债券市场的进一步利好因素比较有限，但长期来看，我们经济仍处于转型期，债券市场长期风险也较小。 本着稳健投资原则，本基金将继续重点投资于中高等级信用债，适时调整组合久期，追求相对稳定的投资收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，中金纯债A类份额净值增长率为0.74%，中金纯债C份额净值增长率为0.65%，同期业绩比较基准收益率为1.26%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 123,085,747.60 96.33 其中：债券 123,085,747.60 96.33 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,728,043.54 1.35 8 其他资产 2,959,606.62 2.32 9 合计 127,773,397.76 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票资产。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票资产。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,210,200.00 8.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,690,000.00 32.91 其中：政策性金融债 40,690,000.00 32.91 4 企业债券 40,142,336.40 32.47 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,836,000.00 24.94 7 可转债（可交换债） 1,207,211.20 0.98 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 123,085,747.60 99.55 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 150223 15国开23 200,000 20,118,000.00 16.27 2 101455022 14祁连山MTN001 100,000 10,828,000.00 8.76 3 150213 15国开13 100,000 10,326,000.00 8.35 4 140368 14进出68 100,000 10,246,000.00 8.29 5 019520 15国债20 102,000 10,210,200.00 8.26 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,212.69 2 应收证券清算款 999,733.62 3 应收股利 - 4 应收利息 1,951,660.31 5 应收申购款 1,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,959,606.62 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113008 电气转债 1,207,211.20 0.98 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中金纯债A 中金纯债C 报告期期初基金份额总额 104,230,372.17 43,121,889.95 报告期期间基金总申购份额 11,598,913.80 3,480,786.78 减:报告期期间基金总赎回份额 17,159,119.62 32,406,595.12 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 98,670,166.35 14,196,081.61 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监督会批准中金纯债债券型证券投资基金募集的注册文件 2、《中金纯债债券型证券投资基金基金合同》 3、《中金纯债债券型证券投资基金托管协议》 4、关于申请募集中金纯债债券型证券投资基金之法律意见书 5、《中金纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 6、基金管理人业务资格批复和营业执照 7、基金托管人业务资格批复和营业执照 8、中国证监会要求的其他文件 存放地点 中金基金管理有限公司，地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（www.ciccfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中金基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2016年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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